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华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金2005年年度报告摘要
时间:2006年03月28日16:02 我来说两句(0)  

Stock Code:040002
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报
    基金管理人:华安基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    签发日期:二○○六年三月二十八日
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 基金产品概况 (1)、 基金概况 基金名称: 华安上证180指数增强型证券投资基金 基金简称: 华安180 交易代码: 040002 深交所行情代码 160402 基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2002年11月8日 期末基金份额总额: 1,729,244,455.42份 基金存续期: 不定期 (2)、 基金的投资 投资目标: 运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对上证180指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。 投资策略: (1)资产配置:本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下,可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况,适当调整基金资产分配比例。 (2)股票投资:本基金以上证180指数成分股构成及其权重等指标为基础,通过复制和有限度的增强管理方法,构造指数化投资组合。在投资组合建立后,基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度,适时对投资组合进行调整,使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外,本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等。 (3)其它投资:本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具,减少基金资产的风险并提高基金的收益。 业绩比较基准: 2005年1月1日至2005年6月7日,本基金的比较基准为:75%*上证180指数收益率+25%*中信国债指数收益率;2005年6月8日开始,本基金的比较基准为:95%*上证180指数收益率+5%*金融同业存款利率。 风险收益特征: 本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等风险、中等收益的投资产品。 (3)、 基金管理人 基金管理人: 华安基金管理有限公司 注册及办公地址: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 (邮政编码:200120) 法定代表人: 杜建国 信息披露负责人: 冯颖 联系电话: 021-58881111 传真: 021-68863414 电子邮箱: fengying@huaan.com.cn 客户服务热线: 021-68604666 (4)、 基金托管人 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55号(邮政编码:100032) 办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55号(邮政编码:100032) 法定代表人: 姜建清 信息披露负责人: 庄 为 联系电话: 010-66106912 传真: 010-66106904 电子邮箱: custody@icbc.com.cn (5)、 信息披露 信息披露报纸: 中国证券报、上海证券报、证券时报 管理人互联网地址: http://www.huaan.com.cn 报告置备地点: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 (6)、 其他有关资料 会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址: 上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 登记注册机构: 华安基金管理有限公司 办公地点: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 主要财务指标和基金净值表现 (7)、 主要财务指(8)、 标(9)、 财务指标 2005年度 2004年度 2003年度 基金本期净收益 22,753,380.83元 34,272,305.09元 111,295,609.02元 基金份额本期净收益 0.0111元 0.0239元 0.0725元 期末可供分配基金收益 -197,484,404.31元 -195,018,632.32元 10,491,721.23元 期末可供分配基金份额收益 -0.1142元 -0.1092元 0.0087元 期末基金资产净值 1,531,760,051.11元 1,591,321,034.13元 1,234,976,597.52元 期末基金份额净值 0.886元 0.891元 1.025元 基金加权平均净值收益率 1.28% 2.46% 7.16% 本期基金份额净值增长率 -0.56% -8.90% 11.46% 基金份额累计净值增长率 -0.75% -0.19% 9.56% 提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (10)、 净值表现 A、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值 增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 三个月 0.68% 0.78% -0.30% 0.80% 0.98% -0.02% 六个月 5.73% 0.89% 4.25% 0.98% 1.48% -0.09% 一年 -0.56% 1.08% -1.80% 1.13% 1.24% -0.05% 三年 0.97% 0.99% -8.12% 1.00% 9.09% -0.01% 自基金合同生效起至今 -0.75% 0.96% -15.46% 1.00% 14.71% -0.04% B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 C、图示基金过往三年每年的净值增长率 基金过往三年每年的净值增长率与同期业绩比较基准的收益率对比图 (11)、 基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2005年度 未分配 2004年度 0.500元 2003年度 0.700元 管理人报告 (12)、 基金管理人及基金经理简介 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托投资有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海广电(集团)有限公司和上海沸点投资发展有限公司。 