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财经频道 > 2003年年报专题 > 2003年上市公司年报一览
广发稳健增长开放式证券投资基金2005年年度报告摘要
时间:2006年03月27日15:35 我来说两句(0)  

Stock Code:270002
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    基金管理人:广发基金管理有限公司

    基金托管人:中国工商银行股份有限公司

    重要提示

    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。

    本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年 3月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

    一、 基金简介

    (一)基金基本资料

    基金名称:广发稳健增长开放式证券投资基金

    基金简称:广发稳健增长

    基金代码:270002

    基金运作方式:契约型开放式

    基金合同生效日:2004年7月26日

    截止2005年12月31日本基金份额总额:1,789,684,394.29份

    投资目标:在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的快速成长,寻求基金资产稳健增长。

    投资策略:追求适度风险基础上的基金资产稳健增值

    业绩比较基准:65%*中信标普300指数收益+35%*中信国债指数收益

    风险收益特征:适度风险基础上的基金资产稳健增长

    (二)基金管理人概况

    名称:广发基金管理有限公司

    注册地址:广东省珠海市凤凰北路19号农行商业大厦1208室

    办公地址: 广州市天河区体育西路57号红盾大厦14、15楼

    邮政编码:510620

    成立时间:2003年8月5日

    法定代表人: 马庆泉

    信息披露负责人:兰惠艳

    联系电话:020-83936666

    传真:020-85586632

    电子信箱:lhy@gffunds.com.cn

    (三)基金托管人概况

    名称:中国工商银行股份有限公司

    注册及办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号

    邮政编码:100032

    法定代表人:姜建清

    信息披露负责人:庄为

    联系电话:010-66106912

    传真:010-66106904

    电子邮箱:custody@icbc.com.cn

    (四)本基金选定的信息披露报纸:上海证券报、证券时报

    此外,投资者还可以通过以下途径查阅本基金年度报告:

    查阅地点:广州市体育西路57号红盾大厦14楼

    本基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn  

    二、 主要财务指标和基金净值表现

    (一)主要财务指标

    单位:人民币元

    项目                       2005年1月1日--12月31日   2004年7月26日--12月31日
    基金本期净收益                   122,487,052.64            -17,387,562.07
    基金份额本期净收益(加权)                   0.0879                   -0.0090
    期末可供分配基金收益              21,736,229.99            -13,338,997.28
    期末可供分配基金份额收益                   0.0121                   -0.0089
    期末基金资产净值                 1,933,414,499.19          1,485,853,016.12
    期末基金份额净值                           1.0803                    0.9949
    基金加权平均净值收益率                     8.49%                    -0.89%
    本期基金份额净值增长率                    16.93%                    -0.51%
    基金份额累计净值增长率                    16.34%                    -0.51%

    注:本基金基金合同于2004年7月26日生效。

    (二)基金净值表现

    1. 本基金本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

    阶段                 净值增长率(1)   净值增长率标准差(2)   业绩比较基准收益率(3)   业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)
    过去3个月                    2.36%                0.0055                   0.45%                                      0.0056    1.91%   -0.0001
    过去6个月                    8.35%                0.0068                   4.73%                                      0.0069    3.62%   -0.0001
    过去一年                    16.93%                0.0097                  -0.82%                                      0.0086   17.75%    0.0011
    自基金合同生效以来          16.34%                0.0088                  -5.19%                                      0.0087   21.53%    0.0001

    2.本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动与同期业绩比较基准比较图

    注:业绩比较基准:65%*中信标普300指数收益+35%*中信国债指数收益。

    3. 本基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比例图

    4.本基金每年的基金收益分配情况

    年度   每10份基金份额分红数                                           备注
    2004                      0               本基金在2004年度未进行收益分配。
    2005                 0.80元   本基金2005年度共分红4次,累计每10份分红0.80元
    合计                 0.80元

    三、 管理人报告

    (一)基金管理人及基金经理小组成员情况:

    截至本报告期末,本基金管理人目前旗下管理五只基金:本基金、广发聚富开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发货币市场基金和广发聚丰股票型证券投资基金。

    基金经理情况:

