基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
签发日期：二○○六年三月二十八日
目 录
一、 重要提示
二、 基金产品概况
(一)、基金概况
(二)、基金的投资
(三)、基金管理人
(四)、基金托管人
(五)、信息披露
(六)、其他有关资料
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)、主要财务指标
(二)、净值表现
(三)、过往三年基金收益分配情况
四、 管理人报告
(一)、基金管理人及基金经理简介
(二)、基金运作合规性声明
(三)、基金经理工作报告
(四)、基金内部监察报告
五、 托管人报告
六、 审计报告
七、 财务会计报告
(一)、资产负债表
(二)、经营业绩表1
(三)、收益分配表1
(四)、净值变动表
(五)、会计报表附注
八、 投资组合报告
(一)、 基金资产组合
(二)、 股票投资组合
(三)、 股票明细
(四)、 报告期内股票投资组合的重大变动
(五)、 按债券品种分类的债券投资组合
(六)、 基金投资前五名债券明细
(七)、 权证投资组合
(八)、 投资组合报告附注
九、 基金份额持有人户数和持有人结构
十、 重大事件
十一、 备查文件目录
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月21日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
(一)、基金概况
基金名称: 安瑞证券投资基金
基金简称: 基金安瑞
交易代码： 500013
基金运作方式: 契约型封闭式
基金合同生效日： 本基金由金龙基金、沈阳万利基金、沈阳富民基
金清理规范后合并而成。
2000年7月18日华安基金管理有限公司开始管
理基金安瑞。
期末基金份额总额： 5亿份
基金存续期： 15年(1992年4月29日至2007年4月28日)
基金上市地点： 上海证券交易所
基金上市日期: 2001年8月30日
(二)、基金的投资
投资目标: 本基金投资于小型上市公司,即公司市值低于市
场平均市值的上市公司。投资目标是发掘小型上
市公司中的投资机会,通过积极的投资策略,获取
长期的资本增值。
投资策略： 本基金为小市值基金，本基金的主要投资方向是
小型上市公司，指投资时上市公司的总市值或流
通市值低于市场平均水平。本基金的证券资产将
不低于基金资产总额的80%，其中投资于债券的
比例控制在基金资产净值的20-50%，股票资产的
比例控制在40-80%，现金比例根据市场和运作情
况调整。在股票资产中，70%投资于合同规定的小
市值股票，30%投资于包括新股在内的其他上市公
司股票，在此基础上各自上下浮动10%。当投资
的股票市值因价格上涨等因素高于市场平均水平
的50%时，将作为非小市值股票进行统计。
业绩比较基准: 无
风险收益特征： 无
(三)、基金管理人
基金管理人： 华安基金管理有限公司
注册及办公地址： 上海市浦东南路360号
新上海国际大厦38楼
(邮政编码：200120)
法定代表人： 杜建国
总经理： 韩方河
信息披露负责人： 冯颖
联系电话： 021-58881111
传真： 021-68863414
电子邮箱： fengying@huaan.com.cn
客户服务热线： 021-68604666
(四)、基金托管人
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
注册及办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号
(邮编：100032)
法定代表人： 姜建清
信息披露负责人： 庄为
联系电话： 010-66106912
传真： 010-66106904
电子邮箱： custody@icbc.com.cn
(五)、信息披露
信息披露报纸： 中国证券报、上海证券报、证券时报
管理人互联网地址： https://www.huaan.com.cn
报告置备地点： 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼
(六)、其他有关资料
会计师事务所： 上海立信长江会计师事务所有限公司
办公地址： 上海南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
登记注册机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地点： 上海市陆家嘴东路166号中保大厦36楼
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)、主要财务指标
2005年 2004年
基金本期净收益 -10,507,404.86元 -6,135,596.51元
加权平均基金份额本期净收
-0.0210元 -0.0123元
益
期末可供分配基金收益 -54,288,471.12元 -47,191,897.67元
期末可供分配基金份额收益 -0.1086元 -0.0944元
期末基金资产净值 463,476,899.59元 452,808,102.33元
期末基金份额净值 0.9270元 0.9056元
基金加权平均净值收益率 -2.39% -1.26%
本期基金份额净值增长率 2.36% -2.29%
基金份额累计净值增长率 8.02% 5.53%
2003年
基金本期净收益 -51,635,740.19元
加权平均基金份额本期净收
-0.1033元
益
期末可供分配基金收益 -37,645,469.75元
期末可供分配基金份额收益 -0.0753元
期末基金资产净值 463,398,989.73元
期末基金份额净值 0.9268元
基金加权平均净值收益率 -10.98%
本期基金份额净值增长率 -0.64%
基金份额累计净值增长率 8.00%
提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：封闭式
基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等)，计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
(二)、净值表现
A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
净值
净值增长率
阶段 增长率
标准差②
①
过去三个月 2.49% 1.66%
过去六个月 9.94% 1.90%
过去一年 2.36% 2.60%
过去三年 -0.62% 2.24%
过去五年 2.27% 1.87%
自基金合同
8.02% 1.80%
生效起至今
业绩比较 业绩比较基
阶段 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
率③ 准差④
过去三个月 - - - -
过去六个月 - - - -
过去一年 - - - -
过去三年 - - - -
过去五年 - - - -
自基金合同
- - - -
生效起至今
备注：本基金合同中没有规定业绩比较基准。
B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现
基金份额累计净值增长率历史走势图
基金安瑞份额累计净值增长率历史走势图
■■
C、图示基金过往三年每年的净值增长率
基金过往三年每年的净值增长率的柱状图
■■
(三)、过往三年基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2005年度 -
2004年度 -
2003年度 -
合计 -
四、管理人报告
(一)、基金管理人及基金经理简介
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立
，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金
融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托投资有限公司、上海
工业投资(集团)有限公司、上海广电(集团)有限公司和上海沸点投资发展有限公司
。
截至2005年12月31日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久、基金安
瑞4只封闭式证券投资基金，华安创新、华安180、华安富利、华安宝利4只开放式基金，
管理资产规模达到448.50亿元。
林义将先生，工学硕士，7年证券、基金从业经历。曾在大鹏证券上海管理总部从事