截至2005年12月31日,公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久、基金安瑞4只封闭式证券投资基金,华安创新、华安180、华安富利、华安宝利4只开放式基金,管理资产规模达到448.50亿元。 刘光华 先生:中欧国际工商学院工商管理硕士,8年银行、基金从业经历。曾在中国农业银行上海市分行国际业务部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员,从事汽车和机械行业及相关上市公司研究。现任华安180基金经理。 (13)、 基金运作合规性声明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安上证180指数增强型证券投资基金基金合同》、《基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 (14)、 基金经理工作报告 2005年回顾 05年,上证180指数下跌8.27%,华安180基金的比较基准下跌1.8%,基金净值下跌0.56%,全年基金净值表现超越比较基准1.24个百分点。05年12月30日,华安180基金的跟踪偏离度为0.0898%。根据天相投资分析系统,以年度净值增长率来排名,华安180基金05年在8个可比的指数基金中列第三名。 我国证券市场在05年,仍然没有摆脱始于01年的调整趋势。其中上证180指数在3月和5月分别出现了大跌;而上证综指更是在6月份跌破了1000点。这当中,既有因宏观调控可能对相关行业和公司盈利产生负面影响的因素,也存在投资者对股权分置改革的预期有波动。05年5月开始的股改,旨在改变存在于我国股票市场根本的制度性缺陷。对于这样深层次的改革,投资者的预期出现反复是难免的。不过,在证监会、国资委及更高决策层的竭力推动下,我们欣喜地发现,股改自11月中旬以后进入了良性发展阶段。 股权分置改革对流通股东的意义,除了在股改过程中可以获得一定比例的对价外,更深远的影响是在股改后,上市公司的治理结构能得以改善,股票价格表现将有望成为不同类型股东关注的共同点。 05年我们在管理华安180基金的过程中,除了日常跟踪指数外,还进行了两项重要的工作。其一是在6月上旬,根据监管部门对基金投资运作新的指引,适时取消了国债投资的限制。具体而言,从年初至6月7日,本基金的比较基准为:75%*上证180指数收益率 + 25%*中信国债指数收益率;而自6月8日开始,本基金的比较基准变更为:95%*上证180指数收益率+5%*金融同业存款利率。调整以后,本基金对标的指数的拟合程度大为提高。而且,本次股票目标仓位从75%增加到95%,正好处在市场的底部区域,低成本建仓的效果显著。其二是在10月中旬,公告拟召开通讯方式的基金持有人大会,审议将本基金的标的指数由上证180指数变更为MSCI中国A股指数。我们认为,由于MSCI中国A股指数覆盖了沪深两市,跟踪这样一个由国际知名机构编制的跨市场指数将给基金持有人带来更多的投资机会。 附表:华安180基金年度表现 注:2005/6/7之前,比较基准为:75%*上证180指数收益率+25%*中信国债指数收益率;2005/6/8开始,比较基准为:95%*上证180指数收益率+5%*金融同业存款利率。 05年是我们连续第三年超越比较基准,当年超越的幅度为1.24个百分点,相对于前两年有所下降。这主要是因为在6月份变更比较基准时,基准在公告后立即生效,而组合的实际调整需要时间。05年末,本基金的跟踪偏离度为0.0898%,远低于基金合同所要求的不超过0.5%;信息比率(Information Ratio)为1.1。 2006年展望 06年为我国十一五规划的开局之年,宏观经济运行的不确定性要小于05年。始于04年的宏观调控,经过05年全年国家对不同行业的有保有压,有效避免了经济的大起大落。06年我们仍然需要面对油价高企、高顺差导致的国际贸易磨擦、高投资形成的过剩产能等不利因素,但总体而言,中国经济已站在一个新的起点上,并期待通过实施科学发展观,实现经济增长的转型。 如果用股票指数来描述证券市场的发展,则我国股市在十五期间的表现与实体经济的反差是极其鲜明的。而且,A股市场的发展与实体经济之间的差距也导致了另外一个事实,即中国企业在海外市场的流通市值已数倍于A股的流通市值。不过,随着股改的逐步深入,我们对A股的预期变为乐观,并认为06年市场孕育着较多的投资机会。 首先,经过了A股长期的下跌、企业盈利连续几年的增长,我国股市的估值水平已发生了根本性的变化。如果以H股的估值为参照,则A股已经被低估。其次,在人民币升值的预期下,A股对海外资本的吸引力在上升。我们相信,不仅QFII对进入A股市场热情高涨,外国战略投资者也将投资我国的上市公司。第三,股改后,G股投资者的结构变得多元化。对已经完成股改的上市公司,未来的参与者除了基金、保险公司、QFII等机构投资者外,还有外国战略投资者和国内的产业投资者。 06年1月中旬,本基金已经公告,变更标的指数已获持有人大会审议通过并得到了证监会的核准,本基金名称也变更为华安MSCI中国A股指数基金。在06年,通过跟踪一个跨沪深两市的指数,我们将继续执行适度增强的投资策略,争取再度超越比较基准,为持有人提供更好的回报。 (15)、 基金内部监察报告 截止2005 年末,公司管理资产规模达到448.50亿元,比2004年末的271 亿元人民币增长了65.50%。公司的投资客户数量也大幅度增加,从2004 年末的35.3 万户增加到60万户,增长幅度达到69%。 在公司管理资产规模与客户数量迅速增长的同时,公司在投资、营销、后台运行等方面面临的风险也随之增大,为杜绝公司发展中的风险隐患、保证公司的持续健康发展,公司于7、8、9三个月开展了一次全公司范围内的查隐患、堵漏洞、防事故的风险控制专项行动。