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金盛证券投资基金2006年年度报告

金盛证券投资基金2006年年度报告
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇〇七年三月十六日
国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告
第1页
金盛证券投资基金2006 年年度报告
一、 重要提示及目录
(一) 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本 基金合同规定,于2007年3月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分 配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (二) 目录 内容 页码 一、 重要提示及目录............................................ 1 二、 基金简介.................................................. 2 三、 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况.................. 4 四、 基金管理人报告............................................ 6 五、 基金托管人报告............................................ 8 六、 审计报告.................................................. 9 七、 财务会计报告............................................. 10 八、 基金投资组合报告......................................... 21 九、 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人............. 26 十、 重大事件揭示............................................. 26 十一、 备查文件目录............................................. 28 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第2页 二、 基金简介 (一) 基金名称:金盛证券投资基金 基金简称:基金金盛 交易代码:184703 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日:2000 年4 月26 日 报告期末基金份额总额:500,000,000 份 基金合同存续期:至2009 年11 月30 日止 基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所 上市日期:2000 年6 月30 日 (二) 基金产品说明 (1)投资目标:本基金是以涉及新兴产业的上市公司为投资重点的成长型 基金;所追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资 产增值和收益的最大化。 (2)投资策略:根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略;根据利率的 走势和通货膨胀预期决定本基金的债券投资比例;根据国家的产业政策以及行业 发展的状况决定行业投资战略;根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争 优势分析选择所要投资的股票。 本基金在行业资产配置中坚持相对集中的投资策略,挖掘具有良好发展态势 的行业,将资产权重的较大部分配置到处于起步或成长阶段的行业。 (3)业绩比较基准:无。 (4)风险收益特征:承担较高风险,获取较高的超额收益。 (三) 基金管理人 名称:国泰基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区峨山路91 弄98 号201A 邮政编码:200127 办公地址:上海市延安东路700 号港泰广场22-23 楼 邮政编码:200001 法定代表人:陈勇胜 信息披露负责人:丁昌海 联系电话:021-23060282 传真:021-23060283 电子邮箱:xinxipilu@gtfund.com 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第3页 (四) 基金托管人 名称:中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼(100032-33) 邮政编码:100032 法定代表人:郭树清 信息披露负责人:尹东 联系电话:010-67595104 传真:010-66275853 电子邮箱:yindong.zh@ccb.cn (五) 信息披露情况 信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告正文的管理人网址:http://www.gtfund.com 年度报告置备地点:上海市延安东路700 号港泰广场22-23 楼 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 (100032-33) (六) 会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址:上海市湖滨路202 号普华永道中心8 楼 (七) 注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址:广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第4页 三、 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 (一)各主要财务指标 2006年 2005年 2004年 基金本期净收益 241,738,560.34元-20,139,108.72元81,878,248.56 元 基金份额本期净收益 0.4835元-0.0403元0.1638 元 期末可供分配基金收益 181,647,525.30元-20,091,035.04元948,066.00 元 期末可供分配基金份额收益 0.3633元-0.0402元0.0019 元 期末基金资产净值 1,105,315,032.91元525,232,171.63元509,828,831.06元 期末基金份额净值 2.2106元1.0505元1.0197 元 基金加权平均净值收益率 31.12% -4.00% 14.27% 本期基金份额净值增长率 120.15% 3.20% 2.60% 基金份额累计净值增长率 153.35% 15.08% 11.51% 注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 (二)基金净值表现 1、基金金盛净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 30.92% 2.22% - - - - 过去六个月 37.89% 2.19% - - - - 过去一年 120.15% 2.42% - - - - 过去三年 133.09% 2.35% - - - - 过去五年 179.79% 2.19% - - - - 自基金成立起至今 153.35% 2.16% - - - - 注:本基金根据基金合同无业绩比较基准。 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第5页 2、基金金盛净值增长率历史走势图 -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 160.00% 180.00% 2000-4-26 2001-4-26 2002-4-26 2003-4-26 2004-4-26 2005-4-26 2006-4-26 基金金盛 3、基金金盛净值增长率历年对比图 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 2004年2005年2006年 基金金盛 (三)收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2006年 0.800元 2005年 0.018元 2004年度收益分配 2004年 1.000元 2004年度收益分配 合计 1.818元 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第6页 四、 基金管理人报告 (一) 基金管理人及基金经理介绍 1、基金管理人介绍 国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日,是经中国证监会证监基字 [1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿 元人民币,公司注册地为上海,并在北京设有分公司。 截至2006年12月31日,本基金管理人共管理4只封闭式证券投资基金:基金金 泰、基金金鑫、基金金盛、基金金鼎,以及7只开放式证券投资基金:国泰金鹰 增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括2只子基金,分别为国泰 金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金)、国泰金马稳健回报 证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币市场证券投资基 金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基 金等。