基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
2006年3月29日
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金托管人-中国工商银行股份有限公司,根据本基金基金合同规定,于2006年3月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
一. 基金简介
(一) 基金名称:申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金
基金简称:盛利配置
交易代码:310318
深交所行情代码:163102
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2004年11月29日
期末基金份额总额:404,727,125.14份
(二) 基金投资目标:本基金为争取绝对收益概念的基金产品,其投资管理禀承本基金管理人的主动型投资管理模式,以积极主动和深入的研究为基础结合先进的投资组合模型,通过灵活的动态资产配置和组合保险策略,尽最大努力规避证券市场投资的系统性和波动性风险以尽可能保护投资本金安全,并分享股市上涨带来的回报,实现最优化的风险调整后的投资收益为目标,但本基金管理人并不对投资本金进行保本承诺。
基金投资策略:本基金采用主动型投资管理模式,以追求绝对收益并争取每基金年度战胜一年期定期存款利率为投资目标。本基金管理人在积极主动和深入的宏观研究分析和判断的基础上,结合自主开发的主动式资产配置模型进行资产配置；采用基于投资组合保险策略开发的资产再平衡模型,控制整体投资组合的可能损失；参考选时模型判断市场走势而决定是否调整投资组合或进行融资以适当扩大固定收益证券的投资规模以争取更好的收益,但以不超过基金资产净值的25％为限；在完成资产配置后,股票投资采用"行业配置"与"个股选择"双线并行的投资策略,由主动式行业矩阵模型确定行业配置,个股选择采取"自下而上"的选股过程,投资具有良好流动性的高成长性股票争取当期收益；固定收益证券投资使用利率预期策略、收益率曲线策略和久期策略进行组合管理。
业绩比较基准:银行一年期定期存款利率
风险收益特征:本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金,其风险和预期收益均高于保本基金而低于平衡型基金,属于证券投资基金中的偏低风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求稳定和可持续的绝对收益。
(三) 基金管理人:申万巴黎基金管理有限公司
信息披露负责人:来肖贤
联系电话:021-63353535
传真:021-63353858
电子邮箱:service@swbnpp.com
(四) 基金托管人:中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")
信息披露负责人:庄为
联系电话:(010)66106912
传真:(010)66106904
电子邮箱:custody@icbc.com.cn
(五) 基金选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
管理人互联网网址:https://www.swbnpp.com
本报告置备地点:申万巴黎基金管理有限公司
中国工商银行
二. 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
(一) 主要财务指标
2004年11月29日-2005年12月31日
基金本期净收益 -8,731,227.37元
基金份额本期净收益 -0.0173元
加权平均基金净值收益率 -1.76%
期末可供分配基金收益 -12,085,730.79元
期末可供分配基金份额收益 -0.0299元
期末基金资产净值 395,047,919.71元
期末基金份额资产净值 0.9761元
本期基金份额净值增长率 -1.44%
累计基金份额净值增长率 -1.44%
注1:上述各项指标按本基金实际存续期计算,未按完整自然年度进行折算；
2:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。
(二) 基金净值表现
1、申万巴黎盛利强化配置基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较:
阶段 基金份额净值增长率① 基金份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
最近三个月 -0.43% 0.11% 0.57% 0 -1.00% 0.11%
最近六个月 1.38% 0.19% 1.13% 0 0.25% 0.19%
最近一年 -1.46% 0.25% 2.25% 0 -3.71% 0.25%
自基金合同生效起至今 -1.44% 0.24% 2.45% 0 -3.89% 0.24%
2、自基金合同生效以来基金份额净值变动与同期业绩比较基准变动的比较:
申万巴黎盛利强化配置基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比
注3:根据本基金基金合同,在一级资产配置层面,本基金原则上可能的资产配置比例为:固定收益证券55％－100％,股票0％－45％。在本基金合同生效后六个月内,达到上述比例限制。
3、申万巴黎盛利强化配置基金自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比
注4:上述图表中数据按本基金实际存续期计算,未按完整自然年度进行折算；
(三)基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2004 0.100元
合计 0.100元
三. 管理人报告
(一) 基金经理及基金管理经验
基金经理:徐荔蓉 先生
中央财经大学硕士,具备中国非执业注册会计师资格,非执业律师资格。
7年证券从业经历,历任中国技术进出口总公司金融部副总经理,融通基金管理有限公司研究策划部副总监,通乾基金经理助理,通利债券基金基金经理,具备丰富的证券投资经验及良好的投资业绩。
(二) 基金运作的遵规守信情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。
(三) 投资报告与业绩表现
