今日债券市场指数小幅上涨,其中不包含利息再投资的中债综合指数(净价)99.366,下跌0.0010%,而包含利息再投资的中债综合指数(财富)178.1726,上涨0.0121%。全市场平均到期收益率为4.3716%,平均市值法到期收益率为4.3389%,平均市值法久期为3.8574。
【利率产品】今日利率债收益率整体波动不大。早盘财政部进行国债做市支持操作,操作方向为随买,操作标的17附息国债09,参考收益率较前日市场收益率有所下行;国开行今日续发1、5、10年期,招标利率整体小幅下行。截止日终,国债、国开债、农发行债、进出口行债收益率曲线涨跌互现,整体波动2BP内。
具体来看,国债曲线3年期170016带动曲线对应期限上行2BP至3.55%;5年期170014带动曲线对应期限下行1BP至3.61%;7年期170013带动曲线对应期限稳定在3.69%;10年期170018带动曲线对应期限下行1BP至3.62%;30年期170015带动曲线对应期限稳定在4.27%。
国开债曲线整体有小幅下行,3年期170205带动曲线对应期限下行1BP至4.23%;5年期170206带动曲线对应期限稳定在4.27%;10年期170215带动曲线对应期限下行1BP至4.21%。
农发行债曲线整体小幅波动,3年期170411带动曲线对应期限上行1BP至4.26%;10年期170415带动曲线对应期限稳定在4.34%。
进出口行债曲线整体小幅波动,3年期170310带动曲线对应期限上行1BP至4.25%;10年期170303带动曲线对应期限上行1BP至4.37%。
【信用产品】今日资金面紧张,中短期票据收益率有所上行。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA)1M期限收益率上行8BP至4.30%,3M期限收益率上行5BP至4.33%,6M期限收益率下行1BP至4.37%,1年期收益率上行3BP至4.50%。中债中短期票据收益率曲线(AAA)3年期收益率上行2BP至4.62%,5年期收益率上行1BP至4.72%。
今日商业银行普通债曲线(含同业存单)短端收益率普遍上行。具体来看,中债商业银行普通债收益率曲线(AAA)7D期限上行47BP至2.02%的水平,1M期限上行6BP至4.49%的水平,3M期限维持在4.32%的水平,6M期限上行5BP至4.45%的水平,1Y期限上行2BP至4.58%的水平。
今日城投债曲线收益率整体小幅波动。具体来看,中债城投债收益率曲线(AAA)0.5Y期限下行3BP至4.56%,3Y稳定在4.71%,5Y稳定在4.79%。中债城投债收益率曲线(AA)2年期下行3BP至4.94%,5年期下行2BP至5.25%。
地方政府债方面,地方政府债AAA曲线7、9年期在市场价格带动下分别收至4.05%、4.09%。
【交易所】今日交易所竞价交易总成交额约50亿元,较上一交易日有所放量。高等级公司债市场收益率较前一交易日上行1BP;中低等级公司债市场收益率较前一交易日上行1BP,15鲁焦02 (136007)等券成交活跃。
【宏观经济】中国8月银行结售汇逆差大幅收窄至256亿元,银行代客结汇8849亿元,售汇9125亿元,结售汇逆差276亿元。1-8月银行结售汇逆差7748亿元。
【货币市场】今日货币市场利率小幅波动。隔夜shibor报2.8320%,上涨7.60个基点;3个月shibor报4.3638%,下跌0.05个基点。
【外汇市场】9月19日,人民币兑美元中间价调贬111个基点,报6.5530,创逾两周最低,终结两日连升。
【公开市场】央行公告称,为对冲税期、政府债券发行缴款等因素的影响,维护银行体系流动性基本稳定,9月19日人民银行以利率招标方式开展了1500亿元逆回购操作,其中7天期1300亿、28天期200亿,净投放1500亿元。
【股票市场】今日沪深两市小幅下跌,上证综跌6.02点或(-0.18%)至3356.84点,深证成指跌69.63点或(-0.62%)至11083.90点,创业板指跌14.50点或(-0.77%)至1880.30点。
【国债期货】