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安信证券投资基金2005年年度报告摘要
时间:2006年03月28日16:54 我来说两句(0)  

Stock Code:500003
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来源:中国证券网.上海证券报
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
签发日期:二○○六年三月二十八日
一、        重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 二、 基金产品概况 1、 基金概况 基金名称: 安信证券投资基金 基金简称: 基金安信 交易代码: 500003 基金运作方式: 契约型封闭式 基金合同生效日: 1998年6月22日 期末基金份额总额: 20亿份 基金存续期: 15年 基金上市地点: 上海证券交易所 基金上市日期: 1998年6月26日 2、 基金的投资 投资目标: 本基金的投资目标是为投资者分散和减少投资风险,确保基金资产的安全,并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略: 本基金为成长型基金,本基金的证券资产将不低于基金资产总额的80%,其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的20-50%,股票资产的比例控制在45-80%,现金比例根据运作情况调整。在股票资产中,70%投资于具有良好成长性的上市公司股票。 本基金界定的成长型股票主要指主业发展前景良好,在同行业的上市公司中具有较强的竞争优势,财务状况良好,能保持较高的业绩增长,预期收入或利润增长率不低于同期GDP的增长率。 业绩比较基准: 无 风险收益特征: 无 3、 基金管理人 基金管理人: 华安基金管理有限公司 注册及办公地址: 上海市浦东南路360号 新上海国际大厦38楼 (邮政编码:200120) 法定代表人: 杜建国 信息披露负责人: 冯颖 联系电话: 021-58881111 传真: 021-68863414 电子邮箱: fengying@huaan.com.cn 客户服务热线: 021-68604666 4、 基金托管人 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55号 (邮政编码:100032) 法定代表人: 姜建清 信息披露负责人: 庄为 联系电话: 010-66106912 传真: 010-66106904 电子邮箱: custody@icbc.com.cn 5、 信息披露 信息披露报纸: 中国证券报、上海证券报、证券时报 管理人互联网地址: http://www.huaan.com.cn 报告置备地点: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 6、 其他有关资料 会计师事务所: 上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址: 上海市南京东路61号4楼 登记注册机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地点: 上海市陆家嘴东路166号中保大厦36楼 三、 主要财务指标和基金净值表现 1、 主要财务指标 财务指标 2005年度 2004年度 2003年度 基金本期净收益 56,921,411.05 112,880,046.16 -27,314,088.29 基金份额本期净收益 0.0285 0.0564 -0.0137 期末可供分配基金收益 58,752,620.14 13,831,209.21 20,951,163.05 期末可供分配基金份额收益 0.0294 0.0069 0.0105 期末基金资产净值 2,128,528,128.79 2,035,119,374.06 2,141,445,770.54 期末基金份额净值 1.0643 1.0176 1.0707 基金加权平均净值收益率 2.74% 5.26% -1.37% 本期基金份额净值增长率 5.17% 0.70% 16.48% 基金份额累计净值增长率 140.36% 128.54% 126.96% 提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、 净值表现 A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值 增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.07% 1.33% - - - - 过去六个月 4.33% 1.68% - - - - 过去一年 5.17% 2.39% - - - - 过去三年 23.36% 2.06% - - - - 过去五年 -0.39% 1.94% - - - - 自基金合同生效起至今 140.36% 2.31% - - - - 备注:本基金合同中没有规定业绩比较基准。 B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金份额累计净值增长率历史走势图 C、图示基金过往三年每年的净值增长率 基金过往三年每年的净值增长率的柱状图 3、 基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2005年度 0.060元 - 2004年度 0.600元 - 2003年度 - - 四、 管理人报告 1、 基金管理人及基金经理简介 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托投资有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海广电(集团)有限公司和上海沸点投资发展有限公司。 