【今日资讯】
1、深交所：深港通业务将在10月29至30日全网测试
10月24日，深交所发布通知称，深港通业务2016年10月29至30日全网测试。测试期间深交所港股通将模拟2个完整交易日的交易，3个结算日的结算，深市将模拟2个完整交易日的交易，2个结算日的结算。
2、发改委：发布前三季度固定资产投资、全国施工项目和新开工项目投资数据
10月24日，国家发改委发布，1-9月，全国完成固定资产投资（不含农户）426906亿元，同比增长8.2%。其中，地方项目完成投资409741亿元，同比增长8.5%，较1-8月提高0.5个百分点，比全国增速高出0.3个百分点。1-9月，全国施工项目计划总投资974089亿元，同比增长9.1%，增速比1-8月提高0.3个百分点。施工项目638848个，比去年同期增加104930个，比上月末增加64804个。全国新开工项目计划总投资367663亿元，同比增长22.6%，增速比1-8月回落0.1个百分点。新开工项目470243个，比去年同期增加101891个。
【货币市场】
1、OMO
今日央行在公开市场开展700亿元7天期逆回购、600亿元14天期逆回购和400亿元28天期逆回购操作，利率持平于2.25%、2.40%和2.55%；并有500亿元7天期逆回购到期、100亿元14天期逆回购到期和100亿元28天期逆回购到期，资金净投放1000亿元；另有800亿元的3月期国库定存投放，单日资金净投放（含国库现金）1800亿元。
预计本周公开市场共有3250亿元7天期逆回购到期，300亿元14天期逆回购到期和500亿元28天期逆回购到期，另有1660亿元183天MLF到期；此外还有700亿元7天期、600亿元14天期和400亿元28天期逆回购操作，合计回笼资金4010亿元，另有800亿元的3月期国库定存投放，合计回笼资金（含国库现金）3210亿元。
2、资金面情况
今日银行间市场资金面偏紧，隔夜加权2.2428%（-6.8BP），7天加权2.5465%（-7.8BP），14天加权3.0939%（-4.77BP），21天加权3.1691%（+9.9BP）。交易所资金面平稳，成交量略有下降，GC001全天加权4.010%（-36.58BP），GC007全天加权3.2130%（+23.97BP）。
【一级市场】
1、今日利率债招标
（1）农发行3年期固息增发债，中标利率2.6704%，全场倍数3.18倍，边际倍数1.97倍；
（2）农发行5年期固息增发债，中标利率2.8642%，全场倍数2.28倍，边际倍数1.58倍；
（3）农发行7年期固息增发债，中标利率3.0256%，全场倍数4.24倍，边际倍数1.12倍；
（4）农发行10年期固息增发债，中标利率3.0855%，全场倍数3.49倍，边际倍数41.78倍。
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2、今日企业债簿记建档结果
2016年韶关市新鸿达城市投资经营有限公司公司债券
16韶关债，广东省韶关市，10亿元，8（第3-8年分别偿还本金的15%、15%、15%、15%、15%、25%），AA/AA 鹏元资信，无担保，跨市场，广发证券，3.67%【上限5.00%】，申购倍数4.85倍。
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3、近日簿记建档企业债
（1）2016年常州钟楼经济开发区投资建设有限公司公司债券
16钟楼债，江苏省常州市，15亿元，7/5，AA/AA+ 联合资信，江苏省信用再担保有限公司担保，跨市场，华龙证券，10月25日14:00-16:00，上限4.50%；
（2）2016年第二期湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司公司债券
16湘临港债02，湖南省岳阳市，12亿元，7/5，AA/AA+ 鹏元资信，土地使用权抵押担保（抵押倍数1.71倍），跨市场，国开证券，10月25日14:00-16:00，上限4.90%；
（3）2016年威海市文登区蓝海投资开发有限公司公司债券
16文蓝海，山东省威海市文登区，15亿元，7/5，AA/AA+ 联合资信，重庆进出口信用担保有限公司担保，跨市场，中泰证券，10月25日14:00-16:00，上限4.00%；
（4）2016年温州市瓯海新城建设开发有限公司城市停车场建设专项债券
16瓯海新城债，浙江省温州市瓯海区，20亿元，7/5，AA/AA 东方金诚，无担保，跨市场，东方花旗，10月25日14:00-16:00，上限4.50%。
