基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
日期：二〇〇六年三月二十七日
金鼎证券投资基金2005年年度报告
一、重要提示及目录
（一）重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称：中国建设银行）根据本基金合
同规定，于2006年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
（二）目录
内容
一、重要提示及目录
二、基金简介
三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
四、基金管理人报告
五、基金托管人报告
六、审计报告
七、财务会计报告
八、基金投资组合报告
九、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
十、重大事件揭示
十一、备查文件目录
二、基金简介
（一）基金名称：金鼎证券投资基金
基金简称：基金金鼎
交易代码：500021
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2000年5月16日
报告期末基金份额总额：500,000,000份
基金合同存续期：至2007年5月31日止
基金份额上市交易的证券交易所：上海证券交易所
上市日期：2000年8月4日
（二）基金产品说明
（1）投资目标：本基金是以属于朝阳产业的上市公司为投资重点的成长型基金，所
追求的投资目标是在尽可能分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的
最大化。
（2）投资策略：根据国家宏观经济环境决定投资的总体策略；根据利率的走势和通
货膨胀预期决定本债券投资比例；根据国家的产业政策以及行业发展的状况决定行业投
资战略；根据对上市公司的价值分析和其在行业中的竞争优势分析选择所要投资的股票
。
对股票一级市场、二级市场、债券市场的收益率之间的关系进行分析，对证券市场
总体风险收益状况作出评估；同时根据宏观政策面与资金面等综合因素的实际情况，预
测股票市场和债券市场的预期收益率、股票与债券投资风险/收益比，定期确定和调整相
应的资产配置比例。
根据行业企业景气指数、上市公司的行业基本面数据筛选朝阳行业。利用预期主营
业务收入复合增长率、主营业务利润复合增长率等指标筛选成长型股票,以相对价值优选
基金投资股票。
（3）业绩比较基准：无。
（4）风险收益特征：承担较高风险，获取较高的超额收益。
（三）基金管理人
名称：国泰基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31楼
邮政编码：200122
办公地址：上海市延安东路700号港泰广场22-23楼
邮政编码：200001
法定代表人：陈勇胜
信息披露负责人：丁昌海
联系电话：021-23060282
传真：021-23060283
电子邮箱：xinxipilu@gtfund.com
（四）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
邮政编码：100032
法定代表人：郭树清
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67597420
传真：010-66212639
电子邮箱：yindong@ccb.cn
（五）信息披露情况
信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告正文的管理人网址：https://www.gtfund.com
年度报告置备地点：上海市延安东路700号港泰广场22－23楼
北京市西城区金融大街25号
（六）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心8楼
（七）注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼
三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）各主要财务指标
2005年 2004年
基金本期净收益 -9,055,922.02元 46,821,920.17元
基金份额本期净收益 -0.0181元 0.0936元
期末可供分配基金收益 -17,544,799.35元 -28,790,690.60元
期末可供分配基金份额收益 -0.0351元 -0.0576元
期末基金资产净值 504,062,270.41元 471,209,309.40元
期末基金份额净值 1.0081元 0.9424元
基金加权平均净值收益率 -1.88% 9.24%
本期基金份额净值增长率 6.97% -3.25%
基金份额累计净值增长率 5.27% -1.59%
2003年
基金本期净收益 -14,696,457.64元
基金份额本期净收益 -0.0294元
期末可供分配基金收益 -55,310,797.50元
期末可供分配基金份额收益 -0.1106元
期末基金资产净值 487,051,011.45元
期末基金份额净值 0.9741元
基金加权平均净值收益率 -3.40%
本期基金份额净值增长率 25.64%
基金份额累计净值增长率 1.71%
注：所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
1、基金金鼎净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
净值增长 业绩比较
净值增
阶段 率标准差 基准收益
长率①
② 率③
过去三个月 0.39% 1.38% -
过去六个月 7.24% 1.58% -
过去一年 6.97% 2.26% -
过去三年 30.03% 2.11% -
过去五年 -5.34% 2.08%
自基金成立起至今 5.27% 2.07% -
业绩比较基准
阶段 收益率标准差 ①-③ ②-④
④
过去三个月 - - -
过去六个月 - - -
过去一年 - - -
过去三年 - - -
过去五年
自基金成立起至今 - - -
注：本基金根据基金合同无业绩比较基准。
2、基金金鼎累计净值增长率历史走势图
3、基金金鼎净值增长率历年对比图
（三）收益分配情况
本基金近三个会计年度内无收益分配事项。
四、基金管理人报告
（一）基金管理人及基金经理介绍
1、基金管理人介绍
国泰基金管理有限公司成立于1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文
批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册
地为上海，并在北京设有分公司。
截至2005年12月31日，本基金管理人共管理4只封闭式证券投资基金：基金金泰、基
金金鑫、基金金盛、基金金鼎，以及5只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基
金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基
金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增
值混合证券投资基金以及国泰货币市场证券投资基金等。另外，本基金管理人于2004年
获得社保基金委托资产管理人资格，目前受托管理社保基金投资组合。
2、基金经理介绍
徐学标，男，管理工程硕士，8年证券从业经历。曾任上海卫星工程研究所科技委主
管设计师，上海浦东联合信托公司投资银行项目经理，华夏证券研究所行业分析师。20
00年加盟国泰基金管理公司，先后任研究开发部副经理、国泰金鹰增长基金基金经理。
（二）基金运作管理合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律
法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限
度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人
谋求最大利益。
报告期内本基金未发生任何损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法
规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信
