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嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实债券证券投资基金2005年年度报告摘要
时间:2006年03月28日16:18 我来说两句(0)  

Stock Code:070005
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财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。 本系列基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。 本报告中的财务会计报告已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留审计意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 二、基金简介 (一)嘉实增长证券投资基金 1、基金基本资料 1、基金名称 嘉实增长证券投资基金 2、基金简称 嘉实增长 3、基金交易代码 070002(深交所净值揭示代码:160702) 4、基金运作方式 契约型开放式 5、基金合同生效日 2003年7月9日 6、报告期末基金份额总额 1,536,901,368.28份 7、基金合同存续期 不定期 8、基金份额上市的证券交易所 无 9、上市日期 无 2、基金产品说明 1、投资目标 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司以获取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。 2、投资策略 从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票,重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投资组合比例范围为股票40%-75%、债券20%-55%、现金5%左右。 3、业绩比较基准 巨潮500(小盘)指数 4、风险收益特征 本基金属于中高风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。 (二)嘉实稳健证券投资基金 1、基金基本资料 1、基金名称 嘉实稳健证券投资基金 2、基金简称 嘉实稳健 3、基金交易代码 070003(深交所净值揭示代码:160703) 4、基金运作方式 契约型开放式 5、基金合同生效日 2003年7月9日 6、报告期末基金份额总额 805,081,074.73份 7、基金合同存续期 不定期 8、基金份额上市的证券交易所 无 9、上市日期 无 2、基金产品说明 1、投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 2、投资策略 在对市场趋势判断的前提下进行资产配置,通过基本面分析挖掘行业优势企业,获取稳定的长期回报。在正常市场状况下,投资组合比例范围:股票40%-75%,债券20%-55%,现金5%左右。 3、业绩比较基准 巨潮200(大盘)指数 4、风险收益特征 本基金属于中低风险证券投资基金。本基金长期系统性风险控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的β值保持在0.5至0.8之间。 (三)嘉实债券证券投资基金 1、基金基本资料 1、基金名称 嘉实债券证券投资基金 2、基金简称 嘉实债券 3、基金交易代码 070005(深交所净值揭示代码:160704) 4、基金运作方式 契约型开放式 5、基金合同生效日 2003年7月9日 6、报告期末基金份额总额 118,935,852.38份 7、基金合同存续期 不定期 8、基金份额上市的证券交易所 无 9、上市日期 无 2、基金产品说明 1、投资目标 以本金安全为前提,追求较高的组合回报。 2、投资策略 采取主动的自上而下的投资策略,通过对投资组合的相对价值分析,充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会;应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合,实现基金的保值增值。 3、业绩比较基准 中央国债登记结算公司的中国债券指数 4、风险收益特征 本基金属于低风险证券投资基金,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金,高于货币市场基金。 (四)基金管理人 1、名称 嘉实基金管理有限公司 2、注册地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室 3、办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层(100005) 4、互联网网址 http://www.jsfund.cn 5、法定代表人 王忠民 6、总经理 赵学军 7、信息披露负责人 胡勇钦 8、联系电话 (010)65188866 9、传真 (010)65185678 10、电子邮箱 service@jsfund.cn (五)基金托管人 1、名称 中国银行股份有限公司 2、注册地址 北京西城区复兴门内大街1号 3、办公地址 北京西城区复兴门内大街1号(100818) 4、国际互联网址 http://www.bank-of-china.com 5、法定代表人 肖钢 6、托管部门总经理 秦立儒 7、信息披露负责人 宁敏 8、联系电话 (010)66594977 9、传真 (010)66594942 10、电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com (六)信息披露 1.登载年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 2.基金年度报告置备地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (一)嘉实增长基金 1、主要财务指标 单位:元 序号 项目 2005年 2004年 2003年7月9日 至2003年12月31日 1 基金本期净收益 522,789.27 102,602,413.40 13,277,583.77 2 基金份额本期净收益 0.0004 0.0987 0.0146 3 期末可供分配基金份额收益 -0.0003 0.0011 0.0050 4 期末基金资产净值 1,833,216,246.30 1,192,996,719.03 784,925,834.79 5 期末基金份额净值 1.193 1.096 1.054 6 本期基金份额净值增长率 8.85% 15.56% 6.49% 2、基金净值表现 (1)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.32% 0.58% -2.10% 1.22% 0.78% -0.64% 过去六个月 5.76% 0.70% 8.66% 1.53% -2.90% -0.83% 过去一年 8.85% 0.93% -13.29% 1.67% 22.14% -0.74% 自基金合同生效起至今 33.95% 0.84% -39.38% 1.52% 73.33% -0.68% (2)本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较 图1:嘉实增长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003年7月9日至2005年12月31日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定: (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。 (3)本基金合同生效以来的净值增长率,并与同期业绩比较基准的收益率比较 图2:嘉实增长基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 3、本基金过往三年每年基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数(元) 备注 2005年 2004年 1.200 2004年共分配三次 2003年7月9日至2003年12月31日 0.110 2003年分配一次 合计 1.310  (二)嘉实稳健基金 1、主要财务指标 单位:元 序号 项目 2005年 2004年 2003年7月9日 至2003年12月31日 1 基金本期净收益 -21,898,815.00 50,631,451.66 13,333,289.67 2 基金份额本期净收益 -0.0241 0.0510 0.0131 3 期末可供分配基金份额收益 -0.0289 -0.0042 0.0041 4 期末基金资产净值 840,295,344.68 956,506,862.84 962,623,744.99 5 期末基金份额净值 1.044 1.014 1.053 6 本期基金份额净值增长率 2.96% 2.23% 6.29% 2、基金净值表现 (1)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.46% 0.56% 0.98% 0.83% 0.48% -0.27% 过去六个月 4.50% 0.63% 4.80% 1.03% -0.30% -0.40% 过去一年 2.96% 0.88% -7.37% 1.31% 10.33% -0.43% 自基金合同生效起至今 11.88% 0.82% -25.06% 1.23% 36.94% -0.41% (2)本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较 图3:嘉实稳健基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003年7月9日至2005年12月31日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定: (1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票,不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。 (3)本基金过往三年每年的净值增长率,并与同期业绩比较基准的收益率比较 图4:嘉实稳健基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 3、过往三年每年的基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数(元) 备注 2005年 2004年 0.650 2004年共分配三次 2003年7月9日至2003年12月31日 0.100 2003年分配一次 合计 0.750 (三)嘉实债券基金 1、主要财务指标 单位:元 序号 项目 2005年 2004年 2003年7月9日 至2003年12月31日 1 基金本期净收益 13,511,657.06 -8,835,467.49 -2,639,505.79 2 基金份额本期净收益 0.1027 -0.0455 -0.0051 3 期末可供分配基金份额收益 0.0236 -0.0680 -0.0053 4 期末基金资产净值 121,740,676.58 122,366,317.48 435,048,283.36 5 期末基金份额净值 1.024 0.932 1.007 6 本期基金份额净值增长率 13.14% -7.45% 0.70% 2、基金净值表现 (1)本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.78% 0.14% 0.95% 0.16% 0.83% -0.02% 过去六个月 7.82% 0.20% 3.73% 0.14% 4.09% 0.06% 过去一年 13.14% 0.19% 10.55% 0.18% 2.59% 0.01% 自基金合同生效起至今 5.44% 0.22% 6.55% 0.28% -1.11% -0.06% (2)本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较 图5:嘉实债券基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2003年7月9日至2005年12月31日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例已符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定: (1)投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(3)投资于国债及信用等级为BBB级及以上(或者有高信用等级机构或相当优质资产担保)的金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券的比例不低于基金非现金资产的80%。前述信用等级是指由国家有权机构批准或认可的信用评级机构进行的信用评级;(4)本基金所投资的新股上市流通后持有期不超过六个月;(5)新股投资比例不超过基金资产总值的20%。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内,但应在10个交易日内进行调整,并符合相应的规定。 (3)本基金过往三年每年的净值增长率,并与同期业绩比较基准的收益率比较 图6:嘉实债券基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图 3、过往三年每年的基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数(元) 备注 2005年 0.300 2005年分配一次 2004年 2003年7月9日至2003年12月31日 合计 0.300    四、管理人报告 (一)基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 本系列基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,注册资本1亿元,注册地上海,公司总部设在北京,并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格。2005年公司引入新股东德意志资产管理(亚洲)有限公司,成为中外合资基金管理公司。 截止2005年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、8只开放式证券投资基金,其中3只开放式基金属于同一系列基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金。同时,管理4个全国社保基金投资组合。 2、基金经理简介 邵健先生,嘉实增长基金经理,经济学硕士。8年证券从业经历。1998年-2003年任职于国泰君安证券研究所,历任研究员、行业投资策略组组长、行业公司部副经理,从事行业研究、行业比较研究及资产配置等工作。2003年7月加入嘉实基金负责嘉实增长基金的管理工作。 田晶女士,嘉实稳健基金经理,美国纽约市立大学布鲁克商学院工商管理学硕士(MBA)。8年证券从业经历。曾任职于美国花旗集团资产管理公司,美国信安资产管理公司,任基金经理,从事日本及亚太地区的股票市场投资。2002年12月加入嘉实基金管理有限公司,任研究部副总监。 刘夫先生,嘉实债券基金经理,硕士研究生,11年证券投资经验。曾就职于深圳人民银行外汇经纪中心,平安保险投资管理中心,宝盈基金管理有限公司。2005年4月加入嘉实基金管理有限公司。 (二)基金运作遵规守信情况说明 在报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实理财通系列证券投资基金基金合同》的规定和约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 (三)基金业绩表现及投资策略说明和宏观经济、证券市场及行业走势展望 1、嘉实增长基金 (1)基金业绩表现和投资策略说明 截至报告期末,本基金份额净值为1.193元,报告期内基金份额净值增长率为8.85%,同期业绩比较基准增长率为-13.29%,超额收益率22.14%。基金的波动率继续保持在较低水平。至2005年末,基金合同生效以来基金份额累计收益率为33.95%,超越业绩基准73.33%。 2005年中国经济虽然面临宏观调控及外延式经济增长带来的资源与能源短缺的困扰,但在出口与投资的拉动下,依然取得了较快的经济增长。在多数投资品行业面临一定压力的情况下,消费、服务及短缺的行业依然保持了较快的发展,这给国内证券市场的投资提供了良好的条件。 2005年启动的股权分置改革大幅地降低了中国A股市场的估值,并促进了非流通股东与流通股东的利益一致化,未来将进一步促进管理层与企业、股东利益的一致化,这极大地提升了A股市场、尤其是其中优秀企业的投资吸引力。 在这种情况下,本基金坚持价值成长的投资策略,淡化择时,精选个股,以中国具有较大成长空间的细分行业的龙头企业为主要投资对象,取得了良好的投资效果。但在有色金属行业及股改带来的投资机会的方面我们做得有所欠缺,影响了投资收益率的进一步上升。 (2)宏观经济和证券市场展望及投资策略 展望2006年,我们认为对中国宏观经济及A股市场可以谨慎乐观,原因如下: 从世界经济情况来看,美国经济较先前预期的乐观,日本经济有从底部恢复性上升的趋势,油价对世界经济的负面影响低于先前预期。中国经济发展外部环境良好。 从中国自身的情况来看,在2005年GDP数据调整之后,中国经济显示出较先前更强的可持续性。除了城市化、消费升级、出口及投资拉动之外,新农村、环渤海经济圈等都可能进一步成为经济增长的新动力。中国的经济依然有望实现较快的增长,从而继续为证券市场提供良好的基本面支撑。 与此同时,随着企业盈利的持续增长以及股权分置改革的进行,A股公司、尤其是一些优势企业的估值显著下降。与香港、台湾、包括美国的诸多行业的公司相比,中国A股中的相当一批企业表现出明显的相对价值。 在资金方面,我们认为,尽管IPO及再融资会带来一定的资金压力,但这种压力不会太显著。一方面,中国房地产及债券的投资吸引力有所下降,而A股的投资吸引力大大增;另一方面,中国GDP在全球排名已跃升到第四位, 最新的GDP数据使得中国经济的可持续性显著增强,加之汇率升值的趋势,上市公司的估值吸引力,这将使得中国在全球资产配置中的比例有可能得到显著提升,从而带来大量的资金供给。 在行业方面,我们认为房地产、金融、商业、中药、食品饮料、交通运输、农业、能源环保装备等持续增长行业中孕含着较多的投资机会,这些行业中诸多优势上市公司目前仍具备较高的投资吸引力。 依托中国良好的经济增长背景,通过我们的努力工作,我们将力争在未来的一年中继续给投资者带来良好的收益。 2、嘉实稳健基金 (1)基金业绩表现和投资策略说明 截至报告期末,本基金份额净值为1.044元,报告期内基金份额净值增长率为2.96%,同期业绩比较基准增长率为-7.37%,超越收益率10.33%。自本基金合同生效日2003年7月9日至报告期末,基金份额净值增长率为11.88%,业绩比较基准收益率为-25.06%,本基金总收益率超越基准指数36.94%。 2005年第二季度推出的股权分置改革短期内打破了市场的平衡,自2003年以来在价值投资理念下所形成的公司价值评估体系,由于股权分置试点的开始从而被引入了更多的变量,市场暂时又回到了投机时代。但是我们认为,在经历过股权分置改革过程中的估值体系混乱之后,市场仍将按照价值投资策略来进行股票投资,具备持续成长和具有核心竞争力的公司仍然会是关注的重点,能给投资人带来长期稳定的超额回报。 我们认为,经历了2005年6月的深幅下跌,A股市场的估值风险已经得到相当程度的释放,有些周期性行业的估值已率先与国际成熟市场接轨,中国经济增长的速度虽然有所放缓,但质量却有了显著的提高,置于国际视野下的中国作为一个新兴市场的投资价值凸现。2005年上半年,本基金在市场低迷的情况下保持了相对的高仓位,继续将风险资产重点配置在既能充分分享中国经济高速增长又能有效规避宏观调控负面影响的垄断性行业(例如机场、港口),具有品牌优势的消费品行业(中药、白酒),以及防御性和成长性兼并的医药和高速公路行业。 对周期性行业,则采取“自下而上”的选股策略,力求寻找出价值被低估、抗周期性强的个股,而不拘泥于比较基准的行业配置。2005年下半年,我们判断随着经济增长方式的转变,出口和固定资产投资在GDP中的比例将逐渐降低,消费的比重相应增加,即使宏观经济继续减速,消费仍将保持平稳增长,因此我们加大了对这一领域的投资力度,加重了商业零售、食品饮料、医药、金融服务、机场、旅游地产等行业的配置。2005年第四季度,A股市场在经历了为期近两个月的筑底走势后,终于迎来了久违的反弹,为跨年度行情打下了基础。本基金在2005年四季度继续保持高仓位,并加大了对有较佳股改预期和行业增长潜力的股票投资,在继续保持相对分散的投资风格基础上,重新调整了各行业及个股的配置,从而更好地分享了股改和行业增长带来的价值提升。 (2)宏观经济和证券市场展望及投资策略 对2006年宏观经济形势的判断,是本基金确立2006年投资思路的基础性因素,也是进行大类资产配置的重要参考依据。我们认为,“减速”而不是“衰退”是2006年宏观经济的主基调。因此我们对经济运行和资本市场走势持谨慎乐观的态度。我们认为,高油价不会大幅回落,高的资源、能源价格在阶段性下跌后将有所反弹,因此在高成本的背景下,如何有效降低成本、突破成本压力、利用低成本优势加速扩张,以便在景气周期到来时能抓住机会,就成为国内各产业制定发展战略和企业行为选择的主脉络,投资的主线也将由此展开。 我们注意到,在产业链上位置的不同,很大程度上决定了改行业的属性特征与关联度,越靠近产业链上的资源端的行业,越具有转移定价的能力,如原油、煤炭、有色金属行业;越靠近产业链上的消费端的行业,越具有市场覆盖和接近客户的能力,如商业、物流、食品饮料、金融服务、房地产等行业。这两类行业都在产业链中占据了有利的地位。而处于产业中间端的行业(如化工行业)在产业链中处于两面夹击的不利地位。因此,越接近两端的行业,越具有抗风险能力,因此也将成为2006年本基金投资的重要主题。 结合行业景气波动,我们初步判断,银行、房地产、军工、信息技术(3G、数字电视概念)、商业零售、餐饮旅游、食品饮料有望保持较快的增长,将成为本基金资产配置的倾斜行业。