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嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)2005年年度报告
时间:2006年03月28日10:02 我来说两句(0)  

Stock Code:160706
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财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报
    基金管理人:嘉实基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    送出日期:2006年3月28日
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经 全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月24日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2005年8月29日基金合同生效日起至2005年12月31日止。本报告中的财务 会计报告已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留审 计意见的审计报告,请投资者注意阅读。 目 录 第一章 基金简介 第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 第三章 管理人报告 第一节 基金管理人及基金经理情况 第二节 基金运作的遵规守信情况说明 第三节 基金投资策略和业绩表现的说明与解释 第四节 宏观经济、证券市场及行业走势展望 第五节 基金内部监察报告 第四章 托管人报告 第五章 审计报告 第六章 财务会计报告 第一节 基金会计报表 第二节 年度会计报表附注 第七章 投资组合报告 第八章 基金份额持有人情况 第九章 开放式基金份额变动情况 第十章 重大事件揭示 第十一章 备查文件目录 第一章 基金简介 一、基金基本资料 1、基金名称 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF) 2、基金简称 嘉实300 3、基金交易代码 160706 4、基金运作方式 契约型开放式 5、基金合同生效日 2005年8月29日 6、报告期末基金份额总额 964,033,132.83份 7、基金合同存续期 不定期 8、基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 9、上市日期 2005年10月17日 二、基金产品说明 1、投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束 和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡 量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深 300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国 经济持续、稳定、快速发展的成果。 2、投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份 股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合。 3、业绩比较基准 沪深300指数增长率 95%+银行同业存款收益率 5% 4、风险收益特征 本基金运用指数复制法进行被动式指数化投资,力争控制 本基金净值增长率与业绩衡量基准之间的 日平均跟踪误差小于0.3%。 三、基金管理人 1、名称 嘉实基金管理有限公司 2、注册地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室 3、办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 4、邮政编码 100005 5、互联网网址 http://www.jsfund.cn 6、法定代表人 王忠民 7、总经理 赵学军 8、信息披露负责人 胡勇钦 9、联系电话 (010)65188866 10、传真 (010)65185678 11、电子邮箱 service@jsfund.cn 四、基金托管人 1、名称 中国银行股份有限公司 2、注册地址 北京西城区复兴门内大街1号 3、办公地址 北京西城区复兴门内大街1号 4、邮政编码 100818 5、国际互联网址 http://www.bank-of-china.com 6、法定代表人 肖钢 7、托管部门总经理 秦立儒 8、信息披露负责人 宁敏 9、联系电话 (010)66594977 10、传真 (010)66594942 11、电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com 五、信息披露 1.信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 2.登载年度报告正文的管 http://www.jsfund.cn 理人互联网网址 3.基金年度报告置备地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司 六、其他有关资料 1、会计师事务所 名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 2、基金注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址 北京西城区金融大街27号投资广场23层 第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 一、主要财务指标 单位:元 序号 项目 2005年度 1 基金本期净收益 -2,442,484.98 2 基金份额本期净收益 -0.0026 3 期末可供分配基金收益 -18,513,607.85 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0192 5 期末基金资产净值 945,519,524.98 6 期末基金份额净值 0.981 7 基金加权平均净值收益率 -0.2758% 8 本期基金份额净值增长率 -1.9000% 9 基金份额累计净值增长率 -1.9000% 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。(2)本基金合同生效日为2005年8月29日,2005年度主 要财务指标的计算期间为2005年8月29日至2005年12月31日。 二、基金净值表现 1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 净值 净值增长率业绩 比较基准 阶段 增长率① 标准差② 收益率③ 过去一个月 6.40% 0.64% 5.38% 过去三个月 1.03% 0.82% 0.64% 自基金合同生效起至今 -1.90% 0.82% -0.48% 业绩比较基准 阶段 ①-③ ②-④ 收益率标准差④ 过去一个月 0.64% 1.02% 0.00% 过去三个月 0.81% 0.39% 0.01% 自基金合同生效起至今 0.89% -1.42% -0.07% 2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较 ■■图像■■ 图1:嘉实300基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比 图 (2005年8月29日至2005年12月31日) 注:1.本基金基金合同于2005年8月29日生效,截至报告期末本基金基金合同生效未 满一年。 2.按基金合同规定,本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期。截至建仓期末或建 仓期末至本报告期末,本基金的各项投资比例已符合基金合同第十七条((二)投资范 围和(七)投资禁止行为与限制)的规定: (1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报 的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (2)原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股, 其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值5%。 (3)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但 应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。 3、本基金自基金合同生效以来的净值增长率,并与同期业绩比较基准的收益率比较 ■■图像■■ 图2:嘉实300基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 三、自基金合同生效以来基金收益分配情况:无 第三章 管理人报告 第一节 基金管理人及基金经理情况 一、基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批 准设立的第一批基金管理公司之一,注册资本1亿元,注册地上海,公司总部设在北京, 并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格。 2005年公司引入新股东德意志资产管理(亚洲)有限公司,成为中外合资基金管理公司 。 截止2005年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、8只开放式证券 投资基金,其中3只开放式基金属于同一系列基金,包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长 收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉 实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金。同时,管理4个全国社保基金 投资组合。 二、基金经理简介 杨宇先生,南开大学经济学硕士,8年证券从业经验。曾先后担任平安保险投资管理 中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理兼基金经理。长期从事指数 化投资管理工作,对指数基金的投资管理、风险控制、指数化交易等方面具备丰富的投 资管理经验。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司。 第二节 基金运作的遵规守信情况说明 在报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则 和《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》的规定和约定,本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益,无 损害基金份额持有人利益的行为。 第三节 基金投资策略和业绩表现的说明与解释 一、本基金业绩表现 本基金基金合同于2005年8月29日生效,实际建仓期为2005年8月29日至2005年9月1 5日,自2005年9月15日起正式跟踪沪深300指数。截至报告期末,本基金份额净值为0.9 81元,报告期内基金份额净值增长率为-1.90%,同期业绩比较基准增长率为-0.48%。 二、2005年宏观经济回顾 2005年中国经济总体运行良好,继续保持快速增长,实现了高增长低通胀,预计全 年GDP增速为9.8%,CPI为1.8%。 2005年全球经济增长继续保持4%左右的较快增长速度。自中国2001年加入WTO以后, 中国经济的增长趋势首次与全球经济增长同步,中国经济与世界经济联系日益紧密。这 种状况在2005年表现的尤为显著,我国对外贸易依存度近60%,外贸顺差达到历史新高, 出口的强劲增长有力地拉动了中国经济增长,对GDP的贡献度达到历史最高,成为2005年 经济增长的重要特点。 改革开放以来,我国经济的每一轮增长,主要是由投资启动并快速拉升的。高投资 带来的另外一个结果是部分行业产能短时间内快速增长,其中,2003-2005年经济发展中 高资本投入开始转化为部分行业的产能过剩,给中国经济带来了产能过剩的隐忧,会直 接影响到投资增速。同时,高资源消耗、高污染问题一直是长期困扰中国经济发展的难 题,在2005年也更加严重。 三、基金投资运作分析 本基金自2005年9月15日正式跟踪沪深300指数起,日均跟踪误差为0.07%,年度化拟 合偏离度为1.12%,符合基金合同约定的年度化跟踪误差不超过3%的限制。我们通过合理 的指数交易策略和严格的现金流管理,将基金份额申购、赎回这一影响跟踪误差的主要 常规因素控制到较低水平。基于股权分置改革的特殊背景,G股因素成为报告期内基金跟 踪误差的主要来源。由于G股复牌首日表现不计入沪深300指数,而本基金投资组合持有 这些股票,G股复牌后首日的大幅波动给基金带来了较大的跟踪误差。指数下跌G股贴权 时表现为较大的负偏差,指数上涨G股填权时表现为较大的正偏差。 作为指数基金,2006年我们将继续秉承指数化被动投资策略,积极应对G股、基金申 购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差。 