根据风险控制专项行动的工作安排,各部门在深入学习法律法规的同时,进行了业务流程的梳理、风险点以及内部控制的自我评估,同时按照自查、评估的结果对相关制度进行了修订和完善,有效降低了公司的管理风险与基金的运作风险。 2005年度度,按照根据年初制订的监察稽核计划各项检查工作已顺利完成。除坚持每日对投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察外,还有计划地对公司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核,进一步强化了对公司制度执行和风控措施的落实。 我们认为,公司各项业务能基本遵循国家法律法规、中国证监会规章制度和各项业务规范流程及内部规章制度,公司运行基本符合合法性、合规性的要求,主要内控制度有效。 托管人报告 2005年度,本托管人在对华安上证180指数增强型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2005年华安上证180指数增强型证券投资基金管理人——华安基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对华安上证180指数增强型证券投资基金管理人——华安基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的华安上证180指数增强型证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容具有真实、准确和完整性。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年3月21日 审计报告 本报告期本基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师汪棣、薛竞签字出具了标准无保留意见的审计报告。 财务会计报告 (16)、 资产负债表 项 目 附注 2005年12月31日 2004年12月31日 资产: 银行存款 100,068,029.25 14,733,124.63 清算备付金 1,177,468.18 0.00 交易保证金 250,000.00 250,000.00 应收证券清算款 941,937.69 2,632,904.82 应收利息 39,097.59 4,939,865.17 应收申购款 733,235.21 10,827,622.27 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 1,437,589,520.84 1,210,862,361.36 其中:股票投资成本 1,497,628,178.11 1,294,206,004.30 债券投资市值 0.00 359,026,553.81 其中:债券投资成本 0.00 358,979,557.51 权证投资市值 0.00 0.00 其中:权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产合计 1,540,799,288.76 1,603,272,432.06 负债: 应付证券清算款 257,683.28 0.00 应付赎回款 6,026,588.91 9,299,654.50 应付管理人报酬 1,435,385.31 1,359,340.63 应付托管费 287,077.06 271,868.12 应付佣金 682,503.09 670,534.68 其他应付款 250,000.00 250,000.00 预提费用 100,000.00 100,000.00 负债合计 9,039,237.65 11,951,397.93 所有者权益: 实收基金 1,729,244,455.42 1,786,339,666.45 未实现利得 -214,937,733.70 -194,276,629.40 未分配收益 17,453,329.39 -742,002.92 持有人权益合计 1,531,760,051.11 1,591,321,034.13 负债和所有者权益合计 1,540,799,288.76 1,603,272,432.06 (17)、 经营业绩表 项 目 附注 2005年度 2004年度 收入: 股票差价收入 -25,264,549.43 40,193,401.87 债券差价收入 10,272,145.64 -8,243,960.15 权证差价收入 14,126,617.52 0.00 债券利息收入 5,750,004.48 8,014,680.08 存款利息收入 1,139,429.58 882,316.99 股利收入 39,034,773.59 10,851,877.87 买入返售证券收入 0.00 88,413.70 其他收入 11,954.43 210,415.06 收入合计 45,070,375.81 51,997,145.42 费用: 基金管理人报酬 17,774,931.83 13,899,114.53 基金托管费 3,554,986.34 2,779,822.87 卖出回购证券支出 505,671.60 569,291.46 其他费用 481,405.21 476,611.47 其中:信息披露费 340,000.00 340,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 费用合计 22,316,994.98 17,724,840.33 基金净收益 22,753,380.83 34,272,305.09 加:未实现估值增值变动数 23,257,989.37 -147,857,842.03 基金经营业绩 46,011,370.20 -113,585,536.94 (18)、 收益分配表 项 目 附注 2005年度 2004年度 本期基金净收益 22,753,380.83 34,272,305.09 加:期初未分配收益 -742,002.92 10,491,721.23 加:本期申购基金单位的损益平准金 16,506,266.20 34,862,777.47 减:本期赎回基金单位的损益平准金 21,064,314.72 21,078,430.32 可供分配基金净收益 17,453,329.39 58,548,373.47 减:本期已分配基金净收益 0.00 59,290,376.39 期末基金未分配净收益 17,453,329.39 -742,002.92 (19)、 净值变动表 项 目 附注 2005年度 2004年度 一、期初基金净值 1,591,321,034.13 1,234,976,597.52 二、本期经营活动: 基金净收益 22,753,380.83 34,272,305.09 未实现估值增值变动数 23,257,989.37 -147,857,842.03 经营活动产生的基金净值变动数 46,011,370.20 -113,585,536.94 三、本期基金单位交易: 基金申购款 2,719,547,584.52 1,830,492,535.77 基金赎回款 -2,825,119,937.74 -1,301,272,185.83 基金单位交易产生的基金净值变动数 -105,572,353.22 529,220,349.94 四、本期向持有人分配收益 0.00 -59,290,376.39 五、期末基金净值 1,531,760,051.11 1,591,321,034.13 (20)、 会计报表附注 主要会计政策、会计估计及其变更 本年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 重大会计差错的内容和更正金额 无。 