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汉盛证券投资基金1999年度中期报告

            


重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、基金简介
  (一)基金简称:基金汉盛
  交易代码:500005
  基金单位总份额:20亿份
  基金类型:契约型封闭式
  基金存续期:15年
  上市地点:上海证券交易所
  (二)基金管理人:富国基金管理有限公司
  注册地址:北京市建国门外大街1号国贸中心西楼六层601
  邮政编码:100004
  法定代表人:虞志皓
  总经理:李建国
  信息管理负责人:林志松
  电话:010-65055933
  传真:010-65055977
  (三)基金托管人:中国农业银行
  注册地址:北京市复兴路甲23号
  办公地址:北京市复兴路甲23号华懋大厦12层
  邮政编码:100036
  法定代表人:何林祥
  托管部负责人:郭辉
  信息管理负责人:李芳菲
  电话:010-68298174
  传真:010-68298172
  (四)会计师事务所:普华大华会计师事务所
  注册地址:上海浦东新区沈家弄325号
  法定代表人:汤云为
  经办注册会计师:周忠惠、王笑
  二、基金管理人报告
  (一)管理人承诺
  富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人,在本报告期内,严格遵守《
证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《汉盛证券投资基金契约》等有关规
定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运作基金资产,为基金持有人谋求
利益,没有发生任何损害基金持有人利益的行为。
  为防范不当关联交易和内幕交易,本基金管理人制定了完整的风险控制制度和严密
的证券交易操作规则。公司设督察员,领导监察稽核部,对基金资产运作的合规性和投资
组合各项比例控制进行监察,监督投资决策委员会决议的执行情况,通过证券交易实时监
控系统对基金资产交易进行实时监控。为切实遵循管理人的管理原则,保障投资人的合
法权益,管理人全体员工均与公司签定了员工守则承诺书和保密承诺书,保证不从事任何
法律法规及公司禁止的活动。禁止从事任何与本职工作利益相冲突的活动,禁止利用尚
未公开的重大消息、内幕消息进行投资活动,禁止利用掌握的未公开信息为自己或代为
他人进行投票投资或咨询,不得泄露基金投资计划、投资意向等未依法公开的信息。
  (二)投资决策委员会职责、成员
  管理人下设投资决策委员会,主要负责制定基金投资策略和原则,确定股票、债券的
投资比例,确定基金资产分散程度和各项投资的比重及投资目标。主要成员有:
  总经理:李建国,36岁,经济师,硕士研究生,八年证券从业经历,曾任河南省证券公司
上海业务部总经理、河南省证券公司总经理助理、总经理、海通证券有限公司副总经理
。副总经理:李长伟,34岁,硕士研究生,讲师,七年证券从业经历,曾任申银万国证券有限
公司海口营业部总经理、北京管理总部总经理兼北京营业部总经理。
  副总经理:谢卫,32岁,经济学博士,六年证券从业经历,曾任中国电力信托投资公司
基金部副经理、中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理兼中国人保信托投资公
司证券总部副总经理、北京证券营业部总经理。
  总经理助理:魏青,33岁,研究生学历,十年证券从业经历,曾就职于中国新技术创业
投资公司金融部、证券部、曾任华夏证券公司基金部副总经理(主持工作)。
  基金管理部经理:徐卫群,30岁,经济学硕士,六年证券从业经历,曾任万国证券公司
基金交易部交易员、交易总部海外投资部副经理、交易总部交易二部经理,申银万国证
券股份有限公司交易总部交易一部经理。
  研究策划部经理:卢盛春,38岁,高级经济师,硕士研究生,八年证券从业经历,曾任中
国人民银行江西省分行融资部主任、交通银行海南分行证券部副经理、海通证券有限公
司海南营业部总经理、海通证券有限公司基金部副总经理。
  (三)基金经理
  本基金由基金管理部下设的汉盛证券投资管理组负责基金的日常投资运作,主要成
员有:
  基金经理:徐卫群,30岁,经济学硕士,六年证券从业经历,曾任万国证券公司基金交
易部交易员、交易总部海外投资部副经理、交易总部交易二部经理,申银万国证券股份
有限公司交易总部交易一部经理。
  基金经理助理:金涛,28岁,经济学硕士,五年金融、证券从业经历,曾就职于交通银
