基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2006年 3月29 日
鹏华普天系列开放式证券投资基金2005年年度报告摘要
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月13日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的基金合同及招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本系列基金出具了"无保留意见"的审计报告。
一、基金简介
(一)基金名称:鹏华普天系列开放式证券投资基金
基金简称:普天债券基金 普天收益基金
交易代码:160601 160602
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2003年7月12日
报告期末基金份额总额:普天债券70,464,416.19
普天收益217,916,917.60
基金合同存续期:不定期
(二)基金投资目标:
1、鹏华普天债券投资基金
本基金以分享中国经济成长和资本长期稳定增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
2、鹏华普天收益证券投资基金
本基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
基金投资策略:
1、鹏华普天债券投资基金
债券管理的风险因素依据其对超额收益的贡献大小依次分为久期、期限结构、类属配置和个券选择,我们针对每一类别的风险因素设计相应的管理方法即形成投资策略,依次为久期配置策略、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。在正常的市场状况下,债券投资比例为80%～95%；股票投资比例不超过20％。
2、鹏华普天收益证券投资基金
债券投资方法:本基金债券投资的目的是降低组合总体波动性从而改善组合风险构成。但在债券的投资上,则采取积极主动的投资策略,不对持续期作限制。持续期、期限结构、类属配置以及个券选择的动态调整都将是我们获得超额收益的重要来源。
股票投资方法:本基金主要采用积极管理的投资方式。以鹏华股票池中连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象,适当集中投资。所有重点投资股票必须经过基金经理/研究员的调研,就企业经营、融资计划、分红能力、绝对价值、相对价值给出全面评估报告。
基金业绩比较基准:
1、鹏华普天债券投资基金
本基金的比较基准是"中信国债指数涨幅×90%＋金融同业存款利率×10％"
2、鹏华普天收益证券投资基金
本基金的业绩比较基准是"中信综指涨跌幅×70%＋中信国债指数涨跌幅×25%＋金融同业存款利率×5%"。
基金风险收益特征:
1、鹏华普天债券投资基金
本基金属于证券投资基金中的低风险品种。其长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。
2、鹏华普天收益证券投资基金
本基金属平衡型证券投资基金,为证券投资基金中的中等风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于指数型基金、纯债券基金和国债。
(三)基金管理人 法定名称:鹏华基金管理有限公司
信息披露负责人:程国洪
联系电话:0755-82353668 82080663
传真:0755-82080742
电子邮箱:ph@mail.phfund.com.cn
(四)基金托管人
法定名称:交通银行股份有限公司
信息披露负责人:江永珍
联系电话:021-58408846
传真:021-58408836
电子邮箱:jiangyz@bankcomm.com
(五)信息披露
登载年度报告正文的管理人互联网网址:https://www.phfund.com.cn
基金年度报告置备地点:深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27层鹏华基金管理
有限公司
上海市银城中路188号交通银行股份有限公司
二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
(一)、财务指标
1、鹏华普天债券投资基金
单位:人民币元
序号 项 目 2005年 2004年 2003年
1 基金本期净收益 432,550.91 7,599,024.83 4,910,643.65
2 加权平均基金份额本期净收益 0.0050 0.0656 0.0105
3 期末可供分配基金收益 -599,869.66 -10,092,587.21 452,114.96
4 期末可供分配基金份额收益 -0.0085 -0.0933 0.0025
5 期末基金资产净值 69,864,546.53 98,024,002.91 188,062,357.66
6 期末基金份额净值 0.991 0.907 1.024
7 基金加权平均净值收益率 0.52% 6.61% 1.05%
8 本期基金份额净值增长率 9.26% -8.44% 4.39%
9 基金份额累计净值增长率 4.44% -4.42% 4.39%
提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、鹏华普天收益证券投资基金
单位:人民币元
序号 项 目 2005年 2004年 2003年
1 基金本期净收益 -11,631,107.18 13,671,821.88 11,151,671.47
2 加权平均基金份额本期净收益 -0.0458 0.0453 0.0360
3 期末可供分配基金收益 -12,581,751.60 -6,734,458.92 4,128,192.33
4 期末可供分配基金份额收益 -0.0577 -0.0209 0.0208
5 期末基金资产净值 224,566,777.37 321,248,548.82 213,700,916.91
6 期末基金份额净值 1.031 0.999 1.079
7 基金加权平均净值收益率 -4.54% 4.22% 3.56%
8 本期基金份额净值增长率 3.20% 0.24% 10.53%
9 基金份额累计净值增长率 14.35% 10.80% 10.53%
提示:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(二)、基金净值表现
1、鹏华普天债券投资基金
(1)普天债券基金历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
过去三个月 1.33% 0.19% 0.35% 0.15% 0.98% 0.04%
过去六个月 4.10% 0.28% 3.25% 0.13% 0.85% 0.15%
过去一年 9.26% 0.38% 12.67% 0.13% -3.41% 0.25%
过去三年 -- -- -- -- -- --
过去五年 -- -- -- -- -- --
自基金合同生效起至今 4.44% 0.43% 6.94% 0.17% -2.50% 0.26%
注:1、业绩比较基准=中信国债指数涨跌幅*90%＋金融同业存款利率*10%。
2、普天债券于2003.7.12基金合同生效,截至本报告期末,不满三年。
(2)普天债券基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图
(3)普天债券基金自基金合同生效以来每年的净值增长率,并与同期业绩比较基准的收益率进行比较(图示)
注:普天债券基金合同生效未满三年,所以2003年的净值增长率为2003年7月12日至2003年12月31日的数据。
2、鹏华普天收益证券投资基金
(1)普天收益基金历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4
过去三个月 0.78% 0.72% -0.22% 0.68% 1.00% 0.04%
过去六个月 4.99% 0.73% 5.43% 0.85% -0.44% -0.12%
过去一年 3.20% 0.94% -4.74% 0.99% 7.94% -0.05%
过去三年 -- -- -- -- -- --
过去五年 -- -- -- -- -- --
自基金合同生效起至今 14.35% 0.87% -22.30% 0.92% 36.65% -0.05%
注:1、业绩比较基准=中信综合指数涨跌幅*70%＋中信国债指数涨跌幅*25%＋金融同业存款利率*5%。
2、普天收益于2003.7.12基金合同生效,截至本报告期末,不满三年。
(2)普天收益基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图
(3)普天收益基金自基金合同生效以来每年的净值增长率,并与同期业绩比较基准的收益率进行比较(图示)
注:普天收益基金合同生效未满三年,所以2003年的净值增长率为2003年7月12日至2003年12月31日的数据。
(三)收益分配情况
1、普天债券基金
年度 每10份基金
份额分红数 发放红利金额(元) 备注
2003年 0.200 3,929,300.50 分红时间2003/12/23,每10份分配0.200
