一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
二、基金简介
(一)基金基本情况
基金简称:融通新蓝筹基金
交易代码: 161601
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2002年9月13日
期末基金份额总额:1,063,691,250.84份
基金合同存续期:不定期
(二)基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征
投资目标:主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的"新蓝筹"上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略:在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围:30-75%；债券投资比例浮动范围:20-55%,现金留存比例浮动范围:不低于5%。
业绩比较基准:本基金股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"。
风险收益特征:在适度风险下追求较高收益。
(三)基金管理人概况
名称:融通基金管理有限公司
信息披露负责人:吴冶平
电话:0755－26948666
传真:0755－26935005
电子信箱:wuyp@mail.rtfund.com
(四)基金托管人概况
名称:中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)
信息披露负责人:尹东
电话:010-67597420
传真:010-66212639
电子信箱:yindong@ccb.cn
(五)信息披露
基金管理人互联网网址:https://www.rtfund.com
报告备置地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司
北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部
三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要财务指标
单位:人民币元
项目 2005年度 2004年度 2003年度
基金本期净收益 -79,701,849.20 120,835,728.49 150,622,395.54
加权平均基金份额本期
净收益 -0.0729 0.0893 0.0941
期末可供分配基金份额
收益 -0.0741 -0.0450 0.0180
期末基金资产净值 1,083,915,930.79 1,185,022,114.17 1,369,845,100.40
期末基金份额净值 1.0190 0.9550 1.0797
本期基金份额净值增长率 6.70% -2.37% 19.97%
(二)基金净值表现
提示:由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数",为便于基金历史业绩与比较基准的比较,参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式,本基金在以下图表中以"国泰君安指数×75%+全国银行间债券指数×25%"作为基金业绩比较基准。
1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 8.79% 0.69% -3.10% 0.81% 11.89% -0.12%
过去6个月 15.18% 0.77% 1.59% 0.96% 13.59% -0.19%
过去1年 6.70% 1.01% -10.67% 1.09% 17.37% -0.08%
过去3年 24.98% 0.88% -22.30% 0.98% 47.28% -0.10%
自合同生效日起至今 21.00% 0.84% -32.99% 0.98% 53.99% -0.14%
2、基金份额净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
3、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(三) 收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数(元) 收益分配总金额(元)
2005年度 -- --
2004年度 1.100 159,043,599.76
2003年度 0.750 115,150,517.67
合计 1.850 274,194,117.43
四、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理简介
1、基金管理人及管理基金的情况
融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立。公司股东为河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。
截止到报告披露日,公司管理的基金共有七只,两只为封闭式基金:基金通乾和基金通宝,五只为开放式基金:融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数基金和融通易支付货币市场基金,其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。
2、基金经理简介
刘模林,1969年出生,华中理工大学机械工程硕士。具有12年证券从业经验,曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监,现同时担任基金管理部总监、通宝证券投资基金基金经理。
