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天元证券投资基金一九九九年年度报告

            


重要提示:本基金托管人中国工商银行已于2000年3月24日复核了本报告书。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中的所载资料的真实性、完整性、准确性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。
一、基金简介
(一)天元证券投资基金系遵照《证券投资基金管理暂行办法》及其它有关规定,经中国证券监督管理委员会证监基字(1999)22号文批准,依据《天元证券投资基金基金契约》设立的封闭式契约型证券投资基金,基金单位总份额为30亿份,由南方证券有限公司、大鹏证券有限公司和南方基金管理有限公司做为发起人认购0.3亿份单位,其余29.7亿份单位于1999年8月23日通过深圳证券交易所以上网定价方式发行,1999年8月25日,全部认购资金到位并划入“天元基金专户”,基金的发行与募集工作结束。1999年8月25日,天元证券投资基金正式成立,基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行,基金存续期15年(1999年8月25日至2014年8月25日)。
经深圳证券交易所深证发(1999)84号文审核同意,天元证券投资基金于1999年9月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,基金简称:基金天元,基金交易代码:4698,目前可流通份额:29.7亿份。
(二)基金管理人:南方基金管理有限公司
注册及办公地址:深圳市深南东路深港花园三楼
邮政编码:518001
法定代表人:骆新都
总经理:高良玉
信息披露负责人:邱孝斌
联系电话:0755-5414078转
传真:0755-5543121
(三)基金托管人:中国工商银行
注册及办公地址:北京市复兴门内大街55号
邮政编码:100032
法定代表人:姜建清
托管部负责人:赵跃
信息披露负责人:刘长江
联系电话:010-66106878
传真:010-66106904
电子邮件地址:CJLIU@ICBC.COM.CN
(四)聘请的会计师事务所名称:天健(信德)会计师事务所
注册及办公地址:深圳蛇口兴华路海滨花园海滨中心商场A座3楼
法定代表人:朱祺珩
经办注册会计师:邓建新魏小珍
联系电话:0755-6816079
传真:0755-6686087
二、基金管理人报告
本基金业绩表现
本基金从1999年8月25日开始运作,截止1999年12月31日,单位基金资产净值0.9860元,下跌1.4%,跌破了1.00元的面值,扣除配售新股对基金当年净值增长的影响,本基金净值增长率为-5.56%,低于同期银行存款利率,但高于同期(99.8-99.12)深沪两市大盘17%左右的下跌幅度。
本基金投资风格
本基金坚持投资于行业代表性强、股票流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定的深沪成分指数样本股及其他具有以上指标特征的成长型指标类上市公司长期持有,力争最大限度地为持有人降低风险、增加收益。
基金经理小组简介
王宏远先生,基金经理,27岁,硕士学历,6年证券从业经历。曾在中国信达投资公司、深圳经济特区证券公司工作,现任南方基金管理公司基金投资部副经理.天元基金基金经理。
蒋彤女士,基金经理助理,33岁,硕士学历,8年证券从业经历。历任海南港澳国际信托投资有限公司上海证券总部副总经理、投资部经理。
李旭利先生,基金经理助理,26岁,硕士学历,3年证券从业经历。1998年进入南方基金管理公司工作,先后从事证券分析、证券交易、基金投资等工作。
(一)基金经理工作报告
本基金九九年度运作期间宏观经济背景及证券市场回顾:
1999年8月份以来,我国经济增长速度保持相对平稳,各项经济指标继续沿着上半年的运行轨迹运行,整个国民经济形势表现良好。七月份《证券法》正式实施以来,各级证券监管部门、证券公司、基金管理公司等市场主体都在认真贯彻落实该项证券市场的基本大法,规范自身的行为,为实现证券市场在规范、法制基础上的长期健康发展而共同努力。
1999年8月份以来的证券市场,基本上是对“5.19”特大行情的整理与消化。由于这次行情持续时间较短,累积升幅较大,市场客观上需要充分的调整,以消化本次行情中累积起来的巨大获利盘。但同时,由于整个国民经济形势表现良好,基本面和政策面都不支持股市出现深幅的调整,因此市场只能采取以时间换空间的整理态势,在1700点———1400点区间反复盘跌,调整时间虽然大大超过了市场原先的预期,但如果充分考虑到获利盘的巨大,年底各类短期拆借资金的回笼等因素,就会认识到上述调整是必要的,只有充分的调整才能为以后的长期上升打下坚实的基础。
天元基金从1999年8月25日正式运作以来,本基金经理人严格按照基金契约的规定稳健经营,履行了对指标股投资的承诺,基金净值表现强于两市大盘,但不可否认的是,由于1999年8月份以来的两市大盘总体上反复下跌,以上证指数为例,下跌幅度超过17%,在这样的大市场背景下,本基金只能是通过仓位调整和个股精选降低市场风险,由于没有相应的避险金融工具,无法完全回避市场风险,因此,同期基金净值跌破了面值,跌幅为1.4%,但远远小于同期大盘17%的跌幅。
在本年度的投资策略中,本基金经理人选择了一批行业代表性强、股票流通性较好、资本增值潜力较大、分红稳定的深沪成分指数样本股及其他具有以上指标特征的成长型上市公司长期持有,力争最大限度地为持有人降低风险、增加收益。本基金在99年11月份以前持有的一批非成份指数样本股在同期深圳成份指数样本调整过程中入选成分指数,这也说明本基金的选股标准与深沪两市成份类指数的选股标准大致吻合,符合市场主流资金的投资理念。