2004年 0.350 4,514,138.92 第一次分红2004/2/6,每10份分配0.250
第二次分红2004/4/30,每10份分配0.100
2005年 0.000 0.000 本年度没有进行收益分配
合计 0.550 8,443,439.42
2. 普天收益基金
年度 每10份基金
份额分红数 发放红利金额(元) 备注
2003年 0.250 6,450,112.83 第一次分红2003/12/01,每10份分配0.100
第二次分红2003/12/15,每10份分配0.150
2004年 0.900 27,405,413.90 第一次分红2004/02/03,每10份分配0.300
第二次分红2004/04/02,每10份分配0.400
第三次分红2004/04/30,每10份分配0.200
2005年 0.000 0.000 本年度没有进行收益分配
合计 1.150 33,855,526.73
(四)财务指标和净值表现的期末数均为2005年12月31日。
三、基金管理人报告
(一)基金管理人简介
鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,业务范围包括基金设立、募集、管理基金业务及中国证监会批准的其他业务。公司股东由国信证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司、深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司原注册资本8,000万元人民币,后于2001年9月完成增资扩股,增至15,000万元人民币。公司目前管理四只封闭式基金、五只开放式基金和三只社保组合。伴随着中国证券市场的发展壮大,面对中国入世后的机遇和挑战,身处中国基金业高速发展的历史时刻,鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐,努力进取,继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务,为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
(二)基金经理简历
1、鹏华普天债券投资基金
江明波,普天债券基金经理,男,1974年生,复旦大学理学硕士,5年金融证券从业经历。2000年7月至2001年12月,在长城证券有限公司研究发展中心任债券研究员,2001年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任债券研究员、普天债券基金基金经理助理、普天债券基金基金经理。
2、鹏华普天收益证券投资基金
管文浩,男,1966年5月出生,武汉大学经济学硕士,七年证券从业经验。先后任中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员、国泰君安证券研究所研究员、国信证券投资研究中心研究员、泰信基金管理有限公司业务发展总监、研究总监、投资总监兼泰信先行策略基金基金经理。
(三)基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及基金合同的约定,本着"诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于社会"的原则管理和运用基金财产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益,忠实履行基金管理职责。2005年本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
(四)投资策略和业绩表现说明
1、鹏华普天债券投资基金
2005年债券市场继续上涨,涨幅为14.06％。国债收益率曲线整体下移180BP。基本面、资金面和政策面的相互配合是年度债券市场持续走强的原因:从基本面上看,宏观经济增速放缓、物价指数持续走低是债市上涨的强劲支持；从资金面上看,银行出于对经济放缓的担忧以及资本充足率的硬性约束,银行加大了对于债券的投资；从政策面上看,由于人民币汇率改革需要保持中美之间的适当利差以阻挡投机性资金,使得货币市场利率从年初以来保持在相当低的位置；三个因素的共同作用使得债券市场持续上涨。
今年上半年,出于谨慎的投资心态,我们将组合久期维持在低于基准久期的水平,因此错过了上半年的牛市。下半年我们及时调整了投资策略,加大了久期,部分分享了下半年的涨幅。另外,普天债券在转债上配置了较好的品种,为基金带来了较好的收益。
2、鹏华普天收益证券投资基金
2005年国内资本市场呈现先抑后扬、几起几落的震荡格局,上半年市场基本保持下跌态势,下半年在股改推动下市场信心逐渐恢复,走出了三季度近两个月和年末近一个月的上涨行情。全年上证综合指数下跌了8.33%,同期本基金净值上涨了3.2%,与同类基金相比,业绩处于中等水平。
均衡配置、积极防御是本基金2005投资策略的主调。本基金在2005年大部分时间内基本保持较高的股票投资比重,根据基金合同的要求,一般情况该比重始终处于70%左右的水平。只是在5月份市场急剧下跌的过程中,本基金一度主动降低股票投资比重,但在上证综指跌破1000点之后,很快又提高比重到正常水平。在市场整体估值水平较低的情况下,保持较高的股票投资比重保证了基金净值的较快增长。在行业配置上本基金采取均衡配置、适度集中的策略,上半年重点配置交通运输、医药、食品饮料等稳定类资产,大市值股票居多；下半年则重点配置具备业绩高增长潜力的化工、有色金属、煤炭、电力设备、IT等成长类资产,小市值股票居多。本基金对银行、地产、零售等稳定类资产配置不足是2005年的一大遗憾。
在个股选择上,本基金凭借公司研究团队的支持,成功挖掘了厦门钨业、金发科技、新和成等具备高增长潜力的优质股。但对基金行业持有量较大的一些重仓股,本基金买入和卖出的时机把握还需要完善。
(五)市场展望
1、鹏华普天债券投资基金
关于2006年的债券市场,我们认为在经济增速放缓、物价指数有望继续维持在低位、银行放贷缺乏积极性的背景下,推动债券市场上涨的基本面因素仍在起作用,从资金面情况看,央行制定的2006年贷款增长的目标是2.5万亿,与05年基本相同,存贷差的持续扩大也将为债券市场带来充裕的资金；但目前的收益率水平已经处于较低位置,并且长短债的利差在逐步缩小,债券的进一步上涨将受到压制,因此,我们在债券投资上将保持中性偏乐观的态度。在久期决策上,我们将组合保持在基准久期附近,并随着债券市场的上涨逐步缩减久期；在期限结构配置决策上,我们将逐步减少在长期债券上的配置,增加中短期债券配置,构建子弹型结构；在类属配置上,仍将持有交易所国债为主。在转债的投资上,逐步降低进攻型转债的配置比例,从而降低基金净值的波动性。
2、鹏华普天收益证券投资基金
2006年资本市场将面临新的机遇,也要迎接新的挑战。股权分置改革的全面推进将继续给市场注入活力,但随着股改接近尾声、恢复IPO,资本市场的主题又要回到公司基本面和经济大趋势上来。通胀压力加大、人民币升值可能放慢宏观经济的增长步伐。在内外部经济环境整体偏紧的情况下,我们的投资战线可能不得不收缩,选股范围将适当集中。本基金将重点关注资源重估所带来的战略性机会,同时对具有持续增长潜力和核心竞争力、估值合理的中小企业保持较高的投资比重。
2006年的制胜策略是变。本基金将在稳定持有成长类资产的同时,不断开阔投资思路,及时捕捉市场机会,努力为持有人创造更好的回报。
四、基金托管人报告
2005年全年,托管人在鹏华普天系列开放式证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
2005年全年, 鹏华基金管理有限公司在鹏华普天系列开放式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。基金管理人遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。
2005年全年,由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华普天系列开放式证券投资基金的全年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
交通银行股份有限公司
2006-03-13
五、审计报告
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本系列基金出具了"无保留意见"的审计报告。
六、基金财务会计报告
(一)基金财务会计报告
1、鹏华普天债券投资基金
(1)普天债券基金资产负债报告书
单位:人民币元
项 目 行次 2005年12月31日 2004年12月31日
资产
银行存款 1 1,525,900.93 4,423,261.17
清算备付金 2 4,855,210.98 1,721,903.68
交易保证金 3 381,465.52 250,000.00
应收证券清算款 4 0.00 0.00
应收股利 5 0.00 0.00
应收利息 6 372,646.95 601,365.09
应收申购款 7 0.00 0.00
其他应收款 8 0.00 0.00
股票投资－市值 9 5,886,803.46 6,437,387.28
其中:股票投资成本 10 6,397,546.05 8,268,478.53