截至2005年12月31日,公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久、基金安瑞4只封闭式证券投资基金,华安创新、华安180、华安富利、华安宝利4只开放式基金,管理资产规模达到448.50亿元。 林彤彤先生:工商管理硕士,12年银行、证券从业经历。曾就职于中国银行漳州分行信贷管理处,进入华安基金管理有限公司后先后担任研究发展部高级研究员、基金安信、基金安顺、基金安瑞、基金安久的基金经理。现任基金安信的基金经理。 2、 基金运作合规性声明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安信投资基金基金合同》、《基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。 3、 基金经理工作报告 2005年的中国A股市场,虽然指数仍然未能停止始于2001年的下跌趋势,但是市场已经发生了本质的变化。 2005年的市场大致可分为三个阶段:前四个月份市场处于对宏观经济的恐惧和对市场制度的怀疑之中;五月开始的股权分置改革试点由于投资者过分担忧由此造成的定价体系的混乱而出现大幅度抛售;但是,随着股改进程的不断推进,投资者重新调整预期促使市场在七月底开始出现了具有反转含义的波段上升,尽管其中因对宏观形势的判断和资金面的变化曾经出现阶段性的波动。 2005年证券市场运行环境的变化标志着中国资本市场已经进入了一个新的阶段,这种转折的含义至少体现在如下方面: ? 随着A股市场连续五年的深幅调整,A股已经消化了历史上由于封闭运行而导致的系统性高估; ? 股权分置改革的实施不仅降低了流通股的持股成本,同时解决了原先流通股和非流通之间的割裂所形成的事实的上市公司股权结构双轨制; ? 体现"科学发展观"的关于十一五计划的建议的颁布意味着中国的经济增长将进入新的阶段。在新的发展观下,经济和企业的增长将更注重效益与内涵,从而有利于股东价值的提升; ? 随着保险公司直接入市、QFII规模的逐步增大、券商历史包袱的清理等,市场投资者结构出现了明显的变化,新的投资主体的加入带来了对不同行业和公司的不同角度的认识,从而丰富了原有相对单一的市场体系。 2005年基金安信净值增长率5.17%,仍然好于同期沪深两市综合指数表现,但在封闭式基金中的排名较2004年出现小幅下滑,总结全年的投资情况,主要有以下几个方面的工作没有做好: 第一、 新品种开发没有取得明显效果,这既是长期投资所需要付出的短期成本,但同时也反映出基金经理对经济运行的结构性趋势以及投资者对这些变化的认知没有给予充分重视。 第二、 缺少适当的波段操作。尽管中长期投资是基金安信坚持的投资风格,但是2005年的市场环境决定了市场波动性增大。在这一波动的市场中,买入持有的操作策略在收益上低于恒定仓位的策略。 展望2006年,基金安信持乐观态度。从去年下半年以来,投资者对国内外经济增长的预期进行了向上修正,其中包括中国宏观政策的调整、全球经济的稳定增长和中国启动新农村建设等促进内需的措施有利于消化过去两年所形成的过剩产能。中国经济将在维持较快增长速度的前提下实现经济结构的调整,自主创新、节能环保、消费增长、航天国防等将成为中国经济增长的结构性特征。市场的多元化特征将继续延续,决定这一趋势的是市场参与者结构的多元化,QFII、保险、券商和民间资金的力量逐步增强,使投资者在企业盈利变化以外寻找到更多的投资角度。 4、 内部监察报告 截止2005 年末,公司管理资产规模达到448.50亿元,比2004年末的271 亿元人民币增长了65.50%。公司的投资客户数量也大幅度增加,从2004 年末的35.3 万户增加到60万户,增长幅度达到69%。 在公司管理资产规模与客户数量迅速增长的同时,公司在投资、营销、后台运行等方面面临的风险也随之增大,为杜绝公司发展中的风险隐患、保证公司的持续健康发展,公司于7、8、9三个月开展了一次全公司范围内的查隐患、堵漏洞、防事故的风险控制专项行动。根据风险控制专项行动的工作安排,各部门在深入学习法律法规的同时,进行了业务流程的梳理、风险点以及内部控制的自我评估,同时按照自查、评估的结果对相关制度进行了修订和完善,有效降低了公司的管理风险与基金的运作风险。 2005年度,按照根据年初制订的监察稽核计划各项检查工作已顺利完成。除坚持每日对投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察外,还有计划地对公司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核,进一步强化了对公司制度执行和风控措施的落实。 我们认为,公司各项业务能基本遵循国家法律法规、中国证监会规章制度和各项业务规范流程及内部规章制度,公司运行基本符合合法性、合规性的要求,主要内控制度有效。 五、 托管人报告 2005年度,本托管人在对安信证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2005年安信证券投资基金管理人--华安基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对安信证券投资基金管理人--华安基金管理有限公司2005年度所编制和披露的安信证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容具有真实、准确和完整性。