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海富通收益增长证券投资基金2005年年度报告摘要
时间:2006年03月28日17:00 我来说两句(0)  

Stock Code:519003
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财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报
基金管理人:        海富通基金管理有限公司
基金托管人:        中国银行股份有限公司
送出日期:二〇〇六年三月二十八日
重要提示
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 第一章 基金简介 (一)基金基本资料 1、基金名称: 海富通收益增长证券投资基金 2、基金简称: 海富通收益 3、基金交易代码: 519003 4、基金运作方式: 契约型开放式 5、基金合同生效日: 2004年3月12日 6、报告期末基金份额总额: 8,424,055,681.20份 7、基金合同存续期: 无 8、基金份额上市的证券交易所: 无 9、上市日期: 无 (二)基金产品说明 1、投资目标: 建立随时间推移非负增长的收益增长线,运用优化组合保险机制实现风险预算管理,力争基金份额净值高于收益增长线水平。在此基础上,通过精选证券和适度主动地把握市场时机,将中国经济的高速成长转化为基金资产的长期稳定增值。 2、投资策略: 整体投资策略分为三个层次:第一层次,以优化投资组合保险策略为核心,并结合把握市场时机,确定和调整基金资产在债券和股票间的配置比例,实现风险预算管理、降低系统性风险,保证基金投资目标的实现;第二层次,采用自上而下的策略,以久期管理为核心,从整体资产配置、类属资产配置和个券选择三个层次进行积极主动的债券投资管理,保证基金份额净值超越收益增长线;第三层次,从定价指标、盈利预测指标和流动性指标三个方面,积极主动精选个股和构建分散化的股票组合,控制非系统性风险,充分获取股市上涨收益。 3、业绩比较基准: 上证综合指数×40%+上证国债指数×60%。 4、风险收益特征: 属于证券投资基金中风险较低的产品,追求在风险预算目标下基金资产增值的最大化。 (三)基金管理人 1、名称: 海富通基金管理有限公司 2、信息披露负责人: 奚万荣 3、联系电话: 021-50471758-591 4、传真: 021-50479057 5、电子邮箱: wrxi@hftfund.com (四)基金托管人 1、名称: 中国银行股份有限公司 2、信息披露负责人: 宁敏 3、联系电话: 010-66594977 4、传真: 010-66594942 5、电子邮箱: tgxxpl@bank-of-china.com (五)信息披露 登载年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.hftfund.com 基金年度报告置备地点: 基金管理人及基金托管人的住所 第二章 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 一、 主要财务指标 序号 项目 2005年 2004年 1 基金本期净收益(元) -273,087,668.25 -283,212,006.32 2 基金份额本期净收益(元) -0.0278 -0.023 3 期末可供分配基金份额收益(元) -0.0495 -0.055 4 期末基金资产净值(元) 8,069,045,070.66 10,771,429,021.30 5 期末基金份额净值(元) 0.958 0.945 6 本期基金份额净值增长率 1.38% -5.50% 注:本基金合同生效日为2004年3月12日,2004年度主要财务指标的计算期间为2004年3月12日至2004年12月31日。 二、 基金净值表现 1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去三个月 -0.10% 0.44% 0.44% 0.37% -0.54% 0.07% 过去六个月 4.24% 0.52% 5.19% 0.47% -0.95% 0.05% 过去一年 1.38% 0.70% 5.10% 0.55% -3.72% 0.15% 自基金合同生效起至今 -4.20% 0.59% -7.35% 0.55% 3.15% 0.04% 2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况,及与同期业绩比较基准的变动比较: 海富通收益增长证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年3月12日至2005年12月31日) 注:(1)按基金合同规定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十九条(三)投资范围、(八)投资组合中规定的各项比例。 (2)陈绍胜先生自2004年3月12日(基金合同生效日)至今任本基金基金经理。 张炜先生自2005年4月起任本基金基金经理,与陈绍胜先生共同管理本基金。 3、本基金自基金合同生效以来每年的净值增长率,及与同期业绩比较基准的收益率比较: 海富通收益增长证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图 注:图中列示的2004年度的基金净值增长率按该年度实际存续期3月12日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。 三、过往三年每年的基金收益分配情况 单位:元 年度 每10份基金份额分红数(至少保留三位小数) 备注 2004年 无 2005年 无 合计 无 第三章 管理人报告 第一节:基金管理人及基金经理情况 一、 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48号文批准,由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司于2003年4月1日共同发起设立。