2000年宏观经济形势及证券市场展望:
2000年的宏观经济形势仍然会总体呈现稳定的大好形势,中央将会继续贯彻落实扩大内需的方针及相应的宏观经济政策,实施积极的财政政策,进一步发挥货币政策的作用,大力推进经济结构的战略性调整,实施西部大开发,继续推进各项改革以实现国企改革脱困目标。
证券市场方面,国家将会进一步规范和发展证券市场,增加企业直接融资比重,完善股票发行上市制度,支持国有大型企业和高新技术企业上市融资。在这样的大背景下,预计2000年的A股市场将会整体上呈现反复向好的局面,走出中国证券市场有史以来最大的一轮上升行情。2000年将是市场主流投资理念发生实质性变革的一年,96年以来形成的崇尚绩优高送配个股的投资理念将会受到严峻的挑战,以崇尚高科技含量和良好前景预期的科技网络股投资理念将逐步成为主流。在两种投资理念的交锋过程中,虽然在2000年还不至于出现一枝独秀的局面,但可以肯定的是谁能领先市场一步,适应新的投资理念,并且在投资实践中坚决贯彻执行,谁就会是真正的赢家。作为以指标股为主要投资对象的天元基金经理人,我们将在目前两市成份指数个股内部精选投资对象的同时,也在成份指数以外选择那些具备指标股条件、因为上市时间较短还未入选或将来有潜力入选的个股中选择一批精品长期持有,并且积极准备投资将在国内设立的高科技板指数个股,在降低风险的同时,积极稳妥地为天元基金持有人谋取尽量高的回报。请持有人相信我们!请持有人鞭策我们!
(二)内部监察报告
基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》,《天元证券投资基金基金契约》以及其他有关法律、法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,遵循“以人为本,追求卓越”的公司理念,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。在报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
内部监察工作报告
1999年,本基金管理人在内部监察工作中注重控制运作风险,最大限度地保障基金持有人的利益。
在本报告期内,本基金管理人大力加强了监察稽核工作的力度,由独立工作的内部监察稽核人员对基金投资程序的各环节的执行情况进行定期检查,制作监察稽核报告,发现问题及时向管理层和监管部门报告并督促整改。
在本报告期内,为了控制运作风险,防范关联交易、内幕交易以及本基金与本基金管理人管理的其他基金之间可能出现的违规交叉交易,确保基金投资的独立性、公平性,我们主要采取了如下措施:
一、为了适应多基金运作的特点,对原有投资决策程序中关于投资决策权限等方面的内容进行了修改,各基金配备独立的基金经理和交易员,拥有相对独立的交易空间,从人员和设备上都保证了各基金投资的独立性。
二、拓展监察稽核工作的广度和深度,加强与各部门的沟通,建立监察稽核反馈制度。
三、树立监察稽核部门的威信,加强员工风险意识。
通过以上工作的开展,在本报告期内,本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易,也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易,基金运作整体合法合规,基金持有人的利益得到保障。
三、基金托管人报告
本托管人———中国工商银行,依据《天元证券投资基金基金契约》与《天元证券投资基金托管协议》,托管天元证券投资基金。
1999年度,在对天元证券投资基金的托管过程中,本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定,对天元证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,没有发生任何损害基金持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。
本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定,对天元证券投资基金的投资组合进行了监督,认为南方基金管理有限公司在天元证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上,遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定,没有发现任何损害基金持有人利益的行为。
本托管人依法对天元证券投资基金管理人———南方基金管理有限公司在1999年度所编制和披露的天元证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查,认为天元证券投资基金管理人———南方基金管理有限公司在1999年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。
中国工商银行基金托管部
2000年3月21日
四、基金年度财务报告
(一)审计报告
信德财审报字(2000)第20号
审计报告

天元证券投资基金持有人:
我们接受委托,审计了天元证券投资基金截至一九九九年十二月三十一日止会计年度的财务报告。该基金年度财务报告由南方基金管理有限公司(基金管理人)负责,我们的责任是对该基金年度财务报告发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合天元证券投资基金实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,天元证券投资基金年度财务报告符合证券投资基金及其财务会计的相关法规、制度和《天元证券投资基金基金契约》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了该基金一九九九年十二月三十一日的财务状况与截至一九九九年十二月三十一日止会计年度的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
天健(信德)会计师事务所中国注册会计师
邓建新
中国注册会计师
魏小珍
二零零零年一月二十四日
中国深圳
(二)基金会计报告书(附后)
(三)会计报告书附注
附注1.基金设立说明(略)
附注2.重要会计政策
基金天元的下列会计政策系根据证券投资基金及其财务会计的相关法规、制度和《天元证券投资基金基金契约》厘定。
(1)会计年度
基金天元会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
第一个会计年度自一九九九年八月二十五日(基金天元成立之日,即基金发行与募集工作结束日)起至一九九九年十二月三十一日止。
(2)记帐本位币
基金天元以人民币为记帐本位币。
(3)记帐基础及计价原则
会计核算以权责发生制为基础,各项资产按取得时的实际成本计价。
(4)基金资产的估值方法
根据《天元证券投资基金基金契约》的规定,基金天元每日对基金资产进行估值,估值方法如下:
上市的证券估值以其当日市场平均价计算,如若该日无交易的,以最近一日平均价计算;
未上市的股票以成本价计算;
未上市的债券及银行存款,以本金加计至估值日为止的应计利息额计算;
国债回购业务的应计利息在回购期内按直线法计算;
如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,依照国家有关规定办理。
(5)收入确认原则
股息收入以被投资单位派发股息的除息日确认;
债券利息收入以债券派发债息的除息日确认;
证券买卖价差收入系根据证券出售成交时的成交价扣除交易费用、交易税金和证券投资的实际成本计算确认;
买入返售债券利息收入以回购期内逐日分摊确认;
发行费节余按基金天元实际收到发行总费用扣除了上网发行手续费、发行协调人费、上市推荐人费、会计师服务公费和律师服务公费后确认;
基金单位发行时申购资金冻结期间利息收入于收到该项资金利息时确认。
(6)证券交易的成本计价方法
证券投资日常核算以实际成本计价,售出证券的成本按移动平均法计算确定。
(7)税项
A.印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金天元按股票交易金额的4‰计缴印花税。
B.营业税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金天元以发行基金方式募集资金不缴纳营业税;买卖股票、债券的价差收入在二零零零年底以前暂免缴营业税。
本会计年度基金天元的买入返售债券利息收入尚未计缴营业税。
C.企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金天元从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
(8)收益分配
根据《天元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金天元的收益分配采用现金方式,比例不低于基金净收益的90%,基金当年度收益应先弥补上一年度亏损后,才能进行当年度收益分配。
附注3.关联方关系及其交易
(1)关联方关系明细项目列示如下:
关联方名称与基金天元的关系
中国工商银行基金天元托管人
南方基金管理有限公司基金天元发起人,亦为基金天元管理人
南方证券有限公司基金天元发起人,亦为南方基金管理公
司的股东
大鹏证券有限责任公司基金天元发起人
(2)关联方交易
A.租用证券交易席位
基金天元分别与南方证券有限公司、大鹏证券有限责任公司签订了《证券交易席位租用协议》,租用上述公司在上海证券交易所和深圳证券交易所的无形席位。本会计年度交易情况如下:
关联方名称
通过该等席位投资的占年成交年交易佣金占年佣金平均佣
年成交金额总金额的比例总金额的比例金比率
南方证券有限公司
RMB2560214093.3128.66%RMB1114270.4443.71%0.8286‰
大鹏证券有限责任公司
3133037624.9935.07%445173.9317.46%0.8257‰
RMB5693251718.3063.73%RMB1559444.3761.17%
B.基金管理费
根据《天元证券投资基金基金契约》及《天元证券投资基金托管协议》的规定,基金管理费由下列两部分组成:
a.基金管理费
基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提;当基金成立六个月后,持有现金比例高于基金资产净值的20%时,超过部分不计提基金管理费。
b.业绩报酬
当基金的可分配净收益高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上,且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时,按下列方法计提:
业绩报酬=调整后期初资产净值×Min[M,N]×5%
M=基金可分配净收益率-1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率(如果年内利率发生变动,则按时间段进行加权平均调整);
N=基金资产净增长率-证券市场平均收益率;
Min[M,N]为M、N中较小者.