(二)基金运作合规性说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
(三)基金经理报告
感谢尊敬的新蓝筹基金持有人！您的信任和坚持,帮助我们在2005年这个中国证券市场具有重大转折意义的年份中,承受住了不平凡的考验。
2005年证券市场回顾
2005年对于中国股票市场而言也许具有划时代的意义。适应经济增长方式转变、股权分置改革推动证券市场流程再造,主导了市场的进程。年初对于产能过剩盈利下降、投资和进出口增速下降的预期,银行资本充足率刚性约束的威胁,市场制度改革前景不确定都在促成开年股票市场持续弱势；五月份开始股权分置改革试点,由于变革预期不明,市场一度泥沙俱下；六月份开始积极股市政策的推动、股改获利的示范效应,市场信心逐步恢复；大批优质公司的估值吸引力、对于全球和中国经济软着陆的信心趋向乐观、GDP重估以及交行建行等在香港市场的强劲表现鼓舞,A股市场在四季度柳暗花明终于步入转折。
2005年,十一五战略规划出台,人民币汇率调整机制7月21日升值、券商综合治理以及股市治市政策完善等因素,都给A股市场带来了重大而深远的影响。
我们认为A股市场已经处于复苏,主要基于三个层面:一是制度不确定导致的系统风险解除带来信心的复苏,投资者有了明确预期；二是股改加快整体估值风险释放后估值中枢的复苏；三是股市制度逐步完善,保护公众股东权益的股权文化有望逐步被各方认同。
股权分置改革的博弈带来了两个直接的影响。首先是以大股东为代表的产业资本与金融资本的全面大碰撞,投资者尤其机构投资者与法人股东有机会面对面深度探讨公司治理、企业价值和行业公司发展等问题,有助于丰富深化投资理念；而让每一家上市公司的大股东都参与这么一轮股权分置改革博弈,产业与金融资本原处在两个世界的状况得到根本改变。
2005年基金操作回顾
报告期新蓝筹基金净值增长率6.70%,同期上证指数下跌8.33%。
2005年新蓝筹基金运作经历了很大挑战。年初我们按照以产业眼光和国际标准的绝对估值思路,精选具有核心竞争优势和资源垄断资产为主的配置,在五月份市场泥沙俱下的下跌中没有幸免,净值受到很大冲击。庆幸的是我们没有在艰难的挑战面前迷失自我,在反思检讨中逐步完善发挥精选个股的特色。在三季度显著增持优质地产股,对于优质金融股、装备制造业、3G和信息技术类优质公司继续重点持有；在四季度则基于国家自主创新和信息化武装工业化的战略,重点挖掘依靠技术进步的成长型资产,增持国防、信息技术类资产,需要指出期末持股比例较低主要受份额变化影响,不是对市场看法改变。
新蓝筹基金优化了行业均衡、个股精选的思路；强调所选资产以能干为主的同时也要求运气不差的思路。在服务类中的金融、地产、信息技术,先进制造业中的装备和3G,石化资源等资产的配置均有体现,而净值的波动水平则有明显下降。
2006年投资展望
我们看好2006年市场的投资回报机会,战略性投资于中国A股市场的时代已经来临。A股市场正在迎来真正意义上的股票市场:对投资者和融资者有吸引力,中长期而言具有基本较好回报水平,专业研究分享经济增长更具可行。股市制度不确定性风险渐渐解除,双向扩容会带来市场的波动陷阱,但不会改变市场长期吸引力根本提升的格局。
第一,市场格局方面。2006年证券市场全流通环境渐渐形成,影响将渗透到很多层面。首先是投资者结构发生重大改变,证券市场与实体经济联系的紧密度大大提高。从基金、券商和散户(我们不妨理解为金融投资者)为主,到上市公司大股东为代表的产业资本逐渐深度介入,而且产业资本规模巨大；境外资本进入通道正渐渐打通。这两类投资主体对资产的理解与原有投资者有较大的差异,将大为丰富股票市场的投资理念。其次是以市值来评估企业内在价值更加被重视,实业标准和国际眼光将日益成为资产定价的重要依据。在股改渐渐完成后,资产定价权形成的关键在于产业资本和国际资本的介入程度；无论IPO和再融资还是交易中的资产定价、公司收购兼并重组、私有化等,各种金融创新都将以全流通为基础。再次是金融产品的创新加快,股价分化将更为深刻彻底。股价空间将被拓宽,金融工具的丰富,也将使市场变得更具弹性和活力。
第二,宏观和产业方面。我们判断中国经济仍将较快增长,人民币升值、高油价、较低利率环境以及全球资本流动的影响将持续给产业带来影响；产业整合力度将加大,而借助资本市场进行产业公司购并将带来很多的机会；十一五规划明晰了2006年以后的产业演进格局,资源要素价格改革、建设创新型国家战略等,这些将带来新的增长点和投资机会。
2006年我们重视两条主线,第一是从行业和公司选择的角度,关注创新技术、优质服务两大要素孕育的良好投资机会；第二是制度变革下金融创新带来的机会,如私有化、收购兼并和重组。我们相信新产业不是对传统产业的否定,如信息化武装工业化,两者相得益彰促进产业升级。
基金将坚持精选"新蓝筹"股票的特色,力求不熟不做的原则把握优质成长股的机会:着重选择公司治理清晰和公司文化良好、注重公众股东权益的公司,盈利模式清晰竞争力良好的公司,持续盈利能力和估值水平合适的公司。
我们坚信与持有人一起分享中国经济增长的新时代刚刚开始！
五、托管人报告
中国建设银行根据《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》和《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》,托管融通新蓝筹证券投资基金(以下简称融通新蓝筹基金)。
本报告期,中国建设银行在融通新蓝筹基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在融通新蓝筹基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
由融通新蓝筹基金管理人－融通基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
六、审计报告
