基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2006年3月29日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）根据本基金
合同规定，于2006年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
目 录
一、基金简介
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
（一）主要财务指标
（二）基金净值表现
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
（二）基金运作合规性说明
（三）基金经理报告
（四）基金内部监察报告
四、托管人报告
五、审计报告
六、财务会计报告
（一）会计报表
（二）会计报表附注
七、投资组合报告
八、基金份额持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人
九、开放式基金份额变动
十、重大事项揭示
十一、备查文件目录
融通巨潮100指数证券投资基金2005年年度报告
一、基金简介
（一）基金基本情况
基金名称：融通巨潮100指数证券投资基金
基金简称：融通巨潮
交易代码：161607
基金运作方式：上市契约型开放式
基金合同生效日：2005年5月12日
期末基金份额总额：249,447,012.89份
基金合同存续期：不定期
（二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征
投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟
踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本
基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的
长期增长，为投资者带来稳定的回报。
投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险
的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略
，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求
基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，
本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。
业绩比较基准：巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。
风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。
（三）基金管理人概况
名称：融通基金管理有限公司
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码：518053
法定代表人：孟立坤
信息披露负责人：吴冶平
电话：0755－26948666
传真：0755－26935005
电子信箱：wuyp@mail.rtfund.com
（四）基金托管人概况
名称：中国工商银行股份有限公司（以下简称：中国工商银行）
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
邮政编码：100032
法定代表人：姜建清
信息披露负责人：庄为
电话：010-66106912
传真：010-66106904
电子信箱：custody@icbc.com.cn
（五）信息披露
信息披露报刊：《中国证券报》
基金管理人互联网网址：https://www.rtfund.com
报告备置地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行资产托管部
深圳证券交易所
（六）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区东昌路568号（邮编：200120）
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼（邮编：200021）
法人代表：杨绍信
电话：021－63863388
传真：021－63863300
联系人：陈兆欣
经办注册会计师：汪棣、单峰
（七）注册登记机构概况
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街27号投资广场22、23层
法定代表人：陈耀先
电话：010－58598839
传真：010－58598907
联系人：朱立元
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标
单位：人民币元
2005年5月12日
项目 (基金合同生效日)
至2005年12月31日
基金本期净收益 14,913,071.48
加权平均基金份额本期净收益 0.0500
期末可供分配基金收益 3,099,620.34
期末可供分配基金份额收益 0.0124
期末基金资产净值 252,546,633.23
期末基金份额净值 1.012
基金加权平均净值收益率 5.06%
本期基金份额净值增长率 6.11%
基金份额累计净值增长率 6.11%
（二）基金净值表现
1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
净值增 净值增长率 业绩比较基准
阶段 长率① 标准差② 收益率③
过去3个月 2.43% 0.78% 1.68%
过去6个月 7.61% 0.93% 5.07%
自合同生效日起至今 6.11% 0.91% 4.77%
业绩比较基
准收益率标
阶段 准差④ ①-③ ②-④
过去3个月 0.75% 0.75% 0.03%
过去6个月 0.94% 2.54% -0.01%
自合同生效日起至今 1.20% 1.34% -0.29%
2、基金份额净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
■■图像■■
（本年度数据统计期为2005年5月12日至2005年12月31日）
3、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
■■图像■■
（三）收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数（元） 收益分配总金额（元）
2005年度
第一次中期分红 0.20 4,290,675.90
第二次中期分红 0.30 4,749,131.57
合计 0.50 9,039,807.47
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简介
1、基金管理人及管理基金的情况
融通基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22
日成立。公司股东为河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合
证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。
截止报告披露日，公司管理的基金共有七只，两只为封闭式基金：基金通乾和基金
通宝，五只为开放式基金：融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、
融通巨潮100指数基金（LOF）和融通易支付货币市场基金，其中融通通利系列基金由融
通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。
2、基金经理简介
张野先生，1962年出生，工商管理硕士，11年证券从业经验。历任杭州新希望证券
投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深
证100指数基金基金经理。
（二）基金运作合规性说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《
融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金
持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
（三）基金经理报告
萋萋芳草春云乱，愁在夕阳中.一声啼鸣、一番秋雨、一阵东风。正是中国证券市场
在2005年真实写照。在宏观经济增长预期的变化、股权分置改革的破题、与国外估值的
接轨等因素的综合影响下，累积了近五年量变的证券市场在2005年逐步开始了质的转化
。中国证券市场正在进行着的历史性变革，使得我们所面临的投资环境是自1992年以来
的最好时机。上半年股票市场基本延续了去年的跌势，上证指数一度跌破1000点的整数
关口。压力因素主要来自于上市公司利润增长放缓、能源价格上升、贸易摩擦加剧、股
权分置改革不确定性、全流通预期下估值水平与国际接轨等，股票市场的供求关系进一
步失衡，市场重心进一步下移。下半年政府出台系列稳定市场的配套措施，股权分置改
革试点有序地推进，稳定了投资者的预期，人民币汇率形成机制调整，本币持续小幅升
值，宏观经济表现好于预期，证券市场生存环境在0 5年下半年发生了重要的转折，股权
分置改革才是最大的基本面。证券业进入了行业复苏期。市场在投资者信心逐步回复的
过程中开始止跌回稳。截至12月30日，上证综指收于1161.06点，总体较去年底下跌了8
.96%，全年指数振幅28.45%。
2005年巨潮100指数及指数基金相对大盘综合指数的表现主要受三方面因素影响，一
是构成目标指数的成份股相对市场表现出的风格特征；二是成份股公司相对大盘的股改
进度及其构成比例；三是不同成份股指数计算上对参与股改的成份股在各个阶段处理方
法上的差异。作为以被动跟踪指数为主的增强型指数基金，在5月13日成立的巨潮100指
数基金面临着较好的市场机会，从成立以来截至到年底为止，巨潮100指数涨幅4.79%,同
期巨潮100指数基金累计净值涨幅6.11%,相对标的指数的超额收益1.32%。在此基础上基
金为持有人实现两次分红，累计分红5%。
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，
并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金以指数化投资方式为主，在控制股票投资组
合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益
。截止12月30日，本基金净值相对基准的日跟踪误差为0.18%，从成立以来到年末为止，
平均跟踪误差控制在0.14%左右，同时基金较为平稳完成了巨潮100指数在11月的成份股
