搜狐首页-新闻-体育-娱乐-财经-IT-汽车-房产-家居-女人-TV-ChinaRen-邮件-博客-BBS-搜狗 

财经频道 > 2003年年报专题 > 2003年上市公司年报一览
丰和价值证券投资基金2005年年度报告
时间:2006年03月28日10:00 我来说两句(0)  

Stock Code:184721
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报
    基金管理人:嘉实基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行
    送出日期:2006年3月28日
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经 全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2006年3月22日复核了本报告中的 财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金 出具了标准无保留审计意见的审计报告,请投资者注意阅读。 目 录 第一章 基金简介 第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 第三章 管理人报告 第一节 基金管理人及基金经理情况 第二节 基金运作的遵规守信情况说明 第三节 基金投资策略和业绩表现的说明与解释 第四节 宏观经济、证券市场及行业走势展望 第五节 基金内部监察报告 第四章 托管人报告 第五章 审计报告 第六章 财务会计报告 第一节 基金会计报表 第二节 年度会计报表附注 第七章 投资组合报告 第八章 基金份额持有人情况 第九章 重大事件揭示 第十章 备查文件目录 第一章 基金简介 一、基金基本资料 1、基金名称 丰和价值证券投资基金 2、基金简称 基金丰和 3、基金交易代码 184721 4、基金运作方式 契约型封闭式 5、基金合同生效日 2002年3月22日 6、报告期末基金份额总额 30亿份 7、基金合同存续期 15年 8、基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 9、上市日期 2002年4月4日 二、基金产品说明 1、投资目标 本基金为价值型证券投资基金,主要投资于依照有关 区分股票价值、成长特征的指标所界定的价值型股票,通过 对投资组合的动态调整来分散和控制风险,在注重基金资产 安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 2、投资策略 本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资 方法,在综合宏观经济发展情况、政策取向、证券市场 走势等多种因素的基础上,确定基金在股票、国债上 的投资比例。坚持价值型投资理念,确立以相对价值 判断为核心,兼顾对公司内在价值评估的选股思路;同 时,以基本分析为基础,重视数量分析,系统考察上市公 司的投资价值,最终确定所投资的股票,并以技术分 析辅助个股投资的时机选择。 3、业绩比较基准 无 4、风险收益特征 无 三、基金管理人 1、名称 嘉实基金管理有限公司 2、注册地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室 3、办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 4、邮政编码 100005 5、互联网网址 http://www.jsfund.cn 6、法定代表人 王忠民 7、总经理 赵学军 8、信息披露负责人 胡勇钦 9、联系电话 (010)65188866 10、传真 (010)65185678 11、电子邮箱 service@jsfund.cn 四、基金托管人 1、名称 中国农业银行 2、注册地址 北京市复兴路甲23号 3、办公地址 北京市西三环北路100号金玉大厦7-8层 4、邮政编码 100037 5、国际互联网址 http://www.abchina. com 6、法定代表人 杨明生 7、托管部门总经理 张军洲 8、信息披露负责人 李芳菲 9、联系电话 (010)68424199 10、传真 (010)68424181 11、电子邮箱 lifangfei@abchina.com 五、信息披露 1.信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2.登载年度报告正文的管 http://www.jsfund.cn理人互联网网址 3.基金年度报告置备地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实 基金管理有限公司 六、其他有关资料 1、会计师事务所 名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2、基金注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址 深圳市深南中路1093号中信大厦18楼(518001) 第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 一、主要财务指标 单位:元 序号 项目 2005年 2004年 1 基金本期净收益 -11,166,352.10 127,840,194.57 2 基金份额本期净收益 -0.0037 0.0426 3 期末可供分配基金收益 58,557,285.55 64,755,282.59 4 期末可供分配基金份额收益 0.0195 0.0216 5 期末基金资产净值 3,140,835,538.20 3,064,755,282.59 6 期末基金份额净值 1.0469 1.0216 7 基金加权平均净值收益率 -0.36% 3.98% 8 本期基金份额净值增长率 4.46% -2.57% 9 基金份额累计净值增长率 8.18% 3.58% 序号 项目 2003年 1 基金本期净收益 -1,990,108.11 2 基金份额本期净收益 -0.0007 3 期末可供分配基金收益 1,883,443.08 4 期末可供分配基金份额收益 0.0006 5 期末基金资产净值 3,145,897,570.03 6 期末基金份额净值 1.0486 7 基金加权平均净值收益率 -0.07% 8 本期基金份额净值增长率 17.52% 9 基金份额累计净值增长率 6.31% 注:上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 二、基金净值表现 1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值增长 净值增长率 业绩比较基 阶段 率① 标准差② 准收益率③ 过去三个月 0.97% 1.25% 过去六个月 5.46% 1.39% 过去一年 4.46% 2.18% 过去三年 19.59% 2.07% 自基金合同生效起至今 8.18% 1.96% 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 益率标准差④ 过去三个月 过去六个月 过去一年 过去三年 自基金合同生效起至今 2、自基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较 ■■图像■■ 图1:基金丰和累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2002年3月22日至2005年12月31日) 3、本基金自基金合同生效以来每年的净值增长率,并与同期业绩比较基准的收益率 比较 ■■图像■■ 图2:丰和基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 三、过往三年每年的基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数(元) 备注 2005年 拟分配0.180元/10份基金份额 2004年 0.200 已分配0.200元/10份基金份额 2003年 0 合计 0.200 第三章 管理人报告 第一节 基金管理人及基金经理情况 一、基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批 准设立的第一批基金管理公司之一,注册资本1亿元,注册地上海,公司总部设在北京, 并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格。 2005年公司引入新股东德意志资产管理(亚洲)有限公司,成为中外合资基金管理公司 。 截止2005年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、8只开放式证券 投资基金,其中3只开放式基金属于同一系列基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实 成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金 、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金。同时,管理4个全国社保 基金投资组合。 二、基金经理简介 赵军先生,基金经理,毕业于南开大学金融系,获硕士学位。6年证券从业经验。先 后在中信证券资产管理部和金融产品开发部从事研究工作,2000年加入嘉实基金管理有 限公司任研究部总监。现任公司总经理助理兼研究部总监。 刘欣先生,基金经理,经济学硕士,12年证券从业经历。曾任南方证券投资银行部 北京总部副总经理。1999年3月加入嘉实基金管理有限公司至今,先后在研究部和基金投 资部工作,曾任嘉实成长收益基金经理助理和嘉实理财通系列基金基金经理。 第二节 基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《丰和价值证券投资基金基金合 同》的规定和约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险 的前提下为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 第三节 基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至报告期末,本基金份额净值1.0469元,报告期内基金份额净值增长率4.46%,同 期上证A股指数下跌8.21%,本基金取得相对于指数12.67%的超额收益。 