本基金2005年年度财务会计报告经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2006)审字第243506-03号标准无保留意见的审计报告。
七、财务会计报告
(一)会计报表
融通新蓝筹证券投资基金
资产负债表
二○○五年十二月三十一日
单位:人民币元
2005-12-31 2004-12-31
资产 :
银行存款 85,894,565.32 63,444,349.18
清算备付金 1,152,810.39 --
交易保证金 140,741.00 366,693.85
应收证券清算款 -- 3,627,931.98
应收股利 -- --
应收利息 4,244,967.31 2,866,776.99
应收申购款 100,030,997.50 77,047.50
其他应收款 -- --
股票投资市值 685,010,429.42 823,816,218.64
其中:股票投资成本 599,154,554.50 861,058,715.58
债券投资市值 274,444,989.70 293,404,259.27
其中:债券投资成本 268,828,710.00 303,103,568.26
权证投资 -- --
其中:权证投资成本 -- --
买入返售证券 -- --
待摊费用 -- --
其他资产 -- --
资产总计 1,150,919,500.64 1,187,603,277.41
负债:
应付证券清算款 18,842,437.05 --
应付赎回款 2,046,402.44 116,999.08
应付赎回费 6,179.96 355.28
应付管理人报酬 1,139,760.14 1,506,460.89
应付托管费 189,960.07 251,076.83
应付佣金 430,024.27 574,653.78
应付利息 15,241.58 --
应付收益 -- --
其他应付款 33,564.34 31,617.38
卖出回购证券款 44,200,000.00 --
预提费用 100,000.00 100,000.00
其他负债 -- --
负债合计 67,003,569.85 2,581,163.24
持有人权益:
实收基金 1,063,691,250.84 1,240,853,918.81
未实现利得 99,053,862.62 -48,578,960.12
未分配收益 -78,829,182.67 -7,252,844.52
持有人权益合计 1,083,915,930.79 1,185,022,114.17
负债及持有人权益总计 1,150,919,500.64 1,187,603,277.41
基金份额净值 1.0190 0.9550
融通新蓝筹证券投资基金
经营业绩表
二○○五年度
单位:人民币元
2005年度 2004年度
一、收入 -60,982,886.17 145,735,065.60
1、股票差价收入 -78,704,856.33 139,984,674.27
2、债券差价收入 -3,726,528.62 -15,588,454.57
3、权证差价收入 1,261,512.38 --
4、债券利息收入 6,272,506.24 8,549,570.43
5、存款利息收入 879,379.39 1,498,253.42
6、股利收入 12,206,497.70 10,248,123.27
7、买入返售证券收入 -- --
8、其他收入 828,603.07 1,042,898.78
二、费用 18,718,963.03 24,899,337.11
1、基金管理人报酬 15,447,586.33 20,761,328.46
2、基金托管费 2,574,597.79 3,460,221.41
3、卖出回购证券支出 356,978.58 290,965.42
4、利息支出 -- --
5、其他费用 339,800.33 386,821.82
其中:上市年费 -- --
信息披露费 210,000.00 260,000.00
审计费用 100,000.00 100,000.00
三、基金净收益 -79,701,849.20 120,835,728.49
加:未实现利得 138,413,960.55 -150,304,163.86
四、基金经营业绩 58,712,111.35 -29,468,435.37
融通新蓝筹证券投资基金
收益分配表
二○○五年度
单位:人民币元
2005年度 2004年度
本期基金净收益 -79,701,849.20 120,835,728.49
加:期初基金净收益 -7,252,844.52 22,850,455.56
加:本期损益平准金 8,125,511.05 8,104,571.19
可供分配基金净收益 -78,829,182.67 151,790,755.24
减:本期已分配基金净收益 -- 159,043,599.76
期末基金净收益 -78,829,182.67 -7,252,844.52
融通新蓝筹证券投资基金
净值变动表
二○○五年度
单位:人民币元
2005年度 2004年度
一、期初基金净值 1,185,022,114.17 1,369,845,100.40
二、本期经营活动:
基金净收益 -79,701,849.20 120,835,728.49
未实现利得 138,413,960.55 -150,304,163.86
经营活动产生的基金净值变动数 58,712,111.35 -29,468,435.37
三、本期基金份额交易:
基金申购款 239,036,013.38 801,954,060.86
基金赎回款 -398,854,308.11 -798,265,011.96
基金份额交易产生的基金净值变动数 -159,818,294.73 3,689,048.90
四、本期向持有人分配收益:
向基金持有人分配收益产生的净值变动数 -- -159,043,599.76
五、期末基金净值 1,083,915,930.79 1,185,022,114.17
