水晶球现低分,短期提防风险
兴业期权水晶球20170629
特别关注
预测标的:上证50指数/上证50ETF
预测分值:1分(谨慎预期)
目标日期:2017.6.30(周五)
简明观点:最近一个月以来,水晶球指标表现优异,胜率接近80%!期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现快速下降,同时波动率风险溢价处于危险区域,虚值认购期权隐含波动率斜率较低,整体而言市场情绪走低,小明对标的后市走势持谨慎预期。
1
市场回顾
上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现明显回升,同时认购期权隐含波动率斜率也处于中性状态,整体而言市场情绪短期出现反弹。从标的日内走势来看,早盘低开高走,日内处于区间震荡状态,但尾盘出现明显反弹,最终标的全天上涨0.67%,50指数上涨0.60%,标的走势符合水晶球指数的预期。
2
短期判断
截止到周四市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向1分(谨慎预期),期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现快速下降,同时波动率风险溢价处于危险区域,虚值认购期权隐含波动率斜率较低,整体而言市场情绪走低,小明对标的后市走势持谨慎预期。
附表
特别说明:自2017年5月4日起,水晶球策略择时因子有所调整,统计数据已调整至最新策略,以供参考!
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