本会计年度应支付南方基金管理有限公司的基金管理费计15,513,100.76人民币元,由于基金天元本会计年度亏损,未计提业绩报酬。
C.基金托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提,本会计年度应支付中国工商银行的基金托管费计2,637,072.39人民币元。
D.基金发行协调人费及基金上市推荐人费
根据南方基金管理有限公司与南方证券有限公司签订的协议书,基金天元向南方证券有限公司支付基金发行协调人费计1,345,000.00人民币元,支付基金上市推荐人费计700,000.00人民币元。
(3)关联方往来款项余额
关联方往来余额明细项目列示如下:
项目关联方名称1999-12-31占该帐项余额
的百分比
应付佣金南方证券有限公司RMB1114270.4443.71%
大鹏证券有限责任公司445173.9317.46%
RMB1559444.3761.17%
其他应付款项
应付席位保证金南方证券有限公司RMB500000.0013.72%
大鹏证券有限责任公司250000.006.86%
RMB750000.0020.58%
应付基金管理费南方基金管理有限公司
RMB3563070.96100.00%
应付基金托管费中国工商银行RMB631916.13100.00%
附注4.银行存款
银行存款明细项目列示如下:
1999-12-31
中国工商银行深圳市分行RMB224021892.08
深圳证券登记有限公司3182001.48
上海证券中央登记结算公司4877166.85
RMB232081060.41
深圳证券登记有限公司和上海证券中央登记结算公司的款项系基金天元为进行证券交易清算而存入的清算备付金。
附注5.股票投资
股票投资明细项目列示如下:
1999-12-31
股票投资成本RMB2187937549.35
其中:获配新股及增发股票投资成本209411121.75
股票投资估值增值(23,636,256.31)
RMB2164301293.04
截至一九九九年十二月三十一日止,基金天元获配的新股及增发的股票计209,411,121.75人民币元。其中,已上市流通尚由上海证券交易所和深圳证券交易所实施冻结的股票计145,631,833.75人民币元;尚未获准流通部分的股票计63,779,288.00人民币元。
根据本会计报告书附注2(4)所述的基金资产估值方法,基金天元对一九九九年十二月三十一日计算的股票投资估值减值计23,636,256.31人民币元。
附注6.债券投资
债券投资明细项目列示如下:
1999-12-31
国债投资成本RMB595340142.11
国债投资估值增值228897.89
RMB595569040.00
根据本会计报告书附注2(4)所述的基金资产估值方法,基金开元对一九九九年十二月三十一日计算的国债投资估值增值计228,897.89人民币元。
附注7.应收帐款
应收帐款明细项目列示如下:
1999-12-31
深圳证券登记有限公司证券清算款RMB11577052.74
上海证券中央登记结算公司证券清算款28434023.06
RMB40011075.80
附注8.其他应收款项
其他应收款项明细项目列示如下:
1999-12-31
席位保证金RMB1436148.87
附注9.应付帐款
应付帐款明细项目列示如下:
1999-12-31
深圳证券登记有限公司证券清算款RMB36537454.42
上海证券中央登记结算公司证券清算款28797958.99
RMB65335413.41
附注10.应付佣金
应付佣金明细项目列示如下:
1999-12-31
关联方往来RMB1,559,444.37*
华夏证券有限公司736300.13
平安证券有限责任公司253611.14
RMB2549355.64
*关联方往来明细项目详见本会计报告书附注3(3)。
附注11.其他应付款项
其他应付款项明细项目列示如下:
1999-12-31
关联方往来RMB750,000.00*
席位保证金750000.00
发行费用2045000.00
其他100000.00
RMB3645000.00
*关联方往来明细项目详见本会计报告书附注3(3).