    何震,男,经济学硕士,曾在海南富南国际信托投资公司、君安证券有限责任公司、广发证券股份有限公司从事研究工作。曾任广发聚富开放式基金基金经理助理。

    (二)基金运作合规性声明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套法规、《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

    (三)基金运作及市场情况回顾与展望

    1、 2005年市场回顾

    2005年是值得纪念的一年,这一年中我们遇到了股权分置、汇率改革、宏观经济增速减缓等重大事件,每一事件的出现都引起了市场的激烈震荡,在震荡之后,部分质地优良,估值有吸引力的股票仍然获得了很好的收益。

    2、 操作总结

    针对市场震荡激烈的现状,本基金管理人坚持价值投资原则,始终以估值和企业成长性作为股票配置的基本出发点,坚定地持有食品饮料、商业零售、房地产、银行、资源等行业的优质股票,没有被市场的波动所影响,截止2005年底,本基金运作情况良好,取得17%左右的收益率,超越了业绩比较基准。

    3、未来展望

    本基金管理人认为2006年中国股市的机会将多于2005年。首先,明年经济仍会保持健康发展,结构性变化比经济总量本身更值得关注,这种结构的变化对股票投资是非常有利的。其次,行情看好的另一个理由是目前很多个股都具备投资价值,很多个股估值严重偏低。从这个角度来讲,表明大盘处在安全区域,明年市场机会会好于今年。

    明年的投资机会主要有这样几个,一是消费服务类的股票将有更多的机会,比如食品、饮料、金融服务、零售业等;二是一些自然垄断性的行业也将会出现非常好的投资机会,比如有色金属、煤炭、机场港口等,这些具有自然垄断性质的行业基本面良好,估值非常有吸引力;三是一些具备自主创新能力和核心竞争力的制造也企业始终是市场比较喜欢的品种,这些股票也存在机会;四是一些走出周期低谷的周期性股票也存在投资机会比如水泥、电解铝等。

    四、 托管人报告

    2005年度,本托管人在对广发稳健增长开放式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

    2005年广发稳健增长开放式证券投资基金管理人--广发基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

    2005年广发稳健增长开放式证券投资基金发生过不符合《证券投资基金运作管理办法》或基金合同中所规定的投资比例限制的情况,广发稳健增长开放式证券投资基金管理人经本托管人以函件形式提示后及时对广发稳健增长开放式证券投资基金的投资组合进行了调整。

    本托管人依法对广发稳健增长开放式证券投资基金管理人--广发基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的广发稳健增长开放式证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容具有真实、准确和完整性。

    五、 审计报告

    本基金2005年度的财务会计报告由深圳鹏城会计师事务所审计,注册会计师出具了深鹏所审字[2006]312号"无保留意见的审计报告"。

    六、 财务会计报告

    (一)基金会计报告书

    资产负债表

    (2005年12月31日)

    金额单位:人民币元

    资产                            附注         2005-12-31         2004-12-31
    资产:                                               
    银行存款                                 199,215,840.63     197,707,427.23
    清算备付金                                 3,637,476.59
    交易保证金                                   848,780.49         750,000.00
    应收证券款
    应收股利
    应收利息                        4(1)       8,897,153.79       2,134,034.24
    应收申购款                                   379,371.00      20,474,160.00
    其他应收款                                                      145,709.76
    股票投资市值                           1,253,715,303.23     946,756,309.72
    其中:股票投资成本                     1,087,494,061.82     906,453,443.71
    债券投资市值                             540,558,099.90     327,332,856.99
    其中:债券投资成本                       538,389,756.41     327,867,168.83
    权证投资市值
    其中:权证投资成本
    买入返售证券
    待摊费用
    其他资产                                                              0.00
    资产合计                               2,007,252,025.63   1,495,300,497.94
    负债与基金持有人权益
    应付证券款                                12,162,629.41       4,357,982.64
    应付赎回款                                 7,516,374.83       1,052,150.93
    应付赎回费                                    36,337.26           4,507.49
    应付管理人报酬                             2,176,389.12       1,905,173.92
    应付托管费                                   362,731.54         317,529.01
    应付佣金                        4(3)         574,922.28         860,137.83
    应付利息                                       8,142.00
    应付收益
    未交扣金
    其他应付款                      4(4)         750,000.00         750,000.00
    卖出回购证券款                  4(5)      50,000,000.00
    短期借款
    预提费用                        4(6)         250,000.00         200,000.00
    其他负债                                           0.00
    负债合计                                  73,837,526.44       9,447,481.82
    持有人权益:
    实收基金                        4(7)   1,789,684,394.29   1,493,522,983.26
    未实现利得                      4(8)     121,993,874.91       5,669,030.14
    未分配收益                                21,736,229.99     -13,338,997.28
    持有人权益合计                         1,933,414,499.19   1,485,853,016.12
    负债及持有人权益合计                   2,007,252,025.63   1,495,300,497.94