行上海分行调研部、海通证券有限公司资产运用部、基金部。
  基金经理助理:王浩,28岁,经济学硕士,五年证券从业经历,曾就职于中国经济开发
信托投资公司上海证券部、海通证券有限公司基金部。
  汉盛证券投资管理组配有3名证券投资分析师协助基金经理工作。
  (四)投资情况概述
  1999年上半年,在亚洲金融危机的负面影响逐步减弱,东南亚经济出现复苏迹象的外
部环境下,我国加大了以扩大内需、促进国民经济增长为目的的积极的财政政策和稳健
的货币政策的实施力度,国民生产总值、固定资产投资保持了适度快速增长,金融运行形
势良好,财政收入大幅度增加,国际收支保持平衡,市场销售稳定增长,企业经济效益特别
是国有及国有控股企业的经济效益有了较大改观,石化、纺织、有色、轻工、机械、医
药等大部分行业分别出现了增利、扭亏为盈和减亏局面。虽然困扰着我国宏观经济增长
的几大问题如内需疲软、出口和利用外资持续下降、投资拉动经济增长的势头减弱等依
然严重,但总体来说,与98同期相比,99年上半年我国宏观经济出现了平稳向上的运行态
势。受宏观经济影响,99年上半年我国证券市场在经历了四个多月的惯性调整后,在一系
列利好政策的带动下,开始了5.19反转行情,进入了恢复性增长阶段,截止到6月30日,沪
综指和深成指分别比年初上涨50.06%和62.84%。
  汉盛基金自1999年5月11日开始投入运作以来,基金经理一直坚持稳健而积极的投资
风格,在分散和减少投资风险,确保基金资产安全性的原则基础上,最大程度的为投资者
谋求长期稳定的投资收益。在投入运作初期,根据当时证券市场运行的态势,采取的是稳
健的股票投资策略和积极的国债投资策略,5.19行情发动以后,及时地调整了持仓比例和
持股结构,采取了积极的股票投资策略和稳健的国债投资策略,较准确地把握住了市场的
反转态势和市场热点,取得了较好的投资收益,截至到6月30日为止,基金汉盛单位资产净
值达到1.42元。
  99年下半年我国的宏观经济形势并不容乐观,扩大内需、治理通缩和国企解困等任
务非常紧迫,但我们坚信我国政府在正确处理好国内外各种矛盾的基础上,将继续实施一
系列积极的财政政策和稳健的货币政策并在加入世贸组织等方面作出积极的努力,同时
将进一步深化对国有企业的改革和对高新技术企业的扶持以及对亏损企业的重组,实现
既定的宏观经济发展目标,99年下半年我国还将迎来十五届四中全会的召开、建国50周
年大庆及澳门回归等政治生活中的大事。因此99年下半年我国的证券市场将会在宏观经
济的平稳运行中、在《证券法》的规范指导下,健康稳定地向前发展。本基金经理人将
继续奉行“亲力亲为、奉献社会”的经营宗旨,进一步规范公司的运作,坚持价值成长型
投资理念和中长线投资手法,在充分保证基金资产安全的前提下,投资业绩优秀、成长性
良好的股票和收益稳定的国债,尽心尽责为汉盛基金持有人谋求长期稳定的收益。
  三、基金财务报告
  (一)会计报告书
  1、汉盛证券投资基金资产负债报告书
  1999年6月30日单位:人民币元
  项 目        期初数    期末数
  现金
  股票投资—成本          1776028004.31
  债券投资—成本           10000000.00
  银行存款              234966930.23
  其他投资—成本
  股票投资—估值增值         728259193.60
  债券投资—估值增值
  其他投资—估值增值
  交易保证金             10000000.00
  应收股利
  应收利息(附注4)            141360.33
  应收帐款(附注5)           89922485.48
  其他应收款项(附注5)          385000.00
  基金资产合计           2849702973.95
  负债及持有人权益
  应付基金管理费            4966271.37
  应付基金托管费            496627.14
  应付收益
  应付帐款
  应付佣金               825749.88
  其他应付款项(附注6)          80000.00
  负债总额               6368648.39
  基金持有人权益
  实收基金(附注7)          2000000000.00
  未分配收益             115075131.96
  未实现资本利得           728259193.60
  项目期初数期末数
  持有人权益合计          2843334325.56
  负债及持有人权益合计       2849702973.95
  发行总份额(份)            2000000000