息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、与公司资产
之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、
精心管理和健全内控体系，有效保障了投资人的合法权益。
（三）2005年证券市场与投资管理回顾和2006年展望
本基金在2005年净值增长率为6.97%。
回顾2005年，宏观调控和估值水平是影响上半年A股市场的重要因素，但5月份之后
就让位于股权分置改革，股改进程的进退主导了A股的走势，宏观经济和企业盈利被置于
次要的位置。基于不确定性因素较多的判断,2005年本基金采取了较为平衡的操作方法,
以估值为核心,结合行业因素趋势变化,建立相对估值模型,追求基金净值的稳定增长。
预期2006年的中国宏观经济，我们仍然乐观。影响中国经济这一轮上升周期的因素
并没有消失，政府对宏观经济的调控手段日渐成熟，虽然受外围经济环境不确定和经济
调整内生要求的影响，总体经济增速会略有下调，但仍可能超出市场的预期。以科学发
展观为指导，转变经济增长方式，加快经济结构战略性调整，将是2006年整个宏观经济
调整的主题。预期政府将通过法律手段，以及利率、物价、税收、汇率等经济手段，促
进经济结构调整，从而对相关行业产生实质性影响，并成为指导我们进行投资选择的主
要依据。
2006年上半年股改将基本完成,A股市场将进入一个新的发展阶段,我们相信，2006年
A股市场的表现会好于2005年。本基金认为股权分置改革的影响将继续成为主导上半年行
情的关键因素，而随着股改接近尾声，下半年宏观经济和企业基本面将重新成为市场关
注的焦点。更为重要的是，2006年对企业价值的重新认识将成为市场重要的一条投资主
线。
但不可否认的是,2006年市场将面临“新老划断”、G股首批可流通部分上市、新的
融资制度、企业盈利可能下降、大型国企上市等新因素，A股市场价格定位体系还需要形
成,市场振荡在所难免,新的市场运行规则将是本基金重点研究的课题。
行业方面,经济增长的结构性变化、政府对行业的趋势性引导以及人民币汇率升值预
期下产业结构的变更将是主导2006年后若干年行业选择的重要因素。细分行业依然是我
们重点投资的方向,特别是国家重点扶持、具备较高创新潜力的高附加值行业将是本基金
寻求重点投资品种的区域所在。此外行业整合已经成为大趋势,对行业整合可行性的分析
也是我们在行业配置时关注的焦点。
从较长的时间看,目前A股市场处于指数较低的安全区域，但非财务层面的估值因素
对市场的影响还很大，市场非理性的齐涨共跌还很明显。就投资策略而言，本基金管理
小组将继续以持续稳定健康成长的公司为主要投资标的，适当结合制度变革和市场趋势
等实行策略性的投资，同时对新股发行、兼并收购、创新机制所带来的投资机会也将保
持密切关注和动态把握。
（四）内部监察报告
本报告期内，本基金管理人在完善内部控制制度和流程体系的同时，加强日常监察
力度，推动内控体系和制度措施的落实；在加强对基金投资运作和公司经营管理的合规
性监察方面，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况、提出改进建
议并跟踪改进落实情况。本期内重点开展的监察稽核工作包括：
1、开展对公司各项业务的日常监察业务，对公司内部不当业务行为和风险隐患做到
及时发现、及时查处，提前防范，确保投资管理、基金销售和后台运营等业务领域的稳
健合规。
2、进一步优化公司内控体系，更新完善内控制度和业务流程，推动全员自我风险管
理和风险控制责任制，并进行持续监督，跟踪检查执行情况。
3、注重加强对员工行为规范和职业素养的教育与监察，并通过开展法规学习活动等
形式，提升员工的诚信规范和风险责任意识。
2006年本基金管理人承诺将继续以“诚信勤勉为投资人服务”为宗旨，不断提高内
部监察稽核和风险控制工作的科学性和实效性，并在完善内部控制体系、有效防范风险
的基础上，确保基金资产的规范运作，维护基金份额持有人的合法利益，争取以更好的
收益回报基金份额持有人。
五、基金托管人报告
中国建设银行根据《金鼎证券投资基金基金合同》和《金鼎证券投资基金托管协议
》，托管金鼎证券投资基金（以下简称基金金鼎）。
本报告期，中国建设银行在基金金鼎的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法
》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独
立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为
，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对
基金管理人－国泰基金管理有限公司在基金金鼎投资运作方面进行了监督，对基金资产
净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额
持有人利益的行为。
由基金金鼎管理人－国泰基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度
报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、
准确和完整。
六、审计报告
金鼎证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的金鼎证券投资基金(以下简称“基金金鼎”)2005年12月31日的资
产负债表以及2005年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金金
鼎的基金管理人国泰基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上
对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评
价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、
《证券投资基金会计核算办法》、《金鼎证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理
委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面
公允反映了基金金鼎2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和基金净值变
动。
普华永道中天 注册会计师 汪 棣
会计师事务所有限公司
中国 上海市 注册会计师 薛 竞
2006年3月6日
七、财务会计报告
（一）基金会计报表
1、资产负债表
资产负债表
2005年12月31日
单位：元
附注 2005年12月31日 2004年12月31日
资 产
银行存款 28,328,322.47 15,044,750.21
清算备付金 419,750.09 -
交易保证金 390,741.00 250,000.00
应收证券清算款 1,246,465.92 -
应收利息 5(1) 1,376,107.65 1,568,121.89
股票投资市值 5(2) 365,165,190.96 339,313,234.44
其中：股票投资成本 343,671,990.68 354,096,990.46
债券投资市值 5(2) 108,685,274.60 121,400,194.61
其中：债券投资成本 108,571,405.12 126,918,251.86
权证投资市值 - -
其中：权证投资成本 - -
资产总计 505,611,852.69 477,576,301.15
负债及持有人权益
负债:
应付证券清算款 - 4,695,906.81
应付管理人报酬 617,659.74 607,028.54
应付托管费 102,943.29 101,171.44
应付佣金 5(3) 161,776.85 295,682.56
其他应付款 5(4) 307,202.40 307,202.40
预提费用 5(5) 360,000.00 360,000.00
负债合计 1,549,582.28 6,366,991.75
持有人权益:
实收基金 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 21,607,069.76 -20,301,813.27
未分配收益 -17,544,799.35 -8,488,877.33
持有人权益合计 504,062,270.41 471,209,309.40