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年3月 21日 六、 审计报告 本报告期本基金财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,注册会计师吕秋萍、罗芳出具了标准无保留意见的审计报告。 七、 财务会计报告 单位:人民币元 (一)、 资产负债表 项 目 附注 2005年12月31日 2004年12月31日 资产: 银行存款 153,159,938.64 148,812,821.79 清算备付金 2,172,891.93 - 交易保证金 1,098,780.49 750,000.00 应收证券清算款 - 11,678,991.68 应收股利 - - 应收利息 6,506,140.49 8,680,480.59 其他应收款 - - 股票投资市值 1,576,118,675.73 1,338,028,072.07 其中:股票投资成本 1,512,251,434.93 1,305,382,779.49 债券投资市值 441,134,845.80 532,623,267.69 其中:债券投资成本 435,226,577.95 543,980,395.42 权证投资 - - 其中:权证投资成本 - - 配股权证 - - 买入返售债券 - - 待摊费用 - - 其他资产 - - 资产合计 2,180,191,273.08 2,040,573,633.82 负债: 应付证券清算款 45,778,626.50 - 应付管理人报酬 2,614,802.72 2,612,639.05 应付托管费 435,800.45 435,439.82 应付佣金 1,113,914.62 906,180.89 应付利息 - - 应付收益 - - 未交税金 - - 其他应付款 1,500,000.00 1,250,000.00 卖出回购证券款 - - 短期借款 - - 预提费用 220,000.00 250,000.00 其他负债 - - 负债合计 51,663,144.29 5,454,259.76 所有者权益: 实收基金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得 69,775,508.65 21,288,164.85 未分配收益 58,752,620.14 13,831,209.21 持有人权益合计 2,128,528,128.79 2,035,119,374.06 负债和所有者权益合计 2,180,191,273.08 2,040,573,633.82 (二)、 经营业绩表 项 目 附注 2005年度 2004年度 收入: 股票差价收入 37,160,218.30 150,792,990.78 债券差价收入 11,714,817.90 -31,233,114.15 权证差价收入 2,273,881.94 - 债券利息收入 14,327,645.28 15,418,942.67 存款利息收入 1,455,586.75 1,950,627.30 股利收入 26,953,791.58 15,306,589.59 买入返售证券收入 - 738,610.50 其他收入 12,665.74 175,886.21 收入合计 93,898,607.49 153,150,532.90 费用: 基金管理人报酬 31,185,603.84 32,296,915.57 基金托管费 5,197,600.65 5,382,819.28 卖出回购证券支出 3,013.70 1,650,829.73 利息支出 - - 其他费用 590,978.25 939,922.16 其中:信息披露费 340,000.00 340,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 审计费用 120,000.00 130,000.00 费用合计 36,977,196.44 40,270,486.74 基金净收益 56,921,411.05 112,880,046.16 加:未实现估值增值变动数 48,487,343.80 -99,206,442.64 基金经营业绩 105,408,754.85 13,673,603.52 (三)、 收益分配表 项 目 附注 2005年度 2004年度 本期基金净收益 56,921,411.05 112,880,046.16 加:期初未分配收益 13,831,209.21 20,951,163.05 可供分配基金净收益 70,752,620.26 133,831,209.21 减:本期已分配基金净收益 12,000,000.12 120,000,000.00 期末基金未分配净收益 58,752,620.14 13,831,209.21 (四)、 净值变动表 项 目 附注 2005年度 2004年度 一、期初基金净值 2,035,119,374.06 2,141,445,770.54 二、本期经营活动: 基金净收益 56,921,411.05 112,880,046.16 未实现估值增值变动数 48,487,343.80 -99,206,442.64 经营活动产生的基金净值变动数 105,408,754.85 13,673,603.52 三、本期向持有人分配收益 -12,000,000.12 -120,000,000.00 四、期末基金净值 2,128,528,128.79 2,035,119,374.06 (五)、 会计报表附注 1. 主要会计政策、会计估计及其变更 本年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。 2. 重大会计差错的内容和更正金额 2005年度无重大会计差错更正。 3. 