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安顺证券投资基金2005年年度报告
时间:2006年03月29日07:49 我来说两句(0)  

Stock Code:500009
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报
    基金管理人:华安基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    签发日期:二○○六年三月二十八日
    一、  重要提示
    二、  基金产品概况
    1、 基金概况
    2、 基金的投资
    3、 基金管理人
    4、 基金托管人
    5、 信息披露
    6、 其他有关资料
    三、  主要财务指标和基金净值表现
    1、 主要财务指标
    2、 净值表现
    3、 基金收益分配情况
    四、  管理人报告
    1、 基金管理人及基金经理简介
    2、 基金运作合规性声明
    3、 基金经理工作报告
    4、 内部监察报告
    五、  托管人报告
    六、  审计报告
    七、  财务会计报告
    (一)、  资产负债表
    (二)、  经营业绩表1
    (三)、  收益分配表
    (四)、  净值变动表
    (五)、  会计报表附注
    八、  投资组合报告
    (一)、  基金资产组合
    (二)、  股票投资组合
    (三)、  股票明细
    (四)、  报告期内股票投资组合的重大变动
    (五)、  债券投资组合
    (六)、  前五名债券明细
    (七)、  权证投资组合
    (八)、  投资组合报告附注
    九、  基金份额持有人户数和持有人结构
    (一)、  基金份额持有人户数和持有人结构
    (二)、  前十名持有人的名称
    十、  重大事件
    十一、  备查文件目录
    一、重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。本年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司审 计。 二、基金产品概况 1、基金概况 基金名称: 安顺证券投资基金 基金简称: 基金安顺 交易代码: 500009 基金运作方式: 契约型封闭式 基金合同生效日: 1999年6月15日 期末基金份额总额: 30亿份 基金存续期: 15年 基金上市地点: 上海证券交易所 基金上市日期: 1999年6月22日 2、基金的投资 投资目标: 本基金的投资目标是为投资者减少和分散投 资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳 定的投资收益。 本基金主要投资于成长型上市公司,并兼顾 对收益型上市公司及债券的投资,从而使投资者 在承受一定风险的情况下,有可能享受到较高的 资本利得和稳定的收益。 投资策略: 本基金为平衡型基金,兼顾资本利得、红利 及利息收入。本基金的证券资产将不低于基金资 产总额的80%,其中投资于债券的比例控制在基金 资产净值的20-50%,股票资产的比例控制在 40-80%,现金等货币性资产比例根据市场和运作 情况调整。在股票资产中,60%左右投资于具有良 好成长性的上市公司股票,40%左右投资于收益型 上市公司股票,在此基础上各自上下浮动10%。 本基金界定的成长型股票主要指主业发展前 景良好,在同行业的上市公司中具有较强的竞争 优势,财务状况良好,能保持较高的业绩增长, 预期收入或利润增长率不低于同期GDP的增长率。 本基金界定的收益型股票主要指经营状况良 好、利润来源稳定,具有良好分红能力,预期每 股收益高于市场平均水平,预期市盈率低于市场 平均水平的上市公司的股票。 业绩比较基准: 无 风险收益特征: 无 3、基金管理人 基金管理人: 华安基金管理有限公司 注册及办公地址: 上海市浦东南路360号 新上海国际大厦38楼 (邮政编码:200120) 法定代表人: 杜建国 信息披露负责人: 冯颖 联系电话: 021-58881111 传真: 021-68863414 电子邮箱: fengying@huaan.com.cn 客户服务热线: 021-68604666 4、基金托管人 基金托管人: 交通银行股份有限公司 注册地址: 上海市仙霞路18号 (邮政编码:200336) 办公地址: 上海市银城中路188号 (邮政编码:200120) 法定代表人: 蒋超良 信息披露负责人: 江永珍 联系电话: 021-58408846 传真: 021-58408836 电子邮箱: jiangyz@bankcomm.com 5、信息披露 信息披露报纸: 中国证券报、上海证券报、证券时报 管理人互联网地址: http://www.huaan.com.cn 报告置备地点: 上海市浦东南路360号新上海国际大厦38楼 6、其他有关资料 会计师事务所: 上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址: 上海市南京东路61号4楼 登记注册机构: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地点: 上海市陆家嘴东路166号中保大厦36楼 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标 财务指标 2005年度 2004年度 基金本期净收益 166,213,523.98 255,969,600.45 基金份额本期净收益 0.0554 0.0853 期末可供分配基金收益 169,438,964.84 33,062,073.64 期末可供分配基金份额收益 0.0565 0.0110 期末基金资产净值 3,385,133,867.66 3,033,062,073.64 期末基金份额净值 1.1284 1.0110 基金加权平均净值收益率 5.27% 7.75% 本期基金份额净值增长率 12.64% 2.24% 基金份额累计净值增长率 75.65% 55.93% 财务指标 2003年度 基金本期净收益 -7,809,380.23 基金份额本期净收益 -0.0026 期末可供分配基金收益 68,255,840.78 期末可供分配基金份额收益 0.0228 期末基金资产净值 3,240,554,278.00 期末基金份额净值 1.0802 基金加权平均净值收益率 -0.25% 本期基金份额净值增长率 12.08% 基金份额累计净值增长率 52.54% 提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式 基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 2、净值表现 A、历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 净值增 净值增长率 业绩比较基 阶段 长率① 标准差② 准收益率③ 过去三个月 3.08% 1.37% - 过去六个月 10.56% 1.58% - 过去一年 12.64% 2.29% - 过去三年 29.07% 1.96% - 过去五年 7.52% 1.83% - 自基金合同 75.65% 2.09% - 生效起至今 业绩比较基准收 阶段 ①-③ ②-④ 益率标准差④ 过去三个月 - - - 过去六个月 - - - 过去一年 - - - 过去三年 - - - 过去五年 - - - 自基金合同 - - - 生效起至今 备注:本基金合同中没有规定业绩比较基准。 B、图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 基金份额累计净值增长率历史走势图 基金安顺份额累计净值增长率历史走势图 ■■ C、图示基金过往三年每年的净值增长率 基金过往三年每年的净值增长率的柱状图 基金安顺过往三年每年的净值增长率的柱状图 ■■ 3、基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数 备注 2005年度 0.100元 - 2004年度 0.970元 - 2003年度 无 - 四、管理人报告 1、基金管理人及基金经理简介 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立 ,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金 融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托投资有限公司、上海 工业投资(集团)有限公司、上海广电(集团)有限公司和上海沸点投资发展有限公司 。 截至2005年12月31日,公司旗下共管理了基金安信、基金安顺、基金安久、基金安 瑞4只封闭式证券投资基金,华安创新、华安中180、华安富利、华安宝利4只开放式基金 ,管理资产规模达到448.50亿元。 尚志民先生:工商管理硕士,10年证券、基金从业经验,曾在上海证券报研究所、 上海证大投资管理有限公司工作,进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发 展部高级研究员、基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理。