第一节 重要提示
本年度报告摘要摘自年度报告正文，报告正文同时登载于基金管理人网站(https://www.hftfund.com)。投资者欲了解详细内容，应仔细阅读年度报告正文。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经董事会全体董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2006年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
第二节 基金简介
一、 基金简称：海富通精选
交易代码：519011
运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2003年8月22日
报告期末基金份额总额：2,325,708,828.22份
二、 基金投资目标：本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
基金投资策略：本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。
业绩比较基准：上证综合指数×65％＋上证国债指数×35％
风险收益特征：本基金属于证券投资基金中风险程度适中的品种。本基金力争通过适度主动的资产配置和积极主动的精选证券，识别和控制风险，实现风险限度内的超额回报。
三、 基金管理人名称：海富通基金管理有限公司
信息披露负责人：奚万荣
联系电话：021-50471758-591
传真：021-50479057
电子邮箱：wrxi@hftfund.com
四、 基金托管人：交通银行
信息披露负责人：江永珍
联系电话：021-58408846
传真：021-58408836
电子邮箱：jiangyz@bankcomm.com
五、 登载本报告正文的基金管理人互联网网址：https://www.hftfund.com
本报告置备地点：基金管理人及基金托管人的住所
第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
一、 主要财务指标
2005年度 2004年度 2003年度
1 基金本期净收益(人民币) 119,199,907.36 235,832,127.66 40,735,614.18
2 加权平均基金份额本期净收益(人民币) 0.0456 0.0957 0.0151
3 期末可供分配基金份额收益(人民币) 0.0007 -0.0113 0.0041
4 期末基金资产净值(人民币) 2,510,541,600.15 2,815,902,681.89 2,072,309,883.22
5 期末基金份额净值(人民币) 1.0795 1.0299 1.1049
6 本期基金份额净值增长率 8.48% 4.50% 12.02%
注：以上财务指标中"本期"指：2005年度为1月1日至12月31日止期间；2004年度为1月1日至12月31日止期间；2003年度为8月22日(基金合同生效日)至12月31日止期间。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
二、 基金净值表现
1、本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准标准差(4) (1)－(3) (2)－(4)
过去3个月 -0.11% 0.57% 0.47% 0.59% -0.58% -0.02%
过去6个月 7.76% 0.72% 6.15% 0.76% 1.61% -0.04%
过去一年 8.48% 0.95% -0.51% 0.89% 8.99% 0.06%
自基金合同生效起至今 26.98% 0.91% -9.96% 0.85% 36.94% 0.06%
2、本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
注：按照本基金合同规定，本基金自2003年8月22日合同生效日起至2004年2月22日为建仓期。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十八条(三)、(六)规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
3、本基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
注：图中列示的2003年度的基金净值增长率按该年度实际存续期8月22日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。
4、自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况
年 度 每10份基金份额分红数(元) 备 注
2003 0.150 (a)
2004 1.250 (b)
2005 0.350 (c)
合计 1.750
(a) 2003年度，本基金于12月12日发布第一次分红预告，向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.15元；
(b) 2004年度，本基金分别于2月9日、6月21日、12月7日发布第二、三、四次分红预告，分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.30、0.45、0.50元，共计1.25元。
(c) 2005年度，本基金分别于6月15日、12月6日发布第五、六次分红预告，分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.20、0.15元，共计0.35元。
第四节 管理人报告
一、基金管理人及基金经理情况
(一) 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通精选证券投资基金是基金管理人管理的第一只开放式基金；除本基金外，基金管理人目前管理着海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金和海富通货币市场证券投资基金三只开放式基金。
(二) 基金经理简介
陈洪先生，清华大学管理学硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。2003 年至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选证券投资基金基金经理，2005年7月起，兼任海富通股票证券投资基金基金经理。
