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兴和证券投资基金1999年度报告

            

一、基金简介
(一)基金基本情况
基金名称:兴和证券投资基金
基金简称:基金兴和
交易代码:500018
基金发起人:华夏基金管理有限公司
北京证券有限责任公司
华夏证券有限公司
基金发行日期;1999年7月8日
基金成立日期;1999年7月14日
基金单位总份额:30亿份基金单位
基金类型:契约型封闭式
基金存续期:15年
基金上市地点:上海证券交易所
基金上市日期;1999年7月30日
(二)基金管理人的有关情况
法定名称:华夏基金管理有限公司
HUAXIAFUNDMANAGEMENTCO.,LTD.
注册地址:北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店写字楼6层
办公地址:北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店写字楼6层
邮政编码:100027
国际互联网网址:http://www.china-funds.com
法定代表人:邵淳
总经理:范勇宏
信息披露人员:方瑞枝
电话:010—64156666转5015
传真:010—64172800
(三)基金托管人的有关情况
法定名称:中国建设银行
注册地址:北京市金融大街25号
办公地址:北京市金融大街25号
邮政编码:100032
法定代表人:王雪冰
托管部总经理:许占涛
负责信息披露负责人:周小知
联系电话:010—63960650
传真:010—63960726
(四)基金聘请的会计师事务所的有关情况
法定名称:普华大华会计师事务所
注册地址:上海浦东新区沈家弄325号
法定代表人:汤云为
经办注册会计师:周忠惠、王笑
(五)基金聘请的律师事务所的有关情况
法定名称:金诚律师事务所
注册地址:北京建国门大街8号中粮广场A座6层
办公地址:北京建国门大街8号中粮广场A座6层
法定代表人:于德斌
经办律师:于德斌、贺宝银
二、基金管理人报告
本基金业绩表现
截止到1999年12月31日,基金单位资产净值为0.9638元,与发行时相比,净值增长率为-3.62%,低于同期大盘跌幅。扣除配售新股对基金当年净值增长的贡献因素,本基金净值增长率为-8.73%。
基金经理简介
邹翔先生,基金经理,33岁,经济学硕士。历任华夏证券有限公司基金投资部高级经理、基金管理部副总经理,华夏基金管理有限公司研究发展部总经理、华夏基金管理有限公司总经理助理。证券从业经历7年,先后从事基金研究与设计、证券分析、证券投资等工作。
(一)基金经理工作报告
兴和证券投资基金作为优化型指数基金,资产总值中50%模拟上证综合指数进行投资,30%进行积极投资,国债投资不低于资产净值的20%。兴和证券投资基金于1999年7月14日开始运作,正逢股指处于全年较高区位,下半年股市出现了较大幅度的调整,到年底上证综合指数同期下跌12.37%。本基金管理人面对市场不利局面,在投资运作中采取了一些较为积极主动的对策,避免了兴和基金资产净值的同步下降,在总体仓位上,根据对大势的分析判断进行适当控制;在指数投资部分,较好地拟合了上证综合指数;在积极投资部分,着眼于长远重点投资于信息产业与生物工程等朝阳行业。截止1999年末,单位资产净值为0.9638元,基金资产净值下降3.62%,扣除配售新股对基金当年净值增长的贡献因素,本基金净值下降8.73%,低于同期大盘跌幅。本基金管理人坚信中国股票市场这种调整是暂时的,其长期趋势仍然是上升的,我们坚持长期投资的观点不动摇。经过近半年的运作,本基金管理人对如何管理优化型指数基金这一新事物进行了有益的探索,在指数化投资方法与技巧、妥善处理指数投资部分与积极投资部分的关系等方面取得了一些宝贵的经验。
展望2000年,我们继续看好我国证券市场的光明前景,在指数投资部分,我们将继续规范操作并充分投资,分享中国股票市场长期上升趋势的成果,发挥指数投资低成本、低风险的优势,我们还将关注并研究即将推出的高科技指数。我们认为信息革命的浪潮将进一步深化,在全球范围内都正在进行深刻的产业结构调整与升级。工业时代正在向信息时代转变,拉动经济增长和获取极大附加值的行业正在转向信息产业,计算机、软件、网络技术、基因工程等极大地提高了全社会的生产效率。在积极投资部分,作为信息时代的机构投资人必须紧跟时代的潮流,我们将牢牢把握这个主线进行投资,将积极投资部分的大部分资产投资于符合信息时代特征的股票,并精选个股进行重点投资与长期投资,我们认为这些股票在全年都将有良好的表现。符合信息时代特征的企业价值标准是其不断创新的能力,主要包括:他们的管理层是否思维敏捷并勇于创新、他们的管理与组织体系是否有利于创新、他们的企业是否真正做到以人为本、他们的企业文化是否是一种能有效创新的文化。在国债投资部分,我们认为通货紧缩的时代即将过去,物价指数将止跌回稳,我们将重点投资收益稳定的短期国债。
本基金管理人将在新的一年中继续努力,坚持积极进取的投资风格,并加强风险控制,为兴和基金持有人谋求良好的收益。
(二)内部监察报告
基金运作合规性声明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《兴和证券投资基金契约》和其他有关法律法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以“全力提高投资回报,认真控制投资风险”为经营理念,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
