股指期货期现价差再现套利空间
来源：
第一财经网站
2010年05月05日14:30
隔夜的金融市场动荡似乎为国内期指的套利“跌”出了机会。
在今日早盘A股追随隔夜美股下挫之时，沪深300指数现货的跌幅几乎是同期期指合约IF1005的2倍，造成期现价差再次扩大。截止发稿，IF1005合约价格在3040点附近，较昨日结算下跌约28点，而现货指数暴挫近60点，至2960点左右。
目前期现价差达到80余点的水平，接近期指上市以来的最高水平，抛期货、买现货指数的套利资金或将再次进入。
令需注意的是，目前的期指合约价格已转为近月强、远月弱的局面，似乎场内资金看淡未来指数价格，这与套利中“抛远月”的思路不谋而合。
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进口商品吸收国内“纯购买力”，恰恰有利于抑制通胀。
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不知道国家统计局统计的是哪部分人的CPI，反正和我无关
