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通宝证券投资基金2005年年度报告
时间:2006年03月29日13:39 我来说两句(0)  

Stock Code:184738
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财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报
    基金管理人:融通基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    送出日期:2006年3月29日
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经 三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月25日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 目录 一、基金简介 (一)基金基本情况 (二)基金投资目标、投资策略 (三)基金管理人概况 (四)基金托管人概况 (五)信息披露 (六)会计师事务所 (七)注册登记机构概况 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 (一)主要财务指标 (二)基金净值表现 三、管理人报告 (一)基金管理人及基金经理简介 (二)基金运作合规性说明 (三)基金经理报告 (四)基金管理人内部监察报告 四、托管人报告 五、审计报告 六、财务会计报告 (一)基金会计报表 (二)会计报表附注 七、投资组合报告 八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 九、重大事项揭示 十、备查文件目录 一、基金简介 (一)基金基本情况 基金名称:通宝证券投资基金 基金简称:基金通宝 交易代码:184738 基金运作方式:契约型封闭式 基金合同生效日:2001年5月16日 期末基金份额总额:500,000,000.00份 基金合同存续期:至2007年5月30日 基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所 上市日期:2001年9月6日 (二)基金投资目标、投资策略 投资目标:本基金为积极成长型基金,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避 投资风险的前提下,谋求基金资产长期增值和收益的高速稳定增长。 投资策略:趋势为主导、价值为主线的成长型投资,强调通过行业和公司基本面分 析,挖掘处于盈利上升趋势的成长型公司。 (三)基金管理人概况 名称:融通基金管理有限公司 注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码:518053 法定代表人:孟立坤 信息披露负责人:吴冶平 电话:0755-26948666 传真:0755-26935005 电子邮箱:wuyp@mail.rtfund.com (四)基金托管人概况 名称:中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行) 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区金融大街25号 邮政编码:100032 法定代表人:郭树清 信息披露负责人:尹东 电话:010-67597420 传真:010-66212639 电子邮箱:yindong@ccb.cn (五)信息披露 信息披露报纸名称:《证券时报》 基金管理人互联网网址:http://www.rtfund.com 报告置备地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司 北京市西城区金融大街25号中国建设银行基金托管部 深圳证券交易所 (六)会计师事务所 名称:安永华明会计师事务所 注册地址:北京朝阳区北大街6号北海万泰大厦802—807 办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层 法定代表人:葛明 经办注册会计师:葛明、金馨 电话:010-65246688 传真:010-85188298 (七)注册登记机构概况 名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址:深圳市深南中路1093号中信大厦 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 (单位:人民币元) 重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 (一)主要财务指标 财务指标 2005年度 2004年度 2003年度 基金本期净收益 -37,778,419.72 31,182,750.14 -54,131,637.76 加权平均基金份额本期净收益 -0.0756 0.0624 -0.1083 期末可供分配基金收益 -72,054,844.98 -34,276,425.26 -65,459,175.40 期末可供分配基金份额收益 -0.1441 -0.0686 -0.1309 期末基金资产净值 461,846,659.34 467,132,828.75 457,739,641.94 期末基金份额净值 0.9237 0.9343 0.9155 基金加权平均净值收益率 -8.52% 6.44% -12.15% 本期基金份额净值增长率 -1.13% 2.05% 7.78% 基金份额累计净值增长率 -10.86% -9.83% -11.59% (二)基金净值表现 1、基金份额净值增长率 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 过去3个月 4.57% 1.40% 过去6个月 8.50% 1.37% 过去1年 -1.13% 2.42% 过去3年 8.75% 2.32% 自基金合同生效起至今 -10.86% 2.06% 2、基金历年净值增长率图 ■■图像■■ 3、累计净值增长率历史走势 ■■图像■■ (三)基金收益分配情况 本基金过往三年未进行收益分配。 三、管理人报告 (一)基金管理人及基金经理简介 1、基金管理人及管理基金的情况 融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22 日成立。公司股东为:河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联 合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。 截止到报告披露日,公司管理的基金共有七只,两只为封闭式基金:基金通乾和基 金通宝,五只为开放式基金:融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金 、融通巨潮100指数基金和融通易支付货币市场基金,其中融通通利系列基金由融通债券 基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。 2、基金经理简介 刘模林先生,1969年出生,华中理工大学机械工程硕士,12年证券从业经验。曾任 武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理;融通基金管理有限公 司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监,现同时担任基金管理部总监 ,融通新蓝筹证券投资基金基金经理。 (二)基金运作合规性说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《 通宝证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益 的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 (三)基金经理报告 2005年证券市场回顾 2005年对于中国股票市场而言也许具有划时代的意义。适应经济增长方式转变、股 权分置改革推动证券市场流程再造,主导了市场的进程。