> 金融观察 > 金融动态
宏观 | 金融 | 公司 | 产业 | 财经人物

上交所:7月8日正式发布上证、中证波动率控制指数系列,共8条指数

来源:大智慧阿思达克通讯社
  大智慧阿思达克通讯社6月16日讯,上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布,将于2014年7月8日正式发布上证与中证波动率控制指数系列,包括:2条上证50波动率控制指数、2条上证180波动率控制指数、2条沪深300波动率控制指数、2条中证500波动率控制指数,共计8条指数。

  根据编制方案,波动率控制指数由股票、现金共两类资产以一定的比例构成。其中,股票资产由相应的股票指数代表,现金资产由中证短融50指数代表,两者权重每月调整一次。当实测波动率大于预设波动水平时,减少股票资产仓位以控制整个组合的风险暴露水平,同时获取更好的风险调整后收益。

  模拟追溯结果显示,过去十年间,以沪深300波动率控制20%指数、中证500波动率控制25%指数为例,其年化收益率分别为7.0%与11.5%,年化波动率分别为23%与19%,夏普比率(风险调整后收益)高于沪深300与中证500指数,分别为0.31与0.47。

  编制上证与中证波动率控制指数不仅能更好地反映风险暴露调整后的市场整体表现,进一步丰富上证与中证策略指数体系,还可以为指数化投资提供新的标的,便于投资者在严控风险头寸的基础上,把握核心指数的投资机遇。

  发稿:李雪/古美仪 审校:胡庆/陈金艳
点击进入【股友会】参与讨论
business.sohu.com false 大智慧阿思达克通讯社 https://www.gw.com.cn/news/news/2014/0616/200000353421.shtml report 1337 大智慧阿思达克通讯社6月16日讯,上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布,将于2014年7月8日正式发布上证与中证波动率控制指数系列,包括:2条上证50波动率
(责任编辑:Newshoo)

我要发布

  • 热点视频
  • 影视剧
  • 综艺
  • 原创
锦绣缘

同步热播-锦绣缘

主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
神雕侠侣

大结局-神雕侠侣

主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
封神英雄榜

同步热播-封神英雄榜

主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓

六颗子弹

主演:尚格·云顿/乔·弗拉尼甘/Bianca Bree
龙虎少年队2

龙虎少年队2

主演:艾斯·库珀/ 查宁·塔图姆/ 乔纳·希尔

《奔跑吧兄弟》

baby14岁写真曝光

《我看你有戏》

李冰冰向成龙撒娇争宠

《明星同乐会》

李湘遭闺蜜曝光旧爱

《非你莫属》

美女模特教老板走秀

《一站到底》

曝搬砖男神奇葩择偶观

搜狐视频娱乐播报

柳岩被迫成赚钱工具

大鹏嘚吧嘚

大屁小P虐心恋

匆匆那年第16集

匆匆那年大结局

隐秘而伟大第二季

乔杉遭粉丝骚扰

The Kelly Show

男闺蜜的尴尬初夜

我来说两句排行榜

客服热线:86-10-58511234

客服邮箱:kf@vip.sohu.com