同时,我们在寻找价值被低估的企业时,将不再满足于静态时点的价值挖掘,而更关注动态变化中价值重估带来的投资机会。这种动态的变化,主要体现在两个方面:一是外部行业环境特征,即企业所在的行业是否提供了高速成长与规模扩张的空间;二是企业本身的能力和优势 ,即企业是否具备核心竞争力,能把握周期变化带来的投资机会。这两方面决定了企业未来盈利提升与快速成长的可持续性。 在局部热点和主题投资方面,“十一五规划”倡导的自主创新能力、新农村建设、循环经济;以及贯穿全年的人民币升值、外资并购、金融开放等主题都会带来阶段性的投资机会。 3、嘉实债券基金 (1)基金业绩表现和投资策略说明 截至报告期末,本基金份额净值为1.024元,报告期内基金份额净值增长率为13.14%,同期业绩比较基准增长率为10.55%,本基金业绩表现超越基准259BP。 2005年,国内债券市场在宏观经济、货币政策和市场资金等多重因素的推动下涨势如虹,债券基金为投资者带来了较高的稳定投资收益,但同时也面临着低利率的市场投资环境。 2005年我国GDP同比增长9.9%,而CPI同比仅增长1.8%,实现了“高增长、低通胀”的局面。2005年我国汇率机制改革取得了重大进展,人民币实现了一定幅度的升值。由于国际资金对人民币仍有较强的升值预期,外围资金流入增长迅速。此外,2005年银行系统逐步走低的存贷比也造成了资金面的宽裕。为提高国际投机资金成本以缓解汇改压力,并引导商业银行增加短期资金贷款以优化信贷结构,央行在2005年的大部分时间里维持宽松的货币政策,并于2005年3月17日将超额存款准备金利率由1.62%下调至0.99%,从而导致了债券市场整体收益水平的大幅走低。10年期国债的收益率水平从年初的5.10%一度降至10月份的3.25%。为避免利率水平过低导致金融市场风险,央行连续多次加大货币回笼力度,加上央行领导关于市场利率风险的警示,债券市场价格在10月份出现了比较明显的调整,市场利率水平有所走高,10年期国债的收益率水平上行至3.65%附近。但由于机构投资者对债券市场的投资需求依然强烈,债券市场在经历了短暂的调整之后很快又重拾升势,截止到05年12月30日,10年期国债的收益率又重新降到了3.25%的水平。 本基金在2005年较好地把握了债券市场的机会,上半年及时增加了组合的久期,从而享受了债券市场价格上涨带来的收益。在10月份市场利率较低,利率风险较大的阶段,迅速降低了组合久期,一定程度上避免了市场调整带来的损失。本基金还根据对股票市场的趋势判断,在下半年较大幅度地降低了可转债的配置比例,有效规避了股票市场调整带来的风险,与此同时,本基金较好地把握了因公司盈利提升、股权分置改革等因素给单只可转债带来的机会,在精选个券的基础上也获得了不俗的回报,从而较好地实施了“规避整体风险、把握个券机会”的可转债投资策略。 (2)宏观经济和证券市场展望及投资策略 预计2006年我国宏观经济仍将维持良好的增长势头,人民币仍存在一定的升值压力,为保证汇率体制改革的平稳进行,央行宽货币的政策趋势仍将基本维持。商业银行、保险公司以及证券投资基金等机构投资者对债券资产的需求依然旺盛,同时,外资流入以及贸易盈余虽然可能会略低于去年,但依然会维持在高位,因此资金面在2006年仍将保持宽松的局面,债券市场供不应求的总体格局不会出现大的改变。另一方面,长时间的货币宽松以及人民币升值预期,容易导致固定资产投资失控以及以房地产价格为代表的资产价格失控,从而招致央行的调控措施;同时,服务价格调整等因素也会对消费物价的上涨提供现实的动力,这些因素都会给2006年的债券市场形成一定的压力,值得我们密切关注。 2006年债券市场的制度创新和产品创新仍将层出不穷,中国债券市场从来没有像现在这样出现了如此众多的投资机会和盈利模式。央行对货币政策工具的运用也将更加灵活和多样化,伴随着利率市场化改革的进一步深化,央行各种配套措施的推出将对债券市场产生重大影响。 2006年,我们将继续紧密跟踪分析宏观经济趋势和央行货币政策,及时把握市场资金面变化情况,灵活调整基金组合久期。同时,我们投资研究团队还将加强前瞻性基础研究,力争把握好债券市场制度创新和产品创新所带来的投资机会,为基金份额持有人创造更多的超额收益。 五、托管人报告 本托管人依据《嘉实理财通系列证券投资基金基金合同》与《嘉实理财通系列证券投资基金托管协议》,自2003年7月9日起托管嘉实理财通系列证券投资基金(以下称“本系列基金”或“本基金”)的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及其他相关规定,出具本托管人报告。 1、本托管人在托管本系列基金期间,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害本系列基金/基金份额持有人利益的行为。 (1)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金的独立账户,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益,确保基金资产的完整。 (2)本系列基金/基金的投资运作包括本系列基金/基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等,本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本系列基金/基金的各项资金清算交割。本托管人对于本系列基金/基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。 (3)本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2005年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《嘉实理财通系列证券投资基金基金合同》及《嘉实理财通系列证券投资基金托管协议》对嘉实基金管理有限公司——本系列基金管理人的基金运作进行了必要的监督。 (1)其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定;未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 (2)其对于基金份额的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法律文件的规定。 (3)本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本系列基金/基金投资运作方面的报告。 3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2006年3月23日 六、审计报告 嘉实理财通系列基金2005年年度财务会计报告已由安永华明会计师事务所审计、注册会计师金馨、张小东签字出具了“无保留意见的审计报告”(安永华明〔2006〕审字第247538-01号)。 七、财务会计报告 (一)基金会计报表 1、资产负债表 单位:元 嘉实理财通系列基金 资产 附注 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31 银行存款 七(一) 83,004,765.45 82,821,530.86 42,856,486.40 88,753,946.59 12,736,848.22 2,817,348.10 清算备付金 2,053,749.54 638,110.77 2,164,545.63 交易保证金 419,937.66 434,182.35 381,412.25 251,048.65 16,227.61 18,292.17 应收证券清算款 七(三) 36,017,407.58 2,615,850.91 3,773,271.71 1,376,611.29 应收股利 应收利息 七(二) 5,966,136.14 4,426,603.68 3,693,193.23 4,130,512.33 1,174,756.48 873,516.24 应收申购款 5,775,972.07 780,786.27 9,939.46 70,099.22 322,648.61 其他应收款 48,456.96 3,409.92 股票投资市值 七(六) 1,332,223,136.45 754,057,911.11 594,913,111.35 609,463,019.14 其中:股票投资成本 七(六) 1,163,536,169.34 700,407,159.71 537,910,308.38 589,930,205.89 债券投资市值 七(六) 426,868,264.90 350,467,077.90 207,641,674.70 272,523,155.40 106,302,730.05 113,291,154.14 其中:债券投资成本 七(六) 423,859,440.81 354,260,593.76 206,417,733.55 269,145,194.95 106,043,480.89 116,358,864.13 权证投资市值 七(六) 154,821.89 3,670,000.00 其中:权证投资成本 七(六) 买入返售证券 5,000,000.00 待摊费用 七(五) 资产总计 1,892,484,191.68 1,195,652,400.04 853,803,928.16 978,965,053.04 122,717,756.60 123,380,331.86 嘉实理财通系列基金 负债 附注 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31 应付证券清算款 七(四) 6,106,325.51 20,323,679.17 382,748.85 应付赎回款 55,372,453.37 176,641.00 5,250,854.68 97,740.29 372,180.61 73,847.97 应付赎回费 181,932.97 369.79 224.62 170.91 35.07 83.20 应付管理人报酬 2,224,428.17 1,518,993.11 1,086,657.89 1,166,803.33 59,763.03 64,441.39 应付托管费 370,738.05 253,165.52 181,109.64 194,467.22 19,921.01 21,480.44 应付佣金 七(七) 649,785.22 359,636.71 434,300.34 298,428.40 14,965.74 4,086.93 应付利息 202.96 202.96 应付收益 其他应付款 七(八) 354,301.60 296,044.20 333,274.80 315,540.20 470,617.96 435,739.96 卖出回购证券款 短期借款 预提费用 七(九) 114,306.00 50,830.68 115,836.00 61,360.68 39,393.64 31,382.68 其他负债 负债合计 59,267,945.38 2,655,681.01 13,508,583.48 22,458,190.20 977,080.02 1,014,014.38 持有人权益 实收基金 七(十) 1,536,901,368.28 1,088,304,715.66 805,081,074.73 943,370,357.54 118,935,852.38 