现任基金投资部副总监、 基金安顺基金经理。 2、基金运作合规性声明 本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《安顺投资基金基金合同》、 《基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法 违规或未履行基金合同承诺的情形。 3、基金经理工作报告 2005年上证综合指数收低于1161.06点,深证综合指数收低于278.75点,全年跌幅分 别为8.33%和11.73,但勿需置疑这是中国经济和证券市场发展过程中具有重要历史意义 的一年。一方面,在前期宏观调控初显成效的基础上,管理层从中国经济安全的战略角 度出发,进一步深化科学发展观,强调经济增长模式的转变。“十一五”规划不仅集中 体现了新一代政府的睿智,同时已经并将继续成为引导产业和证券投资方向的重要政策 指引。另一方面,股权分置这一重大课题终于成功破解,改革在各方利益趋同的情况下 积极、稳妥和有序地展开。这不仅仅向市场提供了围绕股改及金融创新品种的投资机会 ,更为重要的是作为中国证券市场发展史上为解决自身基本制度缺陷做出的第一次尝试 ,股改标志着证券市场制度性的变革和成熟,同时也使国内外市场的估值更具可比性, 有益于提升A股市场的整体吸引力。证券市场在逐步消化经济增速放缓风险后,基于对中 国经济和证券市场发展长期向好的预期,积极寻找经济新增长点,形成了包括航天军工 、铁路、装备、新能源等多个投资主题。股票指数探底回升,尤其是最后一个月的单边 上扬,集中反映了市场的投资信心。 本基金在报告期间内采取积极防御策略,在较为成功地研判部分产业政策的基础上 ,较早把握了相关主题的投资机会;同时也从估值角度出发,利用市场短期失效的机会 ,在部分周期类股的阶段性投资中获得了较好收益。当然,对于部分价值类和周期性公 司的投资中仍有很多方面值得反思和提高。 展望2006年,我们认为尽管仍面临着宏观经济和上市公司业绩增速放缓的压力,但 必须认识到中国将由单纯的经济增长逐步过渡到依靠科学和技术,更注重质量的内涵式 经济发展轨道上。同时,随着股权分置改革的推进,管理层陆续出台了一系列的政策和 措施,均将有助于全面提高上市公司质量,创造更好的市场环境。而投资者的多元化和 国际化,将带来投资理念和估值上的冲击,也有利于产生新的投资机会。 我们认为2006年有机会成为中国股市由熊转牛的过渡之年,一系列的制度性变革将 带来较多的结构性投资机会。因此,对于相关政策的理解和把握将成为下一阶段投资的 重要基础之一。我们将继续积极关注“十一五”规划的重要信息及相关行业,寻找其中 存在一定壁垒的行业或具备自主创新核心竞争力的优势公司,以及受益于产业政策出现 业绩拐点的潜力公司。在公司选择中我们将适当考虑企业的资产重置价值和并购机会。 此外,我们也将积极关注证券市场本身的制度创新和产品创新所带来的投资机会。 安顺基金将继续秉承努力回报基金持有人的传统,力争继续以良好的业绩和分红回 报持有人的信任。 4、内部监察报告 截止2005年末,公司管理资产规模达到448.50亿元,比2004年末的271亿元人民币增 长了65.50%。公司的投资客户数量也大幅度增加,从2004年末的35.3万户增加到60万户 ,增长幅度达到69%。 在公司管理资产规模与客户数量迅速增长的同时,公司在投资、营销、后台运行等 方面面临的风险也随之增大,为杜绝公司发展中的风险隐患、保证公司的持续健康发展 ,公司于7、8、9三个月开展了一次全公司范围内的查隐患、堵漏洞、防事故的风险控制 专项行动。根据风险控制专项行动的工作安排,各部门在深入学习法律法规的同时,进 行了业务流程的梳理、风险点以及内部控制的自我评估,同时按照自查、评估的结果对 相关制度进行了修订和完善,有效降低了公司的管理风险与基金的运作风险。 2005年度,按照根据年初制订的监察稽核计划各项检查工作已顺利完成。除坚持每 日对投资、交易、核算、销售等相关业务活动进行日常合规性监察外,还有计划地对公 司相关业务部门进行了多次全面或专项稽核,进一步强化了对公司制度执行和风控措施 的落实。 我们认为,公司各项业务能基本遵循国家法律法规、中国证监会规章制度和各项业 务规范流程及内部规章制度,公司运行基本符合合法性、合规性的要求,主要内控制度 有效。 五、托管人报告 2005年全年,托管人在安顺证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义 务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 2005年全年,华安基金管理有限公司在安顺证券投资基金投资运作、基金资产净值 的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理 人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作按照基金合同的规 定进行。 2005年全年,由华安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关安顺证券投 资基金的全年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合 报告等内容真实、准确、完整。 六、审计报告 信长会师报字(2006)第10462号 安顺证券投资基金全体基金持有人: 我们接受委托,审计了贵基金2005年12月31日的资产负债表和2005年度的经营业绩 表、基金收益分配表以及基金净值变动表。这些会计报表由贵基金的管理人负责,我们 的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价 会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合《金融企业会计制度》和证券投资基金相关法规以及 《安顺证券投资基金基金合同》的有关规定,在所有重大方面公允反映了贵基金2005年 12月31日的财务状况和2005年度的经营业绩及基金净值变动情况。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 吕秋萍 罗芳 中国.上海 二OO六年二月十七日 七、财务会计报告 单位:人民 币元 (一)、资产负债表 项 目 附注 2005年12月31日 2004年12月31日 资产: 银行存款 110,152,587.79 339,471,111.58 清算备付金 20,892,045.07 22,717,957.97 交易保证金 381,465.52 250,000.00 应收证券清算款 2,399,704.01 65,404,832.11 应收股利 0.00 0.00 应收利息 7(1) 10,284,336.15 11,839,890.42 其他应收款 0.00 0.00 股票投资市值 2,577,245,798.37 1,855,584,361.62 其中:股票投资成本 2,363,350,103.60 1,840,569,715.13 债券投资市值 731,953,945.60 744,699,564.30 其中:债券投资成本 730,154,737.55 759,877,578.01 权证投资 0.00 0.00 其中:权证投资成本 0.00 0.00 配股权证 0.00 0.00 买入返售债券 0.00 0.00 待摊费用 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 资产合计 3,453,309,882.51 3,039,967,718.00 负债: 应付证券清算款 59,212,746.80 0.00 应付管理人报酬 4,133,677.39 3,921,073.30 应付托管费 688,946.22 653,512.23 应付佣金 7(3) 3,170,644.44 1,581,058.83 应付利息 0.00 0.00 应付收益 0.00 0.00 未交税金 0.00 0.00 其他应付款 7(4) 750,000.00 500,000.00 卖出回购证券款 0.00 0.00 短期借款 0.00 0.00 预提费用 7(5) 220,000.00 250,000.00 其他负债 0.00 0.00 负债合计 68,176,014.85 6,905,644.36 所有者权益: 实收基金 7(6) 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得 7(7) 215,694,902.82 -163,367.22 未分配收益 169,438,964.84 33,225,440.86 持有人权益合计 3,385,133,867.66 3,033,062,073.64 负债和所有者权益合计 3,453,309,882.51 3,039,967,718.00 所附附注为本会计报表的组成部分 (二)、经营业绩表 项 目 附注 2005年度 2004年度 收入: 股票差价收入 7(8) 92,888,289.85 289,365,574.62 债券差价收入 7(9) 11,448,905.36 -29,049,607.04 权证差价收入 36,411,583.57 0.00 债券利息收入 24,288,637.01 24,963,509.54 存款利息收入 2,972,425.82 4,264,182.57 股利收入 54,240,009.03 26,622,949.70 买入返售证券收入 0.00 1,041,315.07 其他收入 7(10) 14,623.07 210,283.85 收入合计 222,264,473.71 317,418,208.31 费用: 基金管理人报酬 47,378,032.84 49,743,009.43 基金托管费 7,896,427.66 8,290,501.61 卖出回购证券支出 91,018.62 1,945,644.23 利息支出 0.00 0.00 其他费用 7(11) 685,470.61 1,469,452.59 其中:信息披露费 340,000.00 340,000.00 审计费用 120,000.00 130,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 费用合计 56,050,949.73 61,448,607.86 基金净收益 166,213,523.98 255,969,600.45 加:未实现估值增值变动数 215,858,270.04 -172,461,804.44 基金经营业绩 382,071,794.02 83,507,796.01 所附附注为本会计报表的组成部分 (三)、收益分配表 项 目 附注 2005年度 2004年度 本期基金净收益 166,213,523.98 255,969,600.45 加:期初未分配收益 33,225,440.86 68,255,840.78 可供分配基金净收益 199,438,964.84 324,225,441.23 减:本期已分配基金净收益7(12) 30,000,000.00 291,000,000.37 期末基金未分配净收益 169,438,964.84 33,225,440.86 所附附注为本会计报表的组成部分 (四)、净值变动表 项 目 附注 2005年度 2004年度 一、期初基金净值 3,033,062,073.64 3,240,554,278.00 二、本期经营活动: 基金净收益 166,213,523.98 255,969,600.45 未实现估值增值变动数 215,858,270.04 -172,461,804.44 经营活动产生的基金净 值变动数 382,071,794.02 83,507,796.01 三、本期向持有人分配收益7(12) -30,000,000.00 -291,000,000.37 四、期末基金净值 3,385,133,867.66 3,033,062,073.64 所附附注为本会计报表的组成部分 (五)、会计报表附注 1.基金的基本情况 募集申请的核准机构:中国证券监督管理委员会 核准文号:证监基金字[1999]15号 核准文件名称:《关于同意设立安顺证券投资基金的批复》 基金运作方式:契约型封闭式 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 基金合同生效日:1999年6月15日 基金合同生效日的基金份额:3,000,000,000.00 基金募集期间:1999年6月9日至1999年6月15日 募集资金总额:3,000,000,000.00 募集资金的银行存款利息(折算为投资者的基金份额):0.00 验资机构名称:大华会计师事务所 2.基本会计假设: 本年度会计报表的编制遵守基本会计假设。 3.主要会计政策、会计估计及其变更 1)会计报表所遵循的主要会计制度: 《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》。 2)会计年度: 公历1月1日至12月31日。 3)记账原则: 权责发生制。 4)记账本位币: 人民币。 5)基金资产的估值原则 ①上市流通的股票和国债,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价)估值; 上市流通的可转换债券和企业债券,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价)扣 除债券起息日或上次除息日至估值日的利息后的净价估值。估值日无交易的,以最近交 易日的市价估值。 ②未上市的股票应区分以下情况处理: a.配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值; b.首次公开发行的股票,按成本估值。 ③在银行间债券市场交易的债券以及未上市的债券按成本估值。 ④从获赠确认日起至卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易 所挂牌的该权证投资的市价(平均价)估值;未上市交易的权证投资按公允价值估值。 配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按市价高于配股价的差额估值;如果市价 低于配股价,按零估值。 ⑤如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理公司 应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 ⑥如有新增事项,按国家最新规定估值。 6)证券投资的成本计价方法 ①买入股票时,于成交日按应支付的全部价款(包括成交价格和相关费用)计入股 票投资成本,出售时按移动加权平均法结转成本;收到股权分置改革进程中由非流通股 股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 ②买入上市债券时,于成交日按应支付的全部价款扣除债券起息日或上次除息日至 购买日的利息后记入债券投资成本,出售时按移动加权平均法结转成本。 ③买入非上市债券时,于实际支付价款日按支付的全部价款扣除债券起息日或上次 除息日至购买日的利息后记入债券投资成本,出售时按移动加权平均法结转成本。 ④获赠权证在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。本基 金至今尚未发生主动投资权证的交易。 7)待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用核算已经发生的、大于基金净值十万分之一的应分摊计入本期和以后各期 的费用,如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等。待摊费用在 实际发生时入帐,在受益期内平均摊销。 预提费用核算预计将发生的、大于基金净值十万分之一的应预提计入本期的费用, 如注册登记费、上市年费、信息披露费、审计费用和律师费用等。预提费用在预计发生 时入帐。 8)收入的确认和计量 ①证券买卖差价收入: a.股票差价收入于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费 用的差额入账。 b.债券差价收入:卖出上市债券,应于成交日确认债券差价收入,并按应收取的全 部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账;卖出非上市债券,于实际收到价款 时确认债券差价收入,并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。 c.权证差价收入:于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本和相关 费用的差额入账。 ②股利收入: 在被投资股票股权除息日确认,并按上市公司宣告分红派息比例计算的金额扣除由 上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入帐。 ③债券利息收入: 债券利息收入在债券实际持有期内逐日计提,并按债券票面价值与票面利率计提的 金额入账。 ④买入返售证券收入: 在证券持有期内采用直线法逐日计提,按计提的金额确认收入。 ⑤存款利息收入: 按本金与适用的利率逐日计提确认,计提对象为银行存款和清算备付金。 ⑥其他收入: 在实际收到时确认。 9)费用的确认和计量 ①管理人报酬和基金托管费:按照基金合同和招募说明书规定的方法和标准计提, 并按计提的金额入帐。 ②卖出回购证券支出:在该证券持有期内采用直线法逐日计提,并按计提的金额入 帐。 ③利息支出:在借款期内逐日计提,并按借款本金与适用的利率计提的金额入帐。 ④其他费用:发生额大于基金净值十万分之一,采用待摊或预提的方法,待摊或预 提计入基金损益;发生额小于基金净值十万分之一,于发生时直接计入基金损益。 10)基金的收益分配政策 ①基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%。 ②基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,在基金会计年度结束后的四个月内 完成。 ③基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。 ④基金投资当年亏损,则不进行收益分配。 ⑤每一基金单位享有同等分配权。 