日评：权证活跃性下降 雅戈QCP1暴跌

　　今日沪深两市股指盘中双双出现大幅调整，虽然担心管理层出台新的调空措施，但市场做多热情并未减弱。最终上证指数收于4021.68点，跌幅0.69%。深成指收于11490点，有0.73%的跌幅。2782.9亿元的成交额继续比昨日减少了320.44亿。

但两市除了ST股票没有跌停的个股。从近期走势来看，股指短期面临着整理的可能，但盘中个股机会仍相当丰富。

　　权证市场有涨有跌，“末日轮”雅戈QCP1继续大跌62.28%，收于0.063元。其他认沽权证除了五粮YGP1有0.5%的跌幅外均有小幅上涨。相比之下，认购权证表现较弱。中化CWB1随正股上涨8.51%，武钢CWB1和雅戈QCB1各有1.73%和1.17%的小幅上涨外，其他认购权证有1.22%到3.71%的跌幅。对于认购权证，投资者可以根据正股走势谨慎操作。

　　权证隐含波动率数据如下：权证平均隐含波动率为222%，认购（股）权证平均隐含波动率为128%，认沽权证平均隐含波动率为269%，隐含波动率最大的是雅戈QCP1，为548%。（以上平均波动率由正溢价权证的波动率数据计算而来）

　　今日权证要闻：

　　1、华泰证券向上海证券交易所申请注销雅戈尔认购权证并已获核准，此次获准注销的雅戈尔认购权证数量为100万份，生效日期为2007年5月11日。

　　2、上海证券向上海证券交易所申请注销青岛海尔认沽权证并已获核准，此次获准注销的青岛海尔认沽权证数量为700万份，生效日期为2007年5月11日。

　　3、光大证券向上海证券交易所申请注销青岛海尔认沽权证并已获核准，此次获准注销的青岛海尔认沽权证数量为1200万份，生效日期为2007年5月11日。

　　4、中信证券向上海证券交易所申请注销青岛海尔认沽权证并已获核准，此次获准注销的青岛海尔认沽权证数量为3100万份，生效日期为2007年5月11日。

　　5、国元证券向上海证券交易所申请注销青岛海尔认沽权证并已获核准，此次获准注销的青岛海尔认沽权证数量为1100万份，生效日期为2007年5月11日。

　　6、国泰君安证券向上海证券交易所申请注销青岛海尔认沽权证并已获核准，此次获准注销的青岛海尔认沽权证数量为400万份，生效日期为2007年5月11日。

　　7、华泰证券向上海证券交易所申请注销青岛海尔认沽权证并已获核准，此次获准注销的青岛海尔认沽权证数量为1300万份，生效日期为2007年5月11日。

　　8、招商证券向上海证券交易所申请注销青岛海尔认沽权证并已获核准，此次获准注销的青岛海尔认沽权证数量为1000万份，生效日期为2007年5月11日。

　　9、平安证券向上海证券交易所申请注销青岛海尔认沽权证并已获核准，此次获准注销的青岛海尔认沽权证数量为700万份，生效日期为2007年5月11日。

　　10、广发证券向上海证券交易所申请注销青岛海尔认沽权证并已获核准，此次获准注销的青岛海尔认沽权证数量为1200万份，生效日期为2007年5月11日。

　　权证名称 投资建议

　　五粮YGC1 溢价率为负值，极度实值，估值较合理，根据正股表现谨慎操作

　　侨城HQC1 溢价率为负值，估值较合理，短期依据正股变动谨慎操作

　　钢钒GFC1 溢价率为负值，短期依据正股变动谨慎操作

　　华菱JTP1 谨慎

　　五粮YGP1 极度虚值，价格和溢价率很高，近期无法改观，不参与

　　中集ZYP1 虚值，价格和溢价率较高，近期无法改观，不参与

　　钾肥JTP1 虚值，价格较高，不参与

　　雅戈QCB1 仅剩1个交易日，溢价率为负值，短期依据正股变动谨慎操作

　　长电CWB1 仅剩4个交易日，溢价率为负值，短期依据正股变动谨慎操作

　　国电JTB1 谨慎操作

　　伊利CWB1 短期依据正股变动谨慎操作

　　马钢CWB1 溢价率为负值，短期依据正股变动谨慎操作

　　中化CWB1 溢价率为负值，谨慎操作

　　云化CWB1 溢价率较高，不参与

　　武钢CWB1 溢价率较高，逢高卖出

　　茅台JCP1 仅剩7个交易日，极度虚值，价格、隐含波动率和溢价率很高，不参与

　　海尔JTP1 交易日已结束，正在行权

　　雅戈QCP1 仅剩1个交易日，虚值，价格、隐含波动率和溢价率过高，不参与

　　招行CMP1 极度虚值，价格和溢价率很高，不参与

　　（东海证券）

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