关联方关系和关联方交易 (1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示 根据2004年12月21日《华安基金管理有限公司关于股东出资转让的公告》,华安基金管理有限公司股东变更为上海电气(集团)总公司、上海国际信托投资有限公司、上海广电(集团)有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和上海沸点投资发展有限公司,本次出资转让事项已经公司股东会审议通过,并报经中国证监会以证监基金字(2004)207号文批准,相关工商变更登记手续于2005年4月14日办理完毕。 关联人 关 系 交易性质 法律依据 华安基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 提取管理费、持有本基金 基金合同 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 提取托管费 基金合同 上海国际信托投资有限公司 管理公司股东、基金发起人 持有本基金 上海电气(集团)总公司 管理公司股东 (2005.4.14日后) 上海广电(集团)有限公司 管理公司股东 (2005.4.14日后) 上海沸点投资发展有限公司 管理公司股东 (2005.4.14日后) 上海工业投资(集团)有限公司 管理公司股东 (2005.4.14日后) 天同证券有限责任公司 基金发起人、管理公司 原股东(2005.4.14日前) 租用交易席位、持有本基金 席位使用协议 方正证券有限责任公司 基金发起人、管理公司 原股东(2005.4.14日前) 租用交易席位 席位使用协议 申银万国证券股份有限公司 管理公司原股东 (2005.4.14日前) 租用交易席位 席位使用协议 东方证券股份有限公司 管理公司原股东 (2005.4.14日前) 银行间市场交易 成交确认书 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2). 通过关联方席位进行的交易 ①本报告期通过关联人席位的股票成交量: 关 联 人 交易量 占总交易量比例(%) 佣金 占总佣金比例(%) 平均佣金比例(%) 天同证券有限责任公司 16,044,487.78 0.30 12,554.95 0.30 0.08 申银万国证券股份有限公司 464,487,364.76 8.81 363,465.12 8.56 0.08 合计 480,531,852.54 9.11 376,020.07 8.86 上年度通过关联人席位的股票成交量: 关 联 人 交易量 占总交易量比例(%) 佣金 占总佣金比例(%) 平均佣金比例(%) 天同证券有限责任公司 473,789,733.84 6.17 373,904.54 6.05 0.08 申银万国证券股份有限公司 1,587,233,998.65 20.66 1,242,023.19 20.11 0.08 合 计 2,061,023,732.49 26.83 1,615,927.73 26.16 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 ②本报告期通过关联人席位的债券和回购成交量:无。 上年度通过关联人席位的债券和回购成交量: 关 联 人 债券交易量 比例(%) 回购交易量 比例(%) 天同证券有限责任公司 98,542,454.68 11.01 200,000,000.00 8.84 申银万国证券股份有限公司 78,861,260.63 8.81 - - 合 计 177,403,715.31 19.82 200,000,000.00 8.84 ③本报告期与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况: 关 联 人 买入债券结算金额 卖出债券结算金额 买入返售证券 利息收入 卖出回购证券 利息支出 东方证券股份有限公司 108,845,000.00 101,220,000.00 - - - - 上年度与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况:无。 (3). 关联方报酬 ① 基金管理人的报酬 本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,具体计算方法如下: H = E × 1.5% ÷ 当年天数 H为每日应支付的管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。 本基金在本报告期间需支付基金管理费31,185,603.84元。(上年度:32,296,915.57元) ② 基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计算方法如下: H = E ×0.25% ÷ 当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金在本报告期间需支付基金托管费5,197,600.65元。(上年度:5,382,819.28元) ③ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率计算。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为153,159,938.64元(2004年:148,812,821.79元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,412,942.52元(2004年:1,950,627.30元) (4). 