11)为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和会 计估计 2005年度无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计 政策和会计估计。 12)会计政策、会计估计变更的内容、理由、影响数或影响数不能合理确定的理由 2005年度无会计政策、会计估计变更。 13)重大会计差错的内容和更正金额 2005年度无重大会计差错更正。 4.税项 根据财政部、国家税务总局财税字(2002)128号《关于开放式证券投资基金有关税 收问题的通知》、财税字(2004)78文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税( 2005)11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税(2005)102号《关 于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税(2005)103号《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税。 3、基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征企业所得税。对基 金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企 业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税 。自2005年6月13日,对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得,暂减按50%计入个 人应纳税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税,基金投资者参照前述规定。 4、基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。从2005年1月24日起,调整证券(股 票)交易印花税税率,对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据,由立据双方 当事人分别按l‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到的由非流通股股东支付的股份、 现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 5.资产负债表日后事项 无。 6.关联方关系和关联方交易 (1). 关联人、关系、交易性质及法律依据列示 根据2004年12月21日《华安基金管理有限公司关于股东出资转让的公告》,华安基 金管理有限公司股东变更为上海电气(集团)总公司、上海国际信托投资有限公司、上 海广电(集团)有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和上海沸点投资发展有限公 司,本次出资转让事项已经公司股东会审议通过,并报经中国证监会以证监基金字(20 04)207号文批准,相关工商变更登记手续于2005年4月14日办理完毕。 关联人 关 系 交易性质 法律依据 基金管理人、基金发起 提取管理费、持 基金合同 华安基金管理有限公司 人 有本基金 提取托管费、银 基金合同、成 交通银行股份有限公司 基金托管人 行间市场交易 交确认书 上海国际信托投资有限公 管理公司股东、基金发持有本基金 司 起人 管理公司股东 上海电气(集团)总公司 (2005.4.14日后) 管理公司股东 上海广电(集团)有限公司 (2005.4.14日后) 上海沸点投资发展有限公 管理公司股东 司 (2005.4.14日后) 上海工业投资(集团)有限 管理公司股东 公司 (2005.4.14日后) 天同证券有限责任公司 基金发起人、管理公司租用交易席位、 席位使用协 原股东(2005.4.14日持有本基金 议 前) 方正证券有限责任公司 基金发起人、管理公司 租用交易席位、 席位使用协 股东(2005.4.14日前) 持有本基金 议 申银万国证券股份有限公 管理公司股东 租用交易席位、席位使用协 司 (2005.4.14日前) 银行间市场交易议、成交确认 书 东方证券股份有限公司 管理公司股东 租用交易席位、席位使用协 (2005.4.14日前) 银行间市场交易议、成交确认 书 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2).通过关联人席位交易情况 ①本报告期通过关联人席位的股票成交量: 占总交易量 关联人 交易量 比例(%) 申银万国证券股份有限公司 1,177,417,144.67 8.40 天同证券有限责任公司 109,367,497.51 0.78 方正证券有限责任公司 140,815,273.55 1.00 东方证券股份有限公司 670,852,405.20 4.78 合计 2,098,452,320.93 14.97 占总佣金比平均佣金比 关联人 佣金 例(%) 例(%) 申银万国证券股份有限公司 918,107.86 8.11 0.08 天同证券有限责任公司 85,580.58 0.76 0.08 方正证券有限责任公司 110,189.70 0.97 0.08 东方证券股份有限公司 524,948.25 4.64 0.08 合计 1,638,826.39 14.48 上年度通过关联人席位的股票成交量: 占总交易量 关联人 交易量 比例(%) 申银万国证券股份有限公司 1,420,278,922.30 15.73 天同证券有限责任公司 297,721,152.31 3.30 方正证券有限责任公司 302,922,212.33 3.35 东方证券股份有限公司 307,839,128.75 3.41 合 计 2,328,761,415.69 25.79 占总佣金 平均佣金比 关联人 佣金 比例(%) 例(%) 申银万国证券股份有限公司 1,143,060.80 15.69 0.08 天同证券有限责任公司 240,062.64 3.30 0.08 方正证券有限责任公司 237,039.85 3.25 0.08 东方证券股份有限公司 240,887.28 3.31 0.08 合 计 1,861,050.57 25.55 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由 券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市 场信息服务。 ②本报告期通过关联人席位的债券、回购及权证成交量: 比例 回购交 关联人 债券交易量 (%) 易量 申银万国证券股份有限公司 322,768,000.00 20.70 0.00 比例 权证交 比例 关联人 (%) 易量 (%) 申银万国证券股份有限公司 0.00 0.00 0.00 上年度通过关联人席位的债券、回购及权证成交量: 回购交易 关联人 债券交易量 比例(%) 量 申银万国证券股份有限公司 217,686,024.59 14.63 0.00 天同证券有限责任公司 17,826,518.60 1.20 0.00 方正证券有限责任公司 30,276,414.27 2.04 0.00 东方证券股份有限公司 90,982,518.29 6.12 0.00 合 计 356,771,475.75 23.99 0.00 权证交易 关联人 比例(%) 比例(%) 量 申银万国证券股份有限公司 0.00 0.00 0.00 天同证券有限责任公司 0.00 0.00 0.00 方正证券有限责任公司 0.00 0.00 0.00 东方证券股份有限公司 0.00 0.00 0.00 合 计 0.00 0.00 0.00 ③本报告期与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况: 关联人 买入债券结算金额 卖出债券结算金额 东方证券股份有限公司 784,545,702.74 596,754,505.58 申银万国证券股份有限公司 209,900,000.00 0.00 关联人 买入返售 利息收 卖出回购 利息支 证券 入 证券 出 东方证券股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 申银万国证券股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 上年度与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况: 关联人 买入债券结算金额 卖出债券结算金额 交通银行股份有限公司 348,785,000.00 59,772,000.00 关联人 买入返售 利息收 卖出回购 利息支 证券 入 证券 出 交通银行股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 (3). 关联方报酬 ①基金管理人的报酬 本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提,具 体计算方法如下: 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计算。 