131,294,713.63 未实现利得 七(十一) 296,765,200.19 103,458,228.31 58,502,451.08 17,126,215.16 -1,176,922.71 -1,920,174.10 未分配收益 -450,322.17 1,233,775.06 -23,288,181.13 -3,989,709.86 3,981,746.91 -7,008,222.05 持有人权益合计 1,833,216,246.30 1,192,996,719.03 840,295,344.68 956,506,862.84 121,740,676.58 122,366,317.48 负债及持有人权益总计 1,892,484,191.68 1,195,652,400.04 853,803,928.16 978,965,053.04 122,717,756.60 123,380,331.86 附注:基金份额净值 1.193 1.096 1.044 1.014 1.024 0.932 2、经营业绩表及收益分配表 (1)经营业绩表 单位:元 嘉实理财通系列基金 项目 附注 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 收入 27,343,891.51 124,750,810.29 -5,412,372.39 70,163,760.93 14,836,494.65 -6,384,725.09 股票差价收入 七(十二) -1,259,595.96 95,879,615.27 -27,428,876.63 60,353,931.29 3,020,790.56 1,083,448.75 债券差价收入 七(十三) -2,829,611.67 9,161,619.78 1,682,329.24 -7,504,849.91 6,976,492.07 -12,393,818.68 权证差价收入 七(十四) 337,286.11 732,554.06 1,231,392.76 债券利息收入 10,545,591.51 7,567,337.71 6,924,399.89 6,793,185.66 3,276,443.22 3,900,939.05 存款利息收入 672,749.53 1,286,765.13 549,058.27 1,441,310.70 129,030.71 263,104.04 股利收入 18,942,399.16 10,558,793.56 11,929,667.92 8,734,658.70 5,997.60 42,752.85 买入返售证券收入 16,200.00 32,700.00 40,042.55 709,948.72 其他收入 七(十五) 918,872.83 296,678.84 165,794.86 345,524.49 156,305.18 8,900.18 费用: 26,821,102.24 22,148,396.89 16,486,442.61 19,532,309.27 1,324,837.59 2,450,742.40 基金管理人报酬 22,686,120.19 17,685,438.47 13,883,482.88 15,955,245.74 785,534.86 1,167,168.59 基金托管费 3,781,020.06 2,947,573.07 2,313,913.87 2,659,207.59 261,844.94 389,056.16 卖出回购证券支出 112,765.90 1,200,594.32 76,958.89 578,294.80 168,501.77 666,597.72 利息支出 其他费用 七(十六) 241,196.09 314,791.03 212,086.97 339,561.14 108,956.02 227,919.93 其中:信息披露费 151,050.00 223,254.28 130,950.00 237,927.30 18,000.00 117,318.90 审计费用 68,000.00 46,306.00 59,000.00 56,836.00 8,000.00 26,858.00 基金净收益 522,789.27 102,602,413.40 -21,898,815.00 50,631,451.66 13,511,657.06 -8,835,467.49 未实现利得 121,993,377.55 6,924,612.35 38,985,970.42 -27,235,930.95 3,326,959.15 -5,048,289.45 基金经营业绩 122,516,166.82 109,527,025.75 17,087,155.42 23,395,520.71 16,838,616.21 -13,883,756.94 (2)收益分配表 单位:元 嘉实理财通系列基金 项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 一、本期基金净收益 522,789.27 102,602,413.40 -21,898,815.00 50,631,451.66 13,511,657.06 -8,835,467.49 二、期初基金净收益 1,233,775.06 3,693,841.90 -3,989,709.86 3,713,837.49 -7,008,222.05 -2,306,697.41 三、本期损益平准金 本期损益平准金 – 申购 -6,564,254.40 46,855,172.96 -4,780,352.61 18,700,872.41 2,099,296.19 -311,500.95 本期损益平准金 – 赎回 4,357,367.90 -22,995,723.06 7,380,696.34 -16,442,143.82 3,307,339.49 4,445,443.80 可供分配基金净收益 -450,322.17 130,155,705.20 -23,288,181.13 56,604,017.74 11,910,070.69 -7,008,222.05 四、本期已分配基金净收益 七(十七) -128,921,930.14 -60,593,727.60 -7,928,323.78 五、期末基金净收益 -450,322.17 1,233,775.06 -23,288,181.13 -3,989,709.86 3,981,746.91 -7,008,222.05 3、基金净值变动表 单位:元 嘉实理财通系列基金 项目 附注 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 一、期初基金净值 1,192,996,719.03 784,925,834.79 956,506,862.84 962,623,744.99 122,366,317.48 435,048,283.36 二、本期经营活动 基金净收益 522,789.27 102,602,413.40 -21,898,815.00 50,631,451.66 13,511,657.06 -8,835,467.49 未实现收益 121,993,377.55 6,924,612.35 38,985,970.42 -27,235,930.95 3,326,959.15 -5,048,289.45 经营活动产生的基金净值变动数 122,516,166.82 109,527,025.75 17,087,155.42 23,395,520.71 16,838,616.21 -13,883,756.94 三、本期基金份额交易 基金申购款 1,361,271,459.67 1,360,960,634.23 135,734,939.21 688,282,875.60 368,513,531.87 20,819,904.92 基金赎回款 -843,568,099.22 -933,494,845.60 -269,033,612.79 -657,201,550.86 -378,049,465.20 -319,618,113.86 基金份额交易产生的基金净值变动数 517,703,360.45 427,465,788.63 -133,298,673.58 31,081,324.74 -9,535,933.33 -298,798,208.94 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -128,921,930.14 -60,593,727.60 -7,928,323.78 五、期末基金净值 1,833,216,246.30 1,192,996,719.03 840,295,344.68 956,506,862.84 121,740,676.58 122,366,317.48 (二)年度会计报表附注 1.本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 2. 重大会计差错的内容和更正金额 本报告期本基金无重大会计差错的内容和更正金额。 3、关联方关系及关联方交易 (1)关联方关系 关联方名称 与本系列基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中诚信托投资有限责任公司 基金管理人股东 立信投资有限责任公司 基金管理人股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人股东 北京证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构 吉林省信托投资有限责任公司 基金管理人原股东 国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构 中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 根据2005年6月17日基金管理人发布的《关于变更公司股东的公告》,新增德意志资产管理(亚洲)有限公司为公司股东,北京证券有限责任公司和吉林省信托投资有限责任公司不再为公司股东。 (2)关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 ①通过关联方席位进行的交易 本报告期本系列基金/基金未通过关联方交易席位进行证券交易。 ②关联方报酬 A、基金管理人报酬 嘉实增长基金、嘉实稳健基金的管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提;嘉实债券的管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提。计算方法:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值年费率/当年天数。嘉实增长基金于本期应支付基金管理人管理费22,686,120.19元(2004年:17,685,438.47元);嘉实稳健基金于本期应支付基金管理人管理费13,883,482.88元(2004年:15,955,245.74元);嘉实债券基金于本期应支付基金管理人管理费785,534.86元(2004年:1,167,168.59元)。 B、基金托管人报酬 嘉实增长基金、嘉实稳健基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提;嘉实债券基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值年费率/当年天数。