更换所对应的组合调整操作，跟踪误差始终严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内
。基金净值较好拟合了目标指数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风
险。
2006年展望：随着股权分置改革的进一步深化、市场制度建设的进一步完善、自主
创新的进一步推进依然是主导2006年证券市场环境变化的主基调。从中长期角度审视，
随着估值逐步合理，作为以深沪两市场优质大盘股为样本的巨潮100成份股指数的低风险
投资机会正在进一步显现。巨潮100指数基金将继续以增强指数化投资为主要操作策略，
为投资者充分分享中国资本市场千载难逢的机会。
（四）基金内部监察报告
本基金管理人坚持从防范运作风险、保障基金持有人正当利益的原则出发，遵循“
以制度推动工作”的公司管理理念，通过加强内部监察稽核工作，保证有关法律法规和
各项管理制度得以贯彻落实。
公司监察稽核部独立于各业务部门，对基金运作各环节的合法合规情况，以定期检
查和临时检查相结合的方式，按照规定的程序和方法，进行合规性检查监督。研究支持
、投资决策、交易执行、基金销售和登记清算业务依然是05年合规控制的重点领域。除
了严格做好基金投资交易的实时监控工作，并每天向总经理、督察长和投委会执行委员
报送监察稽核日报外，监察稽核部门对股票库出入库控制、研究报告质量评价控制、投
资决策记录、场外交易指令审核、销售数据录入复核、销售费率政策执行、延时交易控
制等核心业务环节，加大了检查工作力度，对公司与股东及其关联方关联交易和关联往
来情况、信息披露管理及档案管理业务环节也给予了适当的关注。每季度，我们组织各
业务部门根据《监察稽核项目表》进行认真自查，并基于各部门的自查报告进行复查，
在此基础上向监管部门编制报送监察稽核季度报告。对检查发现的问题，我们在与业务
部门充分沟通协调的基础上，注重查出问题的跟踪和督促解决，注重整改过程的留痕记
录，并加强对整改效果反馈的时效性。
在做好日常监控及合规检查工作的同时，监察稽核部门非常重视合规控制的基础建
设工作，完善内控制度、改进监控手段、改善检查方法。为了强化员工的内控责任意识
，提高监察稽核工作的效率，增加检查的覆盖面和频度，监察稽核部还拟定了《合规运
作自查办法》，将监察稽核合规检查与业务部门岗位自查结合起来。
通过上述工作，本基金管理人有效地防范和化解了经营风险，确保了经营业务的合
规稳健运行和基金资产的安全完整。
四、托管人报告
2005年度，本托管人在对融通巨潮100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《
证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2005年融通巨潮100指数证券投资基金管理人—融通基金管理有限公司在投资运作、
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对融通巨潮100指数证券投资基金管理人—融通基金管理有限公司在2
005年度所编制和披露的融通巨潮100指数证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现
、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实
、准确和完整性。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2006年3月13日
五、审计报告
普华永道中天审字(2006)第122号
融通巨潮100指数证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的融通巨潮100指数证券投资基金(以下简称“融通巨潮100指数基金
”)2005年12月31日的资产负债表以及2005年5月12日(基金合同生效日)至2005年12月31
日止期间的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是融通巨潮100指数基金
的基金管理人融通基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对
这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评
价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、
《证券投资基金会计核算办法》、《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》及中国证
券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所
有重大方面公允反映了融通巨潮100指数基金2005年12月31日的财务状况以及2005年5月
12日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动。普华永道
中天
会计师事务所有限公司 注册会计师 汪 棣
中国 上海市
2006年2月24日 注册会计师 单 峰
六、财务会计报告
（一）会计报表
融通巨潮100指数证券投资基金
资产负债表
二○○五年十二月三十一日
单位：人民币元
附注 2005年12月31日
资产：
银行存款 4,331,922.03
清算备付金 363,979.81
交易保证金 250,000.00
应收证券交易清算款 2,220,291.16
应收股利 --
应收利息 6(1) 440,603.18
应收申购款 14,778.33
其他应收款 --
股票投资市值 240,349,359.80
其中：股票投资成本 232,640,828.67
债券投资市值 8,593,758.40
其中：债券投资成本 8,671,869.13
权证投资 --
其中：权证投资成本 --
买入返售证券 --
待摊费用 --
其他资产 --
资产总计 256,564,692.71
负债：
应付证券清算款 1,305,912.49
应付赎回款 1,926,728.49
应付赎回费 7,261.52
应付管理人报酬 5(2) 275,295.83
应付托管费 5(2) 42,353.22
应付佣金 6(2) 150,507.93
应付利息 --
应付收益 --
其它应付款 6(3) 250,000.00
卖出回购证券款 --
预提费用 6(4) 60,000.00
其他负债 --
负债合计 4,018,059.48
持有人权益：
实收基金 6(5) 249,447,012.89
未实现利得 6(6) -1,302,531.80
未分配收益 4,402,152.14
持有人权益合计 252,546,633.23
负债及持有人权益总计 256,564,692.71
基金份额净值 1.012
所附附注为本会计报表的组成部分
融通巨潮100指数证券投资基金
经营业绩表
二○○五年度
单位：人民币元
2005年5月12日
(基金合同生效日)
附注 至2005年12月31日止期间
一、收入 18,006,203.29
1、股票差价收入 6(7) 9,010,852.93
2、债券差价收入 --
3、权证差价收入 3,025,024.31
3、债券利息收入 158,544.56
4、存款利息收入 597,660.00
5、股利收入 4,553,035.46
6、买入返售证券收入 --
7、其他收入 6(8) 661,086.03
二、费用 3,093,131.81
1、基金管理人报酬 5(2) 2,418,729.58
2、基金托管费 5(2) 372,112.22
3、卖出回购证券支出 49,840.00
4、利息支出 --
5、其他费用 6(9) 252,450.01
其中:上市年费 65,000.00
信息披露费 120,000.00
审计费用 60,000.00
三、基金净收益 14,913,071.48
加：未实现利得 7,630,420.40
四、基金经营业绩 22,543,491.88
所附附注为本会计报表的组成部分
融通巨潮100指数证券投资基金
收益分配表
二○○五年度
单位：人民币元
2005年5月12日
(基金合同生效日)
附注 至2005年12月31日止期间
本期基金净收益 14,913,071.48
加：期初基金净收益 --
加：本期损益平准金 -1,471,111.87
可供分配基金净收益 13,441,959.61
减：本期已分配基金净收益 6(10) 9,039,807.47
期末基金净收益 4,402,152.14
所附附注为本会计报表的组成部分
融通巨潮100指数证券投资基金
净值变动表
二○○五年度
单位：人民币元
2005年5月12日
(基金合同生效日)
附注 至2005年12月31日止期间
一、期初基金净值 513,527,198.43
二、本期经营活动：
基金净收益 14,913,071.48
未实现利得 7,630,420.40
经营活动产生的基金净值变动数 22,543,491.88
三、本期基金份额交易：
基金申购款 254,064,534.80
其中：分红再投资 132,692.21
基金赎回款 -528,548,784.41
基金份额交易产生的基金净值变动数 -274,484,249.61
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的净值变动数 6(10) -9,039,807.47
五、期末基金净值 252,546,633.23
所附附注为本会计报表的组成部分
（二）会计报表附注
（除特别说明外，金额单位为人民币元）
附注1.基金基本情况
融通巨潮100指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[20
05]第18号《关于同意融通巨潮100指数证券投资基金募集的批复》核准，由融通基金管
理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通巨潮100指数证券投资基金
基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立
募集不包括认购资金利息共募集513,273,618.60元，业经普华永道中天会计师事务所有
限公司普华永道中天验字(2005)第65号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《融
通巨潮100指数证券投资基金基金合同》于2005年5月12日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为513,527,198.43份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限
公司，基金托管人为中国工商银行。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第56号文审核同意，本基