负债及持有人权益总计 505,611,852.69 477,576,301.15
2、经营业绩表
经营业绩表
2005年度
单位：元
项目 附注 2005年度 2004年度
一、收入 -137,115.76 56,637,931.60
1、股票差价收入 5(6) -7,553,751.12 45,319,131.07
2、债券差价收入 5(7) -2,133,602.75 2,701,869.73
3、权证差价收入 260,980.06 -
4、债券利息收入 2,981,736.74 3,261,200.46
5、存款利息收入 229,855.65 368,204.83
6、股利收入 6,057,331.41 4,884,898.71
7、其他收入 5(8) 20,334.25 102,626.80
二、费用 8,918,806.26 9,816,011.43
1、基金管理人报酬 7,226,474.70 7,619,435.75
2、基金托管费 1,204,412.51 1,269,905.90
3、卖出回购证券支出 41,234.73 467,944.11
4、其他费用 5(9) 446,684.32 458,725.67
其中：上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 60,000.00 70,000.00
三、基金净收益 -9,055,922.02 46,821,920.17
加：未实现利得 41,908,883.03 -62,663,622.22
四、基金经营业绩 32,852,961.01 -15,841,702.05
3、基金收益分配表
基金收益分配表
2005年度
单位：元
项目 2005年度 2004年度
本期基金净收益 -9,055,922.02 46,821,920.17
加:期初基金净收益 -8,488,877.33 -55,310,797.50
加:本期损益平准金 - -
可供分配基金净收益 -17,544,799.35 -8,488,877.33
减:本期已分配基金净收益 - -
期末基金净收益 -17,544,799.35 -8,488,877.33
4、基金净值变动表
基金净值变动表
2005年度
单位：元
项目 2005年度 2004年度
一、期初基金净值 471,209,309.40 487,051,011.45
二、本期经营活动:
基金净收益 -9,055,922.02 46,821,920.17
未实现利得 41,908,883.03 -62,663,622.22
经营活动产生的基金净值变动数 32,852,961.01 -15,841,702.05
三、本期基金份额交易:
基金申购款 - -
基金赎回款 - -
基金份额交易产生的基金净值变动数 - -
四、本期向持有人分配收益:
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - -
五、期末基金净值 504,062,270.41 471,209,309.40
（二）基金会计报表附注
1、基金简介
金鼎证券投资基金（以下简称“本基金”）是由建业基金、沈阳公众基金、陕建基
金三只基金清理规范合并而成的契约型封闭式证券投资基金。经中国证券监督管理委员
会《关于同意建业基金、沈阳公众基金、陕建基金合并规范为金鼎证券投资基金并上市
、扩募和续期的批复》（证监基金字[2000]51号文）批准，上述三只基金于2000年5月1
6日办理了资产及负债的移交手续，本基金的发行规模为232,748,084份基金单位，由国
泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）和国泰基金管理有限公司作为本基
金发起人，基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行，存续期
为10年。
本基金经上海证券交易所（以下简称“上交所”）（上证上字[2000]第51号文）审
核同意，于2000年8月4日在上交所挂牌交易。
经中国证券监督管理委员会《关于同意建业基金、沈阳公众基金、陕建基金合并规
范为金鼎证券投资基金并上市、扩募和续期的批复》（证监基字[2000]51号文）批准，
本基金于2000年10月19日基金总份额由232,748,084份基金份额扩募至5亿份基金单位，
存续期延长5年至2007年5月31日。
根据《证券投资基金法》和《证券投资基金运作管理办法》的规定，本基金的投资
对象为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金
投资的金融工具。
2、主要会计政策、会计估计及其变更
(1)会计报表编制基础：
本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《证券投
资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的、2004年7月1日起施行的《证
券投资基金信息披露管理办法》及中国证券监督管理委员会允许的基金行业的实务操作
约定而编制。
(2)会计年度：为公历每年1月1日至12月31日。本报告期为2005年1月1日至2005年1
2月31日。
(3)记账本位币：以人民币为记账本位币，记账本位币单位为元。
(4)记账基础和计价原则：本基金的会计核算以权责发生制为记账基础，除股票投资
、债券投资、权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
(5)基金资产的估值原则：
①股票投资：上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；
估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，
按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂
牌的同一股票的市场交易均价估值。
②债券投资：证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的
市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易所
市场未实行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日均价减去债券均价中所含的债券
应收利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价减去债券均
价中所含的债券应收利息得到的净价估值。未上市流通和银行间同业市场交易的债券按
成本估值。
③权证投资：从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日
在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易均价估值；未上市交易的权证投资（包括配
股权证）按公允价值估值。
④实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。
⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(6)证券投资的成本计价方法：
证券投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。
①股票投资：买入股票按成交日应支付的全部价款（包括成交总额和相关费用）入
账。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复
牌日冲减股票投资成本。卖出股票时采用移动加权平均法逐日结转成本。
②债券投资：买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同
业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部
价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独
核算，不构成债券投资成本。买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据
其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算
。卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的
债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转
。
③权证投资：获赠权证（包括配股权证）在确认日，按持有的股数及获赠比例计算
并记录增加的权证数量。本基金至今尚未发生主动投资权证的交易。
(7)待摊费用的摊销方法和摊销期限：
待摊费用核算已经发生的、影响基金份额净值小数点后第五位，应分摊计入本期和
以后各期的费用。在实际受益期间（一年内）按直线法摊销，并以实际支出减去累计摊
销后的净额列示。
(8)收入确认和计量：
①股票差价收入：于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关
费用的差额入账。
②债券差价收入：卖出上市债券，应于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全
部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出非上市债券，应于实际收到价
款时确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。
③权证差价收入：于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认
。
④债券利息收入：按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。
⑤存款利息收入：按本金与适用的利率逐日计提的利息确认。
⑥股利收入：股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
⑦买入返售证券收入：在证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账
。
⑧其他收入：在实际收到时确认。
(9)费用的确认和计量：
①基金管理人报酬：按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提入账。
②基金托管费：按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提入账。
③卖出回购证券支出：在该证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入
账。
④其他费用：发生的其他费用如果影响基金份额净值小数点后第五位的，即发生的
其他费用大于基金净值十万分之一，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损
益。发生的其他费用如果不影响基金份额净值小数点后第五位的，即发生的其他费用小
于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。
(10)基金的收益分配政策：
①每份基金单位享有同等分配权；
②基金当年收益分配应先弥补上年亏损后，才进行当年收益分配；
③如果基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
④基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值；
⑤全年合计的基金收益分配比例不得低于基金年度净收益的90%；
⑥基金收益分配采用现金方式,在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年
至少分配一次，年度分配在基金会计年度结束后的四个月内完成；
⑦法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
3、主要税项
(1)印花税
根据财税字[2005]11号《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率
的通知》,对基金管理人运用基金资产买卖股票在2005年1月23日前按2‰的税率征收印花
税，自2005年1月24日起按1‰的税率征收印花税。
(2)营业税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文、财税字[2001]61号文《关于证券
投资基金税收问题的通知》以及财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》
，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；自2004年1月1日
起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税。
(3)企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通
知》以及财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》，基金从证券市场中取
得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税；自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基
金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
(4)股息红利个人所得税
根据财税字[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》，自2005年
6月13日起，基金取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计入个人应纳税所得额。
(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
4、关联方关系及关联方交易
(1)关联方关系
关联方名称 关联关系
国泰基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
上海国有资产经营有限公司 基金管理人的股东
国泰君安证券股份有限公司 基金发起人、基金管理人的股东
上海爱建信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
浙江省国际信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
中国电力财务有限公司 基金管理人的股东
上海仪电控股（集团）公司 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2)通过关联方席位进行的交易（单位：元）
2005年
股票投资 债券投资
成交金额 比例 成交金额 比例
国泰君安 437,149,480.38 24.26% 29,425,395.30 66.02%
2004年
股票投资 债券投资
成交金额 比例 成交金额 比例
国泰君安 337,585,414.53 16.86% 10,496,232.10 8.96%
2005年
债券回购 交易佣金
成交金额 比例 金额 比例
国泰君安 - - 352,709.39 24.24%
2004年
债券回购 交易佣金
成交金额 比例 金额 比例
国泰君安 10,000,000.00 1.76% 269,308.76 16.73%
注：根据本基金管理人与关联方签订的席位租赁协议，对关联方席位发生的交易佣
金计算方式等同于其他证券公司，该佣金比例达到了关联方在席位租赁期内为本基金提
供证券综合研究和信息服务相对应的水平。
(3)与关联方进行银行间同业市场的债券及回购交易（单位：元）
2005年
债券投资 债券回购 债券投资
成交金额 成交金额 利息支出 成交金额
建设银行 - - - -
2004年
债券回购
成交金额 利息支出
建设银行 30,000,000.00 15,904.11
(4)基金管理人报酬
①基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E 1.5%/当年天数
H为每日应支付的管理人报酬
E为前一日的基金资产净值
②基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前两
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
