报告期年份：二00五年
基金管理人：富国基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
日期：二00六年三月二十七日
重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2006年3月23日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
目录
一、基金简介
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）最近三个会计年度的主要会计数据和财务指标
（二）基金净值表现
（三）过往三年汉盛证券投资基金收益分配情况
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理小组情况
（二）遵规守信说明
（三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
（四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
（五）内部监察报告
四、托管人报告
五、审计报告
六、财务会计报告
（一）会计报告书
（二）会计报表附注
七、投资组合报告（2005年12月31日）
（一）基金资产组合情况
（二）按行业分类的股票投资组合
（三）报告期股票投资明细
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
（六）报告期末债券投资的前五名债券明细
（七）组合报告附注
八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
九、重大事件揭示
十、备查文件目录
一、基金简介
（一）基金名称：汉盛证券投资基金
基金简称：基金汉盛
交易代码：500005
运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999年5月10日
报告期末基金份额总额：2,000,000,000.00份
基金合同存续期：15年
基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所
上市日期：1999年5月18日
（二）投资目标：为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基
金长期稳定的投资收益。
投资策略："精选品种、组合投资、长线持有、波段操作"，通过研究和发掘具有良
好发展前景的上市公司进行组合投资。以长期投资为主轴，同时依据"顺势而为"的原则
进行一些短线操作。
基金业绩比较基准：无
基金风险收益特征：无
（三）基金管理人：富国基金管理有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
办公地址：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
邮政编码：200001
法定代表人：陈敏
信息披露负责人：林志松
电话：021-53594678
传真：021-63410600
电子邮箱：public@fullgoal.com.cn
（四）基金托管人：中国农业银行
注册地址：北京市复兴路甲23号
办公地址：北京市西三环北路100号金玉大厦7—8层
邮政编码：100037
法定代表人：杨明生
信息管理负责人：李芳菲
联系电话：010—68424199
传真：010—68424181
电子邮箱：lifangfei@abchina.com
（五）本基金选用的信息披露报刊：中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度
报告正文的管理人互联网网址：www.fullgoal.com.cn基金年度报告置备地点：
富国基金管理有限公司上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
中国农业银行北京市西三环北路100号金玉大厦7—8层
上海证券交易所上海市浦东南路528号
（六）聘请的会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场
注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
注册登记机构办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）最近三个会计年度的主要会计数据和财务指标
财务指标 2005年 2004年
1、基金本期净收益 -79,226,666.62 217,417,281.24
2、基金份额本期净收益 -0.0396 0.1087
3、期末可供分配基金收益 -101,779,567.03 -22,552,900.41
4、期末可供分配基金份额收益 -0.0509 -0.0113
5、期末基金资产净值 1,998,767,111.44 1,983,751,369.30
6、期末基金份额净值 0.9994 0.9919
7、基金加权平均净值收益率 -4.02% 10.47%
8、本期基金份额净值增长率 0.76% -3.33%
9、基金份额累计净值增长率 41.48% 40.39%
财务指标 2003年
1、基金本期净收益 -73,431,007.54
2、基金份额本期净收益 -0.0367
3、期末可供分配基金收益 -239,970,181.65
4、期末可供分配基金份额收益 -0.1200
5、期末基金资产净值 2,052,187,482.02
6、期末基金份额净值 1.0261
7、基金加权平均净值收益率 -3.99%
8、本期基金份额净值增长率 23.81%
9、基金份额累计净值增长率 45.24%
提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式
基金交易佣金等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字
（二）基金净值表现
1、汉盛证券投资基金历史各时间段份额净值增长率表
净值增 净值增长率 业绩比较基准
阶段
长率① 标准差② 收益率③
过去三个月 0.72% 1.53% －
过去六个月 －
2.94% 1.68%
过去一年 －
0.76% 2.33%
过去三年 －
20.58% 2.23%
过去五年 -18.90% 2.02% －
自基金成立
－
41.48% 2.27%
起至今
业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
益率标准差④
过去三个月 － － －
过去六个月 － － －
过去一年 － － －
过去三年 － － －
过去五年 － － －
自基金成立
－ － －
起至今
注：由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此表只列示基
金的净值表现。
2、自基金合同生效以来汉盛证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基金的
净值表现。
3、汉盛证券投资基金过往三年的年份额净值增长率图
注：由于基金汉盛在其基金合同和招募说明书中没有业绩比较基准，此图只列示基
金的净值表现。
（三）过往三年汉盛证券投资基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2003年 0.00 未分配
2004年 0.00 未分配
2005年 0.00 未分配
合计 0.00
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理小组情况
1、基金管理人
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经
中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。
2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理
完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的
基金管理公司。截止2005年12月31日，本基金管理人管理汉盛证券投资基金、汉兴证券
投资基金、汉鼎证券投资基金、汉博证券投资基金四只封闭式证券投资基金和富国动态
平衡证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天
瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）五
只开放式证券投资基金。
2、基金经理小组
李文忠先生，基金经理，1972年出生，经济学硕士，7年证券从业经历，曾在浙江省
交通设计院从事交通工程设计、国信证券有限公司从事企业购并业务和投资分析、曾任
鹏华基金管理有限公司基金经理、中国银河证券有限责任公司高级投资经理。
（二）遵规守信说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人严格按照《基金
法》、《证券法》、《汉盛证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以为投资者减少和分散风险，确保