金188,512,868.00份基金份额于2005年6月16日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份
额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上
市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通巨潮100指数证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮100指数的成份股和
预期将要被选入巨潮100指数的股票，非成份股的投资比例控制在基金资产净值的10%以
内，但成份股更换期因指数成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内
。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长
率间的日跟踪误差控制在0.5%。本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90
%－95%；保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计
不低于基金资产净值的5%。
附注2.会计报表编制基础
本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券
投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操
作的有关规定编制。
附注3.主要会计政策和会计估计
（1）会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为20
05年5月12日(基金合同生效日)至2005年12月31日。
（2）记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
（3）记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外
，所有报表项目均以历史成本计价。
（4）基金资产的估值原则
A.股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交
易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估
值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价估值。
B.债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘
价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实
行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价进行估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价计算所得
的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。
C.权证投资
从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所
挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公
允价估值。
D.实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得”科目。
E.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，本基金管理人
应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
（5）证券投资的成本计价方法
A.股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账
。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌
日冲减股票投资成本(附注6(7))。
卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日
结转。
B.债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的
债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其
中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成
债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行
期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易
的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法结
转。
C.权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权
证数量。
（6）收入的确认和计量
股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确
认；
证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差
价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利
息和相关费用的差额确认：
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认；
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况
下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计
提；
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提；
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额于除息日确认；
（7）费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.3%的年费率逐日计提；
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率逐日计提；
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
（8）实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
（9）未实现利得
未实现利得包括因投资估值而产生的未实现估值增值和未实现利得平准金。
未实现利得平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现
利得占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认
日认列。
（10）损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净
收益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列
，并于期末全额转入未分配基金净收益。
（11）基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中场外投资人可选
择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，
场内投资人只能选择现金分红。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至
少分配1次，最多12次，但若成立不满3个月可不进行收益分配。本基金年度收益分配比
例不低于基金年度已实现收益的90%，并在基金会计年度结束后的4个月内完成。基金当
期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益
分配。基金收益分配后，每基金份额净值不能低于面值。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。
附注4.税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号
《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人
所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所
得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣
代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自
2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个
人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（4）基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税，自20
05年1月24日起减按0.1%的税率缴纳。
（5）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、
现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
附注5.重大关联方关系及关联交易
（1）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
中国证券登记结算有限责任公司 注册登记人
河北证券有限责任公司(“河北证券”) 基金管理人股东
陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人股东
联合证券有限责任公司（“联合证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
华林证券有限责任公司 基金管理人股东、基金场内代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）关联方报酬
A.基金管理人报酬
支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.
