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嘉实货币市场基金2005年年度报告摘要
时间:2006年03月28日16:24 我来说两句(0)  

Stock Code:070008
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来源:中国证券网.上海证券报

一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金基金合同于2005年3月18日生效,本报告期间为2005年3月18日起至2005年12月31日止。 本报告中的财务会计报告已经审计,普华永道会计师事务所有限责任公司为本基金出具了标准无保留审计意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 二、基金简介 (一)基金基本资料 1、基金名称 嘉实货币市场基金 2、基金简称 嘉实货币 3、基金交易代码 070008 4、基金运作方式 契约型开放式 5、基金合同生效日 2005年3月18日 6、报告期末基金份额总额 6,845,933,500.83份 7、基金合同存续期 不定期 8、基金份额上市的证券交易所 无 9、上市日期 无 (二)基金产品说明 1、投资目标 力求资产的安全性和流动性,追求超过业绩比较基准的稳定收益。 2、投资策略 根据宏观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布;根据各类资产的流动性特征决定组合中各类资产的投资比例;根据债券的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。 3、业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率 4、风险收益特征 本基金具有较低风险、流动性强的特征 (三)基金管理人 1、名称 嘉实基金管理有限公司 2、注册地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦4104室 3、办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层(100005) 4、互联网网址 http://www.jsfund.cn 5、法定代表人 王忠民 6、总经理 赵学军 7、信息披露负责人 胡勇钦 8、联系电话 (010)65188866 9、传真 (010)65185678 10、电子邮箱 service@jsfund.cn (四)基金托管人 1、名称 中国银行股份有限公司 2、注册地址 北京西城区复兴门内大街1号 3、办公地址 北京西城区复兴门内大街1号(100818) 4、国际互联网址 http://www.bank-of-china.com 5、法定代表人 肖钢 6、托管部门总经理 秦立儒 7、信息披露负责人 宁敏 8、联系电话 (010)66594977 9、传真 (010)66594942 10、电子邮箱 tgxxpl@bank-of-china.com (五)信息披露 1、登载年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 2、基金年度报告置备地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 (一)主要财务指标 单位:元 序号 项目 2005年3月18日至2005年12月31日 1 本期净收益 68,302,481.29 2 期末基金资产净值 6,845,933,500.83 3 期末基金份额净值 1.00 4 本期净值收益率 1.6957% 5 累计净值收益率 1.6957% 注:(1)本基金无持有人认购或交易基金的各项费用;(2)本基金收益分配按月结转份额;(3)本基金合同生效日为2005年3月18日,2005年度主要财务指标的计算期间为2005年3月18日至2005年12月31日。 (二)基金净值表现 1、本基金份额净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值收益率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.1657% 0.0040% 0.1516% 0.0000% 0.0141% 0.0040% 过去三个月 0.4846% 0.0036% 0.4507% 0.0000% 0.0339% 0.0036% 过去六个月 0.9710% 0.0030% 0.9034% 0.0000% 0.0676% 0.0030% 自基金合同生效起至今 1.6957% 0.0056% 1.4226% 0.0000% 0.2731% 0.0056% 2、本基金合同生效以来基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比 图1:嘉实货币市场基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005年3月18日至2005年12月31日) 注:1.本基金合同于2005年3月18日生效,截至报告日本基金合同生效未满一年,2005年度相关数据根据当年的实际存续期计算。 2.按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期。本报告期内,本基金的各项投资比例已符合基金合同第十五节(二、投资范围和八、投资限制)的规定: (1)投资组合的平均剩余期限不得超过180天;(2)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;(3)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;(4)除发生巨额赎回的情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%;(5)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述约定的规定,基金管理人应在10个工作日内进行调整,并符合相应的规定。但因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的,应在5个工作日内进行调整。 (三)自基金合同生效以来的基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数(元) 备注 2005年 0.158 合计 0.158 注:本基金投资者的累计收益于每月20日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。 四、管理人报告 (一)基金管理人及基金经理情况 1、基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,注册资本1亿元,注册地上海,公司总部设在北京,并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人资格。