关联方关系和关联方交易 (1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示 根据2004年12月21日《华安基金管理有限公司关于股东出资转让的公告》,华安基金管理有限公司股东变更为上海电气(集团)总公司、上海国际信托投资有限公司、上海广电(集团)有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和上海沸点投资发展有限公司,本次出资转让事项已经公司股东会审议通过,并报经中国证监会以证监基金字(2004)207号文批准,相关工商变更登记手续于2005年4月14日办理完毕。 关 联 人 关 系 交易性质 法律依据 华安基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 基金注册登记人、基金销售机构 提取管理费 基金合同 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 提取托管费 基金合同 上海国际信托投资有限公司 基金管理人的股东 上海电气(集团)总公司 基金管理人的股东 (2005年4月14日之后) 上海广电(集团)有限公司 基金管理人的股东 (2005年4月14日之后) 上海沸点投资发展有限公司 基金管理人的股东 (2005年4月14日之后) 上海工业投资(集团)有限公司 基金管理人的股东 (2005年4月14日之后) 申银万国证券股份有限公司 基金管理人的原股东(2005年4月14日之前) 基金代销机构 租用交易席位 席位使用协议 天同证券有限责任公司 基金管理人的原股东(2005年4月14日之前) 方正证券有限责任公司 基金管理人的原股东(2005年4月14日之前) 东方证券股份有限公司 基金管理人的原股东(2005年4月14日之前) 债券买卖 成交单 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2). 通过关联方席位进行的交易 ①本报告期通过关联人席位的股票成交量: 关 联 人 交易量 占总交易量比例 佣金 占总佣金比例 申银万国证券股份有限公司 437,601,767.89 9.37% 356,549.33 9.46% 合 计 437,601,767.89 9.37% 356,549.33 9.46% 上年度通过关联人席位的股票成交量: 关 联 人 交易量 占总交易量比例 佣金 占总佣金比例 申银万国证券股份有限公司 208,333,083.29 8.10% 167,528.93 8.07% 合 计 208,333,083.29 8.10% 167,528.93 8.07% 上述佣金按市场佣金率计算,已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 ②本报告期通过关联人席位的债券和回购成交量: 关 联 人 债券交易量 比例 回购交易量 比例 申银万国证券股份有限公司 125,182,787.70 16.60% 130,000,000.00 27.76% 合 计 125,182,787.70 16.60% 130,000,000.00 27.76% 上年度通过关联人席位的债券和回购成交量: 关 联 人 债券交易量 比例 回购交易量 比例 申银万国证券股份有限公司 118,755,569.20 13.79% 210,000,000.00 15.91% 合 计 118,755,569.20 13.79% 210,000,000.00 15.91% ③本报告期与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况: 关 联 人 买入债券结算金额 卖出债券结算金额 买入返售证券 利息收入 卖出回购证券 利息支出 东方证券股份有限公司 30,000,000.00 130,949,936.43 - - - - 本基金与关联人2004年未进行银行间市场债券买卖和回购交易。 (3). 关联方报酬 ① 基金管理人的报酬 本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的1.0%的年费率计提,计算方法如下: H = E × 1.0% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金在本报告期间需支付基金管理费17,774,931.83元。(上年度:13,899,114.53元) ② 基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提,计算方法如下: H = E ×0.20% ÷ 当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金在本报告期间需支付基金托管费3,554,986.34元。(上年度:2,779,822.87元) ③由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为100,068,029.25元(2004年:14,733,124.63元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,094,622.10元(2004年:882,316.99元)。 (4). 本基金各关联方投资本基金的情况: 本基金的管理公司本期末未持有本基金份额,本报告期内持有本基金份额没有发生变化。 