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水晶球现低分,短期提防风险【兴业期权水晶球20170629 任瞳/于明明】

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  水晶球现低分,短期提防风险

  兴业期权水晶球20170629

  特别关注

  预测标的:上证50指数/上证50ETF

  预测分值:1分(谨慎预期)

  目标日期:2017.6.30(周五)

  简明观点:最近一个月以来,水晶球指标表现优异,胜率接近80%!期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现快速下降,同时波动率风险溢价处于危险区域,虚值认购期权隐含波动率斜率较低,整体而言市场情绪走低,小明对标的后市走势持谨慎预期。

  1

  市场回顾

  上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现明显回升,同时认购期权隐含波动率斜率也处于中性状态,整体而言市场情绪短期出现反弹。从标的日内走势来看,早盘低开高走,日内处于区间震荡状态,但尾盘出现明显反弹,最终标的全天上涨0.67%,50指数上涨0.60%,标的走势符合水晶球指数的预期

  

  2

  短期判断

  截止到周四市场收盘,兴业期权水晶球择时指数转向1分(谨慎预期),期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现快速下降,同时波动率风险溢价处于危险区域,虚值认购期权隐含波动率斜率较低,整体而言市场情绪走低,小明对标的后市走势持谨慎预期

  

  附表

  

  特别说明:自2017年5月4日起,水晶球策略择时因子有所调整,统计数据已调整至最新策略,以供参考!

  详情请参阅相关研究报告,或联系兴业证券金融工程研究团队。

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  联系人:任瞳

  电话:0755-2382 6010

  E-mail:rentong@xyzq.com.cn

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  联系人:于明明

  电话:18616021459,021-20370619

  微信:skytaro8260

  E-mail: yumingming@xyzq.com.cn

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  联系人:王武蕾

  电话:021-38565609

  E-mail: wangwulei@xyzq.com.cn

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business.sohu.com true XYQUANT https://business.sohu.com/20170630/n499252902.shtml report 1976 水晶球现低分,短期提防风险兴业期权水晶球20170629特别关注预测标的:上证50指数/上证50ETF预测分值:1分(谨慎预期)目标日期:2017.6.30(周
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