2005年,股票市场一直处在制度性变革和价值回归的过程中,全年上证综指下跌8.33%,上证国债指数上涨14.07%。基金主要遵循运作周期为一年的"资产再平衡策略",具体来说,固定收益组合的久期不超过1年,受益于债券市场的"牛市"非常有限,造成全年基金净值增长率低于业绩比较基准。
1季度,本基金在股票的操作上保持谨慎,面对加息后债券收益率较高的局面,债券组合建立的节奏较快。
在股权分置改革试点前后,本基金认为市场会短期上涨,故股票仓位保持高位,接近组合保险策略计算的风险资产上限,行业配置以金融、地产、有线电视、港口、食品饮料、信息服务为主,个股主要有G招行、五粮液、金地集团、G歌华、深赤湾、G中兴。因市场出现预期之外的大幅下跌,造成净值出现一定的损失。三季度,股改预期趋于稳定,加上人民币升值,股票市场出现了较大幅度的反弹,本基金通过个股选择取得了较好的收益,主要有G招行、G歌华、G中兴、安徽合力、金融街、G中金。
9月下旬以来,基于上市公司的盈利预期不佳、市场的不确定性,我们降低了股票、债券仓位,维持了较大比例的现金,部分回避了股市、债券下跌产生的损失,基金净值保持平稳,波动率进一步降低。但由于持仓个股"股改"复牌大幅贴权给净值造成了一些损失。12月份,有权证或预期发行权证的大市值股票表现良好,稳定了指数、活跃了市场,本基金较大幅度提高了股票仓位,取得了一些收益。
在固定收益方面,债券久期一直保持在1年以内,基本上没有分享到全年债券市场大幅上涨的机遇,造成在股票市场走势不好的情况下基金净值出现了下跌。
(四) 基金管理人对宏观经济环境、市场环境的判断
展望今后的股票市场,我们认为,最坏的时候已经过去,股权分置改革趋于稳定,全流通的局面形成,国资部门、上市公司管理层和流通股东的利益不一致的状况得到部分修正,公司法、证券法的修改会吸引更多净资产收益率高、管理规范的优秀企业上市。在操作上,我们将根据市场变化适度提高操作的灵活性,在锁定下跌风险的前提下争取更好的稳定收益。在加强研究的深度、做好盈利预测的基础上适度提高持股集中度,股票组合以具有核心竞争力、市场定价能力强、具有广阔市场渠道的公司为主,在全流通的背景下适度关注资产富裕型企业的并购价值,行业看好银行、地产、机械、石化、电力设备、公用事业、零售、品牌消费品、定价能力强的重点化工行业。
固定收益方面,市场上资金非常充裕,但考虑到周边国家的持续加息、消费者物价指数改革和大宗商品、公用事业价格的上涨压力,利率保持稳定的可能性较大。债券市场整体上涨空间不大,但存在结构性的机会,新券发行估计会主要偏重短期、长期。本基金将继续坚持短久期的债券组合,采取持有到期的策略、以获取利息收入为主,适度把握结构性的投资机遇。
本基金投资管理人将继续加大研究的广度、深度,保持认真、勤奋、虚心的工作态度,坚持"追求稳健收益"的投资风格,实现业绩的持续稳定增长。
四. 托管人报告
2005年度,本托管人在对申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2005年申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金管理人--申万巴黎基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人依法对申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金管理人--申万巴黎基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的申万巴黎盛利强化配置混合证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容具有真实、准确和完整性。
中国工商银行股份有限公司
2006年3月15日
五. 审计报告
德师报(审) (06)第P0053号
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金全体持有人:
我们审计了后附的申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金(以下简称"强化配置基金")2005年12月31日的资产负债表及自2004年11月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间的经营业绩表、基金净值变动表和基金收益分配表。这些会计报表的编制是强化配置基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为,上述载于第2页至第16页的会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《证券投资基金信息披露编制规则》、《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,在所有重大方面公允地反映了强化配置基金2005年12月31日的财务状况及自2004年11月29日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间的经营成果、净值变动及收益分配情况。
德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师:刘明华
茅志鸿
中国*上海 2006年 3 月6日
六. 财务会计报告
(一) 年度基金会计报表
资产负债表
2005年12月31日 单位:人民币元
项 目 附注 2005年12月31日
资产:
银行存款 123,477,241.81
清算备付金 5,008,723.94
交易保证金 598,780.49
应收证券清算款 16,851,706.76
应收股利 -
应收利息 6(1) 1,701,967.85
应收申购款 50,662.42
其他应收款 -
股票投资市值 2(5) 76,176,475.11
其中:股票投资成本 2(6) 74,553,921.53
债券投资市值 2(5) 174,259,845.27
其中:债券投资成本 2(6) 174,142,974.97
权证投资 2(5) -
其中:权证投资成本 2(6) -
买入返售证券 -
待摊费用 2(7) -
其他资产 -
资产总计 398,125,403.65
负债:
应付证券清算款 -
应付赎回款 1,759,393.95
应付赎回费 3,317.31
项 目 附注 2005年12月31日
应付管理人报酬 407,582.97
应付托管费 84,913.11