郑拓先生，CFA，美国芝加哥大学MBA。历任黑龙江省进出口公司业务代表，君安证券公司黑龙江公司投资经理，广达投资公司投资经理，加拿大Donier International 企业融资经理，美国Robert W. Baird 投资银行基金分析师。2003年7月加入海富通基金管理公司，任投资部股票分析师。2004年4月起担任海富通精选证券投资基金基金经理助理。2005年4月起担任海富通精选证券投资基金基金经理，2005年7月起，兼任海富通股票证券投资基金基金经理。
二、合规性报告
本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通精选证券投资基金基金合同》、《海富通精选证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
三、报告期内基金投资策略和业绩表现的说明
二零零五年注定将是中国资本市场历史上被大书特书的一年。在这一年当中，前无古人后无来者的股权分置改革，无论是对证券市场走势，还是对包括市场监管当局、国资和其他类型的非流通股股东和流通股股东等在内的市场参与各方，乃至中国证券市场的运行机制和长远发展，都产生了极其深远的影响。二零零五年的A股市场，除了年初的一小波反弹行情之外，在绝大多数时间内都难以摆脱对股权分置改革这一主题的理解和预期的影响，再加上宏观形势、周期因素、资金供求、外围市场影响等传统变量的作用，使得A股市场整体上延续了弱市震荡的特点，上证综指全年下跌8.33%, 在6月份还创下了998点的八年新低。在天相22个行业指数当中，仅有金融保险(+12.96%)、木材家具(+4.32%)、房地产(+2.25%)和食品饮料(+0.40%)四个子指数为正收益之外，大多数都有较大的跌幅。而另一方面, 良好的通胀和利率预期和对低风险资产充沛的资金需求推动债券市场走出一波强劲的上升行情, 上证国债指数在同期内上涨了14.06%, 与股市形成了鲜明的对照。
二零零五年是海富通精选基金完整运作的第二年，基金坚持了"控制资产配置风险、保持投资组合的均衡和流动性、通过个股选择创造超额收益"等基本投资策略，基本实现了产品所要求的风险收益特征，并逐渐形成了自己相对稳定的风格。在具体操作层面上，基金还尝试了通过调整组合的波动率来进一步改善组合的风险调整收益率等，取得了一定的成效。同时，作为一门典型的"遗憾"艺术，基金在投资中依然存在很多失误，较为明显的如对金融等强势行业配置不足等。
报告期内, 海富通精选基金净值上涨8.48%, 同期业绩基准微跌0.51%, 超额收益为+8.99%。
四、简要展望
展望二零零六年，中国证券市场依然还存在很多变数，主要包括中国宏观经济特别是投资和出口的回落速度、产能过剩对企业盈利的压力、新老划断和全流通所带来的冲击、周边市场的影响等等；对A股市场而言，经过长达五年的熊市和大幅下跌，广大投资者特别是个人投资者的信心也需要时间和市场回暖所带来的财富效应来逐渐恢复。而另一方面，A股市场整体合理甚至还是偏低的估值水平、全流通背景下的市场环境、逐步改善的投资者结构和资金供应、以及随着A股市场相对于其他类型资产吸引力的进一步加大所带来的更大规模的资产配置调整等，都会对市场形成有力的支撑。以此为背景，海富通的基本判断是A股市场在二零零六年将逐步震荡企稳，为未来真正的牛市奠定基础。
对于基金经理而言，二零零六年将是非常具有挑战性的一年，因为市场在这一阶段，通常表现为波动幅度大、热点众多且切换频繁，从而导致基金的相对业绩表现差异也非常大，这些特征在年初的几个交易日当中已经相当明显。对市场结构性机会和投资主题的把握将是决定二零零六年投资成败的关键。海富通重点关注的投资主题包括与实体经济发展方向所密切相关的消费、资源、环保、自主创新技术等；制度创新引起的价值重估机会如全流通市场背景下重组、并购等；海富通还将对因周期性等短期因素而被市场过度抛弃的优质品种保持密切跟踪，在控制风险的前提下采取"人弃我取"的策略。以此为背景，海富通精选基金将继续保持资产配置的相对稳定，以主题投资为线索，把握市场的结构性机会。
第五节 托管人报告
2005年全年，托管人在海富通证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2005年全年，海富通基金管理有限公司在海富通证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。
2005年全年，由海富通基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关海富通证券投资基金的全年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
第六节 审计报告
普华永道中天会计师事务所有限公司对海富通精选证券投资基金2005年12月31日的资产负债表以及2005年度的经营业绩表和基金净值变动表，出具了无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2006)第154号)。
第七节 财务会计报告
一、 经审计的会计报表
(一)资产负债表
海富通精选证券投资基金
2005年12月31日资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2005年 2004年
附注 12月31日 12月31日
资产
银行存款 12,024,340.27 69,036,745.48
结算备付金 5 107,457,572.86 12,211,610.26
交易保证金 5 1,312,500.00 1,000,000.00
应收证券清算款 10,446,412.26 0.00
应收利息 6 3,543,142.15 13,524,341.41
应收申购款 220,782.76 9,543,058.28
股票投资市值 1,859,474,473.34 1,975,380,294.55
其中：股票投资成本 1,709,997,420.36 1,923,760,210.90
债券投资市值 529,669,063.00 769,238,138.81
其中：债券投资成本 530,418,413.60 773,470,294.39
权证投资市值 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
资产总计 2,524,148,286.64 2,849,934,188.79
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 0.00 25,684,227.58
应付赎回款 7,600,761.32 1,026,170.53
应付赎回费 10,392.65 1,327.03
应付管理人报酬 3,182,429.51 3,588,189.13
应付托管费 530,404.92 598,031.53
应付佣金 7 1,108,710.49 2,292,915.10
其他应付款 8 733,987.60 380,646.00
预提费用 9 440,000.00 460,000.00