本海富通收益增长证券投资基金是基金管理人管理的第二只开放式基金;除本基金外,基金管理人目前管理着海富通精选证券投资基金、海富通股票证券投资基金和海富通货币市场证券投资基金三只开放式基金。 二、 基金经理简介 陈绍胜先生,硕士学位。历任香港英皇金融集团外汇投资经理、原上海万国证券公司证券分析师、海通证券交易总部投资经理。2003年4月至2004年2月任海富通基金管理有限公司股票分析师、策略分析师,2004年3月至今任本基金基金经理。 张炜先生,伦敦商学院硕士学位。历任上海万国证券高级基金经理,上海富国投资公司项目经理,安徽证券上海资产管理部总经理,上海中路集团副总经理。2004年9月起任本基金基金经理助理,2005年4月至2006年2月任本基金基金经理。自2006年3月起,改聘陈洪先生担任本基金基金经理。 第二节:对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》、《海富通收益增长证券投资基金基金招募说明书》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 第三节:报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 2005年度中国证券市场发生了重大变化,其一,股权分置改革全面推进,这将有利于整个市场的健康发展;其二,出现了权证这一创新产品,市场的投资工具正在日益丰富,也吸引了市场巨资参与其中。报告期本基金净值增长率为1.38%,跑输基准3.72%,同期上证综指下跌了8.33%。全年度有两个时期基金净值在收益增长线以下,期间管理费暂时停收。 本基金全年度跑输基准的主要原因是债券组合大幅跑输基准。长期债在2005年出现了大牛市,而本基金基于中国处于加息周期一贯坚持自己的短久期策略,从而使得本基金所配置的国债组合业绩远低于国债指数--本基金业绩比较基准的60%来自上证国债指数。 股票投资方面,本年度本基金增持的领域有:以资源价格机制改革为主线的资源类、IT、传媒、旅游、电力二次设备、金融等板块,有些板块是因为有投资机会,他们在过去数年的弱市中被大多数投资者抛弃,因此最有可能被大幅低估;二线蓝筹股则因为大幅下跌15%-20%之后对我非常有吸引力,虽然所谓的审美疲劳可能会制约他们的短期表现,但不会改变他们的内在价值,下跌之时再次提供买入机会而已。同时,本基金减持了港口、金属非金属等。 第四节:对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 "十一五"期间我国的产业结构将面临一次变革,我们已经密切跟踪了这种变革的演进。其中资源产品价格机制改革、拥有自主创新的先进装备业和先进制造业、节能环保等最引起关注,因此,围绕这一主线展开投资,将是海富通收益增长基金的主要工作。另一方面,我们也不会放弃市场给予的"事件驱动"的投资机会,比如,中国石化等央企在其A股市场上市的附属公司可能进行的私有化,3G对设备和相应软件的拉动等。而随着股权分置改革的全面完成,外资可直接购买A股的规定又为市场上的收购兼并创造了条件。因此,2006年市场仍会充满投资主题。 而就市场本身来看,2006年市场将再一次迎来股票有效供给增加的小高潮,这主要表现在三个方面:一是G股再融资,二是"小非"的上市流通,三是新老划断后的IPO。种种迹象表明,G股再融资和新老划断都将有一批大公司闪现其中,从而给扩容带来压力。与此同时,资金的有效供给也会紧随其后,包括保险资金、社保基金、企业年金、公募基金、私募基金、QFII、直接购买股改后A股的外资、上市公司高管激励中A股回购基金等其他合法资金,都将会陆续进入监管层的视野。毫无疑问,股票的大扩容和资金的大扩容会同步进行,在这一过程中,新股和金融创新产品将很吸引眼球。 因此,我们认为2006年证券市场将在扩容中充满着机会。 第四章 托管人报告 本托管人依据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》与《海富通收益增长证券投资基金托管协议》,自2004年3月12日起托管海富通收益增长证券投资基金(以下称"海富通收益增长基金"或"本基金")的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及其他相关规定,出具本托管人报告。 1、本托管人在托管海富通收益增长基金期间,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害海富通收益增长基金持有人利益的行为。 (1)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金的独立账户,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益,确保基金资产的完整。 (2)本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等,本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。 (3)本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2005年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《海富通收益增长证券投资基金基金合同》及《海富通收益增长证券投资基金托管协议》对海富通基金管理有限公司--海富通收益增长基金管理人的基金运作进行了必要的监督。 (1)其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定;未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 (2)其对于基金份额的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法律文件的规定。 (3)本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。 3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2006年3月24日 第五章 审计报告 普华永道中天会计师事务所有限公司对海富通收益增长证券投资基金2005年12月31日的资产负债表以及2005年1月1日至2005年12月31日止期间的经营业绩表和基金净值变动表,出具了无保留意见的审计报告(普华永道中天审字(2006)第155号)。 