第四节 宏观经济、证券市场及行业走势等简要展望 一、2006年宏观经济走势预测 我们认为,2006年政府开始启动十一个五年计划,投资虽然在各个五年计划起始时 有所降低,但是增速降低幅度不会太大,改变主要在投资结构的变化上,投资将更多地 倾向于城市和农村基础设施建设、交通运输方面,而过剩行业的投资将放缓。在消费上, 政府已经和即将采取的一系列拉动消费政策将会起明显效果,消费增速会保持在12%以上 。在外需方面,世界经济和美国经济都仍然保持稳步增长,日本经济开始复苏。因此, 进出口贸易增速仍然将保持在20%以上的水平。同时,在转变经济增长方式和增强自主创 新能力方面、政府政策在不断加大力度一系列措施将出台,从长期看,这会成为支持中 国经济持续健康发展的新动力。我们预计2006年GDP增长率将在9%左右,继续保持高速增 长。 二、2006年证券市场走势展望 展望2006年,我们认为市场的投资机会主要集中于以下三个方面:一是A股的估值水 平有望提升。目前A股估值水平已经低于绝大多数新兴市场,过去几年对估值泡沫的挤压 有矫枉过正之嫌,2006年有望通过重估而获得提升的机会。二是并购带来的投资机会。 2006年产业资本借助股票市场开展并购的比例会大幅提升,部分价值被明显低估的上市 公司将由于产业资本的青睐而获得投资机会。三是金融创新将为市场带来新的盈利模式 。随着新证券法的颁布和实施,股票市场的金融创新有望在2006年得到实质性突破,由 此产生的新的赢利模式将极大地活跃市场。 但是,2006年市场也面临着来自两个方面的压力。一是上半年有望实现新老划断, IPO将重新启动,同时从下半年开始,部分G股公司的受限非流通股将上市流通,这部分 新增的资金需求将对市场构成压力;二是经济将呈现平稳略降的态势,上市公司净利润 的增幅将因此受到明显影响。综合来看,市场来自正面因素的作用要大于负面因素,我 们对2006年股票市场持谨慎乐观的态度。 第五节 基金内部监察报告 本报告期内,本基金管理人进一步健全监察稽核体系,提高了合规监控效率,确保 了公司各项业务的运作管理合法合规。 采取的主要措施如下: (一)通过严格内部控制程序,确保了公司各项业务运作合法合规。 通过进一步分析业务流程、风险认定与评估,识别公司投研(含社保基金组合)、 大市场体系、TA、基金会计、IT等业务风险点;排出重大风险点进行重点监控,并从制 度和流程上事前防范、在线实时监控、事后稽核等手段控制各项违规风险;进行各项业 务的监测、检查、稽核工作,出具风险监控、IT稽核、营销和销售合规性检查报告或意 见;审核合同并出具相关业务法律意见;及时向证监会、董事会上报公司季度、年度监 察稽核报告。 (二)加强法律培训及研究,及时提供法律支持,积极推进公司管理制度建设。 加强法律意识、行业规范、品行操守等方面的培训教育,如“金融机构全面风险管 理方法”培训,新员工入职法律培训,全公司法规测试等。法律稽核部参与基金新产品 设计、年金等项目工作,严格控制金融新品种、新业务的法律风险和运行风险;深入研 究法律法规,及时进行了新颁布的《公司法》、《证券法》的分解工作,参与相关部门 管理制度和流程的修改和完善工作。 (三)聘请独立第三方咨询机构全面评估公司内控工作 报告期内,本基金管理人先后启动ISO、SAS70国际专项认证等项目,对公司资产管 理业务实施严格的质量控制。 聘请香港品质保证局承担公司产品管理、营销、渠道、机构客户、客户服务等业务 的ISO认证,通过内部严格检查审核并整改完善,获得香港品质保证局一次审查通过,取 得ISO认证证书。 聘请外部咨询机构对公司进行了前台、后台及信息技术相关的内控缺口分析,并出 具评估报告,完成了SAS70审计项目的先期工作。对其中的改进建议,公司各相关部门认 真进行了相应的改进。为公司更好地实施资产管理业务质量控制和今后拓展年金、委托 理财业务、QDII等新业务创造良好条件。 第四章 托管人报告 本托管人依据《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》与《嘉实沪深300指数证 券投资基金托管协议》,自2005年8月29日起托管嘉实沪深300指数证券投资基金(以下 简称“本基金”)的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披 露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及其他相关规定,出具本托管人报告 。 1、本托管人在托管本基金期间,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《 证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定,诚信地 履行了基金托管人的职责,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 (1)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产 等非基金资产严格分开,维护基金的独立账户,与本托管人的其他业务和其他基金的托 管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利 益,确保基金资产的完整。 (2)本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债 券市场以及银行间国债市场的交易等,本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规 定执行基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托 管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。 (3)本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或 收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管 。 2、本托管人在2005年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》和其他有关法规、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》及《嘉实 沪深300指数证券投资基金托管协议》对嘉实基金管理有限公司——本基金管理人的基金 运作进行了必要的监督。 (1)其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等 方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《 证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定;未发现 其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 (2)其对于基金份额的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法 律文件的规定。 (3)本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的 报告。 3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2006年3月24日 第五章 审计报告 普华永道中天审字〔2006〕第358号 嘉实沪深300指数证券投资基金全体基金份额持有人: 我们审计了后附的嘉实沪深300指数证券投资基金(以下简称“嘉实沪深300指数基金 ”)2005年12月31日的资产负债表以及2005年8月29日(基金合同生效日)至2005年12月31 日止期间的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是嘉实沪深300指数基金 的基金管理人嘉实基金管理有限公司的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对 这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评 价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、 《证券投资基金会计核算办法》、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》及中国证 券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定,在所 有重大方面公允反映了嘉实沪深300指数基金2005年12月31日的财务状况以及2005年8月 29日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动。 普华永道中天 中国注册会计师汪棣 会计师事务所有限公司 中国注册会计师许康玮 中国 上海市 2006年2月28日 第六章 财务会计报告 第一节 基金会计报表 一、资产负债表 单 位:元 资产 附注 2005年12月31日 银行存款 50,573,115.83 清算备付金 2,617,376.26 交易保证金 七(十四) 655,023.70 应收证券清算款 49,979,078.46 应收利息 七(一) 16,356.88 应收申购款 35,322.06 其他应收款 股票投资市值 七(三) 897,113,347.02 其中:股票投资成本 七(三) 905,197,447.48 债券投资市值 其中:债券投资成本 权证投资市值 其中:权证投资成本 买入返售证券 待摊费用 七(二) 197,601.72 资产总计 1,001,187,221.93 负债 附注 2005年12月31日 应付赎回款 54,341,828.56 应付赎回费 166,222.81 应付管理人报酬 386,356.10 应付基金托管费 77,271.23 应付佣金 七(四) 366,018.25 其他应付款 七(五) 250,000.00 预提费用 七(六) 80,000.00 负债合计 55,667,696.95 持有人权益 实收基金 七(七) 964,033,132.83 未实现利得 七(八) -15,771,969.62 未分配收益 -2,741,638.23 持有人权益合计 945,519,524.98 负债及持有人权益总计 1,001,187,221.93 附注:基金份额净值 0.981 二、经营业绩表及收益分配表 (一)经营业绩表 单位 :元 项目 附注 2005年8月29日至2005年12月31日 一、收入 1.股票差价收入 七(九) -9,431,801.91 2.债券差价收入 3.权证差价收入 七(十四) 7,053,499.78 4.债券利息收入 5.存款利息收入 367,306.31 6.股利收入 939,532.58 7.买入返售证券收入 249,031.00 8.其他收入 七(十一) 378,255.59 收入合计 -444,176.65 二、费用 1.基金管理人报酬 六(二) 1,506,822.09 2.基金托管费 六(二) 301,364.38 3.卖出回购证券支出 4.利息支出 5.其他费用 七(十二) 190,121.86 其中:信息披露费 102,398.28 审计费用 80,000.00 费用合计 1,998,308.33 三、基金净收益 -2,442,484.98 加:未实现估值减值变动数 -8,084,100.46 四、基金经营业绩 -10,526,585.44 (二)基金收益分配表 单 位:元 项目 附注 2005年8月29日至2005年12月31日 本期基金净收益 -2,442,484.98 加:期初基金净收益 加:本期损益平准金 申购 -1,149,709.61 赎回 850,556.36 可供分配基金净收益 -2,741,638.23 减:本期已分配基金净收益 期末基金净收益 -2,741,638.23 三、基金净值变动表 单位:元 项目 附注 2005年8月29日至2005年12月31日 一、期初基金净值 867,126,900.07 二、本期经营活动 基金净收益 -2,442,484.98 未实现估值增值变动数 -8,084,100.46 经营活动产生的基金净值变动数 -10,526,585.44 三、本期基金份额交易 基金申购款 390,554,541.53 其中:分红再投资 基金赎回款 -301,635,331.18 基金份额交易产生的基金净值变动 数 88,919,210.35 四、本期向持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的 基金净值变动数 五、期末基金净值 945,519,524.98 第二节 年度会计报表附注 一、本基金的基本情况 嘉实沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]第103号《关于同意嘉实沪深300指数证券投 资基金募集的批复》核准,由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开 放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集866,926,792.65元,业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字〔2005〕第130号验资报告予以 验证。经向中国证监会备案,《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》于2005年8月 29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为867,126,900.07份基金份额,其中认 购资金利息折合200,107.42份基金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司 ,基金托管人为中国银行股份有限公司。 