附注12.基金单位总额
基金天元的基金单位发行总份额为3,000,000,000份,每份基金单位面值为1.00人民币元,共计3,000,000,000.00人民币元。
根据南方证券有限公司、大鹏证券有限责任公司与南方基金管理有限公司于一九九九年六月三十日签订的《天元证券投资基金发起人协议》;基金发起人与南方基金管理有限公司(基金管理人)、中国工商银行(基金托管人)于一九九九年六月三十日签订的《天元证券投资基金基金契约》以及南方基金管理有限公司(基金管理人)与中国工商银行(基金托管人)签订的《天元证券投资基金托管协议》,基金天元发起人认购基金单位总份额的1%,即30,000,000份基金单位.其中,南方证券有限公司、大鹏证券有限责任公司和南方基金管理有限公司各认购10,000,000份,各占基金单位总份额的0.333%。
一九九九年八月十八日,基金天元采取上网定价的发行方式向社会公开发行2,970,000,000份基金单位,每份基金单位面值为1.00人民币元,共计2,970,000,000.00人民币元。
截至一九九九年八月二十四日止,基金天元的基金单位总额计3,000,000,000.00人民币元,业经天健(信德)会计师事务所以验资报字(1999)第15号《验资报告》审验在案。
截至一九九九年十二月三十一日止,基金单位总额明细项目列示如下:
1999-12-31
基金持有人
基金单位总份额(份)出资比例基金单位总额
南方证券有限公司
10,000,0000.334%RMB10000000.00
大鹏证券有限责任公司
100000000.333%10000000.00
南方基金管理有限公司
100000000.333%10000000.00
社会公众
297000000099.000%2970000000.00
3000000000100.000%RMB3000000000.00
附注13.未实现估值增值
未实现估值增值系根据《天元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金天元于一九九九年十二月三十一日对证券投资进行估值时,产生的证券投资估值小于其帐面成本价值的差额计23,407,358.42人民币元。
附注14.其他收入
其他收入明细项目列示如下:
1999
发行费节余RMB17,654,755.65*
发行时申购资金冻结期间利息收入4966815.21
银行存款利息收入7729442.14
其他302812.35
RMB30653825.35
*发行费节余明细项目列示如下:
1999
发行费用RMB30000000.00
减:价外发行费12345244.35
其中:上网发行手续费7499244.35
发行协调人费1345000.00
广告宣传费2643000.00
上市推荐人费700000.00
会计师服务公费100000.00
律师服务公费50000.00
其他费用8000.00
发行费节余RMB17654755.65
基金天元由发起人与社会公众认购的基金单位为3,000,000,000份,每份基金单位面值为1.00人民币元,以1.01人民币元的价格发行,共计3,030,000,000.00人民币元,其中30,000,000.00人民币元作为发行费用.经扣除上述价外发行费12,345,244.35人民币元后,发行费节余计17,654,755.65人民币元。
(四)基金流通转让受到限制的基金资产
一九九八年八月十一日,中国证券监督管理委员会发布《关于证券投资基金配售新股有关问题的通知》,规定基金获配的新股,自该新股上市二个月后方可流通,在流通之前系由证券交易所实施冻结。
一九九九年十一月十一日,中国证券监督管理委员会发布《关于进一步做好证券投资基金配售新股工作的补充通知》,规定基金一年内所配售的全部新股,占配售新股资金总额50%部分,自配售之日起六个月内不能流通,由托管银行监督执行;其余50%部分,自新股上市之日起即可流通。
截至一九九九年十二月三十一日止,基金天元配售的新股和增发的股票,尚未获准流通部分的股票明细项目列示如下:
1999-12-31
股票名称股数(股)金额
市值受限期限
1.金陵药业685,700RMB5,759,880.00
RMB10806632.001999.11.18-2000.01.18
2.小鸭电器7714002900464.00
4790394.001999.11.25-2000.01.25
3.河池化工4286001778690.00
3415942.001999.12.02-2000.02.02
4.欣龙无纺4720002737600.00
5276960.001999.12.09-2000.02.09
5.秦岭水泥6000003540000.00
4416000.001999.12.16-2000.02.16
6.中原油气220300010772670.00
13834840.001999.11.10-2000.01.10
7.南山实业6420006034800.00
7350900.001999.12.23-2000.02.23
8.万杰实业14140009615200.00
9615200.00---
9.海南椰岛4286001757260.00
1757260.00---
10.首钢股份358592518467513.75
18539232.251999.12.16-2000.02.16
11.浦发银行685800068580000.00
170146980.001999.11.10-2000.01.10