行业与上市公司研究工作。1999年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部高级研
究员。
(二)、基金运作合规性声明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安瑞证券投资基金基金合同
》、《安瑞证券投资基金扩募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大
利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
(三)、基金经理工作报告
2005年上证指数在我国GDP增长9.9%的条件下下跌了8.33%，股指走势与经济发展再
次呈相互背离的情形。上证指数分别在二月份和四月份有过小幅反弹，在六月初跌破千
点大关并创下八年新低。三季度，上证指数在一些大盘蓝筹指标股的带动下出现了自20
04年4月以来历时最长、力度最大的一次反弹。四季度，受两市上市公司三季报经营业绩
整体同比下降以及禽流感疫情等不利因素的影响，市场再次下跌。2005年底，中国石化
等大盘指标股走势强劲，带动上证指数上涨。
2005年安瑞基金净值增长2.36%，分别超越同期上证指数和中信小盘指数10.69个百
分点和16.91个百分点。据《Value》杂志(2006年1月刊)的统计，安瑞基金列国内所有
54只封闭式基金半年期综合排名第一位、超额收益率排名第二位。2005年安瑞基金投资
中小企业板取得了良好的效果。中小企业板上市公司中不乏细分行业的龙头企业，中小
企业板公司独特的股权结构、先天的竞争能力、灵活的经营机制以及良好的成长性是其
区别于某些主板公司的主要特征。安瑞基金的股票组合对中小企业板始终保持了较高的
配置比例，航天电器、思源电器等中小板股票在2005年为安瑞基金的净值作出了重要的
贡献。其次，安瑞基金较好地把握了电气设备行业的投资机会。过去两年的全国性电荒
使大多数的电气设备类公司在2004年就提前获得了未来几年的订单。电气设备的成本构
成及其供销合同的特点决定了其制造商的经营业绩在很大程度上受到钢材价格波动的影
响。2005年，钢材价格随着钢铁新增产能的释放而下跌，电气设备类公司的盈利状况得
到了明显的改善。华光股份、东方电机等电气设备类股票在2005年为安瑞基金的净值作
出了较大的贡献。在此同时，安瑞基金在运作过程中未能及时规避周期性行业股票的下
跌风险。交通运输、化工、钢铁、煤炭等行业的一些公司的股价在2005年一季度达到阶
段性高点后开始持久下跌。鉴于当时相对便宜的估值水平，未能适时卖出此类股票，致
使一些品种给基金的净值带来了较大的负面影响。
股权分置改革是党中央、国务院为完善资本市场的运行机制，解决基础性、制度性
问题的一项重大决策。通过分阶段的试点与重点推进，股权分置改革得到了市场各方的
广泛认同。在新的一年里，我们在继续积极寻求这一根本性变革带来的投资机会的同时
，将特别关注我国经济增长方式转变带来的投资机会，跟踪产业利润在产业链上的再分
配。在宏观经济和企业盈利增速趋缓、周期性行业景气回落、扩大国内消费需求的预期
下，消费和服务行业不仅能够抵御经济和行业周期波动的风险，还能在经济增长结构转
型中受益。我们在重点关注食品饮料、商业零售、旅游、传媒、金融等消费和服务行业
的同时，同样关注存在价格改革预期的石油、煤炭、地产、有色等能源和资源行业，基
础建设滞后于经济发展的电网、铁路等瓶颈行业，以及新能源、3G等新兴行业。
(四)、基金内部监察报告
截止2005年末，公司管理资产规模达到448.50亿元，比2004年末的271亿元人民币增
长了65.50%。公司的投资客户数量也大幅度增加，从2004年末的35.3万户增加到60万户
，增长幅度达到69%。
在公司管理资产规模与客户数量迅速增长的同时，公司在投资、营销、后台运行等
方面面临的风险也随之增大，为杜绝公司发展中的风险隐患、保证公司的持续健康发展
，公司于7、8、9三个月开展了一次全公司范围内的查隐患、堵漏洞、防事故的风险控制
专项行动。根据风险控制专项行动的工作安排，各部门在深入学习法律法规的同时，进
行了业务流程的梳理、风险点以及内部控制的自我评估，同时按照自查、评估的结果对
相关制度进行了修订和完善，有效降低了公司的管理风险与基金的运作风险。
2005年度，按照根据年初制订的监察稽核计划各项检查工作已顺利完成。除坚持每
日对投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察外，还有计划地对公
司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核，进一步强化了对公司制度执行和风控措施
的落实。
我们认为，公司各项业务能基本遵循国家法律法规、中国证监会规章制度和 各项业
务规范流程及内部规章制度，公司运行基本符合合法性、合规性的要求，主要内控制度
有效。
五、托管人报告
2005年度，本托管人在对安瑞证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基
金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2005年安瑞证券投资基金管理人——华安基金管理有限公司在投资运作、基金资产
净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对安瑞证券投资基金管理人——华安基金管理有限公司在2005年度所
编制和披露的安瑞证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2006年3月21日
六、审计报告
信长会师报字(2006)第10459号
安瑞证券投资基金全体基金持有人：
我们接受委托，审计了贵基金2005年12月31日的资产负债表和2005年度的经营业绩
表、基金收益分配表以及基金净值变动表。这些会计报表由贵基金的管理人负责，我们
的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合《金融企业会计制度》和证券投资基金相关法规以及
《安瑞证券投资基金基金合同》的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵基金2005年
12月31日的财务状况和2005年度的经营业绩及基金净值变动情况。
上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师
吕秋萍
罗 芳
中国.上海 二OO六年二月十七日
七、财务会计报告
(一)、资产负债表
二零零五年十二月三十一日
单位：人民币元
项 目 附注 2005年12月31日 2004年12月31日
资产：
银行存款 23,800,802.71 64,626,610.03
清算备付金 571,733.51 -
交易保证金 848,780.49 750,000.00
应收证券清算款 2,156,692.31 11,636,087.37
应收股利 - -
应收利息 7(1) 1,734,929.65 1,379,672.70
其他应收款 - -
股票投资市值 342,756,076.47 265,417,883.33
其中：股票投资成本 325,432,689.63 265,849,944.88
债券投资市值 96,311,946.20 111,152,117.70
其中：债券投资成本 95,869,962.33 114,130,887.56
权证投资市值 - -
其中：权证投资成本 - -
买入返售证券 - -
待摊费用 - -
其他资产 - -
资产合计 468,180,961.34 454,962,371.13
负债：
应付证券清算款 3,352,120.45 719,127.94
应付管理人报酬 564,797.00 582,503.35
应付托管费 94,132.82 97,083.88
应付佣金 7(3) 379,811.48 422,353.63
应付利息 - -
应付收益 - -
其他应付款 7(4) 263,200.00 263,200.00
卖出回购证券款 - -
预提费用 7(5) 50,000.00 70,000.00
负债合计 4,704,061.75 2,154,268.80
所有者权益：
实收基金 7(6) 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 7(7) 17,765,370.71 -3,410,831.41
未分配收益 -54,288,471.12 -43,781,066.26
持有人权益合计 463,476,899.59 452,808,102.33
负债和所有者权益合计 468,180,961.34 454,962,371.13