负债合计 13,606,686.49 34,031,506.90
持有人权益
实收基金 10 2,325,708,828.22 2,734,023,859.06
未实现利得 11 183,316,171.71 112,905,337.35
未分配基金净收益/(累计基金净损失) 1,516,600.22 (31,026,514.52)
持有人权益合计 2,510,541,600.15 2,815,902,681.89
(2005年末基金份额资产净值：1.0795元)
(2004年末基金份额资产净值：1.0299元)
负债及持有人权益总计 2,524,148,286.64 2,849,934,188.79
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(二)经营业绩、收益分配表
海富通精选证券投资基金
2005年度经营业绩表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
附注 2005年度 2004年度
收入
股票差价收入 12 88,750,677.81 236,001,702.43
债券差价收入 13 12,158,796.53 2,255,033.12
权证差价收入 2,719,278.00 0.00
债券利息收入 18,530,257.73 17,854,659.05
存款利息收入 1,674,328.96 2,993,832.57
股利收入 43,444,711.05 25,339,470.58
买入返售证券收入 42,645.00 0.00
他收入 14 750,776.83 1,071,597.60
收入合计 168,071,471.91 285,516,295.35
费用
基金管理人报酬 (41,463,965.81) (41,264,031.02)
基金托管费 (6,910,660.97) (6,877,338.38)
卖出回购证券支出 (22,169.86) (1,140,699.11)
其他费用 15 (474,767.91) (402,099.18)
其中：信息披露费 (340,000.00) (269,141.00)
审计费用 (100,000.00) (100,000.00)
费用合计 (48,871,564.55) (49,684,167.69)
基金净收益 119,199,907.36 235,832,127.66
加：未实现估值增值/(减值)变动数 11 101,339,774.31 (158,003,328.36)
基金经营业绩 220,539,681.67 77,828,799.30
基金净收益 119,199,907.36 235,832,127.66
加：年初基金净收益 (31,026,514.52) 7,641,775.54
本年申购基金份额的损益平准金 (1,262,606.10) 83,495,258.88
本年赎回基金份额的损益平准金 3,444,138.51 (48,799,247.64)
可供分配基金净收益 90,354,925.25 278,169,914.44
减：本年已分配基金净收益 16 (88,838,325.03) (309,196,428.96)
未分配基金净收益/(累计基金净损失) 1,516,600.22 (31,026,514.52)
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
(三)基金净值变动表
海富通精选证券投资基金
2005年度基金净值变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)
2005年度 2004年度
年初基金净值 2,815,902,681.89 2,072,309,883.22
本年经营活动
基金净收益 119,199,907.36 235,832,127.66
未实现估值增值/(减值)变动数 101,339,774.31 (158,003,328.36)
经营活动产生的基金净值变动数 220,539,681.67 77,828,799.30
本年基金份额交易
基金申购款 1,154,976,281.43 2,410,767,466.47
其中：分红再投资 6,530,275.77 27,897,500.70
基金赎回款 (1,592,038,719.81) (1,435,807,038.14)
基金份额交易产生的基金净值变动数 (437,062,438.38) 974,960,428.33
本年向基金份额持有人分配收益
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 (88,838,325.03) (309,196,428.96)
年末基金净值 2,510,541,600.15 2,815,902,681.89
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、会计报表附注
一、 主要会计政策、会计估计
(一) 本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
(二) 税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税，自2005年1月24日起减按0.1%的税率缴纳。
(e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
二、 重大会计差错的内容和更正金额。
本报告期无重大会计差错。
三、 关联方关系及交易
(a) 关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构
交通银行 基金托管人、基金代销机构
海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
富通基金管理公司
(Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2005年度
买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金
成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
海通证券 843,861,181.40 9.90% 55,520,810.90 5.03% 678,120.51 9.85%
2004年度
买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金
成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例