债券投资－市值 11 57,369,969.36 85,070,050.49
其中:债券投资成本 12 57,242,312.34 91,341,843.65
权证投资 13 0.00 0.00
其中:权证投资成本 14 0.00 0.00
买入返售证券 15 0.00 0.00
待摊费用 16 0.00 0.00
其他资产 17 0.00 0.00
资产总计 18 70,391,997.20 98,503,967.71
负债
应付证券清算款 19 0.00 0.00
应付赎回款 20 10,652.61 188.13
应付赎回费 21 6.99 0.57
应付管理人报酬 22 44,247.34 64,038.22
应付托管费 23 11,799.32 17,076.85
应付佣金 24 27,365.73 16,293.71
应付利息 25 0.00 0.00
应付收益 26 0.00 0.00
未交税金 27 143,378.68 82,367.32
其他应付款项 28 250,000.00 250,000.00
卖出回购证券款 29 0.00 0.00
短期借款 30 0.00 0.00
预提费用 31 40,000.00 50,000.00
其他负债 32 0.00 0.00
负债合计 33 527,450.67 479,964.80
持有人权益
实收基金 34 70,464,416.19 108,116,590.12
未实现利得 35 -3,063,720.06 -12,716,039.88
未分配收益 36 2,463,850.40 2,623,452.67
持有人权益合计 37 69,864,546.53 98,024,002.91
负债及持有人权益总计 38 70,391,997.20 98,503,967.71
(2)普天债券基金经营业绩表
单位:人民币元
项 目 行次 2005年度 2004年度
一、收入 1 1,623,811.12 9,182,181.19
1、股票差价收入 2 460,699.64 6,049,999.65
2、债券差价收入 3 -501,425.41 933,407.49
3、权证差价收入 4 0.00 0.00
3、债券利息收入 5 1,472,194.14 1,916,995.20
4、存款利息收入 6 111,090.73 155,468.41
5、股利收入 7 32,944.66 59,642.34
6、买入返售证券收入 8 0.00 0.00
7、其他收入 9 48,307.36 66,668.10
二、费用 10 1,191,260.21 1,583,156.36
1、基金管理人报酬 11 621,862.57 867,789.29
2、基金托管费 12 165,830.05 231,410.49
3、卖出回购证券支出 13 76,976.36 220,772.66
4、利息支出 14 0.00 0.00
5、其他费用 15 326,591.23 263,183.92
其中: 上市年费 16 0.00 0.00
信息披露费 17 170,000.00 95,000.00
审计费用 18 40,000.00 50,000.00
三、基金净收益 19 432,550.91 7,599,024.83
加:未实现资本利得 20 7,719,798.84 -13,406,949.71
四、基金经营业绩 21 8,152,349.75 -5,807,924.88
(3)普天债券基金收益分配表
单位:人民币元
项目 行次 2005年度 2004年度
本期基金净收益 1 432,550.91 7,599,024.83
加:期初基金净收益 2 2,623,452.67 452,114.96
加:本期损益平准金 3 -592,153.18 -913,548.20
可供分配基金净收益 4 2,463,850.40 7,137,591.59
减:本期已分配基金净收益 5 0.00 4,514,138.92
期末基金净收益 6 2,463,850.40 2,623,452.67
(4)普天债券基金净值变动表
单位:人民币元
项目 行次 2005年度 2004年度
一、期初基金净值 1 98,024,002.91 188,062,357.66
二、本期经营活动 2
基金净收益 3 432,550.91 7,599,024.83
未实现利得 4 7,719,798.84 -13,406,949.71
经营活动产生的基金净值变动数 5 8,152,349.75 -5,807,924.88
三、本期基金份额交易 6
基金申购款 7 9,944,508.36 161,069,802.90
基金赎回款 8 -46,256,314.49 -240,786,093.85
基金份额交易产生的基金净值变动数 9 -36,311,806.13 -79,716,290.95
四、本期向持有人分配收益 10
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 11
0.00
-4,514,138.92
五、期末基金净值 12 69,864,546.53 98,024,002.91
2、鹏华普天收益证券投资基金
(1)普天收益基金资产负债报告书
单位:人民币元
项 目 行次 2005年12月31日 2004年12月31日
资产
银行存款 1 325,919.62 4,426,794.25
清算备付金 2 6,952,000.58 17,395,883.89
交易保证金 3 631,465.52 250,000.00
应收证券清算款 4 384,308.97 0.00
应收股利 5 0.00 0.00
应收利息 6 599,085.40 1,124,417.96
应收申购款 7 14,001.20 4,930.00
其他应收款 8 0.00 0.00
股票投资－市值 9 170,323,214.96 222,042,583.00
其中:股票投资成本 10 156,168,570.77 222,812,504.11
债券投资－市值 11 48,213,085.80 81,214,658.18
其中:债券投资成本 12 48,008,551.55 83,711,052.09
权证投资 13 0.00 0.00
其中:权证投资成本 14 0.00 0.00
买入返售证券 15 0.00 0.00
待摊费用 16 0.00 0.00
其他资产 17 0.00 0.00
资产总计 18 227,443,082.05 326,459,267.28
负债
应付证券清算款 19 1,555,707.84 3,978,270.44
应付赎回款 20 30,056.65 410.60
应付赎回费 21 20.58 1.23
应付管理人报酬 22 283,887.92 410,653.59
应付托管费 23 37,851.71 54,753.81
应付佣金 24 316,424.54 367,855.19
应付利息 25 0.00 0.00
应付收益 26 0.00 0.00
未交税金 27 112,355.44 98,773.60
其他应付款项 28 500,000.00 250,000.00
卖出回购证券款 29 0.00 0.00
短期借款 30 0.00 0.00
预提费用 31 40,000.00 50,000.00
其他负债 32 0.00 0.00
负债合计 33 2,876,304.68 5,210,718.46
持有人权益
实收基金 34 217,916,917.60 321,540,453.04
未实现利得 35 19,231,611.37 6,442,554.70
未分配收益 36 -12,581,751.60 -6,734,458.92
持有人权益合计 37 224,566,777.37 321,248,548.82
负债及持有人权益总计 38 227,443,082.05 326,459,267.28
(2)普天收益基金经营业绩表
单位:人民币元
项 目 行次 2005年度 2004年度
一、收入 1 -6,884,725.98 19,689,330.59
1、股票差价收入 2 -13,565,067.22 14,330,547.78
2、债券差价收入 3 -528,102.81 552,279.80
3、权证差价收入 4 1,310,707.93 0.00
4、债券利息收入 5 1,437,094.73 2,273,231.40
5、存款利息收入 6 176,542.82 343,434.51
6、股利收入 7 4,099,166.59 2,057,745.35
7、买入返售证券收入 8 0.00 0.00
8、其他收入 9 184,931.98 132,091.75
二、费用 10 4,746,381.20 6,017,508.71
1、基金管理人报酬 11 3,881,826.03 4,871,846.24
2、基金托管费 12 517,576.82 649,579.46
3、卖出回购证券支出 13 120,199.70 335,970.00
4、利息支出 14 0.00 0.00
5、其他费用 15 226,778.65 160,113.01
其中:上市年费 16 0.00 0.00
信息披露费 17 170,000.00 95,000.00
审计费用 18 40,000.00 50,000.00
三、基金净收益 19 -11,631,107.18 13,671,821.88