③在本报告期内，基金应支付基金管理人管理费共7,226,474.70元，其中已支付基
金管理人6,608,814.96元，尚余617,659.74元未支付。2004年1-12月共计提管理费7,61
9,435.75元，已全部支付。
(5)基金托管人报酬
①基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E 0.25%/当年天数
H为每日应支付的托管人报酬
E为前一日的基金资产净值
②基金托管人的托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前两
个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
③本报告期内，基金应支付基金托管人托管费共1,204,412.51元，其中已支付基金
托管人1,101,469.22元，尚余102,943.29元未支付。2004年1-12月共计提托管费1,269,
905.90元，已全部支付。
(6)由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行同业利率计息。基金
托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为28,328,322.47元(2004年：15,044,750
.21元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为213,314.63元(2004年：
368,204.83元)。
(7)基金各关联方投资本基金的情况
①本基金管理人本报告期末及2004年12月31日持有本基金的情况
2005年12月31日
基金份额 占总份额比例
国泰基金管理有限公司 2,354,200份 0.47%
2004年12月31日
基金份额 占总份额比例
国泰基金管理有限公司 2,354,200份 0.47%
截止本报告期末，本基金管理人持有的基金份额系本基金扩募时本基金管理人作为
基金发起人认购的份额。报告期内所持有的基金份额无变动。
②本基金管理人主要股东及其控制的机构在本报告期末及2004年12月31日持有本基
金情况如下：
2005年12月31日
持有基金份额 占总份额比例
国泰君安证券股份有限公司 2,645,800份 0.53%
中国电力财务有限公司 - -
2004年12月31日
持有基金份额 占总份额比例
国泰君安证券股份有限公司 2,645,800份 0.53%
中国电力财务有限公司 20,000份 0.00%
5、重要会计报表项目说明（单位：元）
(1)应收利息：
2005年12月31日 2004年12月31日
应收银行存款利息 6,175.68 7,419.40
应收备付金利息 207.79 -
应收债券利息 1,369,654.54 1,560,702.49
应收权证价差保证金利息 69.64 -
合计 1,376,107.65 1,568,121.89
(2)投资估值增值按投资类别分别列示如下：
2005年12月31日 2004年12月31日
股票投资 21,493,200.28 -14,783,756.02
债券投资 113,869.48 -5,518,057.25
合计 21,607,069.76 -20,301,813.27
(3)应付佣金：
2005年12月31日 2004年12月31日
国泰君安证券股份有限公司 104,325.15 23,971.78
长城证券有限责任公司 14,311.53 58,698.41
大鹏证券股份有限公司 - 86,859.21
东方证券有限责任公司 16,361.74 34,190.43
上海证券股份有限公司 6,160.37 45,761.34
宏源证券股份有限公司 13,537.36 46,201.39
中银国际证券有限责任公司 7,080.70 -
合计 161,776.85 295,682.56
(4)其他应付款：
2005年12月31日 2004年12月31日
应付债券利息的税金 54,499.60 54,499.60
应付股利收入的税金 252,702.80 252,702.80
合计 307,202.40 307,202.40
(5)预提费用：
2005年12月31日 2004年12月31日
预提审计费用 60,000.00 60,000.00
预提信息披露费 300,000.00 300,000.00
合计 360,000.00 360,000.00
(6)股票差价收入：
2005年 2004年
卖出股票成交总额 904,827,630.33 1,009,951,738.90
减：卖出股票成本总额 911,621,690.96 963,785,269.43
应付佣金总额 759,690.49 847,338.40
股票差价收入 -7,553,751.12 45,319,131.07
注：本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计1,83
5,067.72元(2004年：无)，已全额冲减股票投资成本。
(7)债券差价收入：
2005年 2004年
卖出债券成交总额 30,729,808.48 67,725,355.09
减：债券成本总额 32,458,439.80 64,464,016.97
应收利息总额 404,971.43 559,468.39
债券差价收入 -2,133,602.75 2,701,869.73
(8)其他收入：
2005年 2004年
新股中签手续费返还 15,806.52 85,346.57
印花税返还 4,037.73 -
债券认购手续费返还 - 12,710.48
配股手续费返还 - 4,079.75
国债兑息手续费返还 490.00 490.00
合计 20,334.25 102,626.80
(9)其他费用：
2005年 2004年
信息披露费 300,000.00 300,000.00
审计费用 60,000.00 70,000.00
银行费用 5,956.81 7,482.70
债券账户服务费 18,120.00 13,740.00
交易所回购交易费用 562.51 6,002.97
上市年费 60,000.00 60,000.00
持有人名册查询费 1,000.00 500.00
联网服务费 1,000.00 1,000.00
银行间交易手续费 45.00 -
合计 446,684.32 458,725.67
6、流通转让受限制的基金资产
(1)流通转让受限的股票
①截至2005年12月31日基金持有的因股权分置改革而停牌的股票明细如下：
年末估
股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期
值单价
方案沟通协商阶段停牌：
000826 G合 加 05/12/05 4.27 06/01/04
000839 G国 安 05/12/19 10.50 06/01/04
000960 G锡 业 05/12/23 5.68 06/01/04
600337 G美 克 05/12/19 5.17 06/01/04
合 计
复牌开
股票代码 数量 年末成本总额
盘单价
方案沟通协商阶段停牌：
000826 4.66 3,682,382 15,179,565.52
000839 11.26 400,000 4,130,923.18
000960 5.98 170,000 1,048,893.05
600337 5.47 50,000 252,629.21
合 计 20,612,010.96
股票代码 年末估值总额
方案沟通协商阶段停牌：
000826 15,723,771.14
000839 4,200,000.00
000960 965,600.00
600337 258,500.00
合 计 21,147,871.14
②估值方法
上述四只股票已上市，但本基金持有的部分因股权分置改革而停牌。在编制本报表
时，根据有关规定，在2005年12月31日按“停牌前估价”进行估值。
③受限期限
本基金截至2005年12月31日止持有上述四只因股权分置改革而暂时停牌的股票，这
些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序
结束后复牌。
(2)流通转让受限的债券
截止本报告期末本基金未持有流通转让受限的债券。
八、基金投资组合报告
（一）基金资产组合情况
分 类 市值(元) 占总资产比例
股票 365,165,190.96 72.22%
债券 108,685,274.60 21.50%
权证 - -