海通证券 937,119,633.42 10.71% 143,330,517.38 13.85% 741,978.95 10.51%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(c) 基金管理人报酬
支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬41,463,965.81元(2004年：41,264,031.02元)。
(d) 基金托管费
支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费6,910,660.97元(2004年：6,877,338.38元)。
(e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为12,024,340.27元(2004年：69,036,745.48元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为616,610.23 元(2004年：2,401,544.59元)。
本基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司，于2005年12月31日的相关余额107,457,572.86元计入"结算备付金"科目(2004年：12,211,610.26元)。
(f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度与基金托管人交通银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：
2005年度 2004年度
买入债券结算金额 176,413,466.85 0.00
卖出债券结算金额 104,657,473.97 100,330,958.90
卖出回购证券协议金额 0.00 700,000,000.00
卖出回购证券利息支出 0.00 262,815.88
(g) 关联方及其控制的机构在2004年和2005年内从未持有本基金份额。
四、 报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值
单价 复牌日期 复牌开盘
单价 数量 年末成本
总额 年末估值
总额
方案沟通协商阶段停牌：
600036 招商银行 05/12/19 6.58 06/01/04 7.23 4,000,000 27,315,238.21 26,320,000.00
000970 中科三环 05/12/23 6.98 06/01/05 7.68 3,000,000 18,528,988.90 20,940,000.00
600337 美克股份 05/12/19 5.19 06/01/04 5.47 2,909,924 13,812,720.79 15,102,505.56
000826 合加资源 05/12/05 4.24 06/01/04 4.66 3,245,641 14,863,741.40 13,761,517.84
方案实施阶段停牌：
600598 北 大 荒 05/12/07 4.09 06/01/04 3.30 17,000,000 89,916,617.92 69,530,000.00
600591 上海航空 05/12/26 3.46 06/02/14 2.80 7,000,000 26,461,416.16 24,220,000.00
600880 博瑞传播 05/12/21 12.06 06/01/18 10.90 1,372,174 15,949,384.88 16,548,418.44
600787 中储股份 05/12/19 3.76 06/01/10 3.15 1,044,996 4,360,659.49 3,929,184.96
000806 银河科技 05/12/01 4.00 06/01/09 2.80 479,308 1,894,343.67 1,917,232.00
合 计 213,103,111.42 192,268,858.80
第八节 投资组合报告
一、 报告期末基金资产组合情况
项目名称 项目市值
(人民币元) 占基金资产总值比例
股 票 1,859,474,473.34 73.67%
债 券 529,669,063.00 20.98%
权证 0.00 0.00
银行存款及清算备付金合计 119,481,913.13 4.73%
其他资产 15,522,837.17 0.62%
合 计 2,524,148,286.64 100.00%
二、 报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 69,530,000.00 2.77%
B 采掘业 221,800,000.00 8.84%
C 制造业 638,293,908.77 25.42%
C0 食品、饮料 168,112,645.96 6.70%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2 木材、家具 15,102,505.56 0.60%
C3 造纸、印刷 24,895,000.00 0.99%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 251,171,767.25 10.00%
C5 电子 0.00 0.00
C6 金属、非金属 42,940,858.00 1.71%
C7 机械、设备、仪表 68,311,132.00 2.72%
C8 医药、生物制品 67,760,000.00 2.70%
C99 其他制造业 0.00 0.00
D 电力、煤气及水的生产和供应业 118,560,000.00 4.72%
E 建筑业 37,520,000.00 1.49%
F 交通运输、仓储业 212,553,684.96 8.47%
G 信息技术业 103,171,125.03 4.11%
H 批发和零售贸易 60,170,169.59 2.40%
I 金融、保险业 26,320,000.00 1.05%
J 房地产业 0.00 0.00
K 社会服务业 223,827,166.55 8.92%
L 传播与文化产业 121,758,418.44 4.85%
M 综合类 25,970,000.00 1.03%
合计 1,859,474,473.34 74.07%
三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资产净值比例
1. 600583 海油工程 5,000,000 128,600,000.00 5.12%
2. 600037 歌华有线 7,000,000 105,210,000.00 4.19%
3. 600009 上海机场 7,000,000 100,940,000.00 4.02%
4. 600008 首创股份 17,000,000 95,030,000.00 3.79%
