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开元证券投资基金2005年年度报告
时间:2006年03月29日12:03 我来说两句(0)  

Stock Code:184688
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财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报
    基金管理人:南方基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    送出日期:2006年3月29日
    重   要   提  示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经全 部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月13日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 目 录 一、基金简介 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 三、管理人报告 四、托管人报告 五、审计报告 六、财务会计报告 七、投资组合报告 八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 九、重大事件揭示 十、备查文件目录 一、基金简介 (一)基金名称:开元证券投资基金 基金简称:基金开元 交易代码:184688 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日:1998年3月27日 基金合同存续期:1998年3月27日至2013年3月27日 期末基金份额总额:2,000,000,000.00 上市地点:深圳证券交易所 上市日期:1998年4月7日 (二)投资目标:本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产 的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略:本基金坚持投资于经济增长中的领先行业,以及行业内相对价值较高的 股票,并根据不同股票相对价值的变化动态调整组合,力求使基金净值平稳、持续增长 。 (三)基金管理人 法定名称:南方基金管理有限公司 注册及办公地址:深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 邮政编码:518048 法定代表人:吴万善 信息披露负责人:鲍文革 联系电话:0755-82912000 传真:0755-82912578 电子邮箱:manager@southernfund.com (四)基金托管人 法定名称:中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址:北京市复兴门内大街55号 邮政编码:100032 法定代表人:姜建清 信息披露负责人:庄为 联系电话:010-66106912 传真:010-66106904 电子邮箱:custody@icbc.com.cn (五)基金选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告正文的管理人网址:http://www.southernfund.com 基金年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人的办公地址 (六)其他有关资料 聘请的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所 会计师事务所办公地址:深圳市深南大道5001号华润大厦十三层 注册登记机构名称:南方基金管理有限公司 注册登记机构办公地址:深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 (一)主要财务指标 主要财务指标 2005年 2004年 1.基金本期净收益 91,936,884.51 86,619,111.39 2.基金份额本期净收益 0.0460 0.0433 3.期末可供分配基金收益 66,642,461.07 -25,294,423.44 4.期末可供分配基金份额收益 0.0333 -0.0126 5.期末基金资产净值 2,134,557,865.21 2,064,910,325.71 6.期末基金份额净值 1.0673 1.0325 7.基金加权平均净值收益率 4.45% 3.90% 8.本期基金份额净值增长率 3.37% -1.67% 9.基金份额累计净值增长率 95.45% 89.09% 主要财务指标 2003年 1.基金本期净收益 -30,140,825.24 2.基金份额本期净收益 -0.0151 3.期末可供分配基金收益 8,086,465.17 4.期末可供分配基金份额收益 0.0040 5.期末基金资产净值 2,224,448,245.33 6.期末基金份额净值 1.1122 7.基金加权平均净值收益率 -1.50% 8.本期基金份额净值增长率 19.59% 9.基金份额累计净值增长率 85.73% 重要提示:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 (二)基金净值表现 1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表 净值增长 业绩比较 净值增 阶 段 率标准差 基准收益 长率(1) (2) 率(3) 过去3个月 2.85% 1.34% 过去6个月 7.41% 1.41% 过去1年 3.37% 2.35% 过去3年 21.56% 2.12% 过去5年 -13.06% 2.01% 自基金成立起至今 95.45% 3.80% 业绩比较基准 阶 段 收益率标准差 (1)-(3) (2)-(4) (4) 过去3个月 2.85% 1.34% 过去6个月 7.41% 1.41% 过去1年 3.37% 2.35% 过去3年 21.56% 2.12% 过去5年 -13.06% 2.01% 自基金成立起至今 95.45% 3.80% 2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图 ■■图像■■ 3、过往三年净值增长率与业绩比较基准收益率的历年收益率对比图 ■■图像■■ (三)过往三年基金收益分配情况 年度 每10份基金份额分红数(至少保留三位小数) 备注 2005 --- 本期未分红 2004 0.600 本期分红一次 2003 --- 本期未分红 合计 0.600 三、管理人报告 (一)基金管理人情况 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券股 份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。注册资本1亿元 人民币。目前股权结构为:华泰证券有限公司45%、深圳市机场股份有限公司30%、厦门 国际信托投资公司15%及兴业证券有限公司10%。 南方基金管理有限公司目前管理资产规模达680亿元左右,管理4只封闭式基金―― 分别为基金开元、基金天元、基金金元、基金隆元,6只开放式基金――分别为南方稳健 成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配 置基金、南方高增长基金;以及全国社会保障基金的投资组合。 (二)基金管理团队 王黎敏先生,CFA,基金经理,1975年出生,经济学硕士,六年基金从业经验,具有 基金从业资格。1997年毕业于南京大学,获理学学士学位。2000年毕业于中国人民银行 研究生部,获经济学硕士学位。2000年进入南方基金管理有限公司工作,曾任研究部研 究员、开元基金经理助理、南方稳健成长基金经理助理。 潘海宁先生,基金经理助理,1977年10月出生,会计学学士,4年证券从业经历,具 有基金从业资格。曾在富国基金管理有限公司基金清算部、财务管理部任职,2003年进 入南方基金管理有限公司,先后从事市场拓展、基金投资等工作,曾任南方基金上海分 公司总经理助理。 此外,开元基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员,协助上述人员从事基 金的投资管理工作。 (三)基金运作的遵规守信情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金 运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、 《开元证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 (四)基金的投资策略和业绩表现说明 影响2005年股市运行的主导因素是中国经济从高速增长步入较高平稳增长但有所反 复的进程和波动的A股市场股权分置改革,全年的行情也基本分为两个主要的阶段。 