3%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.3% /当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬2,418,729.58元。
B.基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.2% /当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费372,112.22元。
（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本年度未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
（4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基
金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为4,331,922.03元。本会计期间由基金
托管人保管的银行存款产生的利息收入为589,544.86元。
（5）基金各关联方投资本基金的情况
A.基金管理公司期末持有本基金份额的情况
截止2005年12月31日止，本基金管理人未持有本基份额。
B．基金管理公司的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金份额的情况
截止2005年12月31日止，本基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份
额。
附注6.基金会计报表重要项目说明
（1）应收利息
项目 2005年12月31日
应收银行存款利息 1,333.14
应收清算备付金利息 163.80
应收债券利息 439,106.24
合计 440,603.18
（2）应付佣金
项目 2005年12月31日
光大证券股份有限公司 61,296.16
中国银河证券有限责任公司 44,966.86
广发证券股份有限公司 23,102.66
兴安证券有限责任公司 10,681.00
东北证券有限责任公司 10,461.25
合计 150,507.93
（3）其他应付款
截至2005年12月31日止，其他应付款余额均为应付券商席位保证金。
（4）预提费用
截至2005年12月31日止，预提费用余额均为审计费。
（5）实收基金
项目 基金份额（份） 基金面值
募集期间认购资金本金（a） 513,273,618.60 513,273,618.60
募集期间认购资金利息折份额（a） 253,579.83 253,579.83
期初基金份额 513,527,198.43 513,527,198.43
加：本期申购（b） 258,399,215.60 258,399,215.60
其中：红利再投资 128,363.14 128,363.14
减：本期赎回（b） 522,479,401.14 522,479,401.14
期末数（c） 249,447,012.89 249,447,012.89
（a）本基金自2005年3月10日至2005年4月26日止期间公开发售，共募集有效净认购
资金513,273,618.60元。根据《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的规定，本基
金设立募集期内认购资金产生的利息收入共计254,401.25元，其中253,579.83元在本基
金合同生效后折算为253,579.83份基金份额划入投资者账户，其余821.42元的利息折份
额计算尾差作为基金资产归基金所有。
（b）根据《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金于2005
年5月12日(基金合同生效日)至2005年6月15日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购
业务和赎回业务自2005年6月16日起开始办理。
（c）截至2005年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为34,409,523.00份
，托管在场外未上市交易的基金份额为215,037,489.89份。上市的基金份额登记在证券
登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登
记在注册登记系统，按基金份额面值申购或赎回，通过跨系统转登记可实施基金份额在
两个系统之间的转换。
（6）未实现利得
项目 未实现估值增值（a） 未实现利得平准金
本期净变动数 7,630,420.40 --
加：本期申购基金份额 -- -9,736,235.77
其中：红利再投资 -- 2,684.77
减：本期赎回基金份额 -- -803,283.57
2005年12月31日 7,630,420.40 -8,932,952.20
项目 合计
本期净变动数 7,630,420.40
加：本期申购基金份额 -9,736,235.77
其中：红利再投资 2,684.77
减：本期赎回基金份额 -803,283.57
2005年12月31日 -1,302,531.80
（a）未实现估值增值按投资类别分项列示如下：
2005年12月31日
股票投资 7,708,531.13
债券投资 -78,110.73
7,630,420.40
（7）股票差价收入
2005年5月12日
项目 (基金合同生效日)
至2005年12月31日
卖出股票成交总额 346,308,240.10
减：应付佣金总额 290,556.08
减：卖出股票成本总额 337,006,831.09
股票差价收入 9,010,852.93
本基金于本会计期间获得股权分置改革中由非流通股股东支付给流通股东的现金对
价共计1,539,989.77元，已全额冲减股票投资成本。
（8）其他收入
2005年5月12日
项目 (基金合同生效日)
至2005年12月31日
赎回基金补偿收入（a） 660,686.45
新股申购手续费返还 399.58
合计 661,086.03
（a）从本基金赎回款中扣除的赎回费的25%归基金资产，其余用于支付注册登记费
和相关的手续费。
（9）其他费用
2005年5月12日
项目 (基金合同生效日)
至2005年12月31日
信息披露费 120,000.00
审计费用 60,000.00
上市年费 65,000.00
回购交易费用 550.01
债券托管账户维护费 6,500.00
其他 400.00
合计 252,450.01
（10）已分配基金净收益
登记日 分红率 收益分配总金额
2005年度
第一次中期分红 2005-08-12 每10份基金份额0.20元 4,290,675.90
第二次中期分红 2005-08-25 每10份基金份额0.30元 4,749,131.57
9,039,807.47
附注7.流通受限制不能自由转让的基金资产
本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股
票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束
后复牌。
股票 股票 停牌 年末估
代码 名称 日期 值单价
方案沟通协商阶段停牌：
600036 招商银行 05/12/19 6.58
600100 清华同方 05/12/23 9.56
000839 中信国安 05/12/19 10.47
000009 深宝安A 05/12/12 2.31
方案实施阶段停牌：
000069 华侨城A 05/12/19 12.88
000100 TCL集团 05/12/12 2.34
000539 粤电力A 05/11/30 4.78
600598 北大荒 05/12/07 4.09
600171 上海贝岭 05/12/20 5.75
600602 广电电子 05/12/06 3.77
合计
股票 股票 复牌 复牌开 数量
代码 名称 日期 盘单价
方案沟通协商阶段停牌：
600036 招商银行 06/01/04 7.23 1,636,969
600100 清华同方 06/01/06 10.52 180,943
000839 中信国安 06/01/04 11.26 158,897
000009 深宝安A 06/01/25 2.54 495,677
方案实施阶段停牌：
000069 华侨城A 06/01/06 11.14 224,629
000100 TCL集团 未知 未知 751,889
000539 粤电力A 06/01/19 4.10 294,434