(二)会计报表附注
(除特别说明外,金额单位为人民币元)
1. 本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计除涉及权证投资部分的内容为新增内容外,其余部分均与上年度报告相一致。
新增权证投资内容如下:
(1)基金资产的估值原则
估值对象为基金所拥有的股票、债券及权证等；
上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值,该估值日无交易的,以最近一个交易日的市场平均价计算；
未上市流通的权证,综合考虑标的股票价格、行权价格、剩余天数、市场无风险利率、标的股票价格波动以及市场情况等因素,按照最能反映权证公允价值的价格估值；
(2)证券投资的成本计价方法
股票投资
因股权分置改革而获得由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本。
权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资,权证投资成本按成交日应支付的全部价款入帐；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证在确认日,记录所获分配的权证数量,该等权证初始成本为零。
(3)收入的确认和计量
权证价差收入于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账。
2. 本报告期无重大会计差错内容和更正金额。
3. 税项
(1)印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
根据财税[2005]11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》的规定,从2005年1月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由现行的2‰调整为1‰。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,自2005年6月13日起,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
(2)营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税；根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
根据财税[2005]103号文《财政部、 国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,自2005年6月13日起,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税和个人所得税。
(3)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入和债券的利息收入,由上市公司和债券发行企业在向基金派发股息、红利收入和债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,自2005年6月13日起,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。
4. 关联方关系及交易
(1)关联方关系
企业名称 与本基金的关系
河北证券有限责任公司("河北证券") 基金管理人股东
陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人股东
联合证券有限责任公司("联合证券") 基金管理人股东、代销机构
华林证券有限责任公司 基金管理人股东
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记人、销售机构
中国建设银行 基金托管人、代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2)通过关联方席位进行的交易
关联方名称 2005年度 2004年度
(a)股票买卖 股票买卖
年度成交金额 占全年该类
交易金额比例 股票买卖
年度成交金额 占全年该类
交易金额比例
河北证券 33,954,478.45 1.31% 367,596,787.46 8.59%
联合证券 577,655,937.79 22.31% 856,106,011.96 19.99%
(b)债券买卖 债券买卖
年度成交金额 占全年该类
交易金额比例 债券买卖
年度成交金额 占全年该类
交易金额比例
河北证券 -- -- 35,852,057.60 5.76%
联合证券 22,527,534.80 4.86% 56,554,691.05 9.09%
(c)佣金 支付的佣金 占全年
佣金比例 支付的佣金 占全年
佣金比例
河北证券 27,842.54 1.33% 289,773.40 8.39%
联合证券 456,231.17 21.84% 681,154.92 19.72%
本基金2005年度及2004年度无通过关联方席位进行证券回购及权证买卖交易。
上述佣金按市场佣金率计算,并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(3)关联方报酬
A. 基金管理人报酬
(a) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
(b) 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币15,447,586.33元,其中已支付基金管理人人民币14,307,826.19元,尚余人民币1,139,760.14元未支付。(2004年度共提取管理费20,761,328.46元。)