5. 600028 中国石化 20,000,000 93,200,000.00 3.71%
6. 600309 烟台万华 6,000,000 84,300,000.00 3.36%
7. 000792 盐湖钾肥 7,000,000 80,920,000.00 3.22%
8. 000858 五 粮 液 10,000,000 72,600,000.00 2.89%
9. 600598 北 大 荒 17,000,000 69,530,000.00 2.77%
10. 600519 贵州茅台 1,500,058 68,432,645.96 2.73%
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站(www.hftfund.com)的年度报告正文。
四、 报告期内股票投资组合的重大变动
(一) 报告期内累计买入、卖出价值占期初基金资产净值比例大于2%的股票明细
累计买入
股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
600019 G 宝 钢 195,341,671.96 6.94%
600050 中国联通 169,289,213.48 6.01%
600009 上海机场 148,211,102.40 5.26%
000858 五 粮 液 144,619,447.57 5.14%
600028 中国石化 119,732,380.31 4.25%
600018 G 上 港 106,584,481.31 3.79%
600005 G 武 钢 105,539,023.92 3.75%
600900 G 长 电 103,970,554.26 3.69%
000983 G 西 煤 87,734,768.53 3.12%
600029 南方航空 85,992,395.02 3.05%
000039 中集集团 84,521,986.10 3.00%
000792 盐湖钾肥 81,340,017.48 2.89%
600886 G 华 靖 81,033,696.63 2.88%
600037 歌华有线 80,910,508.53 2.87%
600008 首创股份 79,915,049.38 2.84%
600428 G 中 远 77,390,396.03 2.75%
600519 贵州茅台 70,813,763.08 2.51%
600642 G 申 能 69,034,710.67 2.45%
600104 G 上 汽 67,050,608.24 2.38%
000402 金 融 街 62,665,943.86 2.23%
600011 华能国际 61,747,002.14 2.19%
600320 振华港机 61,482,958.29 2.18%
600521 G 华 海 61,218,518.07 2.17%
600309 烟台万华 60,480,978.97 2.15%
600026 G 中 海 57,666,301.61 2.05%
累计卖出
股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
600019 G 宝 钢 217,692,498.71 7.73%
000039 中集集团 196,420,344.76 6.98%
600050 中国联通 170,197,241.20 6.04%
600009 上海机场 160,478,347.44 5.70%
000402 金 融 街 154,564,886.02 5.49%
600005 G 武 钢 143,469,882.23 5.09%
600660 福耀玻璃 126,954,179.75 4.51%
000063 G 中 兴 121,566,240.90 4.32%
600583 海油工程 110,584,870.12 3.93%
000069 华侨城Ａ 110,242,553.10 3.91%
600018 G 上 港 109,681,003.66 3.90%
000858 五 粮 液 107,723,893.13 3.83%
600029 南方航空 104,933,893.53 3.73%
600900 G 长 电 102,082,306.28 3.63%
600320 振华港机 88,117,720.95 3.13%
600028 中国石化 88,064,090.47 3.13%
600309 烟台万华 86,061,652.52 3.06%
600096 云 天 化 83,136,307.32 2.95%
000898 G 鞍 钢 81,364,559.04 2.89%
600428 G 中 远 75,737,200.87 2.69%
000983 G 西 煤 70,296,156.77 2.50%
600026 G 中 海 70,178,860.47 2.49%
600104 G 上 汽 66,322,388.01 2.36%
000970 中科三环 64,131,044.66 2.28%
000538 云南白药 61,164,397.85 2.17%
600123 兰花科创 58,774,316.75 2.09%
600717 G 天津港 58,569,068.83 2.08%
(二)报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额
单位: 人民币 元
买入股票成本总额 4,143,796,530.76
卖出股票收入总额 4,438,130,165.57
五、 报告期末按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值(人民币元) 市值占净值比例
国债 297,868,063.00 11.87%
金融债券 231,801,000.00 9.23%
债券投资合计 529,669,063.00 21.10%
六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
05农发07 99,950,000.00 3.98%
21国债⒂ 97,651,200.00 3.89%
99国债⑻ 58,174,200.00 2.32%
02国债⒁ 54,068,391.20 2.15%
03国开29 50,990,000.00 2.03%
七、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细
权证名称 市值(人民币元) 市值占净值比例
- - -
八、 投资组合报告附注
1、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、 基金其他资产的构成
其他资产 金额(人民币元)
交易保证金 1,312,500.00
应收利息 3,543,142.15
应收申购款 220,782.76
证券清算款 10,446,412.26