应付佣金 6(3) 262,276.60
应付利息 -
应付收益 -
其他应付款 6(4) 500,000.00
卖出回购证券款 -
预提费用 6(5) 60,000.00
其他负债 -
负债合计 3,077,483.94
所有者权益:
实收基金 6(6) 404,727,125.14
未实现利得 6(7) 2,406,525.36
未分配收益 -12,085,730.79
所有者权益合计 395,047,919.71
基金份额 404,727,125.14
基金份额资产净值 0.9761
经营业绩表
2004年11月29日至2005年12月31日 单位:人民币元
项 目 附注 2004年11月29日-2005年12月31日
一、收入 -409,263.68
1、股票差价收入 2(8)6(8) -19,751,629.73
2、债券差价收入 2(8)6(9) 4,768,414.37
3、权证差价收入 2(8) -
4、债券利息收入 2(8) 9,644,758.30
5、存款利息收入 2(8) 1,545,096.61
6、股利收入 2(8) 2,074,548.64
7、买入返售证券收入 2(8) 860,686.00
8、其他收入 6(10) 448,862.13
二、费用 8,321,963.69
1、基金管理人报酬 2(9) 6,513,028.14
2、基金托管费 2(9) 1,356,880.74
3、卖出回购证券支出 2(9) -
4、利息支出 -
5、其他费用 6(11) 452,054.81
其中:信息披露费 360,000.00
审计费用 60,000.00
三、基金净收益 -8,731,227.37
加:未实现利得 1,739,423.88
四、基金经营业绩 -6,991,803.49
收益分配表
2004年11月29日至2005年12月31日 单位:人民币元
项 目 附注 2004年11月29日-2005年12月31日
本期基金净收益 -8,731,227.37
加:期初基金净收益 -
加:本期损益平准金 1,793,483.28
可供分配基金净收益 -6,937,744.09
减:本期已分配基金净收益 6(12) 5,147,986.70
期末未分配净收益 -12,085,730.79
基金净值变动表
2004年11月29日至2005年12月31日 单位:人民币元
项 目 附注 2004年11月29日-2005年12月31日
一、期初基金净值 690,462,261.09
二、本期经营活动:
基金净收益 -8,731,227.37
未实现经营利得变动数 1,739,423.88
经营活动产生的基金净值变动数 -6,991,803.49
三、本期基金份额交易
基金申购款 53,988,302.77
基金赎回款 337,262,853.96
基金份额交易产生的基金净值变动数 -283,274,551.19
四、本期向持有人分配收益:
向持有人分配收益产生的基金净值变动数 -5,147,986.70
五、期末基金净值 395,047,919.71
(二) 会计报表附注
1、 基金的基本情况
本基金是经中国证券监督管理委员会核准(见证监基金字[2004]158号文,"关于同意申万巴黎盛利强化配置混合型开放式证券投资基金募集的批复")募集设立的契约型开放式基金,基金管理人为申万巴黎基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行,基金合同于2004年11月29日生效,该日基金份额总额为690,462,261.09份。
本基金募集期为2004年10月18日至2004年11月19日,募集资金总额为690,340,263.28元,募集期间投资者认购资金的银行存款利息为121,997.81元,已折算成基金份额分别计入各基金持有人的基金账户,归各基金持有人所有,上述资金总额已于2004年11月29日全额划入本基金托管人中国工商银行开立的中国工商银行托管专户(上海)。业经本基金验资机构-德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(04)第055号验资报告验证。
2、 主要会计政策、会计估计
(1) 本基金会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《证券投资基金信息披露编报规则》及《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定编制。
(2) 会计年度:公历1月1日至12月31日。本会计期间为2004年11月29日至2005年12月31日。
(3) 记账本位币:人民币；记账单位:元。
(4) 记账基础和计价原则:本基金采用权责发生制为记账基础,除股票投资、债券投资和权证投资按本附注所述的估值原则计价外,其他所有报表项目均以历史成本为计价原则。
(5) 基金资产的估值原则:
A、已上市流通的有价证券的估值
上市流通的股票,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值；估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值；
在证券交易所市场流通的债券,按如下估值方式处理:
(a)实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值。
(b)未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。
B、处于未上市期间的有价证券区分如下情况处理:
送股、转增股、配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收盘价)估值；该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值；
首次公开发行的股票,按成本估值；
未上市债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值。本期未上市债券按成本价估值。
C、配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按估值日市价(收盘价)高于配股价的差额估值；估值日市价等于或低于配股价,则不估值。
D、股权分置改革所获得的权证,未上市的权证采用经中国证券监督管理委员会许可的外部独立估值结果为其公允价值；已上市的权证以估值日市价(收盘价)估值,该日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值。