基金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持
有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
（三）对报告期内本基金的投资策略和业绩表现的说明与解释
在宏观调控、股权分置改革和上市公司盈利波动等几大因素的综合影响下，中国股
市走出了探底回升的走势。
上半年股市总体呈下跌态势，在宏观调控的影响下，投资者对上市公司的业绩预期
持悲观态度，股票指数从年初以来就持续下跌。在股权分置改革试点的政策出台以后，
投资者普遍以怀疑的眼光看待，股市的下跌不断加剧，最低跌破1000点大关，创下八年
多的新低，市场气氛低迷到了极点。
下半年的股市总体呈探底之后的回升走势。随着股市的深幅下跌，尤其是小盘及绩
差个股经过几年的下跌之后，跌幅巨大，部分个股已经严重低估。在低价股、小盘股及
科技股超跌反弹的带动下，七月份以后股市走出了上升走势。随着股权分置改革的深入
推行，投资者的信心渐渐增强，而且投资者渐渐对宏观经济的判断趋于正面，股市逐渐
走出了低迷的状态。
总的来说，2005年是中国股市的转折之年，这种转折体现在三个方面。一是股市制
度的转折。股权分置改革是中国股市成立以来最重要的改革，它第一次真正从深层次的
基本公司制度角度解决问题，使两类股东的利益从根本上有可能一致，为未来的股市健
康发展打下了最坚实的基础。二是投资价值的转折。自从1996年初以来，与国外成熟的
股市相比，中国股市始终处于泡沫状态，缺乏投资价值，投机气氛浓重。通过几年以来
股市的深幅下跌及上市公司盈利的不断增长，国内股市又重新具备了投资价值。简单地
将基金重仓持股与在全球股市中估值相对较低的香港股市或H股相比，考虑对价因素，有
H股的A股股价比相应的H股低10%到20%左右，而不含H股的A股股价则比类似的H股低20%到
50%。A股第一次成为全球投资者争相进入淘金的市场。第三是投资理念的转折。在股市
整体下跌近10%的情况下，股价走势呈现健康的两极分化走势，部分股票大幅上涨，这种
上涨基本上都是由于基本面的强劲上升所推动的，其收益也被其投资者共同分享。这种
以挖掘公司的基本面尤其是长期基本面适当结合市场走势进行选股的投资理念和方法已
经被越来越多的投资者所认识，并为大家带来收益。而以捕捉市场的波动为主要投资方
法，投资于在长期里只有波幅没有升幅的个股，靠从别的投资者口袋里赚钱这种投资理
念已经越来越没有市场。
在全年的投资过程中，汉盛基金始终坚持严格的价值投资理念，从公司的基本投资
价值尤其是长期投资价值角度选择成长型个股进行投资，坚持适度均衡的资产配置，同
时注重利用Barra系统等金融工具将组合的关键风险指标始终控制在适度的范围内，追求
以较低的风险，以持续而小幅的超额收益达到长期累积收益率在基金中名列前茅的目标
，最终为投资者提供优异的回报。
具体的投资来说，本基金全年的投资过程有如下的特点：（1）全年里均坚持适度重
仓的策略。在大部分时间里，本基金对后市都持相对乐观的态度，股票投资比例保持在
70%以上，每一次深幅的下跌过程中都是本基金逐渐加仓的过程，两次大的低点即靠近1
000点时，本基金的股票投资比例基本都处于满仓状态，而在上涨过程中基本都能做到适
度降低持股比例。（2）行业配置上重点投资了银行、交通运输、食品饮料等持续增长性
较好的行业，低配置的主要是汽车、钢铁、有色、地产等增长前景不明朗的行业。在银
行股上的投资十分成功，在基金业普遍持谨慎态度的情况下，银行板块成了2005年表现
最佳的行业。但在地产等行业的投资上存在误判，错失了一定的投资机会。（3）在个股
投资上，本基金注重公司的基本价值尤其是以坚实的增长所创造的长期内在价值，重点
投资的几只个股如浦发银行、招商银行、兰花科创等取得了较好的收益，但福耀玻璃、
中原高速等在获得一定收益之后出现了较大幅度的下跌，影响了基金的业绩。本基金在
九月份以前的业绩表现一直较好，但九到十一月的几个月里，市场投机气氛渐起，小盘
股、科技股、低价超跌股表现突出，本基金坚持投资的价值型个股，典型的如浦发银行
、招商银行、云天化、华泰股份等个股不涨甚至大幅下跌，使本基金的排名跌落到中下
，影响了投资回报。（4）本基金注重利用金融工程控制投资风险，主要风险指标始终控
制在同类基金的较低水平。
（四）对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
展望2006年，我们以非常坚定的乐观态度看待中国经济和中国证券市场，我们判断
2006年股市总体将呈现震荡上升的市场格局。
较低的估值水平、低利率、健康而快速增长的宏观经济、人民币升值、主要公司的
利润在稳健甚至是快速增长，国内股市具备了持续上升的大多数条件。主要的制约来源
于新老划断和全流通等短期因素，这些因素会引起股市在上升过程中不断震荡，但不能
改变股市的整体上升趋势。在全流通的情况下，股价走势分化将会更加明显，优质的公
司因为其增长前景而被法人股东惜售甚至增持，即使短期抛压下跌也会引来投资资金追
捧，而绩差公司将成为老法人股东抛弃的对象。因此，在2006年里，本基金坚信可以在
有效控制风险的前提下，通过深入地挖掘优质成长公司，为投资者谋取良好的投资回报
。
（五）内部监察报告
2005年，本基金管理人在总结去年基金运作的基础上，继续坚持“事先防范”为主
的内部控制策略，坚持规范经营、合规运作，重视公司和基金运作的风险管理，内部监
察工作坚持一切从防范风险，保障基金持有人利益出发，内部风险管理部门和各业务部
门紧密配合，继续通过进一步完善规章制度、改进投资决策体系、加强投资风险评估系
统功能、内部法律宣传和内控部门定期和不定期检查的方式，对公司各项工作进行全方
位、实时的监察稽核，并对基金投资决策与执行情况进行重点专项监察稽核。
在本报告期内，管理人对本基金运作实施内部控制措施如下：
1、继续强化对本基金日常投资运作合法性、合规性及遵守基金合同情况的监察，完
善投资业务流程控制。
对公司旗下各基金重点品种和新品种的投资制度以及交易制度的执行情况进行监督
和检查。通过投资风险评估系统对本基金的日常交易行为、投资组合情况进行实时监控
，跟踪基金投资比例的变动情况，及时发现异常交易查明原因并督促其限期解决；强化
事前监督的功能，由交易主管对基金经理的投资权限和投资指令进行事前审核。对投资
交易系统进行升级，针对新的品种和法律法规中新的规定增加了对投资的风险监控项目
，进一步强化系统自动化控制的功能，提高投资监控的质量和效率，使基金投资行为始
终处于可控状态。
加强对股票库管理办法执行情况的检查，监督检查基金经理是否在股票库范围内进
行投资，对剔除出股票库的股票是否根据规定及时减持，同时定期检查股票库中股票的
选择方法和审核程序是否合规，检查股票库信息系统的维护是否正常有效，防范基本面
风险。
及时确定新的投资业务流程，完善现有投资业务流程，通过流程控制加强基金投资
的风险控制。监察稽核部每月例行对本基金投资操作是否符合公司内部投资操作规程进
行检查，跟踪检查投资授权制度的执行情况，发现问题及时提出并督促改进。
2、进一步完善公司制度，控制公司运作风险。
2005年7月，公司开始全面的公司制度修订工作，各部门根据相关法律法规和工作实
际重新修订相关制度和业务流程，公司监察稽核部在各部门修订的基础上进行审核。公
司聘请安永大华会计师事务所对公司包括投资研究在内的主要业务部门的相关制度及业
务流程进行了审阅，截止2005年底，公司各部门已基本完成初步修订工作，安永大华会
计师事务所也对相关制度和业务流程提出意见和建议。
公司各部门、各岗位加强相互协作、相互监督和信息沟通的业务运作流程，公司成
立了后台运作协调小组，定期和不定期对公司运营中出现的问题进行磋商并提出解决方
案。为应对可能发生的紧急情况，公司在2005年进行了信息技术系统的灾备恢复演练。
3、提高公司员工特别是投资人员法律意识、强调有效风险管理下的基金投资。
公司注重员工风险文化观念的培育，为确保基金投资中的法律风险得到有效控制，
公司统一安排证券法、公司法等相关法律法规的学习和培训，并组织投资研究等核心业
务部门结合具体业务有针对性地进行研究和讨论。
公司根据“研究为本、淡化选时、均衡配置、风险管理”的投资理念检查和监督公
司的各项投资行为，通过监察稽核报告、风险控制委员会等形式强调风险分析在投资中
的作用，消除重业绩轻风险控制的错误观念，坚持以风险调整后的收益作为评价投资业
绩的指标、以均衡投资为投资团队统一的投资理念。
4、继续加强风险管理,做好风险绩效报告工作
2005年公司进一步强调监察稽核在风险管理上的作用，在进行基金投资的事后风险
评估工作中，根据公司“统一团队、统一纪律、统一理念”的管理模式，通过月度报告
和季度报告的形式，对公司股票库的市场表现以及各基金的投资策略进行定量分析评估
，为公司风险控制委员会提供决策支持。
我们认为，建立并切实运行科学严密的内部控制体系，对揭示和防范风险，保障基
金投资的科学、高效，提高公司管理水平至关重要。我们将继续高度重视防范各种风险
，不断完善和优化操作流程，充实和改进内控技术方法与手段，提高内部监察工作的科
学性和效率性，切实保障基金运作的安全。
四、托管人报告
在托管汉盛证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证
券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汉盛证券投资基金基金合同》、《汉盛证券