上半年中国宏观经济在先行指标和综合指标进一步背离的情况下向潜在产出水平逐 步回落。财政金融指标的低增长率尤其是金融指标(以信贷和狭义货币供应量为代表) 经过季节调整后处于下降过程之中,与工业生产、固定资产投资、发电量增速提高形成 反差。由房地产开发和城市化建设拉动的投资增速明显回落;进口萎缩、顺差加大、贸 易摩擦加剧和世界经济增速放缓威胁到出口增速。这个阶段,由于基金持有的与出口高 度相关的资产和与宏观经济增长相关的瓶颈性资产比例较高,当时相当部分投资者预期 这部分资产将会在减速的经济环境中遭受较大负面影响而抛售,因此基金资产在4-5月份 遭到重大损失。5月份基金经理发生了更迭,在对此部分资产进行认真分析后,基金在6 月份的反弹中及时清理了相关资产,为后面的运作腾出了空间,稳住了业绩。 5月份开始的A股市场股权分置改革主导了2005年下半年的主要市场运行,宏观经济 的反复也增添了行情的复杂性。改革试点初期,由于各方思想认识不统一,立场迥异, 配套措施不完善,全流通对原有估值体系的冲击已经开始,市场陷入了暂时的迷失阶段 ,基金在这种情况下迅速采取了积极防御的策略,提高了持股集中度,大量增持了石化 、长电、宝钢、上港等优质龙头公司,结果在试点第二批阶段获得了很好的收益。伴随 着汇率制度改革和人民币升值,行情进入阶段性上涨时期,股改也进入了投机气氛极为 浓厚的第三阶段,该部分优质资产在随后行情中遭遇抛售。当市场陷入了防御资产“破 灭”的三季度,基金业绩增长又进入低潮。随后,管理层反复向市场用各种方式表明改 革的重要性与迫切性,市场逐步认识到股改是中国资本市场发展至目前必须完成的任务 ,市场的重心回到了尽快稳妥地解决这个问题上来,各方的参与积极性提高,改革进入 了一个批量解决的时期。进入四季度后,创新性的方案和工具得到了市场的追捧,财富 效应重新显现。部分重点公司的方案为市场注入了新的活力。大股东和流通小股东者间 的博弈进入新的时期,共赢的思路开始有所露头。这一阶段基金积极参与了股改,获得 了较好的收益。 (五)宏观经济和证券市场展望 与改革开放以来的3次经济波动不同,此轮波动具有更典型的市场经济周期特点。虽 然投资拉动的作用仍然明显,但是经济的自主增长动力比以往3次都要更为强劲和持久。 “民生”问题在经济生活中得到了前所未有的实质性重视,政府在对经济的调控上进入 了新的层次。本币升值和汇率制度改革为调整中的成长型大国经济增加了全新的货币环 境。 在保持宏观经济平稳高速成长和强调和谐发展主旋律的双重影响下,预期经济焦点 将从过热状态下的调控问题转向调整过程中的产能过剩和发展模式与道路的选择,行业 属性和业内竞争格局会使得产能问题更加复杂化。可以预期的是,政策调控重点将会转 向优化结构,刺激需求的政策目标将是长期的,一个中等偏上的、可持续的经济增长速 度和“科学、和谐”的发展模式将是努力的目标。一个健康、活跃、稳定持续发展的房 地产市场和城市化仍然将是本轮经济增长的主要动力,也是和谐社会提高居民生活水平 和质量的必然要求。消费升级的客观基础仍然比较扎实,部分消费品及其制造业会从爆 发式增长转为更为理性的、与中国人口与资源特点相适应的发展道路。创新型社会的“ 绿色”发展道路中会闪现投资机会。本币升值和新的汇率制度将会对经济产生长远而深 刻的影响。 A股市场的股权分置改革将会在2006年基本完成,市场将重新进入正常的发展轨迹, 全流通下的资本市场将恢复其本色。一个多层次的资本市场体系也将逐步产生,金融工 具将更为丰富。但是,上市公司质量和治理水平的提高将是长期的话题。股票投资者将 面临更具挑战性的市场环境和投资客体。 开元基金对于能在更为开放的经济环境和本币升值背景下获取成长机遇的优质企业 将重点挖掘;重点配置具有稳定增长前景、现金流充沛、财务稳健、具有良好股利分配 前景的资产;对受惠于消费结构升级和居民收入水平提高的经济推动力类型资产更加关 注;今后将继续寻找和持有具有核心竞争力、有良好成长空间、公司治理水平高、大小 股东利益倾向一致的优势企业。 (六)内部监察报告 2005年度,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出 发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制 与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核 部门按照规定的权限和程序,通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法, 独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现问题及时提出改进建议并督促业务 部门进行整改,同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: (1)全面开展基金运作监察稽核工作,防范内幕交易,确保基金投资的独立性、公平 性及合法合规 主要措施有:严格执行集中交易制度,各基金相互独立,交易指令由中央交易室统 一执行完成;对电脑系统进行事先设置并进行实时监控,杜绝出现反向交易、交叉交易 等违规行为;严格检查基金的投资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序;通 过以上措施,保证了投资遵循既定的投资决策程序与业务流程,保证了基金投资组合及 个股投资符合比例控制的要求,确保了基金投资行为的独立、公平及合法合规。 (2)修订内部稽核管理制度,促进稽核工作的深入开展 根据证监会等监管机关的相关制度、规定,修订了内部稽核管理制度,进一步加强 了内部监察稽核工作,更好的防范风险。 (3)开展制度专项稽核,完善公司各项内部管理制度 为了加强制度建设,从源头上控制风险,公司开展了制度专项稽核工作,对公司的 一级、二级和三级制度进行了全面修订,对照公司现有的十一个部门进行了执行情况检 查,找出存在的问题,提出改进意见。通过这项工作的开展,使公司内部管理跃上一个 新台阶。 通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生违规关联交易、内幕 交易,也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易,基金运作整体合法合 规。在今后的工作中,本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风 险,为基金持有人谋求最大利益。 四、托管人报告 2005年度,本托管人在对开元证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 2005年开元证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司在投资运作、基金资产 净值计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对开元证券投资基金管理人——南方基金管理有限公司在2005年度所 编制和披露的开元证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容具有真实、准确和完整性。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2006年3月13日 五、审计报告 开元证券投资基金 2005年12月31日止年度审计报告 德师报(审)字(06)第PSZ013号 开元证券投资基金全体持有人: 我们审计了后附的开元证券投资基金(以下简称“基金开元”)2005年12月31日的资 产负债表及该年度的经营业绩表、基金净值变动表和基金收益分配表。这些会计报表的 编制是基金开元管理人南方基金管理有限公司的责任,我们的责任是在实施审计工作的 基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信计报表是 否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据 ,评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价 会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、 《证券投资基金会计核算办法》及《开元证券投资基金基金合同》的有关规定,在所有 重大方面公允反映了基金开元2005年12月31日的财务状况及该年度的经营成果、基金净 值变动及收益分配情况。