银行存款和清算备付金 28,748,072.56 5.68%
应收证券清算款 1,246,465.92 0.25%
其他资产 1,766,848.65 0.35%
合 计 505,611,852.69 100.00%
（二）按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 3,923,000.00 0.78%
2 采掘业 7,035,000.00 1.40%
3 制造业 134,155,314.05 26.61%
其中：食品、饮料 35,124,285.75 6.97%
木材、家具 258,500.00 0.05%
石油、化学、塑胶、塑料 41,743,126.56 8.28%
金属、非金属 18,312,919.20 3.63%
机械、设备、仪表 31,380,759.67 6.23%
医药、生物制品 7,335,722.87 1.46%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 18,891,994.92 3.75%
5 建筑业 266,729.60 0.05%
6 交通运输、仓储业 53,292,838.94 10.57%
7 信息技术业 36,187,923.81 7.18%
8 批发和零售贸易 35,217,086.18 6.99%
9 金融、保险业 17,619,626.88 3.50%
10 房地产业 15,262,015.00 3.03%
11 社会服务业 28,854,001.71 5.72%
12 传播与文化产业 - -
13 综合类 14,459,659.87 2.87%
合 计 365,165,190.96 72.44%
（三）基金投资的所有股票明细(按市值占基金资产净值比例排序)
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 占净值比例
1 000895 双汇发展 2,212,975 28,702,285.75 5.69%
2 600616 G食 品 2,564,989 22,828,402.10 4.53%
3 600008 首创股份 3,099,967 17,700,811.57 3.51%
4 000826 G合 加 3,682,382 15,723,771.14 3.12%
5 600270 外运发展 2,036,776 15,662,807.44 3.11%
6 000662 G索芙特 2,173,151 14,451,454.15 2.87%
7 600271 航天信息 796,650 14,403,432.00 2.86%
8 600269 赣粤高速 1,297,404 11,637,713.88 2.31%
9 000063 G中 兴 388,218 10,827,400.02 2.15%
10 600019 G宝 钢 2,500,000 10,225,000.00 2.03%
11 000402 金融街 1,049,950 10,184,515.00 2.02%
12 600299 星新材料 776,685 10,081,371.30 2.00%
13 600009 G沪机场 672,871 9,945,033.38 1.97%
14 600825 华联超市 2,166,475 9,034,200.75 1.79%
15 600886 G华 靖 1,548,503 8,795,497.04 1.74%
16 600328 兰太实业 1,291,309 7,980,289.62 1.58%
17 600016 G民 生 1,943,536 7,929,626.88 1.57%
18 000978 桂林旅游 1,222,223 7,492,226.99 1.49%
19 600028 中国石化 1,500,000 7,035,000.00 1.40%
20 000617 石油济柴 610,060 6,991,287.60 1.39%
21 600050 中国联通 2,404,659 6,757,091.79 1.34%
22 600331 G宏 达 999,953 6,499,694.50 1.29%
23 000157 中联重科 875,214 5,610,121.74 1.11%
24 000027 深能源Ａ 800,000 5,496,000.00 1.09%
25 000022 深赤湾Ａ 410,000 5,453,000.00 1.08%
26 000031 G宝 恒 750,000 5,077,500.00 1.01%
27 600717 G天津港 1,000,000 4,970,000.00 0.99%
28 600000 浦发银行 500,000 4,910,000.00 0.97%
29 600015 华夏银行 1,000,000 4,780,000.00 0.95%
30 600519 贵州茅台 100,000 4,570,000.00 0.91%
31 600267 G海 正 630,625 4,546,806.25 0.90%
32 600172 G旋 风 1,232,780 4,487,319.20 0.89%
33 000559 万向钱潮 1,500,000 4,425,000.00 0.88%
34 600202 哈空调 576,686 4,394,347.32 0.87%
35 000839 G国 安 400,000 4,200,000.00 0.83%
36 600611 大众交通 659,633 3,660,963.15 0.73%
37 600056 中技贸易 499,923 3,354,483.33 0.67%
38 600075 新疆天业 400,000 3,236,000.00 0.64%
39 600011 华能国际 500,000 2,995,000.00 0.59%
40 600835 上海机电 750,000 2,797,500.00 0.55%
41 600660 G福 耀 500,000 2,635,000.00 0.52%
42 600018 G上 港 222,876 2,529,642.60 0.50%
43 600386 北京巴士 569,706 2,244,641.64 0.45%
44 600366 G韵 升 527,801 2,116,482.01 0.42%
45 000848 承德露露 400,000 1,852,000.00 0.37%
46 600967 北方创业 322,100 1,774,771.00 0.35%
47 600418 G江 汽 504,000 1,769,040.00 0.35%
48 600594 G益 佰 130,000 1,699,100.00 0.34%
49 600863 内蒙华电 533,388 1,605,497.88 0.32%
50 000599 G双 星 675,000 1,458,000.00 0.29%
51 600150 G重 机 132,000 1,119,360.00 0.22%
52 000919 G金陵药 149,906 1,089,816.62 0.22%
53 000960 G锡 业 170,000 965,600.00 0.19%
54 600035 楚天高速 250,000 850,000.00 0.17%
55 600467 好当家 100,000 687,000.00 0.14%
56 600151 航天机电 58,900 382,850.00 0.08%
57 600970 中材国际 17,120 266,729.60 0.05%
58 600337 G美 克 50,000 258,500.00 0.05%
59 600708 G海 博 2,242 8,205.72 0.00%
（四）股票投资组合的重大变动
1、累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期初净值比例
1 600018 G上 港 25,980,901.13 5.51%
2 600269 赣粤高速 23,637,032.30 5.02%
3 000895 双汇发展 22,718,626.82 4.82%
4 600009 G沪机场 20,924,230.82 4.44%
5 600328 兰太实业 19,013,153.89 4.03%
6 600019 G宝 钢 18,145,856.05 3.85%
7 600271 航天信息 18,051,884.15 3.83%
8 000402 金融街 17,577,741.74 3.73%