报告期内,本基金总体上保持“较高股票投资比例、行业有限度偏离以及个股精选 ”的投资风格,在食品饮料、商业、中药、银行等行业中选择龙头公司均衡配置。从结 果看,这种投资策略使得本基金规避了很大的市场风险,获得了稳定的业绩增长,但同 时没有把握住市场中波段操作、行业轮动以及地产、科技等部分行业整体性上涨机会。 第四节 宏观经济、证券市场及行业走势展望 展望2006年,我们认为A股市场会存在较大投资机会。这主要基于以下两方面考虑: 首先,从公司基本面看,尽管宏观调控使得经济增长面临减速,但我们认为支持中 国经济保持持续较快速度增长的内在动因没有改变,伴随中国市场化改革的深入推进, 一大批优势公司将获得较之以往更多的成长机会。根据嘉实预测,沪深300指数成分股2 006年预期净利润相对2005年平均增长近10%,同时我们注意到,即使在市场普遍悲观的 投资过剩行业,如钢铁、水泥、电解铝等,上市公司的赢利水平在2005年底、2006年初 均出现了明显的止跌回升,2006年全年盈利很可能超过目前市场普遍预期。 其次,从上市公司估值水平看,目前A股公司2005年平均静态市盈率为14.5,处于亚 洲新兴市场估值水平的低端,若考虑到股改、预期成长等因素,A股市场被明显低估。值 得一提的是,目前市场出现的“股改后公司股价除权,平均估值水平下降”现象,说明 市场尚没有充分反映股权分置改革给A股市场所产生的影响。我们认为,股权改革之后上 市公司治理结构得以改善,有利于建立符合流通股东利益的公司经营激励机制,从长远 上提升公司估值水平。 我们预计2006年A股市场投资氛围将明显转暖。为此,本基金将采取更加积极的投资 风格,适度提高组合贝塔值,适度提高行业配置偏离度。当前,本基金选择两大类公司 进行重点配置:一是从分享中国经济内生性成长角度,选择那些管理优良、具备长期竞 争优势的行业龙头企业,二是从绝对投资价值角度,选择现金流状况良好、业绩稳定增 长并有较高股息收益的公司。我们认为以上两类公司将获得估值提升和业绩增长的双重 推动。 在新的一年里,我们努力争取将过往的投资经历转化为未来的投资能力,勤勉尽责 ,力争为基金份额持有人获得更好的投资回报。 第五节 基金内部监察报告 本报告期内,本基金管理人进一步健全监察稽核体系,提高了合规监控效率,确保 了公司各项业务的运作管理合法合规。 采取的主要措施如下: (一)通过严格内部控制程序,确保了公司各项业务运作合法合规。 通过进一步分析业务流程、风险认定与评估,识别公司投研(含社保基金组合)、 大市场体系、TA、基金会计、IT等业务风险点;排出重大风险点进行重点监控,并从制 度和流程上事前防范、在线实时监控、事后稽核等手段控制各项违规风险;进行各项业 务的监测、检查、稽核工作,出具风险监控、IT稽核、营销和销售合规性检查报告或意 见;审核合同并出具相关业务法律意见;及时向证监会、董事会上报公司季度、年度监 察稽核报告。 (二)加强法律培训及研究,及时提供法律支持,积极推进公司管理制度建设。 加强法律意识、行业规范、品行操守等方面的培训教育,如“金融机构全面风险管 理方法”培训,新员工入职法律培训,全公司法规测试等。法律稽核部参与基金新产品 设计、年金等项目工作,严格控制金融新品种、新业务的法律风险和运行风险;深入研 究法律法规,及时进行了新颁布的《公司法》、《证券法》的分解工作,参与相关部门 管理制度和流程的修改和完善工作。 (三)聘请独立第三方咨询机构全面评估公司内控工作 报告期内,本基金管理人先后启动ISO、SAS70国际专项认证等项目,对公司资产管 理业务实施严格的质量控制。 聘请香港品质保证局承担公司产品管理、营销、渠道、机构客户、客户服务等业务 的ISO认证,通过内部严格检查审核并整改完善,获得香港品质保证局一次审查通过,取 得ISO认证证书。 聘请外部咨询机构对公司进行了前台、后台及信息技术相关的内控缺口分析,并出 具评估报告,完成了SAS70审计项目的先期工作。对其中的改进建议,公司各相关部门认 真进行了相应的改进。为公司更好地实施资产管理业务质量控制和今后拓展年金、委托 理财业务、QDII等新业务创造良好条件。 第四章 托管人报告 在托管丰和价值证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国农业银行严格遵守 《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《丰和价值证券投资基金合同》、《丰 和价值证券投资基金托管协议》的约定,对丰和价值证券投资基金管理人—嘉实基金管 理有限公司2005年1月1日至2005年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计 核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人 利益的行为。 本托管人认为,嘉实基金管理有限公司在丰和价值证券投资基金的投资运作、基金 资产净值的计算、基金费用开支等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在 报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 本托管人认为,丰和价值证券投资基金的信息披露事务符合《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的丰和价值证券投 资基金2005年年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行托管业务部 2006年3月22日 第五章 审计报告 普华永道中天审字〔2006〕第354号 丰和价值证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的丰和价值证券投资基金(以下简称“基金丰和”) 2005年12月31日 的资产负债表以及2005年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基 金丰和的基金管理人嘉实基金管理有限公司的责任,我们的责任是在实施审计工作的基 础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评 价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、 《证券投资基金会计核算办法》、《丰和价值证券投资基金基金合同》及中国证券监督 管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定,在所有重大 方面公允反映了基金丰和2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和基金净 值变动。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师汪棣 中国上海市 注册会计师许康玮 2006年2月28日 第六章 财务会计报告 第一节 基金会计报表 一、资产负债表 单位:元 资产 附注 2005年12月31日 2004年12月31日 银行存款 135,420,093.34 84,748,380.68 清算备付金 1,660,434.01 交易保证金 六(十四) 910,000.00 500,000.00 应收证券清算款 5,761,226.55 12,871,500.19 应收股利 应收利息 六(一) 7,563,195.60 8,166,572.92 应收申购款 其他应收款 股票投资市值 2,356,923,183.75 2,280,812,375.88 其中:股票投资成本 2,273,141,879.39 2,336,405,583.48 债券投资市值 645,804,791.79 689,208,774.22 其中:债券投资成本 647,307,980.30 698,583,921.68 权证投资市值 其中:权证投资成本 买入返售证券 待摊费用 其他资产 资产总计 3,154,042,925.04 3,076,307,603.89 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 5,874,226.07 3,295,031.31 应付赎回款 应付赎回费 应付管理人报酬 3,858,708.09 3,895,897.51 应付托管费 643,118.02 649,316.28 应付佣金 六(四) 891,429.84 1,792,857.06 应付利息 应付收益 未交税金 其他应付款 六(五) 1,839,904.82 1,819,219.14 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 六(六) 100,000.00 100,000.00 其他负债 负债合计 13,207,386.84 11,552,321.30 持有人权益 实收基金 六(七) 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得 六(八) 82,278,115.85 -64,968,355.06 未分配基金净收益 58,557,422.35 129,723,637.65 持有人权益合计 3,140,835,538.20 3,064,755,282.59 负债及持有人权益总计 3,154,042,925.04 3,076,307,603.89 附注:基金份额净值 1.0469 1.0216 二、经营业绩表及收益分配表 (一)经营业绩表 单位:元 项目 附注 2005年度 2004年度 一、收入 1.股票差价收入 六(九) -40,140,595.71 145,444,196.29 2.债券差价收入 六(十) 1,257,713.39 -7,083,046.51 3.权证差价收入 14,776,155.57 4.债券利息收入 20,230,074.25 19,354,639.44 5.存款利息收入 1,187,754.75 1,893,012.32 6.股利收入 45,851,104.05 26,345,198.79 7.买入返售证券收入 9,337.00 48,975.34 8.其他收入 六(十一) 12,633.51 561,614.19 收入合计 43,184,176.81 186,564,589.86 二、费用 1.