投资基金托管协议》的约定，对汉盛证券投资基金管理人—富国基金管理有限公司2005
年1月1日至2005年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投
资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，富国基金管理有限公司在汉盛证券投资基金的投资运作、基金资产
净值的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告
期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照
基金合同的规定进行。
本托管人认为，汉盛证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的汉盛证券投资基金年
度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息
真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行基金托管业务部
2006年3月23日
五、审计报告
安永大华业字（2006）第031号
汉盛证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的汉盛证券投资基金（以下简称“贵基金”）2005年12月31日的资
产负债表和2005年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表
的编制是贵基金的基金管理人富国基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计
工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资
基金会计核算办法》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵基金2005年12月31日的财
务状况和2005年度的经营成果、净值变动及收益分配情况。
安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 徐 艳
蒋燕华
中国 上海 2006年3月22日
六、财务会计报告
（一）会计报告书
1、2005年12月31日资产负债表 金额单位：人民币元
项 目 年末数 年初数
资 产：
银行存款 48,206,411.73 10,508,391.88
清算备付金 1,696,762.84
交易保证金 660,000.00 750,000.00
应收证券清算款 22,608,384.99
应收股利
应收利息 5,106,326.61 5,394,459.26
应收申购款
其他应收款 24.36 24.36
股票投资市值 1,519,521,067.64 1,452,866,069.68
其中：股票投资成本 1,420,496,905.13 1,432,741,707.20
债券投资市值 438,900,971.80 496,599,857.62
其中：债券投资成本 437,378,455.84 510,419,950.39
权证投资 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券
待摊费用
其他资产
资产合计 2,014,091,564.98 1,988,727,187.79
负债及基金持有人权益
负 债：
应付证券清算款 10,150,497.72
应付赎回款
应付赎回费
应付管理人报酬 2,442,201.20 2,544,104.86
应付托管费 407,033.49 424,017.48
应付佣金 815,847.21 623,127.43
应付利息
应付收益
未交税金
其他应付款 1,408,873.92 1,284,568.72
卖出回购证券款
预提费用 100,000.00 100,000.00
其他负债
负债合计 15,324,453.54 4,975,818.49
持有人权益：
实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未实现利得 100,546,678.47 6,304,269.71
未分配收益 -101,779,567.03 -22,552,900.41
持有人权益合计 1,998,767,111.44 1,983,751,369.30
负债及基金持有人权益合计 2,014,091,564.98 1,988,727,187.79
后附附注为本会计报表的组成部分
2、2005年度经营业绩表 金额单位：人民币元
项 目 本年数 上年数
一、收入 -43,763,948.56 256,301,582.00
1、股票差价收入 -93,373,716.30 231,075,276.79
2、债券差价收入 4,607,610.96 -7,664,764.24
3、权证差价收入 2,752,746.47
4、债券利息收入 13,481,749.92 14,061,577.12
5、存款利息收入 686,702.34 1,282,349.90
6、股利收入 28,065,727.30 17,257,690.08
7、买入返售证券收入
8、其他收入 15,230.75 289,452.35
二、费用 35,462,718.06 38,884,300.76
1、基金管理人报酬 29,576,735.94 31,204,856.60
2、基金托管费 4,929,456.01 5,200,809.44
3、卖出回购证券支出 454,871.34 1,967,302.08
4、利息支出
5、其他费用 501,654.77 511,332.64
其中：上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 100,000.00 100,000.00
三、基金净收益 -79,226,666.62 217,417,281.24
加：本期未实现利得 94,242,408.76 -285,853,393.96
四、基金经营业绩 15,015,742.14 -68,436,112.72
后附附注为本会计报表的组成部分
3、2005年度收益分配表 金额单位：人民币元
项 目 本年数 上年数
本期基金净收益 -79,226,666.62 217,417,281.24
加：期初基金净收益 -22,552,900.41 -239,970,181.65
加：以前年度损益调整
可供分配基金净收益 -101,779,567.03 -22,552,900.41
减：本期已分配基金净收益
期末基金净收益 -101,779,567.03 -22,552,900.41
后附附注为本会计报表的组成部分
4、2005年度净值变动表 金额单位：人民币元
项 目 本年数
一、期初基金净值 1,983,751,369.30
二、本期经营活动
基金净收益 -79,226,666.62
未实现利得 94,242,408.76
经营活动产生的基金净值变动数 15,015,742.14
三、以前年度损益调整
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
五、期末基金净值 1,998,767,111.44
项 目 上年数
一、期初基金净值 2,052,187,482.02
二、本期经营活动
基金净收益 217,417,281.24
未实现利得 -285,853,393.96
经营活动产生的基金净值变动数 -68,436,112.72
三、以前年度损益调整
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
五、期末基金净值 1,983,751,369.30
后附附注为本会计报表的组成部分。
（二）会计报表附注
1、基金基本情况
汉盛证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会证监基金
字[1999] 13号文《关于同意设立汉盛证券投资基金的批复》的批准，由富国基金管理有
限公司、海通证券有限公司（现名为海通证券股份有限公司）、申银万国证券股份有限
公司、江苏证券有限责任公司（现名为华泰证券有限责任公司）、山东国际信托投资公
司、福建国际信托投资公司（现名为福建企业投资国际集团）于1999年5月10日共同发起
并向社会募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期为15年，发行规模为20亿份基金份
额。本基金经上海证券交易所(以下简称上交所)上证上字[99]27号文审核同意，于1999
年5月18日在上交所挂牌交易。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管
人为中国农业银行。
2、会计报表编制基础
本基金的会计报表系按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金
会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》
、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券
投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而