本基金的基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况: 关联人 2005年度 2004年度 持有份额 持有比例 持有份额 持有比例 上海国际信托投资有限公司 - - 32,398,058.93 1.81% 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产 (1)、本基金截止本报告期末流通受限股票情况如下: 本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票 代码 股票名称 停牌日期 年末估 值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 年末成本总额 年末估值总额 方案沟通协商阶段停牌: 600036 招商银行 2005-12-19 6.58 2006-1-4 7.23 11,293,241 68,767,717.69 74,309,525.78 000912 泸 天 化 2005-12-23 6.67 2006-1-9 7.34 1,006,431 6,898,487.38 6,712,894.77 600879 火箭股份 2005-12-19 10.94 2006-1-4 11.77 586,542 5,147,515.64 6,416,769.48 000970 中科三环 2005-12-23 6.98 2006-1-5 7.68 452,250 2,724,691.62 3,156,705.00 600548 深 高 速 2005-12-23 3.86 2006-1-9 4.25 570,351 3,359,278.76 2,201,554.86 600057 夏新电子 2005-12-23 3.33 2006-1-6 3.66 328,634 1,970,364.92 1,094,351.22 600266 北京城建 2005-12-23 5.54 2006-1-6 6.09 194,242 1,495,103.69 1,076,100.68 600581 八一钢铁 2005-12-23 3.17 2006-1-6 3.49 314,313 1,435,339.77 996,372.21 000839 中信国安 2005-12-19 10.47 2006-1-4 11.26 50,000 503,778.58 523,500.00 方案实施阶段停牌: 600598 北 大 荒 2005-12-7 4.09 2006-1-4 3.30 3,761,048 17,319,205.43 15,382,686.32 600591 上海航空 2005-12-26 3.46 2006-2-14 2.80 1,350,722 6,590,778.70 4,673,498.12 000933 神火股份 2005-12-14 7.00 2006-1-10 6.50 638,200 3,960,379.15 4,467,400.00 600602 广电电子 2005-12-6 3.77 2006-1-13 4.17 965,429 7,377,541.16 3,639,667.33 600997 开滦股份 2005-12-19 6.88 2006-1-13 6.10 435,602 3,895,414.41 2,996,941.76 600851 海欣股份 2005-12-19 3.37 2006-2-9 2.86 826,399 5,035,750.55 2,784,964.63 600317 营 口 港 2005-12-21 9.57 2006-1-17 6.45 277,431 2,441,651.44 2,655,014.67 600171 上海贝岭 2005-12-20 5.75 2006-1-23 5.00 451,688 4,043,835.28 2,597,206.00 600663 陆 家 嘴 2005-12-2 6.18 2006-1-6 6.00 417,402 3,169,383.91 2,579,544.36 600831 广电网络 2005-12-20 7.92 2006-1-17 7.17 264,327 1,802,958.56 2,093,469.84 600126 杭钢股份 2005-12-26 4.07 2006-1-19 3.31 442,418 2,636,578.58 1,800,641.26 600779 全兴股份 2005-12-27 4.12 2006-1-18 3.68 421,899 2,067,668.16 1,738,223.88 600639 浦东金桥 2005-12-9 6.15 2006-1-12 6.13 174,215 1,235,780.01 1,071,422.25 合计 153,879,203.39 144,968,454.42 (2)、本基金截止本报告期末无流通受限债券。 投资组合报告 (21)、 基金资产组合 序号 资产组合 金额 占基金总资产比例 1 股票 1,437,589,520.84 93.30% 2 债券 0.00 0.00% 3 银行存款和清算备付金合计 101,245,497.43 6.57% 4 其他资产 1,964,270.49 0.13% 合计 1,540,799,288.76 100.00% (22)、 股票投资组合 1、指数投资按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值 占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 15,382,686.32 1.00% B 采掘业 87,145,984.73 5.69% C 制造业 484,786,518.48 31.65% C0 食品、饮料 54,324,600.20 3.55% C1 纺织、服装、皮毛 14,008,681.94 0.91% C4 石油、化学、塑胶、塑料 93,339,509.47 6.09% C5 电子 19,184,488.87 1.25% C6 金属、非金属 178,606,369.36 11.66% C7 机械、设备、仪表 74,844,478.92 4.89% C8 医药、生物制品 49,811,779.16 3.25% C99 其他制造业 666,610.56 0.04% D 电力、煤气及水的生产和供应业 157,952,580.55 10.31% E 建筑业 1,076,100.68 0.07% F 交通运输、仓储业 182,044,955.50 11.88% G 信息技术业 116,650,875.15 7.62% H 批发和零售贸易 27,160,721.87 1.77% I 金融、保险业 170,536,731.24 11.13% J 房地产业 13,931,203.49 0.91% K 社会服务业 29,153,877.70 1.90% L 传播与文化产业 5,632,614.00 0.37% M 综合类 28,033,212.48 1.83% 合计 1,319,488,062.19 86.14% 2、积极投资按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值 占资产净值比例 B 采掘业 13,491,400.00 