内部监察工作报告
1999年,本基金管理人在内部监察工作中一切从防范运作风险、保障基金持有人利益出发,由独立工作的内部监察人员对基金运作和公司内部管理进行定期和不定期检查,发现问题及时敦促有关部门整改,并定期制作监察报告和基金运作报告报监管部门和公司管理层。
主要措施有:1.为适应由单一基金运作发展为多基金运作的新情况,及时修改完善基金交易和管理技术系统,从技术上保障基金运作符合有关规定。2.加强了制度建设,随着新基金的发行及业务的发展,制定了新的业务管理制度和岗位责任制,从制度上保证了在业务开展的同时即充分考虑风险防范措施,使公司的内部风险控制工作渗透各项业务过程和业务环节。3.加强了监察基础工作,制定并逐步完善了分部门月度监察稽核细目,从而日常监察工作做到了全面与重点相结合;工作中,改进了监察方法,制定了分部门月度监察稽核表,将检查结果反馈各部门并由其提出改进措施,从而取得了较好效果。4.加强对员工的守法意识和职业操守教育,提高员工的风险防范意识。
通过上述工作,本报告期内,本基金运作无不当内幕交易和关联交易,也未发生过本管理人管理的各基金间违规交叉交易行为,整体运作合规合法,基金持有人利益得到保障。
基金业是个新的行业,风险防范工作尤为重要。我们将继续高度重视防范投资风险,不断完善基金操作规程,适时更新内控技术,切实保障基金安全运作,为基金持有人谋求最大回报。
三、托管人报告
1999年,中国建设银行在兴和基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定,安全保管了基金的全部资产,勤勉尽职地履行了基金托管人的全部义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
1999年,由华夏基金管理有限公司编制并经中国建设银行复核审查的有关兴和基金的信息披露真实、完整、合法,该基金管理公司在投资运作、基金资产净值、每份基金单位资产净值等指标的计算上,严格执行了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施细则、基金契约及其他有关法规规定,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
中国建设银行基金托管部
四、基金年度财务报告
(一)审计报告
审计报告
普华审字(2000)第313号

兴和证券投资基金全体持有人:
我们接受委托,审计了兴和证券投资基金(以下简称“兴和基金”)1999年12月31日的资产负债表及1999年7月14日(基金成立日)至1999年12月31日止期间的收益及收益分配表。这些会计报表由兴和基金管理人华夏基金管理有限公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中,我们结合兴和基金的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,兴和基金会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《证券投资基金管理暂行办法实施准则第五号证券投资基金信息披露指引》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业的实务操作约定,在所有重大方面公允地反映了兴和基金1999年12月31日的财务状况及1999年7月14日(基金成立日)至1999年12月31日止期间的经营成果。
普华大华会计师事务所注册会计师周忠惠
注册会计师王笑
中国上海2000年2月29日
(二)基金会计报告书
资产负债报告书
单位:人民币元
项目期末数
1、股票投资———成本2045447547.88
2、债券投资———成本589214451.73
3、股票投资-估值增值-70124308.03
4、债券投资-估值增值1943474.17
5、银行存款408344992.78
6、保证金1064032.82
7、应收利息227013.96
8、应收帐款7366007.80
9、其他应收款项20000.00
10、基金资产总值2983503213.11
11、应付基金管理费3005648.82
12、应付基金托管费618193.54
13、预提费用100000.00
14、应付帐款85895719.31
15、应付佣金2336011.93
20、负债总额91955573.60
21、基金单位总额3000000000.00
22、未分配收益-40271526.63
23、未实现估值增值-68180833.86
24、基金资产净值2891547639.51
25、基金单位发行总份额3000000000.00
26、每份基金单位资产净值0.9638
收益及分配报告书
单位:人民币元
项目本期数
1、股息收入2058154.30
2、债券利息收入6836709.00
3、股票买卖价差收入-58792491.61
债券买卖价差收入-3296804.76
回购收入5120761.75
4、其他收入28906057.72
5、基金管理费17345774.27
6、基金托管费3486218.66
7、应由基金承担的其他费用271920.10
8、基金净收益-40271526.63
9、本期可分配净收益-40271526.63