本基金成立六个月后,若持有现金比例超过本基金资产净值的20%,超过部分不计提 基金管理费。计算方法为: H=E 1.5% 当年天数 H为每日应支付的管理费 E为前一日的基金资产净值(扣除本基金持有现金比例超过20%部分的基金资产净值 ) 基金管理人的管理费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于 次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇节假日、公休假等, 支付日期顺延。 本基金在本报告期间需支付基金管理费47,378,032.84元。(上年度:49,743,009. 43元) ②基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,计 算方法如下: H=E 0.25% 当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于 次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金在本报告期间需支付基金托管费7,896,427.66元。(上年度:8,290,501.61 元) ③由关联方保管的银行存款余额以及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息 。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为110,152,587.79元,2004年12月 31日为339,471,111.58元。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,35 7,143.59元,2004年度为4,082,818.20元。 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款帐户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2005年12月31日的相 关余额20,892,045.07元,2004年度为22,717,957.97元,计入“结算备付金”科目。 (4).基金各关联方投资本基金的情况 1、基金管理公司投资本基金的情况: 2005年度基金管理公司投资本基金的情况: 年初数 关联人 持有比 买入 持有份额 例(%) 华安基金管理有 7,500,000 0.25 4,133,800 限公司 年末数 关联人 卖出 持有比 适用费率 持有份额 例(%) 华安基金管理有 0.00 11,633,800 0.39 - 限公司 2004年度基金管理有限公司投资本基金的情况: 年初数 关联人 持有比 买入 持有份额 例(%) 华安基金管理有 7,500,000 0.25 0.00 限公司 年末数 关联人 卖出 持有比 适用费率 持有份额 例(%) 华安基金管理有 0.00 7,500,000 0.25 - 限公司 (5).基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况: 2005年度 关联人 持有份额 持有比例(%) 上海国际信托投资有限公司 3,750,000 0.125 天同证券有限责任公司 3,750,000 0.125 方正证券有限责任公司 3,750,000 0.125 2004年度 关联人 持有份额 持有比例(%) 上海国际信托投资有限公司 3,750,000 0.125 天同证券有限责任公司 3,750,000 0.125 方正证券有限责任公司 3,750,000 0.125 7.基金会计报表重要项目的说明 (1).应收利息明细: 2005年12月31日 2004年12月31日 明细项目 银行存款利息 38,156.15 123,359.11 清算备付金利息 24,600.42 6,275.86 债券利息 10,221,579.58 11,710,255.45 买入返售证券利息 0.00 0.00 合计 10,284,336.15 11,839,890.42 (2).投资估值增值明细: 2005年12月31日 2004年12月31日 明细项目 股票估值增值余额 213,895,694.77 15,014,646.49 债券估值增值余额 1,799,208.05 -15,178,013.71 合计 215,694,902.82 -163,367.22 (3).应付佣金明细: 2005年12月31日 2004年12月31日 明细项目 申银万国证券股份有限公司 144,274.82 152,971.55 天同证券有限责任公司 0.00 72,920.22 方正证券有限责任公司 85,139.19 29,705.24 中信建投证券有限责任公司 0.00 207,325.53 招商证券股份有限公司 376,250.33 286,512.00 南方证券股份有限公司 0.00 9,898.16 东方证券股份有限公司 43,077.80 30,663.75 国泰君安证券股份有限公司 197,230.58 610,694.64 中国国际金融有限公司 469,480.82 180,367.74 中信证券股份有限公司 845,673.26 0.00 中银国际证券有限责任公司 1,009,517.64 0.00 合计 3,170,644.44 1,581,058.83 (4).其他应付款明细: 2005年12月31日 2004年12月31日 券商代垫交易保证金 750,000.00 500,000.00 (5).预提费用明细: 2005年12月31日 2004年12月31日 明细项目 信息披露费 120,000.00 120,000.00 审计费用 100,000.00 130,000.00 合计 220,000.00 250,000.00 (6).实收基金变动明细: 2005年 2004年 明细项目 期初数 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 期末数 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 (7).未实现利得明细: 2005年 2004年 明细项目 期初未实现利得: -163,367.22 172,298,437.22 其中:投资估值增值数: -163,367.22 172,298,437.22 本期投资估值增值发生数: 215,858,270.04 -172,461,804.44 期末未实现利得: 215,694,902.82 -163,367.22 其中:投资估值增值数: 215,694,902.82 -163,367.22 (8).卖出股票: 2005年 2004年 明细项目 卖出股票成交总额 6,883,639,567.93 4,840,683,097.30 减:佣金 5,777,090.33 4,083,644.52 成本总额 6,784,974,187.75 4,547,233,878.16 股票差价收入 92,888,289.85 289,365,574.62 (9).卖出债券: 2005年 2004年 明细项目 卖出债券成交总额 4,197,397,805.32 2,213,992,794.60 减:成本总额 4,146,936,504.61 2,223,025,054.80 应收利息总额 39,012,395.35 20,017,346.84 债券差价收入 11,448,905.36 -29,049,607.04 (10). 其他收入: 2005年 2004年 明细项目 债券认购手续费返还 0.00 0.00 股票认购手续费返还 14,623.07 210,283.85 认购债券资金利息返还 0.00 0.00 合计 14,623.07 210,283.85 (11). 其他费用: 2005年 2004年 明细项目 上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 340,000.00 340,000.00 审计费用 120,000.00 130,000.00 分红手续费 90,000.00 873,000.00 交易所费用 275.11 26,608.59 其他 75,195.50 39,844.00 合计 685,470.61 1,469,452.59 (12). 基金收益分配: 分红公告日 权益登记日 除息日 本期第1次分红 2005-4-20 2005-4-25 2005-4-26 每10份基金 份额收益分 收益分配金额 配金额 本期第1次分红 0.10 30,000,000.00 (13). 因股权分置改革而获得非 2005年度 2004年度 流通股股东支付的现金对价情况 明细项目 股权分置现金对价对股票投资成 本的累计影响金额 12,976,615.51 0.00 8.本基金流通受限、不能自由转让的基金资产 本基金流通受限、不能自由转让的资产为获配的新股和配股。在估值时如果该股票 还未上市,则按成本计价;如已上市,则按当日市场平均价计价。获配新股从新股获配 日至新股上市日之间不能自由流通。 (1)、本基金截止本报告期末流通受限股票如下: 本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股 票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束 后复牌。 股票代码 股票名称 数量 总成本 总市值 000933 神火股份 9,999,928 70,883,200.59 70,999,488.80 000912 泸天化 10,199,900 70,400,245.32 67,931,334.00 600879 火箭股份 2,981,858 30,137,866.68 32,323,340.72 600851 海欣股份 39,999,999 186,259,645.51 133,199,996.67 600598 北大荒 4,631,646 18,750,957.13 18,665,533.38 合 计 376,431,915.23 323,119,693.57 年末估 股票代码 股票名称 转让受限原因 值单价 000933 神火股份 7.10 股权分置改革停牌 000912 泸天化 6.66 股权分置改革停牌 600879 火箭股份 10.84 股权分置改革停牌 600851 海欣股份 3.33 股权分置改革停牌 600598 北大荒 4.03 股权分置改革停牌 合 计 复牌日开 股票代码 股票名称 停牌日 复牌日 盘价格 000933 神火股份 2005-12-14 2006-01-10 6.50 000912 泸天化 2005-12-23 2006-01-09 7.34 600879 火箭股份 2005-12-19 2006-01-04 11.77 600851 海欣股份 2005-12-19 2006-02-09 2.86 600598 北大荒 2005-12-07 2006-01-04 3.30 合 计 (2)、本基金截止本报告期末流通受限债券: 债券名称 数量 总成本 总市值 05中远01 30,000 3,000,000.00 3,000,000.00 债券名称 估值方法 转让受限原因 受限期限 05中远01 成本价 银行间未上市企业债 待定 八、投资组合报告 (一)、基金资产组合 序号 资产组合 金额(元) 占总资产比例 1 股票 2,577,245,798.37 74.63% 2 债券 731,953,945.60 21.20% 3 权证 0.00 0.00% 4 银行存款和清算备付金合计 131,044,632.86 3.79% 5 其他资产 13,065,505.68 0.38% 合计 3,453,309,882.51 100.00% (二)、股票投资组合 序号 行业分类 市值(元) 占资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 18,665,533.38 0.55% B 采掘业 238,866,210.07 7.06% C 制造业 1,368,086,402.35 40.41% C1 制造业-纺织、服装、皮毛 133,199,996.67 3.93% C4 制造业-石油、化学、塑胶、塑料 691,244,973.14 20.42% C5 制造业-电子 60,899,884.03 1.80% C6 制造业-金属、非金属 80,395,073.12 2.37% C7 制造业-机械、设备、仪表 363,974,183.27 10.75% C8 制造业-医药、生物制品 38,372,292.12 1.13% D 电力、煤气及水的生产和供应业 26,156,091.15 0.77% E 建筑业 19,996,900.00 0.59% F 交通运输、仓储业 91,285,525.36 2.70% G 信息技术业 340,826,636.06 10.07% H 批发和零售贸易 3,777,400.00 0.11% J 房地产业 310,390,300.00 9.17% K 社会服务业 159,194,800.00 4.70% 合计 2,577,245,798.37 76.13% (三)、股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 市值(元) 占资产净值比例 1 000402 金融街 31,999,000 310,390,300.00 9.17% 2 600309 烟台万华 17,599,989 251,327,842.92 7.42% 3 600050 中国联通 77,775,558 218,549,317.98 6.46% 4 600008 首创股份 27,880,000 159,194,800.00 4.70% 5 600851 海欣股份 39,999,999 133,199,996.67 3.93% 6 000866 扬子石化 10,990,000 129,462,200.00 3.82% 7 600271 航天信息 6,763,126 122,277,318.08 3.61% 8 600320 振华港机 12,999,900 109,329,159.00 3.23% 9 600002 齐鲁石化 11,999,997 104,399,973.90 3.08% 10 600348 G国 阳 10,188,812 93,940,846.64 2.78% 11 000157 中联重科 14,188,889 90,950,778.49 2.69% 12 600269 赣粤高速 8,888,888 79,733,325.36 2.36% 13 600688 上海石化 17,496,817 71,037,077.02 2.10% 14 000933 神火股份 9,999,928 70,999,488.80 2.10% 15 000912 泸天化 10,199,900 67,931,334.00 2.01% 16 600123 兰花科创 5,580,000 63,444,600.00 1.87% 17 002025 航天电器 1,782,383 52,419,884.03 1.55% 18 600456 G宝 钛 2,931,678 38,229,081.12 1.13% 19 000060 G中 金 5,688,800 35,213,672.00 1.04% 20 000792 盐湖钾肥 2,880,000 33,811,200.00 1.00% 21 600312 平高电气 4,950,000 33,115,500.00 0.98% 22 600879 火箭股份 2,981,858 32,323,340.72 0.95% 23 002031 巨轮股份 4,293,000 30,566,160.00 0.90% 24 600475 华光股份 4,080,000 27,417,600.00 0.81% 25 600761 G合 力 4,888,889 27,084,445.06 0.80% 26 600649 原水股份 4,888,989 26,156,091.15 0.77% 27 000538 云南白药 1,180,000 24,367,000.00 0.72% 28 600170 G建 工 5,390,000 19,996,900.00 0.59% 29 600598 北大荒 4,631,646 18,665,533.38 0.55% 30 600096 云天化 2,000,000 17,240,000.00 0.51% 31 600143 G金 发 1,488,890 16,035,345.30 0.47% 32 600580 G卧 龙 2,080,000 13,187,200.00 0.39% 33 600993 马应龙 499,916 12,032,978.12 0.36% 34 000089 G深机场 1,780,000 11,552,200.00 0.34% 35 600497 驰宏锌锗 888,997 10,481,274.63 0.31% 36 002008 大族激光 800,000 8,480,000.00 0.25% 37 002032 苏泊尔 1,088,000 6,952,320.00 0.21% 38 600153 建发股份 888,800 3,777,400.00 0.11% 39 600196 复星医药 416,100 1,972,314.00 0.06% (四)、报告期内股票投资组合的重大变动 1、累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值的比例 1 600019 G宝 钢 528,410,810.56 17.42% 2 600050 中国联通 442,791,349.76 14.60% 3 000866 扬子石化 407,657,545.81 13.44% 4 600002 齐鲁石化 384,955,155.56 12.69% 5 600309 烟台万华 366,912,722.83 12.10% 6 600320 振华港机 313,603,423.33 10.34% 7 000402 金融街 312,719,937.64 10.31% 8 600005 G武 钢 271,145,328.37 8.94% 9 600519 贵州茅台 228,373,014.43 7.53% 10 600269 赣粤高速 214,429,218.48 7.07% 11 600008 首创股份 167,873,420.26 5.53% 12 600717 G天津港 