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 李渭华 中国上海 中国注册会计师 周 冰 2006年3月13日 六、财务会计报告 (一)、基金会计报告 资产负债表 2005年12月31日 附注 年末数 年初数 人民币元 人民币元 资产: 银行存款 15(6) 409,116,949.63 10,595,088.04 清算备付金 1,042,057.55 --- 交易保证金 1,598,780.49 1,250,000.00 应收证券清算款 --- 4,772,556.42 应收利息 4 5,413,538.24 5,908,361.69 股票投资市值 1,238,503,280.32 1,559,600,596.31 其中:股票投资成本 1,174,381,552.02 1,464,736,924.73 债券投资市值 516,347,954.40 652,787,267.96 其中:债券投资成本 512,554,278.56 657,446,190.39 权证投资 --- --- 其中:权证投资成本 --- --- 资产合计 2,172,022,560.63 2,234,913,870.42 应付证券清算款 28,190,808.44 6,930,098.13 应付管理人报酬 15(3) 2,613,966.36 2,647,878.53 应付托管费 15(4) 435,661.04 441,313.11 应付佣金 5 919,758.74 4,644,404.68 应付利息 --- 48,849.42 其他应付款 6 5,204,500.84 4,906,500.84 卖出回购证券款 --- 150,000,000.00 预提费用 7 100,000.00 384,500.00 负债合计 37,464,695.42 170,003,544.71 持有人权益: 实收基金 8 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得 9 67,915,404.14 90,204,749.15 未分配收益 66,642,461.07 (25,294,423.44) _______________ _______________ 持有人权益合计 2,134,557,865.21 2,064,910,325.71 负债及持有人权益总计 2,172,022,560.63 2,234,913,870.42 _______________ _______________ 基金单位净值 1.0673 1.0325 附注为会计报表的组成部分 经营业绩表 2005年12月31日止年度 附注 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 收入 股票差价收入 10 35,793,859.46 102,298,441.06 债券差价收入(损失) 11 346,450.66 (10,710,952.52) 权证差价收入 12 41,817,217.03 --- 债券利息收入 15,464,628.56 13,842,373.68 存款利息收入 15(6) 712,121.79 1,501,229.72 股利收入 36,455,629.88 21,598,424.24 买入返售证券收入 15,900.00 139,232.88 其他收入 13 12,053.22 364,606.84 收入合计 130,617,860.60 129,033,355.90 费用 基金管理人报酬 15(3) 31,006,832.46 33,387,754.06 基金托管费 15(4) 5,167,805.39 5,564,625.79 卖出回购证券支出 2,006,267.45 2,597,497.88 其他费用 14 500,070.79 864,366.78 其中:上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 费用合计 38,680,976.09 42,414,244.51 _____________ _____________ 基金净收益 91,936,884.51 86,619,111.39 加:未实现利得 (22,289,345.01) (126,157,031.01) _____________ _____________ 基金经营业绩 69,647,539.50 (39,537,919.62) 附注为会计报表的组成部分 基金净值变动表 2005年12月31日止年度 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 年初基金净值 2,064,910,325.71 2,224,448,245.33 本年度经营活动: 基金净收益 91,936,884.51 86,619,111.39 加:未实现利得 (22,289,345.01) (126,157,031.01) 经营活动产生的基金净值变动数 69,647,539.50 (39,537,919.62) 本年度向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 --- (120,000,000.00) _________ _______ ________ 年末基金净值 ________2,134,557,865.21 2,064,910,325.71 附注为会计报表的组成部分 基金收益分配表 2005年12月31日止年度 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 本年度基金净收益 91,936,884.51 86,619,111.39 加:年初基金净收益(损失) (25,294,423.44) 8,086,465.17 可供分配基金净收益 66,642,461.07 94,705,576.56 减:本年度已分配基金净收益 --- 120,000,000.00 _____________ _____________ 年末基金净收益 66,642,461.07 (25,294,423.44) 附注为会计报表的组成部分 会计报表附注 2005年12月31日止年度 1、概况 开元证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金发起人南方证券股份有限公司、广 西信托投资公司和厦门国际信托投资有限公司依照《证券投资基金暂行管理法》、《开 元证券投资基金基金合同》及其它有关法律法规发起,经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监基金字[1998]6号文批准,于1998年3月27日募集成立。本基金 为契约型封闭式,存续期限15年。于1998年4月7日在深圳证券交易所挂牌交易。基金份 额总额为人民币2,000,000,000.00元。业经深圳天健信德会计师事务所以信德验资字(1 998)第04号《验资报告》验证。本基金的管理人为南方基金管理有限公司,托管人为中 国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 2000年11月2日,经中国证监会证监基金字(2000)79号文批准,陕西省国际信托投资 股份有限公司持有基金开元6,000,000份基金单位,替代了原基金发起人广西信托投资公 司,成为本基金的发起人。 《开元证券投资基金基金合同》等文件已按规定报送中国证监会备案。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《开元证券投资基金基金合同》的有关 规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会批准的其 他投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资 的主要品种包括国债、金融债、公司债及可转债。基金资产的80%投资于股票,20%投资 于国债。 2、重要会计政策 会计报表编制基础 本基金会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计 核算办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》及《开元证券投资基金基金合同》的 有关规定编制。 会计年度 本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 记账基础和计价原则 本基金采用权责发生制为记账基础,资产在取得时以历史成本入账,股票投资、配 股权证、权证和债券投资按本附注所述的估值原则进行后续计量。 