9 600616 G食 品 17,543,056.73 3.72%
10 600008 首创股份 16,513,890.15 3.50%
11 600016 G民 生 16,325,214.91 3.46%
12 000898 G鞍 钢 15,646,359.57 3.32%
13 000027 深能源Ａ 15,415,521.66 3.27%
14 600270 外运发展 15,233,725.47 3.23%
15 000826 G合 加 15,179,565.52 3.22%
16 600825 华联超市 14,826,372.15 3.15%
17 000063 G中 兴 14,506,205.37 3.08%
18 000900 现代投资 14,465,333.54 3.07%
19 000662 G索芙特 14,059,286.66 2.98%
20 000022 深赤湾Ａ 12,672,579.96 2.69%
21 600521 G华 海 12,219,162.81 2.59%
22 600050 中国联通 12,034,057.93 2.55%
23 600098 G广 控 11,481,059.57 2.44%
24 000617 石油济柴 11,406,670.53 2.42%
25 600006 东风汽车 11,280,750.95 2.39%
26 600309 烟台万华 10,655,880.51 2.26%
27 600383 金地集团 10,154,216.02 2.15%
28 600058 五矿发展 9,758,665.96 2.07%
29 600660 G福 耀 9,755,537.70 2.07%
30 002012 凯恩股份 9,743,583.00 2.07%
31 000978 桂林旅游 9,496,705.30 2.02%
2、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期初净值比例
1 600320 振华港机 27,454,766.03 5.83%
2 600694 大商股份 26,785,320.19 5.68%
3 600018 G上 港 21,948,498.56 4.66%
4 600036 G招 行 21,594,355.56 4.58%
5 600009 G沪机场 19,823,678.13 4.21%
6 000488 晨鸣纸业 18,540,644.26 3.93%
7 600267 G海 正 16,578,793.04 3.52%
8 000900 现代投资 16,033,962.41 3.40%
9 600900 G长 电 15,507,266.61 3.29%
10 600328 兰太实业 15,399,137.13 3.27%
11 000039 中集集团 14,870,762.58 3.16%
12 600521 G华 海 14,845,385.84 3.15%
13 600269 赣粤高速 13,451,185.02 2.85%
14 600096 云天化 13,012,161.50 2.76%
15 600050 中国联通 12,553,967.60 2.66%
16 000063 G中 兴 12,458,313.57 2.64%
17 600271 航天信息 12,073,580.94 2.56%
18 000937 G金 牛 12,062,431.23 2.56%
19 600098 G广 控 11,427,249.92 2.43%
20 600360 华微电子 11,388,474.55 2.42%
21 000402 金融街 11,302,497.67 2.40%
22 000898 G鞍 钢 11,300,275.53 2.40%
23 600832 G明 珠 10,841,621.52 2.30%
24 600887 伊利股份 10,801,102.48 2.29%
25 600026 G中 海 10,643,231.16 2.26%
26 600006 东风汽车 10,564,942.14 2.24%
27 600309 烟台万华 10,452,013.17 2.22%
28 600717 G天津港 10,349,314.96 2.20%
29 600058 五矿发展 10,269,742.55 2.18%
30 600383 金地集团 9,908,634.50 2.10%
31 000027 深能源Ａ 9,885,563.53 2.10%
32 000002 G万科Ａ 9,778,990.55 2.08%
33 600016 G民 生 9,486,403.05 2.01%
3、报告期内买入股票的成本总额：903,031,758.90元
报告期内卖出股票的收入总额：904,827,630.33元
（五）按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占净值比例
1 国家债券 108,685,274.60 21.56%
合 计 108,685,274.60 21.56%
（六）按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 银行间00国债07 41,648,000.00 8.26%
2 21国债(3) 36,547,738.80 7.25%
3 02国债(14) 7,558,500.00 1.50%
4 20国债(4) 5,415,173.40 1.07%
5 99国债(5) 5,109,699.00 1.01%
（七）报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编
制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况
。
3、其他资产的构成如下：
分 类 市值(元)
交易保证金 390,741.00
应收利息 1,376,107.65
合 计 1,766,848.65
4、报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。
5、本报告期内投资权证明细如下：
(1)因股权分置改革被动持有
权证代码 权证名称 配售日期 配售数量(份) 成本(元)
580000 宝钢JTB1 2005/8/18 150,000 0.00
合计 150,000 0.00
(2)本报告期内无主动投资的权证。
（八）本基金管理人运用固有资金投资本基金情况
截止本报告期末，本基金管理人运用固有资金投资本基金的基金份额为2,354,200份
，系本基金扩募时本基金管理人作为基金发起人认购的份额。报告期内所持有的基金份
额无变动。
九、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
基金份额持有人户数：30,873
平均每户持有人基金份额：16,195.38份
（二）持有人结构
持有的基金份额（份） 占总份额比例
机构投资者 260,620,362 52.12%
个人投资者 239,379,638 47.88%
合 计 500,000,000 100.00%
（三）前十名持有人
序号 持有人姓名 期末持有数（份） 持有比例
1 人寿股份 39,976,712 8.00%
2 人寿集团 39,370,676 7.87%
3 UBS LIMITED 26,147,216 5.23%
4 中国太保 18,238,787 3.65%
5 集合计划 14,427,497 2.89%
6 新华保险 12,646,129 2.53%
7 社保基金109组合 12,142,480 2.43%
8 泰康人寿 10,774,106 2.15%
9 社保基金601组合 10,272,168 2.05%
10 中再集团 7,622,059 1.52%
注：1. UBS LIMITED即申银万国－花旗－UBS LIMITED；
2.以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的基金持有人名册
编制。
十、重大事件揭示
1、2005年1月27日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时
报》刊登《国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配华电国际A股公告》。公司所管理的
金鼎证券投资基金参加了华电国际电力股份有限公司A股发行。此次发行的副主承销商国
泰君安证券股份有限公司是本公司非控股股东之一。