年初对于产能过剩盈利下降、 投资和进出口增速下降的预期,银行资本充足率刚性约束的威胁,市场制度改革前景不 确定都在促成开年股票市场持续弱势;五月份开始股权分置改革试点,由于变革预期不 明,市场一度泥沙俱下;六月份开始积极股市政策的推动、股改获利的示范效应,市场 信心逐步恢复;大批优质公司的估值吸引力、对于全球和中国经济软着陆的信心趋向乐 观、GDP重估以及交行建行等在香港市场的强劲表现鼓舞,A股市场在四季度柳暗花明终 于步入转折。 2005年,十一五战略规划出台,人民币汇率调整机制形成7月21日升值、券商综合治 理以及股市治市政策完善等因素,都给A股市场带来了重大而深远的影响。 我们认为A股市场已经处于复苏,主要从三个层面来理解:一是制度不确定风险的解 除带来信心的复苏,各类投资者有了明确预期;二是股改加速估值风险的释放带来估值 中枢的复苏;三是股市制度的逐步完善,保护公众股东权益的股权文化有望逐步被各方 认同,市场在还原它的本色。 基金操作回顾 报告期基金通宝净值增长-1.13%,同期上证指数下跌8.33%。尽管跑赢了大盘但没有 取得好的正向收益,在此我们深表歉意! 2005年本基金经历了很大的挑战和波折。年初开始我们按照精选具有核心竞争力的 优势成长型公司和资源垄断类为主要配置的思路,在五月份市场泥沙俱下的下跌中没有 幸免,净值受到很大冲击。尽管我们在中报里对于周期类资产的理解不足进行了深入的 反思,然而基金小组在三季度运作中没有很好完善精选成长股的投资风格,偏于强调防 御并因此部分尝试了风格资产投资,这偏离了我们的长项。所增持的电力、机场类资产 ,没有给组合带来应有的贡献。基于对前三季度的操作反思,四季度基金确立了回归精 选优质成长股的轨道调整结构,并基于国家自主创新和信息化武装工业化的战略,重点 挖掘具有核心竞争能力的成长型资产,增持了信息技术类资产,优质银行股、电力设备 ;而减持成长能力不足的资产。 从期末组合结构上,基金通宝基本回归到行业均衡、精选成长股的风格。 2006年投资展望 我们判断A股市场正在迎来真正意义上的股票市场:对投资者和融资者有良好吸引力 ,中长期而言具有基本较好回报水平,专业研究分享经济增长更具可行。 1、市场格局发生重大改变。全流通环境成为市场参与各方行为的重要基础,影响将 渗透到很多层面。首先是证券市场与实体经济联系的紧密度大大提高,投资者结构发生 重大改变。上市公司大股东为代表的产业资本逐渐深度介入,而且产业资本规模巨大; 境外资本进入通道正渐渐打通。这两类投资主体对资产的理解与原有投资者有较大的差 异,将丰富股票市场的投资理念。其次是资产定价,以市值来评估企业内在价值更加被 重视。投资融资各方都将真正把企业的市值与内在价值紧密挂钩,产业资本与金融资本 的互动博弈变得真实可行。其三是股价的分化将更为深刻彻底,金融产品的创新加速推 出。金融工具的丰富,也将使市场变得更具弹性和活力,而对于质地平庸的公司风险仍 然很高。 2、宏观和产业投资机会方面。我们判断中国经济仍将较快增长,而人民币升值、高 油价、较低利率环境以及全球资本流动的影响将持续给产业带来影响;十一五规划指出 了2006年以后的产业演进格局渐渐清晰,资源要素价格改革、建设创新型国家战略等, 这些都将带来新的增长点和投资机会。 2006年我们重视两条主线,第一是从行业和公司选择的角度,关注创新技术、优质 服务两大要素孕育的良好投资机会;第二是制度变革下金融创新带来的机会,如私有化 、收购兼并和重组。我们相信新产业不是对传统产业的否定,如信息化武装工业化,两 者相得益彰促进产业升级。我们会努力在新的一年以专业的操作为持有人分享经济增长 ! (四)基金管理人内部监察报告 本基金管理人坚持从防范运作风险、保障基金持有人正当利益的原则出发,遵循“ 以制度推动工作”的公司管理理念,通过加强内部监察稽核工作,保证有关法律法规和 各项管理制度得以贯彻落实。 公司监察稽核部独立于各业务部门,对基金运作各环节的合法合规情况,以定期检 查和临时检查相结合的方式,按照规定的程序和方法,进行合规性检查监督。研究支持 、投资决策、交易执行、基金销售和登记清算业务依然是05年合规控制的重点领域。除 了严格做好基金投资交易的实时监控工作,并每天向总经理、督察长和投委会执行委员 报送监察稽核日报外,监察稽核部门对股票库出入库控制、研究报告质量评价控制、投 资决策记录、场外交易指令审核、销售数据录入复核、销售费率政策执行、延时交易控 制等核心业务环节,加大了检查工作力度,对公司与股东及其关联方关联交易和关联往 来情况、信息披露管理及档案管理业务环节也给予了适当的关注。每季度,我们组织各 业务部门根据《监察稽核项目表》进行认真自查,并基于各部门的自查报告进行复查, 在此基础上向监管部门编制报送监察稽核季度报告。对检查发现的问题,我们在与业务 部门充分沟通协调的基础上,注重查出问题的跟踪和督促解决,注重整改过程的留痕记 录,并加强对整改效果反馈的时效性。 在做好日常监控及合规检查工作的同时,监察稽核部门非常重视合规控制的基础建 设工作,完善内控制度、改进监控手段、改善检查方法。为了强化员工的内控责任意识 ,提高监察稽核工作的效率,增加检查的覆盖面和频度,监察稽核部还拟定了《合规运 作自查办法》,将监察稽核合规检查与业务部门岗位自查结合起来。 通过上述工作,本基金管理人有效地防范和化解了经营风险,确保了经营业务的合 规稳健运行和基金资产的安全完整。 四、托管人报告 中国建设银行根据《通宝证券投资基金基金合同》和《通宝证券投资基金托管协议 》,托管通宝证券投资基金(以下简称基金通宝)。 本报告期,中国建设银行在基金通宝的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法 》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了基金财产,按规定如实、独 立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害基金份额持有人利益的行为 ,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对 基金管理人-融通基金管理有限公司在基金通宝投资运作方面进行了监督,对基金资产 净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额 持有人利益的行为。 由基金通宝管理人-融通基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本年度 报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、 准确和完整。 五、审计报告 安永华明(2006)审字第243506-01号 通宝证券投资基金全体持有人: 我们审计了后附的通宝证券投资基金(简称“基金通宝”)2005年12月31日的资产 负债表和2005年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的 编制是基金通宝的基金管理人的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会 计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价 会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》及《证券 投资基金会计核算办法》的规定,在所有重大方面公允地反映了基金通宝2005年12月31 日的财务状况和上述会计期间的经营成果和净值变动及收益分配情况。