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当代经济学行为学转向--评2002年度诺贝尔经济学奖
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来源:[ 《财经》杂志 ]
  本刊学术顾问 汪丁丁/文

  卡尼曼和史密斯获2002年诺贝尔经济学奖的消息传到北京大学时,我刚好讲完“制度分析基础”秋季课程的前半部分——“脑科学与行为学”。这消息并不让我感到很兴奋,学者关注的事情,尽管可以十分广泛,却很少与诺贝尔奖有关。不过,我承认,诺贝尔委员会的学术远见,至少这一次,让我感到惊讶。

  当1994年博弈论获得诺贝尔奖的时候,我们不妨宣称,经济学理性主义运动达到了它的顶峰。在“完备理性”假设下,经济学家用博弈论语言重写了当代经济学。所谓“完备”理性的假设,概言之,就是假设每个人都是上帝。举个日常生活的例子,我走进茶馆,看看茶经,点一壶茶,坐两个小时,付款,走出茶馆。按照“完备理性”假设,我必须知道附近各个茶馆同类茶叶及水质、茶艺和服务的种类及格调,甚至室外氛围和街道上的交通状况——因为我必须知道由等价交通费所界定的“可选择集”内每家茶馆的情况,以便选择一家“最优”的茶馆,从而我刚刚坐了两个小时的那家茶馆,就应当具有“最优选择”的各种可验证和不可验证的性质。在理论上,经济学家甚至不愿考虑交通费、信息费或任何其他种类的交易费用的限制,他们只是简单地假设人们永远有能力在任何两件事情当中作出抉择——所谓“偏好的完备性”。

  只要能够对未来事件作出准确预测,理论的基本假设不必符合现实情况。这是芝加哥学派经济学的方法论立场,它在半个世纪里,受到主要来自“卡内基-梅隆”学派的管理科学家们,例如西蒙教授的抨击。后者因提出“有限理性”而闻名经济学界,并获得1978年的诺贝尔奖。所谓“有限理性”的假设,概言之,就是假设每个人都是动物。根据行为学的基本原理,某一行为,只要它给行为主体带来的回报超过了行为主体记忆所及其他行为所带来的回报,该行为主体就会选择该项行为。或者,某一行为,只要它能够给行为主体带来与“预期”效果相比更“满意”的效果,它就可以成为理性选择的行为。显然,随着我品尝过的茶馆的数目逐渐增加,我对每一价格上的茶的“预期的效果”便越精致,从而我的选择也越具有“最优”的性质。但我的选择似乎永远也无法达到全局最优,因为我始终处于“学习”的过程中,我的选择不断地精致化。由于“有限理性”可以通过学习过程而不断获得完善,它也被西蒙教授称为“过程理性”。

  在相当长一段时期内,以芝加哥学派为首的主流经济学不愿意接受西蒙教授的“动物人”的看法,他们宁愿推行“上帝人”的看法,后者具有强烈的数学诱惑力,从而经济学家可以“先验”地推导出现实生活里的人类行为,并且可以“六经注我”般地从经验数据中发现支持他们的先验假设的“事实”。

  这一情形在2001年有了突然的转变,分享那一年诺贝尔经济学奖的三位经济学家,首要的一位是阿克劳夫,他对诺贝尔委员会发表的演讲,题目叫做《行为宏观经济学与宏观经济行为》。用这么一个反常的题目,阿克劳夫立意要把行为学和社会学的核心概念引进经济学里来,旨在解释以往经济学难以解释的六类宏观经济现象。

  如果大多数经济学家忽略了2001年诺贝尔奖传递的上述信号,那么我相信,他们绝不会继续忽略由2002年诺贝尔奖传递出来的同样的但却清晰得多的信号——当代经济学正在发生一次“行为学转向”。

  卡尼曼长期以来的学术研究,用他和他的前辈茨沃斯基(已经去世)1994年发表在《经济学季刊》上的总结性论文的题目来表示,就叫做“基于案例的决策理论”。这里,决策者没有完备的理性能力,每次决策的时候,他只是从记忆所及的案例当中检索出与当前场合最相似的那些案例以及相应的决策所带来的后果。根据“相似系数”,决策者可以大致判断类似的决策在各种相似场合可能带来的类似的回报,然后由概率加权求得预期的回报。显然,这一思路正是西蒙教授所倡导的“过程理性”或“有限理性”假设的思路。

