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日评:指数大起大落 谨慎关注认购权证

  上证指数早盘大幅高开,试图冲击3000点未果,市场参与者信心因此遭受打击,早盘市场做空力量相当强劲,经过几波较大幅度的下跌之后,上证最大跌幅超过了80点,而成交较昨日同期有较大上升,不过到了午盘,指数逐渐企稳,在个股普遍反弹的带动下,指数逐渐收复失地,终盘上证指数收报新高——2949.14点,而深圳成指也在盘中打破了历史高点,相比昨日,两市成交额大幅上扬了74.35亿元,共计1654亿元,再次刷新天量。

指标股中,以民生银行、浦发银行、华夏银行为代表的股份制银行股放量涨停,招商银行涨幅稍逊,不过也达到了7%,此外,宝钢股份、中国石化、工商银行、中国银行、大秦铁路涨幅超越大盘,使得在市场个股普跌的情况下,力保指数维持稳定。我们认为指数后市继续维持高位振荡的可能性大,个股活跃度依然较强,不过较前期有所降温,热点切换将较为频繁,上证指数很有希望冲破3000点大关,不过最终确定高点仍需要一段时间。

  权证 市场绿肥红瘦,两市仅有各钢铁股认购权证、国电权证、原水权证等9支权证上涨,总共成交197.34亿元,剔除五粮认购权证和五粮认沽权证今日复牌的影响,这个成交额也较昨日大幅放量,可见权证成交相当活跃,认购权证获利盘的了结以及大幅振荡所带来的投资机会应是成交额大幅放量的重要原因。13支认购权证平均上涨1.73%,总计成交164.13亿元,占权证总成交额的83.26%,受正股表现影响单支认购权证表现差异较大,表现最好的是4支钢铁股认购权证,平均上涨了9.27%,而伊利权证和侨城权证则分别下跌了5.46%和4.11%。另13支认沽权证平均下跌0.43%,其中茅台权证下跌了2.32%跌幅居首,而高风险的“末日轮”原水权证上涨5.02%涨幅居首。在目前振荡市中,估值水平较为合理的认购权证无疑机会更多而风险较认沽权证小,不过在操作过程中要密切留意正股的走势。

  权证隐含波动率数据如下:权证平均隐含波动率为146%,认购权证(包含认股权证)平均隐含波动率为117%,认沽权证平均隐含波动率为168%,隐含波动率最大的是包钢认沽权证,为237%。

  今日权证要闻:

  1、国信证券向上海证券交易所申请注销雅戈尔认购权证并已获核准,此次获准注销的雅戈尔认购权证数量为600万份,生效日期为2007年1月23日。

  2、东海证券向上海证券交易所申请注销原水股份认沽权证并已获核准,此次获准注销的原水股份认沽权证数量为100万份,生效日期为2007年1月23日。

权证名称

投资建议

五粮YGC1

溢价率为负值,极度实值,估值较合理,根据正股表现谨慎操作

侨城HQC1

估值较合理,短期依据正股变动谨慎操作

钢钒GFC1

溢价率较高,不参与

钢钒PGP1

价格和隐含波动率较高,不参与

华菱JTP1

谨慎

五粮YGP1

极度虚值,价格和溢价率很高,近期无法改观,不参与

中集ZYP1

虚值,价格和溢价率较高,近期无法改观,不参与

钾肥JTP1

虚值,价格较高,不参与

包钢JTB1

短期依据正股变动谨慎操作

邯钢JTB1

短期依据正股变动谨慎操作

首创JTB1

隐含波动率和溢价率较高,不参与

万华HXB1

溢价率为负值,估值较合理,短期依据正股变动谨慎操作

雅戈QCB1

短期依据正股变动谨慎操作

长电CWB1

谨慎

国电JTB1

谨慎操作

伊利CWB1

溢价率为负值,短期依据正股变动谨慎操作

马钢CWB1

短期依据正股变动谨慎操作

中化CWB1

溢价率较高,不参与

茅台JCP1

极度虚值,价格、隐含波动率和溢价率很高,近期无法改观,不参与

海尔JTP1

虚值,价格、隐含波动率和溢价率较高,不参与

雅戈QCP1

虚值,价格、隐含波动率和溢价率过高,不参与

万华HXP1

极度虚值,价格、隐含波动率和溢价率较高,近期无法改观,不参与

原水CTP1

内在价值为0,价格和隐含波动率较高,不参与

包钢JTP1

价格和隐含波动率较高,不参与

沪场JTP1

价格较高,不参与

招行CMP1

极度虚值,价格和溢价率很高,不参与

(东海证券独家供稿搜狐证券)

(责任编辑:陈晓芬)

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