2、2005年3月16日，中国建设银行股份有限公司第一届董事会第四次会议和2005年
第一次临时股东大会在北京召开，会议批准张恩照先生因个人原因辞去中国建设银行股
份有限公司董事长、董事。
3、2005年3月25日，中国建设银行股份有限公司2005年第二次临时股东大会和第一
届董事会第六次会议在北京召开。临时股东大会和董事会会议经过审议，选举郭树清先
生为中国建设银行股份有限公司董事、董事长。
4、2005年4月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时
报》刊登《国泰基金管理有限公司迁址公告》，国泰基金管理有限公司办公地址自2005
年5月9日起，由上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场31-32楼迁至上海市延安东
路700号港泰广场22-23楼。
5、2005年4月28日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时
报》刊登《国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配宝山钢铁股份有限公司增发新股公
告》。金鼎证券投资基金参加了宝山钢铁股份有限公司增发新股。此次发行的副主承销
商国泰君安证券股份有限公司是本公司非控股股东之一。
6、2005年5月14日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时
报》刊登《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经国泰基金管理有
限公司第三届董事会第七次会议审议通过，并报经中国证监会批准，何斌同志不再担任
公司副总经理职务。
7、2005年6月17日，中国建设银行股份有限公司和美国银行在北京共同宣布，双方
签署了关于战略投资与合作的最终协议。根据协议，美国银行有期权增加其对中国建设
银行股份有限公司的投资，最终持有股权可达到19.9%。
8、2005年7月1日，中国建设银行股份有限公司和淡马锡旗下的全资子公司亚洲金融
控股私人有限公司（简称“亚洲金融”）在京签署了关于战略投资的最终协议。根据协
议，淡马锡将通过“亚洲金融”对中国建设银行股份有限公司进行股权投资。
9、2005年8月1日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报
》刊登《关于公司董事变更的公告》，何伟先生当选为公司董事，符学东先生不再担任
公司董事职务。
10、2005年8月23日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金运用基金资产投资权证的公告》
，就基金资产投资权证的相关事宜进行了公告。
11、2005年10月27日，中国建设银行股份有限公司在香港联合交易所正式挂牌上市
。
12、2005年10月31日,根据工作需要，中国建设银行股份有限公司解聘江先周基金托
管部总经理职务，由基金托管部副总经理罗中涛暂时主持基金托管部日常工作。2006年
3月14日，罗中涛被聘任为中国建设银行基金托管部总经理。
13、2006年1月13日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》刊登了《国泰基金管理有限公司关于公司股东股权转让的公告》，经国泰基金管理
有限公司股东会审议通过,并报经中国证监会证监基金字[2006]4号文批准，本公司股东
浙江省国际信托投资有限责任公司将其所持有的本公司20%股权全部转让给万联证券有限
责任公司。
14、基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求
；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经
济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服
务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供
的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位
券商的调整意见（调整名单及调整原因），经公司同意并报董事会批准。
15、报告期内，基金租用证券公司专用席位的有关情况如下：
单位：元
券商名称 席位数量 股票成交金额 比例
国泰君安证券股份有限公司 2 437,149,480.38 24.26%
长城证券有限责任公司 2 405,207,576.25 22.49%
大鹏证券股份有限公司 2 25,414,878.13 1.41%
东方证券有限责任公司 2 373,743,693.97 20.74%
宏源证券股份有限公司 2 195,313,035.85 10.84%
上海证券有限责任公司 1 356,406,057.95 19.78%
中银国际证券有限责任公司 1 8,635,157.98 0.48%
合计 12 1,801,869,880.51 100.00%
券商名称 债券成交金额 比例
国泰君安证券股份有限公司 29,425,395.30 66.02%
长城证券有限责任公司 3,140,559.55 7.04%
大鹏证券股份有限公司 - -
东方证券有限责任公司 2,473,791.50 5.55%
宏源证券股份有限公司 3,992,905.00 8.96%
上海证券有限责任公司 5,539,162.20 12.43%
中银国际证券有限责任公司 - -
合计 44,571,813.55 100.00%
券商名称 债券回购成交金额 比例
国泰君安证券股份有限公司 - -
长城证券有限责任公司 20,000,000.00 44.44%
大鹏证券股份有限公司 - -
东方证券有限责任公司 - -
宏源证券股份有限公司 - -
上海证券有限责任公司 25,000,000.00 55.56%
中银国际证券有限责任公司 - -
合计 45,000,000.00 100.00%
券商名称 佣金 比例
国泰君安证券股份有限公司 352,709.39 24.23%
长城证券有限责任公司 325,633.32 22.38%
大鹏证券股份有限公司 19,887.33 1.37%
东方证券有限责任公司 300,610.79 20.66%
宏源证券股份有限公司 157,355.32 10.81%
上海证券有限责任公司 291,958.81 20.06%
中银国际证券有限责任公司 7,080.70 0.49%
合计 1,455,235.66 100.00%
注：在本报告期内，基金新增租用中银国际证券有限责任公司一个专用交易席位。
16、报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。报告年度应支
付给聘任会计师事务所的报酬为60,000.00元，目前的审计机构自本基金成立起一直提供
审计服务。
17、报告期内，未召开基金份额持有人大会；无涉及基金管理人、基金财产、基金
托管业务的诉讼事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无受监管部门稽查或处
罚的情况。
十一、备查文件目录
1、关于同意设立金鼎证券投资基金的批复
2、金鼎证券投资基金合同
3、金鼎证券投资基金托管协议
4、金鼎证券投资基金各年度半年度报告、年度报告及收益分配公告
5、报告期内披露的各项公告
6、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
备查文件存放地点：本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市延安
东路700号港泰广场22-23楼。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区金融大街25号
投资者查阅方式：可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站
上查阅。
客户服务中心电话：（021）33134688，400-8888-688
客户投诉电话：（021）23060279
公司网址：https://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
2006年3月27日
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