加:未实现资本利得 20 17,625,493.46 -19,087,782.63
四、基金经营业绩 21 5,994,386.28 -5,415,960.75
(3)普天收益基金收益分配表
单位:人民币元
项目 行次 2005年度 2004年度
本期基金净收益 1 -11,631,107.18 13,671,821.88
加:期初基金净收益 2 -6,734,458.92 4,128,192.33
加:本期损益平准金 3 5,783,814.50 2,870,940.77
可供分配基金净收益 4 -12,581,751.60 20,670,954.98
减:本期已分配基金净收益 5 0.00 27,405,413.90
期末基金净收益 6 -12,581,751.60 -6,734,458.92
(4)普天收益基金净值变动表
单位:人民币元
项目 行次 2005年度 2004年度
一、期初基金净值 1 321,248,548.82 213,700,916.91
二、本期经营活动 2
基金净收益 3 -11,631,107.18 13,671,821.88
未实现利得 4 17,625,493.46 -19,087,782.63
经营活动产生的基金净值变动数 5 5,994,386.28 -5,415,960.75
三、本期基金份额交易 6
基金申购款 7 11,424,952.58 208,881,025.01
基金赎回款 8 -114,101,110.31 -68,512,018.45
基金份额交易产生的基金净值变动数 9 -102,676,157.73 140,369,006.56
四、本期向持有人分配收益 10
向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 11 0.00 -27,405,413.90
五、期末基金净值 12 224,566,777.37 321,248,548.82
(二)会计报表附注
1、本年度主要会计政策、会计估计与上年度报告相比发生变更的内容:
(1)基金资产估值的原则新增:
. 权证投资:从获赠确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价估值。
(2) 证券投资的成本计价方法新增:
股票投资:收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。普天债券基金于本年度未获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价,普天收益基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计609,939.04元,已全额冲减股票投资成本。
权证投资:获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
(3) 收入的确认和计量新增:
权证差价收入:于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。
2、重大会计差错的内容和更正金额
本期没有重大会计差错。
3、关联方关系及交易
(1)关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
国信证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
方正证券有限责任公司 基金管理人的股东
安徽国元信托投资有限责任公司 基金管理人的股东
深圳市北融信托投资发展有限公司 基金管理人的股东(2005年10月13日之后)
安信信托投资股份有限公司 基金管理人的原股东(2005年10月13日之前)
本公司于2005年10月20日发布公告,经公司股东会审议通过,并报经中国证监会2005年10月13日证监基金字(2005)169号文批准,公司股东安信信托投资股份有限公司将其持有的鹏华基金管理有限公司16.68%股权转让给深圳市北融信投资发展有限公司。
(2)基金各关联方投资本基金的情况
A.基金管理人投资情况
a.鹏华普天债券投资基金
2004年和2005年本基金管理公司没有持有鹏华普天债券投资基金的基金份额。
b.鹏华普天收益证券投资基金
年度 基金管理公司期末持有基金份额 占基金总份额比例(％) 报告期内持有份额的变化 适用费率
2005年 88,138,751.92 40.45 无 执行发行期间费率
2004年 88,138,751.92 27.41 无 执行发行期间费率
B.基金管理公司主要股东及其控制的机构投资情况
2004年和2005年本基金管理公司主要股东及其控制的机构没有持有普天系列投资基金的基金份额。
(3)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
A. 鹏华普天债券投资基金
普天债券基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为1,525,900.93元(2004年:4,423,261.17元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为59,816.82元(2004年:117,036.42元)。
普天债券基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,于2005年12月31日的相关余额4,855,210.98元计入"结算备付金"科目(2004年:1,721,903.68元),其中最低结算备付金96,443.34元(2004年:无),其他结算备付金4,758,767.64元(2004年:1,721,903.68元)。
B. 鹏华普天收益证券投资基金
普天收益基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为325,919.62元(2004年:4,426,794.25元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为66,069.03元(2004年:206,156.52元)。
普天收益基金用于证券交易结算的资金通过"交通银行基金托管结算资金专用存款账户"转存于中国证券登记结算有限责任公司,于2005年12月31日的相关余额6,952,000.58元计入"结算备付金"科目(2004年:17,395,883.89元),其中最低结算备付金530,506.32元(2004年:无),其他结算备付金6,421,494.26元(2004年:17,395,883.89元)。
(4)关联方交易,下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
A.2004年及2005年本系列基金没有通过关联方席位进行的股票、债券、债券回购及权证交易。
B. 关联方报酬
a.基金管理人报酬
支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理酬金,普天债券基金按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提,逐日计提,按月支付,日管理费=前一日基金资产净值×0.75%÷当年天数；普天收益基金按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,逐日计提,按月支付,日管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数。
截止至2005年12月31日,普天债券基金2005年共需支付基金管理人报酬人民币 621,862.57元；2004年支付基金管理人报酬人民币867,789.29元；
截止至2005年12月31日,普天收益基金2005年共需支付基金管理人报酬人民币 3,881,826.03元；2004年支付基金管理人报酬人民币4,871,846.24元。
b.基金托管人报酬
支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提,逐日计提,按月支付,日托管费=前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数。
截止至 2005 年12月31日,普天债券基金2005年共需支付基金托管人报酬人民币 165,830.05元,2004年支付基金托管人报酬人民币231,410.49元；
截止至 2005 年12月31日,普天收益基金2005年共需支付基金托管人报酬人民币517,576.82元；2004支付基金托管人报酬人民币649,579.46元。
C.与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
与关联方之间通过银行间同业市场进行的债券交易,该类交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立。
a.鹏华普天债券投资基金
关联方名称 年度 债券交易(元) 卖出回购(元) 利息支出(元)
交通银行股份有限公司 2005 - - -
2004 - 30,000,000.00 15,057.53
b. 鹏华普天收益证券投资基金
2004年及2005年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