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 金馨 中国 北京 中国注册会计师 葛明 2006年2月28日 六、财务会计报告 (一)基金会计报表 通宝证券投资基金 资产负债表 二〇〇五年十二月三十一日 单位:人民币元 附注 2005年12月31日 2004年12月31日 资产: 银行存款 4,652,050.73 12,020,926.49 清算备付金 484,332.23 -- 交易保证金 140,741.00 -- 应收证券清算款 -- -- 应收股利 -- -- 应收利息 5(1) 776,781.60 962,511.87 其他应收款 -- -- 股票投资市值 348,744,724.84 339,078,522.06 其中:股票投资成本 316,416,198.59 338,151,247.33 债券投资市值 108,987,019.00 123,418,895.00 其中:债券投资成本 107,414,040.93 122,936,915.72 权证投资 -- -- 其中:权证投资成本 -- -- 买入返售证券 -- -- 待摊费用 -- -- 其他资产 -- -- 资产总计 463,785,649.40 475,480,855.42 负债: 应付证券清算款 5(2) 868,764.04 7,282,458.62 应付管理人报酬 560,425.34 593,995.32 应付托管费 93,404.20 98,999.22 应付佣金 5(4) 290,747.35 246,924.38 应付利息 -- -- 应付收益 -- -- 其他应付款 5(5) 65,649.13 65,649.13 卖出回购证券款 -- -- 预提费用 5(6) 60,000.00 60,000.00 其他负债 -- -- 负债合计 1,938,990.06 8,348,026.67 持有人权益: 实收基金 5(7) 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得 5(8) 33,901,504.32 1,409,254.01 未分配收益 -72,054,844.98 -34,276,425.26 持有人权益合计 461,846,659.34 467,132,828.75 负债及持有人权益总计 463,785,649.40 475,480,855.42 基金份额净值 0.9237 0.9343 所附附注为本会计报表的组成部分 通宝证券投资基金 经营业绩表 二〇〇五年度 单位:人民币元 附注 2005年度 2004年度 一、收入 -29,717,366.54 40,356,594.24 1、股票差价收入 5(9) -38,988,644.90 35,921,324.81 2、债券差价收入 5(10) 1,204,735.21 -2,188,982.62 3、权证差价收入 -- -- 4、债券利息收入 2,484,027.62 2,713,190.87 5、存款利息收入 320,958.72 428,568.89 6、股利收入 5,227,977.37 3,379,847.42 7、买入返售证券收入 -- -- 8、其他收入 5(11) 33,579.44 102,644.87 二、费用 8,061,053.18 9,173,844.10 1、基金管理人报酬 4(3) 6,663,861.98 7,266,543.78 2、基金托管费 4(3) 1,110,643.67 1,211,090.63 3、卖出回购证券支出 33,450.00 449,887.19 4、利息支出 -- -- 5、其他费用 5(12) 253,097.53 246,322.50 其中:上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 110,000.00 100,000.00 审计费用 60,000.00 60,000.00 其他 23,097.53 -- 三、基金净收益 -37,778,419.72 31,182,750.14 加:未实现利得 32,492,250.31 -21,789,563.33 四、基金经营业绩 -5,286,169.41 9,393,186.81 所附附注为本会计报表的组成部分 通宝证券投资基金 收益分配表 二〇〇五年度 单位:人民币元 附注 2005年度 2004年度 本期基金净收益 -37,778,419.72 31,182,750.14 加:期初基金净收益 -34,276,425.26 -65,459,175.40 可供分配基金净收益 -72,054,844.98 -34,276,425.26 减:本期已分配基金净收益 -- -- 期末基金净收益 -72,054,844.98 -34,276,425.26 所附附注为本会计报表的组成部分 通宝证券投资基金 净值变动表 二〇〇五年度 单位:人民币元 附注 2005年度 2004年度 一、期初基金净值 467,132,828.75 457,739,641.94 二、本期经营活动: 基金净收益 -37,778,419.72 31,182,750.14 未实现利得 32,492,250.31 -21,789,563.33 经营活动产生的基金净值变 动数 -5,286,169.41 9,393,186.81 三、本期向持有人分配收益: 向基金持有人分配收益产生 的净值变动数 -- -- 四、期末基金净值 461,846,659.34 467,132,828.75 所附附注为本会计报表的组成部分 (二)会计报表附注 (除特别标明外,金额单位为人民币元) 附注1.基金的基本情况 通宝证券投资基金(简称“本基金”)是按《证券投资基金管理暂行办法》、国务 院 关于原有投资基金清理规范的有关规定和中国证监会《关于中国信达资产管理公司下属 原 有投资基金清理规范方案的批复》(证监基金字[2001]22号),于2001年5月16日由原 苏建基金、建皖基金、昌久基金清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投资基金,基 金 合同生效日为2001年5月16日,合同生效日基金份额为209,754,000份。 2001年9月6日,经深圳证券交易所(深圳上[2001]79号)批准,本基金在深圳证券 交易所上市交易。根据中国证监会《关于同意通乾证券投资基金设立及通宝证券投资基 金上市、扩募并续期的批复》(证监基金字[2001]25号),2001年10月11日至2001年10 月23日本基金进行扩募,基金份额由原来的209,754,000份基金份额扩募至500,000,000 份。同时本基金存续期延长5年,至2007年5月30日止。 本基金管理人为融通基金管理有限公司,托管人为中国建设银行。 《通宝证券投资基金基金合同》、《通宝证券投资基金扩募说明书》、《通宝证券 投资基金扩募发行公告》等文件已按规定报送中国证监会备案。 附注2.主要会计政策及会计估计 (1)会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资 基 金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投 资 基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息 披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。 (2)会计年度 自公历1月1日起至12月31日止。 (3)记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (4)记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础,除股票投资、债券和权证投资按本附注所述的估值方法 计价外,其余均以历史成本为计价原则。 (5)基金资产的估值原则 A、估值对象为基金所拥有的股票、债券及权证等; B、上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值,该估值日 无交易的,以最近一个交易日的市场平均价计算; C、未上市的股票的估值 (a)送股、转增股、配股或增发的新股,以估值日证券交易所挂牌的同一股票的 市场平均价估值,该日无交易的,以最近一个交易日市场平均价计算; (b)首次公开发行的股票,以其成本价计算; D、上市债券以不含息价格计价,按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净 价估值;该日无交易的,以最近交易日净价估值,并按债券票面价值与票面利率或内含 利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净值确认 ,在债券实际持有期间内逐日计提利息; E、未上巿债券和在银行间同业市场交易的债券以不含息价格计价,按成本估值,并 按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代 扣代缴的个人所得税后的净值确认,在债券实际持有期间内计提利息; F、配股权证,从配股除权日到配股确认日止,按市场平均价高于配股价的差额估值 ;如果市场平均价等于或低于配股价,则估值额为零; G、上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值,该估值日 无交易的,以最近一个交易日的市场平均价计算; H、未上市流通的权证,综合考虑标的股票价格、行权价格、剩余天数、市场无风险 利率、标的股票价格波动以及市场情况等因素,按照最能反映权证公允价值的价格估值 ; I、如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的,基金管理人可 根据具体情况,在与基金托管人商议后,按最能反映基金资产公允价值的方法估值; J、每个工作日都对基金资产进行估值;如有新增事项,按国家最新规定估值。 (6)证券投资的成本计价方法 按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时,先计算成本后计算 买卖证券价差。 A、股票 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账 ; 上交所买入股票成本:由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入 证管费和买入佣金组成; 深交所买入股票成本:由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成; 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的 佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。 因股权分置改革而获得由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施 后的股票复牌日,冲减股票投资成本。 B、债券 买入上市债券于成交日确认为债券投资,按应支付的全部价款入账,如果应支付的 价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构 成债券投资成本。 买入非上市债券和在银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资 ,按实际支付的全部价款入账,如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至 购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。 买入贴息债券和零息债券视同到期一次性还本付息的债券,根据其发行价、到期价 和发行期限按直线法推算内含利率后,按上述会计处理方法核算。 债券买卖不计佣金。 C、权证 买入权证于成交日确认为权证投资,权证投资成本按成交日应支付的全部价款入帐 ; 由股权分置改革而被动获得的权证在确认日,记录所获分配的权证数量,该等权证 初始成本为零。 D、买入返售证券 质押式买入返售证券成本:通过证券交易所进行质押式融券业务,按成交日扣除手 续费后的应付金额确认买入返售证券投资;通过银行间市场进行质押式融券业务,按实 际支付的价款确认买入返售证券投资。 (7)待摊费用的摊销方法和摊销期限 待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。 (8)收入的确认和计量 A、股票差价收入于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费 用的差额入账; B、债券差价收入: 卖出上市债券--于成交日确认债券差价收入,并按应收取的全部价款与其成本、应 收利息和相关费用的差额入账; 卖出非上市债券及银行间同业市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入 ,并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账; C、权证价差收入于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本和相关费 用的差额入账; D、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除适用情况下 应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净值确认,在债券实际持有期间内逐日计 提; E、存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账,存款利息收入以净额列 示; F、股利收入于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由 上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账; G、买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账。 (9)费用的确认和计量 A、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提,基金成立三个月 后,由于卖出回购证券及现金分红以外的原因造成基金持有现金的比例超过资产净值的 20%,超过部分不计提基金管理费; B、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提; C、卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提 ; D、信息披露费和审计费用按期初合理预估数额逐日预提; E、其他费用于实际支付时确认费用。 (10)实收基金 每份基金份额面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。 (11)基金的收益分配政策 A、基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%; B、基金收益分配采取现金方式,每年至少分配一次,分配在基金会计年度结束后的 四个月内完成; C、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; D、基金投资当年亏损,则不进行收益分配; E、每一基金份额享有同等分配权; F、上述规定因国家法律、法规或政策变化而发生调整时,经中国证监会核准后公告 ,无须召开基金份额持有人大会。 附注3.税项 (1)印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 根据财税[2005]11号文《财政部、国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税 率的通知》的规定,从2005年1月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由现行的 2‰调整为1‰。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收 政策问题的通知》的规定,自2005年6月13日起,股权分置改革过程中因非流通股股东向 流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 (2)营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通 知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差 价收入,继续免征营业税和企业所得税。 根据财税[2005]103号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政 策问题的通知》的规定,自2005年6月13日起,股权分置改革中非流通股股东通过对价方 式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税和 个人所得税。 (3)个人所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入和债券的利息收入,由上市公司和债券发行企 业在向基金派发股息、红利收入和债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政 策的补充通知》的规定,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财 税 [2005]102号文规定,自2005年6月13日起,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减 按50%计算应纳税所得额。 