  每份基金单位净值(元)           14217
  2、汉盛证券投资基金收益及收益分配报告书
  1999年5月10日(基金成立日)至1999年6月30日止
  项目          上期数 本期累计数
  收入
  证券买卖价差收入         96870503.67
  股票买卖价差收入        101393726.28
  债券买卖价差收入         -4523222.61
  投资收益             11839204.10
  股票投资收益            277444.10
  债券投资收益           11561760.00
  其他投资收益
  其他收入(附注8)         15114343.42
  收入合计            123824051.19
  费用
  管理人报酬            7931209.06
  托管人报酬             793120.92
  其他费用(附注9)           24589.25
  费用合计             8748919.23
  本期净收益           115075131.96
  上期未分配收益
  本期未分配收益         115075131.96
  会计报告书附注为本报告书的组成部分
  (二)会计报告书附注
  1、基金简介
  汉盛证券投资基金(以下简称本基金)由海通证券有限公司、申银万国证券股份有限
公司、江苏证券有限责任公司、福建国际信托投资公司、山东省国际信托投资公司、富
国基金管理有限公司共六家发起人根据《证券投资基金管理暂行办法》、《汉盛证券投
资基金契约》及其他有关规定共同发起,经中国证券监督管理委员会(证监基金字[1999]
13号文)批准,于1999年5月10募集成立。本基金为契约型封闭式,存续期15年,发行规模
为20亿份基金单位。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,基金托管人中国农
业银行。本基金经上海证券交易所(以下简称上交所)[上证上(1999)字第27号文]审核同
意,于1999年5月18日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基
金字[1999]13号文的规定,本基金的投资对象为依法公开发行并可在沪深证券交易所流
通的股票和债券。
  2、主要会计政策
  (1)编制基础
  本会计报表披露方式是根据中国证券监督管理委员会于1999年3月10日颁布的《证
券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号-《证券投资基金信息披露指引》进行披露

  (2)会计年度
  本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日
  (3)记帐原则和计价基础
  本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则,以各项资产取得时的实际成本计价。
  (4)现金和银行存款
  现金和银行存款指本基金持有或存放于银行的货币资金,其在资产负债表日的估值,
按应计制计算到估值当日的应收利息加计本金。
  (5)股票投资
  股票投资按取得时的实际成本计价,出售成本按移动加权平均法计算。股票分为上
市交易股票和未上市交易股票,上市交易股票投资的估值按估值日当天各股票相应的市
场均价计算,若当日无交易,则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调
整个别股票的帐面成本,而计入“未实现资本利得”。未上市交易股票的估值按发行价
格计算。
  (6)债券投资
  债券投资指国家债券投资。债券投资按取得时的实际成本计价,出售的债券成本按
移动加权平均法计算,债券投资按估值当天各债券相应的市场均价计算,若当日无交易,
则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成本,而
计入“未实现资本利得”。未上市交易债券的估值,按应计制计算到估值当日的应收利
息加计本金。
  (7)其他投资
  其他投资指上述投资以外的其他金融工具投资。
  (8)收入的确认
  1、股息收入在被投资股票股权除息日确认。
  2、债券利息收入在被投资债券除息日确认。
  3、证券买卖价差收入在证券成交当日确认。
  4、其他收入在实际收到时确认。
  (9)基金管理费
  基金管理人的报酬根据《汉盛证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值的2.