应收股利 0.00
合计 15,522,837.17
4、 基金持有的处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称 期末市值(人民币元) 市值占基金资产净值比例
- - - -
5、 基金在报告期内的权证投资明细
权证代码 权证名称 投资类别 数量 成本(人民币元)
580000 宝钢JTB1 股权分置被动持有 2,000,000 0.00
第九节 持有人户数、持有人结构(及前十名持有人)
本基金份额持有人情况如下：
总份额/比例 持有人户数 户均持有份额(份)
个人(份) 比例 机构(份) 比例 合计(份)
468,418,235.95 20.14% 1,857,290,592.27 79.86% 2,325,708,828.22 9,744 238,681.12
第十节 开放式基金份额变动
本基金份额变动情况如下：
基金合同生效日
基金份额总额 本期期初基金
份额 本期期间总申购
份额 本期期间总红利再投资份额 本期期间总赎回
份额 本期期末基金
份额
3,698,432,268.39 2,734,023,859.06 1,085,060,437.25 6,327,849.90 1,499,703,317.99 2,325,708,828.22
第十一节 重大事件揭示
(一)本报告期内，未召开基金份额持有人大会。
(二)基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。
2005年10月14日，基金管理人海富通基金管理有限公司("本公司")在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布监事会成员变更公告。原监事秦达明先生(Mr. Dennis Ziengs)不再担任本公司第一届监事会监事。根据《海富通基金管理有限公司章程》的规定，经公司第一届股东会2005年第二次临时会议审议通过，海富通基金管理有限公司决定聘请余毓繁先生担任本公司第一届监事会监事。
基金托管人交通银行于2005年9月27日公布了交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告，交通银行资产托管部原总经理谢红兵同志已调离交通银行，不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。
具体内容请参阅在2005年9月27日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。
基金托管人交通银行于2006年1月25日公布了交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告，阮红同志担任交通银行资产托管部总经理，主持资产托管部工作。
具体内容请参阅在2006年1月25日《证券时报》、《金融时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告》。
(三)本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项.
(四)本报告期内，基金投资策略未发生改变。
(五)基金收益分配事项。
本基金分别于6月15日、12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布第五、六次分红预告，分别向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.20、0.15元，共计0.35元。
(六)报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所情况，报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为100,000元。该审计机构已连续为本基金提供了三年审计服务。
(七)报告期内，本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚的情形。
(八)报告期内本基金增加租用了广发证券股份有限责任公司专用交易席位，情况如下：
代号 券商名称 席位数量 股票成交金额(元) 占股票成交总额 债券成交金额(元) 占债券成
交总额 权证成交金额(元) 占权证成交总额
1 海通证券 2 843,861,181.40 9.90% 55,520,810.90 5.03% 0.00 0.00%
2 招商证券 1 533,419,044.34 6.26% 19,281,724.80 1.75% 0.00 0.00%
3 申银万国 1 800,221,985.33 9.39% 123,593,093.20 11.21% 0.00 0.00%
4 长江证券 1 468,867,165.54 5.50% 29,557,542.90 2.68% 0.00 0.00%
5 华夏证券 1 424,826,931.32 4.99% 31,766,385.80 2.88% 0.00 0.00%
6 国泰君安 2 722,196,446.98 8.47% 66,776,510.05 6.06% 0.00 0.00%
7 中金公司 1 1,230,445,851.34 14.44% 362,532,409.70 32.88% 2,722,000.00 100.00%
8 联合证券 1 319,848,113.76 3.75% 3,882,195.70 0.35% 0.00 0.00%
9 兴业证券 1 510,983,615.56 6.00% 112,818,265.90 10.23% 0.00 0.00%
10 平安证券 1 399,494,834.30 4.69% 41,898,982.40 3.80% 0.00 0.00%
11 光大证券 1 1,261,731,368.99 14.81% 62,437,981.57 5.66% 0.00 0.00%
12 国元证券 1 862,205,481.46 10.12% 192,662,924.10 17.47% 0.00 0.00%
13 广发证券 1 143,131,649.37 1.68% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
14 闽发证券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
15 合计 16 8,521,233,669.69 100.00% 1,102,728,827.02 100.00% 2,722,000.00 100.00%
代号 券商名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额 实付佣金(元) 实付佣金比率