附注4.关联方关系及关联方交易 (1) 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 河北证券有限责任公司(河北证券) 基金发起人、基金管理人股东 陕西省国际信托投资股份有限公司(陕国投) 基金管理人股东 联合证券有限责任公司(联合证券) 基金管理人股东 华林证券有限责任公司(华林证券) 基金管理人股东 上海爱建信托投资有限责任公司(爱建信托) 基金发起人 融通基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国建设银行 基金托管人 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2)通过关联方席位进行的交易 A、股票买卖 2005年度 2004年度 占本期该类 占本期该类 关联方名称 交易成交总 交易成交总 本期成交金额 金额比例 本期成交金额 金额比例 河北证券 52,514,324.72 3.19% 167,494,178.21 14.32% 联合证券 389,007,693.82 23.62% 346,162,789.29 29.60% 合计 441,522,018.54 26.81% 513,656,967.50 43.92% B、债券买卖 2005年度 2004年度 占本期该类 占本期该类 关联方名称 交易成交总 交易成交总 本期成交金额 金额比例 本期成交金额 金额比例 河北证券 4,219,883.50 4.35% 25,877,154.70 21.03% 联合证券 14,607,654.60 15.06% 47,548,927.84 38.65% 合计 18,827,538.10 19.41% 73,426,082.54 59.68% C、债券回购 2005年度 2004年度 占本期该类 占本期该类 关联方名称 交易成交总 交易成交总 本期成交金额 金额比例 本期成交金额 金额比例 河北证券 -- -- 72,000,000.00 41.86% 联合证券 30,000,000.00 66.67% -- -- 合计 30,000,000.00 66.67% 72,000,000.00 41.86% D、佣金 2005年度 2004年度 关联方名称 占本期佣金 占本期佣金 金额 总金额比例 金额 总金额比例 河北证券 42,370.48 3.18% 134,928.06 14.32% 联合证券 318,589.11 23.89% 281,016.12 29.83% 合计 360,959.59 27.07% 415,944.18 44.15% 本基金2005年度及2004年度无通过关联方席位进行权证买卖交易。 上述佣金按市场佣金率计算,并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并 由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信 息服务。 (3)基金管理人及托管人报酬 A、基金管理人报酬 (a)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,基金成立三个月后, 由于卖出回购证券及现金分红以外的原因造成基金持有现金的比例超过资产净值的20%, 超过部分不计提基金管理费。计算方法如下: H=E 1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 (b)基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前 两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人 管理费共计人民币6,663,861.98元(2004年度共提取管理费7,266,543.78元。),其中 已支付基金管理人人民币6,103,436.64元,尚余人民币560,425.34元未支付。 B、基金托管人报酬 (a)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E 0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 (b)基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月 前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共计 人民币1,110,643.67元(2004年度共提取基金托管费1,211,090.63元。),其中已支付 基金托管人人民币1,017,239.47元,尚余人民币93,404.20元未支付。 C、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,并按银行间同业存款利率计息 ,由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下: 2005-12-31 2004-12-31 银行存款余额 4,652,050.73 12,020,926.49 2005年度 2004年度 银行存款产生的利息收入 309,104.80 428,568.89 (4)与关联方银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金2005年度及2004年度未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交 易。 (5)关联方持有基金份额 A.基金管理人所持有的本基金份额 2005年度 2004年度 年初持有基金份额(份) 6,066,898.00 6,066,898.00 加:本年购入 -- -- 减:本年卖出 -- -- 年末持有基金份额(份) 6,066,898.00 6,066,898.00 基金管理人持有份额占年末基金总份额的比例 1.21% 1.21% 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按交易所公布的基金交易费率计算并支 付。 B.基金管理人主要股东及其控制的机构和其他关联方所持有的本基金份额 2005-12-31 2004-12-31 持有基金份额 占基金总份额 持有基金份额 占基金总份额 (份) 比例 (份) 比例 河北证券 1,000,000.00 0.20% 1,000,000.00 0.20% 陕国投 2,359,907.00 0.47% 2,359,907.00 0.47% 爱建信托 500,000.00 0.10% 500,000.00 0.10% 附注5.基金会计报表重要项目说明 (1)应收利息 项目 2005年12月31日 2004年12月31日 应收银行存款利息 4,667.16 4,396.09 应收清算备付金利息 239.69 -- 应收权证保证金利息 69.64 -- 应收债券利息 771,805.11 958,115.78 合计 776,781.60 962,511.87 (2)应付证券清算款 项目 2005年12月31日 2004年12月31日 应付证券清算款: 中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司 -- 3,354,570.60 中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司 868,764.04 3,927,888.02 合计 868,764.04 7,282,458.62 (3)投资估值增值 2005-12-31 项目 市值 成本 估值增值 股票投资 348,744,724.84 316,416,198.59 32,328,526.25 债券投资 108,987,019.00 107,414,040.93 1,572,978.07 合计 33,901,504.32 2004-12-31 项目 市值 成本 估值增值 股票投资 339,078,522.06 338,151,247.33 927,274.73 债券投资 123,418,895.00 122,936,915.72 481,979.28 合计 1,409,254.01 (4)应付佣金 项目 2005年12月31日 2004年12月31日 