基金份额净值 0.9270 0.9056
所附附注为本会计报表的组成部分
(二)、经营业绩表
自二零零五年一月一日至二零零五年十二月三十一日止期间
单位：人民币元
项 目 附注 2005年度 2004年度
收入：
股票差价收入 7(8) -12,902,971.98 2,312,401.91
债券差价收入 7(9) 509,255.26 -6,525,347.25
权证差价收入 350,115.84 -
债券利息收入 2,913,648.89 3,429,214.70
存款利息收入 334,102.30 494,285.34
股利收入 6,432,638.90 3,345,930.80
买入返售证券收入 - -
其他收入 7(10) 6,836.37 52,666.56
收入合计 -2,356,374.42 3,109,152.06
费用：
基金管理人报酬 6,609,006.08 7,325,779.48
基金托管费 1,101,501.10 1,220,963.21
卖出回购证券支出 86,931.23 301,078.00
利息支出 - -
其他费用 7(11) 353,592.03 396,927.88
其中：上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 240,000.00 240,000.00
审计费用 30,000.00 70,000.00
费用合计 8,151,030.44 9,244,748.57
基金净收益 -10,507,404.86 -6,135,596.51
加：未实现估值增值变动数 21,176,202.12 -4,455,290.89
基金经营业绩 10,668,797.26 -10,590,887.40
所附附注为本会计报表的组成部分
(三)、收益分配表
自二零零五年一月一日至二零零五年十二月三十一日止期间
单位：人民币元
项 目 附注 2005年度 2004年度
本期基金净收益 -10,507,404.86 -6,135,596.51
加：期初未分配收益 -43,781,066.26 -37,645,469.75
可供分配基金净收益 -54,288,471.12 -43,781,066.26
减：本期已分配基金净收益 - -
期末基金未分配净收益 -54,288,471.12 -43,781,066.26
所附附注为本会计报表的组成部分
(四)、净值变动表
自二零零五年一月一日至二零零五年十二月三十一日止期间
单位：人民币元
项 目 附注 2005年度 2004年度
一、期初基金净值 452,808,102.33 463,398,989.73
二、本期经营活动：
基金净收益 -10,507,404.86 -6,135,596.51
未实现估值增值变动数 21,176,202.12 -4,455,290.89
经营活动产生的基金净
值变动数 10,668,797.26 -10,590,887.40
三、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数 - -
四、期末基金净值 463,476,899.59 452,808,102.33
所附附注为本会计报表的组成部分
(五)、会计报表附注
1. 基金的基本情况：
安瑞证券投资基金(以下简称“基金”)系按照《证券投资基金管理暂行办法》、
《国务院办公厅转发证监会原有投资基金清理规范方案的通知》(国办发[1999]28号)
、中国证监会《关于辽宁省原有投资基金清理规范方案的批复》(证监基金字[2000]30
号)、《关于中国工商银行系统原有投资基金清理规范方案的批复》(证监基金字[200
0]36号)和《关于上海市原有投资基金清理规范方案的批复》(证监基金字[2000]10号)
由原沈阳富民基金、沈阳万利基金、金龙基金清理规范合并而成的契约型封闭式证券投
资基金。截至2000年7月17日基金资产移交日止，每基金份额净值1.0004元。基金总份额
为207,700,000份基金份额，存续期为10年(自1992年4月29日至2002年4月28日)。
根据中国证监会证监基金字[2001]19号文《关于同意安瑞证券投资基金上市、扩募
和续期的批复》和上海证券交易所上证上字[2001]129号《上市通知书》审核同意，基金
于2001年8月30日在上海证券交易所挂牌交易。
经原基金持有人临时持有人大会决议通过，并经中国证监会证监基金字[2001]19号
文批准，基金于2001年11月2日完成扩募，基金总份额由207,700,000份基金份额扩募至
500,000,000份基金份额，并经大华会计师事务所有限公司以“华业字(2001)第1158号
”验资报告验证。扩募后基金存续期延长5年，至2007年4月28日止。
基金发起人为华安基金管理有限公司和北方证券有限责任公司，基金管理人为华安
基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具包括国内依法公开发行、上市的
股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
2. 基本会计假设：
本年度会计报表的编制遵守基本会计假设。
3. 主要会计政策、会计估计及其变更：
(1) 编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定：《金融企业会计
制度》及《证券投资基金会计核算办法》。
(2) 会计年度：本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。
(3) 记账本位币：本基金的记账本位币为人民币。
(4) 记账基础和计价原则：本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券
投资和权证投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。
(5) 基金资产的估值原则：
①上市流通的股票和国债，以其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价)估值；
上市流通的可转换债券和企业债券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价)扣
除债券起息日或上次除息日至估值日的利息后的净价估值。估值日无交易的，以最近交
易日的市价估值。
②未上市的股票应区分以下情况处理:
a.配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；
b.首次公开发行的股票，按成本估值。
③在银行间债券市场交易的债券以及未上市的债券按成本估值。
④从获赠确认日起至卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易
所挂牌的该权证投资的市价(平均价)估值；未上市交易的权证投资按公允价值估值。
配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额估值；如果市价
等于或低于配股价，则估值为零。
⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司
应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
⑥如有新增事项，按国家最新规定估值。
(6) 证券投资的成本计价方法：
①买入股票时，于成交日按应支付的全部价款(包括成交价格和相关费用)计入股
票投资成本，出售时按移动加权平均法结转成本；收到股权分置改革进程中由非流通股
股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。
②买入上市债券时，于成交日按应支付的全部价款扣除债券起息日或上次除息日至
购买日的利息后记入债券投资成本，出售时按移动加权平均法结转成本。
③买入非上市债券时，于实际支付价款日按支付的全部价款扣除债券起息日或上次
除息日至购买日的利息后记入债券投资成本，出售时按移动加权平均法结转成本。
④获赠权证在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。本基
金至今尚未发生主动投资权证的交易。
(7) 待摊费用、预提费用的摊销方法和摊销期限：
待摊费用核算已经发生的、影响基金份额净值小数点后第五位，应分摊计入本期和
以后各期的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等，待
摊费用在实际发生时入账，在受益期内平均摊销。
预提费用核算预计将发生的、影响基金份额净值小数点后第五位，应预提计入本期