第六章 财务会计报告 第一节:基金会计报表 一、 资产负债表 附注 2005年12月31日 2004年12月31日 资产 银行存款 234,406,310.61 500,173,222.73 结算备付金 3,640,971.69 - 交易保证金 11 1,744,225.42 1,281,303.49 应收证券清算款 22,946,477.56 59,274,028.58 应收利息 1 20,867,914.11 75,039,252.90 应收申购款 6,619.34 79,310.35 股票投资市值 4,390,203,005.85 5,035,376,893.70 其中:股票投资成本 4,382,259,078.52 5,410,441,916.26 债券投资市值 2,796,388,820.50 5,143,128,270.52 其中:债券投资成本 2,809,663,896.08 5,182,648,882.87 权证投资市值 0.00 0.00 其中:权证投资成本 0.00 0.00 买入返售证券 650,000,000.00 - 资产总计 8,120,204,345.08 10,814,352,282.27 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 2,867,817.08 - 应付赎回款 35,268,164.81 22,416,917.42 应付赎回费 132,366.58 49,985.06 应付管理人报酬 7,260,699.80 14,006,030.88 应付托管费 1,698,844.98 2,334,338.49 应付佣金 3 1,861,948.17 2,762,310.52 其他应付款 4 1,848,939.32 937,238.00 预提费用 5 220,493.68 416,440.60 负债合计 51,159,274.42 42,923,260.97 持有人权益 实收基金 6 8,424,055,681.20 11,400,744,867.47 未实现利得/(损失) 2 62,328,630.30 (368,109,555.90) 累计基金净损失 (417,339,240.84) (261,206,290.27) 持有人权益合计 8,069,045,070.66 10,771,429,021.30 (2005年末基金份额资产净值:0.958元) (2004年末基金份额资产净值:0.945元) 负债及持有人权益总计 8,120,204,345.08 10,814,352,282.27 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 基金管理公司负责人:田仁灿 主管会计工作的负责人:张文伟 会计机构负责人:罗嘉 二、 经营业绩表及收益分配表 2004年3月12日 (基金成立日) 至2004年 附注 2005年度 12月31日止期间 收入 股票差价损失 7 (448,403,452.65) (332,460,198.28) 债券差价收入 8 61,616,743.44 6,239,670.35 权证差价收入 15,939,419.10 - 债券利息收入 95,611,646.15 123,587,833.97 存款利息收入 4,277,159.42 35,415,109.75 股利收入 125,211,980.07 39,648,188.87 买入返售证券收入 8,457,750.54 12,155,929.16 其他收入 9 3,292,932.77 3,499,100.28 损失合计 (133,995,821.16) (111,914,365.90) 费用 基金管理人报酬 12 (115,034,354.60) (146,339,945.46) 基金托管费 (23,295,394.72) (24,389,990.83) 卖出回购证券支出 (184,508.22) (60,591.78) 其他费用 10 (577,589.55) (507,112.35) 其中:信息披露费 (164,053.08) (256,440.60) 审计费用 (160,000.00) (160,000.00) 费用合计 (139,091,847.09) (171,297,640.42) 基金净损失 (273,087,668.25) (283,212,006.32) 加:未实现估值增值/(减值)变动数 2 409,254,486.66 (414,585,634.91) 基金经营业绩 136,166,818.41 (697,797,641.23) 基金净损失 (273,087,668.25) (283,212,006.32) 加:年/期初基金净收益 (261,206,290.27) - 本年/期申购基金份额的损益平准金 (15,488,526.10) (1,811,509.69) 本年/期赎回基金份额的损益平准金 132,443,243.78 23,817,225.74 累计基金净损失 (417,339,240.84) (261,206,290.27) 减:本年/期已分配基金净收益 - - 累计基金净损失 (417,339,240.84) (261,206,290.27) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 基金管理公司负责人:田仁灿 主管会计工作的负责人:张文伟 会计机构负责人:罗嘉 三、 基金净值变动表 2004年3月12日 (基金成立日) 至2004年 2005年度 12月31日止期间 年/期初基金净值 10,771,429,021.30 13,073,674,692.30 本年/期经营活动 基金净损失 (273,087,668.25) (283,212,006.32) 未实现估值增值/(减值)变动数 409,254,486.66 (414,585,634.91) 经营活动产生的基金净值变动数 136,166,818.41 (697,797,641.23) 本年/期基金份额交易 基金申购款 375,110,924.27 359,337,228.98 其中:分红再投资 - - 基金赎回款 (3,213,661,693.32) (1,963,785,258.75) 