    经营业绩表

    (2005年1月1日――2005年12月31日)

    金额单位:人民币元

    项目                    附注   2005年1月1日―12月31日   2004年7月26日―12月31日
    一、已实现基金收入                     148,964,422.51             -2,249,696.83
    其中:股票差价收入      4(9)           108,134,628.76            -14,781,595.42
    债券差价收入           4(10)             3,778,917.48              1,911,892.66
    权证差价收入           4(11)             9,630,222.77
    债券利息收入                             9,618,862.92              3,380,930.14
    存款利息收入                             1,428,549.38              5,220,101.61
    股利收入                                14,031,883.69                618,007.76
    买入返售证券收入                           192,500.00
    其他收入               4(12)             2,341,357.51              1,208,466.42
    减:基金费用                            26,477,369.87             15,137,865.24
    其中:基金管理人报酬                    21,662,228.67             12,797,359.33
    基金托管费                               3,610,371.43              2,132,893.18
    卖出回购证券支出                           727,630.00                         
    利息支出                                            -                         
    其他费用               4(13)               477,139.77                207,612.73
    其中:交易费用                              14,389.77                  2,812.73
    信息披露费                                 360,000.00               150,000.00
    审计费用                                    80,000.00                 50,000.00
    其他                                        22,750.00                  4,800.00
    二、已实现基金收益                     122,487,052.64            -17,387,562.07
    加:未实现利得                         128,621,030.73             39,768,554.17
    三、基金经营业绩                       251,108,083.37             22,380,992.10

    收益分配表

    (2005年1月1日至2005年12月31日期间)

    金额单位:人民币元

                               附注   2005年1月1日-12月31日   2004年7月26日-12月31日
    本期基金净收益                           122,487,052.64           -17,387,562.07
    加:期初基金净收益                        -13,338,997.28
    本期申购损益平准金                         3,720,289.19              -571,243.67
    减:本期赎回损益平准金                                              -4,619,808.46
    可供分配基金净收益                       112,868,344.55           -13,338,997.28
    减:本期已分配基金净收益   4(14)           91,132,114.56                     0.00
    期末基金净收益                            21,736,229.99           -13,338,997.28

    基金净值变动表

    (2005年1月1日至2005年12月31日期间)

    金额单位:人民币元

    项目                                 2005年1月1日-12月31日   2004年7月26日-12月31日
    一、期初基金净值                           1,485,853,016.12          2,297,041,086.19
    二、本期经营活动
    基金净收益                                   122,487,052.64            -17,387,562.07
    未实现利得                                   128,621,030.73             39,768,554.17
    经营活动产生的基金净值变动数                 251,108,083.37             22,380,992.10
    三、本期基金份额交易
    基金申购款                                 2,208,299,589.78             69,617,306.96
    基金赎回款                                 1,920,714,075.52            903,186,369.13
    基金份额交易产生的基金净值变动数             287,585,514.26           -833,569,062.17
    四、本期向持有人分配收益                                                         0.00
    向持有人分配收益产生基金净值变动数            91,132,114.56                      0.00
    五、以前年度损益调整                                                             0.00
    因损益调整产生的净值变动数
    六、期末基金净值                           1,933,414,499.19          1,485,853,016.12

    (二)会计报告书附注

    1. 主要会计政策

    本报告期所采用的会计政策、会计估计除增加了权证投资会计政策外,与2004年度报告相一致。有关权证投资会计政策内容如下:

    上市交易流通的权证,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;当日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值;未上市交易的权证,以能反映权证公允价值的价格估值。

    因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价于股权分置改革实施后的股票复牌日冲减其股票投资成本。