基金资产的估值原则 1)上市流通的股票以估值日证券交易所挂牌的该股票平均价估值,该日无交易的, 以最近交易日平均价估值; 2)未上市的属于配股、增发的股票以估值日证券交易所挂牌的同一股票的平均价估 值,该日无交易的,以最近交易日平均价估值; 3)未上市的首次公开发行的股票、债券以其成本价计算; 4)配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按平均价高于配股价的差额估值; 如果平均价低于配股价,则估值额为零; 5)未上市的权证(主要指发行和上市日之间)及停牌的权证,按公允价值估值;已上 市的权证以其估值日证券交易所挂牌的该权证平均价估值;该日无交易的,以最近交易 日平均价估值; 6)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日证券交易所挂牌的平均价估值,估 值日没有交易的,按最近交易日的平均价估值; 7)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日证券交易所挂牌的平均价减去估 值日平均价中所含的债券应收利息得到的净价估值,估值日没有交易的,按最近交易日 债券平均价减去债券平均价中所含的债券应收利息得到的净价估值; 8)银行间市场交易和未上市流通的债券以不含息价格计算,按成本估值,并按债券 面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴个人所得税后在债券持有期间内计提利 息,估值利息单列不计入成本; 9)如有确凿证据表明按上述原则不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可 根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值; 10)如有新增事项或变更事项,按国家最新规定估值。 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款(包括 成本总额和相关费用)入账。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。卖出股票的成本按移动加权平均法计算结转 。 因股权分置改革而获得的由非流通股股东支付的现金对价,于复牌日冲减该股票的 成本。 因股权分置改革而获得的由非流通股股东支付的股票对价,记录获得的股票数量。 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间市场交易债券于 实际支付价款日确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,应支付的 全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算, 不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入。卖出银行间市场交易的债 券应于实际收到全部价款时确认债券差价收入。卖出债券的成本按移动加权平均法于成 交日结转。 买入央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券。根据其发行价、到期 价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。 权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款(包括 成本总额和相关费用)入账。 因股权分置改革而获得的权证,在确认日,按持有的股票数量及获赠比例计算并记 录获得的权证数量。 卖出权证于成交日确认权证差价收入。卖出权证的成本按移动加权平均法计算结转 。 待摊费用 待摊费用反映已经支付的、影响基金份额净值小数点后第五位,应于各受益期分摊 的费用。 预提费用 预提费用反映尚未支付的、影响基金份额净值小数点后第五位,应计入本期的费用 。 实收基金 本基金实收基金按基金成立时实际收到的基金份额发行总额入账。根据《证券投资 基金管理办法》及《开元证券投资基金基金合同》的规定,在基金封闭期内的基金份额 总数不变。 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现投资估值增值/(减值)。 收入的确认和计量 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确 认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认。银行间市场交易的债券差价收 入应于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按卖出债券应收取的全部价款与其成本 、应收利息和相关费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确 认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴 的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的 个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出的资金额及约定利率在返售期限内采用直线法逐日计提。 其他收入于实际收到时确认为收入。 费用的确认和计量 基金管理人报酬 根据《开元证券投资基金基金合同》的规定,本基金的基金管理费按基金前一日的 资产净值乘以相应的管理费日费率来计算,具体计算方法如下: 每日应付的基金管理费=前一日基金的资产净值 1.50% 当年天数 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 基金托管费 根据《开元证券投资基金基金合同》的规定,本基金的托管费按基金前一日资产净 值乘以相应的托管费日费率来计算。计算方法如下: 每日应支付的基金托管费=前一日基金资产净值 0.25% 当年天数 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。 基金的收益分配政策 1)每一基金份额享有同等分配权; 2)基金收益分配比例不低于基金净收益的90%; 3)采用现金方式,每年分配一次,分配在基金会计年度结束后的四个月内完成; 4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才能进行当年度收益分配; 5)基金投资当年亏损,则不进行收益分配。 经宣告的基金收益分配方案于分红除权日从持有人权益转出。 3、税项 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知 》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于 调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税 有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知 》、财税[2005]107号《关于利息红利个人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规 和实务操作,主要税项规定如下: 营业税 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年底前暂免征收营业税,自2004年1月1日 起继续免征营业税。 所得税 基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年底前暂免征收企业所得税,自2004年1月 1日起继续免征企业所得税。 对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司和发行 债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业 所得税。自2005年6月13日起从上市公司取得的股息红利所得,暂减按50%计入个人应纳 税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税; 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入 ,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税和个人所得税。 印花税 2005年1月24日以前,基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税,自2005年1月24日 起,调整证券(股票)交易印花税税率,按0.1%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 自2005年6月13日起股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发 生的股权转让,暂免征收印花税。 