0.88% C 制造业 80,266,838.45 5.24% C0 食品、饮料 6,042,700.00 0.39% C1 纺织、服装、皮毛 6,153,952.20 0.40% C3 造纸、印刷 2,165,000.00 0.14% C4 石油、化学、塑胶、塑料 20,141,353.57 1.31% C6 金属、非金属 5,266,705.00 0.34% C7 机械、设备、仪表 28,491,127.68 1.86% C8 医药、生物制品 12,006,000.00 0.78% F 交通运输、仓储业 10,588,936.80 0.69% G 信息技术业 523,500.00 0.03% H 批发和零售贸易 4,041,083.40 0.26% J 房地产业 7,959,700.00 0.52% K 社会服务业 1,230,000.00 0.08% 合计 118,101,458.65 7.71% (23)、 投资前五名(24)、 股票明细 指数投资前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值 占净值比例 1 600050 中国联通 35,009,730 98,027,244.00 6.40% 2 600900 G 长 电 12,507,059 86,548,848.28 5.65% 3 600019 G 宝 钢 18,562,758 76,478,562.96 4.99% 4 600036 招商银行 11,293,241 74,309,525.78 4.85% 5 600016 G 民 生 11,369,376 46,159,666.56 3.01% 积极投资前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值 占净值比例 1 000157 中联重科 2,104,150 13,487,601.50 0.88% 2 000538 云南白药 580,000 12,006,000.00 0.78% 3 000792 盐湖钾肥 900,100 10,405,156.00 0.68% 4 600123 兰花科创 800,000 9,024,000.00 0.59% 5 000402 金 融 街 830,000 7,959,700.00 0.52% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。 (25)、 报告期内股票投资组合的重大变动 1、累计买入、累计卖出价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例 1 600019 G 宝 钢 144,888,819.21 9.10% 2 600900 G 长 电 88,443,500.57 5.56% 3 600050 中国联通 82,988,511.74 5.22% 4 600028 中国石化 72,555,464.09 4.56% 5 600036 招商银行 71,425,555.61 4.49% 6 600309 烟台万华 66,453,593.19 4.18% 7 000039 中集集团 57,259,362.10 3.60% 8 600005 G 武 钢 54,241,807.28 3.41% 9 600009 上海机场 54,234,322.81 3.41% 10 000866 扬子石化 48,842,577.82 3.07% 11 600123 兰花科创 42,819,205.82 2.69% 12 600016 G 民 生 42,516,249.64 2.67% 13 600096 云 天 化 35,667,419.88 2.24% 14 000983 G 西 煤 34,307,491.83 2.16% 15 000063 G 中 兴 34,237,576.85 2.15% 16 000792 盐湖钾肥 33,148,448.73 2.08% 17 000402 金 融 街 32,100,846.64 2.02% 18 600519 贵州茅台 31,655,779.19 1.99% 19 600000 浦发银行 31,073,365.89 1.95% 20 600426 华鲁恒升 30,718,927.49 1.93% 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例 1 600019 G 宝 钢 108,097,232.98 6.79% 2 600028 中国石化 72,932,184.62 4.58% 3 600309 烟台万华 61,677,115.87 3.88% 4 600036 招商银行 55,459,010.66 3.49% 5 600900 G 长 电 54,664,740.25 3.44% 6 000866 扬子石化 52,521,172.65 3.30% 7 600050 中国联通 52,415,693.95 3.29% 8 600005 G 武 钢 50,527,567.65 3.18% 9 000039 中集集团 50,372,885.09 3.17% 10 600009 上海机场 45,985,114.16 2.89% 11 600016 G 民 生 43,898,589.52 2.76% 12 600123 兰花科创 36,686,280.04 2.31% 13 600519 贵州茅台 35,741,889.76 2.25% 14 000063 G 中 兴 35,374,766.38 2.22% 15 600000 浦发银行 32,885,489.06 2.07% 16 000792 盐湖钾肥 30,879,418.50 1.94% 17 000983 G 西 煤 29,892,552.99 1.88% 18 000538 云南白药 29,097,686.87 1.83% 19 000402 金 融 街 27,813,682.02 1.75% 20 600320 振华港机 26,513,197.74 1.67% 2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。 买入股票的成本总额: 2,474,522,320.10 卖出股票的收入总额: 2,247,724,239.88 (26)、 债券投资组合 本基金本报告期末没有持有债券投资。 (27)、 前五名(28)、 债券明细 本基金本报告期末没有持有债券投资。 (29)、 权证投资组合 本基金本报告期末没有持有权证投资。 (30)、 前五名(31)、 权证明细 本基金本报告期末没有持有权证投资。 (32)、 投资组合报告附注 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 2、本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 序号 其他资产 金额 1 深圳结算保证金 250,000.00 2 应收利息 39,097.59 3 应收基金申购款 733,235.21 4 应收证券清算款 941,937.69 合计 1,964,270.49 4、处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末没有持有可转换债券投资。 5、本报告期在股权分置改革中获得的权证明细 序号 权证代码 权证名称 权证数量 成本总额 获得途径 1 580000 宝钢JTB1 2,666,621 0.00 股权分置改革被动持有 2 580001 武钢JTB1 2,876,831 0.00 股权分置改革被动持有 3 580998 机场JTP1 645,543 0.00 股权分置改革被动持有 4 580999 武钢JTP1 2,876,831 0.00 股权分置改革被动持有 基金份额持有人户数和持有人结构 基金份额持有人户数和持有人结构 项目 份额(份) 占总份额的比例 基金份额持有人户数 33,741 - 平均每户持有基金份额 51,250.54 - 机构投资者持有的基金份额 942,079,903.16 54.48% 个人投资者持有的基金份额 787,164,552.26 45.52% 开放式基金份额变动 项目 份额(份) 基金合同生效日的基金份额总额 3,094,001,262.00 期初基金份额总额 1,786,339,666.45 加:本期申购基金份额总额 3,127,574,654.88 减:本期赎回基金份额总额 3,184,669,865.91 期末基金份额总额 1,729,244,455.42 重大事件 (1)、 基金份额持有人大会决议: 本基金管理人于2005年10月15日发布公告,关于召开华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会(通讯方式)的通知。2006年1月9日,经中国证券监督管理委员会《关于核准华安上证180指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》(证监基金字[2006]8号文)核准,同意本次基金份额持有人大会表决通过的关于将基金跟踪标的变更为MSCI中国A股指数的事项并将基金份额持有人大会决定事项予以公告。 (2)、 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 本基金管理人于2005年5月25日发布基金经理调整的公告,聘任刘光华先生为“华安上证180指数增强型证券投资基金”基金经理,王国卫先生不再担任“华安上证180指数增强型证券投资基金”基金经理。 本基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动: 序号 姓名 变动情况 变动日期 原职务 现任职务 1 郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理 2 王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理 3 肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理 (3)、 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (4)、 基金投资策略的改变:本基金管理人于2005年6月8日发布关于调整华安上证180指(5)、 数增强型证券投资基金资产配置比例和业绩比较基准的公告。 1、将“本基金资产主要投资于指数成份股和国债”修改为“本基金资产主要投资于指数成份股”; 2、将“本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的75%,国债投资不低于基金净资产的20%,其余基金资产为现金”修改为“本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%”,并相应删除“国债投资原则”、“国债投资组合构建”以及“如跟踪偏离度源于国债投资部分,并且不是由于国债的积极投资造成,基金经理将不采取调整措施”等相关规定; 3、将“投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的50%”修改为“投资组合中投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的70%”; 4、将“根据开放式基金的申购和赎回情况,保留一定比例的现金”修改为“在目前的法律法规限制下,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券”; 5、将业绩比较基准由“75% ×上证180指数收益率 + 25%×中信国债指数收益率”修改为“95% ×上证180指数收益率 + 5%×金融同业存款利率”。 (6)、 基金收益分配事项:无。 (7)、 基金改聘为其审计的会计师事务所情况:本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。 报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况如下:100,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。 (8)、 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形:无。 (9)、 本报告期间租用证券公司席位情况如下: 1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况: 退租席位: 券商名称 席位所在地 招商证券股份有限公司 上交所席位 北方证券有限责任公司 上交所席位 新租席位: 券商名称 席位所在地 广发证券股份有限公司 深交所席位 国金证券有限责任公司 上交所席位 2. 