10、期末未分配净收益-40271526.63
(三)会计报告书附注
1.主要会计政策
(1)编制基础
本基金的会计报表按照中华人民共和国《企业会计准则》,中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法实施准则第五号证券投资基金信息披露指引》,及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作约定而编制。
(2)会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本会计期间为1999年7月14日至1999年12月31日止。
(3)记帐原则和计价基础
本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则,除股票和债券投资按市值计价外,其余均以历史成本为计价基础。
(4)股票投资
股票投资按购买时实际支付的价款计价,实际价款中包括已宣告未发放股利,出售成本按移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。股票投资的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价计算,若当日无交易,则以最近一日的市场交易均价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。
(5)债券投资
债券投资按购买时实际支付的价款入帐,实际价款中包括应计利息。出售的债券成本按移动加权平均法计算。债券投资的估值按估值当天各债券相应的市场交易均价计算,若当日无交易,则以最近一日的市场交易均价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。
(6)收入的确认
证券买卖差价指买卖股票及国债的差价。股票和国债差价在卖出时确认。投资收益为股息及国债利息,在收到股息及国债利息时确认。
(7)基金管理费
基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]19号《关于同意设立兴和证券投资基金的批复》的规定,基金管理人的报酬按逐日基金资产净值1.25%的年费率计提。基金成立三个月后,如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提管理费。
(8)基金托管费
基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]19号文《关于同意设立兴和证券投资基金的批复》的规定,按逐日基金资产净值0.25%的年费率计提。
(9)额定发行费用余额
额定发行费用,即超面值部分,扣除实际发生的发行费用后的余额记入收益及收益分配表。
(10)基金单位总额
基金单位总额以实收基金单位面值入账。
(11)基金收益分配政策
每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。基金投资当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%。
2.主要税项
根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》,主要税项规定如下:
(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3.基金单位总额
基金单位总额以实收基金单位面值入帐。
1999年度
基金单位份额人民币元
发起人持有基金份额30000000.0030000000.00
社会公众持有份额2970000000.002970000000.00
基金单位总额3000000000.003000000000.00
按照基金契约的规定,基金发起人认购的基金单位,自基金成立之日起一年内不得转让。基金发起人在基金存续期内须持有0.15亿份基金单位,占基金发行规模的0.5%。
4.其他收入
其他收入主要包括银行存款及清算备付金利息收入、发行时申购资金冻结利息收入和发行费用结余等。1999年度
人民币元
银行存款及清算备付金利息收入4967875.23
申购资金冻结利息收入5616659.11
发行费用结余17935534.84
其他收入385988.54
合计28906057.72
5.额定发行费用及额定发行费用余额1999年度
人民币元
额定发行费用30000000.00
减:上网发行费用7513585.16
发行协调人费用3710880.00
上市推荐人费用700000.00
律师费用50000.00
会计师费用60000.00
上市初费30000.00
发行费用小计12064465.16
额定发行费用余额17935534.84
6.关联交易
(1)关联方
关联方名称与本基金的关系
华夏基金管理有限公司基金管理人、基金发起人
中国建设银行基金托管人
北京证券有限责任公司(“北京证券”)发行协调人、上市推荐人、基金发起人
华夏证券有限公司(“华夏证券”)基金发起人
(2)通过关联方席位进行的交易
①1999年本基金通过关联人席位的股票交易情况:
关联方名称
股票年交易量(元)占交易总量%应付佣金(元)占应付佣金%
华夏证券有限公司
2810396097.9061.38%2354414.3661.26%
②1999年本基金通过关联人席位的国债及回购交易情况:
关联方名称国债年交易量(元)比例(%)
回购年交易量(元)比例(%)
华夏证券有限公司793,595,754.7033.17%
__
(3)基金管理人报酬
支付给华夏基金管理有限公司的管理人报酬按前一日的基金资产净值1.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值X1.25%/365
如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提管理费。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬人民币17,345,774.27元。
(4)基金托管人报酬
支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值X0.25%/365
本基金在本会计期间需支付基金托管人报酬人民币3,486,218.66元。
7.主要报表项目说明
(1)应收帐款7,366,007.80元为应收证券交易清算款,其中应收上交所为2,447,325.19元;应收深交所为4,918,682.61元。
(2)其他应收款20,000.00元为应收华夏基金管理有限公司及申银万国证券公司的卫星信道费。
(3)应付帐款85,895,719.31元为应付证券交易清算款,其中应付上交所为85,296,999.30元;应付深交所为598,720.01元。
(4)预提费用100,000.00元为1999年度基金审计费用。
(四)流通受限的基金资产
根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金配售新股有关问题的通知》(证监基字[1998]28号)的规定,“基金获配新股,自该新股上市2个月后方可流通,在流通之前由证券交易所实施冻结”的规定进行管理;另根据中国证券监督管理委员会《关于进一步做好证券投资基金配售新股工作的补充通知》的规定“在此通知之后基金获配新股,自该新股上市后50%可立即流通,50%自配售之日起6个月后方可流通,在流通之前由证券交易所实施冻结”的规定进行管理。本基金截至1999年12月31日被冻结的新股情况如下:
股票名称配售日期可流通日期配售价格市场均价
配售股数成本市值市值与成本差
广剂药业1999.08.232000.01.125.0311.36
468750235781353250002967187
金陵药业1999.08.302000.01.188.4015.76
6857005759880108066325046752
小鸭电器1999.09.022000.01.253.766.21
771400290046447903941889930
河池化工1999.09.062000.02.144.157.97
428600177869034159421637252
秦岭水泥1999.09.092000.02.185.907.36
60000035400004416000876000
欣龙无纺1999.09.092000.02.175.8011.18
472000273760052769602539360
南山实业1999.09.132000.02.239.4011.45
642000603480073509001316100
中原油气1999.09.132000.01.104.896.28
220300010772670138348403062170
万杰实业1999.09.142000.03.136.806.80
141400096152009615200-
海南椰岛1999.09.212000.03.204.104.10
42860017572601757260-
浦发银行1999.09.242000.01.1210.0024.81
685800068580000170146980101566980
首钢股份1999.09.272000.03.165.155.17
10245505276433529692420491
海南航空1999.10.122000.01.254.605.09
354200016293200180287801735580
锡业股份1999.10.122000.04.216.006.00
16714261002855610028556-
东方钽业1999.11.232000.03.209.409.40
43820041190804119080-
赤天化1999.12.142000.02.217.207.20
47190033976803397680-
赤天化1999.12.142000.06.147.207.20
47190033976803397680-
大连金牛1999.12.092000.03.014.084.08
100000040800004080000-
大连金牛1999.12.092000.06.094.084.08
100000040800004080000-
华东医药1999.12.232000.01.275.765.76
33710019416961941696-
华东医药1999.12.232000.06.235.765.76
33710019416961941696-
中化国际1999.12.222000.03.018.008.00
109635087708008770800-
中化国际1999.12.222000.06.228.008.00
109635087708008770800-