基金份额交易产生的基金净值变动数 (2,838,550,769.05) (1,604,448,029.77) 本年/期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金 净值变动数 - - 年/期末基金净值 8,069,045,070.66 10,771,429,021.30 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 基金管理公司负责人:田仁灿 主管会计工作的负责人:张文伟 会计机构负责人:罗嘉 第二节:年度会计报表附注 一、 主要会计政策、会计估计 (一) 本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 (二) 税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。 (c) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (d) 基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税,自2005年1月24日起减按0.1%的税率缴纳。 (e) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 二、 重大会计差错的内容和更正金额。 本报告期无重大会计差错。 三、 关联方关系及交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 海富通基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构 中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构 海通证券股份有限公司("海通证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 富通基金管理公司 (Fortis Investment Management S.A.) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2005年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 海通证券 2,310,339,501.28 17.44% 1,104,843,825.78 27.61% 1,834,757.49 17.45% 2004年3月12日(基金成立日)至2004年12月31日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 海通证券 2,190,743,033.07 18.92% 184,998,041.88 11.72% 1,757,338.06 18.76% 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理人报酬在符合约定条件的前提下(附注八)按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬115,034,354.60元(2004年:146,339,945.46元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费23,295,394.72元(2004年:24,389,990.83元)。 (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为234,406,310.61元(2004年:500,173,222.73元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,919,205.73元(2004年:35,415,109.75元)。 (f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易如下: 2005年度 2004年3月12日 (基金成立日)至2004年 12月31日止期间 中国银行: 买入债券结算金额 111,577,842.39 4,168,537,471.65 卖出债券结算金额 1,985,913,281.30 1,405,510,945.20 买入返售证券协议金额 - 202,500,000.00 买入返售证券利息收入 - 90,875.34 海通证券: 买入债券结算金额 - 29,992,808.22 (g)最近二个年度内本基金各关联方均无投资本基金的情况 四、 报告期末流通转让受到限制的基金资产 (a) 流通受限制不能自由转让的股票 本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,因估值日无交易,故以最近交易日的市场交易收盘价估值。这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值 单价 复牌日期 复牌开盘 单价 数量 年末成本 总额 年末估值 总额 方案沟通协商阶段停牌: 600036 招商银行 05/12/19 6.58 06/01/04 7.23 32,278,161 205,909,443.22 212,390,299.38 000970 中科三环 05/12/23 6.98 06/01/05 7.68 10,000,000 66,019,706.48 69,800,000.00 600337 美克股份 05/12/19 5.19 06/01/04 5.47 4,167,138 25,491,810.35 21,627,446.22 600529 山东药玻 05/12/23 6.37 06/01/06 6.97 3,000,000 21,080,491.31 19,110,000.00 000739 普洛康裕 05/12/23 4.44 06/01/05 4.56 3,680,000 16,850,428.50 16,339,200.00 方案实施阶段停牌: 600598 北 大 荒 05/12/07 4.09 06/01/04 3.30 17,660,000 95,430,735.45 72,229,400.00 600880 博瑞传播 05/12/21 12.06 06/01/18 10.90 3,640,439 42,345,746.72 43,903,694.34 600591 上海航空 05/12/26 3.46 06/02/14 2.80 8,000,000 29,630,753.09 27,680,000.00 000806 银河科技 05/12/01 4.00 06/01/09 2.80 64,500 255,284.60 258,000.00 合 计 503,014,399.72 483,338,039.94 (b) 流通受限制不能自由转让的债券 (1) 本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的债券,因估值日无交易,故以最近交易日的市场交易收盘价估值。