2005年公司引入新股东德意志资产管理(亚洲)有限公司,成为中外合资基金管理公司。 截止2005年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、8只开放式证券投资基金,其中3只开放式基金属于同一系列基金,具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实货币市场基金、嘉实300指数基金。同时,管理4个全国社保基金投资组合。 2、基金经理小组简介 刘夫先生,基金经理,硕士研究生,11年证券投资经验。曾就职于深圳人民银行外汇经纪中心,平安保险投资管理中心,宝盈基金管理有限公司。2005年4月加入嘉实基金管理有限公司。 吴洪坚先生,基金经理助理,清华大学工学硕士,3年固定收益证券投资经历。曾任职于中国银行交易中心(上海),从事人民币固定收益投资及交易等工作。2005年加入嘉实基金管理有限公司养老金投资部工作。 (二)基金运作遵规守信情况说明 在报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及其他有关法律法规、规章、行业监管规则和《嘉实货币市场基金基金合同》的规定和约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 (三)基金投资策略和业绩表现的说明与解释 本基金基金合同于2005年3月18日生效,截至报告期末本基金累计每万份基金净收益为168.3014元,本报告期基金份额净值收益率为1.6957%,同期业绩比较基准收益率为1.4226%,本基金的业绩表现超越基准27.31个基点。 2005年国内债券市场在宏观经济、货币政策和市场资金的多重推动下涨势如虹,货币市场基金为投资者带来了较高的稳定投资收益,但同时也面临着低利率的市场投资环境。 2005年我国GDP同比增长9.9%,而CPI同比仅增长1.8%,实现了“高增长、低通胀”的局面。2005年我国汇率机制改革取得了重大进展,人民币实现了一定幅度的升值。由于国际资金对人民币仍有较强的升值预期,外围资金流入增长迅速。此外,2005年银行系统逐步走低的存贷比也造成了资金面的宽裕。为提高投机资金成本以缓解汇改压力,并引导商业银行增加短期资金贷款以优化信贷结构,央行在2005年的大部分时间里维持宽松的货币政策,并于2005年3月17日将超额存款准备金利率由1.62%下调至0.99%,导致货币市场利率大幅走低,1年期央行票据的收益率水平从年初的高点3.40%一度降至1.33%的年度最低水平,货币市场基金整体的收益率随之明显降低。进入2005年第四季度后,为避免利率水平过低导致金融市场风险,央行连续多次加大货币回笼力度,货币市场利率有所走高,1年期央行票据的收益率水平上行至1.9%附近,货币市场基金整体的收益率水平也有所提高。 2005年,我们及时跟踪分析货币政策导向,把握货币市场的变化趋势,在保持组合久期基本稳定的基础上,对本基金组合资产进行了不断深入的优化调整。在第三、第四季度市场利率较低、利率风险偏大的阶段,我们主动降低了投资力度,而后在年底市场利率较高、市场投资价值较大的阶段,又主动加大了投资力度,从而较为成功地规避了利率风险,明显提高了基金资产的质量和收益水平。此外,我们还通过积极的二级市场交易以及细化的日常操作有效地提高了基金的组合收益水平和资金使用效率。 (四)宏观经济、证券市场及行业走势展望 预计2006年我国宏观经济仍将维持良好的增长势头,人民币仍存在一定的升值压力,银行业改革仍需稳定的金融环境支持。有鉴于此,我们认为2006年央行仍将围绕汇改实施相对宽松的货币政策,市场资金仍将充沛。央行对货币政策工具的运用将日趋灵活和多样,货币政策传导也将更为畅通。利率市场化改革将在2006年得以深化,各种配套措施的推出将对货币市场利率产生重大影响。 2006年债券市场的创新产品将继续出现,企业短期融资券和资产证券化产品将得到进一步的发展,发债主体也将向多元化发展,因发债主体资质和发行规模等因素不同导致的信用息差和流动性息差将继续在分化和波动中寻找合理定价。 2006年,我们将继续紧密跟踪分析宏观经济趋势和央行货币政策,及时把握市场资金面变化情况,力争对货币市场的运行趋势做出准确的判断并形成具有前瞻性的操作策略,在已有管理经验的基础上,对本基金组合资产进行高效的配置和优化。此外,本基金还将继续积极参与二级市场交易,争取通过二级市场交易进一步提高基金组合的收益水平。 五、托管人报告 本托管人依据《嘉实货币市场基金基金合同》与《嘉实货币市场基金托管协议》,自2005年3月18日起托管嘉实货币市场基金(以下简称“本基金”)的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及其他相关规定,出具本托管人报告。 1、本托管人在托管本基金期间,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 (1)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金的独立账户,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益,确保基金资产的完整。 (2)本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。 (3)本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2005年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《嘉实货币市场基金基金合同》及《嘉实货币市场基金托管协议》对嘉实基金管理有限公司——本基金管理人的基金运作进行了必要的监督。 (1)其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定;未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 (2)其对于基金份额的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法律文件的规定。 (3)本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。 3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2006年3月23日 六、审计报告 嘉实货币市场基金2005年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、许康玮签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字〔2006〕第357号)。 