经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第93号文审核同意,本基 金344,534,887.00份基金份额于2005年10月17日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金 份额托管在场外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可 上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合 同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的 成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基 金投资的其它金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产品 进行风险管理。 二、会计报表编制遵守基本会计假设情况 本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设。 三、主要会计政策、会计估计及其变更 (一)编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券 投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操 作的有关规定编制 (二)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2005 年8月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日。 (三)记账本位币 本基金的记帐本位币为人民币 (四)记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资和权证投资按市值计价外,所有报表 项目均以历史成本计价 (五)基金资产的估值原则 1、股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交 易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估 值;由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一 股票的市场交易收盘价估值。 2、债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘 价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实 行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到净价估值。 银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 3、权证投资 从获赠确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所 挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公 允价估值。 4、实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。 5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,本基金管理人 应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 (六)证券投资的成本计价方法 1、股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账 。因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲 减股票投资成本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日 结转。 2、债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的 债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其 中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成 债券投资成本。 3、买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。 4、卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入;卖出银行间同业市场交 易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法 结转。 5、权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权 证数量。本基金至今尚未发生主动投资权证的交易。 (七)待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。 (八)收入的确认和计量 1、股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额 确认。 2、权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。 3、存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 4、股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的 个人所得税后的净额于除息日确认。 5、买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计 提。 (九)费用的确认和计量。 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。 (十)实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎 回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回 分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 (十一)未实现利得 未实现利得包括因投资估值而产生的未实现估值增值和未实现利得平准金。 未实现利得平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按未实现 利得占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认 日认列。 (十二)基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外投资人可选 择现金红利或将红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 ,场内投资者只能选择现金分红。本基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。当 期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配。在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净 收益的50%,但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度 结束后的4个月内完成。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。 (十三)报告期内无涉及为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采 取的其他会计政策和会计估计。 (十四)报告期内无涉及会计政策、会计估计的变更。 (十五)报告期内无重大会计差错。 四、税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号 《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人 所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1.以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2.基金买卖股票的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。 3.对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派 发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即2 0%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 4.基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税,自2005年 1月24日起减按0.1%的税率缴纳。 5.基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现 金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 五、资产负债表日后事项 根据本基金基金合同等有关约定,基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有 限公司复核,对本基金份额持有人进行收益分配。2006年3月4日,基金管理人发布《嘉 实沪深300指数证券投资基金(LOF)分红预告》,2006年3月9日,发布《嘉实沪深300指 数证券投资基金(LOF)分红公告》,收益分配方案为每10份基金份额派发现金红利0.7 0元,权益登记日为2006年3月8日,红利发放日为2006年3月10日。 六、关联方关系及关联方交易 (一)关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 吉林省信托投资有限责任公司 基金管理人原股东 北京证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构 国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构 中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 根据嘉实基金管理有限公司于2005年6月17日发布的公告,经临时股东会审议通过, 并经中国证监会证监基金字[2005]73号文和中华人民共和国商务部商外资资审字 [2005 ] 133号批准,中诚信托投资有限责任公司持有嘉实基金管理有限公司48.00%的股权,立 信投资有限责任公司持有32.50%的股权,德意志资产管理(亚洲)有限公司持有19.50%的 股权。吉林省信托投资有限责任公司和北京证券有限责任公司不再持有嘉实基金管理有 限公司的股权。 (二)关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.通过关联方席位进行的交易 本基金本年度未通过关联方席位进行证券交易。 2.关联方报酬 (1)基金管理人报酬 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0. 50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬 =前一日基金资产净值 0.50% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬1,506,822.09元。 (2)基金托管费 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日 基金资产净值 0.10% /当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费301,364.38元。 3、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款和结算备付金由基金托管人中国银行股份有限公司保管,并按银 行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为50,573,115.8 3元。期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为331,436.53元。 4、关联方持有的基金份额 2005年12月31日 关联方名称 占基金份额 份额 的比例 嘉实基金管理有限公司 20,000,800.00 2.07% 立信投资有限责任公司 2,887,792.46 0.30% 国都证券有限责任公司 5,010,800.00 0.52% 中诚期货经纪有限责任公司 1,060,000.00 0.11% 合计 28,959,392.46 3.00% 2005年12月31日 关联方名称 占基金净值 净值 的比例 嘉实基金管理有限公司 19,620,784.80 2.04% 立信投资有限责任公司 2,832,924.40 0.29% 国都证券有限责任公司 4,915,594.80 0.51% 中诚期货经纪有限责任公司 1,039,860.00 0.11% 合计 28,409,164.00 2.95% 基金管理人嘉实基金管理有限公司在本会计期间运用固有资金20,000,000元购入本 基金20,000,800份基金份额(其中认购期间利息折份额800份),适用费率为每笔交易1,0 00元。