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IF、IC主力合约贴水扩大 期指市场保持谨慎

来源:每日经济新闻
原标题:IF、IC主力合约贴水扩大 期指市场保持谨慎

  周三(1月27日),A股早盘继续震荡下挫,因恐慌情绪蔓延,沪指盘中探至2638.30点,跌幅一度超过4%,但午后受沪股通资金大幅流入等消息催化,两桶油带头强势拉升,沪指跌幅至收盘时明显收敛,上演深V走势,创业板指则翻红。

  期指方面,各期指主力合约在探底后小幅回升,但走势总体弱于现货,沪深300期指主力合约IF1602下跌47.2点,收于2867.6点,跌幅为1.62%。上证50期指IH1602合约最终收报1927点,跌17.2点,跌幅为0.88%。中证500期指IC1602合约最终收报5280.4点,跌187点,跌幅为3.42%。

  据《每日经济新闻》记者观察,期现价差方面,期指主力合约延续贴水,且贴水幅度有所扩大。截至收盘,IF1602、IH1602和IC1602合约依次较现货指数分别贴水62.75、26.46和233.79点,前一交易日贴水分别为41.51、26.61和188.11点。

  期指成交持仓方面,IF1602成交21999手,持仓28533手,日增仓1023手;IH1602成交7502手,持仓11046手,日增仓503手;IC1602成交14261手,持仓17346手,日增仓670手。

  中金所盘后持仓排名显示,IF1602合约前20名多头席位较前一交易日增持698手至2.18万手,前20名空头席位增持852手至2.1万手。具体席位上,兴证期货增持多单125手;中信期货增持空单424手;广发期货减持空单257手。

  虽然短期股指出现震荡筑底态势,但机构观点仍存在一定分歧。

  上海某大型期货公司分析人士向《每日经济新闻》记者表示,在现货走强背景下,IF和IC的贴水幅度均有所扩大,说明期货交易者态度相对股票投资者更趋谨慎。

  大越期货认为,考虑到春节前资金呈现净流出状态,增量资金不会有较大提升,市场资金面整体趋紧,从近期国债期货承压可以印证,预计后市依旧震荡偏空。

  在恒泰期货看来,由于存量博弈阶段,市场缺乏热点,反弹行情迟迟没有启动,导致部分投资者选择离场,抛压聚集终于引发大跌。不过从走势看,期指开启新一轮暴跌的可能性不大,26日的阴线可能是“股灾3.0”的最后一跌,操作上多单不建议在此点位止损,空仓可短期内择机做多。

  从当日期权表现来看,1月27日,上证50ETF现货报收于1.957元,下跌0.05%。上证50ETF期权总成交面额61.22亿元,期现成交比为0.17,权利金成交金额2.52亿元;合约总成交297846张,较上一交易日增加13.84%,总持仓667849张,较上一交易日增加3.79%。认沽认购比为0.88(上一交易日认沽认购比为0.94)。

  “在成熟的期权市场,投资者也会利用期权交易中认沽/认购期权成交比、持仓比等指标来判断标的证券后市走势和风险变化。”一位金融工程人士告诉记者,认沽认购比低于1为相对看好后市,但对后市判断并非绝对,属于“仁者见仁,智者见智”。
business.sohu.com false 每日经济新闻 https://www.mrjjxw.com/shtml/mrjjxw/20160128/80640.shtml report 1398 周三(1月27日),A股早盘继续震荡下挫,因恐慌情绪蔓延,沪指盘中探至2638.30点,跌幅一度超过4%,但午后受沪股通资金大幅流入等消息催化,两桶油带头强势拉
(责任编辑:谢伟 UF030)

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