B. 基金托管人报酬
(a) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
(b) 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币2,574,597.79元,其中已支付基金托管人人民币2,384,637.72元,尚余人民币189,960.07元未支付。(2004年度共提取托管费3,460,221.41元。)
(4)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业存款利率计息,由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下:
2005-12-31 2004-12-31
银行存款余额 85,894,565.32 63,444,349.18
2005年度 2004年度
银行存款产生的利息收入 855,507.86 1,498,253.42
(5)与关联方银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于2005年度及2004年度未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
(6)基金各关联方投资本基金的情况
A. 基金管理公司期末持有本基金份额的情况
本基金管理人于2005年度及2004年度未持有本基金份额。
B. 基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
本基金管理人的主要股东及其控制的机构于2005年度及2004年度未持有本基金份额。5. 报告期末流通转让受到限制的基金资产
(1)本基金截至2005年12月31日止因股权分置改革而暂时停牌的股票和债券如下:
股票
代码 股票
名称 停牌
日期 年末估
值单价 复牌
日期 复牌开
盘单价 数量(股) 投资成本 年末估值总额
600036 招商银行 05/12/19 6.58 06/1/4 7.23 10,089,862 62,677,792.77 66,391,291.96
600879 火箭股份 05/12/19 10.94 06/1/4 11.77 1,230,367 12,608,305.74 13,460,214.98
000069 华侨城A 05/12/19 12.88 06/1/6 11.14 5,385,108 43,997,570.82 69,360,191.04
合计 16,705,337 119,283,669.33 149,211,697.98
债券
代码 债券名称 停牌
日期 年末估
值单价 复牌
日期 复牌开
盘单价 数量(张) 投资成本 年末估值总额
110036 招行转债 05/12/19 106.73 06/1/4 116.83 212,000 23,297,577.18 22,626,760.00
(2)本基金运用证券交易所上市的债券进行债券回购交易。于2005年12月31日,涉及该等回购的标准券金额为人民币44,200,000.00元,其相关的债券部分在约定的回购到期日前暂时无法流通。
回购交易金额 受限期限
回购交易日 回购到期日
20,000,000.00 2005-12-23 2006-1-6
24,200,000.00 2005-12-27 2006-1-24
八、投资组合报告
(一)本报告期末基金资产组合情况
项目 金 额(元) 占基金资产总值比例
银行存款 85,894,565.32 7.46%
清算备付金 1,152,810.39 0.10%
股票投资市值 685,010,429.42 59.52%
债券投资市值 274,444,989.70 23.85%
权证投资市值 -- --
其他资产 104,416,705.81 9.07%
资产合计 1,150,919,500.64 100.00%
(二)期末按行业分类的股票投资组合
行业 市 值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 -- --
B 采掘业 122,214,991.16 11.28%
C 制造业 189,642,177.45 17.50%
C0 食品、饮料 -- --
C1 纺织、服装、皮毛 -- --
C2 木材、家具 -- --
C3 造纸、印刷 -- --
C4 石油、化学、塑胶、塑料 74,317,816.75 6.86%
C5 电子 -- --
C6 金属、非金属 -- --
C7 机械、设备、仪表 89,496,425.71 8.26%
C8 医药、生物制品 25,827,934.99 2.38%
C99 其他制造业 -- --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- --
E 建筑业 -- --
F 交通运输、仓储业 39,514,500.00 3.65%
G 信息技术业 94,202,824.90 8.69%
H 批发和零售贸易 9,660,420.00 0.89%
I 金融、保险业 91,705,023.88 8.46%
J 房地产业 34,579,913.92 3.19%
K 社会服务业 69,360,191.04 6.40%
L 传播与文化产业 31,328,787.51 2.89%
M 综合类 2,801,599.56 0.26%
合计 685,010,429.42 63.20%
(三)本报告期末前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占净值比例
1 600309 烟台万华 5,260,535 73,910,516.75 6.82%
2 600028 中国石化 15,549,014 72,458,405.24 6.68%
3 000069 华侨城A 5,385,108 69,360,191.04 6.40%