于2005年12月31日,嘉实基金管理有限公司持有本基金总份额的2.07%。 5.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易:无 七、本基金会计报表重要项目说明 以下各项除特别注明外,金额单位为人民币元。 (一)应收利息 项目 2005年12月31日 应收银行存款利息 15,148.98 应收结算备付金利息 1,177.90 应收权证交易保证金利息 30.00 合计 16,356.88 (二)待摊费用 项目 2005年12月31日 信息披露费 197,601.72 合计 197,601.72 (三)投资估值增值 项目 2005年12月31日 股票估值增值 -8,084,100.46 合计 -8,084,100.46 (四)应付佣金 证券公司名称 2005年12月31日 中信证券股份有限公司 251,550.34 中国银河证券有限责任公司 114,467.91 合计 366,018.25 (五)其他应付款 项目 2005年12月31日 席位保证金 250,000.00 合计 250,000.00 (六)预提费用 项目 2005年12月31日 审计费 80,000.00 合计 80,000.00 (七)实收基金 2005年8月29日至2005年12月31日 项目 基金份额数 基金面值 募集期间认购资金本金(a) 866,926,792.65 866,926,792.65 募集期间认购资金利息折份额(a) 200,107.42 200,107.42 本期申购(b) 412,966,717.12 412,966,717.12 本期赎回(b) 316,060,484.36 316,060,484.36 2005年12月31日 964,033,132.83 964,033,132.83 (a)本基金自2005年7月5日至2005年8月19日止期间公开发售,共募集有效净认购资 金866,926,792.65元。根据《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本 基金设立募集期内认购资金产生的利息收入200,107.42元在本基金成立后,折算为200, 107.42份基金份额,划入基金份额持有人账户。 (b)根据《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》和《嘉实沪深300指数证券投资 基金 (LOF)招募说明书》的有关规定,嘉实基金管理有限公司于2005年9月15日起办理场 外日常申购业务,于2005年10月17日起办理本基金场外赎回业务、场内的申购与赎回业 务。 (c)截至2005年12月31日止,本基金于深交所上市的基金份额为223,052,966.00份, 托管在场外未上市交易的基金份额为740,980,166.83份。上市的基金份额登记在证券登 记结算系统,可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记 在注册登记系统,按基金份额面值申购或赎回,通过跨系统转登记可实施基金份额在两 个系统之间的转换。 (八)未实现利得 项目 未实现估值增值 未实现利得平准金 合计 2005年8月29日 本期净变动数 -8,084,100.46 -8,084,100.46 本期申购基金份额 -21,262,465.98 -21,262,465.98 本期赎回基金份额 13,574,596.82 13,574,596.82 红利再投资 2005年12月31日 -8,084,100.46 -7,687,869.16 -15,771,969.62 (九)股票差价收入 项目 2005年8月29日至2005年12月31日 卖出股票成交总额 200,823,325.93 减:应付佣金总额 165,843.74 减:卖出股票成本总额 210,089,284.10 股票差价收入 -9,431,801.91 (十)债券差价收入:无 (十一)其他收入 项目 2005年8月29日至2005年12月31日 赎回基金补偿收入(a) 377,044.75 其他 1,210.84 合计 378,255.59 (a)根据《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的赎回 费由赎回人承担,所收取的赎回费中不低于25%的部分归入基金财产。 (十二)其他费用 项目 2005年8月29日至2005年12月31日 信息披露费 102,398.28 审计费 80,000.00 交易所回购交易费用 5,323.58 银行间账户维护费 1,500.00 其他 900.00 合计 190,121.86 (十三)已分配基金净收益:无 (十四)其他 1.本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计937,09 3.07元(2004年:无),已全额冲减股票投资成本。 2.交易保证金 项目 2005年12月31日 深圳交易保证金 588,323.70 权证交易保证金 66,700.00 合计 655,023.70 3.权证差价收入 项目 2005年12月31日 权证差价收入 7,053,499.78 合计 7,053,499.78 八、报告期末流通转让受到限制的基金资产 截至2005年12月31日,本基金持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股 票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束 后复牌。其年末估值单价是根据最近一个交易日的收盘价确定。 单 位:元 年末估值 复牌开盘 股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 单价 单价 方案沟通协商阶段停牌 600036 招商银行 2005-12-19 6.58 2006-01-04 7.23 600057 夏新电子 2005-12-23 3.33 2006-01-06 3.66 600100 清华同方 2005-12-23 9.56 2006-01-06 10.52 600138 中青旅 2005-12-23 5.58 2006-01-06 6.14 600266 北京城建 2005-12-23 5.54 2006-01-06 6.09 600548 深高速 2005-12-23 3.86 2006-01-09 4.25 600581 八一钢铁 2005-12-23 3.17 2006-01-06 3.49 600630 龙头股份 2005-12-23 2.81 2006-01-06 2.95 600879 火箭股份 2005-12-19 10.94 2006-01-04 11.77 000009 深宝安A 2005-12-12 2.31 2006-01-25 2.54 000601 韶能股份 2005-12-23 4.42 2006-01-09 4.86 000651 格力电器 2005-12-23 10.37 2006-01-05 11.41 000698 沈阳化工 2005-12-23 4.17 2006-02-14 4.59 000839 中信国安 2005-12-19 10.47 2005-01-04 11.26 000912 泸天化 2005-12-23 6.67 2006-01-09 7.34 000960 锡业股份 2005-12-23 5.70 2006-01-04 5.98 000970 中科三环 2005-12-23 6.98 2006-01-05 7.68 方案实施阶段停牌 600126 杭钢股份 2005-12-26 4.07 2006-01-19 3.31 600171 上海贝岭 2005-12-20 5.75 2006-01-23 5.00 600591 上海航空 2005-12-26 3.46 2006-02-14 2.80 600598 北大荒 2005-12-07 4.09 2006-01-04 3.30 600602 广电电子 2005-12-06 3.77 2006-01-13 4.17 600639 浦东金桥 2005-12-09 6.15 2006-01-12 6.13 600663 陆家嘴 2005-12-02 6.18 2006-01-06 6.00 600779 全兴股份 2005-12-27 4.12 2006-01-18 3.68 600820 隧道股份 2005-11-24 3.63 2006-01-11 3.26 600851 海欣股份 2005-12-19 3.37 2006-02-09 2.86 600997 开滦股份 2005-12-19 6.88 2006-01-13 6.10 000069 华侨城A 2005-12-19 12.88 2006-01-06 11.14 000100 TCL集团 2005-12-12 2.34 尚未公告 000429 粤高速A 2005-12-12 4.55 2006-02-17 3.80 000539 粤电力A 2005-11-30 4.78 2006-01-19 4.10 000806 银河科技 2005-12-01 4.00 2005-01-09 2.80 000933 神火股份 2005-12-14 7.00 2006-01-10 6.50 合计 股票代码 股票名称 数量(股) 年末估值总额 方案沟通协商阶段停牌 600036 招商银行 4,159,260 27,367,930.80 600057 夏新电子 302,941 1,008,793.53 600100 清华同方 407,241 3,893,223.96 600138 中青旅 189,251 1,056,020.58 600266 北京城建 255,163 1,413,603.02 600548 深高速 233,907 902,881.02 600581 八一钢铁 334,300 1,059,731.00 600630 龙头股份 301,200 846,372.00 600879 火箭股份 283,412 3,100,527.28 000009 深宝安A 856,677 1,978,923.87 000601 韶能股份 375,851 1,661,261.42 000651 格力电器 304,491 3,157,571.67 000698 沈阳化工 299,306 1,248,106.02 000839 中信国安 354,992 3,716,766.24 000912 泸天化 331,761 2,212,845.87 000960 锡业股份 300,386 1,712,200.20 000970 中科三环 355,040 2,478,179.20 方案实施阶段停牌 600126 杭钢股份 278,620 1,133,983.40 600171 上海贝岭 411,924 2,368,563.00 600591 上海航空 466,932 1,615,584.72 600598 北大荒 675,460 2,762,631.40 600602 广电电子 532,518 2,007,592.86 600639 浦东金桥 240,647 1,479,979.05 600663 陆家嘴 204,957 1,266,634.26 600779 全兴股份 282,398 1,163,479.76 600820 隧道股份 356,702 1,294,828.26 600851 海欣股份 540,900 1,822,833.00 600997 开滦股份 262,595 1,806,653.60 000069 华侨城A 597,850 7,700,308.00 000100 TCL集团 1,368,900 3,203,226.00 000429 粤高速A 488,361 2,222,042.55 000539 粤电力A 518,073 2,476,388.94 000806 银河科技 320,761 1,283,044.00 000933 神火股份 264,702 1,852,914.00 合计 96,275,624.48 九、其他事项 本基金无其他需要说明的重要事项。 