    买入权证于成交日确认为权证投资,权证投资成本按成交日应支付的全部价款入帐;

    由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,权证初始成本为零。

    卖出权证,于成交日确认权证差价收入,并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账;

    2. 关联方关系及交易

    (1)关联方关系

    关联方名称                                                           与本基金的关系
    广发基金管理有限公司           基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
    中国工商银行股份有限公司                                       基金托管人、代销机构
    广发证券股份有限公司                                       基金管理人股东、代销机构
    广州科技风险投资有限公司                                           基金管理人的股东
    烽火通信科技股份有限公司                                           基金管理人的股东
    香江投资有限公司                                                   基金管理人的股东
    广发华福证券有限责任公司                                     基金管理人股东的子公司
    广发期货经纪有限公司                                           基金管理人股东子公司
    广发北方证券经纪有限责任公司                                 基金管理人股东的子公司

    (2)通过关联席位进行的交易

    A. 2005 年度本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量以及回购交易量:

    a. 2005 年度本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量:

                                             交易量                                占总交易量比例
    关联方                             股票             债券           权证     股票     债券      权证          佣金   占总佣金比例
    广发证券股份有限公司   1,050,480,920.67   238,597,393.05   9,630,222.77   28.57%   21.46%   100.00%   833,697.71         28.45%

    b. 2005 年度本基金通过关联人席位债券回购成交量:

    关联方                 债券回购交易量   占总交易量比例
    广发证券股份有限公司   395,000,000.00           13.36%

    B. 2004年度本基金通过关联方席位的股票、债券和权证成交量以及回购交量:

    a.2004 年7月26日-12月31日本基金通过关联人席位的股票和债券成量

    关联人                                   交易量            占总交易量比例             佣金   占总佣金比例
                                     股票             债券     股票           债券
    广发证券股份有限公司   552,193,799.60    61,607,647.86   21.89%         19.34%   443,674.62   21.80%
    合计                   552,193,799.60    61,607,647.86   21.89%         19.34%   443,674.62   21.80%

    b.2004 年7月26日-12月31日本基金通过关联人席位债券回购成交量

    关联人   债券回购交易量占总交易量的比例广发证券股份有限公司   210,000,000.00   46.67%
    合计                                                       210,000,000.00       46.67

    股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额*佣金比例-证管费-经手费-结算风险金(含债券交易)。

    上述佣金按市场佣金率计算,佣金比率是公允的。

    根据《证券研究服务协议》,本基金管理人从关联方获得证券研究综合服务。

    c. 购买关联方分销的债券

    二零零四年十二月十五日广发基金管理有限公司与广发证券股份有限公司公司签订了《上交所债券市场债券分销协议》,本基金按照面值认购广发证券股份有限公司分销的二零零四年第十一期国家债券计100,000,000.00人民币元,由此取得返还申购手续费收入计50,000.00人民币元。

    (3) 关联方报酬

    A. 基金管理人报酬

    基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5 %的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×1.5%÷当年天数

    H为每日应支付的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。本基金本期计提管理人报酬为21,662,228.67元。2004年度计提管理人报酬为12,797,359.33元。

    B. 基金托管人报酬

    基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H为每日应支付的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。本基金本期计提托管人报酬为3,610,371.43元。2004年度计提托管人报酬为2,132,893.18元。

    (4)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

    本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为199,215,840.63元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,364,956.71元。

    (5)与关联方进行的银行间同业市场债券(含回购)交易

    2005年度,本基金未与基金托管人中国工商银行股份有限公司通过银行间同业市场进行债券交易。

    (6)关联方持有的基金份额

    2005年12月31日,本基金关联方持有本基金的份额及比例

    关联方名称                 期末持有基金份额   占基金总份额的比例
    广发华福证券有限责任公司      16,726,140.69               0.93%

    2004年12月31日,本基金关联方未持有本基金份额。

    3.流通受到限制的基金资产

    截至2005年12月31日止,本基金持有21国债(3)、02国债(14)、04国债(5)共332,385手,折合标准券共322,674手,其中50,000手作为抵押进行证券交易所非买断式债券回购交易形成的卖出回购证券款余额50,000,000.00元.