合计
187931997310589800122657803
(五)基金的投资组合
经基金托管人--中国建设银行核对,截止1999年12月31日,兴和证券投资基金资产组合情况如下:
1、按投资类型分类的股票投资组合
项目市值(元)占净值比例
1.指数投资1088503500.7737.64%
2.积极投资886819739.0830.67%
2、积极投资中按行业分类的股票投资组合
行业市值(元)占净值比例
1.交通运输18028780.000.62%
2.能源电力--
3.建材建筑16708396.600.58%
4.冶金27604559.500.95%
5.机械制造--
6.电子通讯268771998.849.30%
7.石油化工41587742.001.44%
8.生物医药132752929.284.59%
9.汽车及配件制造--
10.纺织服装16124960.000.56%
11.家电61764209.402.14%
12.酿酒食品23399041.300.81%
13.商贸旅游13666250.000.47%
14.金融地产175606980.006.07%
15.农林牧渔--
16.综合90803892.163.14%
合计886819739.0830.67%
其中交通运输包括公路、铁路、水运、航空、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;生物医药包括中药、西药、生物制药等;电子通讯包括计算机、电子元器件、邮电等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
3、国债及货币资金
截止到1999年12月31日,本基金持有的国债及货币资金市值合计为920,973,207.17元,占基金资产净值的31.85%。
4、积极投资中前五名股票明细
名称市值(元)占净值比例
1.浦发银行170146980.005.88%
2.中兴通讯89789503.463.11%
3.电广传媒57717241.602.00%
4.青鸟天桥56754522.001.96%
5.同仁堂56682959.761.96%
5、有关说明
(1)项目的计价方法:基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算;已发行未上市的证券采用成本价计算。
(2)截止到1999年12月31日,本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(3)截止到1999年12月31日,基金的其他应收款、应付管理费、托管费、佣金和应付帐款合计为贷方余额4,748,807.51元;与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后为基金资产净值2,891,547,639.51元。
(六)主要财务指标
1、基金可分配净收益:-40,271,526.63元
单位基金收益:-0.013元/基金单位
2、期末基金资产总值:2,983,503,213.11元
3、期末基金资产净值:2,891,547,639.51元
单位基金资产净值:0.9638元/基金单位
4、基金资产净值收益率:-1.32%
五、基金持有人结构及前十名持有人
截止1999年12月31日,本基金发起人持有的基金份额为0.3亿基金单位,占基金发行总份额的1%,其中:
发起人份额占基金总份额比例
华夏基金管理有限公司100000000.33%
北京证券有限责任公司100000000.33%
华夏证券有限公司100000000.33%
社会公众持有的基金分额为29.7亿基金单位,占基金发行总份额的99%。本基金前十名持有人的名称、持有份额、占总份额比例如下:
序号持有人名称持有份额(单位)占总份额比例
1华夏基金100000000.33%
2北京证券100000000.33%
3华夏证券100000000.33%
4山西官庄60872000.20%
5云天股份60000000.20%
6高邮信联52185000.17%
7市百一店40000000.13%
8富士德40000000.13%
9张洪印31908000.11%
10中纺辅料30614000.10%
六、重要事项揭示
(一)管理人和托管人在本期内未发生任何诉讼事项。
(二)兴和基金原会计师事务所为北京京都会计师事务所,于2000年1月发生变更,现为普华大华会计师事务所。
(三)因工作需要,兴和基金基金经理于近期调整为江晖先生,简历如下:
江晖先生,基金经理,31岁,经济学硕士。曾在中国国际期货经济有限公司、泰康人寿保险公司任职。1998年进入华夏基金管理有限公司,从事基金投资工作,曾任兴华基金的基金经理助理。证券期货从业经历7年。
(四)根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字(1998)29号)中有关规定,本基金管理人向华夏证券有限公司、光大证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、南方证券有限公司、山东证券有限责任公司等六家券商租用交易席位。
1999年各券商年股票成交量及年佣金情况如下:
券商名称股票年成交量占年成年佣金占佣金
交量比例总量比例
华夏证券2810396097.90

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