5%的年费率计算。
  (10)基金托管费
  基金托管人的托管费根据《汉盛证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值的
0.25%的年费率计算。
  (11)投资组合
  本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《汉盛证券投资基金
基金契约》等有关规定的比例进行投资组合。
  (12)基金的收益分配政策
  ①、基金收益分配采取现金形式,每年至少分配一次,分配在基金会计年度结束后的
四个月内完成;
  ②、分配比例不低于基金净收益的90%;
  ③、基金当年收益应先弥补上一年亏损后,才可对基金可分配收益进行分配;
  ④、基金投资当年亏损,则不进行收益分配;
  ⑤、每一基金单位享有同等分配权。
  3、税项
  根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》规定:
  (1)以发行基金方式募集基金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
  (2)基金从证券市场中取得的收入暂免征所得税。
  (3)基金买卖股票按照规定征收印花税。
  4、应收利息
  应收利息为截止到1999年6月30日本基金应收银行存款利息。
  5、应收帐款及其他应收款
  应收帐款          期末数
  上海证券交易所股票清算款 33304026.00
  深圳证券交易所股票清算款 56618459.48
  其他应收款为深圳证券交易所交易保证金款项250,000元人民币、上海证券交易所
交易席位年费80,000元人民币及应收回购利息55,000元人民币。
  6、其他应付款
  其他应付款   期末数
  应付律师费  50000.00
  应付上市初费 30000.00
  合计     80000.00
  7、实收基金
           基金单位数    期末数
  发起人持有基金   60000000   60000000.00
  公开募集基金   1940000000  1940000000.00
  实收基金     2000000000  2000000000.00
  8、其他收入
               期末数
  银行存款利息收入    1787594.01
  申购资金冻结利息收入  964949.41
  发行费节余(附注10)  12361800.00
  合计         15114343.42
  9、其他费用
             期末数
  交易费用      22239.25
  开户费及手续费    2350.00
  合计        24589.25
  10、发行费用明细
  实收发行费用   20000000.00
  减:上网发行费用  4908200.00
  发行协调人费用  1900000.00
  上市推荐人费用   700000.00
  律师费用      50000.00
  会计师费用     50000.00
  上市初费      30000.00
  发行费用小计   7638200.00
  发行费用节余   12361800.00
  11、关联交易
  (1)关联方名称         与本基金的关系
  富国基金管理有限公司     基金管理人、基金发起人
  中国农业银行         基金托管人
  海通证券有限公司       基金发起人
  申银万国证券股份有限公司   基金发起人
  江苏证券有限责任公司     基金发起人
  山东省国际信托投资公司    基金发起人
  福建国际信托投资公司     基金发起人
  (2)通过关联方席位进行的交易
  关联方  成交量(人民币元)   占成交总 佣金(人 占佣金总
                  量的比例 民币元) 量的比例
       股票    债券
  海通证券
    581192720.92 442554543.60  34.95% 489805.14 24.89%
  申银万国
    525087511.50        17.92% 440710.98 22.39%
  江苏证券
    448103649.12 57828900.00  17.27% 377337.59 19.17%
  山东国投
    477434085.00        16.30% 395765.56 20.11%
  福建国投
    317977421.15 79218067.80  13.56% 264500.86 13.44%
  本基金管理人将采取有效措施,保证每个专用交易席位的年交易量不超过基金年交
易总量的30%。
  (3)基金管理人报酬
  支付基金管理人富国基金管理有限公司的管理酬金按前一日基金资产净值的2.5%
的年费率计提,每日计算,逐日累计,按月支付计算方法如下:
  H=E×2.5%/当年天数
  H为每日应支付的管理人报酬
  E为前一日的基金资产净值
  截止至1999年6月30日,本基金已计提基金管理人报酬人民币7,931,209.06元。
  (4)基金托管人报酬
  支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计
提,每日计算,逐日累计,按月支付计算方法如下:
  H=E×0.25%/当年天数
  H为每日应支付的基金托管费
  E为前一日的基金资产净值
  截止至1999年6月30日,本基金已计提基金托管人报酬人民币793,120.92元。
  12、流通受限制不能自由转让的基金资产
  根据中国证监会向基金配售新股政策中关于“基金获配新股,自该新股上市2个月后
方可流通,在流通之前由证券交易所实施冻结。”的规定,本基金截至1999年6月30日被
冻结的新股情况如下:
  股票名称
申购日期 可上市日   期数量   成本  市值  市值与成本差
            (股)    (元)  (元)    (元)
  海星科技
99.05.27 99.08.11   680000  3182400 15300000  12117600
  湖北川绳
99.05.27 99.08.18   550000  2986500  6908000  3921500
  科龙电器
99.06.03 99.09.13   1650000  16467000 16467000     0
  戴梦得
99.06.03 99.08.23   650000  3250000 12590500  9340500
  山东铝业
99.06.08 99.08.30   2887000  10075630 22143290  12067660
  河北宣工
99.06.08 99.09.14   550000  2046000  2046000     0
  大元股份
99.06.15 99.09.07   600000  2370000  2370000     0
  亚华种业
99.06.15 99.09.20   600000  4200000  4200000     0
  安彩高科
99.06.22 99.09.14   9000000  64800000 

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