的费用，如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等，预提费用在
预计发生时入账。
(8) 收入的确认和计量：
①证券买卖差价收入：
a.股票差价收入：
于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。
b.债券差价收入：
卖出上市债券，应于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、
应收利息和相关费用的差额入账；卖出非上市债券，于实际收到价款时确认债券差价收
入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。
c.权证差价收入：于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其相关费用的
差额入账。
②股利收入：
在被投资股票股权除息日确认，并按上市公司宣告分红派息比例计算的金额扣除由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账。
③债券利息收入：
债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的
金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认入账。
④买入返售证券收入：
在证券持有期内采用直线法逐日计提，按计提的金额确认收入。
⑤存款利息收入：
按本金与适用的利率逐日计提确认，计提对象为银行存款、清算备付金和权证交易
保证金。
⑥其他收入：在实际收到时确认。
(9) 费用的确认和计量：
①管理人报酬和基金托管费：
按照基金合同和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。
②卖出回购证券支出：
在该证券持有期内采用直线法逐日计提，并按计提的金额入账。
③利息支出：
在借款期内逐日计提，并按借款本金与适用的利率计提的金额入账。
④其他费用：
发生额大于基金净值十万分之一，采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损
益；发生额小于基金净值十万分之一，于发生时直接计入基金损益。
(10)基金的收益分配政策：
①基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%。
②基金收益分配采取现金方式或法规允许的其他方式，每年分配一次。
③基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。
④基金投资当年亏损，则不进行收益分配。
⑤每一基金份额享有同等分配权。
(11)为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策
和会计估计：
2005年度无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计
政策和会计估计。
(12)会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理
由：
2005年度无会计政策、会计估计变更。
(13)重大会计差错的内容和更正金额：
2005年度无重大会计差错更正。
4. 税项：
根据财政部、国家税务总局财税(2002)128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税(2004)78文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税(2005
)11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税(2005)102号《关于股
息红利个人所得税有关政策的通知》、财税(2005)103号《关于股权分置试点改革有关
税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税。
3、基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征企业所得税。对基
金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企
业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20％的个人所得税，暂不征收企业所得税
。自2005年6月13日起，对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50％计入
个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税，基金投资者参照前述规定。
4、基金买卖股票按照0.2％的税率征收印花税。从2005年1月24日起，调整证券(股
票)交易印花税税率，对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据，由立据双
方当事人分别按l‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。
5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到的由非流通股股东支付的股份、
现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
5. 资产负债表日后事项：
2005年度无资产负债表日后事项。
6. 关联方关系和关联方交易：
根据2004年12月21日《华安基金管理有限公司关于股东出资转让的公告》，华安基
金管理有限公司股东变更为上海电气(集团)总公司、上海国际信托投资有限公司、上
海广电(集团)有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和上海沸点投资发展有限公
司，本次出资转让事项已经公司股东会审议通过，并报经中国证监会以证监基金字(20
04)207号文批准，相关工商变更登记手续于2005年4月14日办理完毕。
(1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示
关联人 关 系 交易性质 法律依据
华安基金管理有限公司 基金管理人 提取管理费 基金合同
基金发起人
中国工商银行股份有限公司 基金托管人 提取托管费 基金合同
上海国际信托投资有限公司 基金管理人股东
基金管理人股东
上海电气(集团)总公司
(2005年4月14日之后)
基金管理人股东
上海广电(集团)有限公司
(2005年4月14日之后)
基金管理人股东
上海沸点投资发展有限公司
(2005年4月14日之后)
基金管理人股东
上海工业投资(集团)有限公司
(2005年4月14日之后)
基金管理人股东
申银万国证券股份有限公司
(2005年4月14日之前)
基金管理人股东
天同证券有限责任公司
(2005年4月14日之前)
基金管理人股东
东方证券股份有限公司
(2005年4月14日之前)
基金管理人股东
方正证券有限责任公司
(2005年4月14日之前)
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2). 通过关联方席位进行的交易
①本报告期(2005年)本基金通过关联人席位的股票成交量：无。
本基金通过关联人席位2004年的股票交易情况：无。
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款而订立的，因此基金交易佣金比率
是公允的。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务。
②本报告期(2005年)通过关联人席位的债券、回购和权证成交量：无。
本基金通过关联人席位2004年的债券、回购和权证成交量：无。
③与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况：
本基金与关联人2005年未进行银行间市场债券买卖和回购交易。
本基金与关联人2004年未进行银行间市场债券买卖和回购交易。
(3). 关联方报酬
①基金管理人的报酬
本基金应支付基金管理人管理费，按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，本
基金成立三个月后，若持有现金比例超过本基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管