另外,本基金管理人于2004年获得社保基金委托资产管理人资格,目前受 托管理社保基金投资组合。 2、基金经理介绍 王雄辉,男,经济学硕士,10年证券从业经历。曾任南开大学教师,国泰基 金管理有限公司研究开发部行业研究员,金泰基金基金经理助理,金泰基金基金 经理,投资决策委员会秘书,理财部投资经理。2004年3月起担任金盛基金的基 金经理。 2007年3月2日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于调整基金经理的临时公告》,由周传 根同志担任本基金的基金经理,王雄辉同志不再担任本基金的基金经理。 周传根,男,CFA,货币银行学硕士,7年证券投资从业经历。曾任职于国家 外汇管理局、法国兴业证券上海代表处,2003年1月加盟国泰基金管理有限公 司,任研究开发部总监,现兼任基金金盛的基金经理。 (二) 基金管理合规性声明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有 关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉 尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在严格控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。 报告期内本基金未发生任何损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合 法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他 违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基 金资产、与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并 通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障了投资人的合法 权益。 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第7页 (三) 2006年证券市场与投资管理回顾 当经济基本面的持续向好和股票市场基本制度变革完成最终相遇的时候, 2006年的A股牛市无可避免地爆发了。此次行情爆发的过程和从前的牛市有很多 相似之处:从股改除权效应开始的价值回归,到以消费升级、制造升级和人民币 升值、资产升值为主题的价值发现,再到全流通条件下、公司主体对股票市场认 识变化导致的以整体上市为主要内容的价值创造。这是一波大牛市惯常的运行模 式。但在相似的运行模式背后,却有不同之处:一是中国经济在WTO五年过渡期 后进入新阶段和“十一五”规划指出的增长模式变革,二是资本市场在中国经济 运行和人民日常生活中将起到更重要作用;三是上市公司主体、投资者结构、法 律监管环境发生根本性变化,这些不同注定了今后的市场将不同于过往的市场。 在A股市场这一年波澜壮阔的背景下,我们看到市场运行机制逐步完善,价 值投资理念进一步深化,以及证券投资基金行业大发展。本基金的投资也经历了 又一年的历练。总体来说,我们坚持了价值判断原则,在行业和个股方面做出了 相对正确的选择,努力去提高市场判断和时机选择能力,从而使得交易效率有一 定提高。具体来说,本基金2006年的股票投资过程就是,长期持有具备长期增长 能力的消费、金融等行业的重点股票;阶段性地持有了另外一些行业板块的重点 股票,其中一季度主要是有色金属行业,二季度是工程机械行业,三季度是金融 和地产板块,四季度是证券行业。 投资是一个长期地认识市场运行规律的过程,本基金在经历了熊市牛市之后 体现出来的稳健增长、风险收益较高的特征,也是一件值得回顾的事情。 (四) 2007年证券市场与投资管理展望 2007年我们仍然抱以乐观的预期。影响中国经济这一轮上升周期的因素并没 有消失,而政府的宏观调控也不希望经济出现大的波动,国际经济环境依然良 好,07年也许会重复这几年经济运行超预期的历史。我们认为,强劲的经济增长 直接体现在企业盈利实实在在的大幅增长上,上市公司预测的盈利增长率都在不 断被市场调高。这样的盈利增长速度是股市上涨最为扎实的基础。股权分置改 革、税制改革、股权激励、优质新股的加入等因素也将成为企业盈利增长的额外 惊喜。 充裕的流动性甚至过剩的状况将不断提高A股的流动性溢价。充裕的流动性 既来自外汇储备增加所导致的货币被动投放,更来源于储蓄向股票市场的转移, 而且将是未来几年时间的一种常态。充裕的流动性加上充沛的信心,成为股市上 涨的强大驱动因素。 因此,本基金在大类资产配置中重点向股票资产倾斜将成为一个自然的选 择。在行业选择上,我们认为经济增长的结构性变化、人民币升值、周期性行业 的价值重估、税制改革可能是2007年最主要的投资主题。另外奥运会、3G、台湾 选举等也有可能成为阶段性的投资主题。结合对行业的定量分析,本基金主要看 好金融、地产、食品饮料、零售、医药、装备制造(包括3G)、钢铁等行业,另 外还看好酒店旅游、交通运输、传媒等行业。 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第8页 (五) 内部监察报告 本报告期内,本基金管理人在继续完善内部控制制度和流程体系的同时,加 强日常监察力度,推动内控体系和制度措施的落实;在对基金投资运作和公司经 营管理的合规性监察方面,通过实时监控、报表揭示、定期检查、专项检查等方 式,及时发现情况、提出改进建议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察 稽核工作包括: 1、开展对公司各项业务的日常监察业务,对公司内部不当业务行为和风险 隐患做到及时发现、及时查处,提前防范,确保投资管理、基金销售和后台运营 等业务领域的稳健合规。 2、进一步优化公司内控和风险管理体系,更新完善内控制度和业务流程, 推动全员全过程风险管理和风险控制责任制,并进行持续监督,跟踪检查执行情 况。 3、注重对员工行为规范和职业素养的教育与监察,并通过开展法规培训、 学习等形式,提升员工的诚信规范和风险责任意识。 2007年本基金管理人将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨,不断提高 内部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性,并在完善内部控制体系、有效 防范风险的基础上,确保基金资产的规范运作,维护基金份额持有人的合法利 益,争取以更好的收益回报基金份额持有人。 五、 基金托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《金盛证券投资基金基金合同》和《金盛证 券投资基金托管协议》,托管金盛证券投资基金(以下简称基金金盛)。 本报告期,中国建设银行股份有限公司在基金金盛的托管过程中,严格遵守 了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了 基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存 在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义 务。 本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托 管人对基金管理人-国泰基金管理有限公司在基金金盛投资运作方面进行了监 督,对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,发现个别监 督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内 进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 由基金金盛管理人-国泰基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容真实、准确和完整。 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第9页 六、 审计报告 金盛证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的金盛证券投资基金 (以下简称“基金金盛”)2006年12月31日 资产负债表、2006年度经营业绩表和基金净值变动表以及会计报表附注。 (一)、管理层对会计报表的责任 按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、 《金盛证券投资基金基金合同》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附 注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制会计报表是基金金盛的基金管理人 国泰基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括: (1)设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制,以使会计报表不存在由 于舞弊或错误而导致的重大错报; (2)选择和运用恰当的会计政策; (3)作出合理的会计估计。 (二)、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对会计报表发表审计意见。我们按照中国 注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们 遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对会计报表是否不存在重大错报获取 合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关会计报表金额和披露的审计证据。