第七章 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例 股票 897,113,347.02 89.60% 债券 银行存款及清算备付金合计 53,190,492.09 5.31% 应收证券清算款 49,979,078.46 4.99% 权证 其他资产 904,304.36 0.10% 资产合计 1,001,187,221.93 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值(元) 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 4,929,836.11 0.52% B采掘业 52,608,338.52 5.56% C制造业 360,652,706.92 38.14% C0食品、饮料 42,197,931.11 4.46% C1纺织、服装、皮毛 12,007,019.12 1.27% C2木材、家具 C3造纸、印刷 6,422,261.17 0.68% C4石油、化学、塑胶、塑料 43,930,755.53 4.65% C5电子 24,410,044.06 2.58% C6金属、非金属 131,326,277.27 13.89% C7机械、设备、仪表 73,322,852.75 7.75% C8医药、生物制品 22,803,619.01 2.41% C99其他制造业 4,231,946.90 0.45% D电力、煤气及水的生产和供应业 84,756,610.31 8.96% E建筑业 8,045,398.08 0.85% F交通运输、仓储业 94,250,196.80 9.97% G信息技术业 75,282,500.45 7.96% H批发和零售贸易 19,151,556.58 2.03% I金融、保险业 90,027,281.82 9.52% J房地产业 39,394,100.29 4.17% K社会服务业 24,605,295.68 2.60% L传播与文化产业 6,221,525.31 0.66% M综合类 37,188,000.15 3.93% 合计 897,113,347.02 94.88% 三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元)市值 1 600050 中国联通 11,374,500 31,848,600.00 2 600900 G长 电 4,393,151 30,400,604.92 3 600019 G宝 钢 7,048,000 29,037,760.00 4 600036 招商银行 4,159,260 27,367,930.80 5 600016 G民 生 4,868,909 19,767,770.54 6 000002 G万科A 4,256,226 18,344,334.06 7 600028 中国石化 3,756,394 17,504,796.04 8 600000 浦发银行 1,575,698 15,363,055.50 9 600009 上海机场 1,034,111 14,911,880.62 10 000063 G中 兴 536,153 14,894,330.34 11 000001 深发展A 2,088,327 12,822,327.78 12 600005 G武 钢 4,206,025 11,398,327.75 13 600519 贵州茅台 189,944 8,665,245.28 14 600018 G上 港 726,240 8,213,774.40 15 600015 华夏银行 1,690,398 8,012,486.52 16 600642 G申 能 1,443,343 7,996,120.22 17 000858 五粮液 1,091,289 7,922,758.14 18 000069 华侨城A 597,850 7,700,308.00 19 000039 中集集团 876,450 7,397,238.00 20 600104 G上 汽 2,197,533 7,273,834.23 21 600309 烟台万华 455,574 6,400,814.70 22 600832 G明 珠 517,045 6,380,335.30 23 600795 国电电力 941,554 5,865,881.42 24 000866 扬子石化 469,606 5,513,174.44 25 600320 振华港机 649,961 5,511,669.28 26 600839 四川长虹 1,451,778 5,502,238.62 27 000898 G鞍 钢 1,390,651 5,479,164.94 28 600583 海油工程 212,554 5,466,888.88 29 000027 深能源A 806,685 5,445,123.75 30 600887 伊利股份 367,569 5,417,967.06 31 000402 金融街 554,393 5,316,628.87 32 600030 G中 信 998,742 5,153,508.72 33 600008 首创股份 885,450 4,949,665.50 34 000088 盐田港A 501,187 4,946,715.69 35 600717 G天津港 971,772 4,829,706.84 36 000792 盐湖钾肥 412,034 4,763,113.04 37 600269 赣粤高速 522,160 4,699,440.00 38 000629 G新钢钒 1,367,528 4,676,945.76 39 000983 G西 煤 813,157 4,586,205.48 40 600029 南方航空 1,717,290 4,550,818.50 41 600098 G广 控 1,105,103 4,541,973.33 42 600004 G穗机场 670,947 4,535,601.72 43 600026 G中 海 816,928 4,493,104.00 44 600688 上海石化 1,040,580 4,349,624.40 45 000503 海虹控股 502,611 4,262,141.28 46 600601 方正科技 1,301,945 4,166,224.00 47 600002 齐鲁石化 469,600 4,123,088.00 48 600694 大商股份 236,616 4,079,259.84 49 600085 G同仁堂 291,132 4,049,646.12 50 600649 原水股份 758,407 4,027,141.17 51 600690 青岛海尔 963,133 3,948,845.30 52 600100 清华同方 407,241 3,893,223.96 53 000930 G丰 原 1,034,596 3,890,080.96 54 600011 华能国际 670,950 3,851,253.00 55 600177 雅戈尔 1,103,102 3,761,577.82 56 600001 邯郸钢铁 1,212,869 3,759,893.90 57 000839 中信国安 354,992 3,716,766.24 58 002024 苏宁电器 180,085 3,601,700.00 59 000024 招商地产 305,590 3,569,291.20 60 600200 G吴 中 390,550 3,526,666.50 61 000895 双汇发展 275,610 3,525,051.90 62 000932 华菱管线 710,612 3,467,786.56 63 000089 G深机场 536,570 3,444,779.40 64 600037 歌华有线 226,617 3,406,053.51 65 000956 中原油气 352,176 3,394,976.64 66 600010 包钢股份 1,532,948 3,387,815.08 67 000630 G铜 都 811,262 3,309,948.96 68 000825 太钢不锈 866,372 3,257,558.72 69 000538 云南白药 155,716 3,223,321.20 70 000100 TCL集团 1,368,900 3,203,226.00 71 600585 海螺水泥 331,135 3,172,273.30 72 000651 格力电器 304,491 3,157,571.67 73 000527 美的电器 592,106 3,120,398.62 74 600879 火箭股份 283,412 3,100,527.28 75 600600 青岛啤酒 360,449 2,998,935.68 76 600205 山东铝业 270,485 2,975,335.00 77 000406 石油大明 390,879 2,943,318.87 78 600348 G国 阳 322,565 2,941,792.80 79 000709 G唐 钢 1,216,291 2,931,261.31 80 600033 福建高速 397,082 2,906,640.24 81 600653 申华控股 1,952,432 2,889,599.36 82 600428 G中 远 439,618 2,879,497.90 83 000900 现代投资 321,491 2,845,195.35 84 600660 福耀玻璃 537,490 2,832,572.30 85 600308 G华 泰 322,318 2,829,952.04 86 600012 皖通高速 469,128 2,814,768.00 87 600270 外运发展 364,593 2,800,074.24 88 000729 燕京啤酒 410,376 2,778,245.52 89 600598 北大荒 675,460 2,762,631.40 90 000800 一汽轿车 873,478 2,725,251.36 91 600500 G中 化 675,034 2,700,136.00 92 600196 复星医药 558,144 2,645,602.56 93 000937 G金 牛 525,495 2,643,239.85 94 600811 东方集团 711,828 2,640,881.88 95 600350 山东基建 677,609 2,635,899.01 96 600210 G紫 江 1,212,692 2,619,414.72 97 600020 中原高速 422,778 2,583,173.58 98 000717 G韶 钢 1,079,628 2,580,310.92 99 600895 G张 江 815,619 2,561,043.66 100 000060 G中 金 405,780 2,507,720.40 101 600125 铁龙物流 370,158 2,494,864.92 102 600868 梅雁股份 1,367,317 2,488,516.94 103 000970 中科三环 355,040 2,478,179.20 104 000539 粤电力A 518,073 2,476,388.94 105 600021 G上 电 629,432 2,467,373.44 106 000581 威孚高科 424,819 2,446,957.44 107 600183 生益科技 342,500 2,438,600.00 108 600096 云天化 282,251 2,427,358.60 109 600631 百联股份 443,317 2,385,045.46 110 000423 东阿阿胶 438,666 2,373,183.06 111 600171 上海贝岭 411,924 2,368,563.00 112 000021 深科技A 295,121 2,360,968.00 113 000778 G铸 管 416,895 2,342,949.90 114 600675 G中 企 561,599 2,313,787.88 115 000488 晨鸣纸业 533,982 2,312,142.06 116 600188 兖州煤业 386,421 2,287,612.32 117 600089 特变电工 314,059 2,283,208.93 118 600569 安阳钢铁 1,083,100 2,274,510.00 119 000541 佛山照明 222,292 2,260,709.64 120 600006 东风汽车 804,963 2,253,896.40 121 600123 兰花科创 199,384 2,249,051.52 122 000429 粤高速A 488,361 2,222,042.55 123 000912 泸天化 331,761 2,212,845.87 124 600808 马钢股份 804,970 2,197,568.10 125 600060 海信电器 331,348 2,196,837.24 126 600780 G通 宝 936,887 2,182,946.71 127 600236 桂冠电力 543,678 2,174,712.00 128 600296 兰州铝业 436,650 2,139,585.00 129 000066 长城电脑 265,054 2,133,684.70 130 600786 东方锅炉 161,640 2,130,415.20 131 600654 G飞 乐 1,012,987 2,127,272.70 132 000916 华北高速 585,000 2,117,700.00 133 600886 G华 靖 377,986 2,097,822.30 134 000758 中色股份 389,685 2,088,711.60 135 600602 广电电子 532,518 2,007,592.86 136 600662 强生控股 503,762 1,979,784.66 137 000009 深宝安A 856,677 1,978,923.87 138 600635 大众公用 666,875 1,960,612.50 139 000568 G老 窖 451,561 1,959,774.74 140 600797 G网 新 763,515 1,931,692.95 141 600058 五矿发展 332,899 1,897,524.30 142 600881 亚泰集团 785,699 1,885,677.60 143 600198 大唐电信 235,725 1,866,942.00 144 000933 神火股份 264,702 1,852,914.00 145 600597 光明乳业 419,497 1,849,981.77 146 600851 海欣股份 540,900 1,822,833.00 147 600997 开滦股份 262,595 1,806,653.60 148 000682 东方电子 862,086 1,801,759.74 149 600724 宁波富达 249,400 1,788,198.00 150 600170 G建 工 482,540 1,780,572.60 151 000767 G漳 电 454,994 1,774,476.60 152 000625 长安汽车 483,385 1,759,521.40 153 600282 南钢股份 627,938 1,758,226.40 154 600022 济南钢铁 378,482 1,752,371.66 155 600153 建发股份 421,128 1,751,892.48 156 000157 中联重科 272,220 1,744,930.20 157 600849 上海医药 445,587 1,742,245.17 158 000878 云南铜业 