理费。计算方法如下：
H=E 1.5% 当年天数
H为每日应支付的管理费
E为前一日的基金资产净值(扣除超过规定比例现金后的资产净值)
基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于
次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金在本报告期间需支付基金管理费6,609,006.08元。(2004年7,325,779.48元
)
②基金托管费
本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计
算方法如下：
H=E 0.25% 当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于
次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金在本报告期间需支付基金托管费1,101,501.10元。(2004年1,220,963.21元
)
③由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率
计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为23,800,802.71元，2004年1
2月31日为64,626,610.03元。本基金2005年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息
收入为312,594.70元，2004年度为494,285.34元。
(4). 基金各关联方投资本基金的情况
1、基金管理公司投资本基金的情况：
2005年度基金管理公司投资本基金的情况：
年初数
本年增持份 本年减持
关联人
持有份额 持有比例
额 份额
华安基金管理有
2,000,083 0.40％ 4,318,036 ---
限公司
年末数
关联人 适用费率
持有份额 持有比例
华安基金管理有
6,318,119 1.26％ 申购价和证券
限公司
市场交易价
2004年度基金管理有限公司投资本基金的情况：
年初数
本年增持份
关联人
持有份额 持有比例
额
华安基金管理有
2,000,083 0.40％ ---
限公司
年末数
本年减持
关联人 适用费率
持有份额 持有比例
份额
华安基金管理有
--- 2,000,083 0.40％ 申购价
限公司
2、基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况：无
7. 基金会计报表重要项目的说明：
(1).应收利息明细：
明细项目 2005年12月31日 2004年12月31日
银行存款利息 9,108.48 13,107.90
债券利息 1,725,519.37 1,366,564.80
结算备付金利息 301.80
合计 1,734,929.65 1,379,672.70
(2).投资估值增值明细： 2005年12月31日 2004年12月31日
明细项目
股票估值增值余额 17,323,386.84 -432,061.55
债券估值增值余额 441,983.87 -2,978,769.86
合计 17,765,370.71 -3,410,831.41
(3).应付佣金明细： 2005年12月31日 2004年12月31日
明细项目
上海证券有限责任公司 4,665.93 1,078.03
国泰君安证券股份有限公司 47,968.61 14,524.45
招商证券股份有限公司 78,679.63 127,476.88
兴业证券股份有限公司 25,630.71 115,002.49
长城证券有限责任公司 180,210.04 164,271.78
中国银河证券有限责任公司 42,656.56 0.00
合计 422,353.63
379,811.48
(4).其他应付款明细： 2005年12月31日 2004年12月31日
券商代垫交易保证金 250,000.00 250,000.00
其他 13,200.00 13,200.00
合计 263,200.00 263,200.00
(5).预提费用明细： 2005年12月31日 2004年12月31日
明细项目
信息披露费 0.00 0.00
审计费用 50,000.00 70,000.00
合计 50,000.00 70,000.00
(6).实收基金变动明细：
明细项目 2005年度 2004年度
期初数 500,000,000.00 500,000,000.00
期末数 500,000,000.00 500,000,000.00
(7).未实现利得明细：
明细项目 2005年度 2004年度
期初未实现利得： -3,410,831.41 1,044,459.48
本期投资估值增值发生数： 21,176,202.12 -4,455,290.89
期末未实现利得： 17,765,370.71 -3,410,831.41
(8).卖出股票：
明细项目 2005年度 2004年度
卖出股票成交总额 1,178,206,078.82 1,472,345,627.93
减：佣金 987,160.11 1,239,723.19
成本总额 1,190,121,890.69 1,468,793,502.83
股票差价收入 -12,902,971.98 2,312,401.91
(9).卖出债券：
明细项目 2005年度 2004年度
卖出债券成交总额 145,255,257.84 294,536,348.87
减：成本总额 143,548,568.70 297,267,707.19
应收利息总额 1,197,433.88 3,793,988.93
债券差价收入 509,255.26 -6,525,347.25
(10). 其他收入：
明细项目 2005年度 2004年度
股票认购手续费返还 6,836.37 52,666.56
合计 6,836.37 52,666.56
(11). 其他费用：
明细项目 2005年度 2004年度
上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 240,000.00 240,000.00
审计费用 30,000.00 70,000.00
交易所费用 774.53 3,977.88
银行间费用 537.50 0.00
其他费用 22,280.00 22,950.00
合计 353,592.03 396,927.88
(12). 基金收益分配： 本基金本年度未进行收益
分配
(13). 因股权分置改革而获得非
流通股股东支付的现金对价情况
明细项目 2005年度 2004年度
股权分置现金对价对股票投资成
本的累计影响金额 0.00 0.00
8. 本基金流通受限、不能自由转让的基金资产：
(1)、本基金截止本报告期末流通受限股票如下：
本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股
票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束
后复牌。
年末估
股票代码 股票名称 数量 总成本 总市值
值单价
600598 北大荒 1,005,920 4,606,097.80 4,053,857.60 4.03
600851 海欣股份 1,980,000 9,176,618.44 6,593,400.00 3.33
600302 标准股份 2,300,000 9,632,270.27 10,097,000.00 4.39
合 计 5,285,920 23,414,986.51 20,744,257.60
复牌日开
股票代码 股票名称 转让受限原因 停牌日 复牌日
盘价格
2005-12-0
600598 北大荒 股权分置改革停牌 2006-01-04 3.30
7
2005-12-1
600851 海欣股份 股权分置改革停牌 2006-02-09 2.86
9
2005-12-2
600302 标准股份 股权分置改革停牌 2006-01-06 4.87
3
合 计
(2)、本基金截止本报告期末无流通受限债券。
八、投资组合报告
(一)、基金资产组合
序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例
1 股票 342,756,076.47 73.21%
2 债券 96,311,946.20 20.57%
3 银行存款和清算备付金合计 24,372,536.22 5.21%
4 其他资产 4,740,402.45 1.01%
合计 468,180,961.34 100.00%