12.海南航空354200016293200.00
18028780.001999.11.25-2000.01.25
13.锡业股份167142610028556.00
10028556.00---
14.东方钽业4382004119080.00
4119080.00---
15.大连金牛246050010038840.00
10038840.00---
16.赤天化9438006795360.00
6795360.00---
17.华东医药6742003883392.00
3883392.00---
18.中化国际219270017541600.00
17541600.00---
19.真空电子8612008767016.00
8853136.00---
30,873,251RMB209,411,121.75
*RMB329239084.25
基金天元对上述尚未获准流通的股票以其成本价计算共计209,411,121.75人民币元。
(五)基金基金投资组合
根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《开元证券投资基金基金契约》等有关规定,基金天元的基金投资组合情况如下:
1.按行业分类的股票投资组合:
1999-12-31
分类股数(股)市值占基金资产净值比例
1.交通运输29,135,064RMB389623415.3413.17%
2.能源电力15037374185433066.626.27%
3.建材建筑152390011215904.000.38%
4.冶金1245177074556986.042.52%
5.家电25117258196351070.526.64%
6.金融地产7363947180149895.686.09%
7.酿酒食品7526035103119887.003.49%
8.农林牧渔3296804961684.000.17%
9.电子通讯25187078367404660.1612.42%
10.纺织服装774663079272110.802.68%
11汽车及配件制造13875561105045378.513.55%
12.商贸旅游14805031241882088.208.18%
13.生物医药7607957109681416.803.71%
14.石油化工670878356583771.741.91%
15.机械制造79985121699957.630.73%
16.综合200000037320000.001.26%
177215919RMB2164301293.0473.17%
2.截至一九九九年十二月三十一日止,基金天元持有的国债和货币资金以及应收帐款和应付帐款计802,325,762.80人民币元,占基金资产净值的比例为27.12%。
3.占基金资产净值前十名的股票:
1999-12-31
股票名称股数(股)市值占基金资产
净值比例
1.深圳机场16240417RMB256273780.268.66%
2.浦发银行7018000174116580.005.89%
3.万家乐A21952579161570981.445.46%
4.东方通信7764098157766471.365.33%
5.辽宁成大6868378154263769.885.22%
6.广东福地14013280105239732.803.56%
7.燕京啤酒618983590371591.003.06%
8.西飞国际628074887428012.162.96%
9.凯迪电力304825084467007.502.86%
10.深能源1060302483551829.122.82%
99978609RMB1355049755.5245.81%
4.基金天元所持有的上市流通股票和债券,按其一九九九年十二月三十一日的平均价计算市值。
5.一九九九年十二月三十一日,基金天元对在冻结期间的新股及增发的股票之市值按当日的平均价计算、对尚未上市流通的股票按成本价计算,计329,239,084.25人民币元;如若以其成本价计算,截至一九九九年十二月三十一日止,总成本计209,411,121.75人民币元,由此,对基金天元一九九九年十二月三十一日的财务状况产生的影响计119,827,962.50人民币元。
6.货币资金及其他资产的构成:
1999-12-31
金额占基金资
产总值的比例
银行存款RMB232081060.417.65%
应收利息294489.890.01%
应收帐款40011075.801.32%
其他应收款项1436148.870.05%
RMB273822774.979.03%
7.截至一九九九年十二月三十一日止,基金天元不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(六)基金主要财务指标
根据基金天元的基金会计报告书计算的主要财务指标如下:
1.年末基金资产总值
基金天元一九九九年十二月三十一日的基金资产总值计3,033,693,108.01人民币元。
2.基金可分配净收益及单位基金净收益
基金天元截至一九九九年十二月三十一日止会计年度净亏损计18,624,289.71人民币元,单位基金净亏损计0.0062人民币元,系根据本会计年度基金净亏损额和基金单位总额计3,000,000,000.00人民币元计算的。
3.年末基金资产净值及单位基金资产净值
基金天元一九九九年十二月三十一日的基金资产净值计2,957,968,351.87人民币元,单位基金资产净值计0.986人民币元,系根据一九九九年十二月三十一日基金资产净值和基金单位总额计3,000,000,000.00人民币元计算的。