4、应收利息 年末数 年初数 人民币元 人民币元 国债利息 5,172,937.64 5,236,238.76 可转换债券利息 154,842.18 662,350.78 银行存款利息 85,442.92 9,772.15 清算备付金利息 271.00 --- 权证保证金利息 44.50 --- 5,413,538.24 5,908,361.69 5、应付佣金 年末数 年初数 人民币元 人民币元 招商证券股份有限公司 279,649.08 810,634.95 国泰君安证券股份有限公司 35,483.76 40,067.32 健桥证券股份有限公司 --- 265,563.28 国金证券有限责任公司 84,341.75 --- 长城证券有限责任公司 47,823.06 914,161.54 中信证券股份有限公司 145,749.31 545,985.28 厦门国际信托投资有限公司 29,852.07 29,852.07 华安证券有限责任公司 180,010.43 174,418.00 南方证券股份有限公司 18,467.07 30,467.07 广发证券股份有限公司 --- 639,783.09 金信证券有限责任公司 --- 407,312.88 华泰证券有限责任公司 --- 346,062.39 华西证券有限责任公司 88,190.48 270,867.73 申银万国证券股份有限公司 --- 143,502.79 巨田证券有限责任公司 --- 15,534.56 河北财达证券经纪有限责任公司 10,191.73 10,191.73 919,758.74 4,644,404.68 注:南方证券股份有限公司应付佣金为历史未结清数。 6、其他应付款 年末数 年初数 人民币元 人民币元 应付席位交易保证金 3,250,000.00 1,500,000.00 代扣个人所得税(注) 1,954,500.84 1,906,500.84 5,204,500.84 4,906,500.84 注:截至2005年12月31日止,本基金对收到的股利及可转换债券利息按20%的税率计 提代扣个人所得税共计1,954,500.84人民币元。 7、预提费用 年末数 年初数 人民币元 人民币元 信息披露费 --- 300,000.00 审计费用 100,000.00 80,000.00 中央债券登记结算有限公司债券账户维护费 --- 4,500.00 100,000.00 384,500.00 8、实收基金 年末数及年初数 基金份额总额 出资比例 (份) (%) 南方证券股份有限公司(注) 18,118,000 0.9059 厦门国际信托投资有限公司 6,000,000 0.3000 陕西国际信托投资股份有限公司 6,000,000 0.3000 社会公众 1,969,882,000 98.4941 2,000,000,000 100.0000 年末数及年初数 实收基金 人民币元 18,118,000.00 南方证券股份有限公司(注) 6,000,000.00 厦门国际信托投资有限公司 6,000,000.00 陕西国际信托投资股份有限公司 1,969,882,000.00 社会公众 _______________ 2,000,000,000.00 注:南方证券股份有限公司正在进行行政清算,可能导致本基金发起人的变更。 9、未实现利得 本年数 人民币元 年初余额 90,204,749.15 加:本年未实现利得 (22,289,345.01) ______________ 年末余额 67,915,404.14 ______________ ______________ 未实现利得明细列示如下: 年末数 年初数 人民币元 人民币元 -股票投资 64,121,728.30 94,863,671.58 -债券投资 3,793,675.84 (4,658,922.43) ____________ ____________ 合计 67,915,404.14 90,204,749.15 10、股票差价收入 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 卖出股票成交总额 2,463,704,708.12 3,837,730,694.59 减:卖出股票成本总额 2,425,841,858.95 3,732,208,218.59 卖出股票佣金总额 2,068,989.71 3,224,034.94 _______________ _______________ 股票差价收入 35,793,859.46 102,298,441.06 11、债券差价收入 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 卖出债券成交总额 225,870,858.68 318,110,732.21 减:卖出债券成本总额 223,776,297.35 325,434,241.49 卖出债券应收利息总额 1,748,110.67 3,387,443.24 债券差价收入 346,450.66 (10,710,952.52) 12、权证差价收入 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 卖出权证成交总额 41,817,217.03 --- 减:卖出权证成本总额 --- --- 权证差价收入 41,817,217.03 --- 13、其他收入 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 股票申购手续费返还 12,053.22 304,587.16 国债交易手续费返还 --- 60,000.00 其他 --- 19.68 12,053.22 364,606.84 14、其他费用 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 信息披露费 300,000.00 300,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 分红手续费 --- 356,400.00 其他 40,070.79 47,966.78 ________ 500,070.79 864,366.78 15、关联方关系及其交易 (1)关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 南方基金管理有限公司 基金管理人 南方证券股份有限公司 基金发起人 厦门国际信托投资有限公司 基金发起人 陕西省国际信托投资有限公司 基金发起人 华泰证券有限责任公司 南方基金管理有限公司股东 (2)通过关联方席位进行的交易 (a)本年度本基金通过关联方席位进行的股票、债券和债券回购交易 本年累计数 股票投资 占年成交总 债券投资 关联方名称 交易额 金额的比例 交易额 人民币元 (%) 人民币元 华泰证券有限责任公司 801,289,529.98 18.23 145,332,324.47 占年成交总 债券回购 占年成交总 金额的比例 交易额 金额的比例 关联方名称 (%) 人民币元 (%) 33.80 735,000,000.00 20.22 华泰证券有限责任公司 上年累计数 股票投资 占年成交总 债券投资 关联方名称 交易额 金额的比例 交易额 人民币元 (%) 人民币元 华泰证券股份有限公司 1,195,888,985.52 16.20 107,195,177.03 占年成交总 债券回购 占年成交总 金额的比例 交易额 金额的比例 关联方名称 (%) 人民币元 (%) 18.70 1,019,600,000.00 20.51 华泰证券股份有限公司 (b)本年度基金向关联方支付的交易佣金 本年累计数 应支付的 占本年佣金 关联方名称 佣金 总额的比例% 人民币元 华泰证券有限责任公司 632,330.49 17.96 上年累计数 应支付的 占上年佣金 关联方名称 佣金 总额的比例% 人民币元 华泰证券有限责任公司 951,855.15 16.11 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取并由券 商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 南方基金管理有限公司租用关联方该等专用证券交易席位进行基金的股票和债券交 易,关联方为南方基金管理有限公司提供综合性的服务,包括证券研究服务、投资银行服 务、专项委托服务、开放式基金直销服务、投资服务等。 (3)基金管理人报酬 支付给南方基金管理有限公司的基金管理人报酬按基金前一日的资产净值的1.5%除 以当年天数逐日计提。本基金的基金管理人报酬计提与支付情况如下: 本年度 上年度 人民币元 人民币元 年初余额 2,647,878.53 2,731,461.55 本年计提数 31,006,832.46 33,387,754.06 本年支付数 (31,040,744.63) (33,471,337.08) _____________ ____________ 年末余额 2,613,966.36 2,647,878.53 (4)基金托管费 支付给中国工商银行股份有限公司的基金托管费按基金前一日的资产净值的0.25%除 以当年天数逐日计提。