4、流通受限制不能自由转让的基金资产
(1) 鹏华普天债券投资基金
本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票及债券,这些股票及债券将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
序号 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价(元) 复牌日期 复牌开盘单价(元) 数量(股) 年末成本总额(元) 年末估值总额(元)
1 110036 招行转债 2005-12-19 106.73 2006-01-04 116.83 57,000 5,929,712.76 6,083,610.00
2 110317 营港转债 2005-12-21 104.71 2006-01-17 111.36 38,140 4,011,017.99 3,993,639.40
3 000069 华侨城A 2005-12-19 12.88 2006-01-06 11.14 50,000 395,761.34 644,000.00
合 计 10,336,492.09 10,721,249.40
(2) 鹏华普天收益证券投资基金
本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
序号 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值单价(元) 复牌日期 复牌开盘单价(元) 数量(股) 年末成本总额(元) 年末估值总额(元)
1 600036 招商银行 2005-12-19 6.58 2006-01-04 7.23 879,700 5,852,546.74 5,788,426.00
2 000069 华侨城A 2005-12-19 12.88 2006-01-06 11.14 421,104 4,612,230.76 5,423,819.52
合 计 10,464,777.50 11,212,245.52
七、基金投资组合报告
(一) 本报告期末基金资产组合情况
1、鹏华普天债券投资基金
序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
1 股票 5,886,803.46 8.36
2 债券 57,369,969.36 81.50
3 权证 0.00 0.00
4 银行存款和清算备付金 6,381,111.91 9.07
5 其他资产 754,112.47 1.07
合计 70,391,997.20 100
2、鹏华普天收益证券投资基金
序号 资产品种 金额(元) 金额占基金总资产比例(%)
1 股票 170,323,214.96 74.88
2 债券 48,213,085.80 21.20
3 权证 0.00 0.00
4 银行存款和清算备付金 7,277,920.20 3.20
5 其他资产 1,628,861.09 0.72
合计 227,443,082.05 100
(二) 本报告期末按行业分类的股票投资组合
1、鹏华普天债券投资基金
序号 证券板块名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 - -
2 B 采掘业 - -
3 C 制造业 2,343,009.36 3.35
其中: C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 2,343,009.36 3.35
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
5 E 建筑业 - -
6 F 交通运输、仓储业 - -
7 G 信息技术业 - -
8 H 批发和零售贸易 - -
9 I 金融、保险业 2,899,794.10 4.15
10 J 房地产业 - -
11 K 社会服务业 644,000.00 0.92
12 L 传播与文化产业 - -
13 M 综合类 - -
合计 5,886,803.46 8.43
2、鹏华普天收益证券投资基金
序号 行业 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 A 农、林、牧、渔业 - -
2 B 采掘业 26,155,412.00 11.65
3 C 制造业 79,185,821.52 35.26
其中: C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 2,231,363.00 0.99
C4 石油、化学、塑胶、塑料 47,287,624.00 21.06
C5 电子 1,750,200.00 0.78
C6 金属、非金属 19,401,450.00 8.64
C7 机械、设备、仪表 3,966,406.60 1.77
C8 医药、生物制品 4,548,777.92 2.03
C99 其他制造业 - -
4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,659,225.00 3.41
5 E 建筑业 - -
6 F 交通运输、仓储业 9,492,955.68 4.23
7 G 信息技术业 20,525,755.24 9.14
8 H 批发和零售贸易 2,400,000.00 1.07
9 I 金融、保险业 13,015,226.00 5.80
10 J 房地产业 6,465,000.00 2.88
11 K 社会服务业 5,423,819.52 2.42
12 L 传播与文化产业 - -
13 M 综合类 - -
合计 170,323,214.96 75.85
(三)本报告期末基金投资前十名股票明细
1、鹏华普天债券投资基金
序号 股票代码 股票名称 数量 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 600016 G 民 生 714,235 2,899,794.10 4.15
2 000630 G 铜 都 574,267 2,343,009.36 3.35
3 000069 华侨城A 50,000 644,000.00 0.92
注:上述股票明细为普天债券基金截止本报告期末投资的全部股票
2、鹏华普天收益证券投资基金
序号 股票代码 股票名称 数量 期末市值(元) 市值占净值比例(%)
1 002001 新 和 成 1,174,500 11,122,515.00 4.95
2 000063 G 中 兴 400,000 11,112,000.00 4.95
3 600549 厦门钨业 805,300 10,871,550.00 4.84
4 600143 G 金 发 955,000 10,361,750.00 4.61
5 600348 G 国 阳 900,000 8,208,000.00 3.66
6 000792 盐湖钾肥 680,000 7,860,800.00 3.50
7 000027 深能源A 1,134,700 7,659,225.00 3.41
8 600016 G 民 生 1,780,000 7,226,800.00 3.22
9 000002 G 万科A 1,500,000 6,465,000.00 2.88
10 600299 星新材料 477,600 6,242,232.00 2.78
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站https://www.phfund.com.cn的年度报告正文。
(四)报告期内股票投资组合的重大变动
1、鹏华普天债券投资基金
(1)按累计买入价值超出期初基金净值2%或前20名的股票明细如下:
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000069 华侨城A 10,666,914.53 10.88
2 000630 G 铜 都 9,844,405.17 10.04
3 600016 G 民 生 6,616,016.84 6.75
4 000937 G 金 牛 2,371,386.74 2.42
5 002049 晶源电子 371,635.44 0.38
6 002045 广州国光 342,716.40 0.35
7 002041 登海种业 332,079.50 0.34
8 002040 南 京 港 328,891.50 0.34
9 002047 成霖股份 307,398.40 0.31
10 600970 中材国际 281,125.02 0.29
11 600472 包头铝业 212,247.00 0.22
12 002046 轴研科技 203,706.81 0.21
13 002048 宁波华翔 164,858.25 0.17
14 002043 兔 宝 宝 120,276.96 0.12
15 002044 江苏三友 99,936.05 0.10
16 600027 华电国际 7,560.00 0.01
(2)按累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下:
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初净值比例(%)