4.基金资产净值收益率
基金天元一九九九年十二月三十一日的基金资产净值亏损率计0.63%,系根据基金净亏损计18,624,289.71人民币元和基金资产净值计2,957,968,351.87人民币元计算的。
五、基金持有人结构及前十名持有人
(一)基金持有人结构:
持有份额(基金单位)比例
发起人持有份额3000万1.0%
南方证券有限公司1000万0.33%
南方基金管理有限公司1000万0.33%
大鹏证券有限公司1000万0.33%
(发起人持有份额均未流通)
社会公众持有份额297000万99%
总计:300000万100%
(二)前十名持有人情况(截止于1999年12月31日):
持有人名称持有份额比例
(基金单位)
1.张斌316800001.06%
2.上海久茂对外贸易公司200000000.67%
3.上海久事公司浦东公司163292000.54%
4.上海久事大厦置业有限公司106363000.35%
5.大鹏证券有限公司100000000.33%
6.南方证券有限公司100000000.33%
7.南方基金管理有限公司100000000.33%
8.蒋心一91350000.30%
9.宋春莲84690000.28%
10.山西省洪洞县官庄企业总公司56841000.19%
六、重要事项揭示
1、本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼事项
2、聘请的会计师事务所没有发生变更,该事务所现已更名为天健(信德)会计师事务所;
3、本基金管理人、基金托管人办公地址年内没有发生变更;
4、本基金管理人于1999年10月29日召开临时股东会和董事会,并于2000年3月8日在中国证券报、上海证券报、证券时报刊登董事会决议公告。会议通过如下决议:同意熊双文同志因工作调动辞去公司董事长、董事职务,同意宫龙云同志因工作调动原因辞去公司董事职务,选举骆新都女士、王永明先生担任南方基金公司董事职务,选举骆新都女士担任公司董事长。于1999年8月3日公司临时董事会通过如下议案:公司聘请王永华先生、邱孝斌先生担任公司副总经理。上述人事变动已报经中国证券监督管理委员会核准批复。公司法定代表人变更和工商执照变更手续已办理完成。
5、本年度基金的投资组合策略没有重大改变;
6、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚;
7、本基金租用专用交易席位事宜的情况
本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)的有关规定要求及本基金管理人于1998年10月30日公告的选择券商的标准,本基金管理人择定从以下五家证券经营机构租用基金交易专用席位:南方证券有限公司、平安证券有限公司、华夏证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、大鹏证券有限公司。
99年本基金通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表:
券商名称股票成交量(元)比例(%)
国债成交量比例国债回购成交量比例佣金额比例
(元)(%)(元)(%)(元)(%)
南方证券1344799532.5343.64
80917460.7813.881134497100.0021.531114270.4443.71
平安证券307583710.149.98
0.000.00852400000.0016.18253611.149.95
华夏证券889813232.3928.88
280493039.6048.12908900000.0017.25736300.1328.88
大鹏证券539174532.1917.50
221463092.8038.002372400000.0045.03445173.9317.46
申银万国

合计3081371007.25100.00
582873593.18100.005268197100.00100.002549355.64100.00
注:因基金成立时间不足一年,在个别券商席位上的证券成交量超过了30%,将于2000年内进行调整。
七、备查文件目录
1、《关于同意设立天元证券投资基金的批复》(证监基字[1999]22号)
2、天元证券投资基金基金契约
3、天元证券投资基金托管协议
4、审计报告(信德财审报字(2000)第20号)、财务报告及附注原件
5、南方基金管理公司营业执照及公司章程及基金管理人业务资格批件
6、天元证券投资基金一九九九年年度报告原文
查阅地点:深圳市深南东路深港花园三层
网址:http://www.4688.com
电子邮件地址:webmaster@southernfund.com
南方基金管理有限公司
二零零零年三月二十八日

天元证券投资基金
资产负债报告书
一九九九年十二月三十一日
单位:人民币元

附注1999.12.31
股票投资--成本5RMB2,187,937,549.35
债券投资--成本6595,340,142.11
股票投资--估值增值2(4).5(23,636,256.31)
债券投资--估值增值2(4).6228,897.89
银行存款2(4).4232,081,060.41
应收利息294,489.89

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