600598 北大荒 06/01/04 3.30 245,400
600171 上海贝岭 06/01/23 5.00 144,426
600602 广电电子 06/01/13 4.17 191,867
合计
股票 股票 年末成本 年末估值
代码 名称 总额 总额
方案沟通协商阶段停牌：
600036 招商银行 10,288,546.66 10,771,256.02
600100 清华同方 1,938,157.33 1,729,815.08
000839 中信国安 1,550,990.60 1,663,651.59
000009 深宝安A 1,329,939.14 1,145,013.87
方案实施阶段停牌：
000069 华侨城A 2,196,992.07 2,893,221.52
000100 TCL集团 1,624,866.84 1,759,420.26
000539 粤电力A 1,453,695.72 1,407,394.52
600598 北大荒 1,101,911.58 1,003,686.00
600171 上海贝岭 912,903.01 830,449.50
600602 广电电子 785,214.26 723,338.59
合计 23,183,217.21 23,927,246.95
附注8.资产负债表日后事项
宣告日 权益登记日 分红率
2006年度
第一次中期分红 2006-01-09 2006-01-12 每10份基金份额0.10元
第二次中期分红 2006-02-13 2006-02-16 每10份基金份额0.50元
七、投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合情况
项目 金 额（元） 占基金资产总值比例
银行存款 4,331,922.03 1.69%
清算备付金 363,979.81 0.14%
股票投资市值 240,349,359.80 93.68%
债券投资市值 8,593,758.40 3.35%
权证投资市值 -- --
其他资产 2,925,672.67 1.14%
资产合计 256,564,692.71 100.00%
（二）期末按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资部分
行业 市 值（元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 1,003,686.00 0.40%
B采掘业 18,195,888.28 7.20%
C制造业 75,667,692.69 29.96%
C0食品、饮料 9,955,009.98 3.94%
C1纺织、服装、皮毛 1,668,359.55 0.66%
C2木材、家具 -- --
C3造纸、印刷 -- --
C4石油、化学、塑胶、塑料 12,321,928.00 4.88%
C5电子 6,050,900.59 2.40%
C6金属、非金属 34,304,302.37 13.58%
C7机械、设备、仪表 9,999,291.86 3.96%
C8医药、生物制品 1,367,900.34 0.54%
C99其他制造业 -- --
D电力、煤气及水的生产和供应业 26,171,329.26 10.36%
E建筑业 -- --
F交通运输、仓储业 24,750,705.50 9.80%
G信息技术业 27,058,416.65 10.71%
H批发和零售贸易 1,032,716.00 0.41%
I金融、保险业 38,997,370.36 15.44%
J房地产业 10,789,573.84 4.27%
K社会服务业 5,546,730.00 2.20%
L传播与文化产业 880,141.77 0.35%
M综合类 6,221,724.35 2.46%
合计 236,315,974.70 (注)93.57%
（2）积极投资部分
行业 市 值（元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 -- --
B采掘业 1,208,965.44 0.48%
C制造业 2,824,419.66 1.12%
C0食品、饮料 2,824,419.66 1.12%
合计 4,033,385.10 (注)1.60%
注：表中股票投资占基金资产净值比例超出合同约定是因证券市场波动和基金规模
变动等基金管理人之外的因素所引起，基金管理人按照《证券投资基金运作管理办法》
规定的调整期限，已在十个交易日内将该比例调整到位。
（三）本报告期末股票投资明细
1、指数投资部分
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占净值比例
1 600900 G长 电 1,628,094 11,266,410.48 4.46%
2 600019 G宝 钢 2,695,065 11,103,667.80 4.40%
3 600050 中国联通 3,909,438 10,946,426.40 4.33%
4 600036 招商银行 1,636,969 10,771,256.02 4.27%
5 600028 中国石化 2,282,564 10,636,748.24 4.21%
6 000063 G中兴 354,591 9,850,537.98 3.90%
7 600009 上海机场 499,023 7,195,911.66 2.85%
8 000002 G万科Ａ 1,639,269 7,065,249.39 2.80%
9 600016 G民 生 1,683,114 6,833,442.84 2.71%
10 600000 浦发银行 693,270 6,759,382.50 2.68%
11 000001 深发展Ａ 908,430 5,577,760.20 2.21%
12 600030 G中 信 977,113 5,041,903.08 2.00%
13 600015 华夏银行 834,310 3,954,629.40 1.57%
14 000402 金融街 388,355 3,724,324.45 1.47%
15 000858 五粮液 451,068 3,274,753.68 1.30%
16 600005 G武 钢 1,119,451 3,033,712.21 1.20%
17 600519 贵州茅台 64,395 2,937,699.90 1.16%
18 000069 华侨城Ａ 224,629 2,893,221.52 1.15%
19 600309 烟台万华 200,718 2,820,087.90 1.12%
20 600795 国电电力 441,471 2,750,364.33 1.09%
21 000866 扬子石化 230,741 2,708,899.34 1.07%
22 600642 G申 能 486,937 2,697,630.98 1.07%
23 600887 伊利股份 180,410 2,659,243.40 1.05%
24 600717 G天津港 516,777 2,568,381.69 1.02%
25 600018 G上 港 225,281 2,547,928.11 1.01%
26 600839 四川长虹 650,756 2,466,365.24 0.98%
27 600688 上海石化 580,775 2,427,639.50 0.96%
28 000898 G鞍 钢 575,611 2,267,907.34 0.90%
29 600320 振华港机 262,160 2,223,116.80 0.88%
30 600002 齐鲁石化 249,167 2,187,686.26 0.87%
31 000792 盐湖钾肥 188,375 2,177,615.00 0.86%
32 000983 G西 煤 380,983 2,148,744.12 0.85%
33 000932 华菱管线 426,245 2,080,075.60 0.82%
34 000027 深能源Ａ 287,190 1,938,532.50 0.77%
35 600026 G 中海 350,911 1,930,010.50 0.76%
36 600104 G上 汽 581,594 1,925,076.14 0.76%
37 600832 G明 珠 152,422 1,880,887.48 0.74%
38 000088 盐田港Ａ 181,608 1,792,470.96 0.71%
39 600649 原水股份 334,500 1,776,195.00 0.70%
40 000629 G新钢钒 515,186 1,761,936.12 0.70%
41 000100 TCL集团 751,889 1,759,420.26 0.70%
42 000089 G深机场 269,455 1,729,901.10 0.68%