编制。
3、主要会计政策
（1）会计年度：自公历1月1日至12月31日
（2）记帐本位币：人民币
（3）记帐基础和基价原则
以权责发生制为记账基础，除股票投资、债券投资和权证按市值计价外，其余报表
项目均以历史成本计价。
（4）基金资产的估值方法
A.上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值；该日无交
易的，以最近一个交易日的市场平均价计算；
B.未上市的股票的估值
送股、转增股、增发新股或配股的股票，以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日的市场平均价计算；
首次公开发行的股票，按其成本价估值；
C.上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌交易的市场平均价计算后
的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率扣除应
由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息；
D.未上市债券和在银行间同业市场交易的债券以不含息价格计价，按成本估值，并
按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间
内计提利息；
E.上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值；该日无交
易的，以最近一个交易日的市场平均价计算；
F.未上市流通的权证，由基金管理人和托管人综合考虑市场情况、标的股票价格、
行权价格、剩余期限、市场无风险利率、标的股票价格波动等因素，按照最能反映权证
公允价值的价格估值；
G.配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值
；如果市场平均价等于或低于配股价，则估值额为零；
H.如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管
理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值；
I.如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。
（5）证券投资的成本计价方法
A.股票
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐
；因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的
股票复牌日，冲减股票投资成本；卖出股票于成交日确认股票差价收入/（损失），出售
股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
B.债券
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的
全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息
单独核算，不构成债券投资成本；
买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按实
际支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为
应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到
期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/（损失）；卖出银行间同业
市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/（损失）。出售债券的成本按
移动加权平均法结转。
C.权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入帐
；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量
，该等权证初始成本为零；
卖出权证于成交日确认权证差价收入/（损失），出售权证的成本按移动加权平均法
于成交日结转。
（6）待摊费用的摊销方法和摊销期限
本科目核算已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位的费用，应分摊计入本
期和以后各期的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等
。待摊费用按直线法在当期逐日摊销。
（7）收入的确认和计量
A.股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费
用的差额入账；
B.债券差价收入：
卖出交易所上市债券：于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成
本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出银行间同业市场交易债券：于实际收到价款
时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；
C.权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和 相关
费用的差额入账；
D.债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
E.存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；若提前支取定期
存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到
的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利
息收入以净额列示；
F.股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
G.买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计
提的金额入账；
H.其他收入于实际收到时确认收入。
（8）费用的确认和计量
A.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提，基金成立三个月
后，如持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费；
B.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
C.卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提
；
D.其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用
。如果影响基金份额净值小数点后第五位的，则采用待摊或预提的方法。
（9）实收基金
每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。
（10）基金的收益分配政策
A.基金收益分配采取现金方式，每年至少分配一次，分配在基金会计年度结束后的
四个月内完成；
B.基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
C.基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可对基金可分配收益进行分配；
D.基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
E.每一基金份额享有同等分配权。
4、税项
（1）印花税
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花
税税率的通知》，自2005年1月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的2
‰调整为1‰。
（2）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
（3）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通
知》，对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，
由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20％的个人所
得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣代缴个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股
息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按
50%计算应纳税所得额。
5、关联方关系及其交易
（1）关联方关系