(二)、股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 42,073,820.80 9.08%
B 采掘业 22,882,325.37 4.94%
C 制造业 227,542,365.43 49.09%
C0 其中:食品、饮料 11,215,299.80 2.42%
C1 纺织、服装、皮毛 12,982,000.00 2.80%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 18,510,897.48 3.99%
C5 电子 34,594,080.92 7.46%
C6 金属、非金属 17,086,419.62 3.69%
C7 机械、设备、仪表 120,141,637.92 25.92%
C8 医药、生物制品 13,012,029.69 2.81%
E 建筑业 9,960,317.92 2.15%
F 交通运输、仓储业 25,835,840.30 5.57%
H 批发和零售贸易 9,340,994.25 2.02%
K 社会服务业 2,054,534.72 0.44%
M 综合类 3,065,877.68 0.66%
合计 342,756,076.47 73.95%
(三)、股票明细
序号股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值
比例
1 002021 中捷股份 5,843,550 33,074,493.00 7.14%
2 000157 中联重科 4,429,587 28,393,652.67 6.13%
3 002041 登海种业 1,132,601 22,029,089.45 4.75%
4 002023 海特高新 2,338,772 19,552,133.92 4.22%
5 002025 航天电器 662,242 19,476,537.22 4.20%
6 002037 久联发展 3,377,901 18,510,897.48 3.99%
7 600875 东方电机 1,381,580 17,228,302.60 3.72%
8 600438 通威股份 1,416,375 15,990,873.75 3.45%
9 600580 G卧 龙 2,163,696 13,717,832.64 2.96%
10 600216 浙江医药 2,762,639 13,012,029.69 2.81%
11 002045 广州国光 1,476,533 12,520,999.84 2.70%
12 600348 G国 阳 1,202,357 11,085,731.54 2.39%
13 600302 标准股份 2,300,000 10,097,000.00 2.18%
14 600512 腾达建设 2,066,456 9,960,317.92 2.15%
15 600153 建发股份 2,197,881 9,340,994.25 2.02%
16 600583 海油工程 329,601 8,513,593.83 1.84%
17 600519 贵州茅台 162,214 7,413,179.80 1.60%
18 000825 太钢不锈 1,949,588 7,369,442.64 1.59%
19 600660 福耀玻璃 1,378,174 7,262,976.98 1.57%
20 600851 海欣股份 1,980,000 6,593,400.00 1.42%
21 600026 G中 海 1,128,134 6,283,706.38 1.36%
22 600475 华光股份 900,000 6,048,000.00 1.30%
23 600598 北大荒 1,005,920 4,053,857.60 0.87%
24 000680 山推股份 1,645,410 3,899,621.70 0.84%
25 600887 伊利股份 259,000 3,802,120.00 0.82%
26 000666 经纬纺机 1,200,017 3,732,052.87 0.81%
27 000726 鲁 泰Ａ 500,000 3,325,000.00 0.72%
28 600028 中国石化 700,000 3,283,000.00 0.71%
29 002006 精工科技 502,901 3,238,682.44 0.70%
30 600770 G综 艺 341,032 3,065,877.68 0.66%
31 600439 G瑞贝卡 345,000 3,063,600.00 0.66%
32 600563 法拉电子 316,266 2,596,543.86 0.56%
33 600019 G宝 钢 600,000 2,454,000.00 0.53%
34 600054 黄山旅游 221,872 2,054,534.72 0.44%
35 002031 巨轮股份 100,000 712,000.00 0.15%
(四)、报告期内股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2％的股票明细
本期累计买入金额 占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称
(元) 净值的比例
1 600019 G宝 钢 71,145,415.65 15.71%
2 000157 中联重科 45,578,766.36 10.07%
3 002041 登海种业 42,311,006.98 9.34%
4 600438 通威股份 41,150,220.11 9.09%
5 600026 G中 海 41,070,621.73 9.07%
6 002021 中捷股份 34,093,784.07 7.53%
7 000933 神火股份 32,725,739.06 7.23%
8 600050 中国联通 32,725,675.32 7.23%
9 600875 东方电机 31,888,297.84 7.04%
10 002023 海特高新 29,286,645.23 6.47%
11 002037 久联发展 28,589,001.45 6.31%
12 600475 华光股份 28,402,902.57 6.27%
13 600426 华鲁恒升 25,508,192.98 5.63%
14 600002 齐鲁石化 25,411,201.30 5.61%
15 600011 华能国际 23,815,768.92 5.26%
16 000630 G铜 都 22,863,856.39 5.05%
17 002028 思源电气 22,539,724.66 4.98%
18 600320 振华港机 22,076,833.70 4.88%
19 600660 福耀玻璃 22,020,993.20 4.86%
20 000726 鲁 泰Ａ 20,872,164.06 4.61%
21 600216 浙江医药 20,583,543.22 4.55%
22 600005 G武 钢 18,306,681.69 4.04%
23 000866 扬子石化 18,179,098.47 4.01%
24 002025 航天电器 16,480,731.73 3.64%
25 600348 G国 阳 16,332,790.46 3.61%
26 000581 威孚高科 16,014,375.20 3.54%
27 600309 烟台万华 15,840,085.28 3.50%
28 600123 兰花科创 15,837,070.49 3.50%
29 600036 招商银行 15,072,462.41 3.33%
30 600512 腾达建设 14,664,295.85 3.24%
31 000911 南宁糖业 14,572,037.49 3.22%
32 600302 标准股份 13,976,930.83 3.09%
33 600096 云天化 13,782,682.77 3.04%
34 600832 G明 珠 13,601,215.00 3.00%
35 002034 美欣达 13,495,744.35 2.98%
36 600580 G卧 龙 13,274,965.63 2.93%
37 002026 山东威达 13,239,698.76 2.92%
38 600066 宇通客车 13,198,411.06 2.91%
39 002045 广州国光 13,176,745.97 2.91%
40 600196 复星医药 12,984,436.20 2.87%
41 600009 上海机场 11,909,135.53 2.63%
42 600308 G华 泰 11,493,435.45 2.54%