该债券将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后复牌。 债券代码 债券名称 停牌 日期 年末估值 单价 复牌 日期 复牌开盘 单价 数量 年末成本 总额 年末估值 总额 110036 招行转债 05/12/19 106.73 06/01/04 116.83 3,000,000 310,311,383.01 320,190,000.00 (2) 基金认购新发行债券,从债券认购日至债券上市日期间,暂无法流通。未上市债券以成本估值。本基金截至2005年12月31日止流通受限制的债券情况如下: 债券代码 债券名称 成功认购 日期 上市 日期 可流通 日期 认购价格 年末估值单价 认购数量 年末成本 总额 年末估值 总额 058036 05武城投债 05/12/28 06/01/11 06/01/11 100.00 100.00 70,000 7,000,000.00 7,000,000.00 第七章:投资组合报告 一、 报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额 占基金资产总值比例 股 票 4,390,203,005.85 54.07% 债 券 2,796,388,820.50 34.44% 银行存款及清算备付金合计 238,047,282.30 2.93% 应收证券清算款 22,946,477.56 0.28% 权证 0.00 0.00% 其他资产 672,618,758.87 8.28% 资产合计 8,120,204,345.08 100.00% 二、 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 78,825,607.50 0.98% B 采掘业 665,008,529.56 8.24% C 制造业 1,308,834,730.09 16.22% C0 食品、饮料 173,666,699.32 2.15% C1 纺织、服装、皮毛 39,600,000.00 0.49% C2 木材、家具 21,627,446.22 0.27% C3 造纸、印刷 24,895,000.00 0.31% C4 石油、化学、塑胶、塑料 380,775,646.88 4.72% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 253,710,000.00 3.15% C7 机械、设备、仪表 196,430,506.27 2.43% C8 医药、生物制品 218,129,431.40 2.70% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 478,390,740.76 5.93% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 554,336,630.55 6.87% G 信息技术业 565,367,634.47 7.01% H 批发和零售贸易 561,824.00 0.01% I 金融、保险业 289,790,299.38 3.59% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 229,332,315.20 2.84% L 传播与文化产业 219,754,694.34 2.72% M 综合类 0.00 0.00% 合计 4,390,203,005.85 54.41% 三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金 资产净值比例(%) 1 600050 中国联通 150,000,000 420,000,000.00 5.21% 2 600028 中国石化 89,668,166 417,853,653.56 5.18% 3 600900 G 长 电 51,330,845 355,209,447.40 4.40% 4 600009 上海机场 20,000,000 288,400,000.00 3.57% 5 600309 烟台万华 16,400,000 230,420,000.00 2.86% 6 600036 招商银行 32,278,161 212,390,299.38 2.63% 7 600583 海油工程 8,000,000 205,760,000.00 2.55% 8 600037 歌华有线 11,700,000 175,851,000.00 2.18% 9 600019 G 宝 钢 40,000,000 164,800,000.00 2.04% 10 000792 盐湖钾肥 9,895,775 114,395,159.00 1.42% 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站(www.hftfund.com)的年度报告正文。 