选择 的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的会计报表重 大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与会计报表编制相关的内部控 制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工 作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价 会计报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 (三)、审计意见 我们认为,上述会计报表已经按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证 券投资基金会计核算办法》、《金盛证券投资基金基金合同》和中国证券监督管 理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制,在 所有重大方面公允反映了基金金盛2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经 营成果和基金净值变动。 普华永道中天 注册会计师:汪棣 会计师事务所有限公司 中国· 上海市 注册会计师:陈宇 2007年2月27日 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第10页 七、 财务会计报告 (一)基金会计报表 1、资产负债表 资产负债表 2006年12月31日 单位:元 附注2006年12月31日2005年12月31日 资 产 银行存款 144,624,749.41 28,919,257.70 清算备付金 2,896,820.82 356,735.62 交易保证金 390,741.00 390,741.00 应收证券清算款 - 2,477,363.56 应收利息 6(1) 2,297,268.47 1,020,869.91 股票投资市值 6(2) 865,894,966.67 383,859,550.52 其中:股票投资成本 442,853,281.62 338,902,523.14 债券投资市值 6(2) 227,516,733.13 114,274,264.33 其中:债券投资成本 226,890,910.57 113,908,085.04 权证投资市值 - - 其中:权证投资成本 - - 资产总计 1,243,621,279.50 531,298,782.64 负债及持有人权益 负债: 应付证券清算款 125,280,493.84 3,982,919.25 应付管理人报酬 1,295,738.74 643,864.94 应付托管费 215,956.47 107,310.83 应付佣金 6(3) 325,032.48 140,210.33 应付利息 900.00 - 应付收益 283,104.68 283,104.68 其他应付款 6(4) 550,020.38 549,200.98 卖出回购证券款 10,000,000.00 - 预提费用 6(5) 355,000.00 360,000.00 负债合计 138,306,246.59 6,066,611.01 持有人权益: 实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 423,667,507.61 45,323,206.67 未分配收益 181,647,525.30 -20,091,035.04 持有人权益合计 1,105,315,032.91 525,232,171.63 负债及持有人权益总计 1,243,621,279.50 531,298,782.64 期末基金份额净值:2006年为2.2106元,2005年为1.0505元。 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第11页 2、经营业绩表 经营业绩表 2006年度 单位:元 项目 附注2006年度 2005年度 一、收入 257,156,739.95 -10,844,188.15 1、股票差价收入 6(6) 236,326,714.74 -20,108,420.15 2、债券差价收入 6(7) 1,221,489.94 -157,340.56 3、权证差价收入 6,543,601.70 3,190,875.53 4、债券利息收入 4,491,159.22 446,507.73 5、存款利息收入 500,147.03 230,375.66 6、股利收入 8,050,243.92 5,542,559.56 7、买入返售证券收入 11,400.00 - 8、其他收入 6(8) 11,983.40 11,254.08 二、费用 15,418,179.61 9,294,920.57 1、基金管理人报酬 11,480,846.27 7,569,774.58 2、基金托管费 1,913,474.43 1,261,629.06 3、卖出回购证券支出 1,446,264.46 16,345.20 4、其他费用 6(9) 577,594.45 447,171.73 其中:上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 审计费用 55,000.00 60,000.00 三、基金净收益 241,738,560.34 -20,139,108.72 加:未实现利得 378,344,300.94 36,442,441.61 四、基金经营业绩 620,082,861.28 16,303,332.89 3、基金收益分配表 基金收益分配表 2006年度 单位:元 项目 附注2006年度 2005年度 本期基金净收益 241,738,560.34 -20,139,108.72 加:期初基金净收益 -20,091,035.04 948,066.00 加:本期损益平准金 - - 可供分配基金净收益 221,647,525.30 -19,191,042.72 减:本期已分配基金净收益 6(10) 40,000,000.00 899,992.32 期末基金净收益 181,647,525.30 -20,091,035.04 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第12页 4、基金净值变动表 基金净值变动表 2006年度 单位:元 项 目 2006年度 2005年度 一、期初基金净值 525,232,171.63 509,828,831.06 二、本期经营活动: 基金净收益 241,738,560.34 -20,139,108.72 未实现利得 378,344,300.94 36,442,441.61 经营活动产生的基金净值变动数 620,082,861.28 16,303,332.89 三、本期基金份额交易: 基金申购款 - - 基金赎回款 - - 基金份额交易产生的基金净值变动数 - - 四、本期向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数-40,000,000.00 -899,992.32 五、期末基金净值 1,105,315,032.91 525,232,171.63 (二)基金会计报表附注 1、基金简介 金盛证券投资基金(以下简称“本基金”)的前身是珠江投资基金(以下简 称“珠江基金”), 于1994年12月1日募集成立。经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监基金字[2000]39号文及中国证监会证监基金 字[2000]40号文批准,珠江投资基金进行了规范清理,并于2000年4月26日办 理了基金资产移交手续,并正式更名为金盛证券投资基金。本基金由国泰君 安证券股份有限公司和国泰基金管理有限公司两家发起人依照《证券投资基 金管理暂行办法》及其他有关规定和《金盛证券投资基金基金契约》(后更名 为《金盛证券投资基金基金合同》) 发起,本基金为契约型封闭式,存续期 为10年,发行规模为233,640,000份基金份额。 本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国建设 银行股份有限公司。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上 字[2000]79号文审核同意,于2000年6月30日在深交所挂牌交易。 本基金于2000年9月8日将基金份额总额由原有的233,640,000份基金份额 扩募至5亿份基金份额,存续期限延长5年至2009年11月30日,扩募部分基金 份额于2000年9月21日上市交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会证监基金字 [2000]40号文的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的 股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资部分 重点投资于沪深两市涉及新兴产业的上市公司。 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第13页 2、主要会计政策、会计估计及其变更 (1)会计报表编制基础: 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准 则》、《证券投资基金会计核算办法》,中国证券监督管理委员会允许的基 金行业的实务操作约定而编制。 (2)会计年度:为公历每年1月1日至12月31日。本报告期为2006年1月1日至 2006年12月31日。 (3)记账本位币:以人民币为记账本位币,记账本位币单位为元。 (4)记账基础和计价原则:本基金的会计核算以权责发生制为记账基础,除 股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外,所有报表项目均以历史 成本计价。 (5)基金资产的估值原则: ①股票投资:上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均 价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。首次公 开发行但未上市的股票,按成本估值;由于配股和非定向增发形成的暂 时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交 易均价估值。2006年11月13日之前取得的由于定向增发形成的暂时流通 受限股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估 值。2006年11月13日之后基金新投资的非公开发行股票按《关于进一步 加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》中的精神进行 估值 ②债券投资:证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易 所挂牌的市场交易均价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交 易均价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券 按估值日市场交易均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到的净价 估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价减去债券均价中 所含的债券应收利息得到的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未 上市流通的债券按成本估值。 ③权证投资:从获赠确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资 按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易均价估值;未上市 交易的权证投资(包括配股权证)按公允价估值。 ④实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 ⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金 管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的 价格估值。 (6)证券投资的成本计价方法: ①股票投资:买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日 应支付的全部价款入账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付 的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。卖出股票 于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法 于成交日结转。 ②债券投资:买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入 银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投 资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第14页 日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到 期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核 算。卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖 出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入 /(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 ③权证投资:获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比 例计算并记录增加的权证数量。本基金至今尚未发生主动投资权证交 易。 (7)收入确认和计量: ①股票差价收入:于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成 本和相关费用的差额入账。 ②债券差价收入:证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日 确认;银行间同业市场交易的债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款 时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利息和 相关费用的差额确认。 ③权证差价收入:于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的 差额确认。 ④债券利息收入:按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额 扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际 持有期内逐日计提。 ⑤存款利息收入:按存款的本金与适用利率逐日计提。 ⑥股利收入:按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 ⑦买入返售证券收入:按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直 线法逐日计提。 (8)费用的确认和计量: ①基金管理人报酬:按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提入账。 如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过 基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理人报酬。 ②基金托管费:按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提入账。 ③卖出回购证券支出:按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线 法逐日计提。 (9)实收基金:为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。 (10) 基金的收益分配政策:每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益 弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进 行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次,收益分 配比例不低于基金会计年度净收益的90%。基金收益分配后,基金份额净 值不能低于面值。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益 转出。 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第15页 3、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问 题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、 财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税 [2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税 [2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他 相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税和 企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息 时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股 票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股 息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额,依照现行税 法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税, 自2005年1月24日起减按0.1%的税率缴纳。 (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的 股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 4、资产负债表日后事项 本基金管理人拟定的2006年度末期分红为160,000,000.00元,每10份基金份 额可获得分配收益3.20元,年度总收益分配比例(包含中期分红)为90.23%。 