交易成交量及佣金情况: 股票交易情况: 券商名称 租用席位数量 成交量 占总成交 总量比例 佣金 占总佣金 总量比例 申银万国证券股份有限公司 1 437,601,767.89 9.37% 356,549.33 9.46% 中信证券股份有限公司 1 494,369,852.35 10.59% 404,199.44 10.72% 招商证券股份有限公司 1 959,820,002.33 20.55% 751,066.19 19.92% 宏源证券股份有限公司 1 1,116,901,001.44 23.92% 910,916.50 24.16% 广发证券股份有限公司 1 352,485,569.74 7.55% 275,822.81 7.32% 国泰君安证券股份有限公司 1 65,816,856.80 1.41% 52,859.35 1.40% 中信建投证券有限责任公司 1 311,283,362.78 6.67% 254,586.36 6.75% 中国银河证券有限责任公司 1 439,162,649.29 9.40% 359,882.17 9.55% 国金证券有限责任公司 1 492,316,865.02 10.54% 403,698.12 10.71% 合 计 4,669,757,927.64 100.00% 3,769,580.27 100.00% 债券及回购交易情况: 券商名称 债券成交量 占总成交 总量比例 回购成交量 占总成交 总量比例 申银万国证券股份有限公司 125,182,787.70 16.60% 130,000,000.00 27.76% 中信证券股份有限公司 89,299,969.00 11.84% 35,000,000.00 7.47% 招商证券股份有限公司 22,584,992.96 2.99% 0.00 0.00% 宏源证券股份有限公司 306,946,229.40 40.70% 245,000,000.00 52.32% 广发证券股份有限公司 15,400,329.50 2.04% 0.00 0.00% 国泰君安证券股份有限公司 82,847,942.00 10.99% 33,300,000.00 7.11% 中信建投证券有限责任公司 44,574,634.00 5.91% 25,000,000.00 5.34% 中国银河证券有限责任公司 56,700,276.10 7.52% 0.00 0.00% 国金证券有限责任公司 10,563,678.00 1.40% 0.00 0.00% 合 计 754,100,838.66 100.00% 468,300,000.00 100.00% 券商专用席位选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1) 资历雄厚,信誉良好; (2) 财务状况良好,经营行为规范; (3) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (4) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (5) 证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、个股分析、基金市场分析等各方面研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。 券商专用席位选择程序: (1) 对席位候选券商的综合服务进行评估 由研究发展部或渠道业务部牵头并组织相关人员依据上述席位选择标准和《券商服务评价办法》,对候选席位的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增席位申请审核表》 研究发展部或渠道业务部汇总对各候选席位券商的综合评估结果,择优选出拟新增席位,填写《新增席位申请审核表》,对拟新增席位的必要性进行阐述。 (3) 候选席位名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对研究发展部或渠道业务部提交的《新增席位申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易席位使用协议》,并通知基金托管人。 (九)、其他事项: 1. 变更基金份额发售机构: 1) 本基金管理人于2005年1月6日发布公告,2) 中国工商银行联合广发基金管理有限公司、申万3) 巴黎基金有限公司、华安基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、融通基金管理有限公司开办基金定投业务; 4) 本基金管理人于2005年1月27日发布公告,5) 在华夏证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司等代销机构开通基金转换业务; 6) 本基金管理人于2005年4月4日发布公告,7) 开通机构电子直销业务; 8) 本基金管理人于2005年4月26日发布公告,9) 在广发证券股份有限公司、申银万10) 国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司等代销机构开通基金转换业务; 11) 本基金管理人于2005年4月28日发布公告,12) 新增湘财证券有限责任公司为开放式基金代销机构; 13) 本基金管理人于2005年9月13日发布公告,14) 新增光大证券股份有限公司为开放式基金代销机构; 15) 本基金管理人于2005年9月13日发布公告,16) 在国信证券有限责任公司开通基金转换业务; 17) 本基金管理人于2005年9月21日发布公告,18) 新增财富证券有限责任公司为开放式基金代销机构。 19) 本基金管理人于2005年10月21日发布公告,20) 新增世纪证券有限责任公司为开放式基金代销机构。 上述作为临时公告披露的重大事项均刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及《中国证券报》上。 2. 经中国政府批准,中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司,并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。 序号 媒体名称 披露日期 1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28 2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28 3 英国金融时报 2005-10-28 备查文件目录 1、《华安上证180指数增强型证券投资基金基金合同》 2、《华安上证180指数增强型证券投资基金招募说明书》 3、《华安上证180指数增强型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准华安上证180指数增强型证券投资基金设立的文件; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则; 9、上述文件的存放地点和查阅方式如下: 存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司 2006年3月28日

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