基金管理人报酬 五(二) 45,932,863.91 48,312,577.85 2.基金托管费 五(二) 7,655,477.37 8,052,096.32 3.卖出回购证券支出 84,271.27 1,882,025.93 4.利息支出 5.其他费用 六(十二) 677,779.56 477,695.19 其中:上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 266,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 费用合计 54,350,392.11 58,724,395.29 三、基金净收益 -11,166,215.30 127,840,194.57 加:未实现估值增值变动数 六(八) 147,246,470.91 -208,982,482.01 四、基金经营业绩 136,080,255.61 -81,142,287.44 (二)收益分配表 单位 :元 项目 附注 2005年度 2004年度 基金净收益 -11,166,215.30 127,840,194.57 加:年初未分配基金净收益 129,723,637.65 1,883,443.08 可供分配基金净收益 118,557,422.35 129,723,637.65 减:本年已分配基金净收益 60,000,000.00 未分配基金净收益 58,557,422.35 129,723,637.65 三、基金净值变动表 单位:元 项目 附注 2005年度 2004年度 一、期初基金净值 3,064,755,282.59 3,145,897,570.03 二、本年经营活动 基金净收益 -11,166,215.30 127,840,194.57 未实现估值增值变动数 147,246,470.91 -208,982,482.01 经营活动产生的基金净值变动数 136,080,255.61 -81,142,287.44 三、本年向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基 -60,000,000.00 金净值变动数 四、期末基金净值 3,140,835,538.20 3,064,755,282.59 第二节 年度会计报表附注 一、本基金的基本情况 丰和价值证券投资基金(以下简称“本基金”)由嘉实基金管理有限公司、广发证券 股份有限公司、北京证券有限责任公司、中煤信托投资有限责任公司(于2004年2月19日 更名为中诚信托投资有限责任公司)和吉林省信托投资有限责任公司五家发起人依照《证 券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《丰和价值证券投资基金基金契约》(于2 004年10月12日改为《丰和价值证券投资基金基金合同》)发起,经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2001] 60号文批准,于2002年3月22日募 集成立。本基金为契约型封闭式,存续期为15年,发行规模为30亿份基金份额。 本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行。本基 金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2002] 19号文审核同意,于2002年 4月4日在深交所挂牌交易。根据《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定,本基 金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。 二、主要会计政策、会计估计及其变更 (一)编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券 投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操 作的有关规定编制。 (二)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 (三)记账本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 (四)记账基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外 ,所有报表项目均以历史成本计价。 (五)基金资产的估值原则 1.股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值;估值日无交易 的,以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值; 由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的市场交易均价估值。 2.债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价 估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价估值。证券交易所市场未实行净 价交易的企业债券及可转换债券按估值日均价减去债券均价中所含的债券应收利息得到 的净价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易均价减去债券均价中所含的债 券应收利息得到的净价估值。 银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 3.权证投资 从获赠确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所 挂牌的该权证投资的市场交易均价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允 价估值。 4.实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 5.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,本基金管理人 应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (六)证券投资基金的成本计价方法 1.股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐 。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌 日冲减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日 结转。 2.债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的 债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐,其 中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成 债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行 期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入;卖出银行间同业市场交易 的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于 成交日结转。 3.权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权 证数量。本基金至今尚未发生主动投资权证的交易。 (七)待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。 (八)收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确 认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差 价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利 息和相关费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况 下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计 提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个 人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提 。 (九)费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。基金成立 三个月后,如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金 资产净值的20%,超过部分不计提基金管理人报酬。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。 (十)实收基金 每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。 (十一)基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年 收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配 一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%。 经宣告的分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 (十二)报告期内无涉及为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采 取的其他会计政策和会计估计。 (十三)报告期内无涉及会计政策、会计估计的变更。 (十四)报告期内无重大会计差错。 