本基金的基金托管费计提与支付情况如下: 本年度 上年度 人民币元 人民币元 年初余额 441,313.11 455,243.56 本年计提数 5,167,805.39 5,564,625.79 本年支付数 (5,173,457.46) (5,578,556.24) 年末余额 435,661.04 441,313.11 (5)与关联方在银行间同业市场进行的交易 本基金本年度与中国工商银行股份有限公司间同业市场进行国债回购交易明细列示 如下: 本年度 上年度 人民币元 人民币元 买入返售债券金额 --- 300,000,000.00 买入返售债券利息收入 --- 139,232.88 卖出回购国债金额 200,000,000.00 223,050,000.00 卖出回购国债利息支出 47,369.86 67,844.22 (6)银行存款及存款利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,并按银行间同业 利率计息。基金托管人保管的银行存款及所保管的银行存款产生的利息收入情况如下: 本年数 上年数 人民币元 人民币元 银行存款-活期 409,116,949.63 10,595,088.04 银行存款-定期 --- --- 409,116,949.63 10,595,088.04 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 存款利息收入 588,311.79 1,501,229.72 (7)关联方持有本基金的基金份额 年末及年初数 关联方 份额(份) 占基金总份额的比例(%) 南方证券股份有限公司 18,118,000 0.90 厦门国际信托投资有限公司 6,000,000 0.30 陕西国际信托投资股份有限公司 6,000,000 0.30 (8)关联方往来款项余额 年末数 占该账项总 项目 关联方名称 金额 金额的比例 人民币元 (%) 应付佣金:厦门国际信托投资有限公司 29,852.07 3.25 华泰证券股份有限公司 --- --- 南方证券股份有限公司 18,467.07 2.01 ____________ ______ 48,319.14 5.25 注:南方证券股份有限公司应付佣金为历史未结清数。 其他应付款:厦门国际信托投资有限公司 500,000.00 9.61 南方证券股份有限公司 1,000,000.00 19.21 ____________ ______ 1,500,000.00 28.82 年初数 占该账项总 项目 关联方名称 金额 金额的比例 人民币元 (%) 应付佣金:厦门国际信托投资有限公司 29,852.07 0.66 华泰证券股份有限公司 346,062.39 0.64 南方证券股份有限公司 30,467.07 7.45 _______________ _____ 406,381.53 8.75 注:南方证券股份有限公司应付佣金为历史未结清数。 其他应付款:厦门国际信托投资有限公司 500,000.00 10.19 南方证券股份有限公司 1,000,000.00 20.38 _____________ _____ 1,500,000.00 30.57 16.现金对价 本年度,本基金因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价减少股票投 资成本计人民币13,421,316.12元,明细如下: 股票代码 股票名称 金额 人民币元 600018 上港集箱 5,300,000.00 600900 长江电力 8,121,316.12 13,421,316.12 17、流通受限制不能转让的受限资产 本基金持有的因股权分置改革而暂时停牌的证券按估值日在证券交易所挂牌的同一 证券的市价(平均价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(平均价)估值。该等证券 从停牌日至复牌日之间不能自由流通。 本基金截至2005年12月31日止流通受限制的股票情况如下: 复牌 年末 股票代码 股票名称 停牌日期 复牌日期 开盘单价 数量 600036 招商银行 2005.12.19 2006.1.04 7.23 9,187,776 110036 招行转债 2005.12.19 2006.1.04 116.83 500,000 年末 股票代码 股票名称 估值单价 估值总额 600036 招商银行 6.61 60,731,199.36 110036 招行转债 106.63 53,315,000.00 114,046,199.36 18、资产负债表日后事项 (1)、本基金管理人于2006年3月10日发布关于变更注册资本及股东出资转让的公告 :①本公司的注册资本从10000万元人民币增加至15000万元人民币;②深圳机场(集团 )有限公司受让深圳市机场股份有限公司对本公司的全部出资;③股东出资转让完成后 ,本公司的股东及出资比例为:华泰证券有限责任公司45%、深圳机场(集团)有限公司 30%、厦门国际信托投资有限公司15%、兴业证券股份有限公司10%。 (2)、本基金管理人于2006年3月16日发布关于调整基金经理的公告,聘任汪澂为开 元证券投资基金经理。 七、投资组合报告 (一)期末基金资产组合情况 项 目 金 额 占基金总资产的比例 股票 1,238,503,280.32 57.02% 债券 516,347,954.40 23.77% 权证投资 --- --- 银行存款及清算备付金合计 410,159,007.18 18.89% 其他资产 7,012,318.73 0.32% (二)期末按行业分类的股票投资组合 行 业 分 类 市 值 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 B采掘业 56,280,000.00 2.64% C制造业 248,009,504.48 11.60% C0食品、饮料 100,430,736.00 4.70% C1纺织、服装、皮毛 C2木材、家具 C3造纸、印刷 C4石油、化学、塑胶、塑料 29,693,272.00 1.39% C5电子 C6金属、非金属 70,325,554.08 3.29% C7机械、设备、仪表 43,390,800.00 2.03% C8医药、生物制品 4,169,142.40 0.19% C99其他制造业 D电力、煤气及水的生产和供应业 223,887,000.00 10.49% E建筑业 F交通运输、仓储业 148,033,832.60 6.94% G信息技术业 311,646,104.57 14.60% H批发和零售贸易 I金融、保险业 60,731,199.36 2.85% J房地产业 189,915,639.31 8.90% K社会服务业 L传播与文化产业 M综合类 合计 1,238,503,280.32 58.02% (三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占净值比例 1 000063 G中兴 6,001,544 167,383,062.16 7.84% 2 000002 G万科A 37,254,817 165,038,839.31 7.73% 3 600050 中国联通 51,339,161 144,263,042.41 6.76% 4 600900 G长电 19,000,000 132,240,000.00 6.20% 5 600004 G穗机场 15,000,000 101,700,000.00 4.76% 6 600011 华能国际 15,300,000 91,647,000.00 4.29% 7 000858 五粮液 9,500,000 71,250,000.00 3.34% 8 600019 G宝钢 17,194,512 70,325,554.08 3.29% 9 600036 G招行 9,187,776 60,731,199.36 2.85% 10 600028 中国石化 12,000,000 56,280,000.00 2.64% 11 600018 G上港 4,082,276 46,333,832.60 2.17% 12 600418 G江汽 10,080,000 35,380,800.00 1.66% 13 600600 青岛啤酒 3,507,300 29,180,736.00 1.37% 14 600309 烟台万华 1,752,400 25,024,272.00 1.17% 15 600383 金地集团 3,680,000 24,876,800.00 1.17% 16 600592 G龙溪 900,000 8,010,000.00 0.38% 17 600688 上海石化 1,150,000 4,669,000.00 0.22% 18 002004 华邦制药 605,980 4,169,142.40 0.20% (四)本期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名) 