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权重尾盘惊魂
上周五，尾盘三分钟市场可谓风云突变，14：59，建设银行（601939.SH）股价忽然跳水，一度触及跌停。中信银行（601998.SH）股价也一度跌停，最终以暴跌8.67%收盘。此外，平安银行（000001.SZ）、交通银行（601328.SH）、格力电器（000651.SZ）、五粮液（000858.SZ）、广发证券（000776.SZ）、长城汽车（601633.SH）、包钢稀土（600111.SH）等大盘蓝筹股也在收盘前的最后时刻遭遇巨单砸盘而股价出现暴跌。
在市场人士提出诸多猜测之后，上证所终于在昨日公布了事件“真相”，不过，上证所的解释却使得一些市场人士感到愕然。
上证所22日在官方微博发布消息称：“因境外指数机构以沪深市场为取样范围所编制的指数成份股和权重分布调整，12月20日个别QFII跟踪指数进行调仓，导致建设银行、中信银行、交通银行和伊利股份等相关股票尾盘异动。本所将对涉及本所市场的相关股票交易情况进行进一步核查。”
有市场人士称，尽管QFII调仓导致了上周五权重股尾盘的暴跌已然明确，但即便是出于指数成份股和权重调整而引发了相应的调仓需求，是否有必要在尾盘时用如此极端的交易方式来进行调仓？这种行为是否涉及股价的短期操纵呢？
另一名公募基金经理表示，任何指数都会进行成份股和权重的调整，跟踪该指数的投资产品进行相应的调仓也很正常，但一般都会较为平稳地进行，很少有出现像上周五那样极端的走势，这并不是一个简单的调仓所能解释的。
而与此相对应，市场一度传言某券商的RQFII(人民币合格境外机构投资者)挂钩指数的产品系统可能存在问题，本来早下单了，却临近尾盘(1～2分钟)才成交。但该消息尚未得到证实。
都是流动性惹的祸？
不管是什么原因导致了权重股走势的尾盘惊魂，时近年末市场整体资金面的紧张无疑是导致近来股指持续下行的根本性原因，这也在一定程度上加剧了权重股调仓换股的难度。
近来Shibor利率一直在稳步走高，而上周四能够跨年的央行14天逆回购继续暂停，并未如市场预期的那样给流动性充血的结果，使得市场对于资金的渴求更为强烈，从1周到1个月的Shibor利率在上周五全线冲高至7%以上，创出了下半年以来的新高。
也正是考虑到了这种情况，央行20日晚在其官方微博表示，针对今年末货币市场出现的新变化，央行已连续3天通过SLO(短期流动性调节工具)累计向市场注入超过3000亿元流动性，目前银行体系超额备付已逾1.5万亿元，为历史同期相对较高水平。
尽管如此，上述公募基金经理表示，此次资金利率上行幅度过快，明显超出市场预期，直接原因可能是SLF（常备借贷便利）到期未续作，或者年末银行考核压力及资产表内外腾挪出现问题。不过央行一直不为所动，连续暂停逆回购操作，财政存款投放或是其考量因素之一。尽管财政存款的年底投放暂时还没有感觉到对流动性有很大改善，但按照数据推测，财政资金现在还有近2.5万亿元的积余。可能央行认为财政资金投放后，市场流动性就不会紧张，因此坚持其近来“锁长放短”的操作策略。
作者：张志斌来源第一财经日报)
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