1 海通证券 0.00 0.00% 678,120.51 9.85%
2 招商证券 0.00 0.00% 417,404.80 6.06%
3 申银万国 0.00 0.00% 655,536.71 9.52%
4 长江证券 0.00 0.00% 384,217.39 5.58%
5 华夏证券 0.00 0.00% 348,304.55 5.06%
6 国泰君安 120,000,000.00 87.91% 578,715.81 8.41%
7 中金公司 16,500,000.00 12.09% 1,008,229.68 14.65%
8 联合证券 0.00 0.00% 262,274.68 3.81%
9 兴业证券 0.00 0.00% 418,128.90 6.08%
10 平安证券 0.00 0.00% 327,333.10 4.76%
11 光大证券 0.00 0.00% 987,316.29 14.34%
12 国元证券 0.00 0.00% 705,676.28 10.25%
13 广发证券 0.00 0.00% 112,002.55 1.63%
14 闽发证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
15 合计 136,500,000.00 100.00% 6,883,261.25 100.00%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
(1)专用席位的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见。
(2)专用席位的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行专用席位的选择：
1. 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成重点评估的证券公司备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200％。
2. 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成证券公司排名及专用席位租用意见，经公司业务管理委员会同意后，报董事会核准。
3. 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的董事会核准。
(九)其他在报告期内发生的重大事件，以及基金管理人判断为重大事件的事项。
<1> 本基金的基金管理人于2005年1月22日开通海富通货币市场证券投资基金与本基金管理人管理的其他证券投资基金间基金转换业务，于2005年7月30日开通海富通股票证券投资基金与本基金管理人管理的其他证券投资基金间基金转换转入业务，于2005年9月7日开通海富通股票证券投资基金与本基金管理人管理的其他证券投资基金间基金转换转出业务。上述信息均在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了公告。
<2> 本基金的基金管理人于2005年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了增加海富通货币市场证券投资基金与本基金管理人管理的其他证券投资基金间基金转换业务的代销机构的公告。
<3> 2005年1月27日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《关于调整旗下海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金之间转换费率的公告》。
<4> 2005年1月26日、2月28日、3月18日、6月29日，7月18日本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登公告，增加东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、世纪证券有限责任公司、光大证券有限责任公司为本基金代销机构。
<5> 2005年4月15日、10月15日本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《海富通精选证券投资基金更新招募说明书》
<6> 2005年4月20日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《关于增聘基金经理的公告》，增聘郑拓先生为本基金基金经理，与陈洪先生共同管理本基金。
<7> 2005年6月23日，交通银行股份有限公司在香港联交所成功上市。
<8> 2005年7月30日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通基金管理有限公司关于推出旗下海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金之间优惠转换费率的公告。
<9> 2005年8月24日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通精选证券投资基金权证投资事项公告。
<10> 2005年9月1日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于延续旗下基金之间优惠转换费率的公告。
<11> 2005年10月28日，本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通基金管理有限公司网上交易申购费率优惠的公告。
第十二节 备查文件
一、 备查文件目录
(一) 中国证券监督管理委员会批准设立海富通精选证券投资基金的文件
(二) 海富通精选证券投资基金基金合同
(三) 海富通精选证券投资基金招募说明书
(四) 海富通精选证券投资基金托管协议
(五) 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六) 报告期内海富通精选证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
二、 存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。
三、 查阅方式：投资者可于营业时间预约查阅，或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。
客户服务中心电话：021-38784858；40088-40099
网址：www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司
2006年3月28日
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