序号 股票代码 股票名称 累计买入价值 占期初基金资产净值比例 1 600050 中国联通 236,216,825.62 11.44% 2 000002 G万科A 189,874,269.12 9.20% 3 600028 中国石化 175,841,329.29 8.52% 4 600019 G宝钢 158,920,376.06 7.70% 5 600900 G长电 108,321,590.77 5.25% 6 600004 G穗机场 104,041,484.51 5.04% 7 000063 G中兴 93,954,264.24 4.55% 8 600036 G招行 84,749,776.06 4.10% 9 000858 五粮液 74,577,640.84 3.61% 10 600011 华能国际 62,280,244.23 3.02% 11 600058 五矿发展 52,396,881.56 2.54% 12 000088 盐田港A 42,568,917.47 2.06% 13 600600 青岛啤酒 40,309,351.98 1.95% 14 600660 福耀玻璃 37,464,237.62 1.81% 15 600418 G江汽 36,777,728.61 1.78% 16 000898 G鞍钢 34,679,544.78 1.68% 17 600886 G华 靖 34,166,550.65 1.65% 18 600085 G同仁堂 33,094,374.08 1.60% 19 600005 G武钢 31,083,535.64 1.51% 20 600018 G上港 30,315,034.14 1.47% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细(至少前20名) 序号 股票代码 股票名称 累计卖出价值 占期初基金资产净值比例 1 600028 中国石化 255,977,809.31 12.40% 2 600050 中国联通 137,560,227.93 6.66% 3 600019 G宝钢 128,923,744.13 6.24% 4 600900 G长电 96,819,337.91 4.69% 5 600005 G武钢 92,903,527.92 4.50% 6 600009 G沪机场 87,009,388.07 4.21% 7 600036 G招行 86,202,080.24 4.17% 8 000039 中集集团 82,306,042.56 3.99% 9 000900 现代投资 66,953,672.12 3.24% 10 600085 G同仁堂 64,001,377.08 3.10% 11 000002 G万科A 62,708,938.10 3.04% 12 000983 G西煤 60,220,872.65 2.92% 13 600694 大商股份 56,046,932.27 2.71% 14 000402 金融街 53,553,415.86 2.59% 15 000027 深能源A 50,639,220.98 2.45% 16 600583 G海工 48,479,844.70 2.35% 17 600058 五矿发展 47,231,085.83 2.29% 18 000063 G中兴 42,240,292.42 2.05% 19 600320 振华港机 41,292,177.67 2.00% 20 600660 福耀玻璃 40,643,603.43 1.97% 3、本期买入股票的成本总额为2,148,907,802.36元;卖出股票的收入总额为2,463 ,704,708.12元。 (五)期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 市 值 市值占净值比例 国家债券 266,016,148.20 12.47% 金融债券 180,013,000.00 8.43% 央行票据 企业债券 可转换债券 70,318,806.20 3.29% 债券投资合计 516,347,954.40 24.19% (六)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市 值 市值占净值比例 1 22国债(14) 216,696,148.20 10.15% 2 04国开(09) 180,013,000.00 8.43% 3 晨鸣转债 53,315,000.00 2.50% 4 海化转债 49,320,000.00 2.31% 5 2003年记账式(五期)国债 17,003,806.20 0.80% (七)投资组合报告附注 1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 3、其他资产构成 项 目 金 额 交易保证金 1,598,780.49 应收利息 5,413,538.24 合 计 7,012,318.73 4、期末本基金持有处于转股期的可转换债券。 序号 债券代码 债券名称 市 值 市值占净值比例 1 110036 招行转债 53,315,000.00 2.50% 2 125822 海化转债 17,003,806.20 0.80% 5、权证投资情况 本报告期内本基金只有因股权分置改革被动持有权证投资,无主动投资权证情况。 因股权分置改革被动持有权证投资情况如下: 序号 权证代码 权证名称 数量 成本总额 1 038002 万科HRP1 24,203,854 -- 2 580000 宝钢JTB1 1,798,000 -- 3 580001 武钢JTB1 1,500,000 -- 4 580999 武钢JTP1 1,500,000 -- 5 580998 机场JTP1 7,788,000 -- 八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 (一)基金份额持有人户数、持有人结构 项 目 户/份额 占总份额的比例 基金份额持有人户数 101,563 --- 平均每户持有基金份额 19,692.21 --- 机构投资者持有的基金份额 851,807,661 42.59% 个人投资者持有的基金份额 1,148,192,339 57.41% (二)前十名持有人情况(截止于2005年12月31日): 持有人名称 持有份额(基金单位) 比例 1.中国人寿保险(集团)公司 175,748,107 8.79% 2.中国人寿保险股份有限公司 123,022,992 6.15% 3.中国太平洋保险(集团)股份有限公司 118,898,367 5.94% 4.上海久事公司 55,588,766 2.78% 5.中国平安保险(集团)股份有限公司 53,713,569 2.69% 6.国际金融-工行-CREDIT SUISSE FIRST BOSTON(HONG KONG)L 51,452,186 2.57% 7.全国社保基金一零九组合 21,795,251 1.09% 8.中国人民财产保险股份有限公司 21,786,145 1.09% 9.南方证券股份有限公司 18,118,000 0.91% 10.招商证券-招行-招商证券基金 宝集合资产管理计划 17,007,270 0.85% 九、重大事件揭示 1、本报告期内未召开持有人大会。 2、2005年,基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动: 序号 姓名 变动情况 变动日期 原职务 1 郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 2 王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 3 肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 序号 姓名 现任职务 1 郭特华 工银瑞信基金公司总经理 2 王立波 资产托管部副总经理 3 肖婉如 资产托管部副总经理 3、经中国政府批准,中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司,并于2 005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容 进行了公告。 序号 媒体名称 披露日期 1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28 2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28 3 英国金融时报 2005-10-28 4、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:①基金管理人于2005年7月20日发 布关于更换公司督察长的公告,聘任秦长奎为公司督察长,免去郑凯铨公司督察长(原督 察员)职务。