43 002032 苏泊尔 11,252,953.97 2.49%
44 000825 太钢不锈 11,203,054.95 2.47%
45 002031 巨轮股份 10,780,756.10 2.38%
46 600469 G风 神 10,129,518.27 2.24%
47 600153 建发股份 10,111,740.84 2.23%
48 600198 大唐电信 9,425,624.61 2.08%
本期累计卖出金额 占期初基金资产
序号 股票代码 股票名称
(元) 净值的比例
1 600019 G宝 钢 79,206,396.66 17.49%
2 600005 G武 钢 46,643,928.64 10.30%
3 600875 东方电机 36,394,136.09 8.04%
4 000630 G铜 都 32,979,963.51 7.28%
5 000933 神火股份 31,476,710.71 6.95%
6 002028 思源电气 31,330,152.86 6.92%
7 600050 中国联通 31,136,019.37 6.88%
8 600438 通威股份 30,068,589.86 6.64%
9 600026 G中 海 29,154,750.98 6.44%
10 600066 宇通客车 27,693,356.82 6.12%
11 600475 华光股份 26,765,219.30 5.91%
12 002034 美欣达 24,538,378.49 5.42%
13 002041 登海种业 24,068,065.18 5.32%
14 600011 华能国际 22,537,451.38 4.98%
15 600002 齐鲁石化 22,069,454.04 4.87%
16 600029 南方航空 21,898,090.21 4.84%
17 600426 华鲁恒升 21,388,826.27 4.72%
18 002032 苏泊尔 20,473,620.48 4.52%
19 000157 中联重科 20,297,440.19 4.48%
20 600166 福田汽车 20,294,046.50 4.48%
21 000726 鲁 泰Ａ 19,428,753.68 4.29%
22 600320 振华港机 18,807,980.59 4.15%
23 600406 国电南瑞 18,349,988.50 4.05%
24 600367 G红 星 18,348,848.82 4.05%
25 000866 扬子石化 17,031,424.66 3.76%
26 002023 海特高新 15,918,400.14 3.52%
27 600036 招商银行 15,480,061.26 3.42%
28 000581 威孚高科 15,009,150.15 3.31%
29 600832 G明 珠 14,915,925.87 3.29%
30 600123 兰花科创 14,673,290.70 3.24%
31 002026 山东威达 14,160,696.58 3.13%
32 600031 G三 一 14,111,719.15 3.12%
33 000911 南宁糖业 14,106,743.72 3.12%
34 600309 烟台万华 13,987,702.53 3.09%
35 600469 G风 神 13,894,455.40 3.07%
36 600096 云天化 13,858,048.69 3.06%
37 002021 中捷股份 12,531,719.22 2.77%
38 600660 福耀玻璃 11,612,710.44 2.56%
39 002031 巨轮股份 11,579,126.35 2.56%
40 600009 上海机场 11,315,028.05 2.50%
41 600196 复星医药 11,250,667.42 2.48%
42 002019 鑫富药业 10,920,396.21 2.41%
43 002037 久联发展 10,772,033.08 2.38%
44 600308 G华 泰 10,381,970.15 2.29%
45 000060 G中 金 10,284,366.34 2.27%
46 600198 大唐电信 10,062,326.30 2.22%
2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。
买入股票的成本总额：
1,249,704,635.44
卖出股票的收入总额：
1,178,206,078.82
(五)、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例
1 国家债券 60,674,496.20 13.09%
2 金融债券 35,110,000.00 7.58%
3 可转换债券 527,450.00 0.11%
合计 96,311,946.20 20.78%
(六)、基金投资前五名债券明细
债券数量
序号债券代码 债券名称 市值(元) 占资产净值比例
(张)
1 010004 20国债⑷ 296,300 29,884,818.00 6.45%
2 010103 21国债⑶ 262,810 26,864,438.20 5.80%
3 050404 05农发04 250,000 24,990,000.00 5.39%
4 040217 04国开17 100,000 10,120,000.00 2.18%
5 010307 03国债⑺ 20,000 2,014,600.00 0.43%
(七)、权证投资组合
1、基金投资前五名权证明细
本报告期末本基金所持有权证情况：无。
(八)、投资组合报告附注
1、本基金的估值方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场平均价计算，
已发行未上市股票采用成本价计算，未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价
值估值。
2、本报告期内需说明的证券投资决策程序
本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，
在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票
。
3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 深圳结算保证金 750,000.00
2 上海权证担保金 50,000.00
3 深圳权证担保金 48,780.49
4 应收证券清算款 2,156,692.31
5 应收利息 1,734,929.65
合计 4,740,402.45
4、处于转股期的可转换债券明细
转债数量
序号 转债代码 转债名称 市值(元) 占资产净值比例
(张)
1 100196 复星转债 5,000 527,450.00 0.11%
5、整个报告期内获得的权证明细
序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径
股权分置改革被动
1 580000 宝钢JTB1 266,714.00 0
持有
九、基金份额持有人户数和持有人结构
基金份额持有人户数和持有人结构
项目 份额(份) 占总份额的比例
基金份额持有人户数 26,733 -
平均每户持有基金份额 18,703 -
机构投资者持有的基金份额 304,211,254 60.84%
个人投资者持有的基金份额 195,788,746 39.16%
前十名持有人的名称
序号 持有人名称 份额(份) 占总份额的比例
1 中国人民财产保险股份有限公司 43,536,552 8.71%
2 中国人寿保险(集团)公司 43,021,930 8.60%
3 中国人寿保险股份有限公司 42,205,416 8.44%
4 中国太平洋保险公司 23,214,611 4.64%
5 泰康人寿保险股份有限公司 18,702,344 3.74%
招商证券股份有限公司－招商银行股
6 份有限公司－招商证券基金宝集合资 14,463,084 2.89%
产管理计划
申银万国－花旗－DEUTSCHE BANK
7 11,211,527 2.24%
AKTIENGESELLSCHAFT
国际金融－渣打－CITIGROUP GLOBAL
8 9,924,939 1.98%
MARKETS LIMITED
9 申银万国－花旗－UBS LIMITED 9,383,989 1.88%
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY &
10 7,624,319 1.52%
CO. INTERNATIONAL LIMITED
十、重大事件
