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量化投资:打败华尔街的非华尔街团队

来源:东方早报
2011年09月13日03:33
  富国基金专栏

  文艺复兴科技公司(Renaissance echnologies Corp.)是一家纽约的基金公司。公司的掌门人便是被称为“量化投资之父”的詹姆斯·西蒙斯。

  作为最近20年年均回报达到35%的管理者,西蒙斯可归入史上最伟大的投资大师的行列。但他的公司配备却起用硅谷人士而不是华尔街人士进行投研。

  比较接近西蒙斯的要求来看,富国基金的另类投资部总经理李笑薇可以算是一例。作为毕业于硅谷重镇斯坦福大学的博士,李笑薇主攻计量经济学,并且曾在巴克莱国际投资管理公司采用数量模型管理基金产品,以及在摩根士丹利资本国际Barra公司负责中国A股风险模型的研发。

  李笑薇组建的8人团队里,没有研究宏观经济的策略师,也无实地调研上市公司的行业研究员,而是进行模型研究与搭建的系统专家,以及负责数据、程序和后台处理的数据研究员等。

  根据银河证券基金研究中心的数据,截至2011年7月1日,在13只指数增强型基金中,富国天鼎今年以来净值增长率排名第一,在最近2年的7只同类基金里依然位列榜首。

  作者:富国基金
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