428,696 1,727,644.88 159 000960 锡业股份 300,386 1,712,200.20 160 600031 G三 一 257,645 1,710,762.80 161 600035 楚天高速 499,951 1,699,833.40 162 600652 爱使股份 522,743 1,698,914.75 163 600102 莱钢股份 379,418 1,688,410.10 164 000031 深宝恒A 250,375 1,677,512.50 165 600835 上海机电 450,844 1,677,139.68 166 000601 韶能股份 375,851 1,661,261.42 167 600741 巴士股份 487,065 1,656,021.00 168 600220 江苏阳光 797,670 1,651,176.90 169 000917 G电 广 301,122 1,644,126.12 170 000828 G东 控 418,509 1,636,370.19 171 000659 G中 富 646,481 1,616,202.50 172 600591 上海航空 466,932 1,615,584.72 173 000559 万向钱潮 550,501 1,607,462.92 174 000401 冀东水泥 516,699 1,606,933.89 175 000400 G许 继 355,232 1,598,544.00 176 600770 G综 艺 181,113 1,597,416.66 177 600863 内蒙华电 530,550 1,586,344.50 178 600812 华北制药 743,174 1,582,960.62 179 600362 江西铜业 308,730 1,568,348.40 180 600508 上海能源 161,600 1,565,904.00 181 000061 G农产品 364,100 1,565,630.00 182 600380 健康元 246,100 1,557,813.00 183 000528 桂柳工A 316,953 1,549,900.17 184 600643 爱建股份 432,641 1,540,201.96 185 000822 山东海化 382,494 1,537,625.88 186 000022 深赤湾A 114,911 1,530,614.52 187 600231 凌钢股份 351,500 1,497,390.00 188 000786 北新建材 308,648 1,493,856.32 189 000623 G敖 东 269,393 1,492,437.22 190 000875 吉电股份 591,750 1,491,210.00 191 600639 浦东金桥 240,647 1,479,979.05 192 600718 东软股份 188,907 1,479,141.81 193 600068 葛洲坝 473,446 1,467,682.60 194 600705 北亚集团 788,703 1,443,326.49 195 600637 广电信息 362,992 1,441,078.24 196 000959 G首 钢 582,976 1,434,120.96 197 000410 沈阳机床 183,080 1,422,531.60 198 600266 北京城建 255,163 1,413,603.02 199 000726 鲁 泰A 209,573 1,383,181.80 200 000518 四环生物 967,000 1,353,800.00 201 600256 广汇股份 348,625 1,349,178.75 202 000036 华联控股 362,000 1,343,020.00 203 600866 G星 湖 699,101 1,307,318.87 204 600383 金地集团 190,000 1,297,700.00 205 000927 一汽夏利 321,725 1,296,551.75 206 600820 隧道股份 356,702 1,294,828.26 207 000939 凯迪电力 188,713 1,290,796.92 208 600377 宁沪高速 201,300 1,284,294.00 209 600108 亚盛集团 754,809 1,283,175.30 210 000806 银河科技 320,761 1,283,044.00 211 600267 海正药业 180,891 1,282,517.19 212 600103 青山纸业 663,299 1,280,167.07 213 600663 陆家嘴 204,957 1,266,634.26 214 600221 海南航空 512,451 1,260,629.46 215 600091 明天科技 316,080 1,254,837.60 216 000550 江铃汽车 209,090 1,252,449.10 217 000698 沈阳化工 299,306 1,248,106.02 218 600078 澄星股份 268,356 1,247,855.40 219 600307 酒钢宏兴 293,170 1,245,972.50 220 600073 G梅 林 217,511 1,233,287.37 221 000520 中国凤凰 418,000 1,233,100.00 222 600621 G金 陵 422,039 1,232,353.88 223 600215 长春经开 336,030 1,216,428.60 224 600087 G水 运 346,070 1,214,705.70 225 600121 G郑煤电 423,033 1,209,874.38 226 600884 杉杉股份 333,016 1,198,857.60 227 600744 华银电力 477,444 1,193,610.00 228 000680 山推股份 506,638 1,190,599.30 229 000059 G辽 通 356,012 1,185,519.96 230 000920 南方汇通 283,100 1,177,696.00 231 600088 中视传媒 127,044 1,171,345.68 232 600739 辽宁成大 334,391 1,170,368.50 233 600779 全兴股份 282,398 1,163,479.76 234 000099 中信海直 275,606 1,141,008.84 235 600126 杭钢股份 278,620 1,133,983.40 236 000016 深康佳A 321,361 1,131,190.72 237 600418 G江 汽 325,759 1,123,868.55 238 600190 锦州港 314,000 1,114,700.00 239 000068 赛格三星 316,346 1,107,211.00 240 000968 G煤气化 265,155 1,100,393.25 241 600110 中科英华 224,200 1,080,644.00 242 600747 大显股份 541,600 1,077,784.00 243 600854 春兰股份 278,901 1,068,190.83 244 600581 八一钢铁 334,300 1,059,731.00 245 600138 中青旅 189,251 1,056,020.58 246 000012 南 玻A 228,305 1,054,769.10 247 000425 徐工科技 315,100 1,049,283.00 248 000807 云铝股份 293,021 1,049,015.18 249 600007 中国国贸 214,794 1,041,750.90 250 600207 安彩高科 295,335 1,024,812.45 251 600805 悦达投资 439,156 1,023,233.48 252 600057 夏新电子 302,941 1,008,793.53 253 600333 长春燃气 218,190 988,400.70 254 600117 西宁特钢 338,269 974,214.72 255 600115 东方航空 402,550 970,145.50 256 000571 新大洲A 493,750 967,750.00 257 000708 大冶特钢 259,800 966,456.00 258 000573 粤宏远A 423,800 966,264.00 259 600790 轻纺城 349,300 960,575.00 260 600357 G承钒钛 408,335 959,587.25 261 600674 川投能源 259,130 951,007.10 262 000511 银基发展 253,500 932,880.00 263 000733 振华科技 240,380 920,655.40 264 600408 G安 泰 209,957 915,412.52 265 000636 风华高科 284,705 913,903.05 266 000725 G京东方 434,907 913,304.70 267 600548 深高速 233,907 902,881.02 268 000507 粤富华 277,783 902,794.75 269 000886 海南高速 398,050 887,651.50 270 000962 东方钽业 191,400 884,268.00 271 000735 罗牛山 472,743 884,029.41 272 000607 G华 立 357,025 881,851.75 273 000666 经纬纺机 283,878 877,183.02 274 600726 华电能源 279,513 874,875.69 275 600740 山西焦化 136,112 865,672.32 276 600630 龙头股份 301,200 846,372.00 277 000975 科学城 357,501 829,402.32 278 600608 上海科技 237,210 820,746.60 279 000533 万家乐A 308,938 818,685.70 280 000737 南风化工 306,840 800,852.40 281 000780 草原兴发 274,437 793,122.93 282 600027 华电国际 270,000 753,300.00 283 600894 广钢股份 414,406 750,074.86 284 600550 G天 威 60,000 738,600.00 285 600871 仪征化纤 268,400 719,312.00 286 000727 华东科技 289,241 702,855.63 287 000652 G泰 达 300,000 702,000.00 288 600166 福田汽车 245,200 696,368.00 289 000768 西飞国际 150,000 687,000.00 290 600707 彩虹股份 226,183 601,646.78 291 600874 创业环保 156,801 581,731.71 292 000543 皖能电力 188,870 579,830.90 293 000949 新乡化纤 263,342 579,352.40 294 000969 G安泰A 89,998 531,888.18 295 600331 G宏 达 80,000 520,000.00 296 000599 G双 星 170,000 368,900.00 297 000422 湖北宜化 70,000 355,600.00 298 000707 双环科技 130,000 351,000.00 299 600339 天利高新 80,000 256,800.00 300 600961 株冶火炬 87,075 232,490.25 301 600399 抚顺特钢 70,000 220,500.00 302 600062 双鹤药业 36,100 192,774.00 股票投资合计 897,113,347.02 序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值比例 1 600050 中国联通 3.37% 2 600900 G长 电 3.22% 3 600019 G宝 钢 3.07% 4 600036 招商银行 2.89% 5 600016 G民 生 2.09% 6 000002 G万科A 1.94% 7 600028 中国石化 1.85% 8 600000 浦发银行 1.62% 9 600009 上海机场 1.58% 10 000063 G中 兴 1.58% 11 000001 深发展A 1.36% 12 600005 G武 钢 1.21% 13 600519 贵州茅台 0.92% 14 600018 G上 港 0.87% 15 600015 华夏银行 0.85% 16 600642 G申 能 0.85% 17 000858 五粮液 0.84% 18 000069 华侨城A 0.81% 19 000039 中集集团 0.78% 20 600104 G上 汽 0.77% 21 600309 烟台万华 0.68% 22 600832 G明 珠 0.67% 23 600795 国电电力 0.62% 24 000866 扬子石化 0.58% 25 600320 振华港机 0.58% 26 600839 四川长虹 0.58% 27 000898 G鞍 钢 0.58% 28 600583 海油工程 0.58% 29 000027 深能源A 0.58% 30 600887 伊利股份 0.57% 31 000402 金融街 0.56% 32 600030 G中 信 0.55% 33 600008 首创股份 0.52% 34 000088 盐田港A 0.52% 35 600717 G天津港 0.51% 36 000792 盐湖钾肥 0.50% 37 600269 赣粤高速 