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4、近日簿记建档公司债
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5、今日公司债簿记建档结果
（1）北京京运通科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）
16京运01，制造业、民企，12亿元，3+2，AA/AA 联合信用，无担保，上交所，西部证券，4.00%【4.00%-5.20%】；
（2）南京丰盛产业控股集团有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）
16丰盛04，土木工程建筑业、民企，8亿元，3+2，AA/AA 联合信用，无担保，上交所，一创摩根，5.71%【4.00%-7.00%】；
（3）中国东方航空股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）
16东航01/02，航空运输业、国企，15亿元（可超额配售不超过15亿元），品种一：5+5/品种二：10，AAA/AAA 大公国际，中国东方航空集团公司担保，上交所，光大证券、海通证券、广发证券、兴业证券，品种一：3.03%【2.60%-3.60%】/品种二：3.30%【3.00%-4.00%】；
（4）中国航空集团公司公开发行2016年公司债券（第一期）
16中航01，航空运输业、国企，20亿元，3，AAA/AAA 联合信用，无担保，上交所，广发证券、中金公司，2.87%【2.00%-3.50%】；
（5）天津创业环保集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）
16津创01，水的生产和供应业、国企，7亿元，5，AA+/AA+ 联合信用，无担保，上交所，平安证券，3.13%【2.80%-4.00%】；
（6）天津天保基建股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
16天保01，房地产业、国企，8亿元，3+2，AA/AA+ 联合信用，天津保税区投资控股集团有限公司担保，深交所，中德证券，3.18%【3.00%-5.00%】；
（7）北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
16安控债，仪器仪表制造业、民企，3亿元，3+2，AA-/AA+ 鹏元资信，深圳市高新投集团有限公司担保，深交所，西部证券，4.30%【4.10%-5.60%】；
（8）北京东方园林环境股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）
16东林03，土木工程建筑业、民企，6亿元，3+2，AA/AA 上海新世纪，无担保，深交所，华泰联合，4.00%【4.00%-5.40%】；
（9）厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
16厦港02，水上运输业、国企，5亿元，3+2，AA+/AA+ 上海新世纪，无担保，深交所，东方花旗、长江证券、中泰证券，3.02%【2.50%-3.80%】；
（10）徐工集团工程机械股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
16徐工02，专用设备制造业、国企，5亿元（可超额配售不超过10亿元），3+2，AAA/AAA 中诚信证评，无担保，深交所，国泰君安、德邦证券，3.10%【2.50%-3.90%】。
【信用债二级市场】
今日信用债现券市场交投情绪尚可，短融收益率依然有小幅上行。短融成交以3A品种为主，成交价格多高于估值。AAA级成交在2.9%-3.6%区间，AA+级成交在2.9%-3.22%区间。14D 16中电信SCP008（--/AAA）成交在2.95%，57D 16海国鑫泰SCP002（--/AA+）成交在2.90%。
中票成交以AAA级和AA+级品种为主。AAA级品种在估值上下均有成交，部分债券成交价格低于估值较多，AA+级品种多成交在估值以下。AAA评级1-3Y 成交在2.88%-3.1%附近，3-5Y成交在2.935%-3.23%附近；AA+评级1-3Y 成交在3.08%-3.74%附近，3-5Y 多成交在3.48%-3.66%附近。2.49Y 16中石油MTN002（AAA/AAA）成交在2.88%，4.43Y+N16津保税MTN001（AA+/AA+）成交在3.83%。