基金各关联方投资本基金的情况 1、基金管理公司投资本基金的情况: 2005年度基金管理公司投资本基金的情况: 关联人 年初数 买入 卖出 年末数 适用费率 持有份额 持有比例(%) 持有份额 持有比例(%) 华安基金管理有限公司 12,000,000 0.60 2,433,600.00 - 14,433,600 0.72 - 2004年度基金管理有限公司投资本基金的情况: 关联人 年初数 买入 卖出 年末数 适用费率 持有份额 持有比例(%) 持有份额 持有比例(%) 华安基金管理有限公司 12,000,000 0.60 - - 12,000,000 0.60 - (5).基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况: 关联人 2005年度 2004年度 持有份额 持有比例(%) 持有份额 持有比例(%) 上海国际信托投资有限公司 18,000,000 0.90 18,000,000 0.90 天同证券有限责任公司 6,000,000 0.30 6,000,000 0.30 4. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产 本基金流通受限、不能自由转让的资产为获配的新股和配股。在估值时如果该股票还未上市,则按成本计价;如已上市,则按当日市场平均价计价。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 (1)、本基金截止本报告期末流通受限股票如下: 本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 数量 总成本 总市值 年末估值单价 转让受限原因 停牌日 复牌日 复牌日开盘价格 000970 中科三环 5,880,000 36,786,863.47 40,278,000.00 6.85 股权分置改革停牌 2005-12-23 2006-01-05 7.68 000933 神火股份 3,435,113 23,718,805.36 24,389,302.30 7.10 股权分置改革停牌 2005-12-14 2006-01-10 6.50 600036 招商银行 15,600,000 94,502,117.49 103,116,000.00 6.61 股权分置改革停牌 2005-12-19 2006-01-04 7.23 600591 上海航空 600,000 3,251,982.03 2,082,000.00 3.47 股权分置改革停牌 2005-12-26 2006-02-14 2.80 600851 海欣股份 25,493,506 126,682,034.67 84,893,374.98 3.33 股权分置改革停牌 2005-12-19 2006-02-09 2.86 600598 北 大 荒 8,849,100 43,409,289.43 35,661,873.00 4.03 股权分置改革停牌 2005-12-07 2006-01-04 3.30 合 计 328,351,092.45 290,420,550.28 (2)、本基金截止本报告期末无流通受限债券。 八、 投资组合报告 (一)、 基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例 1 股票 1,576,118,675.73 72.29% 2 债券 441,134,845.80 20.23% 3 银行存款和清算备付金合计 155,332,830.57 7.12% 4 其他资产 7,604,920.98 0.35% 合计 2,180,191,273.08 100.00% (二)、 股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 57,722,673.00 2.71% B 采掘业 127,348,225.02 5.98% C 制造业 927,474,761.68 43.57% C0 制造业-食品、饮料 42,651,892.38 2.00% C1 制造业-纺织、服装、皮毛 101,518,374.98 4.77% C4 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 390,461,777.16 18.34% C5 制造业-电子 72,427,854.82 3.40% C6 制造业-金属、非金属 139,482,033.46 6.55% C7 制造业-机械、设备、仪表 68,522,310.50 3.22% C8 制造业- 医药、生物制品 112,410,518.38 5.28% D 电力、煤气及水的生产和供应业 43,332,867.00 2.04% F 交通运输、仓储业 54,711,282.84 2.57% G 信息技术业 111,497,709.00 5.24% H 批发和零售贸易 85,796,562.42 4.03% I 金融、保险业 108,026,000.00 5.08% J 房地产业 5,820,000.00 0.27% K 社会服务业 54,388,594.77 2.56% 合计 1,576,118,675.73 74.05% (三)、 投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例 1 600309 烟台万华 13,502,294 192,812,758.32 9.06% 2 000792 盐湖钾肥 13,580,666 159,437,018.84 7.49% 3 600050 中国联通 39,678,900 111,497,709.00 5.24% 4 600196 复星医药 21,759,387 103,139,494.38 4.85% 5 600036 招商银行 15,600,000 103,116,000.00 4.84% 6 600660 福耀玻璃 17,337,198 91,367,033.46 4.29% 7 600851 海欣股份 25,493,506 84,893,374.98 3.99% 8 600583 海油工程 2,399,184 61,970,922.72 2.91% 9 600066 宇通客车 8,420,000 61,213,400.00 2.88% 10 600153 建发股份 14,181,026 60,269,360.50 2.83% 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://www.huaan.com.cn网站的年度报告正文。 (四)、 报告期内股票投资组合的重大变动 1、累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例 1 600660 福耀玻璃 139,589,270.31 6.86% 2 600196 复星医药 133,874,212.22 6.58% 3 600050 中国联通 129,940,584.93 6.38% 4 600036 招商银行 125,624,344.20 6.17% 5 600019 宝钢股份 123,740,857.09 6.08% 6 600900 长江电力 97,515,720.28 4.79% 7 000039 中集集团 93,604,788.74 4.60% 8 600309 烟台万华 74,915,294.93 3.68% 9 600153 建发股份 74,676,980.45 3.67% 10 000792 盐湖钾肥 73,923,553.32 3.63% 11 600029 南方航空 70,726,815.25 3.48% 12 600002 齐鲁石化 66,229,126.96 3.25% 13 000932 华菱管线 62,989,152.85 3.10% 14 000402 金 融 街 57,449,891.12 2.82% 15 600583 海油工程 56,569,278.69 2.78% 16 000970 中科三环 49,489,076.23 2.43% 17 600261 浙江阳光 46,696,349.93 2.29% 18 600009 上海机场 45,455,112.20 2.23% 19 000726 鲁 泰A 42,849,856.99 2.11% 20 000825 太钢不锈 39,349,273.13 1.93% 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例 1 600019 宝钢股份 134,135,589.53 6.59% 2 600029 南方航空 101,859,062.32 5.01% 3 600900 长江电力 96,280,929.18 4.73% 4 000039 中集集团 94,657,786.48 4.65% 5 000792 盐湖钾肥 85,813,808.73 4.22% 6 600009 上海机场 77,763,624.37 3.82% 7 600309 烟台万华 76,552,537.15 3.76% 8 000402 金 融 街 71,287,284.10 3.50% 9 600036 招商银行 70,555,349.29 3.47% 10 000932 华菱管线 66,738,648.80 3.28% 11 600002 齐鲁石化 65,103,423.34 3.20% 12 600583 海油工程 62,578,944.99 3.07% 13 600005 武钢股份 56,753,778.25 2.79% 14 000933 神火股份 50,159,083.36 2.46% 15 002023 海特高新 48,592,037.43 2.39% 16 000069 华侨城A 43,238,785.97 2.12% 17 000063 中兴通讯 41,164,513.78 2.02% 18 600026 中海发展 40,596,636.19 1.99% 19 000858 五 粮 液 40,567,903.26 1.99% 20 000527 美的电器 39,365,321.84 1.93% 2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。 买入股票的成本总额: 2,742,360,147.30 卖出股票的收入总额: 2,573,008,959.15 *注:买入股票的成本总额未扣减股权分置获得现金对价1,797,555.34元。 (五)、 债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例 1 国家债券 401,949,845.80 18.88% 2 金融债券 39,185,000.00 1.84% 3 企业债券 - - 4 可转换债券 - - 合计 441,134,845.80 20.72% (六)、 前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例 1 010004 20国债⑷ 1,183,520 119,369,827.20 5.61% 2 010110 21国债⑽ 733,400 73,435,342.00 3.45% 3 010301 03国债⑴ 626,650 63,203,919.00 2.97% 4 010308 03国债⑻ 475,500 47,302,740.00 2.22% 5 040206 04国开06 300,000 29,190,000.00 1.37% (七)、 权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细 