企业名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
中国农业银行 基金托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
申银万国证券股份有限公司(“申银万国”) 基金发起人、基金管理人的股东
山东省国际信托投资公司(“山东国投”) 基金发起人、基金管理人的股东
华泰证券有限责任公司 基金发起人
福建企业投资国际集团 基金发起人
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）通过关联方席位进行的交易
关联方名称 2005年度 2004年度
占全年交易 占全年交易
股票投资 年成交金额 年成交金额
金额的比例 金额的比例
海通证券 657,715,798.36 17.01% 582,633,728.28 15.83%
申银万国 772,695,224.77 19.98% 714,268,161.70 19.40%
占全年交易 占全年交易
债券投资 年成交金额 年成交金额
金额的比例 金额的比例
海通证券 10,978,908.40 3.34% 145,823,869.60 47.93%
申银万国 94,010,368.00 28.64% 21,912,002.50 7.20%
占全年交易 占全年交易
权证投资 年成交金额 年成交金额
金额的比例 金额的比例
海通证券 1,492,873.54 54.23%
申银万国
占全年交易 占全年交易
债券回购 年成交金额 年成交金额
金额的比例 金额的比例
海通证券 170,000,000.00 32.20%
申银万国 172,000,000.00 7.04%
2005年度
佣金 占全年佣金总量 占该应付佣金
年佣金 年末余额
的比例 比例
海通证券 529,492.84 16.93% 53,109.90 6.51%
申银万国 621,110.48 19.86% 121,002.46 14.83%
2004年度
佣金 占全年佣金总量 占该应付佣金
年佣金 年末余额
的比例 比例
海通证券 468,350.42 15.91% 70,597.94 11.33%
申银万国 571,347.57 19.41% 118,089.32 18.95%
注：(1)上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结
算风险基金。
(2)股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（
卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债
现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所
计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允
的，符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获取的服务主要包括：为本基金提供的
证券投资研究成果和市场信息服务。
（3）关联方报酬
A 基金管理人报酬——基金管理费
基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如
持有现金的比例超过资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下：
H=E 1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值
）
基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至至每月最后一个工作日（遇公众假期延
至节假日结束后的第一个工作日），按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从
基金资产中一次性支付给基金管理人。
项 目 期初余额 本期计提 本期支付 期末余额
2005年度 2,544,104.86 29,576,735.94 29,678,639.60 2,442,201.20
2004年度 2,521,632.67 31,204,856.60 31,182,384.41 2,544,104.86
B 基金托管人报酬——基金托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E 0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日（遇公众假期延至节假日结
束后的第一个工作日），按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中
一次性支取。
项 目 期初余额 本期计提 本期支付 期末余额
2005年度 424,017.48 4,929,456.01 4,946,440.00 407,033.49
2004年度 420,272.13 5,200,809.44 5,197,064.09 424,017.48
C 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基
金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入如下：
项目 2005-12-31 2004-12-31
银行存款余额 48,206,411.73 10,508,391.88
项目 2005年度 2004年度
银行存款产生的利息收入 592,483.76 1,252,955.88
（4）与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金2005年度通过银行间同业市场与关联方进行的债券（含回购）交易如下：向
基金托管人中国农业银行卖出银行间债券金额为人民币15,313,500.00元，相应的债券买
卖差价收入为人民币311,812.50元；
与基金托管人中国农业银行进行的融资回购业务交易金额为人民币935,200,000.00
元，相应的利息支出为人民币234,972.00元；
向基金管理人的股东申银万国证券股份有限公司购入银行间债券金额为人民币169,
895,000.00元。
本基金2004年度通过银行间同业市场与基金托管人中国农业银行进行的融资回购业
务交易金额为人民币1,687,600,000.00元，相应的利息支出为人民币685,047.12元。
（5） 关联方持有基金份额
A基金管理人所持有的本基金份额
富国基金管理有限公司
2005年度 2004年度
年初持有基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
加：本年增加
减：本年减少
年末持有基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00
占年末基金总份额的比例 0.50% 0.50%
B基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额本基金的基
金管理人主要股东于2004年及2005年年末持有的本基金份额余额如下：
2005-12-31 2004-12-31
海通证券股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
申银万国证券股份有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
山东省国际信托投资有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
除此之外，2004年及2005年年末本基金的基金托管人、基金管理人其他主要股东及
其控制的机构均未持有本基金份额。
6、会计报表重要项目注释：
（1）银行存款
项 目 2005-12-31 2004-12-31
活期存款 48,206,411.73 10,508,391.88
本基金2004年度及2005年度均未投资于定期存款。
（2）应收利息
项 目 2005-12-31 2004-12-31
应收银行存款利息 10,590.30 63,307.39
应收清算备付金利息 763.60
应收债券利息 5,094,900.71 5,331,151.87
应收权证保证金利息 72.00
合 计 5,106,326.61 5,394,459.26
（3）待摊费用
本基金2005年末及2004年末均无待摊费用余额。
（4）股票投资
2005-12-31
明细项目
成本 市值 估值增值
股票投资 1,420,496,905.13 1,519,521,067.64 99,024,162.51
2004-12-31
明细项目
成本 市值 估值增值
股票投资 1,432,741,707.20 1,452,866,069.68 20,124,362.48
本年度本基金所投资的股票中，因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对
价为人民币5,577,417.28元。此等现金对价于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，
冲减股票投资成本。
（5）债券投资
2005-12-31
明细项目
成本 市值 估值增值
1．证券市场