5、关联方关系及关联方交易 (1) 关联方关系 关联方名称 关联关系 国泰基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国建设银行股份有限公司 基金托管人 上海国有资产经营有限公司 基金管理人的股东 国泰君安证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东 上海爱建信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 浙江省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 万联证券有限责任公司 基金管理人的股东 中国电力财务有限公司 基金管理人的股东 上海仪电控股(集团)公司 基金管理人的股东 注:经中国证监会证监基金字[2006]4号文批准,本基金管理人股东浙江省国 际信托投资有限责任公司将其所持有的本公司20%股权全部转让给万联证券有 限责任公司,2006年1月13日本基金管理人及时进行了公告,相关工商变更登 记已办理完毕。 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第16页 (2) 通过关联方席位进行的交易(单位:元) 2006年 2005年 股票投资 债券投资 股票投资 债券投资 成交金额 比例 成交金额 比例成交金额 比例 成交金额 比例 国泰君安 381,613,633.99 20.32% 36,318,786.30 22.49% 121,453,968.14 12.62% 12,032,600.00 20.37% 2006年 2005年 债券回购 交易佣金 债券回购 交易佣金 成交金额 比例 金额 比例成交金额 比例 金额 比例 国泰君安 60,000,000.00 4.75% 307,091.99 20.35% 5,000,000.00 20.00% 99,082.47 12.74% 注:根据本基金管理人与关联方签订的席位租赁协议,对关联方席位发生的交易 佣金计算方式等同于其他证券公司,该佣金比例达到了关联方在席位租赁期内 为本基金提供证券综合研究和信息服务相对应的水平。 (3) 与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易(单位:元) 2006年 2005年 债券投资 债券回购 债券投资 债券回购 成交金额 成交金额 利息支出成交金额 成交金额 利息支出 建设银行 - - - - 20,020,000.00 7,026.20 (4) 基金管理人报酬 ①基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如 下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的管理费 E为前一日的基金资产净值 ②基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;并于次 月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 ③在本报告期内,基金应支付基金管理人管理费共11,480,846.27元,其中 已支付基金管理人10,185,107.53元,尚余1,295,738.74元未支付。 2005年共计提管理费7,569,774.58元,已全部支付。 (5) 基金托管费 ①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如 下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 ②基金托管人的托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;并于次 月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 ③本报告期内,基金应支付基金托管人托管费共1,913,474.43元,其中已支 付基金托管人1,697,517.96元,尚余215,956.47元未支付。 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第17页 2005年共计提托管费1,261,629.06元,已全部支付。 (6) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计 息。基金托管人于2006 年12 月31 日保管的银行存款余额为 144,624,749.41元(2005年:28,919,257.70元)。本年度由基金托管人保 管的银行存款产生的利息收入为472,890.15 元(2005 年: 219,742.39 元)。 (7) 各关联方投资本基金情况 ①本基金管理人本报告期末及2005年12月31日持有本基金的情况 2006年12月31日 2005年12月31日 基金份额 占总份额比例基金份额 占总份额比例 国泰基金管理有限公司 9,227,806份 1.85% 2,307,692份 0.46% 注:截止本报告期末,本基金管理人运用固有资金投资本基金的基金份额为 9,227,806 份,较上年末增持了6,920,114 份。 ②本基金管理人主要股东及其控制的机构在本报告期末及2005年12月31日持有 本基金情况如下: 2006年12月31日 2005年12月31日 持有基金份额占总份额比例持有基金份额 占总份额比例 国泰君安证券股份有限公司 2,692,308份0.54% 2,692,308份 0.54% 6、重要会计报表项目说明(单位:元) (1) 应收利息: 2006年12月31日 2005年12月31日 应收银行存款利息 28,412.40 8,494.42 应收清算备付金利息 1,433.96 176.55 应收债券利息 2,267,352.48 1,012,129.30 应收权证保证金利息 69.63 69.64 合计 2,297,268.47 1,020,869.91 (2) 投资估值增值按投资类别分别列示如下: 2006年12月31日 2005年12月31日 股票投资 423,041,685.05 44,957,027.38 债券投资 625,822.56 366,179.29 合计 423,667,507.61 45,323,206.67 (3) 应付佣金: 2006年12月31日 2005年12月31日 海通证券股份有限公司 200,626.60 62,025.78 申银万国证券股份有限公司 41,179.98 46,156.55 兴业证券股份有限公司 35,327.48 19,265.77 国泰君安证券股份有限公司 47,898.42 12,762.23 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第18页 合计 325,032.48 140,210.33 (4) 其他应付款: 2006年12月31日 2005年12月31日 应付券商保证金 250,000.00 250,000.00 应付股利收入的税金 251,490.08 251,490.08 应付债券利息的税金 35,540.40 35,540.40 其他 12,989.90 12,170.50 合计 550,020.38 549,200.98 (5) 预提费用: 2006年12月31日 2005年12月31日 预提审计费用 55,000.00 60,000.00 预提信息披露费 300,000.00 300,000.00 合计 355,000.00 360,000.00 (6) 股票差价收入: 2006年 2005年 卖出股票成交总额 1,026,929,375.17 489,866,029.04 减:卖出股票成本总额 789,744,401.08 509,563,396.72 应付佣金总额 858,259.35 411,052.47 股票差价收入 236,326,714.74 -20,108,420.15 注:本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对 价共计6,316,795.82元(2005年:2,133,855.10元),已全额冲减股票投 资成本。 (7) 债券差价收入: 2006年 2005年 卖出债券成交总额 33,327,075.32 82,244,214.34 减:卖出债券成本总额 31,238,871.67 80,752,071.70 应收利息总额 866,713.71 1,649,483.20 债券差价收入 1,221,489.94 -157,340.56 (8) 其他收入: 2006年 2005年 新股中签手续费返还 - 7,366.70 配债手续费返还 11,413.40 - 债券兑付手续费返还 570.00 - 其他 - 3,887.38 合计 11,983.40 11,254.08 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第19页 (9) 其他费用: 2006年 2005年 信息披露费 300,000.00 300,000.00 红利手续费 119,400.00 2,686.49 上市年费 60,000.00 60,000.00 审计费用 55,000.00 60,000.00 银行费用 15,433.50 5,231.26 交易费用 7,962.63 413.98 债券账户服务费 18,000.00 18,840.00 银行间交易手续费 358.32 - 银行间结算服务费 1,440.00 - 合计 577,594.45 447,171.73 (10) 本期已分配基金净收益: 2006年 2005年 收益分配金额 40,000,000.00 899,992.32 累计收益分配金额 40,000,000.00 899,992.32 7、 流通转让受限制的基金资产 (1) 流通转让受限的股票 ① 截至2006年12月31日止基金持有的流通转让受限制的股票资产明细如 下: A、因股权分置改革实施阶段而停牌: 股票代码 股票名称 停牌 日期 年末估值 单价(元) 复牌 日期 复牌开盘 单价(元) 数量(股) 年末成本 总额(元) 年末估值 总额(元) 000895 S 双 汇 06/06/01 