三、税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整 证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关 政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及 其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (一)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (二)基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所 得税。 (三)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣 代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,自 2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个 人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (四)基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税,自200 5年1月24日起减按0.1%的税率缴纳。 (五)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 四、资产负债表日后事项 截止2005年12月31日,本基金未分配基金净收益为58,557,422.35元,本基金管理人 拟定实施2005年度分配收益为54,000,000.00元,每10份基金份额可获得分配收益0.18元 。 五、关联方关系及关联方交易 (一)关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国农业银行 基金托管人 中诚信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 吉林省信托投资有限责任公司 基金发起人、基金管理人原股东 北京证券有限责任公司 基金发起人、基金管理人原股东 广发证券股份有限公司 基金发起人 国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 根据嘉实基金管理有限公司于2005年6月17日发布的公告,经临时股东会审议通过, 并经中国证监会证监基金字[2005]73号文和中华人民共和国商务部商外资资审字[2005] 133号批准,中诚信托投资有限责任公司持有嘉实基金管理有限公司48.00%的股权,立 信投资有限责任公司持有32.50%的股权,德意志资产管理(亚洲)有限公司持有19.50%的 股权。吉林省信托投资有限责任公司和北京证券有限责任公司不再持有嘉实基金管理有 限公司的股权。 (二)关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.通过关联方席位进行的交易 2005年度 关 股票 债券 联 方 成交金额 占股票成交 成交金额 (元) 总额比例 (元) 国都证券 1,090,822,039.48 15.65% 200,156,337.50 北京证券 248,856,529.80 3.57% 61,906,498.00 合计 1,339,678,569.28 19.22% 262,062,835.50 2005年度 关 债券 佣金 联 方 占债券成交 佣金 占佣金 总额比例 (元) 总量比例 国都证券 40.55% 891,932.50 15.85% 北京证券 12.54% 203,441.09 3.62% 合计 53.09% 1,095,373.59 19.47% 2004年度 关 股票 债券 联 方 成交金额 占股票成交 成交金额 (元) 总额比例 (元) 国都证券 1,111,879,574.42 12.46% 46,676,559.70 北京证券 231,847,302.76 2.60% 4,920,500.00 广发证券 291,237,494.05 3.26% 22,758,408.90 合计 1,634,964,371.32 18.32% 74,355,468.60 2004年度 关 债券 佣金 联 方 占债券成交 佣金 占佣金 总额比例 (元) 总量比例 国都证券 9.06% 902,829.97 12.63% 北京证券 0.96% 188,063.99 2.63% 广发证券 4.42% 236,083.59 3.30% 合计 14.44% 1,326,977.55 18.56% 上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务。 2.关联方报酬 (1)基金管理人报酬 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1. 5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬 =前一日基金资产净值 1.5% /当年天数。 本基金本年度需支付基金管理人报酬45,932,863.91元(2004年:48,312,577.85元) 。 (2)基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产 净值 0.25% /当年天数。 本基金本年度需支付基金托管费7,655,477.37元(2004年:8,052,096.32元)。 3.由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,并按银行间同业利率计息。基 金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为135,420,093.34元(2004年:84,748, 380.68元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,051,420.37元(20 04年:1,854,271.85元)。 4.关联方投资本基金情况 (1)基金管理人投资本基金情况 项目 2005年度 数量(份) 占基金总 适用费率 份额比例 报告期期初持有基金份额 6,000,000 0.20% 报告期间买入基金份额 - 报告期间卖出基金份额 - 报告期末持有基金份额 6,000,000 0.20% 项目 2004年度 数量(份) 占基金总 适用费 份额比例 率 报告期期初持有基金份额 6,000,000 0.20% 报告期间买入基金份额 - 报告期间卖出基金份额 - 报告期末持有基金份额 6,000,000 0.20% 注:基金管理人作为本基金发起人,于本基金发行期间2002年3月15日至2002年3月 18日通过网下配售认购本基金份额6,000,000份,每份发行价格为1.01元,其中:面值为 1.00元;发行费用为0.01元。 (2)基金管理人主要股东及其控制的机构投资本基金情况 ①基金管理人主要股东中诚信托投资有限责任公司投资本基金情况 2005年度 持有人名称 期末持有基金 占基金总份额的 份额(份) 比例 中诚信托投资有限责任公司 6,000,000 0.20% 2004年度 持有人名称 期末持有基金 占基金总份额 份额(份) 的比例 中诚信托投资有限责任公司 6,000,000 0.20% 注:中诚信托投资有限责任公司(原中煤信托投资有限责任公司)作为本基金发起 人,于本基金发行期间2002年3月15日至2002年3月18日通过网下配售认购本基金份额6, 000,000份,每份发行价格为1.01元,其中:面值为1.00元;发行费用为0.01元。 ②基金管理人主要股东中诚信托投资有限责任公司控制的机构投资本基金情况:无 5.与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下(单位 :元) 项目 2005年度 2004年度 卖出回购证券结算金额 1,218,100,000.00 卖出回购证券利息支出 405,950.96 六、本基金会计报表重要项目说明 以下各项除非特别注明,金额单位为人民币元。 (一)应收利息 项目 2005年12月31日 2004年12月31日 应收债券利息 7,525,975.70 8,109,988.05 应收银行存款利息 36,400.70 56,584.87 应收结算备付金利息 747.20 应收权证保证金利息 72.00 合计 7,563,195.60 8,166,572.92 (二)待摊费用:无 (三)投资估值增值 项目 2005年12月31日 2004年12月31日 股票 83,781,304.36 -55,593,207.60 债券 -1,503,188.51 -9,375,147.46 权证 合计 82,278,115.85 -64,968,355.06 (四)应付佣金 证券公司名称 2005年12月31日 2004年12月31日 国都证券有限责任公司 298,219.04 268,252.26 申银万国证券股份有限公司 134,150.63 226,644.19 中银国际证券有限责任公司 113,903.04 国信证券有限责任公司 106,129.17 国金证券有限责任公司 68,304.93 (原成都证券有限责任公司) 中国银河证券有限责任公司 59,786.06 186,003.51 国泰君安证券股份有限公司 56,174.58 136,967.96 德邦证券有限责任公司 48,464.29 渤海证券有限责任公司 6,298.10 116,330.74 长城证券有限责任公司 335,848.27 光大证券股份有限公司 150,937.53 广发证券股份有限公司 75,415.16 中关村证券股份有限公司 72,661.23 北京证券有限责任公司 65,692.00 中国科技证券有限责任公司 55,152.89 中国民族证券有限责任公司 52,847.24 国元证券有限责任公司 50,104.08 合计 891,429.84 1,792,857.06 (五)其他应付款 项目 2005年12月31日 2004年12月31日 应付红利利息税 1,339,904.82 1,319,219.14 应付券商席位保证金 500,000.00 500,000.00 合计 1,839,904.82 1,819,219.14 (六)预提费用 截至2005年12月31日止,预提费用余额均为审计费(2004年:同)。 (七)实收基金 2005年12月31日 项目 基金份额数 基金面值 发起人持有基金份额 -非流通部分 15,000,000 15,000,000.00 发起人持有基金份额 -可流通部分 12,000,000 12,000,000.00 社会公众持有基金份额 2,973,000,000 2,973,000,000.00 3,000,000,000 3,000,000,000.00 2004年12月31日 项目 基金份额数 基金面值 发起人持有基金份额 -非流通部分 15,000,000 15,000,000.00 发起人持有基金份额 -可流通部分 12,000,000 12,000,000.00 社会公众持有基金份额 2,973,000,000 2,973,000,000.00 3,000,000,000 3,000,000,000.00 按照《丰和价值证券投资基金基金合同》的有关规定,各基金发起人认购的基金份 额,自本基金成立之日起一年内不得转让。一年后,在基金存续期间,各基金发起人持 有的基金份额不得低于认购份额的50%。 (八)未实现利得 股票投资的未实现 债券投资的未实现估 项目 合计 估值增值/(减值) 值增值/(减值) 2004年12月31日 -55,593,207.60 -9,375,147.46 -64,968,355.06 本年净变动数 139,374,511.96 7,871,958.95 147,246,470.91 2005年12月31日 83,781,304.36 -1,503,188.51 82,278,115.85 (九)股票差价收入 项目 2005年度 2004年度 卖出股票成交总额 3,577,585,154.49 4,596,116,341.23 减:应付佣金总额 3,004,016.54 3,849,842.51 减:卖出股票成本总额 3,614,721,733.66 4,446,822,302.43 股票差价收入 -40,140,595.71 145,444,196.29 (十)债券差价收入 项目 2005年度 2004年度 卖出及到期兑付债券结算金额 518,620,720.52 1,028,295,510.79 减:应收利息总额 12,044,099.52 12,036,173.05 减:卖出及到期兑付债券成本总额 505,318,907.61 1,023,342,384.25 债券差价收入 1,257,713.39 -7,083,046.51 (十一)其他收入 项目 2005年度 2004年度 新股申购手续费返还 12,633.51 305,884.99 配股手续费返还 255,729.20 合计 12,633.51 561,614.19 (十二)其他费用 项目 2005年度 2004年度 信息披露费 300,000.00 266,000.00 红利手续费 179,100.00 审计费 100,000.00 100,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 交易所回购交易费用 120.06 18,228.72 其他 38,559.50 33,466.47 合计 677,779.56 477,695.19 (十三)收益分配 本基金于2005年3月30日宣告进行2004年度分红,向截至2005年4月5日止在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体基金份额持有人,按每10份基金份额 0.20元派发现金红利。该分红的发放日为2005年4月6日,共发放红利60,000,000.00元。 (十四)其他说明 1.交易保证金 项目 2005年12月31日 2004年12月31日 深圳交易保证金 750,000.00 500,000.00 权证交易保证金 160,000.00 合计 910,000.00 500,000.00 2.本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计2,421, 018.08元(2004年:无),已全额冲减股票投资成本。 七、报告期末流通转让受到限制的基金资产 (一)流通受限制不能自由转让的股票 截至2005年12月31日,本基金持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股 票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束 后复牌。 单位:元 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 方案沟通协商阶段停牌 600036 招商银行 2005-12-19 6.61 2006-01-04 600529 山东药玻 2005-12-23 6.18 2006-01-06 方案实施阶段停牌 000069 G华侨城 2005-12-19 12.70 2006-01-06 600317 G营口港 2005-12-21 9.05 2006-01-17 000153 G丰原药 2005-12-19 2.99 2006-01-13 600295 鄂尔多斯 2005-12-29 4.43 2006-02-08 合计 复牌开盘 股票代码 股票名称 数量(股) 年末估值总额 单价 方案沟通协商阶段停牌 600036 招商银行 7.23 23,497,768 155,320,246.48 600529 山东药玻 6.97 6,550,367 40,481,268.06 方案实施阶段停牌 000069 G华侨城 11.14 11,763,700 149,398,990.00 600317 G营口港 6.45 6,653,235 60,211,776.75 000153 G丰原药 2.56 9,446,708 28,245,656.92 600295 鄂尔多斯 4.26 87,921 389,490.03 合计 434,047,428.24 (二)流通受限制不能自由转让的债券:无 八、其他事项 本基金无其他需要说明的重要事项。 第七章 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 项目名称 期末金额(元) 占基金资产总值比例 股票 2,356,923,183.75 74.73% 债券 645,804,791.79 20.47% 银行存款及清算备付金合计 137,080,527.35 4.35% 应收证券清算款 5,761,226.55 0.18% 权证 其他资产等 8,473,195.60 0.27% 资产合计 3,154,042,925.04 100% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值(元) 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 707,875.00 0.02% B采掘业 79,753.45 0.00% C制造业 1,154,046,677.19 36.75% C0食品、饮料 165,732,107.84 5.28% C1纺织、服装、皮毛 389,490.03 0.01% C2木材、家具 C3造纸、印刷 98,415,989.52 3.13% C4石油、化学、塑胶、塑料 136,540,785.78 4.35% C5电子 4,477,826.47 0.14% C6金属、非金属 379,896,605.47 12.10% C7机械、设备、仪表 74,096,273.83 2.36% C8医药、生物制品 294,453,398.25 9.38% C99其他制造业 44,200.00 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 119,634,770.98 3.81% E建筑业 F交通运输、仓储业 460,135,453.36 14.65% G信息技术业 147,718,618.64 4.70% H批发和零售贸易 168,785,514.40 5.37% I金融、保险业 155,320,246.48 4.95% J房地产业 889,769.93 0.03% K社会服务业 149,604,504.32 4.76% L传播与文化产业 M综合类 合计 2,356,923,183.75 75.04% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 1 600085 同仁堂 16,337,269 228,231,647.93 2 600009 上海机场 14,087,994 208,220,551.32 3 600694 大商股份 9,810,202 168,735,474.40 4 000858 五粮液 21,935,056 164,512,920.00 5 000630 铜都铜业 37,764,266 155,588,775.92 6 600036 招商银行 23,497,768 155,320,246.48 7 000069 华侨城A 11,763,700 149,398,990.00 8 000063 中兴通讯 4,989,176 139,148,118.64 9 600795 国电电力 16,839,892 105,586,122.84 10 000488 晨鸣纸业 22,469,404 98,415,989.52 11 600020 中原高速 15,508,751 95,688,993.67 12 600143 金发科技 7,035,998 75,777,698.46 13 000898 鞍钢新轧 18,159,832 70,823,344.80 14 600066 宇通客车 9,095,859 66,126,894.93 15 600317 营口港 6,653,235 60,211,776.75 16 600660 福耀玻璃 9,638,607 50,795,458.89 17 600096 云天化 5,456,351 47,033,745.62 18 600529 山东药玻 6,550,367 40,481,268.06 19 000538 云南白药 1,839,036 37,976,093.40 20 600018 上港集箱 3,057,372 34,701,172.20 21 600585 海螺水泥 3,362,134 32,747,185.16 22 000089 深圳机场 4,731,304 30,706,162.96 23 600125 铁龙物流 4,560,134 30,507,296.46 24 000153 丰原药业 9,446,708 