1 000069 华侨城A 13,033,001.47 13.30
2 000630 G 铜 都 8,578,851.01 8.75
3 600016 G 民 生 4,760,879.42 4.86
4 000937 G 金 牛 2,163,577.43 2.21
5 000625 长安汽车 1,594,603.39 1.63
6 002049 晶源电子 797,784.89 0.81
7 600970 中材国际 511,060.17 0.52
8 002046 轴研科技 452,144.24 0.46
9 002040 南 京 港 434,651.96 0.44
10 002041 登海种业 425,033.66 0.43
11 002045 广州国光 368,282.25 0.38
12 600320 振华港机 351,515.67 0.36
13 002047 成霖股份 317,288.63 0.32
14 002048 宁波华翔 245,705.06 0.25
15 600472 包头铝业 217,424.08 0.22
16 002043 兔 宝 宝 168,387.82 0.17
17 002044 江苏三友 149,585.46 0.15
18 002024 苏宁电器 50,067.86 0.05
19 600027 华电国际 11,335.81 0.01
(3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
2005年
买入股票的成本总额 32,271,154.61
卖出股票的收入总额 34,631,180.28
2、鹏华普天收益证券投资基金
(1)累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下:
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初净值比例(%)
1 600900 G 长 电 37,608,794.42 11.71
2 600019 G 宝 钢 37,008,657.67 11.52
3 600028 中国石化 35,345,000.19 11.00
4 002001 新 和 成 27,371,874.91 8.52
5 600036 招商银行 26,535,508.68 8.26
6 000792 盐湖钾肥 21,583,786.53 6.72
7 600005 G 武 钢 20,607,561.78 6.41
8 600123 兰花科创 20,236,498.28 6.30
9 000063 G 中 兴 19,811,053.53 6.17
10 600887 伊利股份 18,383,395.06 5.72
11 600016 G 民 生 18,227,804.26 5.67
12 600009 上海机场 17,398,530.54 5.42
13 600143 G 金 发 17,373,370.73 5.41
14 000895 双汇发展 17,004,781.21 5.29
15 000027 深能源A 16,214,013.19 5.05
16 600519 贵州茅台 16,123,659.61 5.02
17 600309 烟台万华 14,146,330.55 4.40
18 600549 厦门钨业 13,903,011.81 4.33
19 600011 华能国际 13,818,725.38 4.30
20 600426 华鲁恒升 13,050,224.05 4.06
21 600276 恒瑞医药 12,893,317.83 4.01
22 000069 华侨城A 12,598,473.75 3.92
23 600029 南方航空 12,517,000.08 3.90
24 600348 G 国 阳 12,435,658.01 3.87
25 600096 云 天 化 11,694,659.35 3.64
26 600583 海油工程 11,477,694.12 3.57
27 600308 G 华 泰 11,329,717.25 3.53
28 000488 晨鸣纸业 11,290,167.43 3.51
29 600002 齐鲁石化 11,091,204.78 3.45
30 600296 兰州铝业 10,344,964.60 3.22
31 000022 深赤湾A 10,212,095.14 3.18
32 600026 G 中 海 10,121,637.92 3.15
33 000617 石油济柴 9,972,510.76 3.10
34 600050 中国联通 9,386,382.01 2.92
35 002025 航天电器 9,373,535.70 2.92
36 600085 G 同仁堂 9,058,516.05 2.82
37 000002 G 万科A 8,987,071.61 2.80
38 000900 现代投资 8,736,716.79 2.72
39 000088 盐田港A 8,688,977.90 2.70
40 000933 神火股份 8,629,376.81 2.69
41 000898 G 鞍 钢 8,325,721.26 2.59
42 002024 苏宁电器 8,251,602.23 2.57
43 600886 G 华 靖 8,173,572.89 2.54
44 000422 湖北宜化 8,111,105.46 2.52
45 600660 福耀玻璃 7,930,217.51 2.47
46 000630 G 铜 都 7,741,408.00 2.41
47 600591 上海航空 6,954,088.93 2.16
48 600033 福建高速 6,526,683.69 2.03
(2)累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细如下:
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期初净值比例(%)
1 600900 G 长 电 43,513,520.48 13.55
2 600019 G 宝 钢 42,152,467.59 13.12
3 600028 中国石化 35,727,216.72 11.12
4 600005 G 武 钢 28,389,698.90 8.84
5 600036 招商银行 25,856,109.47 8.05
6 002001 新 和 成 20,187,816.21 6.28
7 600009 上海机场 19,200,935.92 5.98
8 600887 伊利股份 18,743,380.92 5.83
9 600018 G 上 港 18,592,579.62 5.79
10 000069 华侨城A 18,426,534.80 5.74
11 600519 贵州茅台 17,942,300.53 5.59
12 000630 G 铜 都 17,496,747.39 5.45
13 000895 双汇发展 17,357,668.57 5.40
14 600660 福耀玻璃 16,358,840.80 5.09
15 600011 华能国际 15,959,061.30 4.97
16 600085 G 同仁堂 15,918,930.68 4.96
17 600308 G 华 泰 15,259,410.40 4.75
18 000063 G 中 兴 14,459,688.46 4.50
19 600029 南方航空 14,219,674.72 4.43
20 000792 盐湖钾肥 14,010,359.57 4.36
21 600002 齐鲁石化 13,625,783.07 4.24
22 600426 华鲁恒升 13,161,714.50 4.10
23 600123 兰花科创 12,972,566.85 4.04
24 000002 G 万科A 12,942,579.13 4.03
25 600033 福建高速 12,797,642.43 3.98
26 600276 恒瑞医药 12,712,905.86 3.96
27 000488 晨鸣纸业 11,885,224.34 3.70
28 600016 G 民 生 11,499,480.36 3.58
29 600012 皖通高速 11,494,479.13 3.58
30 000997 G 新大陆 11,281,469.27 3.51
31 600096 云 天 化 11,153,439.49 3.47
32 000422 湖北宜化 11,073,638.79 3.45
33 600694 大商股份 10,777,794.65 3.35
34 600296 兰州铝业 10,287,343.55 3.20
35 600026 G 中 海 9,436,153.39 2.94
36 000022 深赤湾A 9,278,607.86 2.89
37 000617 石油济柴 9,141,322.12 2.85
38 600050 中国联通 9,031,748.83 2.81
39 600143 G 金 发 8,997,908.95 2.80
40 600886 G 华 靖 8,951,912.47 2.79
41 600309 烟台万华 8,906,264.35 2.77
42 600000 浦发银行 8,310,260.19 2.59