河北证券 30,515.38 12,292.46 申银万国 25,905.13 121,499.95 联合证券 79,337.99 67,478.79 国泰君安 52,211.68 45,653.18 民生证券 30,715.66 -- 国元证券 72,061.51 -- 合计 290,747.35 246,924.38 (5)其他应付款 项目 2005年12月31日 2004年12月31日 应付代扣代缴税金 65,649.13 65,649.13 (6)预提费用 项目 2005年12月31日 2004年12月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 (7)实收基金 项目 2005年12月31日 2004年12月31日 发起人持有(每份基金份额面值 人民币1元): 河北证券有限责任公司 1,000,000.00 1,000,000.00 上海爱建信托投资有限责任公司 500,000.00 500,000.00 融通基金管理有限公司 6,066,898.00 6,066,898.00 小计 7,566,898.00 7,566,898.00 其他持有人持有(每份基金份额 面值人民币1元) 492,433,102.00 492,433,102.00 合计 500,000,000.00 500,000,000.00 (8)未实现利得 项目 2005年度 2004年度 期初数 1,409,254.01 23,198,817.34 加:投资估值增值 32,492,250.31 -21,789,563.33 期末数 33,901,504.32 1,409,254.01 (9)股票差价收入 项目 2005年度 2004年度 卖出股票成交总额 821,365,271.09 608,207,521.84 减:卖出股票成本总额 859,662,674.88 571,776,356.26 减:应付佣金 691,241.11 509,840.77 股票差价收入 -38,988,644.90 35,921,324.81 本年度本基金所投资的股票中,因股权分置改革而获得由非流通股股东支付的现金对 价为人民币4,112,967.37元。上述现金对价于股权分置改革方案实施后的股票复牌日, 冲减股票投资成本。 (10)债券差价收入 项目 2005年度 2004年度 卖出债券及债券到期兑付收到金额 71,344,448.22 56,000,656.04 减:卖出债券及债券到期成本总额 69,266,674.81 57,693,430.33 减:应收利息总额 873,038.20 496,208.33 债券差价收入 1,204,735.21 -2,188,982.62 (11)其他收入 项目 2005年度 2004年度 配债手续费返还 -- 50,396.26 新股手续费返还 31,031.08 47,918.03 印花税返还 2,548.36 4,330.58 合计 33,579.44 102,644.87 (12)其他费用 项目 2005年度 2004年度 上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 110,000.00 100,000.00 审计费用 60,000.00 60,000.00 银行费用 4,478.76 4,455.00 回购交易费用 618.77 3,387.50 债券托管账户维护费 18,000.00 18,480.00 合计 253,097.53 246,322.50 (13)已分配基金净收益 本基金于本年度及2004年度均未分配基金净收益。 附注6.流通转让受到限制的基金资产 本基金截至2005年12月31日止因股权分置改革而暂时停牌的股票如下: 股票 股票 年末估 复牌 复牌开 代码 名称 停牌日期 值单价 日期 盘单价 数量(股) 600036 招商银行 05/12/19 6.61 06/01/04 7.23 3,776,603 000069 华侨城A 05/12/19 12.70 06/01/06 11.14 3,307,076 000539 粤电力A 05/11/30 4.77 06/01/19 4.10 1,349,000 000839 中信国安 05/12/19 10.50 06/01/04 11.26 400,000 合 计 股票 股票 代码 名称 投资成本 年末估值总额 600036 招商银行 24,073,112.13 24,963,345.83 000069 华侨城A 27,014,865.59 41,999,865.20 000539 粤电力A 6,419,557.14 6,434,730.00 000839 中信国安 3,922,908.21 4,200,000.00 合 计 61,430,443.07 77,597,941.03 七、投资组合报告 (一)本报告期末基金资产组合情况 项目 金 额(元) 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 5,136,382.96 1.11% 股票投资市值 348,744,724.84 75.20% 债券投资市值 108,987,019.00 23.50% 权证投资市值 -- -- 其他资产 917,522.60 0.20% 资产合计 463,785,649.40 100.00% (二)本报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值(元) 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 1,112,617.80 0.24% B采掘业 21,720,478.08 4.70% C制造业 83,909,345.97 18.17% C0食品、饮料 -- -- C1纺织、服装、皮毛 -- -- C2木材、家具 -- -- C3造纸、印刷 -- -- C4石油、化学、塑胶、塑料 37,694,916.00 8.16% C5电子 -- -- C6金属、非金属 8,180,000.00 1.77% C7机械、设备、仪表 35,706,390.97 7.73% C8医药、生物制品 2,328,039.00 0.50% C99其他制造业 -- -- D电力、煤气及水的生产和供应业 32,907,513.12 7.13% E建筑业 -- -- F交通运输、仓储业 41,862,600.15 9.06% G信息技术业 50,385,605.41 10.91% H批发和零售贸易 -- -- I金融、保险业 43,246,221.83 9.36% J房地产业 -- -- K社会服务业 41,999,865.20 9.09% L传播与文化产业 21,889,477.28 4.74% M综合类 9,711,000.00 2.10% 合计 348,744,724.84 75.51% (三)本报告期末股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 占基金资产净值比例 1 000069 华侨城A 3,307,076 41,999,865.20 9.09% 2 600309 烟台万华 2,639,700 37,694,916.00 8.16% 3 000063 中兴通讯 1,106,334 30,855,655.26 6.68% 4 600018 G上 港 2,401,025 27,251,633.75 5.90% 5 600036 招商银行 3,776,603 24,963,345.83 5.41% 6 600037 歌华有线 1,460,272 21,889,477.28 4.74% 7 600028 中国石化 4,631,232 21,720,478.08 4.70% 8 600000 浦发银行 1,861,800 18,282,876.00 3.96% 9 600900 G长 电 2,564,457 17,848,620.72 3.86% 10 000951 中国重汽 1,619,300 13,958,366.00 3.02% 11 600009 上海机场 938,480 13,870,734.40 3.00% 12 600832 G明 珠 780,000 9,711,000.00 2.10% 13 600050 中国联通 3,200,000 8,992,000.00 1.95% 14 600642 G申 能 1,540,029 8,624,162.40 1.87% 15 600320 振华港机 1,011,100 