28,245,656.92 25 000778 新兴铸管 4,848,546 27,345,799.44 26 600011 华能国际 2,302,964 13,794,754.36 27 600050 中国联通 3,050,000 8,570,500.00 28 000731 四川美丰 800,000 6,256,000.00 29 600315 上海家化 916,170 5,836,002.90 30 000617 石油济柴 463,039 5,306,426.94 31 600563 法拉电子 538,907 4,424,426.47 32 000949 新乡化纤 737,540 1,637,338.80 33 600019 宝钢股份 300,000 1,227,000.00 34 600597 光明乳业 243,658 1,091,587.84 35 000666 经纬纺机 300,000 933,000.00 36 000002 万 科A 200,851 889,769.93 37 000581 威孚高科 130,000 757,900.00 38 600075 新疆天业 87,500 707,875.00 39 000400 许继电气 119,171 542,228.05 40 600362 江西铜业 100,000 510,000.00 41 600295 鄂尔多斯 87,921 389,490.03 42 000825 太钢不锈 99,940 377,773.20 43 600098 广州控股 61,327 253,893.78 44 600104 上海汽车 67,000 223,110.00 45 600008 首创股份 35,992 205,514.32 46 000625 长安汽车 50,000 182,000.00 47 600059 古越龙山 20,000 127,600.00 48 600028 中国石化 17,005 79,753.45 49 600033 福建高速 10,000 73,000.00 50 600707 彩虹股份 20,000 53,400.00 51 600825 华联超市 12,000 50,040.00 52 600206 有研硅股 10,000 44,200.00 53 600029 南方航空 10,000 26,500.00 54 600418 江淮汽车 7,041 24,713.91 股票投资合计 2,356,923,183.75 市值占基金资产 序号 股票代码 股票名称 净值比例 1 600085 同仁堂 7.27% 2 600009 上海机场 6.63% 3 600694 大商股份 5.37% 4 000858 五粮液 5.24% 5 000630 铜都铜业 4.95% 6 600036 招商银行 4.95% 7 000069 华侨城A 4.76% 8 000063 中兴通讯 4.43% 9 600795 国电电力 3.36% 10 000488 晨鸣纸业 3.13% 11 600020 中原高速 3.05% 12 600143 金发科技 2.41% 13 000898 鞍钢新轧 2.25% 14 600066 宇通客车 2.11% 15 600317 营口港 1.92% 16 600660 福耀玻璃 1.62% 17 600096 云天化 1.50% 18 600529 山东药玻 1.29% 19 000538 云南白药 1.21% 20 600018 上港集箱 1.10% 21 600585 海螺水泥 1.04% 22 000089 深圳机场 0.98% 23 600125 铁龙物流 0.97% 24 000153 丰原药业 0.90% 25 000778 新兴铸管 0.87% 26 600011 华能国际 0.44% 27 600050 中国联通 0.27% 28 000731 四川美丰 0.20% 29 600315 上海家化 0.19% 30 000617 石油济柴 0.17% 31 600563 法拉电子 0.14% 32 000949 新乡化纤 0.05% 33 600019 宝钢股份 0.04% 34 600597 光明乳业 0.03% 35 000666 经纬纺机 0.03% 36 000002 万 科A 0.03% 37 000581 威孚高科 0.02% 38 600075 新疆天业 0.02% 39 000400 许继电气 0.02% 40 600362 江西铜业 0.02% 41 600295 鄂尔多斯 0.01% 42 000825 太钢不锈 0.01% 43 600098 广州控股 0.01% 44 600104 上海汽车 0.01% 45 600008 首创股份 0.01% 46 000625 长安汽车 0.01% 47 600059 古越龙山 0.00% 48 600028 中国石化 0.00% 49 600033 福建高速 0.00% 50 600707 彩虹股份 0.00% 51 600825 华联超市 0.00% 52 600206 有研硅股 0.00% 53 600029 南方航空 0.00% 54 600418 江淮汽车 0.00% 股票投资合计 75.04% 四、报告期内股票投资组合的重大变动 (一)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 000858 五粮液 271,744,791.48 8.87% 2 600019 宝钢股份 266,531,486.17 8.70% 3 600085 同仁堂 182,652,465.39 5.96% 4 600005 武钢股份 163,572,632.32 5.34% 5 600009 上海机场 162,130,268.30 5.29% 6 600036 招商银行 151,865,009.72 4.96% 7 000069 华侨城A 151,505,938.43 4.94% 8 000488 晨鸣纸业 144,274,309.40 4.71% 9 600020 中原高速 127,944,824.79 4.17% 10 000630 铜都铜业 113,626,322.85 3.71% 11 000063 中兴通讯 112,612,845.38 3.67% 12 000002 万 科A 112,387,751.89 3.67% 13 600002 齐鲁石化 106,081,323.15 3.46% 14 600795 国电电力 101,022,269.41 3.30% 15 600317 营口港 100,961,634.43 3.29% 16 600694 大商股份 94,974,863.73 3.10% 17 600030 中信证券 87,791,618.29 2.86% 18 600660 福耀玻璃 79,666,613.25 2.60% 19 000898 鞍钢新轧 78,121,362.02 2.55% 20 600428 中远航运 74,274,798.49 2.42% 21 600066 宇通客车 62,901,817.18 2.05% 22 600177 雅戈尔 61,342,206.40 2.00% (二)报告期内累计卖出价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600019 宝钢股份 438,290,383.80 14.30% 2 000858 五粮液 347,911,053.63 11.35% 3 000002 万 科A 207,981,203.94 6.79% 4 600009 上海机场 175,654,096.93 5.73% 5 600005 武钢股份 160,221,193.53 5.23% 6 600085 同仁堂 131,918,917.40 4.30% 7 600036 招商银行 112,772,361.41 3.68% 8 600002 齐鲁石化 110,184,474.11 3.60% 9 600030 中信证券 103,141,210.73 3.37% 10 600289 亿阳信通 88,823,848.96 2.90% 11 000488 晨鸣纸业 83,882,414.67 2.74% 12 600011 华能国际 80,199,089.52 2.62% 13 600694 大商股份 76,490,331.87 2.50% 14 600018 上港集箱 75,503,631.05 2.46% 15 000069 华侨城A 69,831,008.44 2.28% 16 600428 中远航运 67,141,655.35 2.19% 17 600028 中国石化 62,220,623.31 2.03% 18 600177 雅戈尔 57,700,245.88 1.88% 19 000423 东阿阿胶 52,523,170.65 1.71% 20 600362 江西铜业 47,843,030.57 1.56% (三)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位 :元 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 3,553,879,047.65 3,577,585,154.49 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 债券市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 国债 400,415,665.65 12.75% 2 央行票据 3 金融债券 243,868,000.00 7.76% 4 企业债券 5 可转换债券 1,521,126.14 0.05% 合计 645,804,791.79 20.56% 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 03国开29 203,940,000.00 6.49% 2 20国债⑷ 68,132,947.20 2.17% 3 银行间02年国债11期 50,000,000.00 1.59% 4 银行间02年国债2期 50,000,000.00 1.59% 5 银行间02国债(15) 40,540,000.00 1.29% 七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细:无 八、投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 