4 600036 招商银行 10,089,862 66,391,291.96 6.13%
5 600320 振华港机 6,624,816 56,178,439.68 5.18%
6 000063 中兴通讯 1,834,593 50,964,993.54 4.70%
7 600348 国阳新能 5,455,766 49,756,585.92 4.59%
8 600037 歌华有线 2,084,417 31,328,787.51 2.89%
9 600271 航天信息 1,560,368 28,117,831.36 2.59%
10 000024 招商地产 2,380,714 27,806,739.52 2.57%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
(四)本报告期股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600028 中国石化 112,555,417.31 9.50%
2 000039 中集集团 70,776,265.97 5.97%
3 000063 中兴通讯 68,907,027.36 5.81%
4 600019 G 宝 钢 62,410,401.90 5.27%
5 600320 振华港机 59,167,749.75 4.99%
6 600002 齐鲁石化 58,770,265.49 4.96%
7 000069 华侨城A 49,126,065.14 4.15%
8 600428 G 中 远 38,552,781.73 3.25%
9 600383 金地集团 38,231,118.45 3.23%
10 600688 上海石化 36,910,512.75 3.11%
11 600900 G 长 电 36,230,846.35 3.06%
12 600271 航天信息 32,345,212.20 2.73%
13 000866 扬子石化 31,837,527.85 2.69%
14 000024 招商地产 31,066,926.27 2.62%
15 600309 烟台万华 29,166,285.10 2.46%
16 600348 国阳新能 24,951,894.19 2.11%
17 600018 G 上 港 24,129,400.20 2.04%
18 000002 G 万科A 23,041,665.55 1.94%
19 600030 G 中 信 22,704,125.79 1.92%
20 600026 中海发展 21,342,969.07 1.80%
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600002 齐鲁石化 85,119,224.90 7.18%
2 600028 中国石化 69,290,490.18 5.85%
3 600585 海螺水泥 68,144,159.15 5.75%
4 000039 中集集团 66,253,632.87 5.59%
5 600018 G 上 港 62,855,783.92 5.30%
6 600036 招商银行 62,407,241.64 5.27%
7 600019 G 宝 钢 57,364,860.70 4.84%
8 600900 G 长 电 49,299,737.43 4.16%
9 000581 威孚高科 46,467,671.49 3.92%
10 600600 青岛啤酒 46,091,187.76 3.89%
11 600037 歌华有线 43,141,324.59 3.64%
12 600348 国阳新能 42,218,922.68 3.56%
13 000088 盐田港A 41,779,874.04 3.53%
14 600085 G 同仁堂 41,150,174.50 3.47%
15 600688 上海石化 37,969,398.82 3.20%
16 000866 扬子石化 32,908,625.13 2.78%
17 600383 金地集团 32,890,408.82 2.78%
18 000983 G 西 煤 32,875,694.21 2.77%
19 600519 贵州茅台 30,321,049.19 2.56%
20 000063 中兴通讯 28,510,594.91 2.41%
21 600582 天地科技 27,933,535.56 2.36%
22 600029 南方航空 24,180,187.85 2.04%
2、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额(元)
买入股票的成本总额 1,238,306,571.86
卖出股票的收入总额 1,417,694,465.14
(五)本报告期末债券投资组合
债券种类 市 值(元) 占基金资产净值比例
国债 197,159,786.00 (注)18.19%
可转债 77,285,203.70 7.13%
合计 274,444,989.70 25.32%
注:表中"国债"占基金资产净值比例低于合同要求是因基金规模变动等基金管理人之外的因素所引起,基金管理人按照《证券投资基金运作管理办法》规定的调整期限,已在十个交易日内将该比例调整到位。
(六)本报告期末前五名债券投资明细
序号 债券名称 市 值(元) 占基金资产净值比例
1 02国债⒁ 98,462,192.80 9.08%
2 歌华转债 54,658,443.70 5.04%
3 04国债⑸ 49,425,453.20 4.56%
4 21国债⑶ 24,440,140.00 2.25%
5 招行转债 22,626,760.00 2.09%
(七)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产
项目 金 额(元)
交易保证金 140,741.00
应收利息 4,244,967.31