四、 报告期内股票投资组合的重大变动 (一) 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600028 中国石化 503,913,678.14 4.68% 2 600050 中国联通 446,162,303.92 4.14% 3 600900 G 长 电 418,329,401.63 3.88% 4 600019 G宝钢 414,807,073.23 3.85% 5 600009 上海机场 342,799,069.01 3.18% 6 600036 招商银行 313,688,034.73 2.91% 7 000039 中集集团 258,560,659.50 2.40% 8 600029 南方航空 186,494,609.25 1.73% 9 000002 G万 科A 170,232,744.20 1.58% 10 000792 盐湖钾肥 145,209,360.43 1.35% 11 600717 G天 津 港 132,465,992.41 1.23% 12 600309 烟台万华 131,528,758.76 1.22% 13 600519 贵州茅台 114,305,676.25 1.06% 14 600583 海油工程 111,943,443.96 1.04% 15 600037 歌华有线 104,889,552.03 0.97% 16 600008 首创股份 99,034,088.28 0.92% 17 000063 中兴通讯 94,034,610.87 0.87% 18 000069 华侨城A 89,795,621.98 0.83% 19 600428 G 中 远 89,533,395.20 0.83% 20 600104 G 上 汽 89,297,555.91 0.83% (二)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600019 宝钢股份 415,133,714.94 3.85% 2 600900 G 长 电 370,046,577.85 3.44% 3 000063 中兴通讯 360,254,554.79 3.34% 4 000039 中集集团 346,588,383.99 3.22% 5 600036 招商银行 316,685,545.83 2.94% 6 600028 中国石化 296,332,859.85 2.75% 7 600009 上海机场 292,902,179.13 2.72% 8 600717 G天 津 港 263,161,344.46 2.44% 9 600026 中海发展 241,612,514.49 2.24% 10 600018 G 上 港 191,545,152.06 1.78% 11 600005 武钢股份 172,851,807.95 1.60% 12 600320 振华港机 161,740,046.77 1.50% 13 000402 金 融 街 157,803,616.83 1.47% 14 600660 福耀玻璃 147,163,521.52 1.37% 15 600583 海油工程 129,311,657.36 1.20% 16 000069 华侨城A 118,375,738.12 1.10% 17 600011 华能国际 112,739,625.49 1.05% 18 600500 中化国际 110,215,778.25 1.02% 19 600029 南方航空 102,929,092.00 0.96% 20 000651 格力电器 100,800,385.44 0.94% (三) 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:元 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 6,540,823,291.14 -448,403,452.65 五、 报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占基金资产净值比例 1 国 债 906,932,650.00 11.24% 2 金 融 债 821,091,400.00 10.18% 3 央行票据 132,796,194.52 1.65% 4 企 业 债 276,765,506.98 3.43% 5 可 转 债 658,803,069.00 8.16% 6 其他 0.00 0.00% 合 计 2,796,388,820.50 34.66% 六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 02国债⒁ 403,864,200.00 5.01% 2 招行转债 320,190,000.00 3.97% 3 04进出01 305,520,000.00 3.79% 4 21国债⒂ 295,496,600.00 3.66% 5 05农发14 229,839,000.00 2.85% 七、 投资组合报告附注 1、 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.hftfund.com网站的年度报告正文。 2、 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 3、 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 4、 基金其他资产的构成 其他资产 金额(元) 交易保证金 1,744,225.42 应收利息 20,867,914.11 应收申购款 6,619.34 买入返售债券 650,000,000.00 合计 672,618,758.87 5、 基金持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 期末市值(人民币/元) 市值占基金资产净值比例 1 110036 招行转债 320,190,000.00 3.97% 2 110001 邯钢转债 177,226,479.20 2.20% 3 125488 晨鸣转债 72,427,282.20 0.90% 4 100726 华电转债 57,401,307.60 0.71% 5 125822 海化转债 31,558,000.00 0.39% 5. 