黄桂林认为,预期此轮期债上行接近顶部,未来随着基本面因素季节性因素的消退和央行持续停止释放流动性,资金利率难继续下行,期债回暖也将终止。
截止周四收盘,TF1403报92.584元,涨0.097%;TF1406报92.976元,涨0.097%;TF1409报93.196元,涨0.054%。
黄桂林表示,当前市场多头盈利平仓,空头可进场。TF1403 理论价92.292元;TF1403的 CTD 券为130008.IB,剩余年限为6.18年;三合约均存正向套利机会。三合约跨期价差被低估,可尝试做多跨期价差。
ETF方面,国泰ETF净值为97.756,二级市场价格为97.170元,折价0.586元,可在二级市场购入-一级市场赎回-卖出,获取此价差。ETF与三个合约均存在正向套利机会。
发稿:李国栋/何巨骉 审校:周晓峰/王兴
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