43 600100 清华同方 180,943 1,729,815.08 0.68%
44 600601 方正科技 533,153 1,706,089.60 0.68%
45 600029 南方航空 639,546 1,694,796.90 0.67%
46 600004 G穗机场 247,855 1,675,499.80 0.66%
47 600177 雅戈尔 489,255 1,668,359.55 0.66%
48 000839 中信国安 158,897 1,663,651.59 0.66%
49 600690 青岛海尔 387,524 1,588,848.40 0.63%
50 600350 山东基建 399,598 1,554,436.22 0.62%
51 600583 海油工程 60,000 1,543,200.00 0.61%
52 000956 中原油气 158,531 1,528,238.84 0.61%
53 000039 中集集团 177,439 1,497,585.16 0.59%
54 600205 山东铝业 135,501 1,490,511.00 0.59%
55 000539 粤电力Ａ 294,434 1,407,394.52 0.56%
56 600001 邯郸钢铁 442,992 1,373,275.20 0.54%
57 600585 海螺水泥 140,998 1,350,760.84 0.53%
58 600098 G广 控 323,899 1,331,224.89 0.53%
59 000825 太钢不锈 344,756 1,296,282.56 0.51%
60 600011 华能国际 221,658 1,272,316.92 0.50%
61 600033 福建高速 171,562 1,255,833.84 0.50%
62 000630 G铜 都 305,170 1,245,093.60 0.49%
63 000709 G唐 钢 500,242 1,205,583.22 0.48%
64 600188 兖州煤业 201,191 1,191,050.72 0.47%
65 600006 东风汽车 422,917 1,184,167.60 0.47%
66 000021 深科技Ａ 145,237 1,161,896.00 0.46%
67 000937 G金 牛 228,212 1,147,906.36 0.45%
68 000009 深宝安Ａ 495,677 1,145,013.87 0.45%
69 000717 G韶 钢 473,711 1,132,169.29 0.45%
70 600811 东方集团 300,695 1,115,578.45 0.44%
71 600008 首创股份 196,614 1,099,072.26 0.44%
72 000895 双汇发展 84,700 1,083,313.00 0.43%
73 600500 G中 化 258,179 1,032,716.00 0.41%
74 600598 北大荒 245,400 1,003,686.00 0.40%
75 600020 中原高速 160,464 980,435.04 0.39%
76 600895 G张 江 311,878 979,296.92 0.39%
77 600027 华电国际 347,757 970,242.03 0.38%
78 000800 一汽轿车 308,268 961,796.16 0.38%
79 000581 威孚高科 162,373 935,268.48 0.37%
80 600808 马钢股份 340,909 930,681.57 0.37%
81 600660 福耀玻璃 171,742 905,080.34 0.36%
82 600037 歌华有线 58,559 880,141.77 0.35%
83 000778 G铸 管 147,966 831,568.92 0.33%
84 600171 上海贝岭 144,426 830,449.50 0.33%
85 000503 海虹控股 95,801 812,392.48 0.32%
86 600569 安阳钢铁 380,196 798,411.60 0.32%
87 600780 G通 宝 326,617 761,017.61 0.30%
88 000625 长安汽车 204,003 742,570.92 0.29%
89 600428 G中 远 112,578 737,385.90 0.29%
90 600602 广电电子 191,867 723,338.59 0.29%
91 000423 东阿阿胶 131,136 709,445.76 0.28%
92 600085 G同仁堂 46,718 649,847.38 0.26%
93 600269 赣粤高速 71,350 642,150.00 0.25%
94 000920 南方汇通 105,396 438,447.36 0.17%
95 000068 赛格三星 77,522 271,327.00 0.11%
96 600653 申华控股 78,988 116,902.24 0.05%
97 600868 梅雁股份 56,788 103,354.16 0.04%
98 600652 爱使股份 21,015 68,298.75 0.03%
99 600643 爱建股份 16,572 58,996.32 0.02%
100 000518 四环生物 6,148 8,607.20 0.00%
2、积极投资部分
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占净值比例
1 600132 重庆啤酒 270,021 2,824,419.66 1.12%
2 600348 国阳新能 132,562 1,208,965.44 0.48%
（四）本报告期股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入价值超出期末基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元） 占期末基金资产净值的比例
1 600019 G宝 钢 35,155,901.90 13.92%
2 600050 中国联通 23,447,038.50 9.28%
3 600036 招商银行 22,518,280.51 8.92%
4 600900 G长 电 22,118,154.43 8.76%
5 600009 上海机场 18,472,035.45 7.31%
6 000002 G万科Ａ 17,206,361.99 6.81%
7 600028 中国石化 17,199,437.62 6.81%
8 600000 浦发银行 16,818,789.54 6.66%
9 000001 深发展Ａ 11,687,504.31 4.63%
10 000858 五粮液 11,355,943.74 4.50%
11 600016 G民 生 11,273,527.41 4.46%
12 000063 G中兴 11,099,878.83 4.40%
13 000039 中集集团 10,737,904.29 4.25%
14 600005 G武 钢 10,093,262.37 4.00%
15 000898 G鞍 钢 9,158,787.88 3.63%
16 600030 G中 信 8,756,988.56 3.47%
17 600642 G申 能 8,027,305.82 3.18%
18 600018 G上 港 7,870,201.44 3.12%
19 600015 华夏银行 7,788,831.00 3.08%
20 000866 扬子石化 7,542,123.03 2.99%
21 600717 G天津港 7,326,165.49 2.90%
22 600832 G明 珠 7,310,474.07 2.89%
23 600795 国电电力 7,147,392.01 2.83%
24 600519 贵州茅台 6,895,458.90 2.73%
25 000088 盐田港Ａ 6,529,505.93 2.59%
26 600688 上海石化 6,015,273.08 2.38%
27 000069 华侨城Ａ 5,840,427.98 2.31%
28 000792 盐湖钾肥 5,816,349.18 2.30%
29 600011 华能国际 5,726,602.77 2.27%
30 600839 四川长虹 5,641,903.21 2.23%
31 600309 烟台万华 5,352,061.14 2.12%
32 600132 重庆啤酒 5,329,443.87 2.11%