七、财务会计报告 (一)基金会计报表 1、资产负债表 单位:元 项目 附注 2005年12月31日 资产 银行存款 七(十四) 1,277,825,218.81 清算备付金 28,271,330.74 应收利息 七(一) 26,183,710.90 应收申购款 144,476,168.49 其他应收款 七(十四) 415,627.00 债券投资市值 4,978,761,510.55 其中:债券投资成本 4,978,761,510.55 买入返售证券款 902,400,000.00 资产总计 7,358,333,566.49 负债及持有人权益 负债 应付赎回款 163,950.78 应付转换费 2,324.74 应付管理人报酬 1,894,968.71 应付基金托管费 574,232.97 应付销售服务费 1,435,582.41 应付利息 七(十四) 434,958.84 应付收益 七(十三) 3,747,687.21 其他应付款 七(五) 61,860.00 卖出回购证券款 504,000,000.00 预提费用 七(六) 84,500.00 负债合计 512,400,065.66 持有人权益 实收基金 七(七) 6,845,933,500.83 负债及持有人权益总计 7,358,333,566.49 附注:基金份额净值 1.00 2、经营业绩表及收益分配表 (1)经营业绩表 单位:元 项目 附注 2005年3月18日 至2005年12月31日 收入 债券差价收入 七(十) 25,537,801.33 债券利息收入 40,359,649.66 存款利息收入 15,730,629.17 买入返售证券收入 13,893,346.69 其他收入 七(十一) 46,325.72 收入合计 95,567,752.57 费用 基金管理人报酬 六(二) 11,095,266.17 基金托管费 六(二) 3,362,201.76 基金销售服务费 六(二) 8,405,504.75 卖出回购证券支出 3,811,779.09 其他费用 七(十二) 590,519.51 其中:信息披露费 80,000.00 审计费用 80,000.00 费用合计 27,265,271.28 基金净收益 68,302,481.29 基金经营业绩 68,302,481.29 (2)收益分配表 单位:元 项目 附注 2005年3月18日 至2005年12月31日 基金净收益 68,302,481.29 可供分配基金净收益 68,302,481.29 减:本期已分配基金净收益 七(十三) 68,302,481.29 未分配基金净收益 - 3、基金净值变动表 单位:元 项目 附注 2005年3月18日 至2005年12月31日 期初基金净值 2,947,208,439.10 本期经营活动 基金净收益 68,302,481.29 经营活动产生的基金净值变动数 68,302,481.29 本期基金份额交易 基金申购款 20,926,800,331.12 其中:分红再投资 57,878,867.61 基金赎回款 -17,028,075,269.39 基金份额交易产生的基金净值变动数 3,898,725,061.73 本期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的 基金净值变动数 -68,302,481.29 期末基金净值 6,845,933,500.83 (二)年度会计报表附注 以下各项除特别标明外,金额单位为人民币元。 1、主要会计政策、会计估计 (1)编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定 本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 (2)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本会计报表的实际编制期间为2005年3月18日(基金合同生效日)至2005年12月31日。 (3)记账本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 (4)记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。债券投资采用摊余成本法计价,同时按公允价值进行估值监控。除此之外,所有报表项目均以历史成本计价。 (5) 基金资产的估值原则 本基金的债券投资采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的0.5%时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行计价不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法计价。 (6)证券投资的成本计价方法 买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。买入贴息债券无需单独核算应收利息。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入;卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (7)待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用按直线法在实际受益期限内逐日摊销。 (8)收入的确认和计量 银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 除短期融资券的利息收入按买入时溢价与折价的摊销数扣除个人所得税后的净额认列,银行次级债的利息收入按全额票面利息并调整买入时溢价与折价的摊销数后的金额认列外,债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额,并根据买入债券时溢价与折价的摊销数及应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税进行调整后的金额确认,在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (9)费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。 本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。 (10)实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 (11)基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。申购的基金份额不享有确认当日的分红权益,而赎回的基金份额享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目,每月以红利再投资方式集中支付累计收益,集中宣告收益分配并将当月收益结转到投资人基金账户,成立不满一个月不支付。 (12)报告期内无涉及为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会计估计。 (13)报告期内无涉及会计政策、会计估计的变更。 2. 重大会计差错的内容和更正金额 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 3、关联方关系及关联方交易 (1)关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中诚信托投资有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 吉林省信托投资有限责任公司 基金管理人原股东 北京证券有限责任公司 基金管理人原股东、基金代销机构 国都证券有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司、基金代销机构 中诚期货经纪有限责任公司 基金管理人控股股东的子公司 根据嘉实基金管理有限公司于2005年6月17日发布的公告,经临时股东会审议通过,并经中国证监会证监基金字[2005]73号文和中华人民共和国商务部商外资资审字[2005]133号批准,中诚信托投资有限责任公司持有嘉实基金管理有限公司48.00%的股权,立信投资有限责任公司持有32.50%的股权,德意志资产管理(亚洲)有限公司持有19.50%的股权。吉林省信托投资有限责任公司和北京证券有限责任公司不再持有嘉实基金管理有限公司的股权。 (2)关联方交易 ?①通过关联方席位进行的交易 本会计期间本基金未通过关联方席位进行证券交易。 ②关联方报酬 A、基金管理人报酬 支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬11,095,266.17元 B、基金托管费 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。本基金在本会计期间需支付基金托管费3,362,201.76元。 C、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为77,825,218.81元,本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为4,361,769.76元。 D、基金销售服务费 支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式:日基金销售服务费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。本基金在本会计期间需支付基金销售机构的基金销售服务费8,405,504.75元。 ③与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本会计期间与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交易如下: 项目 2005年3月18日至2005年12月31日 买入债券结算金额 3,426,695,735.32 卖出债券结算金额 4,367,959,945.00 买入返售证券协议金额 750,000,000.00 买入返售证券利息收入 154,109.59 卖出回购证券协议金额 9,164,640,000.00 卖出回购证券利息支出 1,612,552.50 除上述交易外,本会计期间本基金没有其他与关联方进行银行同业间市场债券现券交易和债券回购业务。 ④关联方持有的基金份额 A、基金管理人投资本基金情况 关联方 2005年12月31日 份额 占基金份额 的比例 净值 占基金净值 的比例 嘉实基金管理有限公司 20,067,030.62 0.29% 20,067,030.62 0.29% 基金管理人嘉实基金管理有限公司在本会计期间运用固有资金70,000,000元购入本基金70,000,000份基金份额,适用费率0%,并于本会计期间赎回本基金50,117,824.78份基金份额,适用费率0%。于2005年12月31日,嘉实基金管理有限公司持有本基金总份额的0.29%。 B、基金管理人主要股东及其控制的机构投资本基金情况:无 4、报告期末流通转让受到限制的基金资产 (1)截至2005年12月31日,本基金购入的尚未上市流通的债券情况如下(单位:元) 债券 代码 债券名称 购入日期 上市日期 可流通日期 购入 价格 年末估值单价 购入数量 (张) 成本总额 年末估值总额 058017 05首都机场债 2005-11-21 2006-02-28 2006-02-28 107.05 106.68 1,500,000 160,575,000.00 160,023,194.87 058017 05首都机场债 2006-12-20 2006-02-28 2006-02-28 104.54 106.68 200,000 20,908,000.00 21,336,425.98 合计 181,483,000.00 181,359,620.85 (2)截至2005年12月31日,本基金从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额504,000,000.00元,系以如下债券作为抵押: 债券代码 债券名称 回购到期日 年末估值单价 数量(张) 年末估值总额 581044 05宁沪CP02 06/01/04 97.84 1,000,000 97,840,000.00 581065 05日照港CP01 06/01/04 97.70 900,000 87,930,000.00 581045 05清控CP01 06/01/04 97.84 800,000 78,272,000.00 581020 05招商局CP01 06/01/04 98.29 750,000 73,717,500.00 581049 05上柴CP01 06/01/04 97.82 600,000 58,692,000.00 581029 05济钢CP01 06/01/04 100.45 400,000 40,180,000.00 581063 05黄金CP01 06/01/04 100.19 400,000 40,076,000.00 581033 05首旅CP01 06/01/04 98.01 400,000 39,204,000.00 合计 515,911,500.00 八、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合 资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例 债券投资 4,978,761,510.55 67.66% 买入返售证券 902,400,000.00 12.26% 其中:买断式回购的买入返售证券 银行存款和清算备付金合计 1,306,096,549.55 17.75% 其中:定期存款 1,200,000,000.00 