31.02 未知 未知2,291,540 29,947,431.98 71,083,570.80 000549 S湘火炬 06/12/19 8.47 未知 未知1,499,908 8,774,892.74 12,704,220.76 合计 38,722,324.72 83,787,791.56 B、因新股认购获配或增发流通受限: 序 名称 配售日期 可流通日 数量(股) 总成本(元) 总市值(元) 备注 1 华联综超 06/05/17 07/05/17 650,000 8,398,000.00 15,054,000.00 定向增发 2 工商银行 06/10/23 07/01/29 1,121,600 3,499,392.00 6,763,248.00 网下申购 3 广深铁路 06/12/18 07/03/22 648,140 2,437,006.40 4,647,163.80 网下申购 4 大秦铁路 06/07/26 07/02/01 354,700 1,755,765.00 2,869,523.00 网下申购 5 中国人寿 06/12/28 07/04/09 132,300 2,497,824.00 2,497,824.00 网下申购 6 招商轮船 06/11/23 07/03/01 241,030 894,221.30 1,928,240.00 网下申购 7 北辰实业 06/09/28 07/01/16 269,636 647,126.40 1,817,346.64 网下申购 8 山河智能 06/12/12 07/03/22 51,885 518,850.00 1,689,894.45 网下申购 9 平煤天安 06/11/10 07/02/26 124,498 1,015,903.68 1,334,618.56 网下申购 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第20页 10 鲁阳股份 06/11/21 07/02/28 38,917 428,087.00 1,048,813.15 网下申购 11 恒宝股份 06/12/27 07/04/10 120,803 1,018,369.29 1,018,369.29 网下申购 12 网盛科技 06/12/06 07/03/15 17,772 250,407.48 992,388.48 网下申购 13 太阳纸业 06/11/03 07/02/16 50,493 843,233.10 963,406.44 网下申购 14 日照港 06/09/28 07/01/18 133,220 626,134.00 956,519.60 网下申购 15 金螳螂 06/11/06 07/02/20 36,846 471,628.80 887,251.68 网下申购 16 东方海洋 06/11/14 07/02/28 66,640 499,133.60 777,022.40 网下申购 17 中材科技 06/11/07 07/02/26 37,275 334,729.50 727,608.00 网下申购 18 金智科技 06/11/28 07/03/08 27,174 385,870.80 602,175.84 网下申购 19 中国银行 06/06/28 07/01/05 94,314 290,487.12 497,034.78 网下申购 合计 26,812,169.47 47,072,448.11 ②估值方法 上述A类股票已上市,但本基金持有的部分因股权分置改革实施阶段 而停牌。在编制本报表时,根据有关规定,在2006年12月31日按“停牌前 估价”进行估值。 上述B类股票中,“中国人寿”、“恒宝股份”为网下中签未上市新 股,在编制本报表时,根据有关规定,在2006年12月31日按成本价估值。 其他股票为网下申购和定向增发新股,股票均已上市,但本基金持有部分 未流通。在编制本报表时,根据有关规定,在2006年12月31日按市场均价 进行估值。 ③受限期限 上述A类股票截至2006年12月31日因股权分置改革而暂时停牌,这些 股票将在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 上述B类股票为基金网下申购及参与定向增发中签的新股。“中国银 行”、“大秦铁路”网下申购部分受限期限为六个月。“华联综超”为定 向增发的非公开发行证券,受限期限为一年,其他股票受限期限为三个 月。 (2) 流通转让受限的债券 本基金截至2006年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖 出回购证券款余额10,000,000.00元(2005年:无),于2007年1月5日到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券,按证券交 易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第21页 八、 基金投资组合报告 (一) 基金资产组合情况 分 类 市值(元) 占总资产比例 股票 865,894,966.67 69.63% 债券 227,516,733.13 18.29% 权证 - - 银行存款及清算备付金 147,521,570.23 11.86% 其他资产 2,688,009.47 0.22% 合 计 1,243,621,279.50 100.00% (二) 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 20,874,012.40 1.89% 2 采掘业 1,334,618.56 0.12% 3 制造业 342,287,982.89 30.97% 其中:食品、饮料 108,837,570.80 9.85% 造纸、印刷 10,887,406.44 0.99% 石油、化学、塑胶、塑料19,128,000.00 1.73% 金属、非金属 16,680,421.15 1.51% 机械、设备、仪表 118,888,715.21 10.76% 医药、生物制品 66,847,500.00 6.05% 其他制造业 1,018,369.29 0.09% 4 电力、煤气及水的生产和供应业22,230,000.00 2.01% 5 建筑业 26,969,251.68 2.44% 6 交通运输、仓储业 83,357,123.40 7.54% 7 信息技术业 74,525,972.32 6.74% 8 批发和零售贸易 39,154,800.00 3.54% 9 金融、保险业 179,249,958.78 16.22% 10 房地产业 75,911,246.64 6.87% 11 社会服务业 - - 12 传播与文化产业 - - 13 综合类 - - 合 计865,894,966.67 78.34% 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第22页 (三) 基金投资的所有股票明细(按市值占基金资产净值比例排序) 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占净值比例 1 600036 招商银行 6,300,000 102,249,000.00 9.25% 2 600031 三一重工 2,880,000 92,937,600.00 8.41% 3 000895 S 双 汇 2,291,540 71,083,570.80 6.43% 4 000024 招商地产 2,090,000 58,457,300.00 5.29% 5 600406 国电南瑞 1,781,800 40,197,408.00 3.64% 6 601398 工商银行 6,620,000 39,918,600.00 3.61% 7 600519 贵州茅台 430,000 37,754,000.00 3.42% 8 000623 吉林敖东 1,110,000 36,907,500.00 3.34% 9 600030 中信证券 1,250,000 34,087,500.00 3.08% 10 601006 大秦铁路 4,180,000 33,816,200.00 3.06% 11 000538 云南白药 1,200,000 29,940,000.00 2.71% 12 600970 中材国际 900,000 26,082,000.00 2.36% 13 600386 北京巴士 2,700,000 23,949,000.00 2.17% 14 600900 长江电力 2,280,000 22,230,000.00 2.01% 15 002069 獐 子 岛 269,000 20,096,990.00 1.82% 16 000792 盐湖钾肥 800,000 19,128,000.00 1.73% 17 000753 漳州发展 6,000,000 18,060,000.00 1.63% 18 000682 东方电子 6,100,000 17,202,000.00 1.56% 19 000063 中兴通讯 400,000 15,532,000.00 1.41% 20 600825 新华传媒 1,280,000 15,244,800.00 1.38% 21 600361 华联综超 650,000 15,054,000.00 1.36% 22 000039 中集集团 800,000 14,904,000.00 1.35% 23 000549 S 湘火炬 1,499,908 12,704,220.76 1.15% 24 000625 长安汽车 1,300,000 11,557,000.00 1.05% 25 000006 深振业A 800,000 10,824,000.00 0.98% 26 600694 大商股份 300,000 8,856,000.00 0.80% 27 600308 华泰股份 600,000 8,016,000.00 0.73% 28 600383 金地集团 260,000 4,812,600.00 0.44% 29 601333 广深铁路 648,140 4,647,163.80 0.42% 30 002078 太阳纸业 150,493 2,871,406.44 