2、本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金其他资产的构成 项目 期末金额(元) 交易保证金 910,000.00 应收利息 7,563,195.60 待摊费用 应收股利 配股权证 合计 8,473,195.60 4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 110219 南山转债 424,267.20 0.01% 2 125822 海化转债 1,096,858.94 0.03% 5、报告期内获得的权证资产 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额 1 580000 宝钢JTB1 4,271,612 0 2 580001 武钢JTB1 998,587 0 3 580999 武钢JTP1 998,587 0 4 030001 鞍钢JTC1 1,999,180 0 5 038002 万科HRP1 160,681 0 序号 权证代码 权证名称 类别(被动持有或主动投资) 1 580000 宝钢JTB1 被动持有 2 580001 武钢JTB1 被动持有 3 580999 武钢JTP1 被动持有 4 030001 鞍钢JTC1 被动持有 5 038002 万科HRP1 被动持有 第八章 基金份额持有人情况 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数(户) 22,455 报告期末平均每户持有的基金份额(份) 133,601 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量(份) 占总份额的比例 报告期末基金份额总额 3,000,000,000 100% 其中:机构投资者持有的基金份额 2,117,553,156 70.59% 个人投资者持有的基金份额 882,446,844 29.41% 三、报告期末本基金前十名持有人明细 序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例 1 中国人寿保险股份有限公司 284,941,855 9.50% 2 中国人寿保险(集团)公司 259,724,960 8.66% 3 中国人民财产保险股份有限公司 164,591,902 5.49% 4 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 145,806,731 4.86% 5 中国再保险(集团)公司 129,315,524 4.31% 6 中国平安保险(集团)股份有限公司 95,805,430 3.19% 7 国元证券有限责任公司 89,603,640 2.99% 8 上海久事公司 63,506,166 2.12% 9 塔里木石油勘探开发指挥部 61,813,772 2.06% 10 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO 53,843,476 1.79% 第九章 重大事件揭示 一、报告期内无召开基金份额持有人大会。 二、报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 三、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 四、基金投资策略未改变。 五、基金收益分配 2005年3月30日,基金管理人发布《丰和价值证券投资基金2004年度收益分配公告》 ,向截至2005年4月5日止在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体 基金份额持有人,按每10份基金份额派发现金红利0.20元。该分红的发放日为2005年4月 6日,共发放红利60,000,000.00元。 六、报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给普华永道中 天会计师事务所有限公司的审计费100,000.00元,该审计机构已连续4年提供审计服务。 七、报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处 罚。 八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1.基金租用席位的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和 证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定选择证券公司,向其租用本基金专用交 易席位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金 托管人。 2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况 (1)股票交易量及佣金情况 租用该证券公司 股票 证券公司名称 席位数量(个) 成交金额(元) 中国银河证券有限责任公司 2 709,288,119.07 长城证券有限责任公司 1 175,203,841.42 申银万国证券股份有限公司 2 1,061,494,686.52 北京证券有限责任公司 1 248,856,529.80 国都证券有限责任公司 1 1,090,822,039.48 中国民族证券有限责任公司 1 563,445,924.55 渤海证券有限责任公司 1 7,680,593.28 中关村证券股份有限公司 1 172,235,139.73 国元证券有限责任公司 1 88,282,501.32 中银国际证券有限责任公司 2 722,164,488.93 光大证券股份有限公司 1 683,369,866.90 国泰君安证券股份有限公司 2 974,272,078.16 国盛证券有限责任公司 1 108,272,425.19 国金证券有限责任公司 1 170,594,496.06 德邦证券有限责任公司 1 59,102,978.96 国信证券有限责任公司 1 135,625,883.54 广发证券股份有限公司 1 中国科技证券有限责任公司 1 合计 22 6,970,711,592.91 占股票总成交 占佣金 证券公司名称 佣金(元) 金额的比例 总量比例 中国银河证券有限责任公司 10.17% 570,322.97 10.13% 长城证券有限责任公司 2.51% 143,615.17 2.55% 申银万国证券股份有限公司 15.23% 844,463.05 15.01% 北京证券有限责任公司 3.57% 203,441.09 3.62% 国都证券有限责任公司 15.65% 891,932.50 15.85% 中国民族证券有限责任公司 8.08% 461,340.23 8.20% 渤海证券有限责任公司 0.11% 6,298.10 0.11% 中关村证券股份有限公司 2.47% 140,692.13 2.50% 国元证券有限责任公司 1.27% 69,081.73 1.23% 中银国际证券有限责任公司 10.36% 591,923.13 10.52% 光大证券股份有限公司 9.80% 534,741.58 9.50% 国泰君安证券股份有限公司 13.98% 786,375.32 13.97% 国盛证券有限责任公司 1.55% 88,783.26 1.58% 国金证券有限责任公司 2.45% 139,885.86 2.49% 德邦证券有限责任公司 0.85% 48,464.29 0.86% 国信证券有限责任公司 1.95% 106,129.17 1.88% 广发证券股份有限公司 中国科技证券有限责任公司 合计 100% 5,627,489.58 100% (2)债券交易情况 证券公司名称 债券成交金额(元) 占债券成交总额的比例 中国银河证券有限责任公司 25,072,865.76 5.08% 长城证券有限责任公司 5,093,500.00 1.03% 申银万国证券股份有限公司 25,932,559.30 5.26% 北京证券有限责任公司 61,906,498.00 12.54% 国都证券有限责任公司 200,156,337.50 40.55% 中国民族证券有限责任公司 68,443,821.50 13.87% 中关村证券股份有限公司 53,860,242.70 10.91% 中银国际证券有限责任公司 31,861,119.50 6.46% 光大证券股份有限公司 512,450.00 0.10% 国泰君安证券股份有限公司 20,717,400.00 4.20% 合计 493,556,794.26 100% (3)债券回购交易情况 占债券回购 证券公司名称 债券回购成交金额(元) 成交总额的比例 申银万国证券股份有限公司 1,500,000.00 1.64% 国都证券有限责任公司 70,000,000.00 76.50% 国泰君安证券股份有限公司 20,000,000.00 21.86% 合计 91,500,000.00 100% 3.报告期内租用证券公司席位的变更情况 报告期内新增国盛证券有限责任公司上海席位1个、国金证券有限责任公司上海席位 1个、德邦证券有限责任公司上海席位1个、国信证券有限责任公司深圳席位1个。 九、其他临时报告 2005年6月17日,基金管理人发布《关于公司股东变更的公告》,变更后公司股权结 构为中诚信托投资有限责任公司占48%,立信投资有限责任公司占32.5%,德意志资产管 理(亚洲)有限公司占19.5%。 第十章 备查文件 一、备查文件目录 1、中国证监会批准丰和价值证券投资基金设立的文件; 2、《丰和价值证券投资基金基金合同》; 3、《丰和价值证券投资基金招募说明书》; 4、《丰和价值证券投资基金基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 6、报告期内丰和价值证券投资基金公告的各项原稿。 二、存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 三、查阅方式 1.书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件。 2.网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 95105866,(010)65185566或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司 2006年3月28日