8,503,351.00 1.84% 16 600019 G宝 钢 2,000,000 8,180,000.00 1.77% 17 000539 粤电力A 1,349,000 6,434,730.00 1.39% 18 600406 国电南瑞 417,795 6,337,950.15 1.37% 19 000927 一汽夏利 1,491,889 6,027,231.56 1.31% 20 600312 平高电气 636,389 4,257,442.41 0.92% 21 000839 中信国安 400,000 4,200,000.00 0.91% 22 600855 航天长峰 500,000 2,960,000.00 0.64% 23 600422 昆明制药 527,900 2,328,039.00 0.50% 24 002041 登海种业 57,204 1,112,617.80 0.24% 25 600012 皖通高速 124,200 740,232.00 0.16% (四)本报告期股票投资组合的重大变动 1、本期累计买入超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值比例 1 600320 振华港机 51,725,390.71 11.07% 2 600309 烟台万华 40,792,450.90 8.73% 3 600018 G上 港 39,167,226.63 8.38% 4 000063 中兴通讯 34,820,981.72 7.45% 5 600009 上海机场 34,771,789.51 7.44% 6 000039 中集集团 34,478,916.72 7.38% 7 600900 G长 电 32,090,590.90 6.87% 8 600019 G宝 钢 31,012,831.40 6.64% 9 000069 华侨城A 26,609,230.41 5.70% 10 600036 招商银行 24,073,112.13 5.15% 11 600000 浦发银行 23,640,911.64 5.06% 12 600050 中国联通 22,183,301.41 4.75% 13 600028 中国石化 21,668,936.12 4.64% 14 600037 歌华有线 20,674,973.57 4.43% 15 000951 中国重汽 14,471,054.68 3.10% 16 000617 石油济柴 13,376,775.48 2.86% 17 600428 G中 远 13,340,005.08 2.86% 18 600642 G申 能 12,823,010.18 2.75% 19 600004 G穗机场 12,402,200.28 2.65% 20 600016 G民 生 12,230,721.30 2.62% 21 000100 TCL集团 12,055,381.73 2.58% 22 600176 中国玻纤 11,628,600.93 2.49% 23 600011 华能国际 10,145,182.81 2.17% 24 600150 G重 机 10,087,751.20 2.16% 25 600786 东方锅炉 10,035,326.04 2.15% 26 600832 G明 珠 9,930,772.53 2.13% 27 600202 哈空调 9,351,574.85 2.00% 2、本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值比例 1 600009 上海机场 52,195,673.05 11.17% 2 600036 招商银行 42,621,819.61 9.12% 3 600320 振华港机 36,294,677.39 7.77% 4 000039 中集集团 31,960,323.46 6.84% 5 600085 G同仁堂 30,326,568.28 6.49% 6 600002 齐鲁石化 27,574,614.89 5.90% 7 600348 国阳新能 27,383,864.13 5.86% 8 600037 歌华有线 27,373,834.95 5.86% 9 600585 海螺水泥 24,171,948.19 5.17% 10 600019 G宝 钢 20,434,589.11 4.37% 11 000068 赛格三星 19,067,789.81 4.08% 12 600519 贵州茅台 18,901,339.21 4.05% 13 000866 扬子石化 16,868,790.86 3.61% 14 000088 盐田港A 15,466,634.47 3.31% 15 600900 G长 电 15,234,461.83 3.26% 16 600029 南方航空 13,973,400.13 2.99% 17 600050 中国联通 13,492,580.66 2.89% 18 600004 G穗机场 13,296,471.82 2.85% 19 600016 G民 生 12,890,594.71 2.76% 20 600166 福田汽车 12,650,530.25 2.71% 21 000100 TCL集团 12,058,159.31 2.58% 22 000581 威孚高科 11,943,850.55 2.56% 23 000617 石油济柴 11,828,327.79 2.53% 24 600176 中国玻纤 11,024,277.12 2.36% 25 600428 G中 远 10,872,025.46 2.33% 26 600591 上海航空 10,792,645.13 2.31% 27 600150 G重 机 10,253,658.22 2.20% 28 600008 首创股份 9,842,923.87 2.11% 29 600011 华能国际 9,795,860.14 2.10% 30 002043 兔宝宝 9,730,433.19 2.08% 31 600362 江西铜业 9,541,908.26 2.04% 32 600202 哈空调 9,380,360.51 2.01% 33 000063 中兴通讯 9,330,906.27 2.00% 3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 项目 金额(元) 买入股票的成本总额 842,040,593.51 卖出股票的收入总额 821,365,271.09 (五)本报告期末债券投资组合 债券种类 市 值(元) 占基金资产净值比例 国债 97,029,937.80 21.00% 可转债 11,957,081.20 2.60% 合计 108,987,019.00 23.60% (六)本报告期末前五名债券投资明细 债券名称 市 值(元) 占基金资产净值比例 02国债⒁ 38,460,671.40 8.33% 02国债05 20,000,000.00 4.33% 04国债⑾ 12,592,966.40 2.73% 歌华转债 11,957,081.20 2.59% 02国债06 10,000,000.00 2.17% (七)投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 3、其他资产 项目 金额(元) 交易保证金 140,741.00 应收利息 776,781.60 合计 917,522.60 4、报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市 值(元) 占基金资产净值比例 110037 歌华转债 11,957,081.20 2.59% 5、本报告期内本基金未进行权证投资业务 八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人 项目 2005年12月31日 持有人户数(户) 16,576 平均每户持有基金份额(份) 30,164.09 机构投资者持有份额(份) 319,204,316 机构投资者占总份额比例 63.84% 个人投资者持有份额(份) 180,795,684 个人投资者占总份额比例 36.16% 截止2005年12月31日,前十名持有人名称、持有份额及占总份额的比例如下: 序号 持有人名称 期末持有份额(份) 占总份额的比例 1 中国人寿保险(集团)公司 47,408,692 9.48% 2 中国人寿保险股份有限公司 44,150,396 8.83% 3 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 42,561,342 8.51% 银河-渣打-CITIGROUP GLOBAL MARKETS 4 LIMITED 25,133,362 5.03% 招商证券-招行-招商证券基金宝集合资产管 5 理计划 21,748,138 4.35% 6 申银万国-花旗-UBS LIMITED 14,807,345 2.96% 7 新华人寿保险股份有限公司 14,372,897 2.87% 国泰君安-花旗 -DEUTSCHE BANK 8 AKTIENGESELLSCHAFT 10,803,398 2.16% 国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO. 9 INTERNATIONAL LIMITED 9,021,938 1.80% 10 招商证券股份有限公司 8,382,936 1.68% 九、重大事项揭示 (一)本报告期内未召开基金份额持有人大会。 (二)基金管理人重大人事变动 经公司董事会和股东会审议通过,并上报中国证监会备案后,同意由高洪星先生出 任公司董事,原公司董事李晓良先生不再担任公司董事职务。 具体内容请参阅在2005年3月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》上发布的公告。 (三)基金托管人重大人事变动 1、2005年3月16日,中国建设银行第一届董事会第四次会议和2005年第一次临时股 东大会在北京召开,会议批准张恩照先生因个人原因辞去中国建设银行董事长、董事。 2、2005年3月25日,中国建设银行2005年第二次临时股东大会和第一届董事会第六 次会议在北京召开。临时股东大会和董事会会议经过审议,选举郭树清先生为中国建设 银行董事、董事长。 3、2005年10月31日,根据工作需要,中国建设银行解聘江先周基金托管部总经理职 务,由基金托管部副总经理罗中涛暂时主持基金托管部日常工作。2006年3月14日,罗中 涛被聘任为中国建设银行基金托管部总经理。 (四)基金管理人设立上海分公司 经公司董事会审议通过,并报经中国证监会批准,公司在上海设立分公司,办公场 所为:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦27层I、J单元。 具体内容请参阅在2005年6月13日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上 发布的公告。 (五)本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 (六)本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处 罚的情形。 (七)本基金在本报告期内无收益分配事项。 (八)本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所,本年度支付的审计费 用为60,000.00元。该事务所自基金成立日起为本基金提供审计服务至今。 (九)基金投资策略的改变 根据中国证监会《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》及 基金合同的相关规定,基金通宝将可能运用基金资产投资权证。公司为此制定了权证投 资方案,并已报中国证监会备案。 具体内容请参阅在2005年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》上的公告。 (十)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况: 1、基金专用席位的选择标准及程序 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六 个方面: (1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行 处罚; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要 求; (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证 券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质 量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专 门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四 个步骤: (1)券商服务评价; (2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商; (3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; (4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 2、席位变更及交易情况 基金在本会计期间选择的席位券商有河北证券、申银万国、国泰君安、联合证券、 民生证券和国元证券,其中民生证券和国元证券是本报告期新增交易席位。截止2005年 12月31日,本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况如下: (1)股票交易量及佣金支付情况: 席位数 股票成交金额 占本期该类总 券商名称 量(个) (元) 成交金额比例 河北证券 2 52,514,324.72 3.19% 申银万国 2 322,210,252.80 19.57% 国泰君安 2 253,502,732.42 15.39% 联合证券 1 389,007,693.82 23.62% 民生证券 1 425,865,656.53 25.86% 国元证券 1 203,665,638.21 12.37% 合 计 9 1,646,766,298.50 100.00% 占本期佣金 券商名称 席位佣金额(元) 总额比例 河北证券 42,370.48 3.18% 申银万国 257,225.17 19.29% 国泰君安 199,646.09 14.97% 联合证券 318,589.11 23.89% 民生证券 348,754.13 26.15% 国元证券 167,005.93 12.52% 合 计 1,333,590.91 100.00% (2)债券及回购交易量情况: 债券成交金额 占本期该类总成交 债券回购成交金额 占本期该类总成交 券商名称 (元) 金额比例 (元) 金额比例 河北证券 4,219,883.50 4.35% -- -- 国泰君安 18,758,535.00 19.34% -- -- 联合证券 14,607,654.60 15.06% 30,000,000.00 66.67% 民生证券 48,340,353.40 49.83% 15,000,000.00 33.33% 国元证券 11,089,790.00 11.43% -- -- 合 计 97,016,216.50 100.00% 45,000,000.00 100.00% 本基金本年度在各交易席位无权证交易。 (十一)其他重大事项 1、2005年6月17日,中国建设银行和美国银行在北京共同宣布,双方签署了关于战 略投资与合作的最终协议。根据协议,美国银行有期权增加其对中国建设银行的投资, 最终持有股权可达到19.9%。 2、2005年7月1日,中国建设银行和淡马锡旗下的全资子公司亚洲金融控股私人有限 公司(简称“亚洲金融”)在京签署了关于战略投资的最终协议。根据协议,淡马锡将 通过“亚洲金融”对中国建设银行进行股权投资。 3、2005年10月27日,中国建设银行在香港联合交易所正式挂牌上市。 十、备查文件目录 (一)中国证监会批准通宝证券投资基金设立的文件; (二)《通宝证券投资基金基金合同》; (三)《通宝证券投资基金托管协议》; (四)《通宝证券投资基金扩募说明书》; (五)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; (六)基金托管人中国建设银行业务资格批件和营业执照。 存放地点:基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2006年3月29日

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