-国债投资 239,851,631.93 241,013,391.00 1,161,759.07
-可转债投资 37,058,823.91 37,419,580.80 360,756.89
2．银行间市场
-国债投资 40,889,000.00 40,889,000.00
-金融性债券 119,579,000.00 119,579,000.00
合计 437,378,455.84 438,900,971.80 1,522,515.96
2004-12-31
明细项目
成本 市值 估值增值
1．证券市场
-国债投资 220,761,242.30 208,352,000.00 -12,409,242.30
-可转债投资 90,397,708.09 88,986,857.62 -1,410,850.47
2．银行间市场
-国债投资 20,155,000.00 20,155,000.00
-金融性债券 179,106,000.00 179,106,000.00
合计 510,419,950.39 496,599,857.62 -13,820,092.77
（6）应付佣金
项 目 2005-12-31 2004-12-31
申银万国证券股份有限公司 121,002.46 118,089.32
海通证券股份有限公司 53,109.90 70,597.94
华泰证券有限责任公司 25,212.49
大鹏证券有限责任公司 7,179.51
长城证券有限责任公司 149,376.74
招商证券股份有限公司 107,887.61 65,605.01
联合证券有限责任公司 51,565.90 47,322.50
泰阳证券有限责任公司 21,577.83
天同证券有限责任公司 34,090.90
中国银河证券有限责任公司 241,207.35
齐鲁证券有限公司 241,073.99 84,075.19
合 计 815,847.21 623,127.43
（7）其他应付款
项 目 2005-12-31 2004-12-31
转债兑息未扣税 221,537.20 97,232.00
深交所红利未扣税 1,187,336.72 1,187,336.72
合 计 1,408,873.92 1,284,568.72
（8）预提费用
项 目 2005-12-31 2004-12-31
审计费用 100,000.00 100,000.00
合 计 100,000.00 100,000.00
（9）实收基金
2005-12-31
项 目
基金份额 出资比例
发起人持有
（每份基金单位面值人民币1元）
海通证券股份有限公司 1,000万份 0.50％
申银万国证券股份有限公司 1,000万份 0.50％
富国基金管理有限公司 1,000万份 0.50％
华泰证券有限责任公司 500万份 0.25％
山东省国际信托投资公司 500万份 0.25％
福建企业投资国际集团 500万份 0.25％
小计 4,500万份 2.25％
社会公众持有（含机构投资者）
（每份基金单位面值人民币1元） 195,500万份 97.75％
合计 200,000万份 100.00％
2004-12-31
项 目
基金份额 出资比例
发起人持有
（每份基金单位面值人民币1元）
海通证券股份有限公司 1,000万份 0.50％
申银万国证券股份有限公司 1,000万份 0.50％
富国基金管理有限公司 1,000万份 0.50％
华泰证券有限责任公司 540万份 0.27％
山东省国际信托投资公司 500万份 0.25％
福建企业投资国际集团 500万份 0.25％
小计 4,540万份 2.27％
社会公众持有（含机构投资者）
（每份基金单位面值人民币1元） 195,460万份 97.73％
合计 200,000万份 100.00％
注：上述实收基金已经普华大华会计师事务所验证，并出具普华验字（99）第28号
验资报告。
（10）未实现利得
项 目 2005-12-31 2004-12-31
股票投资估值增值 99,024,162.51 20,124,362.48
债券投资估值增值 1,522,515.96 -13,820,092.77
合 计 100,546,678.47 6,304,269.71
（11）股票差价收入
项 目 2005年（元） 2004年（元）
卖出股票成交总额 1,943,569,800.49 1,951,241,722.70
减：卖出股票成本总额 2,035,310,579.76 1,718,528,084.43
减：应付佣金总额 1,632,937.03 1,638,361.48
股票差价收入 -93,373,716.30 231,075,276.79
（12）债券差价收入
项 目 2005年（元） 2004年（元）
卖出债券成交总额 450,646,008.82 453,915,207.66
卖出债券成本总额 440,144,694.84 454,880,887.86
卖出债券应收利息总额 5,893,703.02 6,699,084.04
债券差价收入 4,607,610.96 -7,664,764.24
（13）其他收入
项 目 2005年（元） 2004年（元）
配股手续费返还 187,757.33
新股手续费返还 14,785.75 101,438.12
其 他 445.00 256.90
合 计 15,230.75 289,452.35
（14）其他费用
项 目 2005年（元） 2004年（元）
上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 100,000.00 100,000.00
银行费用 14,764.11 14,513.86
交易所费用 2,000.00 1,500.00
债券账户维护费 22,250.00 20,040.00
回购交易费用 2,640.66 15,278.78
合 计 501,654.77 511,332.64
（15）本期已分配基金净收益
本基金2004年度及2005年度均未进行收益分配。
（16）期末流通受限的基金资产
证券 年末估值
证券名称 数量 投资成本
代码 单价
000839 中信国安 2,083,091 21,328,503.33 10.50
600036 招商银行 18,298,251 105,615,198.31 6.61
600232 金鹰股份 5,445,079 40,177,443.91 6.26
600591 上海航空 2,308,600 7,607,000.96 3.47
110036 招行转债 80,000 8,000,000.00 106.63
110317 营港转债 68,680 6,868,000.00 104.56
合计 189,596,146.51
证券 年末估值 停牌日期 复牌日期 复牌开
代码 总额 (年/月/日) (年/月/日) 盘单价
000839 21,872,455.50 2005/12/19 2006/01/04 11.26
600036 120,951,439.11 2005/12/19 2006/01/04 7.23
600232 34,086,194.54 2005/12/23 2006/01/06 7.00
600591 8,010,842.00 2005/12/26 2006/02/14 2.80
110036 8,530,400.00 2005/12/19 2006/01/04 117.00
110317 7,181,180.80 2005/12/21 2006/01/17 112.48
200,632,511.95
以上流通受限的股票、债券是因股权分置改革而暂时停牌，除此之外，无因其他原
因导致年末持有的证券流通受限的情况。
7、或有事项
无需要说明的重大或有事项。
8、承诺事项
无需要说明的承诺事项。
9、资产负债表日后的非调整事项
无需要说明的资产负债表日后的非调整事项。
10、其他重要事项
无需要说明的其他重要事项。
七、投资组合报告（2005年12月31日）
（一）基金资产组合情况
截至2005年12月31日，汉盛证券投资基金资产净值为1,998,767,111.44元，基金份
额净值为0.9994元，基金份额累计净值为1.4824元。其资产组合情况如下：
序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 股 票 1,519,521,067.64 75.44
2 债 券 438,900,971.80 21.79
3 银行存款及清算备付金 49,903,174.57 2.48
4 其他资产 5,766,350.97 0.29
5 权 证 0.00 0.00
合 计 2,014,091,564.98 100.00
（二）按行业分类的股票投资组合
市值占基金资产净值
序号 证券板块名称 市值(元)
比例(%)
1 A农、林、牧、渔业 69,288,514.00 3.47
2 B采掘业 141,370,633.97 7.07
3 C制造业 534,460,633.83 26.75
C0食品、饮料 84,757,032.07 4.24
C1纺织、服装、皮毛 84,248,236.23 4.22
C2木材、家具
34,334,602.25 1.72
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料 83,559,318.34 4.18
C5电子 4,105,000.00 0.21
C6金属、非金属 88,998,753.07 4.45
