深幅调整 仿真期指理性回归

    受现货指数影响，上周五（19日）仿真交易市场延续大幅调整的行情，各合约均大幅下跌，特别是中远期合约，受升水过高拖累，深幅下跌，逐渐向理性回归。

　　当日交割的IF0710合约，在升水过高的压力下，全天震荡下跌，收盘报5645点。

IF0711合约收盘报6895点，跌220.6点，跌幅3.10%。远期IF0712与IF0803合约继续承压深幅度下跌，收盘分别下跌833点和1100.8点，其中IF0803合约跌破一万点。

　　IF0710合约临近交割，持仓不降反升，全天共增仓2830手，成交量也突破10万手。最后交易日众多投资者入市进行套利活动，导致了10月合约交易异常活跃。按中金所交易规则，股指期货到期日采用现货指数最后两小时的算术平均价进行交割，经过测算，沪深300指数最后两小时成交价格的算术平均价为5644.09点，非常接近IF0710合约的收盘价。（中信建投期货）

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