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期指持仓连续两日创新高 市场现看多信号

2011年11月10日00:22
来源:中国证券报

      本报记者 熊锋

  IF1111持仓前20名席位近期量仓变化

  时间 成交量变化 多方增仓量 空方增仓量

  10月27日 -98541 2272 1661

  10月28日 69175 -1566 -775

  10月31日 -112715 -768 -1890

  11月1日 118869 663 588

  11月2日 46666 3841 3130

  11月3日 -40555 -125 -672

  11月4日 -145 1197 2413

  11月7日 -102548 -88 272

  11月8日 50360 1000 723

  11月9日 39466 -186 29

  □本报记者 熊锋

  股指期货四个合约11月9日小幅上涨。截至9日收盘,期指主力合约IF1111报收2748点,上涨6.4点,涨幅为0.33%,持仓减少1082手。IF1112合约涨幅为0.35%,持仓增加1227手,IF1203合约涨幅为0.33%,IF1206合约涨幅为0.45%。

  值得注意的是,期指四个合约持仓在8日创出48544手的新高后,9日持仓达到48675手,再创上市以来新高。这说明多空双方在目前点位依然分歧严重,但日益活跃的期指成交与持仓也透露市场看多的信号。

  从中金所公布的持仓数据来看,IF1111合约多头前20位席位减仓186手,空头前20位席位增仓29手。多空主力持仓均维持在高位,双方分歧明显。并且,多空主力开始布局下月合约,IF1112多空主力中,空头依然更为主动,并且占据相对优势。空头主力中证期货、广发期货、海通期货席位均积极增持空单。从具体持仓来看,空头前20位席位增仓1143手至10647手;多头前20位席位增仓725手至7982手。

  海通期货分析师王娟认为,9日整个期指市场再创上市以来持仓新高48675手,说明多空双方在此位置存在较大的分歧,多头寄希望于货币政策的微调,或者说年前下调存准率。技术形态来看,沪深300现指最近几个交易日虽然都呈现整理走势,但是收盘都收于60日均线上方,仍属强势。针对11月份来看,反弹可能仍有空间,但如果要有更大突破,需要实质性的货币政策利好。

  多空双方争夺激烈在基差变化上也得以表现。国泰君安期货分析师胡江来说,本周周一至周三,主力合约IF1111的基差均是上午一波骤然下降,而又急剧拉升,在午盘之后维持在9点附近震荡。而这正是说明期指行情波动剧烈,多空争夺激烈。但是,期指成交与持仓日益活跃的数据透露出市场看多的信号。

  2011年9月至11月,期指总成交额日均分别为1902亿元、2029亿元和2198亿元。期指持仓量日均分别是3.9万手、4.2万手与4.6万手。国泰君安期货分析师胡江来认为,这些数据表明,在隐现的流动性放松迹象驱动下,市场开始向看多操作模式转移。尤其是净持仓这一指标,周二创出新高,一般资金实力雄厚的机构或个体,才采用持仓过夜策略。近期持仓量较高,从侧面反馈出大资金有参与单边操作的强烈意愿。再考虑ETF净申购金额、当月合约跳价数、季二合约基差等层面,看多操作或许有较大的机会。

(责任编辑:罗为加)
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