企业债AA品种成交活跃。AAA评级1-3Y多成交在2.8%-3.7%区间；AA评级3-5Y成交在3.19%-3.4%区间，多成交在估值之上，5-7Y成交在3.35%-3.76%区间。3.4Y13合工投债（AA/AA）成交在3.25%，6.45Y 16扬中交投债01（AAA/AA）成交在3.76%。
公司债AAA级品种成交活跃，成交价格多高于估值，AA品种成交价格多低于估值。AAA级1-3Y成交在2.85%-2.9%，AA级1-3Y非公开成交在5.2%，3-5Y非公开成交在5.9%。1.76Y+1Y 16新津01（AA/AA）成交在5.2%，1.17Y+2Y15华资债（--/AA）成交在5.9%。
地方政府债方面，今日只成交5笔，中西部地区成交3笔，北方地区成交2笔，除辽宁地方债，其余4笔均低于估值成交。2.54Y 16湖南03成交在2.52%，9.65Y 16四川16成交在2.87%，9.59Y 16陕西债12成交在2.85%，9.61Y 16贵州债12成交在2.94%。
存单市场：今日存单市场交投活跃，二级市场交投旺盛，以3A品种成交为主。一个月期限AAA评级成交在2.98～3.0%区间；三个月AAA评级成交在2.9%～3.11%区间；九个月、一年期限AAA评级成交在3.0%～3.05%位置。
【外汇市场】
周一（10月24日）人民币兑美元汇率中间价报6.7690，较前一交易日贬值132个基点。
【利率债和期货】
市场走势：早盘十年期活跃券160210率先开盘成交3.0625，之后连续成交，在期货开盘前被gvn到3.0725。随后国债期货低开1毛左右，于9点半左右期货开始回升，10点半左右翻红。随后期货一路向下，午盘后期货跌幅扩大。现券跟随期货收益率向上反弹，十年利率全天反弹3-4bp。现货十年国开160210收于3.0875，上2.5bp；十年国债160017收于2.67，上3.5bp；十年农发160418收于3.10，七年国债160020收于2.62，五年国债160021收于2.41。今天农发一级招标全场倍数较差，加返费后高于二级。
合约情况：五年期主力合约TF1612增量减仓收跌0.19%，成交量增至9230手，持仓量减少1080手，CTD160007基差约0.51；远月合约TF1703收平，价差增至0.36。十年期主力合约T1612放量减仓收跌0.32%，成交量增至2.46万手，持仓量减少1047手，十年期160017基差1.1左右，IRR-5.4%，七年160020基差扩大至0.6左右，IRR-2.17%；远月合约T1703收跌0.44%，价差扩大至0.51左右。
【利率互换】
今日货币市场R001开于2.10，R007开于2.25，保持不变，R014开于2.40（-5bp）；3M shibor Fixing 于2.8130，上0.34bp。今日互换市场比较活跃，开盘5y repo成交2.82%后曾经回撤至2.815%，随后临近午盘又再度上攻至2.825%，1y repo开盘tkn 2.64%随后上涨到2.65%。午盘后风云再起，长端利率呈现单边上扬之势，5y repo在极短时间内连续突破84,85，一口气最高冲到2.86%，随后有所承压gvn回2.85%，但市场情绪显然还是看高利率，2.85%再度涌向不少买盘，最后收盘在86/855。1y repo也有所冲高，收盘665/66。今日曲线有所陡峭，盘中有成交18.5bps，收盘在20/19。Shibor方面，1y shibor今日成交2.95%-2.975%, 5y shibor今日在3.22%位置有成交。1y s/r basis by leg成交30bps, 5y s/r basis在36bps左右。
【分级A】
今日权益市场开盘后缓慢走高，午后基本走平，煤炭券商板块发力，全天上证上涨1.2%。今日分级A以上涨为主，其中：+3品种交易价平均涨幅0.38%，隐含收益率4.26%，折价率平均为-5.59%；+3.2品种交易价平均涨幅-0.07%，隐含收益率为4.42%，折价率平均为-6.15%；+3.5品种交易价平均涨幅0.64%，隐含收益率平均为3.9%，折价率平均为-7.47%；+4品种交易价平均涨幅0.25%，隐含收益率为4.93%，折价率平均为-11.61%。
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