②基金管理人于2005年6月29日发布关于调整基金经理的公告,聘任王黎敏 为开元证券投资基金经理,免去吕一凡开元证券投资基金经理职务。 5、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。在本报告期内,因劳 资纠纷,基金管理人向法院对一名前员工提起诉讼,目前案件巳审结。 6、本报告期内本基金未分配。 7、本报告期内本基金投资策略未改变。 8、本报告期内本基金未更换会计师事务所,但为本基金提供服务的天健会计师事务 所有限公司在本年度内与德勤华永会计师事务所有限公司进行了合并。本年度支付审计 费用100,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为8年。 9、基金管理业务、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情 形。 10、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况 (1)证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况 席位 占成交 券商名称 股票成交金额 数量 总额比例 南方证券股份有限公司 2 --- --- 招商证券股份有限公司 2 1,101,584,770.97 25.06% 长城证券有限责任公司 2 61,113,377.99 1.39% 中信证券股份有限公司 1 485,247,322.37 11.04% 华西证券有限责任公司 2 396,305,868.36 9.01% 健桥证券股份有限公司 2 --- --- 广发证券股份有限公司 2 57,037,885.44 1.30% 申银万国股份有限公司 2 282,209,952.00 6.42% 国泰君安证券有限公司 2 315,937,285.94 7.18% 华安证券有限责任公司 1 506,331,026.12 11.52% 大鹏证券股份有限公司 2 --- --- 河北财达证券经纪有限责任公司 1 --- --- 华泰证券有限责任公司 2 801,289,529.98 18.23% 金信证券有限责任公司 1 171,631,463.94 3.90% 巨田证券有限责任公司 1 68,727,689.46 1.56% 国金证券有限责任公司 1 148,837,922.30 3.39% 天同证券有限责任公司 1 --- --- 中国银河证券有限责任公司 1 --- --- 合 计 28 4,396,254,094.87 100.00% 占佣金 券商名称 支付佣金 总量比例 南方证券股份有限公司 --- --- 招商证券股份有限公司 879,293.94 24.98% 长城证券有限责任公司 47,823.06 1.36% 中信证券股份有限公司 390,851.38 11.10% 华西证券有限责任公司 321,089.21 9.12% 健桥证券股份有限公司 --- --- 广发证券股份有限公司 45,570.33 1.30% 申银万国股份有限公司 225,078.07 6.39% 国泰君安证券有限公司 253,604.68 7.21% 华安证券有限责任公司 410,124.14 11.65% 大鹏证券股份有限公司 --- --- 河北财达证券经纪有限责任公司 --- --- 华泰证券有限责任公司 632,330.49 17.96% 金信证券有限责任公司 137,937.53 3.92% 巨田证券有限责任公司 54,855.91 1.56% 国金证券有限责任公司 121,337.17 3.45% 天同证券有限责任公司 --- --- 中国银河证券有限责任公司 --- --- 合 计 3,519,895.91 100.00% (2)债券、债券回购交易情况 占成交 券商名称 债券成交金额 总额比例 南方证券股份有限公司 --- --- 招商证券股份有限公司 108,869,710.02 25.32% 长城证券有限责任公司 2,928,680.38 0.68% 中信证券股份有限公司 27,215,345.10 6.33% 华西证券有限责任公司 34,336,357.50 7.99% 健桥证券股份有限公司 --- --- 广发证券股份有限公司 --- --- 申银万国股份有限公司 31,722,004.00 7.38% 国泰君安证券有限公司 22,761,934.90 5.28% 华安证券有限责任公司 53,696,036.10 12.49% 大鹏证券股份有限公司 --- --- 河北财达证券经纪有限责任公司 --- --- 华泰证券有限责任公司 145,332,324.47 33.80% 金信证券有限责任公司 --- --- 巨田证券有限责任公司 2,086,610.20 0.49% 国金证券有限责任公司 1,011,000.00 0.24% 天同证券有限责任公司 --- --- 中国银河证券有限责任公司 --- --- 合 计 429,960,002.67 100% 债券回购 占成交 券商名称 成交金额 总额比例 南方证券股份有限公司 --- --- 招商证券股份有限公司 235,000,000.00 6.46% 长城证券有限责任公司 --- --- 中信证券股份有限公司 700,000,000.00 19.26% 华西证券有限责任公司 195,000,000.00 5.36% 健桥证券股份有限公司 --- --- 广发证券股份有限公司 120,000,000.00 3.30% 申银万国股份有限公司 285,000,000.00 7.84% 国泰君安证券有限公司 375,000,000.00 10.32% 华安证券有限责任公司 490,000,000.00 13.48% 大鹏证券股份有限公司 --- --- 河北财达证券经纪有限责任公司 --- --- 华泰证券有限责任公司 735,000,000.00 20.22% 金信证券有限责任公司 280,000,000.00 7.70% 巨田证券有限责任公司 150,000,000.00 4.13% 国金证券有限责任公司 70,000,000.00 1.93% 天同证券有限责任公司 --- --- 中国银河证券有限责任公司 --- --- 合 计 3,635,000,000.00 100% (3)本期租用证券公司席位的变更情况 A、本期新增2家证券公司的2个席位:中国银河证券有限责任公司(1个深圳席位) 、国金证券有限责任公司(原名:成都证券有限责任公司)(1个上海席位)。 、为维护基金持有人的利益,对出现问题的南方证券股份有限公司、大鹏证券股份 有限公司,基金开元已停止在其席位上进行交易。 (4)专用席位的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字<1998> 29号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序: A:选择标准 a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、 行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告; c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果 选择席位: a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研 、以及就有关专题提供研究报告和讲座; b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准 确; c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及 提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 11、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为:中 国证券报、上海证券报、证券时报) 序号 其他重要事项 披露日期 1 关于客户服务系统升级及启用全国统一客服号的公告 2005-11-08 2 南方基金管理有限公司权证投资方案 2005-08-26 十、备查文件目录 1、《关于同意设立开元证券投资基金的批复》(证监基字[1998]6号)。 2、开元证券投资基金基金合同。 3、开元证券投资基金托管协议。 4、南方基金管理公司营业执照及公司章程及基金管理人业务资格批件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 投资者对本报告书若有疑问,可咨询本基金管理人南方基金管理有限公司。 咨询电话:400-889-8899 公司网站:http://www.southernfund.com 南方基金管理有限公司 二零零六年三月二十九日


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