嘉实增长基金于本期应支付基金托管人托管费3,781,020.06元(2004年:2,947,573.07元);嘉实稳健基金于本期应支付基金托管人托管费2,313,913.87元(2004年:2,659,207.59元);嘉实债券基金于本期应支付基金托管人托管费261,844.94元(2004年:389,056.16元)。 ③由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本系列基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,并按银行间同业存款利率计息,本系列基金由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下: 嘉实理财通系列基金 项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31 银行存款余额 83,004,765.45 82,821,530.86 42,856,486.40 88,753,946.59 12,736,848.22 2,817,348.10 项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 银行存款产生的利息收入 647,813.27 1,286,762.94 533,234.65 1,441,310.70 107,326.87 263,104.04 ④关联方持有本基金情况 A、基金管理人投资本系列基金情况 本基金关联方嘉实基金管理有限公司持有嘉实债券基金份额如下(单位:份): 项目 2005年度 2004年度 期初持有基金份额 - 加:本期申购 30,705,246.11 其中:基金分红再投资 - 减:本期赎回 20,854,014.59 期末持有基金份额 9,851,231.52 期末持有份额占基金总份额比例 8.28% 申(认)购费率 1000元/每笔 赎回费率 0.30% 嘉实基金管理有限公司未持有本系列基金之嘉实增长基金、嘉实稳健基金。 B、基金管理人主要股东及其控制的机构投资本系列基金情况:无 ⑤与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本系列基金与托管人中国银行股份有限公司进行的银行间交易情况如下(单位:元): 嘉实理财通系列基金 项目 嘉实增长 嘉实稳健 嘉实债券 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 2005年度 2004年度 债券买卖交易 全年购入交易量 71,344,000.00 70,009,000.00 106,579,500.00 119,090,000.00 20,284,945.05 全年卖出交易量 120,254,000.00 111,262,000.00 30,779,473.88 卖出回购证券 全年交易量 415,370,000.00 134,600,000.00 354,845,000.00 763,400,000.00 208,220,000.00 749,150,000.00 年末余额 全年支出 82,051.90 40,490.63 70,558.89 240,385.51 52,779.77 262,270.61 4、报告期末流通转让受到限制的基金资产 (1)嘉实增长基金 ①流通受限制不能自由转让的股票 截至2005年12月31日,嘉实增长基金持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌,其年末估值单价是根据最近一个交易日的收盘价确定。 (单位:元) 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 年末估值总额 600036 招商银行 2005-12-19 6.58 2006-1-4 7.23 1,000,000 6,580,000.00 600317 营 口 港 2005-12-21 9.57 2006-1-17 6.45 634,311 6,070,356.27 600529 山东药玻 2005-12-23 6.37 2006-1-6 6.97 3,715,594 23,668,333.78 600831 广电网络 2005-12-20 7.92 2006-1-17 7.17 582,386 4,612,497.12 000069 华侨城A 2005-12-19 12.88 2006-1-6 11.14 5,737,267 73,895,998.96 000698 沈阳化工 2005-12-23 4.17 2006-2-14 4.59 2,150,750 8,968,627.50 000761 本钢板材 2005-12-30 4.34 2006-2-8 4.77 305,000 1,323,700.00 合计 14,125,308 125,119,513.63 ②流通受限制不能自由转让的债券 (单位:元) 债券代码 债券名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘净价 数量(张) 年末估值总额 110036 招行转债 2005-12-19 106.73 2006-1-4 116.83 263,390 28,111,614.70 (2)嘉实稳健基金 ①流通受限制不能自由转让的股票 截至2005年12月31日,嘉实稳健基金持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结 束后复牌,其年末估值单价是根据最近一个交易日的收盘价确定。 (单位:元) 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 年末估值总额 600036 招商银行 2005-12-19 6.58 2006-1-4 7.23 4,888,480 32,166,198.40 600529 山东药玻 2005-12-23 6.37 2006-1-6 6.97 1,270,641 8,093,983.17 000069 华侨城A 2005-12-19 12.88 2006-1-6 11.14 2,883,245 37,136,195.60 000698 沈阳化工 2005-12-23 4.17 2006-2-14 4.59 1,199,831 5,003,295.27 合计 10,242,197 82,399,672.44 ②流通受限制不能自由转让的债券 (单位:元) 债券代码 债券名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘净价 数量(张) 年末估值总额 110036 招行转债 2005-12-19 106.73 2006-1-4 116.83 216,550 23,112,381.50 (3)嘉实债券基金 ①流通受限制不能自由转让的股票 截至2005年12月31日,嘉实债券基金无流通受到限制的股票。 ②流通受限制不能自由转让的债券 (单位:元) 债券代码 债券名称 停牌日期 年末估值单价 复牌日期 复牌开盘净价 数量(张) 年末估值总额 110036 招行转债 2005-12-19 106.73 2006-1-4 116.83 20,000 2,134,600.00 八、 投资组合报告 (一)嘉实增长基金 1、报告期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 股票 1,332,223,136.45 70.40% 债券 426,868,264.90 22.56% 银行存款及清算备付金合计 85,058,514.99 4.49% 应收证券清算款 36,017,407.58 1.90% 权证 154,821.89 0.01% 其他资产 12,162,045.87 0.64% 资产合计 1,892,484,191.68 100% 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 51,113,532.26 2.79% B 采掘业 84,992,423.80 4.64% C 制造业 574,877,651.89 31.35% C0 食品、饮料 66,597,352.70 3.63% C1 纺织、服装、皮毛 9,954,291.60 0.54% C2 木材、家具 18,031,480.00 0.98% C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 36,388,518.65 1.99% C5 电子 23,651,847.20 1.29% C6 金属、非金属 46,980,631.14 2.56% C7 机械、设备、仪表 90,319,182.18 4.93% C8 医药、生物制品 282,954,348.42 15.43% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,049,339.55 0.44% E 建筑业 F 交通运输、仓储业 241,166,702.48 13.16% G 信息技术业 17,181,791.10 0.94% H 批发和零售贸易 165,216,062.82 9.01% I 金融、保险业 10,523,839.34 0.57% J 房地产业 56,798,139.34 3.10% K 社会服务业 98,863,794.35 5.39% L 传播与文化产业 4,612,497.12 0.25% M 综合类 18,827,362.40 1.03% 合计 1,332,223,136.45 72.67% 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 000538 云南白药 7,047,433 145,881,863.10 7.96% 2 600125 铁龙物流 15,792,816 106,443,579.84 5.81% 3 600583 G 海 工 3,000,461 77,171,856.92 4.21% 4 000069 G 华侨城 5,737,267 73,895,998.96 4.03% 5 600436 片 仔 癀 3,748,062 63,379,728.42 3.46% 6 600361 G 综 超 5,760,489 54,090,991.71 2.95% 7 600009 上海机场 3,593,716 51,821,384.72 2.83% 8 002024 苏宁电器 2,373,407 47,468,140.00 2.59% 9 000617 石油济柴 4,039,243 46,572,471.79 2.54% 10 600438 通威股份 4,037,570 45,503,413.90 2.48% 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。 