对冲基金巨头CITADEL发表声明 确认账户被限制

　　两家与司度（上海）贸易相关公司纷纷发表声明。

　　事件背景如下，7月31日两市交易所对频繁申报或频繁撤销申报，涉嫌影响证券交易价格的24个账户采取了限制交易措施。在上述账户中司度（上海）贸易有限公司（以下简称司度贸易）的账户引起了媒体关注。

　　有媒体报道称，司度贸易的股东为国际知名对冲基金CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L和中信证券孙公司中信联创，因此坊间出现中信证券联手国际对冲基金做空中国的声音。

　　Citadel声明如下：

　　Citadel在华投资已有15年之久。无论是以往，还是近期在中国股市震荡期间，我们自始至终与中国相关监管部门保持积极和有益的沟通。我们在此确认国信期货有限责任公司－司度（上海）贸易有限公司账户被深圳证券交易所限制交易。目前，本公司各办公室的其它运营正常。我们将一如既往遵守中国的相关法律法规，继续合法开展各项经营。

　　中信证券声明如下：涉事合资公司股权已于去年底转让

　　有媒体报道称，司度贸易的股东为国际知名对冲基金CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L和中信证券孙公司中信联创，因此坊间出现中信证券联手国际对冲基金做空中国的声音。

　　不过，这并非事实。中信证券今日中午表示，该公司关注到了相关媒体报道，其中提及了中信联创的一笔历史投资，现将相关情况介绍如下：

　　1、中信联创于2010年出资100万美元投资司度（上海）贸易有限公司，占20%股权。该股权已转让，并于2014年11月办理了工商变更登记，目前中信联创并未持有司度公司股权。

　　2、已退出的该笔投资属于财务投资，且规模小，投资期间中信联创并未参与司度公司的日常运营及管理。

　　3、坚决拥护监管部门的监管措施，以维护市场稳定，促进市场健康发展。

　　沪深交易所再限制10个账户交易 总数达34个

　　根据沪深两市交易所公告，在这34个账户中，量化对冲产品占了大部分；另外还有部分是自然人账户；以及部分司度（上海）贸易有限公司的账户。

　　A股七月经历了大幅调整，对此，证监会已采取包括“打击恶意做空”“查处集中抛售股票”等一系列监管措施。而在周五声明中，具有程序化交易特征的账户成为证监会的最新瞄准对象。证监会提到：

　　程序化交易具有频繁申报等特征，产生助涨助跌作用，特别是在近期股市大幅波动期间对市场的影响更为明显。为此，证监会相关派出机构、沪深交易所正在对部分具有程序化交易特征的机构和个人进行核查……加强监督。

　　需要指出的是，截至目前，被限制交易的账户数量已增加至34个，其中深交所周五晚间再限制了6个账户交易；上交所则于今日宣布限制4个账户交易。

　　锁定“幌骗”（spoofing）为最新目标？

　　针对证监会周五的行动，彭博新闻社说，“幌骗”（spoofing）行为成为中国打击股市操纵的最新目标。

　　“幌骗”即虚假报价再撤单，指先下单，随后再取消订单，来影响股价的行为。“幌骗者”（spoofer）通过假装有意在特定价格买进或卖出，制造需求假象，企图引诱其他交易者进行交易来影响市场。通过这种“幌骗”行为，“幌骗者”可以在新的价格买进或卖出，从而获利。

　　对读者来说，“幌骗”这个词可能并不陌生，因为今年稍早，美国检察官曾指控伦敦交易员Navinder Singh Sarao通过该策略造成美股“闪崩”，并让华尔街5分钟内蒸发1万亿美元市值。

　　关于“幌骗”策略，华尔街见闻网曾译制过一张图进行简单说明：

　　被限制交易账户的背后，国际对冲基金身影隐现？

　　在被限制交易的24个账户中，有一个司度（上海）贸易有限公司的账户。看似不起眼，却可能是来头最大的一家公司。据《每日经济新闻》报道，司度贸易的背景，甚至可能要牵扯到全球最大的对冲基金之一的Citadel。

　　以下来自《每日经济新闻》：

　　工商信息显示，司度贸易为外国法人独资，唯一一家股东为CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L，值得注意的是，在2014年11月份投资人变更前，其实是有两位股东，还有另一位是深圳市中信联合创业投资有限公司。

　　资料显示，深圳市中信联合创业投资有限公司成立于2001年9月，注册资本为7000万元，其中金石投资有限公司认缴出资额6445.1117万元，为该公司最大股东；而金石投资有限公司其实又是中信证券股份有限公司的专业直接投资子公司。

　　再说到现在的唯一外资股东CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L……是一家注册于欧洲卢森堡的国际贸易公司，并于2013年4月开始加入纳斯达克OMX集团斯德哥尔摩证交所衍生品市场交易会员，但已于今年7月29日自行申请终止了这一会员身份。

　　而司度贸易高层人员信息同样耐人寻味。工商资料显示，公司董事兼总经理、法定代表人为ANDREW KA WING FONG，另根据美国金融信息公司BrightScope网站查询到的信息，有一位同名同姓的ANDREW KA WING FONG时任美国著名对冲基金公司Citadel香港分公司董事，同时也是Citadel亚洲首席行政官兼首席顾问。

　　巧合的是，司度贸易另一名董事，STEVEN WILLIAM ATKINSON，通过英国金融服务机构注册网站fsa.gov.uk查询到的信息表明，也有一位同名同姓的STEVEN WILLIAM ATKINSON是Citadel Securities(Europe) Limited 公司董事，该公司位于英国伦敦，再与Citadel公司官网公布的全球分公司信息对比，可以确定为Citadel下属Citadel Securities在英国的分公司。

　　尽管尚无法求证司度贸易公司的这两位高管是否与担任美国Citadel关联公司董事的是同样的人，但考虑到同一家公司外资背景的两位高管出现相同巧合的可能性，不得不让人对司度贸公司的背景浮想联翩。

　　如果读者对对冲基金Citadel仍有些陌生，那么说起前美联储主席伯南克，应该是无人不知了吧？没错，伯南克卸任美联储主席一职后，加入的就是这家基金。

　　Citadel由亿万富翁Kenneth Griffin创建。如今，Citadel管理的资金规模高达250亿美元。2012年，Griffin曾被福布斯评为全球最赚钱的对冲基金经理。据彭博今年4月份的数据，Griffin拥有59亿美元净资产，在全球富豪榜上排名第254位。