C7机械、设备、仪表 103,586,498.05 5.18
C8医药、生物制品 50,871,193.82 2.55
C9其他制造业
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 103,424,715.80 5.17
5 E建筑业
6 F交通运输、仓储业 169,366,346.79 8.47
7 G信息技术业 110,037,563.38 5.51
8 H批发和零售贸易 49,559,080.85 2.48
9 I金融、保险业 287,257,930.37 14.37
10 J房地产业 13,290,000.00 0.66
11 K社会服务业 11,646,263.05 0.58
12 L传播与文化产业
13 M综合类 29,819,385.60 1.49
合 计 1,519,521,067.64 76.02
（三）报告期股票投资明细
市值占基金净值
序号 证券代码 证券名称 证券数量 证券市值（元）
（%）
1 600000 浦发银行 15,148,943 148,762,620.26 7.44
2 600036 招商银行 18,298,251 120,951,439.11 6.05
3 600123 兰花科创 7,776,716 88,421,260.92 4.42
4 600269 赣粤高速 6,266,403 56,209,634.91 2.81
5 000895 双汇发展 4,321,035 56,043,823.95 2.80
6 600009 上海机场 3,757,979 55,542,929.62 2.78
7 600075 新疆天业 6,697,738 54,184,700.42 2.71
8 600028 中国石化 11,289,845 52,949,373.05 2.65
9 000063 G中 兴 1,798,862 50,170,261.18 2.51
10 600795 国电电力 7,789,156 48,838,008.12 2.44
11 600183 生益科技 6,354,754 45,182,300.94 2.26
12 600058 五矿发展 6,454,339 37,112,449.25 1.86
13 600308 G华 泰 3,941,975 34,334,602.25 1.72
14 600232 G金 鹰 5,445,079 34,086,194.54 1.71
15 600900 G长 电 4,749,958 33,059,707.68 1.65
16 600220 江苏阳光 15,247,553 31,867,385.77 1.59
17 600309 烟台万华 2,142,275 30,591,687.00 1.53
18 600019 G宝 钢 7,000,000 28,630,000.00 1.43
19 600320 振华港机 3,347,368 28,151,364.88 1.41
20 000662 G索芙特 3,922,464 26,084,385.60 1.31
21 600549 厦门钨业 1,906,099 25,770,458.48 1.29
22 600660 福耀玻璃 4,810,377 25,350,686.79 1.27
23 600096 云天化 2,646,089 22,809,287.18 1.14
24 600050 中国联通 8,000,000 22,480,000.00 1.12
25 600418 G江 汽 6,399,916 22,463,705.16 1.12
26 000839 中信国安 2,083,091 21,872,455.50 1.09
27 600085 G同仁堂 1,357,427 18,963,255.19 0.95
28 600439 G瑞贝卡 2,060,209 18,294,655.92 0.92
29 600519 贵州茅台 400,000 18,280,000.00 0.91
30 000792 盐湖钾肥 1,535,673 18,028,801.02 0.90
31 600030 G中 信 3,399,975 17,543,871.00 0.88
32 600253 天方药业 5,054,515 17,033,715.55 0.85
33 600020 中原高速 2,500,000 15,425,000.00 0.77
34 600276 恒瑞医药 1,000,284 14,874,223.08 0.74
35 000027 深能源Ａ 2,000,000 13,740,000.00 0.69
36 000002 G万科Ａ 3,000,000 13,290,000.00 0.66
37 600074 中达股份 4,241,099 12,129,543.14 0.61
38 600588 用友软件 626,915 11,898,846.70 0.60
39 600236 桂冠电力 2,904,305 11,646,263.05 0.58
40 600694 大商股份 647,705 11,140,526.00 0.56
41 000022 深赤湾Ａ 796,113 10,588,302.90 0.53
42 600887 伊利股份 710,709 10,433,208.12 0.52
43 600033 福建高速 1,387,338 10,127,567.40 0.51
44 000630 G铜 都 2,244,565 9,247,607.80 0.46
45 600591 G上 航 2,308,600 8,010,842.00 0.40
46 600011 华能国际 1,300,000 7,787,000.00 0.39
47 000998 隆平高科 882,656 7,785,025.92 0.39
48 600438 通威股份 648,254 7,318,787.66 0.37
49 000900 现代投资 662,819 5,859,319.96 0.29
50 600786 东方锅炉 422,300 5,603,921.00 0.28
51 600563 法拉电子 500,000 4,105,000.00 0.21
52 600087 G水 运 1,105,000 3,922,750.00 0.20
53 600832 G明 珠 300,000 3,735,000.00 0.19
54 000916 华北高速 1,000,000 3,680,000.00 0.18
55 600271 航天信息 200,000 3,616,000.00 0.18
56 600577 精达股份 360,001 2,185,206.07 0.11
57 600327 大厦股份 214,820 1,306,105.60 0.07
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1．报告期内累计买入价值前20名的股票明细
占期初基金资产净值的
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元）
比例(%)
1 600000 浦发银行 103,811,436.62 5.23
2 600900 G长电 97,972,137.75 4.94
3 600019 G宝钢 74,669,369.05 3.76
4 600269 赣粤高速 62,495,818.74 3.15
5 600075 新疆天业 60,450,369.00 3.05
6 600028 中国石化 59,981,884.57 3.02
7 600036 招商银行 59,933,549.51 3.02
8 600020 中原高速 55,488,084.63 2.80
9 600005 G武钢 52,945,767.78 2.67
10 600123 兰花科创 51,384,878.84 2.59
11 600660 福耀玻璃 46,258,870.12 2.33
12 600058 五矿发展 44,930,264.50 2.26
13 600050 中国联通 39,519,594.24 1.99
14 600320 振华港机 38,974,731.89 1.96
15 600795 国电电力 38,249,376.02 1.93
16 600863 内蒙华电 37,800,995.58 1.91
17 000063 G中兴 37,255,188.11 1.88
18 000930 G丰原 36,554,730.71 1.84
19 000400 G许继 34,436,155.02 1.74
20 600016 G民生 34,282,680.65 1.73
2.报告期内累计卖出价值前20名的股票明细
占期初基金资产净值的比
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元）
例(%)
1 600900 G长电 92,779,802.97 4.68
2 600019 G宝钢 92,673,030.33 4.67
3 600005 G武钢 91,641,970.07 4.62
4 600660 福耀玻璃 64,247,481.14 3.24
5 600016 G民生 63,314,299.31 3.19
6 000581 威孚高科 47,640,109.90 2.40
7 600029 南方航空 46,312,338.85 2.33
8 600020 中原高速 42,065,970.22 2.12