4、报告期内股票投资组合的重大变动  (1)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细  序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600436 片 仔 癀 66,710,107.54 5.59% 2 000538 云南白药 58,723,021.79 4.92% 3 000069 华侨城A 50,225,397.35 4.21% 4 600583 海油工程 48,103,277.30 4.03% 5 600361 华联综超 43,858,034.10 3.68% 6 000937 G 金 牛 42,947,977.76 3.60% 7 600438 通威股份 42,905,569.07 3.60% 8 000848 承德露露 42,685,243.63 3.58% 9 002024 苏宁电器 39,174,987.59 3.28% 10 600012 皖通高速 38,910,088.89 3.26% 11 600418 江淮汽车 37,232,856.95 3.12% 12 600616 第一食品 36,247,893.20 3.04% 13 600125 铁龙物流 35,584,946.37 2.98% 14 600066 宇通客车 33,191,970.69 2.78% 15 600035 楚天高速 29,985,246.39 2.51% 16 600350 山东基建 29,934,171.02 2.51% 17 000617 石油济柴 28,863,258.15 2.42% 18 000932 华菱管线 28,250,017.06 2.37% 19 600383 金地集团 26,868,704.81 2.25% 20 600009 上海机场 26,428,193.69 2.22% 21 600428 中远航运 26,113,164.42 2.19% 22 000022 深赤湾A 24,757,812.14 2.08% 23 000559 万向钱潮 24,723,787.37 2.07% 24 000898 鞍钢新轧 23,940,517.51 2.01% (2)报告期内累计卖出价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600521 华海药业 69,979,341.39 5.87% 2 000022 深赤湾A 53,521,785.06 4.49% 3 000869 张 裕A 48,504,722.11 4.07% 4 600418 江淮汽车 40,001,454.46 3.35% 5 600267 海正药业 35,763,535.08 3.00% 6 000937 G 金 牛 34,058,720.62 2.85% 7 000932 华菱管线 29,322,791.57 2.46% 8 600019 宝钢股份 27,070,804.46 2.27% 9 000617 石油济柴 26,579,036.89 2.23% 10 600028 中国石化 23,885,833.35 2.00% 11 002024 苏宁电器 23,395,741.84 1.96% 12 600428 中远航运 23,361,115.15 1.96% 13 600350 山东基建 23,337,428.40 1.96% 14 000559 万向钱潮 20,966,950.86 1.76% 15 000726 鲁 泰A 19,136,173.24 1.60% 16 000538 云南白药 19,120,020.10 1.60% 17 600012 皖通高速 18,725,967.91 1.57% 18 600009 上海机场 17,770,130.92 1.49% 19 000039 中集集团 17,217,587.81 1.44% 20 600005 武钢股份 16,615,752.12 1.39% (3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额(单位:元) 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 1,429,597,767.96 962,500,274.15 5、报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 债券市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 国债 284,463,322.30 15.52% 2 央行票据 3 金融债券 104,992,000.00 5.73% 4 企业债券 5 可转换债券 37,412,942.60 2.04% 合计 426,868,264.90 23.29% 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 02国债⒁ 83,008,462.80 4.53% 2 04国债⑸ 55,821,621.60 3.05% 3 21国债⒂ 54,046,887.60 2.95% 4 国开0119 30,003,000.00 1.64% 5 01国开10 29,466,000.00 1.61% 7、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 038002 万科HRP1 210,929 154,821.89 0.01% 合计   154,821.89 0.01% 8、投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)基金其他资产的构成 项目 期末金额(元) 交易保证金 419,937.66 应收利息 5,966,136.14 应收申购款 5,775,972.07 待摊费用 合计 12,162,045.87 (4)基金持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 110036 招行转债 28,111,614.70 1.53% 2 100236 桂冠转债 5,346,811.40 0.29% 3 100795 国电转债 3,954,516.50 0.22% (5)报告期内获得的权证资产 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额 类别(被动持有或主动投资) 1 580000 宝钢JTB1 215,574 0 被动持有 2 038002 万科HRP1 210,929 0 被动持有 (二)嘉实稳健基金 1、报告期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 股票 594,913,111.35 69.68% 债券 207,641,674.70 24.32% 银行存款及清算备付金合计 43,494,597.17 5.09% 应收证券清算款 权证 3,670,000.00 0.43% 其他资产 4,084,544.94 0.48% 资产合计 853,803,928.16 100.00% 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 股票市值(元) 市值占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 B 采掘业 33,907,717.56 4.04% C 制造业 143,778,456.98 17.10% C0 食品、饮料 50,757,184.50 6.04% C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 5,003,295.27 0.59% C5 电子 C6 金属、非金属 21,669,682.45 2.58% C7 机械、设备、仪表 16,730,888.80 1.99% C8 医药、生物制品 49,617,405.96 5.90% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 46,558,438.39 5.54% E 建筑业 F 交通运输、仓储业 71,471,176.99 8.51% G 信息技术业 53,114,100.50 6.32% H 批发和零售贸易 68,888,124.16 8.20% I 金融、保险业 56,651,641.17 6.74% J 房地产业 32,242,786.75 3.84% K 社会服务业 67,166,159.20 7.99% L 传播与文化产业 21,134,509.65 2.52% M 综合类 合计 594,913,111.35 70.80% 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 000063 G 中 兴 1,672,804 46,470,495.12 5.53% 2 600694 大商股份 2,406,021 41,479,802.04 4.94% 3 000069 G 华侨城 2,883,245 37,136,195.60 4.42% 4 000002 G 万科A 7,480,925 32,242,786.75 3.84% 5 600036 招商银行 4,888,480 32,166,198.40 3.83% 6 600028 中国石化 6,016,700 28,037,822.00 3.34% 7 000858 五 粮 液 3,603,109 26,158,571.34 3.11% 8 000538 云南白药 1,261,271 26,108,309.70 3.11% 9 600887 伊利股份 1,668,834 24,598,613.16 2.93% 10 600085 G 同仁堂 1,690,086 23,509,096.26 2.80% 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。 4、报告期内股票投资组合的重大变动  (1)报告期内累计买入价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600519 贵州茅台 48,668,242.20 5.09% 2 600694 大商股份 43,645,172.96 4.56% 3 600019 宝钢股份 43,418,881.09 4.54% 4 000063 中兴通讯 37,181,212.99 3.89% 5 000069 华侨城A 32,692,883.26 3.42% 6 000002 万 科A 31,341,857.86 3.28% 7 600012 皖通高速 28,786,633.49 3.01% 8 000538 云南白药 28,416,775.04 2.97% 9 600717 天 津 港 28,138,067.21 2.94% 10 600350 山东基建 27,747,256.25 2.90% 11 600028 中国石化 26,848,399.16 2.81% 12 600887 伊利股份 24,320,855.58 2.54% 13 600036 招商银行 23,742,920.68 2.48% 14 600642 申能股份 22,019,931.47 2.30% 15 600037 歌华有线 19,237,255.21 2.01% 16 000039 中集集团 17,966,082.51 1.88% 17 600016 民生银行 17,899,991.67 1.87% 18 000088 盐田港A 16,850,617.24 1.76% 19 600583 海油工程 16,479,825.49 1.72% 20 600361 华联综超 16,318,783.59 