应收申购款 100,030,997.50
合计 104,416,705.81
4、处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称 市 值(元) 占基金资产净值比例
110036 招行转债 22,626,760.00 2.09%
110037 歌华转债 54,658,443.70 5.04%
5、权证投资情况
权证名称 获配权证数量(份) 成本总额(元) 期间卖出数量(份) 卖出差价收入(元)
宝钢JTB1 934,526 -- 934,526 1,261,512.38
注:本基金报告期内投资的宝钢JTB1(580000)源于宝钢股份(600019)股权分置改革对价支付,非本基金主动投资。
九、基金份额持有人户数、持有人结构
项目 2005-12-31
基金份额持有人户数(户) 21,308
平均每户持有的基金份额(份) 49,919.81
机构投资者持有的基金份额(份) 706,704,116.35
机构投资者持有的基金份额占总份额比例(%) 66.44
个人投资者持有的基金份额(份) 356,987,134.49
个人投资者持有的基金份额占总份额比例(%) 33.56
十、开放式基金份额变动
项目 基金份额(份)
基金合同生效日基金份额 2,218,864,742.31
本期期初基金份额 1,240,853,918.81
本期总申购份额 244,379,549.42
本期总赎回份额 421,542,217.39
本期期末基金份额 1,063,691,250.84
十一、重大事项揭示
(一)本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二)基金管理人重大人事变动
经公司董事会和股东会审议通过,并上报中国证监会备案后,同意由高洪星先生出任公司董事,原公司董事李晓良先生不再担任公司董事职务。
具体内容请参阅在2005 年3 月5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公告。
(三)基金托管人重大人事变动
1、2005年3月16日,中国建设银行第一届董事会第四次会议和2005年第一次临时股东大会在北京召开,会议批准张恩照先生因个人原因辞去中国建设银行董事长、董事；
2、2005年3月25日,中国建设银行2005年第二次临时股东大会和第一届董事会第六次会议在北京召开。临时股东大会和董事会会议经过审议,选举郭树清先生为中国建设银行董事、董事长；
3、2005年10月31日, 根据工作需要,中国建设银行解聘江先周基金托管部总经理职务,由基金托管部副总经理罗中涛暂时主持基金托管部日常工作；
4、2006年3月14日,罗中涛被聘认为中国建设银行基金托管部总经理。
(四)基金管理人设立上海分公司
经公司董事会审议通过,并报经中国证监会批准,公司在上海设立分公司,办公场所为:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦27层I、J单元。
具体内容请参阅在2005年6月13日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公告。
(五)在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
(六)本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚
的情形。
(七)本报告期内基金的投资策略的变更。
根据中国证监会《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》及相关基金合同的规定,融通新蓝筹基金将可能运用基金资产投资权证。公司为此制定了基金投资权证的投资方案,并已报中国证监会备案。
具体内容请参阅在2005年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的公告。
(八)本基金2005年度未实施收益分配。
(九)本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所,本报告年度支付的审计费为人民币100,000.00元,该事务所已连续提供了4年的审计服务。
(十)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:1)、资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币；2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定；3)、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求；5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务；6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:1)、券商服务评价。2)、拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；3)、上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；4)、签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是:河北证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、民生证券有限责任公司、国金证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司,其中民生证券有限责任公司、国金证券有限责任公司(原成都证券有限责任公司)和国泰君安证券股份有限公司席位为本年度新增交易席位。