2、本期累计卖出价值超出期末基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元） 占期末基金资产净值的比例
1 600019 G宝 钢 25,260,169.15 10.00%
2 600050 中国联通 13,855,186.55 5.49%
3 600036 招商银行 13,544,604.62 5.36%
4 000002 G万科Ａ 12,011,380.94 4.76%
5 600000 浦发银行 11,780,344.60 4.66%
6 600900 G长 电 11,690,708.67 4.63%
7 600009 上海机场 11,330,408.37 4.49%
8 600028 中国石化 9,211,426.27 3.65%
9 000858 五粮液 8,057,152.64 3.19%
10 000039 中集集团 7,725,433.90 3.06%
11 000898 G鞍 钢 7,564,228.72 3.00%
12 600005 G武 钢 7,107,192.90 2.81%
13 000001 深发展Ａ 6,140,796.03 2.43%
14 600832 G明 珠 6,087,255.72 2.41%
15 600016 G民 生 5,964,553.78 2.36%
16 600642 G申 能 5,714,117.51 2.26%
17 000866 扬子石化 5,380,367.90 2.13%
18 600018 G上 港 4,906,713.28 1.94%
19 000088 盐田港Ａ 4,555,054.49 1.80%
20 600795 国电电力 4,515,409.92 1.79%
3、本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金额（元）
买入股票的成本总额 571,070,729.53
卖出股票的收入总额 346,308,240.10
（五）本报告期末债券投资组合
债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例
国债 8,593,758.40 3.40%
合计 8,593,758.40 3.40%
（六）本报告期末前五名债券投资明细
债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例
04国债（5） 8,593,758.40 3.40%
（七）投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
3、其他资产
项目 金 额（元）
交易保证金 250,000.00
应收证券清算款 2,220,291.16
应收利息 440,603.18
应收申购款 14,778.33
合计 2,925,672.67
4、处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、权证投资情况
权证名称 获配权证数量（份） 成本总额（元）
鞍钢JTC1 117,956 --
钢钒PGP1 110,170 --
万科HRP1 1,126,855 --
宝钢JTB1 328,291 --
武钢JTB1 225,429 --
机场JTP1 184,691 --
武钢JTP1 225,429 --
合计 2,318,821 --
权证名称 期间卖出数量（份） 卖出差价收入（元）
鞍钢JTC1 117,956 294,907.34
钢钒PGP1 110,170 223,716.10
万科HRP1 1,126,855 915,587.84
宝钢JTB1 328,291 426,745.20
武钢JTB1 225,429 363,949.65
机场JTP1 184,691 390,898.55
武钢JTP1 225,429 409,219.63
合计 2,318,821 3,025,024.31
注：本基金不允许主动投资权证业务，以上权证投资业务均属股权分置改革中对价
支付所获配部分，属被动投资。
八、基金份额持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人
1、基金份额持有人户数及持有人结构：
基金份额持有人户数(户) 3,104
平均每户持有的基金份额(份) 80,363.08
机构投资者持有的基金份额(份) 151,482,785.79
机构投资者持有的基金份额占总份额比例 60.73%
个人投资者持有的基金份额(份) 97,964,227.10
个人投资者持有的基金份额占总份额比例 39.27%
2、截止2005年12月31日，本基金场内前十名持有人情况如下：
序号 持有人名称 期末持有份额（份） 占总份额比例
1 东方证券股份有限公司 10,000,000.00 4.01%
2 国泰君安证券股份有限公司 7,163,533.00 2.87%
3 国元证券有限责任公司 3,501,200.00 1.40%
4 陈冰 694,374.00 0.28%
5 刘玉珍 500,270.00 0.20%
6 高文峰 500,270.00 0.20%
7 陈国兴 470,000.00 0.19%
8 吴灼荣 443,212.00 0.18%
9 王雷 400,208.00 0.16%
10 束于文 300,192.00 0.12%
九、开放式基金份额变动
项目 基金份额（份）
基金合同生效日基金份额 513,527,198.43
本期期初基金份额 513,527,198.43
本期总申购份额 258,399,215.60
其中：分红再投资 128,363.14
本期总赎回份额 522,479,401.14
本期期末基金份额 249,447,012.89
十、重大事项揭示
（一）本报告期内未召开基金份额持有人大会。
（二）基金管理人重大人事变动
经公司董事会和股东会审议通过，并上报中国证监会备案后，同意由高洪星先生出
任公司董事，原公司董事李晓良先生不再担任公司董事职务。
具体内容请参阅在2005年3月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》上发布的公告。
（三）基金管理人设立上海分公司
经公司董事会审议通过，并报经中国证监会批准，公司在上海设立分公司，办公场
所为：上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦27层I、J单元。
具体内容请参阅在2005年6月13日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上
发布的公告。
（四）中国工商银行资产托管业务2005年重大事件揭示
1、2005年，基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动：
序号 姓名 变动情况 变动日期
1 郭特华 离职 2005-8
2 王立波 任职 2005-6
3 肖婉如 任职 2005-9
序号 姓名 原职务 现任职务
1 郭特华 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理
2 王立波 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理
3 肖婉如 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理
2、经中国政府批准，中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司，并于2
005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容
进行了公告。
序号 媒体名称 披露日期
1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28
2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28
3 英国金融时报 2005-10-28
（五）本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
（六）本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处
罚的情形。
（七）本报告期内基金的投资策略没有重大改变。
（八）本基金在本报告期内实施收益分配情况
每10份基金
公告日 权益登记日 披露报纸
份额分红数
2005年8月16日 2005年8月12日 0.20元 中国证券报、证券时报、证券日报
2005年8月26日 2005年8月25日 0.30元 中国证券报、证券时报、证券日报