(一)基金份额持有人大会决议：无。
(二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
1、本基金管理人重大人事变动如下：
本基金管理人于2005年5月25日发布基金经理调整公告：聘任林义将先生为"安瑞证
券投资基金"基金经理，陈苏桥先生不再担任"安瑞证券投资基金"基金经理。
2、本基金托管人重大人事变动如下：
2005年，本基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动：
序号 姓名 变动情况变动日期 原职务
1 郭特华离职 2005-8 资产托管部副总经理
2 王立波任职 2005-6 工行纽约代表处首代
3 肖婉如任职 2005-9 资产托管部基金处处长
序号 姓名 现任职务
1 郭特华离职 工银瑞信基金公司总经理
2 王立波任职 资产托管部副总经理
3 肖婉如任职 资产托管部副总经理
(三)本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四)基金投资策略的改变：无。
(五)基金收益分配事项：无。
(六)基金改聘为其审计的会计师事务所情况：无。
报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况：50,000.00元。
目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自2004年12月13日起至今。
(七)基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
无。
(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况：
1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
新增席位：
券商名称 上交所席位数 深交所席位数
中国银河证券有限责任公司 1 -
退租席位：
券商名称 上交所席位数 深交所席位数
中国民族证券有限责任公司 1 -
上海证券有限责任公司 - 1
2、交易成交量及佣金情况：
(1). 股票交易情况：
租用席
券商名称 成交量
位数量
上海证券有限责任公司 1 165,849,480.36
国泰君安证券股份有限公司 1 492,233,172.71
招商证券股份有限公司 1 402,815,418.96
兴业证券股份有限公司 1 544,833,396.27
长城证券有限责任公司 1 595,207,037.63
中国银河证券有限责任公司 1 206,847,061.68
合 计 6 2,407,785,567.61
占总成交 占总佣金
券商名称 佣金
总量比例 总量比例
上海证券有限责任公司 6.89% 135,773.04 7.01%
国泰君安证券股份有限公司 20.44% 385,177.84 19.87%
招商证券股份有限公司 16.73% 315,209.35 16.26%
兴业证券股份有限公司 22.63% 444,886.94 22.95%
长城证券有限责任公司 24.72% 487,701.27 25.16%
中国银河证券有限责任公司 8.59% 169,481.70 8.75%
合 计 100.00% 1,938,230.14 100.00%
(2).债券、回购及权证交易情况：
占总成交
券商名称 债券成交量 回购成交量
总量比例
上海证券有限责任公司 11,835,591.70 10.13% 0.00
国泰君安证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00
招商证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00
兴业证券股份有限公司 50,555,150.10 43.26% 138,100,000.00
长城证券有限责任公司 41,543,024.10 35.55% 0.00
中国银河证券有限责任公司 12,932,671.50 11.06% 0.00
合 计 116,866,437.40 100.00% 138,100,000.00
占总成交 占总成交
券商名称 权证成交量
总量比例 总量比例
上海证券有限责任公司 0.00% 0.00 0.00%
国泰君安证券股份有限公司 0.00% 0.00 0.00%
招商证券股份有限公司 0.00% 0.00 0.00%
兴业证券股份有限公司 100.00% 350,143.00 100.00%
长城证券有限责任公司 0.00% 0.00 0.00%
中国银河证券有限责任公司 0.00% 0.00 0.00%
合 计 100.00% 350,143.00 100.00%
3、券商专用席位选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用，
选择标准为：
(1)资历雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，经营行为规范；
(3)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求
；
(4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券
交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
(5)证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定
期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、个股分析、基金市场分析等各方面研究
报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告。
4、券商专用席位选择程序：
(1)对席位候选券商的综合服务进行评估
由研究发展部或渠道业务部牵头并组织相关人员依据上述席位选择标准和《券商服
务评价办法》，对候选席位的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2)填写《新增席位申请审核表》
研究发展部或渠道业务部汇总对各候选席位券商的综合评估结果，择优选出拟新增
席位，填写《新增席位申请审核表》，对拟新增席位的必要性进行阐述。
(3)候选席位名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对研究发展部或渠道业务部提交的《新增席位申请审核表》及其
对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易席位使用协议》，并通知基金托管人。
(九)其他重要事项：
1、2005年8月22日，本基金管理人发布关于所管理的部分证券投资基金权证投资方
案的公告，安瑞证券投资基金可主动投资于在股权分置改革中发行的权证。
前款所涉重大事件已作为临时报告在中国证券报、上海证券报、证券时报上披露。
(十)经中国政府批准，中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司，并
于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等
内容进行了公告。
序号 媒体名称 披露日期
1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28
2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28
3 英国金融时报 2005-10-28
十一、备查文件目录
1、中国证监会批准安瑞证券投资基金设立的文件；
2、《安瑞证券投资基金基金合同》；
3、《安瑞证券投资基金扩募说明书》；
4、《安瑞证券投资基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、上述文件的存放地点和查阅方式如下：
存放地点：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站ht
tp://www.huaan.com.cn。
查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人
或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
2006年3月28日
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