截止2005年12月31日,本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表:
1、股票交易量及佣金支付情况:
券商名称 席位数量(个) 股票成交金额(元) 占全年该类交易
总成交金额比例 席位佣金
金额(元) 占佣金
总额比例
河北证券 2 33,954,478.45 1.31% 27,842.54 1.33%
兴业证券 1 162,165,460.36 6.26% 132,545.39 6.34%
东吴证券 1 366,156,011.60 14.14% 298,975.03 14.31%
平安证券 2 269,606,839.24 10.41% 212,464.40 10.17%
联合证券 2 577,655,937.79 22.31% 456,231.17 21.84%
中金公司 1 478,193,902.53 18.47% 390,826.39 18.71%
世纪证券 1 220,634,514.90 8.52% 179,340.82 8.58%
民生证券 1 473,374,197.85 18.28% 385,227.71 18.44%
国泰君安 1 7,238,291.10 0.28% 5,835.39 0.28%
国金证券 1 -- -- -- --
合计 13 2,588,979,633.82 100.00% 2,089,288.84 100.00%
2、债券、债券回购及权证交易情况:
券商席位 债券买卖
成交金额(元) 占全年该
类交易总成
交金额比例 债券回购
成交金额(元) 占全年该
类交易总成交金额比例 权证买卖
成交金额(元) 占全年该
类交易总成
交金额比例
河北证券 -- -- -- -- -- --
兴业证券 46,251,725.70 9.98% -- -- -- --
东吴证券 96,966,738.00 20.92% 40,000,000.00 8.21% -- --
平安证券 3,495,800.00 0.75% -- -- -- --
联合证券 22,527,534.80 4.86% -- -- -- --
中金公司 60,626,986.60 13.08% 105,000,000.00 21.56% -- --
世纪证券 74,698,257.60 16.12% 120,000,000.00 24.64% -- --
民生证券 158,960,707.40 34.29% 212,100,000.00 43.54% 1,261,610.10 100.00%
国泰君安 -- -- 10,000,000.00 2.05% -- --
国金证券 -- -- -- -- -- --
合计 463,527,750.10 100.00% 487,100,000.00 100.00% 1,261,610.10 100.00%
(十一)基金份额发售机构变更
1、2005年度本基金新增了如下代销机构:
公告日期 新增代销机构 披露报纸
2005-4-11 光大证券股份有限公司 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
2005-4-11 平安证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
2005-4-11 国联证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
2005-4-11 华安证券有限责任公司 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
2005-6-13 金元证券股份有限公司 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
2、根据中国证监会基金部通知[2005]1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求,本基金管理人从2005年1月27日暂停办理汉唐证券提交的融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资基金的申购业务。对于2005年1月27日以前通过汉唐证券公司认购、申购的上述基金的基金份额,其持有人仍可在汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。
具体内容请参阅在2005 年1 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的公告。
3、本报告期内,基金管理人终止了大鹏证券对本基金的代理销售业务,已在2005年10月27日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的本基金2005年第2号更新招募说明书中披露。
(十二)其他重大事项
1、2005年6月17日,中国建设银行和美国银行在北京共同宣布,双方签署了关于战略投资与合作的最终协议。根据协议,美国银行有期权增加其对中国建设银行的投资,最终持有股权可达到19.9%；
2、2005年7月1日,中国建设银行和淡马锡旗下的全资子公司亚洲金融控股私人有限公司(简称"亚洲金融")在京签署了关于战略投资的最终协议。根据协议,淡马锡将通过"亚洲金融"对中国建设银行股份有限公司进行股权投资；
3、2005年10月27日,中国建设银行在香港联合交易所正式挂牌上市。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司。
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2006年3月29日
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