0.26% 31 601628 中国人寿 132,300 2,497,824.00 0.23% 32 601872 招商轮船 241,030 1,928,240.00 0.17% 33 601588 北辰实业 269,636 1,817,346.64 0.16% 34 002097 山河智能 51,885 1,689,894.45 0.15% 35 601666 平煤天安 124,498 1,334,618.56 0.12% 36 002088 鲁阳股份 38,917 1,048,813.15 0.09% 37 002104 恒宝股份 120,803 1,018,369.29 0.09% 38 002095 网盛科技 17,772 992,388.48 0.09% 39 600017 日照港 133,220 956,519.60 0.09% 40 002081 金 螳 螂 36,846 887,251.68 0.08% 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第23页 41 002086 东方海洋 66,640 777,022.40 0.07% 42 002080 中材科技 37,275 727,608.00 0.07% 43 002090 金智科技 27,174 602,175.84 0.05% 44 601988 中国银行 94,314 497,034.78 0.04% (四) 股票投资组合的重大变动 1、 累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初净值比例 1 600031 三一重工 34,647,316.39 6.60% 2 000623 吉林敖东 30,218,066.33 5.75% 3 000039 中集集团 30,175,464.42 5.75% 4 000060 中金岭南 29,964,548.17 5.71% 5 000024 招商地产 27,442,121.56 5.22% 6 601006 大秦铁路 27,367,054.58 5.21% 7 601398 工商银行 27,123,182.37 5.16% 8 600030 中信证券 24,950,827.03 4.75% 9 600036 招商银行 24,655,835.29 4.69% 10 600019 宝钢股份 23,432,484.59 4.46% 11 600000 浦发银行 20,061,232.68 3.82% 12 600825 新华传媒 19,624,592.27 3.74% 13 002069 獐 子 岛 17,644,053.93 3.36% 14 600438 通威股份 17,635,300.00 3.36% 15 600592 龙溪股份 17,048,946.85 3.25% 16 600900 长江电力 16,626,698.09 3.17% 17 000682 东方电子 16,308,591.48 3.11% 18 600033 福建高速 15,566,347.63 2.96% 19 000792 盐湖钾肥 15,374,835.91 2.93% 20 000753 漳州发展 14,890,999.13 2.84% 21 600361 华联综超 14,613,924.29 2.78% 22 600386 北京巴士 13,669,192.22 2.60% 23 600688 S上石化 13,510,763.49 2.57% 24 600018 上港集团 13,324,148.97 2.54% 25 600050 中国联通 12,507,460.64 2.38% 26 600296 S兰铝 12,348,250.50 2.35% 27 000951 中国重汽 11,870,465.54 2.26% 28 000063 中兴通讯 11,810,528.26 2.25% 29 000006 深振业A 11,499,255.75 2.19% 30 600066 宇通客车 11,208,613.73 2.13% 31 600436 片仔癀 11,200,695.67 2.13% 32 600302 标准股份 11,188,040.51 2.13% 33 600406 国电南瑞 10,743,465.21 2.05% 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第24页 2、 累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初净值比例 1 000060 中金岭南 63,447,999.14 12.08% 2 600019 宝钢股份 33,466,702.84 6.37% 3 600031 三一重工 31,770,554.42 6.05% 4 600438 通威股份 26,193,200.27 4.99% 5 600037 歌华有线 25,576,951.63 4.87% 6 600050 中国联通 25,369,624.65 4.83% 7 000063 中兴通讯 23,089,496.39 4.40% 8 600009 上海机场 22,865,953.73 4.35% 9 600018 上港集团 22,810,563.98 4.34% 10 600628 新世界 22,516,987.53 4.29% 11 000839 中信国安 22,104,029.38 4.21% 12 600694 大商股份 21,994,404.25 4.19% 13 600328 兰太实业 21,323,496.24 4.06% 14 000039 中集集团 19,884,433.17 3.79% 15 600900 长江电力 19,348,175.68 3.68% 16 600592 龙溪股份 19,197,999.90 3.66% 17 600085 同仁堂 19,163,379.58 3.65% 18 600000 浦发银行 18,933,411.57 3.60% 19 600036 招商银行 17,337,627.07 3.30% 20 600033 福建高速 17,010,589.34 3.24% 21 600497 驰宏锌锗 16,279,395.67 3.10% 22 600519 贵州茅台 16,251,980.83 3.09% 23 600547 山东黄金 15,632,494.73 2.98% 24 000538 云南白药 14,733,973.32 2.81% 25 600386 北京巴士 14,652,892.81 2.79% 26 600296 S兰铝 13,929,717.21 2.65% 27 000951 中国重汽 13,178,336.48 2.51% 28 600970 中材国际 12,897,344.47 2.46% 29 600688 S上石化 12,691,220.33 2.42% 30 600028 中国石化 12,358,755.77 2.35% 31 600066 宇通客车 12,174,196.36 2.32% 32 600761 安徽合力 12,143,077.12 2.31% 33 600436 片仔癀 11,369,429.43 2.16% 34 600302 标准股份 11,176,929.83 2.13% 35 600533 栖霞建设 10,933,351.18 2.08% 36 600764 中电广通 10,743,566.56 2.05% 37 600588 用友软件 10,694,947.17 2.04% 3、报告期内买入股票的成本总额:900,011,955.38 元 报告期内卖出股票的收入总额:1,026,929,375.17元 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第25页 (五) 按券种分类的债券投资组合 序号 债 券 品 种 市 值(元) 占净值比例 1 国家债券 207,220,733.13 18.75% 2 金融债券 20,296,000.00 1.84% 合 计 227,516,733.13 20.58% (六) 按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细 序号 债 券 名 称 市 值(元) 占净值比例 1 20国债(4) 63,546,303.00 5.75% 2 02国债(14) 50,370,540.00 4.56% 3 银行间00国债12 41,453,333.33 3.75% 4 20国债(10) 21,034,801.60 1.90% 5 05农发04 20,296,000.00 1.84% (七) 报告附注 1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 2、 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之 外的情况。 3、 其他资产的构成如下: 分 类 市 值(元) 交易保证金 390,741.00 应收利息 2,297,268.47 合 计 2,688,009.47 4、 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 5、 本报告期投资权证明细如下: (1) 本报告期末本基金未持有权证。 (2) 报告期内获得的权证明细 权证代码 权证名称 获得日期 获得数量(份) 成本(元) 投资类别 580997 招行CMP1 2006/2/27 2,286,990 0.00 被动持有 580996 沪场JTP1 2006/3/2 525,000 0.00 被动持有 580990 茅台JCP1 2006/5/25 1,120,000 0.00 被动持有 038008 钾肥JTP1 2006/6/29 360,000 0.00 被动持有 合计 4,291,990 0.00 6、 本报告期内,未投资资产支持证券。 7、 由于四舍五入原因,分项之合与合计可能有尾差。 