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从期指各项数据变动上看，当月合约基差继续维持在升水状态，总持仓量出现明显回升，但主力净空单却有小幅回落，体现出主力多头席位节后主动加仓的意愿较为强烈，期指整体继续呈现较为乐观的持仓结构。
基差方面，期指当月合约本周维持升水状态，但升水幅度较节前有所缩小。截至7日收盘，当月合约IF1501较现货沪深300指数升水19.41个点，较去年12月31日59.50个点升水幅度有所缩小。继12月24日当月合约重新转为升水以来，截至目前已是连续第9个交易日升水，期指同期也重拾升势，累计上涨11.30%。可见本轮上涨行情中，期指当月合约升贴水与行情涨跌高度契合的格局继续得到体现。
总持仓方面，期指四张合约总持仓量在元旦后出现明显回升，其中5日单日大增2万余手重新回到23万手上方，截至7日收盘，总持仓为231591手。可以看到，由于节前效应而出现缩水的仓单目前已经基本尽数回归，总持仓量也回到节前的高位水平，结合主力席位持仓看，多头席位成为节后加仓的主力军。
主力持仓方面，多空前20名主力席位净空单本周出现下降，7日下降3648手至14530手，为去年11月20日以来的最低水平，值得注意的是，11月20日也是最近一轮涨势的起涨点。期指主力净空单在行情连续的上涨中反而出现下降，表明空头力量已力不从心，主力多头相比之下更为团结，期指持仓结构继续向着多方倾斜。
具体席位方面，持仓量靠前的国泰君安、中信期货和海通期货持有的净空单头寸7日全部出现下降，其中国泰君安净空单下降424手至1084手；中信期货净空单从高位回落，下降2742手重新回到2万手下方；海通期货净空单减少1750手至5405手，为该席位去年12月以来的低位水平。此外，广发期货、华泰长城等席位净空单也都出现回落，主力席位继续看多后市的情绪较为明显。
（本报数据研究部 费天元 编辑 张巘） (来源：上海证券报)
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