9 600320 振华港机 40,916,131.62 2.06
10 600477 杭萧钢构 40,536,878.74 2.04
11 000089 G深机场 40,107,892.80 2.02
12 600028 中国石化 37,386,580.07 1.88
13 000930 G丰原 37,216,935.74 1.88
14 000063 G中兴 36,702,039.57 1.85
15 600863 内蒙华电 35,938,988.76 1.81
16 600002 齐鲁石化 35,556,051.03 1.79
17 000983 G西 煤 35,147,929.67 1.77
18 600383 金地集团 32,006,656.84 1.61
19 000002 G万科Ａ 30,303,547.87 1.53
20 000625 长安汽车 28,623,613.33 1.44
3.整个报告期内买入股票的成本总额为2,028,643,194.74元；卖出股票的收入总额
为1,943,569,800.49元。
（五）报告期末按券种分类的债券投资组合
市值占基金资产
序号 债券名称 市值（元）
净值比例(%)
1 国家债券 281,902,391.00 14.10
2 金融债券 119,579,000.00 5.98
3 可转换债券 37,419,580.80 1.87
合 计 438,900,971.80 21.96
（六）报告期末债券投资的前五名债券明细
市值占基金资产净值比
序号 证券名称 市值（元）
例（%）
1 99国债8 90,085,600.00 4.51
2 21国债15 60,115,100.00 3.01
3 05农发行15 49,975,000.00 2.50
4 04国债5 49,145,200.00 2.46
5 02国债14 41,667,491.00 2.08
（七）组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票
。
3、截至2005年12月31日，本基金的其他资产构成如下：
名 称 金 额（元）
应收利息 5,106,326.61
其他应收款 500,024.36
交易保证金 160,000.00
合 计 5,766,350.97
4、截至2005年12月31日，本基金持有的处于转股期的可转债明细如下：
市值占基金资产
序号 债券代码 债券名称 市值（元）
净值比例(%)
1 100795 国电转债 21,708,000.00 1.09
2 110036 招行转债 8,530,400.00 0.43
3 110317 营港转债 7,181,180.80 0.36
5、截至2005年12月31日，本基金持有权证情况：无
本基金本报告期内因股权分置改革曾持有权证的情况如下：
标的证券 权证代码 权证名称 持有原因 持有数量 成本总额 期末数量
G宝钢 580000 宝钢JTB1 被动持有 2,126,289 0.00 0
八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
1、基金份额持有人户数、持有人结构
基金份额 平均每户持 机构投资者持 机构投资者持有
持有人户数 有基金份额 有的基金份额 的基金份额比例
55,356 36,129.78 963,821,072 48.19%
基金份额 个人投资者持 个人投资者持有
持有人户数 有的基金份额 的基金份额比例
55,356 1,036,178,928 51.81%
2、基金前十名持有人情况
持有份额占基金总份额
序号 持有人 持有份额（份）
的比例（％）
1 中国人寿保险股份有限公司 184,075,348 9.20
2 中国太平洋保险公司 177,923,812 8.90
3 中国人民财产保险股份有限公司 173,442,832 8.67
4 中国人寿保险（集团）公司 152,651,145 7.63
5 湘财－汇丰－ABN AMRO BANK N.V. 26,801,875 1.34
6 申银万国－花旗－UBS LIMITED 19,546,009 0.98
7 中国平安保险（集团）股份有限公司 19,438,900 0.97
8 中油财务有限责任公司 15,220,194 0.76
9 华宝信托投资有限责任公司 13,132,458 0.66
华宝信托投资有限责任公司－集合类
10 12,208,710 0.61
资金信托2002年第2号
注：以上数据根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本基金前100名
持有人名册汇总编制。
九、重大事件揭示
1、本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
2、2005年2月17日，本公司在中国证券和本公司网站上报发布了《富国基金管理有
限公司关于副总经理魏青离任的公告》。2005年7月8日，本公司在中国证券报和本公司
网站上发布了《富国基金管理有限公司关于聘任陈继武为副总经理的公告》。
3、本年度无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼事项。
4、本报告期本基金投资策略无改变。
5、本报告期内本基金无收益分配事项。
6、本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所，本基金本年度支付给
审计机构安永大华会计师事务所的报酬为10万元人民币，其已为本基金管理人提供审计
服务的连续年限为3年。
7、本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的
情况。
8、我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决
定的。截止2005年12月31日各券商股票、债券、回购交易量及佣金情况如下：
成交量（元）
券商名称
股票 债券 回购
海通证券 657,715,798.36 10,978,908.40 170,000,000.00
申银万国 772,695,224.77 94,010,368.00
国泰君安 251,534,548.34 8,914,415.46
招商证券 493,840,163.65 53,098,580.90 88,000,000.00
长城证券 245,248,113.76 3,961,756.00 238,000,000.00
联合证券 511,649,973.59 57,281,651.30
天同证券 64,291,376.56 3,189,265.50
齐鲁证券 575,925,597.34 60,066,664.00 32,000,000.00
银河证券 294,606,575.51 36,776,353.70
两地合计 3,867,507,371.88 328,277,963.26 528,000,000.00
成交量（元）
券商名称 佣金（元）
权证
海通证券 1,492,873.54 529,492.84
申银万国 621,110.48
国泰君安 203,372.80
招商证券 398,906.40
长城证券 195,943.29
联合证券 412,758.87
天同证券 52,719.21
齐鲁证券 1,260,086.37 471,326.59
银河证券 241,207.35
两地合计 2,752,959.91 3,126,837.83
成交量比（％）
券商名称 股票交易量占总交 债券交易量占总 回购交易量占总
易量比例 交易量比例 交易量比例
海通证券 17.01 3.34 32.20
申银万国 19.98 28.64
国泰君安 6.50 2.72
招商证券 12.77 16.17 16.67
长城证券 6.34 1.21 45.08
联合证券 13.23 17.45
天同证券 1.66 0.97
齐鲁证券 14.89 18.30 6.06
银河证券 7.62 11.20
合计 100.00 100.00 100.00
成交量比（％）
佣金占总佣金
券商名称 权证交易量占总
比例（％）
交易量比例
海通证券 54.23 16.93
申银万国 19.86
国泰君安 6.50
招商证券 12.76
长城证券 6.27
联合证券 13.20
天同证券 1.69
齐鲁证券 45.77 15.07
银河证券 7.71
合计 100.00 100.00
注：上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算
风险基金。
本期租用席位的变更情况：
本基金本期开通上海席位一个，所属券商为银河证券，席位号是54153。
十、备查文件目录
1、中国证监会批准设立汉盛基金的文件
2、汉盛证券投资基金基金合同
3、汉盛证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
存放地点：上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦13、14层
查阅方式：投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公
司。
咨询电话：(021)53594678
公司网址：https://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
二00六年三月二十七日
|
精彩生活 