本报告期末本基金所持有权证情况:无 (八)、 投资组合报告附注 1、 本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 2、 本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、 其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 深圳结算保证金 1,000,000.00 2 权证交易保证金 98,780.49 3 应收利息 6,506,140.49 合计 7,604,920.98 4、 处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例(%) - - - - - - 5、整个报告期内获得的权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径 1 580000 宝钢JTB1 1,730,000 0 股权分置改革被动持有 九、 基金份额持有人户数和持有人结构 (一)、 基金份额持有人户数和持有人结构 项目 份额(份) 占总份额的比例 基金份额持有人户数 142,314 - 平均每户持有基金份额 14,053.43 - 机构投资者持有的基金份额 489,183,562 24.46% 个人投资者持有的基金份额 1,510,816,438 75.54% (二)、 前十名持有人的名称 序号 项目 份额(份) 占总份额的比例 1 中国人寿保险股份有限公司 165,326,650 8.27% 2 中国人寿保险(集团)公司 71,680,228 3.58% 3 全国社保基金六零四组合 22,949,930 1.15% 4 上海国际信托投资有限公司 18,000,000 0.90% 5 招商证券基金宝集合资产管理计划 16,040,106 0.80% 6 华安基金管理有限公司 14,433,600 0.72% 7 全国社保基金六零一组合 13,831,464 0.69% 8 中国人民财产保险股份有限公司 12,094,400 0.60% 9 陕西秦龙电力股份有限公司 12,010,000 0.60% 10 中国职工保险互助会 11,289,525 0.56% 十、 重大事件 (一)、 基金份额持有人大会决议:无。 (二)、 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 2005年,基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动: 序号 姓名 变动情况 变动日期 原职务 现任职务 1 郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理 2 王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理 3 肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理 (三)、 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼:无。 (四)、 基金投资策略的改变:无。 (五)、 基金收益分配事项。 1、本报告期基金收益分配事项: 分红公告日 权益登记日 除息日 每10份基金份额收益分配金额 收益分配金额 本期第1次分红 2005-4-20 2005-4-25 2005-4-26 0.06元 12,000,000.12 2、本公司关于基金安信2005年分配方案决议如下:每10份基金份额分配0.29元,具体分红实施公告将另行公布。 (六)、 基金改聘为其审计的会计师事务所情况:无。 报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况: 100,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自2004年12月13日起至今。 (七)、 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形,包括稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改情况: 无。 (八)、 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。 1. 报告期内租用证券公司席位的变更情况: 新增席位 券商名称 上交所席位数 深交所席位数 中银国际证券有限责任公司 - 1 渤海证券有限责任公司 1 - 退租席位 券商名称 上交所席位数 深交所席位数 南方证券有限责任公司 1 1 大鹏证券有限责任公司 1 1 2. 交易成交量及佣金情况: (1). 股票交易情况: 券商名称 租用席位数量 成交量 占总成交总量比例 佣金 占总佣金总量比例 上海证券有限责任公司 2 58,306,313.05 1.11% 45,625.69 1.07% 天同证券有限责任公司 2 16,044,487.78 0.30% 12,554.95 0.30% 招商证券股份有限公司 1 265,788,312.16 5.04% 217,497.05 5.12% 申银万国证券股份有限公司 1 464,487,364.76 8.81% 363,465.12 8.56% 光大证券股份有限公司 1 1,180,065,875.33 22.39% 964,480.14 22.71% 国信证券有限责任公司 2 1,278,980,770.83 24.27% 1,018,525.57 23.99% 海通证券股份有限公司 1 428,303,154.73 8.13% 350,957.89 8.27% 国泰君安证券股份有限公司 1 477,344,434.36 9.06% 390,507.36 9.20% 红塔证券股份有限公司 1 375,158,194.10 7.12% 304,747.39 7.18% 渤海证券有限责任公司 1 278,909,575.15 5.29% 228,636.40 5.38% 中银国际证券有限责任公司 1 446,193,300.12 8.47% 349,150.64 8.22% 合计 15 5,269,581,782.37 100.00% 4,246,148.20 100.00% (2). 