    截止2005年12月31日止,因股权分置改革而暂时停牌,不能自由流通的股票如下:

    股票代码   股票名称     停牌日期   年末估值单价     复牌日期   复牌当日单价        数量    年末估值余额
    000069      华侨城A   2005.12.19          12.88   2006.01.06          11.14   4,642,487   59,795,232.56
    000530     大冷股份   2005.12.19           4.29   2006.01.09           3.50    300,000    1,287,000.00
    000933     神火股份   2005.12.14           7.00   2006.01.10           6.50   1,935,770   13,550,390.00
    000987     广州友谊   2005.12.30           8.23   2006.01.20           6.99   1,436,825   11,825,069.75
    600317       营口港   2005.12.21           9.57   2006.01.17           6.45   1,386,205   13,265,981.85
    600754     锦江酒店   2005.12.06           7.90   2006.01.23           7.20     186,087    1,470,087.30
    600879     火箭股份   2005.12.19          10.94   2006.01.04          11.77   1,039,870   11,376,177.80

    截止2005年12月31日止,因股权分置改革而暂时停牌,不能自由流通的债券如下:

    债券代码   债券名称     停牌日期   年末估值单价     复牌日期   复牌当日单价      数量    年末估值余额
    110036     招行转债   2005.12.19         106.73   2006.01.04         116.83   503,340   53,721,478.20

    七、 投资组合报告

    (一)基金资产配置组合

                                 市值(元)   占总资产的比重
    股票                   1,253,715,303.23          62.46%
    债券                     540,558,099.90          26.93%
    权证                               0.00           0.00%
    银行存款和清算备付金     202,853,317.22          10.11%
    其他资产                  10,125,305.28           0.50%
    合计                   2,007,252,025.63            100%

    (二)按行业分类的股票投资组合

    行业                                  市值(元)   市值占净值比例
    A农、林、牧、渔业                  23,421,706.24            1.21%
    B采掘业                            15,037,556.48            0.78%
    C制造业                           576,218,908.40           29.80%
    C0食品、饮料                      184,632,850.29            9.55%
    C1纺织、服装、皮毛                    23,180.00            0.00%
    C2木材、家具                                0.00            0.00%
    C3造纸、印刷                                0.00            0.00%
    C4石油、化学、塑胶、塑料          135,283,915.63            7.00%
    C5电子                              6,057,975.00            0.31%
    C6金属、非金属                    114,031,036.16            5.90%
    C7机械、设备、仪表               55,839,201.28            2.89%
    C8医药、生物制品                   80,350,750.04            4.16%
    C99其他制造业                               0.00            0.00%
    D电力、煤气及水的生产和供应业         272,405.80            0.01%
    E建筑业                                     0.00            0.00%
    F交通运输、仓储业                 208,893,154.03           10.80%
    G信息技术业                        79,071,122.07            4.09%
    H批发和零售贸易                   135,144,084.59            6.99%
    I金融、保险业                     109,746,531.76            5.68%
    J房地产业                          12,294,500.00            0.64%
    K社会服务业                        61,265,319.86            3.17%
    L传播与文化产业                             0.00            0.00%
    M综合类                            32,350,014.00            1.67%
    合计                            1,253,715,303.23           64.84%

    (三)本基金持有前十名股票明细

    科目代码    股票名称     数量(股)     期末市值(元)   市值占净值比
    600009      上海机场   7,538,684.   108,707,823.28          5.62%
    600519      贵州茅台   2,180,824.    99,489,190.88          5.15%
    000792      盐湖钾肥   8,285,944.    95,785,512.64          4.95%
    002024      苏宁电器    3,303,855       66,077,100          3.42%
    600000      浦发银行    6,770,524       66,012,609          3.41%
    000069     G华侨城A    4,642,487    59,795,232.56          3.09%
    600585      海螺水泥    5,738,146    54,971,438.68          2.84%
    600269      赣粤高速    5,030,841       45,277,569          2.34%
    000538      云南白药    1,995,947     41,316,102.9          2.14%
    000063         G中兴    1,400,559    38,907,529.02          2.01%

    提示:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)的本年度报告正文。

    (四) 报告期内股票投资组合的重大变动

    本报告期内累计买入金额最大的前20名股票:

    股票代码   股票名称    累计买入金额   占期初净值比(%)
    000063        G中兴   87,210,990.98             5.87%
    600009     上海机场   82,769,167.18             5.57%
    600900     长江电力   62,135,801.45             4.18%
    000895     双汇发展   60,332,100.86             4.06%
    600000     浦发银行   59,422,860.70             4.00%
    000088     盐田港A   55,418,867.69             3.73%
    600519     贵州茅台   51,120,169.41             3.44%
    600309     烟台万华   51,058,909.39             3.44%
    600269     赣粤高速   45,443,987.72             3.06%
    600005        G武钢   44,929,374.38             3.02%
    000069      G华侨城   42,926,321.52             2.89%
    600383     金地集团   42,049,492.23             2.83%
    000900     现代投资   38,670,421.86             2.60%
    600016        G民生   36,929,707.86             2.49%
    600616        G食品   35,219,430.92             2.37%
    600549     厦门钨业   34,690,362.61             2.33%
    000792     盐湖钾肥   33,760,312.46             2.27%
    000402       金融街   30,725,262.61             2.07%
    600887     伊利股份   30,608,918.37             2.06%
    000933        G神火   29,602,603.75             1.99%

    累计卖出金额前20名

    股票代码   股票名称     累计卖出金额   占期初净值比(%)
    600309     烟台万华   120,364,152.86             8.10%
    600900     长江电力   107,236,691.79             7.22%
    600009     上海机场    73,300,550.24             4.93%
    600583     海油工程    69,048,749.01             4.65%
    600018        G上港    68,471,383.86             4.61%
    000792     盐湖钾肥    61,880,091.98             4.16%
    000895     双汇发展    61,386,637.71             4.13%
    000063        G中兴    56,947,053.48             3.83%
    600694     大商股份    56,350,871.11             3.79%
    000088     盐田港A    56,020,894.34             3.77%
    600535      G天士力    45,469,507.36             3.06%
    600383     金地集团    44,090,000.56             2.97%
    600005     武钢股份    41,194,231.91             2.77%
    600085      G同仁堂    41,175,419.13             2.77%
    0000911    南宁糖业    39,664,106.25             2.67%
    600066     宇通客车    36,736,939.30             2.47%
    000402       金融街    31,785,636.51             2.14%
    000900     现代投资    28,459,885.00             1.92%
    002024     苏宁电器    28,433,489.58             1.91%
    600887     伊利股份    28,141,876.21             1.89%

    报告期内买入股票成本总额 1,913,738,688.22

    报告期内卖出股票收入总额

    1,838,782,632.46

    (五)按券种分类的债券投资组合

    债券类别           债券市值(元)   市值占净值比
    交易所国债投资     382,987,558.60         19.81%
    银行间国债投资               0.00          0.00%
    央行票据投资                 0.00          0.00%
    企业债券投资                 0.00          0.00%
    金融债券投资                 0.00          0.00%
    可转换债投资       157,570,541.30          8.15%
    国家政策金融债券             0.00          0.00%
    债券投资合计       540,558,099.90         27.96%

    (六)债券投资前五名组合

    债券代码   债券名称       市值(元)   市值占净值比        数量
    010214     02国债⒁   121,364,973.60          6.28%   1,203,540
    010103     21国债⑶   115,074,200.60          5.95%   1,125,310
    010405      04国债5    94,047,400.00          4.86%     995,000
    110036     招行转债    53,721,478.20          2.78%     503,340
    010411     04国债11    52,500,984.40          2.72%     518,170

    (七)投资组合报告附注

    1.报告项目的计价方法

    本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收市价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。

    2.本基金持有的每只股票的价值均不超过基金资产净值的10%。

    3.本基金持有的前十名证券的发行主体均未被监管部门立案调查或受到公开谴责和处罚。

    4.本基金投资的所有股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

    5.本基金本报告期其他资产的构成包括交易保证金848,780.49元,应收利息8,897,153.79元,应收申购款379,371.00元,合计为10,125,305.28元。

    6.本报告期本基金所持有的权证均为被动投资。获得的权证数量和成本总额列示如下:

    权证代码   权证名称    权证数量   成本总额
    580001     武钢JTB1   3,012,178       0.00
    580999     武钢JTP1   3,012,178       0.00
    038002     万科HPR1     185,058       0.00

    7.本基金持有的处于转股期的可转换债券明细:

    债券代码   债券名称      市值(元)   市值占净值比
    100177     雅戈转债   32,683,220.00          1.69%
    110037     歌华转债   23,491,650.00          1.22%
    125729     燕京转债   20,489,075.60          1.06%
    110317     营港转债    4,623,993.60          0.24%
    125488     晨鸣转债    1,805,021.40          0.09%
    110036     招行转债   53,721,478.20         2.78%
    100196     复星转债    3,527,653.50         0.18%
    110010     包钢转债   17,228,449.00         0.89%

    八、 基金份额持有人户数、持有人结构及基金份额变动情况

    截至2005年12月31日,本基金持有人户数为12,853户,平均每户持有基金份额139,242.54份,其中,机构投资者持有1,408,509,300.43份,占总份额的78.70%;个人投资者持有份额381,175,093.86份,占总份额的21.30%(详情如下表):

    (一)基金持有人结构:

    期末基金持有人户数                         12,853
    期末平均每户持有基金份额               139,242.54
    期末机构投资者持有份额           1,408,509,300.43
    期末机构投资者份额占总份额比例             78.70%
    期末个人投资者持有份额             381,175,093.86
    期末个人投资者份额占总份额比例             21.30%

    (二)基金份额变动情况:

    合同生效日基金总份额   2,297,041,086.19
    期初余额               1,493,522,983.26
    期内申购总份额         2,115,359,203.02
    期内赎回总份额         1,819,197,791.99
    期末余额               1,789,684,394.29

    九、 重大事件揭示

    1、本报告期内未召开基金份额持有人大会;

    2、.本基金托管人在本报告期内有如下重大变动:

    (1)、2005年,基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动:

    序号     姓名   变动情况   变动日期                 原职务                 现任职务
    1      郭特华       离职     2005-8     资产托管部副总经理   工银瑞信基金公司总经理
    2      王立波       任职     2005-6     工行纽约代表处首代       资产托管部副总经理
    3      肖婉如       任职     2005-9   资产托管部基金处处长       资产托管部副总经理

    (2)、经中国政府批准,中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司,并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。

    序号                                 媒体名称     披露日期
    1      人民日报、经济日报、金融时报、中国日报   2005-10-28
    2            香港南华早报、香港经济日报、信报   2005-10-28
    3                                英国金融时报   2005-10-28

    3、在本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

    4、在本报告期内本基金的投资组合策略没有重大改变。

    5、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚。

    6、因工作原因,经基金管理人董事会批准、基金托管人中国工商银行股份有限公司同意,本基金2005年年度审计机构更换为深圳鹏城会计师事务所。本基金管理人于2005年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布了相关公告。本年度支付给深圳鹏城会计师事务所审计费用捌万元。

    7、本基金管理人于2005年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登《关于暂停汉唐证券有限责任公司办理基金申购业务的公告》,决定从2005年1月28日起暂停办理汉唐证券有限责任公司提交的本基金管理人旗下所有开放式基金的申购业务。

    8、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:

    金额单位:人民币元

    (1)股票交易及佣金支付情况:

    席位名称   租用席位数量       股票交易金额      比例           佣金      比例
    广发证券              2   1,050,480,920.67   28.57%     833,697.74   28.45%
    国泰君安              2     892,145,776.70   24.27%     715,361.55   24.41%
    海通证券              1     226,788,406.83    6.17%     184,164.44    6.28%
    银河证券              1     538,612,762.37   14.65%     421,468.27   14.38%
    中银国际              1     454,524,127.62   12.36%     358,584.48   12.24%
    联合证券              1     513,712,692.20   13.98%     417,036.94   14.24%
    合计                  8   3,676,264,686.39   100.00%   2,930,313.39     100%

    (2)债券及回购交易情况:

    席位名称   席位租用数量       债券交易金额      比例       回购交易金额      比例
    广发证券              2     238,597,393.05   21.46%     395,000,000.00   13.36%
    国泰君安              2     183,374,868.60   16.49%     984,800,000.00   33.31%
    海通证券              1     122,178,110.50   10.99%      70,000,000.00    2.37%
    银河证券              1     100,606,452.94    9.05%               0.00      0.00
    中银国际              1     341,244,425.90   30.69%   1,135,100,000.00   38.39%
    联合证券              1     125,813,689.40   11.32%     371,500,000.00   12.57%
     合计                8   1,111,814,940.39   100.00%   2,956,400,000.00   100.00%

    (3)本报告期增加联合证券一个席位。

    (4)交易席位选择标准:

    a、财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;

    b、经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

    c、具备基金运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足基金进行证券交易的需要;

    d、 具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告等服务;

    e、 能提供其他基金运作和管理所需的服务。

    (5)交易席位选择流程:

    公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:a、研究报告时效性;b、研究报告的质量;c、报告数量;d、服务沟通情况。

    9、本基金管理人于2005年11月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,对本基金和广发聚富证券投资基金单笔申购金额100万元以上的前端申购费率进行调整,调整前的前端申购费率如下:

    申购金额(M)            申购费率
    M<100万元                   1.5%
    100万元≤M<1000万元         1.2%
    M≥1000万元            每笔1000元

    调整后的前端申购费率如下:

    申购金额(M)            申购费率
    M<100万元                   1.5%
    100万元≤M<500万元          0.9%
    500万元≤M<1000万元         0.3%
    M≥1000万元            每笔1000元

    10、本基金管理人于2005年5月11日在《中国证券报》发布公告,董正青先生辞去公司董事长职务,由马庆泉先生担任公司董事长,聘任朱平先生为公司副总经理。

    11、本基金管理人于2005年5月21日在《中国证券报》发布公告,公司注册资本金增加为1.2亿元人民币, 公司股东"深圳市香江投资有限公司"更名为"香江投资有限公司",股东出资比例相应变更。公司法定代表人变更为马庆泉先生。

    12、本基金管理人于2005年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,在广发证券股份有限公司正式推出"开放式基金定期定额投资计划"。

    13、本基金管理人于2005年6月15日在《中国证券报》发布公告,将网上交易业务费率定为: 个人投资者通过网上交易方式认购或申购我司管理的开放式基金, 股票型基金认/申购费率统一按6‰的优惠费率收取(仅限于前端收费模式)。

    14、本基金管理人于2005年7月7日在《中国证券报》发布公告,决定开通开放式基金转换业务,转换业务适用于以下开放式基金:本基金、广发聚富证券投资基金、广发货币市场基金。

    15、本基金管理人于2005年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布分红公告:每10份基金份额派发红利0.20元,权益登记日、除息日为2005年3月15日,红利分配日为2005年3月17日。

    16、本基金管理人于2005年3月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布分红公告:每10份基金份额派发红利0.20元,权益登记日、除息日为2005年3月22日,红利分配日为2005年3月24日。

    17、本基金管理人于2005年5月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布分红公告:每10份基金份额派发红利0.20元,权益登记日、除息日为2005年5月11日,红利分配日为2005年5月13日。

    18、本基金管理人于2005年9月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布分红公告:每10份基金份额派发红利0.20元,,权益登记日、除息日为2005年9月14日,红利分配日为2005年9月16日。

    19、本基金管理人于2005年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加国信证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。

    20、本基金管理人于2005年4月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加兴业银行股份有限公司为本基金的代理销售机构。

    21、本基金管理人于2005年7月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加广发华福证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。

    22、本基金管理人于2005年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加东北证券有限责任公司以及长城证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。

    23、本基金管理人于2005年9月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加中银国际证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。

    24、本基金管理人于2005年9月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加光大证券股份有限公司为本基金的代理销售机构。

    25、本基金管理人于2005年10月20日在《中国证券报》发布公告,设立上海分公司。

    26、本基金管理人于2005年11月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加东海证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。

    27、本基金管理人于2005年12月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加申银万国证券股份有限公司和金元证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。

    28、本基金管理人于2005年12月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加中原证券股份有限公司为本基金的代理销售机构。

    29、本基金管理人于2005年12月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》发布公告,增加山西证券有限责任公司为本基金的代理销售机构。

    广发基金管理有限公司

    二零零六年三月二十七日


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