0.50% 38 000629 G新钢钒 0.49% 39 000983 G西 煤 0.49% 40 600029 南方航空 0.48% 41 600098 G广 控 0.48% 42 600004 G穗机场 0.48% 43 600026 G中 海 0.48% 44 600688 上海石化 0.46% 45 000503 海虹控股 0.45% 46 600601 方正科技 0.44% 47 600002 齐鲁石化 0.44% 48 600694 大商股份 0.43% 49 600085 G同仁堂 0.43% 50 600649 原水股份 0.43% 51 600690 青岛海尔 0.42% 52 600100 清华同方 0.41% 53 000930 G丰 原 0.41% 54 600011 华能国际 0.41% 55 600177 雅戈尔 0.40% 56 600001 邯郸钢铁 0.40% 57 000839 中信国安 0.39% 58 002024 苏宁电器 0.38% 59 000024 招商地产 0.38% 60 600200 G吴 中 0.37% 61 000895 双汇发展 0.37% 62 000932 华菱管线 0.37% 63 000089 G深机场 0.36% 64 600037 歌华有线 0.36% 65 000956 中原油气 0.36% 66 600010 包钢股份 0.36% 67 000630 G铜 都 0.35% 68 000825 太钢不锈 0.34% 69 000538 云南白药 0.34% 70 000100 TCL集团 0.34% 71 600585 海螺水泥 0.34% 72 000651 格力电器 0.33% 73 000527 美的电器 0.33% 74 600879 火箭股份 0.33% 75 600600 青岛啤酒 0.32% 76 600205 山东铝业 0.31% 77 000406 石油大明 0.31% 78 600348 G国 阳 0.31% 79 000709 G唐 钢 0.31% 80 600033 福建高速 0.31% 81 600653 申华控股 0.31% 82 600428 G中 远 0.30% 83 000900 现代投资 0.30% 84 600660 福耀玻璃 0.30% 85 600308 G华 泰 0.30% 86 600012 皖通高速 0.30% 87 600270 外运发展 0.30% 88 000729 燕京啤酒 0.29% 89 600598 北大荒 0.29% 90 000800 一汽轿车 0.29% 91 600500 G中 化 0.29% 92 600196 复星医药 0.28% 93 000937 G金 牛 0.28% 94 600811 东方集团 0.28% 95 600350 山东基建 0.28% 96 600210 G紫 江 0.28% 97 600020 中原高速 0.27% 98 000717 G韶 钢 0.27% 99 600895 G张 江 0.27% 100 000060 G中 金 0.27% 101 600125 铁龙物流 0.26% 102 600868 梅雁股份 0.26% 103 000970 中科三环 0.26% 104 000539 粤电力A 0.26% 105 600021 G上 电 0.26% 106 000581 威孚高科 0.26% 107 600183 生益科技 0.26% 108 600096 云天化 0.26% 109 600631 百联股份 0.25% 110 000423 东阿阿胶 0.25% 111 600171 上海贝岭 0.25% 112 000021 深科技A 0.25% 113 000778 G铸 管 0.25% 114 600675 G中 企 0.24% 115 000488 晨鸣纸业 0.24% 116 600188 兖州煤业 0.24% 117 600089 特变电工 0.24% 118 600569 安阳钢铁 0.24% 119 000541 佛山照明 0.24% 120 600006 东风汽车 0.24% 121 600123 兰花科创 0.24% 122 000429 粤高速A 0.24% 123 000912 泸天化 0.23% 124 600808 马钢股份 0.23% 125 600060 海信电器 0.23% 126 600780 G通 宝 0.23% 127 600236 桂冠电力 0.23% 128 600296 兰州铝业 0.23% 129 000066 长城电脑 0.23% 130 600786 东方锅炉 0.23% 131 600654 G飞 乐 0.22% 132 000916 华北高速 0.22% 133 600886 G华 靖 0.22% 134 000758 中色股份 0.22% 135 600602 广电电子 0.21% 136 600662 强生控股 0.21% 137 000009 深宝安A 0.21% 138 600635 大众公用 0.21% 139 000568 G老 窖 0.21% 140 600797 G网 新 0.20% 141 600058 五矿发展 0.20% 142 600881 亚泰集团 0.20% 143 600198 大唐电信 0.20% 144 000933 神火股份 0.20% 145 600597 光明乳业 0.20% 146 600851 海欣股份 0.19% 147 600997 开滦股份 0.19% 148 000682 东方电子 0.19% 149 600724 宁波富达 0.19% 150 600170 G建 工 0.19% 151 000767 G漳 电 0.19% 152 000625 长安汽车 0.19% 153 600282 南钢股份 0.19% 154 600022 济南钢铁 0.19% 155 600153 建发股份 0.19% 156 000157 中联重科 0.18% 157 600849 上海医药 0.18% 158 000878 云南铜业 0.18% 159 000960 锡业股份 0.18% 160 600031 G三 一 0.18% 161 600035 楚天高速 0.18% 162 600652 爱使股份 0.18% 163 600102 莱钢股份 0.18% 164 000031 深宝恒A 0.18% 165 600835 上海机电 0.18% 166 000601 韶能股份 0.18% 167 600741 巴士股份 0.18% 168 600220 江苏阳光 0.17% 169 000917 G电 广 0.17% 170 000828 G东 控 0.17% 171 000659 G中 富 0.17% 172 600591 上海航空 0.17% 173 000559 万向钱潮 0.17% 174 000401 冀东水泥 0.17% 175 000400 G许 继 0.17% 176 600770 G综 艺 0.17% 177 600863 内蒙华电 0.17% 178 600812 华北制药 0.17% 179 600362 江西铜业 0.17% 180 600508 上海能源 0.17% 181 000061 G农产品 0.17% 182 600380 健康元 0.16% 183 000528 桂柳工A 0.16% 184 600643 爱建股份 0.16% 185 000822 山东海化 0.16% 186 000022 深赤湾A 0.16% 187 600231 凌钢股份 0.16% 188 000786 北新建材 0.16% 189 000623 G敖 东 0.16% 190 000875 吉电股份 0.16% 191 600639 浦东金桥 0.16% 192 600718 东软股份 0.16% 193 600068 葛洲坝 0.16% 194 600705 北亚集团 0.15% 195 600637 广电信息 0.15% 196 000959 G首 钢 0.15% 197 000410 沈阳机床 0.15% 198 600266 北京城建 0.15% 199 000726 鲁 泰A 0.15% 200 000518 四环生物 0.14% 201 600256 广汇股份 0.14% 202 000036 华联控股 0.14% 203 600866 G星 湖 0.14% 204 600383 金地集团 0.14% 205 000927 一汽夏利 0.14% 206 600820 隧道股份 0.14% 207 000939 凯迪电力 0.14% 208 600377 宁沪高速 0.14% 209 600108 亚盛集团 0.14% 210 000806 银河科技 0.14% 211 600267 海正药业 0.14% 212 600103 青山纸业 0.14% 213 600663 陆家嘴 0.13% 214 600221 海南航空 0.13% 215 600091 明天科技 0.13% 216 000550 江铃汽车 0.13% 217 000698 沈阳化工 0.13% 218 600078 澄星股份 0.13% 219 600307 酒钢宏兴 0.13% 220 600073 G梅 林 0.13% 221 000520 中国凤凰 0.13% 222 600621 G金 陵 0.13% 223 600215 长春经开 0.13% 224 600087 G水 运 0.13% 225 600121 G郑煤电 0.13% 226 600884 杉杉股份 0.13% 227 600744 华银电力 0.13% 228 000680 山推股份 0.13% 229 000059 G辽 通 0.13% 230 000920 南方汇通 0.12% 231 600088 中视传媒 0.12% 232 600739 辽宁成大 0.12% 233 600779 全兴股份 0.12% 234 000099 中信海直 0.12% 235 600126 杭钢股份 0.12% 236 000016 深康佳A 0.12% 237 600418 G江 汽 0.12% 238 600190 锦州港 0.12% 239 000068 赛格三星 0.12% 240 000968 G煤气化 0.12% 241 600110 中科英华 0.11% 242 600747 大显股份 0.11% 243 600854 春兰股份 0.11% 244 600581 八一钢铁 0.11% 245 600138 中青旅 0.11% 246 000012 南 玻A 0.11% 247 000425 徐工科技 0.11% 248 000807 云铝股份 0.11% 249 600007 中国国贸 0.11% 250 600207 安彩高科 0.11% 251 600805 悦达投资 0.11% 252 600057 夏新电子 0.11% 253 600333 长春燃气 0.10% 254 600117 西宁特钢 0.10% 255 600115 东方航空 0.10% 256 000571 新大洲A 0.10% 257 000708 大冶特钢 0.10% 258 000573 粤宏远A 0.10% 259 600790 轻纺城 0.10% 260 600357 G承钒钛 0.10% 261 600674 川投能源 0.10% 262 000511 银基发展 0.10% 263 000733 振华科技 0.10% 264 600408 G安 泰 0.10% 265 000636 风华高科 0.10% 266 000725 G京东方 0.10% 267 600548 深高速 0.10% 268 000507 粤富华 0.10% 269 000886 海南高速 0.09% 270 000962 东方钽业 0.09% 271 000735 罗牛山 0.09% 272 000607 G华 立 0.09% 273 000666 经纬纺机 0.09% 274 600726 华电能源 0.09% 275 600740 山西焦化 0.09% 276 600630 龙头股份 0.09% 277 000975 科学城 0.09% 278 600608 上海科技 0.09% 279 000533 万家乐A 0.09% 280 000737 南风化工 0.08% 281 000780 草原兴发 0.08% 282 600027 华电国际 0.08% 283 600894 广钢股份 0.08% 284 600550 G天 威 0.08% 285 600871 仪征化纤 0.08% 286 000727 华东科技 0.07% 287 000652 G泰 达 0.07% 288 600166 福田汽车 0.07% 289 000768 西飞国际 0.07% 290 600707 彩虹股份 0.06% 291 600874 创业环保 0.06% 292 000543 皖能电力 0.06% 293 000949 新乡化纤 0.06% 294 000969 G安泰A 0.06% 295 600331 G宏 达 0.05% 296 000599 G双 星 0.04% 297 000422 湖北宜化 0.04% 298 000707 双环科技 0.04% 299 600339 天利高新 0.03% 300 600961 株冶火炬 0.02% 301 600399 抚顺特钢 0.02% 302 600062 双鹤药业 0.02% 股票投资合计 94.88% 注:2005年12月20日,中证指数有限公司发布《关于调整沪深300指数样本股的公告 》,沪深300指数将于2006年1月1日调整样本股。本基金持有的龙头股份(600630)、G 株冶(600961)属于调出样本,截止本报告期末因龙头股份、G株冶暂时停牌而未调出本 基金。 