债券及回购交易情况: 券商名称 债券成交量 占总成交总量比例 回购成交量 占总成交总量比例 上海证券有限责任公司 - - - - 天同证券有限责任公司 - - - - 招商证券股份有限公司 49,340,458.80 5.69% - - 申银万国证券股份有限公司 - - - - 光大证券股份有限公司 314,755,751.10 36.28% - - 国信证券有限责任公司 95,870,098.80 11.05% - - 海通证券股份有限公司 24,602,978.20 2.84% - - 国泰君安证券股份有限公司 89,902,822.20 10.36% - - 红塔证券股份有限公司 286,335,990.80 33.01% - - 渤海证券有限责任公司 6,716,002.10 0.77% - - 中银国际证券有限责任公司 - - - - 合计 867,524,102.00 100.00% - - 3. 券商专用席位选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1) 资历雄厚,信誉良好; (2) 财务状况良好,经营行为规范; (3) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (4) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (5) 证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、个股分析、基金市场分析等各方面研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。 4. 券商专用席位选择程序: (1) 对席位候选券商的综合服务进行评估 由研究发展部或渠道业务部牵头并组织相关人员依据上述席位选择标准和《券商服务评价办法》,对候选席位的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2) 填写《新增席位申请审核表》 研究发展部或渠道业务部汇总对各候选席位券商的综合评估结果,择优选出拟新增席位,填写《新增席位申请审核表》,对拟新增席位的必要性进行阐述。 (3) 候选席位名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对研究发展部或渠道业务部提交的《新增席位申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易席位使用协议》,并通知基金托管人。 (九)、 其他重要事项。 1、权证投资方案: 2005年8月22日,本基金管理人发布关于所管理的部分证券投资基金权证投资方案的公告,安信证券投资基金可主动投资于在股权分置改革中发行的权证。 2、基金公告事项: 公告事项 披露日期 1) 华安基金管理有限公司关于安信证券投资基金2004年度收益分配方案调整暨实施公告 [2005-04-20] 2) 华安基金管理有限公司关于安信证券投资基金2004年度收益分配决议 [2005-03-29] 3、期后其他事项: 本基金管理人于2006年3月9日发布基金经理调整的公告,聘任汤礼辉先生担任安信证券投资基金基金经理,林彤彤先生不再担任安信证券投资基金基金经理职务。 前款1-3所涉及重大事件已作为临时报告在中国证券报、上海证券报、证券时报上披露。 4、其他事项: 经中国政府批准,中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司,并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。 序号 媒体名称 披露日期 1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28 2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28 3 英国金融时报 2005-10-28 十一、 备查文件目录 1、《安信证券投资基金基金合同》 2、《安信证券投资基金招募说明书》 3、《安信证券投资基金托管协议》 4、《安信证券投资基金2005年年度报告》 5、中国证监会批准安信证券投资基金设立的文件; 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 7、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 8、基金托管人业务资格批件和营业执照; 9、上述文件的存放地点和查阅方式如下: 存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。 查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 2006年3月28日

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