一、市场数据统计
波动率
资金流
沪港通
市盈率
波动率
上交所公布的波动率指数IVIX显示，日内波动率全天高位震荡，但日间波动率在逐渐降低，数据显示市场短期波动率偏高，长期波动率却趋向减小，这也与当前市场普涨且人气回升有关。整体上看，今日市场券商、中字头和题材股等齐发力，沪指创10个月也即熔断以来的新高，但四川双马、煌上煌等前期妖股纷纷下跌，大盘尾盘回落。总体上在外围市场下跌、美国总统大选及加息预期、年末解禁高峰压力下，虽然深港通等消息使得券商股大涨，但增量资金的入场意愿仍有限，未来仍是存量资金博弈的局面，操作上建议保持5成仓位忌追高买进，可更多关注深港通、黄金及高送转等板块。
资金流
3日的资金流向显示除非银金融、交通运输和公用事业等12个行业净流入外,全部16个行业(申万行业)均处于净流出状态，其中综合、食品、有色和建筑等行业流出靠前。盘面上两市今日迎来反弹，券商、中字头、权重和题材股齐发力，沪指单边震荡上行，破掉3140的前期高位，创10个月也即熔断以来的新高，但令人忧虑的是，在沪指创下新高的同时，四川双马、名家汇、来伊份和煌上煌等近期妖股纷纷落马，大盘尾盘回落。整体上看，受美国大选、加息预期及年末解禁高峰来临等消息的影响，虽然深港通对券商股有所提振，但对未来行情仍不容过于乐观，操作上建议保持5成仓位为宜，可适当关注黄金、券商和高送转等概念板块。
沪港通
11月3日沪股通资金流出3.5亿，额度余额133.50亿，领涨股票为中恒集团(10.02%)；港股通流入7.68亿，额度余额97.32亿，领涨股票为百灵达国际控股(15.09%)。整体上看，沪港通最近资金流向不一,虽然前两日沪股通资金流入大于港股通，但近两日港股通流入均大于沪股通，这表明虽然当前恒生指数有所下跌，逐渐呈现下降通道相关，但相比港股，A股价值并不被投资者认可。另一方面，对于A股来说今日市场普涨，但增量资金入场不明显，当前或仍是存量资金博弈过程，操作上建议保持谨慎忌追涨杀跌。
市盈率
11月3日上证A股(15.56)、中小板(50.24)和创业板(65.84)，其中三大股指市盈率均比上周有所减少，这主要是因为沪指在昨日大涨后今日又回吐涨幅所致。其中卫生和社会工作市盈率最高为98.79，此行业的股票有美年健康、爱尔眼科、泰格医药、通策医疗、宜华健康和迪安诊断6只，涨幅较大建议适当回避。另外综合类行业平均市盈率为82.95，这可能是由于综合类表示主营业务收入较杂，因此有更多的概念易于炒作，但也意味此行业股票可能有更多的机会；最后稳健型投资者可对细分行业的新闻出版(34.31倍)、卫星和广播(38.98倍)等行业进行深入挖掘，批发零售、文化体育等产业市盈率较低，也可从中寻找机会。
二、量化投资策略
策略回测
涨停板统计
数量化选股
模拟盘收益
策略探讨
本投资策略根据模型进行数量化选股，参考其每日调仓指令，并加入了涨停板及龙头股分析，人为进行下单操作进行管理，从而也可以更好的控制模型风险和提高收益。
策略回测
基本参数：
1.流通市值<=50亿；
2.收盘价<=30元；
3.连续三日涨幅>=10%；
4.市盈率PE<=20；
5.CCI>=80且RSI>=30
6.买入后涨幅>=30%则止盈，跌幅>=10%则止损；
7.回测时间：2012.1.1-2016.11.02；
（1）收益统计
（2）收益详图
（3）收益分布图
①绝对收益和相对收益
②月度收益回测分布
涨停板统计
数量化选股（策略持股详细及调仓指令）
策略持仓指令
策略调仓指令
模拟盘收益（量化组合quant收益）
本组合参考量化策略选股进行买卖，并结合了涨停板及龙头股分析，构建模拟盘详细如下：
每周策略探讨
结合均线的WR(威廉指数)交易策略
以2010.1.1-2016.10.28沪深300指数为基准，将数据前80%即2010.1.1-2015.6.18作为测试区间，后20%即2015.6.19-2016.10.28作为预测区间。测试区间的检验结果显示当均线周期为19日，WR指标的参数为33日，当WR<45时构建多头，当WR>55时构建空头，对应的夏普比率达到最优值为1.282，累计收益率为125.40%。
将此策略应用于预测区间即2015.6.19-2016.10.28，结果显示策略年化夏普比率为0.3318，从2015年6月19日至2016年11月3日，累计收益率达到8.343%，由于2015年6月至今多属下跌阶段，因此策略表现良好。
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