E、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
F、如有新增事项,按国家最新规定估值。
(6) 证券投资的成本计价方法:
买入股票时,于成交日按应支付的全部价款(包括成交价格和相关费用)计入股票投资成本,出售时按移动加权平均法结转成本。
买入证券交易所交易的债券时,于成交日按应支付的全部价款扣除债券起息日或上次除息日至购买日的利息后记入债券投资成本,出售时按移动加权平均法结转成本。
买入银行同业间市场交易的债券时,于实际支付价款日按支付的全部价款扣除债券起息日或上次除息日至购买日的利息后记入债券投资成本,出售时按移动加权平均法结转成本。
买入权证时,于成交日按应支付的全部价款(包括成交价格和相关费用)计入权证投资成本；因股权分置改革而获得的权证成本为零,在确认日按照持有相关股票股数和权证比例计算,计入权证数量。出售时按移动加权平均法结转成本。
(7) 待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用核算已经发生的、影响基金单位净值小数点后第五位,应分摊计入本期和以后各期的费用,如信息披露费、审计费用和律师费用等。待摊费用在实际发生时入账,在受益期内平均摊销。
(8) 收入的确认和计量
股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日、银行同业间市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。
存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的余额于除息日确认。
买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在返售期限内采用直线法逐日计提。
(9) 费用的确认和计量
基金管理人报酬为按《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定计提的基金管理人的管理费。基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.2%年费率逐日计提,按月支付。
基金托管费为按《申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定计提的基金托管人的托管费。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率逐日计提,按月支付。
卖出回购证券支出按融入资金金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
(10) 基金的收益分配政策
A. 单次分红不低于此次基金可分配收益的50%；每基金年度累计分配的收益不得低于该基金年度基金可分配收益的80%；
B. 本基金收益分配方式分两种:现金红利与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,则以现金红利方式分配收益；
C. 当符合基金分红条件时,每基金年度至少分红一次,至多分红四次；
D. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配；如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
E. 基金收益分配后,每一基金份额净值不能低于面值；
F. 每一基金份额享有同等分配权。
G. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
(11) 本报告期内,基金未采用其他会计政策和会计估计,用以处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项。
(12) 本报告期内,基金采用的会计政策和会计估计未发生变更。
(13) 本报告期内,基金未发生重大会计差错。
3、 关联方关系及关联方交易
(1) 关联方关系
关 联 方 关 系 交易性质 法律依据
申万巴黎基金管理有限公司 基金管理人
基金发起人
基金注册登记人
基金销售机构 提取管理费 基金合同
中国工商银行 基金托管人
基金代销机构 提取托管费 基金合同
申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东
基金代销机构 租用交易席位 席位使用协议
法国巴黎资产管理公司 基金管理人的股东 无 无
(2) 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
A. 通过关联方席位进行的交易
(a)本期基金通过关联方席位的股票投资成交金额和佣金金额
关 联 人 股票交易量 占股票总交易量比例 佣金 占总佣金比例
申银万国证券股份有限公司 427,584,551.10 28.96% 331,563.61 28.41%
(b)本期基金通过关联方席位的债券投资成交金额和债券回购成交金额
关 联 人 债券交易量 占债券总交易量比 债券回购交易量 占债券回购总交易量比
申银万国证券股份有限公司 428,255,744.50 43.39% 1,473,200,000.00 66.70%
(c)交易佣金的计算方式:
股票交易佣金 = 买(卖)成交金额 * 1‰ - 买(卖)经手费 - 买(卖)证管费；
债券现券交易和债券回购交易不计交易佣金；
两交易所按席位证券成交量(包括股票、债券现券及债券回购交易量)收取的证券交易结算风险基金从券商获得的交易佣金中扣除。
B. 与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期基金未与关联方发生银行间同业市场的债券(含回购)交易。
C. 关联方报酬
(a)基金管理人报酬
支付基金管理人申万巴黎基金管理有限公司的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理费＝前一日基金资产净值 * 1.2%÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理费6,513,028.14元。