1.71% (2)报告期内累计卖出价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600019 宝钢股份 57,585,225.04 6.02% 2 600519 贵州茅台 51,390,141.92 5.37% 3 600009 上海机场 48,283,101.01 5.05% 4 600026 中海发展 41,613,254.85 4.35% 5 600900 长江电力 33,742,635.83 3.53% 6 600012 皖通高速 27,851,702.67 2.91% 7 600028 中国石化 27,440,335.95 2.87% 8 000898 鞍钢新轧 26,787,155.48 2.80% 9 000022 深赤湾A 26,367,266.94 2.76% 10 000039 中集集团 23,748,242.42 2.48% 11 600018 上港集箱 23,523,644.64 2.46% 12 600717 天 津 港 23,481,280.84 2.45% 13 600036 招商银行 23,150,135.92 2.42% 14 000088 盐田港A 19,864,740.76 2.08% 15 600521 华海药业 19,801,305.66 2.07% 16 600011 华能国际 19,263,383.95 2.01% 17 000538 云南白药 18,393,837.72 1.92% 18 600005 武钢股份 17,341,601.76 1.81% 19 000983 西山煤电 16,743,196.59 1.75% 20 600085 同 仁 堂 16,150,191.69 1.69% (3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额(单位:元) 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 867,017,158.03 887,830,440.12 5、报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 债券市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 国债 129,148,144.40 15.37% 2 央行票据 3 金融债券 50,678,000.00 6.03% 4 企业债券 5 可转换债券 27,815,530.30 3.31% 合计 207,641,674.70 24.71% 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 02国债⒁ 36,806,600.00 4.38% 2 04国债⑸ 36,732,362.40 4.37% 3 03年7期国债 29,970,000.00 3.57% 4 招行转债 23,112,381.50 2.75% 5 04国开21 20,384,000.00 2.43% 7、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 038002 万科HRP1 5,000,000 3,670,000.00 0.44% 合计   3,670,000.00 0.44% 8、投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)基金其他资产的构成 项目 期末金额(元) 交易保证金 381,412.25 应收股利 应收利息 3,693,193.23 应收申购款 9,939.46 其他应收款 待摊费用 买入返售证券 合计 4,084,544.94 (4)基金持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 110036 招行转债 23,112,381.50 2.75% 2 110037 歌华转债 4,703,148.80 0.56% (5)报告期内获得的权证资产 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额 类别(被动持有或主动投资) 1 580000 宝钢JTB1 394,948 0 被动持有 2 038002 万科HRP1 5,189,705 0 被动持有 (三)嘉实债券基金 1、报告期末基金资产组合情况 项目 金额 占基金资产总值比例 股票 债券 106,302,730.05 86.63% 银行存款及清算备付金合计 14,901,393.85 12.14% 应收证券清算款 权证 其他资产 1,513,632.70 1.23% 资产合计 122,717,756.60 100.00% 2、报告期末按行业分类的股票投资组合:无 3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细:无 4、报告期内股票投资组合的重大变动  (1)报告期内累计买入价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600010 包钢股份 21,407,858.55 17.49% 2 000002 万 科A 6,464,410.78 5.28% 3 000937 G 金 牛 4,548,801.29 3.72% 4 000930 丰原生化 1,012,379.91 0.83% 5 002047 成霖股份 835,421.20 0.68% 6 600019 宝钢股份 619,520.00 0.51% 7 002050 三花股份 502,239.18 0.41% 8 002042 飞亚股份 471,067.00 0.38% 9 002043 兔 宝 宝 302,659.50 0.25% 10 000069 华侨城A 255,289.70 0.21% 11 002045 国光电器 205,632.00 0.17% 12 002046 轴研科技 203,706.81 0.17% 注:报告期内累计买入的股票仅有上表12只股票。 (2)报告期内累计卖出价值前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600010 包钢股份 23,575,855.86 19.27% 2 000002 万 科A 6,448,667.86 5.27% 3 000937 G 金 牛 4,008,258.86 3.28% 4 000930 丰原生化 1,472,456.48 1.20% 5 002047 成霖股份 878,091.07 0.72% 6 002050 三花股份 792,174.71 0.65% 7 002042 飞亚股份 682,595.90 0.56% 8 600019 宝钢股份 618,747.05 0.51% 9 002043 兔 宝 宝 448,224.03 0.37% 10 002046 轴研科技 419,816.88 0.34% 11 000069 华侨城A 316,652.64 0.26% 12 002045 国光电器 221,588.56 0.18% 注:报告期内累计卖出的股票仅有上表12只股票。 (3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额(单位:元) 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 36,828,985.92 39,883,129.90 5、报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券类别 债券市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 国债 69,333,939.50 56.95% 2 央行票据 3 金融债券 9,955,000.00 8.18% 4 企业债券 19,986,840.55 16.42% 5 可转换债券 7,026,950.00 5.77% 合计 106,302,730.05 87.32% 6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 05国债⑵ 15,214,500.00 12.50% 2 02国债⒁ 15,126,000.00 12.42% 3 21国债⒂ 14,628,353.20 12.02% 4 21国债⑶ 11,248,600.00 9.24% 5 05国网债(1) 9,994,542.47 8.21% 7、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细:无 8、投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 (3)基金其他资产的构成 项目 期末金额(元) 交易保证金 16,227.61 应收股利 应收利息 1,174,756.48 应收申购款 322,648.61 其他应收款 待摊费用 买入返售证券   合计 1,513,632.70 (4)基金持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 100795 国电转债 3,263,700.00 2.68% 2 110036 招行转债 2,134,600.00 1.75% 3 110219 南山转债 1,026,300.00 0.84% 4 110037 歌华转债 602,350.00 0.49% (5)报告期内获得的权证资产 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额 类别(被动持有或主动投资) 1 038002 万科HRP1 1,352,112 0 被动持有 九、基金份额持有人情况 (一)报告期末基金份额持有人户数 项目 嘉实增长基金 嘉实稳健基金 嘉实债券基金 报告期末基金份额持有人户数(户) 14,039 6,116 3,526 报告期末平均每户持有的基金份额(份) 109,473.71 131,635.23 33,731.10 (二)报告期末基金份额持有人结构 单位:份 项目 嘉实增长基金 嘉实稳健基金 嘉实债券基金 报告期末基金份额总额 1,536,901,368.28 805,081,074.73 118,935,852.38 机构投资者持有的基金份额 1,105,767,385.61 674,935,733.76 47,850,980.21 机构投资者持有的基金份额 占总份额的比例 71.95% 83.83% 40.23% 个人投资者持有的基金份额 431,133,982.67 130,145,340.97 71,084,872.17 个人投资者持有的基金份额 占总份额的比例 28.05% 16.17% 59.77% 十、开放式基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下(单位:份) 项目 嘉实增长基金 嘉实稳健基金 嘉实债券基金 基金合同生效日的基金份额总额 945,335,227.25 1,030,248,511.17 586,521,597.17 报告期期初基金份额总额 1,088,304,715.66 943,370,357.54 131,294,713.63 报告期间基金总申购份额 1,182,949,996.31 133,372,211.23 366,079,341.56 报告期间基金总赎回份额 734,353,343.69 271,661,494.04 378,438,202.81 报告期期末基金份额总额 1,536,901,368.28 805,081,074.73 118,935,852.38 十一、 重大事件揭示 (一)报告期内未召开本系列基金/基金份额持有人大会。 (二)报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 1. 2005年4月30日,基金管理人发布《关于调整基金经理的公告》,聘请刘夫任嘉实债券基金基金经理职务。 2.基金托管人中国银行股份有限公司托管部门原总经理唐棣华女士于2005年4月21日调任其他岗位,由秦立儒先生任托管部门总经理职务。 (三)报告期内无涉及本系列基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (四)报告期内本系列基金/基金投资策略未发生改变。 (五)基金收益分配事项 2005年9月28日基金管理人发布《嘉实债券证券投资基金分红预告》,2005年10月12日发布《嘉实债券证券投资基金分红公告》,每10份基金份额派发现金红利0.30元,权益登记日为2005年10月10日, 2005年10月12日进行现金红利发放。 (六)报告期内本系列基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费135,000.00元,该审计机构已连续3年提供审计服务。 (七)报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 (八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1.基金租用席位的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定选择证券公司,向其租用本基金专用交易席位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。 2.报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购情况 (1)嘉实增长基金 ① 股票交易量及佣金情况 证券公司名称 租用该证券公司席位数量(个) 股票成交金额(元) 占股票总成交金额的比例 佣金(元) 占佣金 总量比例 国泰君安证券股份有限公司 1 349,373,810.30 15.18% 285,406.85 15.42% 中信证券股份有限公司 1 460,266,948.38 20.00% 360,163.25 19.45% 东吴证券有限责任公司 1 90,891,277.65 3.95% 74,001.10 4.00% 中信建投证券有限责任公司 1 445,593,285.36 19.36% 363,709.21 19.65% 大鹏证券有限责任公司 1 汉唐证券有限责任公司 1 招商证券股份有限公司 1 363,497,208.54 15.79% 284,439.70 15.37% 渤海证券有限责任公司 1 591,737,468.53 25.71% 483,434.18 26.11% 合计 8 2,301,359,998.76 100.00% 1,851,154.29 100.00% ②债券交易情况 证券公司名称 债券成交金额(元) 占债券成交总额比例 国泰君安证券股份有限公司 112,026,468.30 16.88% 中信证券股份有限公司 115,195,467.21 17.35% 东吴证券有限责任公司 16,877,139.00 2.54% 中信建投证券有限责任公司 196,808,211.00 29.65% 大鹏证券有限责任公司 汉唐证券有限责任公司 招商证券股份有限公司 112,319,094.84 16.92% 渤海证券有限责任公司 110,550,156.10 16.66% 合计 663,776,536.45 100.00% ③债券回购交易情况 证券公司名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购 成交总额的比例 东吴证券有限责任公司 40,000,000.00 21.86% 渤海证券有限责任公司 143,000,000.00 78.14% 合计 183,000,000.00 100.00% ④报告期内,未变更嘉实增长基金租用的专用交易席位。 (2)嘉实稳健基金 ① 股票交易量及佣金情况 证券公司名称 租用该证券公司席位数(个) 股票成交金额(元) 占股票成交 总金额比例 佣金(元) 占佣金 总量比例 联合证券有限责任公司 1 284,661,544.14 16.55% 231,661.00 16.71% 国泰君安证券股份有限公司 1 397,200,580.73 23.09% 310,812.08 22.42% 海通证券股份有限公司 1 89,727,710.91 5.22% 73,576.00 5.31% 中国国际金融有限公司 1 450,098,492.91 26.16% 368,173.86 26.55% 中国银河证券有限责任公司 1 5,100,488.88 0.30% 4,182.48 0.30% 申银万国证券股份有限公司 1 152,125,802.59 8.84% 119,039.33 8.58% 国信证券有限责任公司 1 341,440,860.49 19.85% 279,130.89 20.13% 合计 7 1,720,355,480.65 100.00% 1,386,575.64 100.00% ② 债券交易情况 证券公司名称 债券成交金额(元) 占债券成交总额比例 联合证券有限责任公司 91,372,627.70 28.42% 国泰君安证券股份有限公司 25,974,635.76 8.08% 海通证券股份有限公司 2,468,203.60 0.77% 中国国际金融有限公司 89,673,663.40 27.89% 申银万国证券股份有限公司 11,722,905.50 3.64% 国信证券有限责任公司 100,314,992.10 31.20% 合计 321,527,028.06 100.00% ③债券回购交易情况 证券公司名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购 成交总额的比例 联合证券有限责任公司 90,000,000.00 60.00% 中国国际金融有限公司 30,000,000.00 20.00% 国信证券有限责任公司 30,000,000.00 20.00% 合计 150,000,000.00 100.00% ④本报告期内,嘉实稳健基金新增租用国信证券有限责任公司1个专用交易席位。 (3)嘉实债券基金 ①股票交易量及佣金情况 证券公司名称 租用该证券公司席位数(个) 股票成交金额(元) 占股票成交总金额比例 佣金 占佣金总量 比例 中信证券股份有限公司 1 24,225,064.15 60.67% 46,643.86 75.83% 联合证券有限责任公司 1 15,707,180.33 39.33% 14,865.68 24.17% 合计 2 39,932,244.48 100.00% 61,509.54 100.00% ②债券交易情况 证券公司名称 债券成交金额(元) 占债券成交总额比例 席位使用费(元) 占席位使用费 总额比例 中信证券股份有限公司 933,415,233.50 94.77% 26,779.40 91.23% 联合证券有限责任公司 51,494,008.96 5.23% 2,574.69 8.77% 合计 984,909,242.46 100.00% 29,354.09 100.00% ③债券回购交易情况 证券公司名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额比例 中信证券股份有限公司 1,086,500,000.00 100.00% 合计 1,086,500,000.00 100.00% ④本报告期内,未变更嘉实债券基金租用的专用交易席位。 (九)报告期内刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 关于暂停办理闽发证券、汉唐证券提交的基金申购业务的公告 2005年1月27日 含本系列基金 2 关于增加华西证券为开放式基金代销机构的公告 2005年3月26日 含本系列基金 3 关于增加东北证券、西北证券为开放式基金代销机构的公告 2005年4月12日 含本系列基金 4 关于调整基金经理的公告 2005年4月30日 聘请刘夫任嘉实债券基金经理 5 关于增加江南证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年6月1日 含本系列基金 6 关于增加德邦证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年6月3日 含本系列基金 7 关于公司股东变更的公告 2005年6月17日 变更后股权结构为中诚信托占48%,立信投资占32.5%,德意志资产管理(亚洲)占19.5%。 8 关于增加东海证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年6月20日 含本系列基金 9 关于增加宏源证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年7月5日 含本系列基金 10 关于增加湘财证券、世纪证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年7月6日 含本系列基金 11 关于增加西部证券、金元证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年8月15日 含本系列基金 12 关于旗下证券投资基金投资权证方案的公告 2005年9月1日 含嘉实增长、嘉实稳健基金 13 关于旗下开放式基金网上交易申购费率优惠的公告 2005年9月12日 含本系列基金 14 关于增加国联证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年10月17日 含本系列基金 15 关于运用公司固有资金申购嘉实债券基金、嘉实货币市场基金的公告 2005年10月17日 16 嘉实债券证券投资基金分红预告 2005年9月28日 每10份基金份额拟派发现金红利0.30元 17 嘉实债券证券投资基金分红公告 2005年10月12日 每10份基金份额派发现金红利0.30元 18 关于增加国联证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年10月17日 含本系列基金 19 关于增加中银国际证券、金通证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年12月5日 含本系列基金 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话95105866,(010)65185566或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司 2006年3月28日


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