43 600591 上海航空 8,214,935.43 2.56
44 000027 深能源A 7,997,061.59 2.49
45 000088 盐田港A 7,494,614.72 2.33
46 002025 航天电器 7,475,597.09 2.33
47 002024 苏宁电器 7,371,392.77 2.29
48 000933 神火股份 7,369,657.84 2.29
49 600583 海油工程 7,221,181.01 2.25
50 000898 G 鞍 钢 6,951,423.58 2.16
51 600636 三 爱 富 6,780,809.56 2.11
52 000900 现代投资 6,764,806.13 2.11
53 000423 东阿阿胶 6,549,683.84 2.04
(3)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
2005年
买入股票的成本总额 868,647,308.20
卖出股票的收入总额 921,889,918.30
(五)本报告期末按券种分类的债券投资组合
1、鹏华普天债券投资基金
序号 债券品种 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 国债 35,055,637.30 50.18
2 金融债 0.00 0.00
3 企业债 2,037.50 0.00
4 可转换债券 22,312,294.56 31.94
合计 57,369,969.36 82.12
2、鹏华普天收益证券投资基金
序号 债券品种 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 国债 48,213,085.80 21.47
2 金融债 0.00 0.00
3 企业债 0.00 0.00
4 可转换债券 0.00 0.00
合计 48,213,085.80 21.47
(六)本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的前五名债券明细
1、鹏华普天债券投资基金
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 02国债⒀ 9,277,000.00 13.28
2 02国债⑽ 7,874,694.10 11.27
3 招行转债 6,083,610.00 8.71
4 03国债⑻ 4,969,000.00 7.11
5 21国债⑽ 4,417,263.90 6.32
2、鹏华普天收益证券投资基金
序号 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 05国债(2) 24,483,275.00 10.90
2 02国债(14) 18,612,038.80 8.29
3 21国债(3) 4,090,400.00 1.82
4 21国债(15) 1,027,372.00 0.46
注:上述债券明细为普天收益基金截止本报告期末投资的全部债券
(七)投资组合报告附注
1、报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库。
3、其他资产构成
(1) 鹏华普天债券投资基金
其他资产明细 金额(元)
应收交易保证金 381,465.52
应收利息 372,646.95
合计 754,112.47
(2) 鹏华普天收益证券投资基金
其他资产明细 金额(元)
应收交易保证金 631,465.52
证券清算款 384,308.97
应收利息 599,085.40
应收申购款 14,001.20
合计 1,628,861.09
4、本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
(1) 鹏华普天债券投资基金
序号 债券代码 债券名称 期末市值(元) 市值占基金资产净值比例(%)
1 100096 云化转债 1,145,449.80 1.64
2 100196 复星转债 1,056,500.00 1.51
3 100795 国电转债 1,087,900.00 1.56
4 110001 邯钢转债 1,046,300.00 1.50
5 110036 招行转债 6,083,610.00 8.71
6 110317 营港转债 3,993,639.40 5.72
7 125488 晨鸣转债 3,366,480.00 4.82
8 125729 燕京转债 1,036,000.00 1.48
9 125822 海化转债 1,498,801.40 2.15
10 125932 华菱转债 1,997,613.96 2.86
合 计 22,312,294.56 31.94
(2) 鹏华普天收益证券投资基金
报告期末本基金没有持有处于转股期的可转换债券。
5、因股权分置获配权证情况及本报告期末本基金持有权证情况
本系列基金本报告期没有主动投资权证,因股权分置获配权证情况统计如下表:
(1)鹏华普天债券投资基金
报告期内本基金没有获配权证及发生权证投资交易。
(2)鹏华普天收益证券投资基金
权证名称 本报告期获配权证数量(股) 本报告期获配权证成本(元) 本报告期获配权证市值(元) 报告期末持有权证市值(元) 报告期末权证市值占基金资产净值比例(%)
宝钢认购权证 170,000.00 0.00 106,930.00 0.00 0.00
武钢认购权证 263,614.00 0.00 63,530.97 0.00 0.00
武钢认沽权证 263,614.00 0.00 192,965.45 0.00 0.00
万科认沽权证 199,990.00 0.00 81,595.92 0.00 0.00
合计 897,218.00 0.00 445,022.34 0.00 0.00
八、基金份额持有人结构
本报告期末基金份额持有人信息
基金名称 基金份额持有人户数(户) 平均每户持有基金份额(份) 机构投资者持有基金份额(份) 占总份额比例(%) 个人投资者持有基金份额(份) 占总份额比例(%)
普天债券 1,723 40,896.35 54,582,913.67 77.46 15,881,502.52 22.54
普天收益 1,090 199923.78 195,832,063.28 89.87 22,084,854.32 10.13
九、开放式基金份额变动
(一)鹏华普天债券投资基金
项 目 份额(份)
合同生效日基金份额总额 797,604,310.79
本报告期期初基金份额总额 108,116,590.12
报告期期末基金份额总额 70,464,416.19
报告期间基金总申购份额 10,234,245.09
报告期间基金总赎回份额 47,886,419.02
(二)鹏华普天收益证券投资基金
项 目 份额(份)
合同生效日基金份额总额 343,260,931.46
本报告期期初基金份额总额 321,540,453.04
报告期期末基金份额总额 217,916,917.60
报告期间基金总申购份额 10,995,024.17
报告期间基金总赎回份额 114,618,559.61
十、重大事项揭示
(一) 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会
(二) 本基金管理人(以下简称"本公司")、托管人的重大人事变动:
1、因股东单位委派的董事发生变化,根据方正证券有限责任公司推荐,经本公司2004年第三次临时股东会会议审议通过,陈锐担任本公司第二届董事会董事,李华强因工作变动不再担任本公司董事。上述事项已经中国证监会核准,并于2005年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》(以下简称指定媒体)公告。
2、经本公司第二届董事会第十六次会议审议通过,同意曹志广辞去公司督察长职务；经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过,同意吴伟担任公司督察长职务。吴伟的任职资格已经中国证监会证监基金字[2005]99号文核准并于2005年6月16日在指定媒体公告。
3、根据本公司2005年第二次临时股东会会议决议,经中国证监会证监基金字[2005]169号文批准,安信信托投资股份有限公司将其持有的本公司股权(占本公司总股本16.68%)全部转让给深圳市北融信投资发展有限公司。本次股权转让后,国信证券有限责任公司、深圳市北融信投资发展有限公司、方正证券有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司四家股东的出资比例分别为50%、16.68%、16.66%、16.66%。上述变更事项已于2005年10月20日在指定媒体公告。
4、因本公司第二届董事会、监事会成员任期届满,按照《公司法》和本公司章程的有关规定,董事会、监事会成员已按规定程序进行了换届。根据股东单位推荐,经股东会审议通过,部分董事、独立董事、监事发生了变更。变更后的第三届董事会成员现为:孙枫、胡继之、钱海章、陈锐、过仕刚、黄俞、郝珠江、方兆本、柳青、黄世忠、孙煜扬、殷克胜,其中孙枫任董事长,郝珠江、方兆本、柳青、黄世忠任独立董事。员瑞恒不再担任本公司董事和副董事长职务,孙文娟不再担任本公司董事,朱祺珩不再担任本公司独立董事。变更后的第三届监事会成员现为:李国阳、朱天相、徐剑、孙泽,其中李国阳任监事会召集人。程绍秀、戴显梅不再担任本公司监事。上述变更事项已报中国证监会备案并于2006年1月21日在指定媒体公告。