（九）本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告
年度支付的审计费为人民币60,000.00元。该事务所第一年为本基金提供审计服务。
（十）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括
以下六个方面：1）、资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；2）、财务状
况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；3）、经营行为规范，最近两年未因重大
违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；4）、内部管理规范、严格，具备健全
的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；5）、具备基金运作所需的高效、安全
的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的
信息服务；6）、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提
供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及
其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
本基金管理人选择代理所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括
以下四个步骤：1）、券商服务评价。2）、拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果
拟定备选的券商；3）、上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；4）
、签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：银河证券、东北证券、兴安证券、
广发证券和光大证券。
截止2005年12月31日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表：
1、股票、权证成交量及佣金支付情况：
席位 占全年该类
股票成交金额 权证成交金额
券商名称 数量 交易总成交
（元） （元）
(个) 金额比例
银河证券 1 290,162,683.10 31.66% 1,434,354.76
东北证券 1 229,051,682.17 24.99% 773,229.23
兴安证券 1 19,648,515.77 2.14% 426,778.30
广发证券 1 162,030,504.33 17.68% 390,928.85
光大证券 1 215,734,510.06 23.54% --
合计 5 916,627,895.63 100.00% 3,025,291.14
占全年该类 占佣金
席位佣金
券商名称 交易总成交 总额
金额(元)
金额比例 比例
银河证券 47.41% 227,055.87 30.67%
东北证券 25.56% 187,571.69 25.33%
兴安证券 14.11% 16,111.31 2.18%
广发证券 12.92% 132,864.53 17.94%
光大证券 -- 176,822.22 23.88%
合计 100.00% 740,425.62 100.00%
2、债券及债券回购成交情况：
债券成交 占全年该类交易 债券回购
券商席位
金额(元) 总成交金额比例 成交金额(元)
银河证券 -- -- --
东北证券 8,951,983.20 100% 16,000,000.00
兴安证券 -- -- --
广发证券 -- -- --
光大证券 -- -- 8,000,000.00
合计 8,951,983.20 100% 24,000,000.00
券商席位
占全年该类交易总成交金额比例
银河证券 --
东北证券 66.67%
兴安证券 --
广发证券 --
光大证券 33.33%
合计 100.00%
（十一）基金份额上市
融通巨潮100指数证券投资基金于2005年6月16日开始在深圳证券交易所上市交易，
本次上市交易份额为188,512,868.00份。
具体内容请参阅在2005年6月13日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上的公告。
（十二）基金份额发售机构变更
1、2005年度本基金新增了如下代销机构：
公告日期 新增代销机构
2005-3-14 招商证券股份有限公司
2005-3-14 北京证券有限责任公司
2005-3-14 广东证券股份有限公司
2005-3-21 东北证券有限责任公司
2005-3-22 世纪证券有限责任公司
2005-3-25 国盛证券有限责任公司
2005-5-9 第一创业证券有限责任公司
2005-6-20 新时代证券有限责任公司
2005-10-20 深圳发展银行
2005-10-20 国海证券有限责任公司
公告日期 披露报纸
2005-3-14 中国证券报、上海证券、证券时报、证券日报
2005-3-14 中国证券报、上海证券、证券时报、证券日报
2005-3-14 中国证券报、上海证券、证券时报、证券日报
2005-3-21 中国证券报、上海证券、证券时报、证券日报
2005-3-22 中国证券报、上海证券、证券时报、证券日报
2005-3-25 中国证券报、上海证券、证券时报、证券日报
2005-5-9 中国证券报、上海证券、证券时报、证券日报
2005-6-20 中国证券报、上海证券、证券时报
2005-10-20 中国证券报、上海证券、证券时报
2005-10-20 中国证券报、上海证券、证券时报
2、根据《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《开放式基金通过
深圳证券交易所场内申购赎回登记结算业务实施细则》及本基金招募说明书的规定。经
深圳证券交易所同意,本基金于2005年8月16日开通深交所场内申购赎回业务。
具体内容请参阅在2005年8月11日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上的公告。
3、根据深圳证券交易所确定的第二批场内申购业务参与券商名单，本基金自2005年
9月1日起新增以下场内销售机构：东北证券、国元证券、东方证券、平安证券、世纪证
券、兴业证券、华西证券、新时代证券、第一创业证券、民生证券、华安证券、广州证
券、国盛证券、恒泰证券、金信证券、江南证券、天和证券、西南证券、山西证券、齐
鲁证券。
具体内容请参阅在2005年9月1日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
上的公告。
（十三）上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。同时行情发
布系统揭示基金前一交易日的基金份额净值和基金份额动态净值。从2005年9月19日起基
金份额动态净值由原来的每天揭示4次更改为每到15秒揭示一次。
具体内容请参阅2005年9月19日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上
发布的公告。
十一、备查文件目录
（一）中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金设立的文件；
（二）《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》；
（三）《融通巨潮100指数证券投资基金托管协议》；
（四）《融通巨潮100指数证券投资基金招募说明书》；
（五）《融通巨潮100指数证券投资基金上市交易公告书》；
（六）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》；
（七）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程；
（七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照。
存放地点：基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
融通基金管理有限公司
2006年3月29日
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