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第26页 (八) 本基金管理人运用固有资金投资本基金情况 截止本报告期末,本基金管理人运用固有资金投资本基金的基金份额为 9,227,806份,较上年末增持了6,920,114份。 九、 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 (一)持有人户数 基金份额持有人户数:5,750 平均每户持有人基金份额:86,956.52份 (二)持有人结构 持有的基金份额(份) 占总份额比例 机构投资者 408,579,250 81.72% 个人投资者 91,420,750 18.28% 合计 500,000,000 100.00% (三)前十名持有人 序号 持有人姓名 期末持有数(份) 持有比例 1 人寿集团 49,335,272 9.87% 2 人寿保险 49,111,011 9.82% 3 新华人寿 43,381,580 8.68% 4 平安保险 37,309,543 7.46% 5 太平洋保险 31,465,574 6.29% 6 UBS AG 20,506,443 4.10% 7 荷兰银行 18,119,762 3.62% 8 招商证券 17,115,800 3.42% 9 宝钢集团 13,976,700 2.80% 10 泰康人寿 12,990,466 2.60% 注:1、UBS AG 即申银万国-花旗-UBS AG 2、以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金 持有人名册编制。 十、 重大事件揭示 1、2006 年1 月13 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于公司股东股权转让的公 告》,经国泰基金管理有限公司股东会审议通过,并报经中国证监会证监基 金字[2006]4 号文批准,本公司股东浙江省国际信托投资有限责任公司将其 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第27页 所持有的本公司20%股权全部转让给万联证券有限责任公司。 2、2006 年6 月14 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于投资资产支持证券方案的 公告》,就本基金投资资资产支持证券的相关事宜进行了公告。 3、2006 年6 月30 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配中国银行股 份有限公司首次公开发行A 股的公告》,就本基金管理人获配中国银行新股 的数量进行了公告。 4、2006 年7 月29 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司获配大秦铁路股份有限公司首 次公开发行A 股的公告》,就本基金获配大秦铁路新股的数量进行了公告。 5、2006 年10 月25 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》刊 登了《金盛证券投资基金收益分配公告》,向全体基金份额持有人按每10 份基金份额派发现金红利0.80 元。 6、2006 年10 月26 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配中国工商银 行股份有限公司首次公开发行A 股的公告》,就本基金获配中国工商银行新 股的数量进行了公告。 7、2006 年11 月8 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配山东太阳纸 业股份有限公司首次公开发行A 股的公告》,就本基金获配山东太阳纸业新 股的数量进行了公告。 8、2006 年12 月7 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于董事变更的公告》,经本 基金管理人股东会和董事会审议通过,王耀南女士当选为公司董事,周志平 先生不再担任公司董事。 10、2007 年1 月5 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于住所变更的公告》,本 基金管理人的住所变更为上海市浦东新区峨山路91 弄98 号201A。 11、2007 年1 月12 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下四只封闭式基金 2006 年度收益分配预告》,本基金拟向全体基金份额持有人按每10 份基金 份额派发现金红利3.20 元。 12、2007 年3 月2 日,本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于调整基金经理的临时公 告》,由周传根同志担任本基金的基金经理,王雄辉同志不再担任本基金 的基金经理。 13、2006 年7 月27 日,中国建设银行股份有限公司董事会召开会议,通过了 委任张建国先生担任中国建设银行行长的议案;2006 年10 月20 日,中国 建设银行股份有限公司举行2006 年第一次临时股东大会,委任张建国先生 为建行执行董事,同时出任副董事长。2006 年7 月,常振明先生辞任建行 副董事长、执行董事及行长的职务。 14、2006 年12 月28 日,中国建设银行股份有限公司根据工作需要,将“基金 托管部”更名为“投资托管服务部”。 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第28页 15、基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的 要求; (5)公司具有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏 观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰 富全面的信息服务;能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符 合席位券商标准的,由公司研究部提出席位券商的调整意见(调整名单及调 整原因),经公司同意并报董事会批准。 16、报告期内,基金租用证券公司专用席位的有关情况如下: 单位:元 券商名称 席位数量股票成交金额 比例 债券成交金额 比例 渤海证券有限责任公司 1 74,774,610.80 3.98% 3,577,611.00 2.22% 国泰君安证券股份有限公司 2 381,613,633.99 20.32% 36,318,786.30 22.49% 申银万国证券股份有限公司 2 446,380,083.92 23.77% 51,762,319.94 32.06% 海通证券股份有限公司 2 573,845,042.42 30.56% 41,433,156.00 25.66% 兴业证券股份有限公司 2 401,347,861.55 21.37% 28,387,229.61 17.58% 合计 9 1,877,961,232.68 100.00% 161,479,102.85 100.00% 券商名称 债券回购成交金额 比例 佣金 比例 渤海证券有限责任公司 - - 61,278.36 4.06% 国泰君安证券股份有限公司 60,000,000.00 4.75% 307,091.99 20.35% 申银万国证券股份有限公司 320,000,000.00 25.32% 363,403.20 24.08% 海通证券股份有限公司 625,000,000.00 49.45% 460,303.44 30.50% 兴业证券股份有限公司 259,000,000.00 20.49% 317,308.15 21.02% 合计 1,264,000,000.00 100.00% 1,509,385.14 100.00% 注:在本报告期内,基金无新增租用专用交易席位。 17、报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师事务所的报酬为55,000.00元,目前的审计机构提供审计 服务的年限为5年。 18、报告期内,未召开基金份额持有人大会;无涉及基金管理人、基金财产、基 金托管业务的诉讼事项;基金管理人无重大人事变动;基金投资策略无改 变;为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况;基金管理人、托管 人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。 十一、 备查文件目录 1、关于同意设立金盛证券投资基金的批复 2、金盛证券投资基金合同 3、金盛证券投资基金托管协议 国泰基金管理有限公司 金盛证券投资基金2006年年度报告 第29页 4、金盛证券投资基金各年度半年度报告、年度报告及收益分配公告 5、报告期内披露的各项公告 6、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程 备查文件存放地点:本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上 海市延安东路700 号港泰广场22-23 楼。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点— —北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼(100032- 33)。 投资者查阅方式:可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人 公司网站上查阅。 客户服务中心电话:(021)33134688,400-8888-688 客户投诉电话:(021)23060279 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 2007 年3 月16 日
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