5、因内部工作岗位调整,经鹏华基金管理有限公司二届十七次董事会会议审议通过,决定由管文浩担任普天收益证券投资基金的基金经理,黄钦来不再担任普天收益证券投资基金基金经理。上述事项已报中国证监会备案并于2005年9月21日在指定媒体公告。
6、基金托管人交通银行于2005年9月27日公布了交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告,交通银行资产托管部原总经理谢红兵同志已调离交通银行,不再担任资产托管部总经理职务。目前暂由资产托管部谷娜莎副总经理主持资产托管部工作。
具体内容请参阅在2005年9月27日《证券时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管人员变动的公告》。
7、基金托管人交通银行于2006年1月25日公布了交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告,阮红同志担任交通银行资产托管部总经理,主持资产托管部工作。
具体内容请参阅在2006年1月25日《证券时报》、《金融时报》上发布的《交通银行股份有限公司关于基金托管行业高管任职资格的公告》。
(三) 本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
(四) 本报告期内本基金投资策略未改变。
(五) 本基金2005年度未进行收益分配。
(六) 本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度普天债券基金和普天收益基金分
别支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用 40,000.00元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。
(七) 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处
罚。
(八) 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:
1、交易席位选择的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币；
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范,最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
根据上述标准,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,普天债券向大鹏证券有限责任公司(于2003年7月开始使用,目前由长江证券托管)、中信建投证券有限责任公司、银河证券股份有限公司租用席位作为基金专用交易席位；普天收益向大鹏证券有限责任公司(于2003年7月开始使用,目前由长江证券托管)、国元证券有限责任公司、华林证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司(于2004年7月开始使用)租用席位作为基金专用交易席位,并从 2003年 7月开始陆续使用。普天债券基金租用的华夏证券股份有限公司席位于2005年11月变更为租用中信建投证券有限责任公司的席位；普天收益基金从2005年11月增加国泰君安证券有限责任公司席位(041903)作为基金专用交易席位。
2、鹏华普天系列证券投资基金2005年度通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:
(1) 2005年1-12月份股票、债券、债券回购及权证交易量情况如下:
普天债券投资基金
券商名称 席位数量 股票成交量(元) 比例(%) 债券成交量(元) 比例(%) 债券回购交易量(元) 比例(%) 权证交易量(元) 比例(%)
中信建投 1 3,287,664.42 9.48 80,417,749.80 40.73 66,400,000.00 79.81 0.00 0.00
银河证券 1 2,626,936.42 7.58 86,960,192.00 44.04 16,800,000.00 20.19 0.00 0.00
大鹏证券 1 28,758,024.18 82.94 30,060,909.39 15.23 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 3 34,672,625.02 100 197,438,851.19 100 83,200,000.00 100 0.00 0.00
普天收益证券投资基金
券商名称 席位数量 股票成交量(元) 比例(%) 债券成交(元) 比例(%)
债券回购交易量(元) 比例(%) 权证交易量(元) 比例(%)
国元证券 1 468,138,671.05 26.43 11,070,301.20 28.05 224,000,000.00 73.20 1,137,422.10 86.77
华林证券 1 488,691,092.46 27.59 8,130,695.20 20.60 82,000,000.00 26.80 0.00 0.00
汉唐证券 1 237,996,889.35 13.43 7,050,409.80 17.87 0.00 0.00 0.00 0.00
国泰君安 1 81,290,002,16 4.59 0.00 0.00 0.00 0.00 173,391.33 13.23
大鹏证券 1 495,399,991.65 27.96 13,210,773.00 33.48 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 5 1,771,516,646.67 100 39,462,179.20 100 306,000,000.00 100 1,310,813.43 100
(2)2005年1-12月份佣金和席位使用费情况:
普天债券投资基金
券商名称 累计佣金和席位使用费(元) 各券商累计佣金及席位使用费比例(%)
中信建投 37,464.64 32.86
银河证券 40,508.72 35.53
大鹏证券 36,030.81 31.61
合计 114,004.17 100
普天收益证券投资基金
券商名称 累计佣金(元) 各券商累计佣金比例(%)
国元证券 381,518.50 26.72
华林证券 399,873.44 28.01
汉唐证券 195,083.96 13.66
国泰君安 63,610.11 4.46
大鹏证券 387,655.19 27.15
合计 1,427,741.20 100
(九) 本报告期内其他重大事项:
1、本公司自2005年7月21日起,开通旗下鹏华货币市场基金、鹏华中国50基金及鹏华普天系列基金(含普天债券基金、普天收益基金)四只开放式基金的转换业务。详见本公司2005年7月18日在指定媒体的公告。
2、本公司自2005年3月23日起正式启用与广州好易联支付网络有限公司、中国银联广州分公司合作开发的开放式基金网上交易系统,详见本公司2005年3月23日在指定媒体的公告。本公司于2005年8月15 日在指定媒体刊登了鹏华普天系列基金、鹏华中国50基金网上交易申购费率优惠的公告。
3、本基金参加了宝山钢铁股份有限公司增发A股和深圳成霖洁具股份有限公司首次公开发行A股的配售。此次发行的分销商之一方正证券有限责任公司是本公司的非控股股东。本公司分别于2005年4月27日和5月20日在指定媒体公告了上述基金参与配售的情况。
4、经深交所同意,本公司定于2005年9月9日开始通过深交所开放式基金销售系统办理鹏华中国50基金(基金代码:160605,基金简称:鹏华50)、普天收益基金(基金代码:160603,基金简称:鹏华收益)两只基金的深交所场内申购、赎回业务。详见本公司2005年9月9日在指定媒体的公告。
5、本公司从2005年11月18日开始在指定代销机构网点正式开通鹏华货币市场基金、鹏华中国50基金及鹏华普天系列基金的定期定额投资业务。详见本公司2005年11月16日在指定媒体的公告。
6、本基金本报告期内最后一次公开说明书于2005年8月26日刊登在指定媒体。
7、2005年6月23日,交通银行股份有限公司在香港联交所成功上市。
十一、备查文件目录
(一)《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》 (二)《鹏华普天系列开放式证券投资基金托管协议》 (三)鹏华普天系列开放式证券投资基金2005年年度报告(原文)
存放地点:深圳市深南东路发展银行大厦18、27层鹏华基金管理有限公司
查阅方式:投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(https://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电话:(0755)82353668。
本基金管理人:鹏华基金管理有限公司
2006年 3 月29日
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