四、报告期内股票投资组合的重大变动 (一)报告期内累计买入价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期末基金资产净值的比例 1 600900 G长 电 41,268,359.34 4.36% 2 600050 中国联通 37,877,299.36 4.01% 3 600019 G宝 钢 37,736,996.19 3.99% 4 600036 招商银行 32,240,309.69 3.41% 5 600016 G民 生 26,530,483.95 2.81% 6 600009 上海机场 20,213,697.54 2.14% 7 600028 中国石化 19,954,569.99 2.11% 8 000002 G万科A 18,518,471.51 1.96% 9 600000 浦发银行 16,831,449.68 1.78% 10 000001 深发展A 14,955,598.56 1.58% 11 600005 G武 钢 14,505,762.17 1.53% 12 000063 G中 兴 13,827,096.11 1.46% 13 000039 中集集团 11,719,943.21 1.24% 14 600519 贵州茅台 11,424,941.36 1.21% 15 600018 G上 港 10,639,386.03 1.13% 16 000858 五粮液 10,212,524.73 1.08% 17 600642 G申 能 10,086,314.09 1.07% 18 600104 G上 汽 9,282,936.00 0.98% 19 600015 华夏银行 8,981,511.86 0.95% 20 600795 国电电力 7,498,500.90 0.79% (二)报告期内累计卖出价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期末基金资产净值的比例 1 600016 G民 生 8,125,186.27 0.86% 2 600900 G长 电 7,258,560.46 0.77% 3 600050 中国联通 7,076,257.55 0.75% 4 600019 G宝 钢 6,622,665.96 0.70% 5 600036 招商银行 4,085,218.06 0.43% 6 600028 中国石化 3,744,042.11 0.40% 7 600009 上海机场 3,462,193.83 0.37% 8 600000 浦发银行 3,350,037.61 0.35% 9 000039 中集集团 2,803,195.12 0.30% 10 000063 G中 兴 2,524,804.16 0.27% 11 000002 G万科A 2,497,919.16 0.26% 12 000817 辽河油田 2,375,360.30 0.25% 13 600005 G武 钢 2,228,864.41 0.24% 14 000001 深发展A 2,052,060.19 0.22% 15 600519 贵州茅台 2,009,183.61 0.21% 16 600018 G上 港 1,837,193.12 0.19% 17 600642 G申 能 1,836,302.91 0.19% 18 000858 五粮液 1,822,783.29 0.19% 19 600015 华夏银行 1,790,727.25 0.19% 20 000618 吉林化工 1,554,380.51 0.16% (三)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额(单位:元) 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 1,115,286,731.05 200,823,325.93 五、报告期末按券种分类的债券投资组合:无 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细:无 七、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细:无 八、投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告 编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 2、本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金其他资产的构成 项目 期末金额(元) 交易保证金 655,023.70 应收利息 16,356.88 待摊费用 197,601.72 配股权证 应收申购款 35,322.06 合计 904,304.36 4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细:无 5.报告期内获得的权证资产 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额(元) 1 580001 武钢JTB1 709,425 0 2 038001 钢钒PGP 334,301 0 3 038002 万科HRP1 3,079,141 0 4 580999 武钢JTP1 709,425 0 5 030001 鞍钢JTC1 167,190 0 6 580998 机场JTP1 345,380 0 序号 权证代码 权证名称 类别(被动持有和主动投资) 1 580001 武钢JTB1 被动持有 2 038001 钢钒PGP 被动持有 3 038002 万科HRP1 被动持有 4 580999 武钢JTP1 被动持有 5 030001 鞍钢JTC1 被动持有 6 580998 机场JTP1 被动持有 第八章 基金份额持有人情况 一、报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数(户) 6237 报告期末平均每户持有的基金份额(份) 154,566.80 二、报告期末基金份额持有人结构 项目 数量(份) 占总份额的比例 报告期末基金份额总额 964,033,132.83 100% 其中:机构投资者持有的基金份额 646,076,021.33 67.02% 个人投资者持有的基金份额 317,957,111.50 32.98% 三、报告期末本基金场内前十名持有人明细 序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额的比例 1 中信证券股份有限公司 47,002,820.00 4.88% 2 华泰证券有限责任公司 19,901,100.00 2.06% 3 大众保险股份有限公司 10,001,200.00 1.04% 4 国都证券有限责任公司 5,010,300.00 0.52% 5 国泰君安证券股份有限公司 5,000,000.00 0.52% 6 北京联拓汽车租赁有限公司 3,978,306.00 0.41% 7 东方通信股份有限公司 3,001,260.00 0.31% 8 北方国际信托投资股份有限公司 2,020,121.00 0.21% 9 刘仇艾 2,013,247.00 0.21% 10 索梦倩 1,993,678.00 0.21% 第九章 开放式基金份额变动情况 项目 基金份额(份) 基金合同生效日的基金份额总额 867,126,900.07 报告期期间总申购份额 412,966,717.12 报告期期间总赎回份额 316,060,484.36 报告期期末基金份额总额 964,033,132.83 第十章 重大事件揭示 一、报告期内未召开基金份额持有人大会。 二、报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 (一)报告期内基金管理人无重大人事变动; (二)本基金托管人的托管业务部门原总经理唐棣华女士已于2005年4月21日调任其 他岗位,目前由秦立儒先生任托管部门总经理。 三、报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 四、报告期内本基金投资策略未发生改变。 五、报告期内本基金未实施基金收益分配。 六、报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给聘任普 华永道中天会计师事务所有限公司的审计费80,000.00元,该审计机构首次为本基金提供 审计服务。 七、报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处 罚。 八、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1.基金租用席位的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和 证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定选择证券公司,向其租用本基金专用交 易席位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金 托管人。 2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况 (1)股票交易量及佣金情况 租用该证券公司 占股票总成交 证券公司名称 股票成交金额(元) 席位数量(个) 金额的比例 平安证券有限责任公司 1 490,961,309.05 37.42% 中国银河证券有限责任公司 1 431,370,001.21 32.88% 中信证券股份有限公司 1 389,600,109.30 29.70% 合计 3 1,311,931,419.56 100.00% 占佣金总 证券公司名称 佣金(元) 量比例 平安证券有限责任公司 387,504.04 37.29% 中国银河证券有限责任公司 337,552.74 32.48% 中信证券股份有限公司 314,215.06 30.23% 合计 1,039,271.84 100.00% (2)债券交易情况:无 (3)债券回购交易情况 证券公司名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额的比例 平安证券有限责任公司 1,508,300,000.00 74.15% 中信证券股份有限公司 525,700,000.00 25.85% 合计 2,034,000,000.00 100.00% 3.报告期内租用证券公司席位的变更情况 本基金基金合同生效于2005年8月29日,报告期内本基金租用平安证券、中国银河证 券、中信证券各1个交易专用席位。 九、报告期内刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时 报告 序号 临时报告名称 披露日期 1 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基 2005年8月30日 金合同生效公告 2 关于嘉实沪深300指数基金(LOF)开放日 2005年9月12日 常申购业务的公告 3 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)开 2005年10月12日 放申购、赎回业务公告 4 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)上 2005年10月12日 市交易公告书 5 关于旗下开放式基金网上交易申购费率优 2005年9月12日 惠的公告 6 关于增加财富证券、国都证券为嘉实沪深 2005年9月23日 300指数基金代销机构的公告 7 关于增加国联证券为嘉实旗下开放式基金 2005年10月17日 代销机构的公告 8 关于增加国联证券为嘉实旗下开放式基金 2005年10月17日 代销机构的公告 9 关于增加中银国际证券、金通证券为嘉实旗 2005年12月5日 ? 下开放式基金代销机构的公告 序号 临时报告名称 备注 1 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基 2005年8月29日基金合 金合同生效公告 同生效 2 关于嘉实沪深300指数基金(LOF)开放日 常申购业务的公告 3 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)开 放申购、赎回业务公告 4 嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)上 市交易公告书 5 关于旗下开放式基金网上交易申购费率优 含嘉实300基金 惠的公告 6 关于增加财富证券、国都证券为嘉实沪深 300指数基金代销机构的公告 7 关于增加国联证券为嘉实旗下开放式基金 含嘉实300基金 代销机构的公告 8 关于增加国联证券为嘉实旗下开放式基金 含嘉实300基金 代销机构的公告 9 关于增加中银国际证券、金通证券为嘉实旗 中银国际证券增加“嘉? 下开放式基金代销机构的公告 300基金” 第十一章 备查文件 一、备查文件目录 1、中国证监会批准嘉实沪深300指数证券投资基金募集的文件 2、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》; 3、《嘉实沪深300指数证券投资基金招募说明书》; 4、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 6、报告期内嘉实沪深300指数证券投资基金公告的各项原稿。 二、存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 三、查阅方式 1.书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件。 2.网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 95105866,(010)65185566或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司 2006年3月28日

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