基金在报告期内的权证投资明细 序号 权证代码 权证名称 投资类别 数量 成本(元) 期末持有数量 1 580000 宝钢JTB1 股权分置被动持有 9,488,616.00 0.00 0.00 第八章:基金份额持有人情况 一、 报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数: 170,728 报告期末平均每户持有的基金份额: 49,341.97 二、 报告期末基金份额持有人结构 项目 数量 占总份额的比例 基金份额总额: 8,424,055,681.20 100% 其中:机构投资者持有的基金份额 1,414,761,118.51 16.79% 个人投资者持有的基金份额 7,009,294,562.69 83.21% 第九章:开放式基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下: 单位:份 基金合同生效日的基金份额总额 13,073,674,692.30 本报告期期初基金份额总额 11,400,744,867.47 本报告期期间总申购份额 395,844,237.96 本报告期期间总赎回份额 3,372,533,424.23 本报告期期末基金份额总额 8,424,055,681.20 第十章:重大事件揭示 (一) 本报告期内,未召开基金份额持有人大会。 (二) 基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。 2005年10月14日,基金管理人海富通基金管理有限公司("本公司")在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布监事会成员变更公告。原监事秦达明先生(Mr. Dennis Ziengs)不再担任本公司第一届监事会监事。根据《海富通基金管理有限公司章程》的规定,经公司第一届股东会2005年第二次临时会议审议通过,海富通基金管理有限公司决定聘请余毓繁先生担任本公司第一届监事会监事。 本报告期内,本基金托管人的托管业务部门原总经理唐棣华女士已于2005年4月21日调任其他岗位,目前由秦立儒先生任托管部门总经理。 (三) 本报告期内无涉及本基金管理、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 (四) 本报告期内,基金投资策略未发生改变。 (五) 本报告期内,本基金未进行收益分配。 (六) 报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所情况,本报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为160,000元。该审计机构已连续为本基金提供了二年审计服务。 (七) 报告期内,本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 (八) 本报告期内,除本基金不再租用中信证券公司专用交易席位外,租用证券公司专用交易席位无变化: 代号 券商名称 席位数量 股票成交金额(元) 占股票成 交总额 债券成交金额(元) 占债券成 交总额的 1 海通证券 2 2,310,339,501.28 17.44% 1,104,843,825.78 27.61% 2 华泰证券 2 1,521,053,630.10 11.48% 251,770,454.40 6.29% 3 长江证券 1 426,912,584.64 3.22% 110,573,005.90 2.76% 4 中信建投 1 215,761,978.19 1.63% 30,676,408.72 0.77% 5 中银国际 1 856,062,468.80 6.46% 157,639,978.50 3.94% 6 广发证券 2 1,149,391,964.63 8.68% 321,488,705.10 8.03% 7 申银万国 1 1,214,388,513.78 9.17% 727,472,439.80 18.18% 8 国泰君安 1 1,227,209,007.78 9.27% 662,091,664.90 16.54% 9 兴业证券 2 753,173,912.80 5.69% 56,348,529.56 1.41% 10 联合证券 1 558,527,719.30 4.22% 254,415,047.90 6.36% 11 招商证券 1 1,166,625,502.70 8.81% 14,392,700.70 0.36% 12 平安证券 1 459,492,860.05 3.47% 73,079,318.30 1.83% 13 中信万通 1 1,385,697,561.18 10.46% 237,059,874.40 5.92% 14 大鹏证券 1 - - - - 合计 13,244,637,205.23 100.00% 4,001,851,953.96 100.00% 代号 券商名称 债券回购成交金额(元) 占债券回购成交总额 权证成交金额(元) 占权证成交总额 实付佣金(元) 实付佣金比率 1 海通证券 2,292,600,000.00 11.39% - - 1,834,757.49 17.45% 2 华泰证券 2,264,000,000.00 11.25% - - 1,208,006.71 11.49% 3 长江证券 1,777,400,000.00 8.83% - - 331,215.20 3.15% 4 中信建投 - - - - 168,835.16 1.61% 5 中银国际 2,104,900,000.00 10.46% - - 679,426.33 6.46% 6 广发证券 720,000,000.00 3.58% - - 912,650.71 8.68% 7 申银万国 2,756,000,000.00 13.70% - - 961,013.37 9.14% 8 国泰君安 1,434,400,000.00 7.13% - - 986,336.85 9.38% 9 兴业证券 2,231,400,000.00 11.09% 15,955,374.48 100.00% 599,042.89 5.70% 10 联合证券 300,000,000.00 1.49% - - 452,446.37 4.30% 11 招商证券 - - - - 912,892.20 8.68% 12 平安证券 712,900,000.00 3.54% - - 369,054.24 3.51% 13 中信万通 3,527,800,000.00 17.53% - - 1,099,126.02 10.45% 14 大鹏证券 - - - - 合计 20,121,400,000.00 100.00% 15,955,374.48 100.00% 10,514,803.54 100.00% 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 (1)专用席位的选择标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及专用席位租用意见。 (2)专用席位的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进行专用席位的选择: <1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的200%。 <2> 甄选。由投资部全体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及专用席位租用意见,经公司业务管理委员会同意后,报董事会核准。 <3> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的董事会核准。 (九) 其他在报告期内发生的重大事件。 <1> 本基金的基金管理人于2005年1月22日开通海富通货币市场证券投资基金与本基金管理人管理的其他证券投资基金间基金转换业务,于2005年7月30日开通海富通股票证券投资基金与本基金管理人管理的其他证券投资基金间基金转换转入业务,于2005年9月7日开通海富通股票证券投资基金与本基金管理人管理的其他证券投资基金间基金转换转出业务。上述信息均在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了公告。 <2> 本基金的基金管理人于2005年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了增加海富通货币市场证券投资基金与本基金管理人管理的其他证券投资基金间基金转换业务的代销机构的公告。 <3> 2005年1月27日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《关于调整旗下海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金之间转换费率的公告》。 <4> 本基金的基金管理人于2005年3月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《关于增加中国银行股份有限公司为办理海富通货币市场证券投资基金与海富通收益增长证券投资基金间基金转换业务的代销机构的公告》。 <5> 2005年1月26日、3月18日、6月29日,7月18日本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登公告,增加东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、世纪证券有限责任公司、光大证券有限责任公司为本基金代销机构。 <6> 2005年4月15日、10月15日本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《海富通收益证券投资基金更新招募说明书》。 <7> 2005年4月18日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《关于提升海富通收益增长证券投资基金收益增长线数值的公告》。根据4月18日的公告,自2005年4月17日起本基金的收益增长线数值将开始提升,从0.920元逐日提升到2005年10月13日的0.928元,提升幅度为2004年10月18日至2005年4月16日期间基金份额净值增长率的60%。 <8> 2005年4月20日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《关于增聘基金经理的公告》,增聘张炜先生为本基金基金经理,与陈绍胜先生共同管理本基金。 <9> 2005年5月24日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《有关暂停收取收益增长基金管理费的声明》。 <10> 2005年7月30日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通基金管理有限公司关于推出旗下海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金之间优惠转换费率的公告。 <11> 2005年8月24日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通收益增长证券投资基金权证投资事项公告。 <12> 2005年9月1日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了关于延续旗下基金之间优惠转换费率的公告。 <13> 2005年10月28日,本基金的基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了海富通基金管理有限公司网上交易申购费率优惠的公告。 第十一章:备查文件 一、 备查文件目录: (一) 中国证券监督管理委员会批准设立海富通收益增长证券投资基金的文件 (二) 海富通收益增长证券投资基金基金合同 (三) 海富通收益增长证券投资基金招募说明书 (四) 海富通收益增长证券投资基金托管协议 (五) 中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六) 报告期内海富通收益增长证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 二、 存放地点:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦37楼基金管理人办公地址。 三、 查阅方式:投资者可于营业时间查阅,或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人海富通基金管理有限公司。 客户服务中心电话:021-38784858;40088-40099 网址:www.hftfund.com 海富通基金管理有限公司 二〇〇六年三月二十八日

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