157,414,746.39 5.19% 13 000039 中集集团 155,193,022.49 5.12% 14 600900 G长 电 150,929,545.71 4.98% 15 600096 云天化 143,316,669.49 4.73% 16 000933 神火股份 132,793,455.58 4.38% 17 600271 航天信息 125,584,570.04 4.14% 18 002025 航天电器 118,422,181.23 3.90% 19 000157 中联重科 109,418,272.52 3.61% 20 000792 盐湖钾肥 101,144,485.78 3.33% 21 000912 泸天化 94,172,657.54 3.10% 22 600348 G国 阳 90,681,599.57 2.99% 23 000089 G深机场 76,862,466.84 2.53% 24 600123 兰花科创 74,721,314.61 2.46% 25 000726 鲁 泰A 73,133,892.46 2.41% 26 600688 上海石化 69,342,316.44 2.29% 27 600596 新安股份 64,145,762.53 2.11% 28 600879 火箭股份 63,396,000.14 2.09% 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值的比例 1 600019 G宝 钢 720,584,833.79 23.76% 2 000866 扬子石化 411,947,559.78 13.58% 3 600519 贵州茅台 389,422,996.20 12.84% 4 600320 振华港机 300,992,892.44 9.92% 5 600002 齐鲁石化 279,188,267.87 9.20% 6 600309 烟台万华 278,029,589.75 9.17% 7 600005 G武 钢 251,519,806.19 8.29% 8 600050 中国联通 222,724,806.90 7.34% 9 000402 金融街 213,965,433.10 7.05% 10 000792 盐湖钾肥 211,094,991.50 6.96% 11 000039 中集集团 151,822,576.75 5.01% 12 600028 中国石化 148,075,929.22 4.88% 13 600900 G长 电 147,926,161.57 4.88% 14 600269 赣粤高速 144,646,505.97 4.77% 15 600717 G天津港 141,370,793.00 4.66% 16 600096 云天化 136,875,260.07 4.51% 17 002025 航天电器 118,475,053.98 3.91% 18 600636 三爱富 99,754,115.77 3.29% 19 000527 美的电器 94,574,055.41 3.12% 20 000933 神火股份 93,161,510.14 3.07% 21 000726 鲁 泰A 90,452,269.29 2.98% 22 000069 华侨城A 71,121,278.87 2.34% 23 600367 G红 星 68,208,112.71 2.25% 24 600550 G天 威 66,774,859.06 2.20% 25 600596 新安股份 66,570,370.56 2.19% 26 000089 G深机场 63,797,785.39 2.10% 27 000900 现代投资 61,362,326.95 2.02% 2、整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。 买入股票的成本总额: 7,320,731,191.73 卖出股票的收入总额: 6,883,639,567.93 *注:买入股票的成本总额未扣减股权分置获得的现金对价12,976,615.51元。 (五)、债券投资组合 序号 债券品种 市值(元) 占资产净值比例 1 国家债券 510,266,845.60 15.07% 2 金融债券 188,720,100.00 5.57% 3 企业债券 32,967,000.00 0.97% 4 可转换债券 0.00 0.00% 合计 731,953,945.60 21.62% (六)、前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 市值(元) 占资产净值比例 1 010103 21国债⑶ 1,093,430 111,770,414.60 3.30% 2 020011 02国债11 1,000,000 91,510,000.00 2.70% 3 040216 04国开16 700,000 71,309,000.00 2.11% 4 040206 04国开06 700,000 70,182,000.00 2.07% 5 010110 21国债⑽ 608,060 60,885,047.80 1.80% (七)、权证投资组合 1、基金投资前五名权证明细 本报告期末本基金所持有权证情况:无 (八)、投资组合报告附注 1、本基金的估值方法 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日(或最近交易日)的市场平均价计算, 已发行未上市股票采用成本价计算。 2、本报告期内需说明的证券投资决策程序 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在 本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 3、其他资产的构成 序号 其他资产 金额(元) 1 深圳结算保证金 250,000.00 2 权证交易保证金 131,465.52 3 证券清算款 2,399,704.01 4 应收利息 10,284,336.15 合计 13,065,505.68 4、处于转股期的可转换债券明细 序号 转债代码 转债名称 转债数量(张) 市值(元) 占资产净值比例 1 - - 0 0.00 0.00% 5、整个报告期内获得的权证明细 序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额(元) 获得途径 1 580000 宝钢JTB1 4,688,000 0 股权分置改革被动持有 2 580001 武钢JTB1 10,200,000 0 股权分置改革被动持有 3 580999 武钢JTP1 10,200,000 0 股权分置改革被动持有 九、基金份额持有人户数和持有人结构 (一)、基金份额持有人户数和持有人结构 项目 份额(份) 占总份额的比例 基金份额持有人户数 94,440 - 平均每户持有基金份额 31,766.20 - 机构投资者持有的基金份额 1,345,868,733 44.86% 个人投资者持有的基金份额 1,654,131,267 55.14% (二)、前十名持有人的名称 序号 项目 份额(份) 占总份额的比例 1 中国人寿保险股份有限公司 291,941,179 9.73% 2 中国太平洋保险公司 219,861,109 7.33% 3 中国人寿保险(集团)公司 160,426,552 5.35% 4 中国人民财产保险股份有限公司 109,717,609 3.66% 5 上海久事公司 61,637,173 2.05% 6 中国再保险(集团)公司 54,090,933 1.80% 7 张明辉 40,608,302 1.35% 8 申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK 36,527,325 1.22% AKTIENGESELLSCHAFT 9 永安财产保险股份有限公司 29,084,735 0.97% 10 湘财-汇丰-ABN AMRO BANK N.V. 27,003,144 0.90% 十、重大事件 (一)、基金份额持有人大会决议:无。 (二)、基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动: 基金托管人交通银行于2005年9月27日公布了交通银行股份有限公司关于基金托管行 业高管任职资格的公告,交通银行资产托管部原总经理谢红兵同志已调离交通银行,不 再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工 作。 具体内容请参阅在2005年9月27日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关 于基金托管行业高管人员变动的公告》。 基金托管人交通银行于2006年1月25日公布了交通银行股份有限公司关于基金托管行 业高管任职资格的公告,阮红同志担任交通银行资产托管部总经理,主持资产托管部工 作。 具体内容请参阅在2006年1月25日《证券时报》、《金融时报》上发布的《交通银行 股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告》。 (三)、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼:无 (四)、基金投资策略的改变:无。 (五)、基金收益分配事项。 1、本报告期基金收益分配事项: 每10份基金 分红公告日 权益登记日 除息日 份额收益分 收益分配金额 配金额 本期第1次分红 2005-4-20 2005-4-25 2005-4-26 0.10元 30,000,000.00 2、本公司关于基金安顺2005年分配方案决议如下:每10份基金份额分配0.56元,具 体分红实施公告将另行公布。 (六)、基金改聘为其审计的会计师事务所情况:无。 报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况:100,000.00元。 目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自2004年12月13日起至今。 (七)、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形,包括 稽查或处罚的次数、原因及结论,如监管部门提出整改意见的,应简单说明整改情况:无。 (八)、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。 1.报告期内租用证券公司席位的变更情况: 新增席位 券商名称 上交所席位数 深交所席位数 中银国际证券有限责任公司 1 - 退租席位 券商名称 上交所席位数 深交所席位数 南方证券有限责任公司 1 1 2.交易成交量及佣金情况: (1).股票交易情况: 租用席 券商名称 成交量 位数量 申银万国证券股份有限公司 2 1,177,417,144.67 海通证券股份有限公司 1 784,511,266.16 天同证券有限责任公司 2 109,367,497.51 方正证券有限责任公司 1 140,815,273.55 中信建投证券有限责任公司 2 653,127,815.35 招商证券股份有限公司 2 1,579,361,122.89 东方证券股份有限公司 2 670,852,405.20 中信证券股份有限公司 1 2,158,088,315.14 国泰君安证券股份有限公司 1 1,833,443,926.76 中国国际金融有限公司 1 1,786,352,260.25 中银国际证券有限责任公司 1 3,128,101,565.69 合计 16 14,021,438,593.17 占总成交总 占总佣金总 券商名称 佣金 量比例 量比例 申银万国证券股份有限公司 8.40% 918,107.86 8.11% 海通证券股份有限公司 5.60% 642,458.99 5.68% 天同证券有限责任公司 0.78% 85,580.58 0.76% 方正证券有限责任公司 1.00% 110,189.70 0.97% 中信建投证券有限责任公司 4.66% 511,077.67 4.52% 招商证券股份有限公司 11.26% 1,235,861.68 10.92% 东方证券股份有限公司 4.78% 524,948.25 4.64% 中信证券股份有限公司 15.39% 1,765,390.46 15.60% 国泰君安证券股份有限公司 13.08% 1,500,981.91 13.26% 中国国际金融有限公司 12.74% 1,462,464.55 12.92% 中银国际证券有限责任公司 22.31% 2,561,640.09 22.63% 合计 100.00% 11,318,701.74 100.00% (2).债券、回购及权证交易情况: 占总成交 券商名称 债券成交量 回购成交量 总量比例 申银万国证券股份有限公司 322,768,000.00 20.70% 0.00 海通证券股份有限公司 82,892,128.10 5.32% 0.00 天同证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 方正证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 中信建投证券有限责任公司 0.00 0.00% 0.00 招商证券股份有限公司 4,916,278.28 0.32% 0.00 东方证券股份有限公司 0.00 0.00% 0.00 中信证券股份有限公司 379,447,725.30 24.34% 50,000,000.00 国泰君安证券股份有限公司 277,492,408.10 17.80% 0.00 中国国际金融有限公司 201,342,452.50 12.92% 40,000,000.00 中银国际证券有限责任公司 290,116,283.40 18.61% 50,000,000.00 合计 1,558,975,275.68 100.00% 140,000,000.00 占总成交 权证成 占总成交 券商名称 总量比例 交量 总量比例 申银万国证券股份有限公司 0.00% 0.00 0.00% 海通证券股份有限公司 0.00% 0.00 0.00% 天同证券有限责任公司 0.00% 0.00 0.00% 方正证券有限责任公司 0.00% 0.00 0.00% 中信建投证券有限责任公司 0.00% 0.00 0.00% 招商证券股份有限公司 0.00% 0.00 0.00% 东方证券股份有限公司 0.00% 0.00 0.00% 中信证券股份有限公司 35.71% 0.00 0.00% 国泰君安证券股份有限公司 0.00% 6,108,006.15 16.77% 中国国际金融有限公司 28.57% 0.00 0.00% 中银国际证券有限责任公司 35.71% 30,306,400.00 83.23% 合计 100.00% 36,414,406.15 100.00% 3.券商专用席位选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易席位供本基金证券买卖专用, 选择标准为: (1)资历雄厚,信誉良好; (2)财务状况良好,经营行为规范; (3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 ; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券 交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (5)证券研究或市场研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定 期、全面地为本基金提供宏观经济、行业情况、个股分析、基金市场分析等各方面研究 报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。 4.券商专用席位选择程序: (1)对席位候选券商的综合服务进行评估 由研究发展部或渠道业务部牵头并组织相关人员依据上述席位选择标准和《券商服 务评价办法》,对候选席位的券商服务质量和综合实力进行评估。 (2)填写《新增席位申请审核表》 研究发展部或渠道业务部汇总对各候选席位券商的综合评估结果,择优选出拟新增 席位,填写《新增席位申请审核表》,对拟新增席位的必要性进行阐述。 (3)候选席位名单提交分管副总经理审批 公司分管副总经理对研究发展部或渠道业务部提交的《新增席位申请审核表》及其 对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。 (4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易席位使用协议》,并通知基金托管人。 (九)、其他重要事项。 1、权证投资方案: 2005年8月22日,本基金管理人发布关于所管理的部分证券投资基金权证投资方案的 公告,安顺证券投资基金可主动投资于在股权分置改革中发行的权证。 2、其他重大事项: 公告事项 披露日期 安基金管理有限公司关于安顺证券投资基金2004年度收益 [2005-04-20] 分配实施公告 2)华安基金管理有限公司关于安顺证券投资基金2004年度收益 [2005-03-29] 分配决议 前款1-2所涉及重大事件已作为临时报告在中国证券报、上海证券报、证券时报上披 露。 3、2005年6月23日 交通银行股份有限公司在香港联交所成功上市。 十一、备查文件目录 1、《安顺证券投资基金基金合同》 2、《安顺证券投资基金招募说明书》 3、《安顺证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准安顺证券投资基金设立的文件; 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 7、基金托管人业务资格批件和营业执照; 8、上述文件的存放地点和查阅方式如下: 存放地点:基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互 联网站http://www.huaan.com.cn。 查阅方式:投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基 金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司 2006年3月28日


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