16.31% 其他资产 171,075,506.39 2.33% 合计 7,358,333,566.49 100.00% (二)报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例 报告期内债券回购融资余额 2005年3月18日至2005年3月31日 2005年4月1日至 2005年12月31日 2.80% 9.07% 其中:买断式回购融资 报告期末债券回购融资余额 504,000,000.00 0 7.36% 其中:买断式回购融资 报告期内,本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况说明: 序号 发生日期 融资余额占基金 资产净值的比例 原因 调整期 1 2005年8月17日 20.07% 发生赎回 2005年8月18日 2 2005年8月18日 20.21% 当日又发生赎回 2005年8月19日 3 2005年8月30日 21.18% 发生巨额赎回 2005年8月31日 (三)基金投资组合平均剩余期限 1.投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 160 分段列示报告期内投资组合平均 剩余期限 2005年3月18日至 2005年3月31日 2005年4月1日至 2005年12月31日 96 142 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 195 179 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 37 80 其中,报告期内投资组合剩余期限超过180天的说明: 序号 发生日期 平均剩余期限(天) 原因 调整期 1 2005-3-31 195 建仓期 1天 2 2005-3-30 185 建仓期 2天 2.期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 资产净值的比例 各期限负债占基金资产净值的比例 30天内 22.24% 7.36% 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 2.65% 30天(含)-60天 17.29% 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 5.11% 60天(含)-90天 0.89% 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.89% 90天(含)-180天 20.04% 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 8.97% 5 180天(含)-397天(含) 44.54% 合计 105.00% 7.36% (四)报告期末债券投资组合 1.按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%) 1 国家债券 金融债券 1,342,054,617.87 19.60% 其中:政策性金融债 1,197,423,575.45 17.49% 3 央行票据 788,372,922.24 11.52% 4 企业债券 2,848,333,970.44 41.61% 5 其他 合计 4,978,761,510.55 72.73% 剩余存续期超过天的 浮动利率债券 2.基金投资前十名债券明细 序号 债券名称 债券数量(张) 成本元 占基金资产净值的比例 自有投资 买断式回购 1 05中信债1 4700000 469,821,444.30 6.86% 2 03进出02 4000000 395,464,114.02 5.78% 3 05国开22 3500000 349,970,765.08 5.11% 4 05央行票据66 3200000 316,459,595.86 4.62% 5 05央行票据124 3000000 294,420,824.18 4.30% 6 04国开09 2100000 210,407,238.51 3.07% 7 05沪电气CP01 1900000 190,972,143.68 2.79% 8 05首都机场债 1700000 181,359,620.85 2.65% 9 05央行票据68 1800000 177,492,502.20 2.59% 10 04建行03 1400000 144,631,042.42 2.11% (五)“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 (2005年4月1日至2005年12月31日) 报告期内偏离度在0.25%(含)-0.5%间的次数 41 报告期内偏离度的最高值 0.4304% 报告期内偏离度的最低值 -0.0007% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1754% 注:当基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,本基金已及时调整组合,控制风险。 (六)投资组合报告附注 1.基金计价方法说明 本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。 2. 报告期内,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,其摊余成本总计在每个交易日均未超过当日基金资产净值的20%,但2005年8月31日、9月5日除外。 序号 发生日期 浮动利率债券的摊余成本 占基金资产净值的比例 原因 调整期 1 2005年8月31日 21.79% 发生巨额赎回 2005年9月1日 2 2005年9月5日 20.49% 发生巨额赎回 2005年9月6日 3.本报告期内需说明的证券投资决策程序:无 4.报告期末其他资产的构成 序号 项目 期末金额(元) 1 交易保证金 2 应收证券清算款 3 应收利息 26,183,710.90 4 应收申购款 144,476,168.49 5 其他应收款 415,627.00 6 待摊费用 7 其他 合计 171,075,506.39 九、基金份额持有人情况 (一)报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数(户) 15639 报告期末平均每户持有的基金份额(份) 437747.52 (二)报告期末基金份额持有人结构 项目 数量(份) 占总份额的比例 报告期末基金份额总额 6,845,933,500.83 100% 其中:机构投资者持有的基金份额 4,312,326,524.05 62.99% 个人投资者持有的基金份额 2,533,606,976.78 37.01% 十、开放式基金份额变动情况 项目 基金份额(份) 基金合同生效日的基金份额总额 2,947,208,439.10 本报告期期间总申购份额 20,926,800,331.12 本报告期期间总赎回份额 17,028,075,269.39 本报告期期末基金份额总额 6,845,933,500.83 十一、 重大事件揭示 (一)报告期内未召开基金份额持有人大会。 (二)报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 1. 2005年4月30日,基金管理人发布《关于调整基金经理的公告》,聘请刘夫任本基金基金基金经理,林勇不再担任本基金基金经理职务。 2.基金托管人中国银行股份有限公司托管部门原总经理唐棣华女士于2005年4月21日调任其他岗位,由秦立儒先生任托管部门总经理职务。 (三)报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (四)报告期内本基金投资策略未发生改变。 (五)基金收益分配 报告期内本基金投资者的累计收益于每月20日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,合计集中支付9次,累计已分配基金净收益为68,302,481.29元,每10份基金份额分红数为0.158元。 (六)报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费80,000.00元,该审计机构首次为本基金提供审计服务。 (七)报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 (八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 1.基金租用席位的选择标准和程序 (1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为; (2)公司财务状况良好; (3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉; (4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告; (5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后,确定选择证券公司,向其租用本基金专用交易席位。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议,报中国证监会备案并通知基金托管人。 2.报告期内通过证券公司专用席位进行债券、债券回购情况 (1)债券交易情况:无 (2)债券回购交易情况 证券公司名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 43,593,500,000.00 100% 合计 43,593,500,000.00 100% 3.报告期内租用证券公司席位的变更情况 报告期内未变更本基金租用的证券公司席位。 (九)报告期内刊登于《中国证券报》的其他临时报告 序号 临时报告名称 披露日期 备注 1 嘉实货币市场基金基金合同生效公告 2005年3月18日 2 嘉实货币市场基金开放日常申购赎回业务的公告 2005年3月19日 3 关于增加华西证券为开放式基金代销机构的公告 2005年3月26日 含嘉实货币市场基金 4 关于增加东北证券、西北证券为开放式基金代销机构的公告 2005年4月12日 含嘉实货币市场基金 5 嘉实货币市场基金信息披露和收益分配规则调整公告 2005年4月6日 6 关于增加兴业银行为嘉实货币市场基金代销机构的公告 2005年4月15日 7 关于嘉实货币市场基金“五一”长假前暂停申购业务的公告 2005年4月26日 8 关于调整基金经理的公告 2005年4月30日 刘夫任嘉实货币基金经理,免去林勇嘉实货币基金经理。 9 关于嘉实货币市场基金开放日常基金转换业务的公告 2005年4月30日 10 关于增加江南证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年6月1日 含嘉实货币市场基金 11 关于增加德邦证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年6月3日 含嘉实货币市场基金 12 关于增加联合证券为嘉实货币市场基金代销机构的公告 2005年6月3日 13 关于公司股东变更的公告 2005年6月17日 变更后股权结构为中诚信托占48%,立信投资占32.5%,德意志资产管理(亚洲)占19.5%。 14 关于增加东海证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年6月20日 含嘉实货币市场基金 15 关于增加深圳发展银行为嘉实货币市场基金代销机构的公告 2005年6月30日 16 关于增加宏源证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年7月5日 含嘉实货币市场基金 17 关于增加湘财证券、世纪证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年7月6日 含嘉实货币市场基金 18 关于增加西部证券、金元证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年8月15日 含嘉实货币市场基金 19 关于增加浦发银行为嘉实货币市场基金代销机构的公告 2005年8月23日 20 关于旗下开放式基金网上交易申购费率优惠的公告 2005年9月12日 含嘉实货币市场基金 21 关于嘉实货币市场基金“十一”长假前暂停申购业务的公告 2005年9月28日 22 关于增加国联证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年10月17日 含嘉实货币市场基金 23 关于运用公司固有资金申购嘉实债券基金、嘉实货币市场基金的公告 2005年10月17日 24 关于增加国联证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年10月17日 含嘉实货币市场基金 25 关于增加中银国际证券、金通证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 2005年12月5日 含嘉实货币市场基金 26 关于增加北京银行为嘉实货币市场基金代销机构的公告 2005年12月19日 27 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告 每月20日 合计公告9次 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话95105866,(010)65185566或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2006年3月28日

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