共找到 192,461 个相关新闻.

我来说两句 全部跟贴(0条) 精华区(0条) 辩论区(0条)

用户:  匿名发表:  隐藏地址:


设为辩论话题      


热门财经特别推荐

相关链接





搜狐短信 小灵通 性感丽人 言语传情
三星图铃专区
[周杰伦] 千里之外
[誓 言] 求佛
[王力宏] 大城小爱
[王心凌] 花的嫁纱
精品专题推荐
短信企业通秀百变功能
浪漫情怀一起漫步音乐
同城约会今夜告别寂寞
敢来挑战你的球技吗?
 精彩生活 

星座运势 每日财运
花边新闻 魔鬼辞典
情感测试 生活笑话


今日运程如何?财运、事业运、桃花运,给你详细道来!!!





月亮之上
秋天不回来
求佛
千里之外
香水有毒
吉祥三宝
天竺少女

上证 沪B 中300 深成 深B

股票查询


频道精彩推荐

·八荣八耻 应对油价上涨
·陈水扁废统 台319枪击案
·消费税调整 普京访华
·2006德国世界杯 奥运会
·刘翔 国足 科比 NBA F1
·新车:雅绅特 东本思域
·华晨骏捷 雪铁龙凯旋
·奥斯卡金像奖 馒头血案
·传TOM集团将收购新浪
·人民币升值 国企改革






约定
爱如空气
离歌
江湖笑
城里的月光
太委屈
迷糊娃娃可爱粉红卡通
四季美眉给你最想要的

搜狐分类 ·搜狐商机

财富八卦

·商品渐丰 走进真实朝鲜
·领导人获赠的外国珍宝
·啥是登峰造极的豪华房车
·叫价2.5亿中国第一别墅
·北京最早出现的美女广告
·领导车队出行的特殊待遇
·教师是怎么买得起别墅的
·最不要命的十种工作(图)
·中国公路奇观令人看傻了
·06最新版央视美女排行榜
·作呕的烧鸡加工全过程
财经专题推荐

·新农村建设 权证 油价
·深圳高峰会 人民币升值
·海外上市 股权分置改革
·重启IPO 医改方向之辩 

24小时点击排行



设置首页 - 搜狗输入法 - 支付中心 - 搜狐招聘 - 广告服务 - 客服中心 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍 - 全部新闻 - 全部博文
Copyright © 2018 Sohu.com Inc. All Rights Reserved. 搜狐公司 版权所有
搜狐不良信息举报邮箱:jubao@contact.sohu.com