  不同于卡尼曼的行为心理学思路,史密斯是在哈佛大学读研究生时从张伯伦的一次课堂实验,领悟了实验经济学的基本思想。以研究垄断竞争著名的经济学家张伯伦,在1930年代后期的一次研究班上,把学生们分为两组——买方与卖方。每位同学,或以现金,或以实物,参与模拟的“市场”竞争过程。后来,史密斯在亚利桑那大学坚持进行实验经济学研究,终于把“亚利桑那学派”变成了实验经济学的同义语。他取得的研究成果如此显著,以致分享了1994年博弈论诺贝尔奖的德国经济学家希尔腾,最初正是从史密斯那里借鉴实验方法的。

  因此,我倾向于把2002年诺贝尔经济学奖看做一种双重的承认:首先是对心理学家卡尼曼和茨沃斯基长期倡导的“基于案例”的决策理论的承认,其次是诺贝尔委员会1994年承认博弈理论之后,顺理成章,对实验经济学的承认。诺贝尔委员会的双重承认指向同样的方向:经济学正在从“上帝人”立场的先验理论转变为“动物人”立场的经验理论。

  经济行为是人类行为的一种,最重要的一种。人类行为的另一种,同样地重要,通常叫做“宗教行为”。马歇尔曾经说过,决定了人类行为的两种最根本的力量,一种是经济的,一种是宗教的。马歇尔进一步认为,单纯地把人当做“经济动物”来研究,那是已经被证明了失败的思路。

  人的行为,不论是经济的还是宗教的,必须从“精神的”、“社会的”、“物质的”这三个维度加以理解,才可能得到比较完满的解释。在精神的维度上,我们研究人类行为的心理学和意义赋予过程;在社会的维度上,我们研究人类行为的符号交往和社会交往过程;在物质的维度上,我们研究人类行为的经济学和脑神经生理学过程。

  行为学转向,意味着当代经济学从以往的“单向度”的人的研究,转向了“多向度”的人的研究。丰富的人生,要求丰富人生的经济学。(完)

  卡尼曼和史密斯

  瑞典皇家科学院10月9日宣布,把2002年诺贝尔经济学奖授予美国学者丹尼尔·卡尼曼(Daniel Kahneman)和弗农·史密斯(Vernon L. Smith),以表彰他们在心理和实验经济学研究方面所做的开创性工作。

  传统上,经济学研究主要建筑在人们受自身利益驱动和能作出理性决策的假设之上,而且经济学还被普遍视为是一种依赖实际观察而不是可控的实验室实验的非实验性科学。然而,现在,经济学研究越来越置身于修正和试验基础经济理论前提,并越来越依赖于在实验室里而不是从实地获得的数据。这种研究植根于两个截然不同但目前正相融合的领域:一个是用认知心理学分析法研究人类的判断和决策行为的领域,另一个是通过实验室实验来测试根据经济学理论所作出的预测的领域。

  卡尼曼和史密斯正是这两个研究领域的先驱。前者由于成功地把心理学分析法与经济学研究结合在了一起,而为创立一个新的经济学研究领域奠定了基础。其主要研究成果是发现了人类的决策不确定性,即发现人类的决定常常与根据标准的经济理论作出的预测大相径庭。他与已故的阿莫斯·特维尔斯基合作,提出了一种可以更好地说明人类行为的预期理论。

  史密斯则为创立实验经济学研究领域奠定了基础。他开创了一系列实验法,为通过实验室实验进行可靠的经济学研究确定了标准。他揭示了替代性研究机构的重要性。他还是“风洞试验”理论研究的先驱。因此,史密斯的研究成果对确立实验是经验主义经济分析中一个必不可少的工具起到了有力的推动作用。

  拥有美国和以色列双重国籍的卡尼曼1934年生于以色列的特拉维夫,1961年获美国加利福尼亚大学博士学位,现为美国普林斯顿大学教授。弗农·史密斯1927年生于美国的威奇托,1955年获美国哈佛大学博士学位,现为美国乔治·梅森大学教授。(完)
2002年10月23日11:57

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