(b)基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日的基金资产净值的0.25%年费率每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费＝前一日基金资产净值 *0.25%÷当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费1,356,880.74元。
D. 关联方投资本基金的情况
(a) 本基金管理人本期内未投资本基金。
(b) 本基金管理人主要股东及其控制的机构在本期末未持有本基金份额。
E. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入。
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业存款利率计息。
关 联 人 银行存款余额 存款利息收入
本年度 中国工商银行 123,477,241.81 1,513,621.81
4、 期末流通转让受到限制的基金资产:
本期末基金持有的流通转让受到限制的基金资产是因股权分置改革而在证券交易所暂时停牌的证券,该部分证券按最近交易日的市价(收盘价)估值。
(1) 股权分置改革进行阶段暂停交易的股票,自上市公司股权分置改革相关股东会议股权登记日的次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日暂停交易:
股票代码 股票名称 数量 年末估值价 市值 复牌开盘价 停牌日期 复牌日期
000608 G 阳 光 160,824 5.20 836,284.80 5.01 2005-12-12 2006-01-13
(2) 股权分置改革沟通阶段暂停交易的股票,自上市公司公告股权分置改革说明书之日至非流通股股东与流通股股东协商期结束之日暂停交易:
股票代码 股票名称 数量 年末估值价 市值 复牌开盘价 停牌日期 复牌日期
600302 G 标 准 500,000 4.43 2,215,000.00 4.87 2005-12-23 2006-01-06
七. 投资组合报告
(一) 期末基金资产组合:
市 值(元) 占总资产比例
股票 76,176,475.11 19.13%
债券 174,259,845.27 43.77%
权证 - -
银行存款和清算备付金 128,485,965.75 32.27%
其他资产 19,203,117.52 4.82%
合 计 398,125,403.65 100.00%
(二) 期末股票投资组合:
序号 分 类 市 值(元) 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 4,660,000.00 1.18%
C 制造业 43,848,095.11 11.10%
C0 其中:食品、饮料 4,228,224.00 1.07%
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 13,330,296.50 3.37%
C5 电子 1,790,100.00 0.45%
C6 金属、非金属 5,332,033.59 1.35%
C7 机械、设备、仪表 14,186,239.58 3.59%
C8 医药、生物制品 4,981,201.44 1.26%
C99 其他 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 525,690.00 0.13%
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 3,660,000.00 0.93%
G 信息技术业 7,381,222.92 1.87%
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 6,089,667.08 1.54%
J 房地产业 8,359,884.80 2.12%
K 社会服务业 1,651,915.20 0.42%
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合 计 76,176,475.11 19.29%
(三) 期末持有的前十名股票明细:
序号 股票代码 股票名称 数量 市 值(元) 占净值比例
1 600016 G 民 生 1,499,918 6,089,667.08 1.54%
2 000792 盐湖钾肥 500,000 5,780,000.00 1.46%
3 000157 中联重科 800,000 5,128,000.00 1.30%
4 600521 G 华 海 510,369 4,981,201.44 1.26%
5 600028 中国石化 1,000,000 4,660,000.00 1.18%
6 000002 G 万科A 1,000,000 4,310,000.00 1.09%
7 600973 G 宝 胜 662,856 4,235,649.84 1.07%
8 000858 五 粮 液 582,400 4,228,224.00 1.07%
9 600033 福建高速 500,000 3,660,000.00 0.93%
10 000866 扬子石化 300,000 3,522,000.00 0.89%
注:投资者欲解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人公司网站(https://www.swbnpp.com)的申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2005年年度报告正文。
(四) 本期股票投资组合的重大变动:
1、 本期累计买入、累计卖出价值超过期末基金净值2%的股票明细:
累计买入价值超过期末基金净值2%的股票:
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期末净值比例
1 600036 G 招 行 63,288,574.23 16.02%
2 600019 G 宝 钢 44,839,391.03 11.35%
3 600900 G 长 电 32,321,777.63 8.18%
4 600031 G 三 一 30,968,335.11 7.84%
5 600177 雅 戈 尔 30,167,638.89 7.64%
6 000063 G 中 兴 27,700,992.74 7.01%
7 600383 金地集团 25,169,406.00 6.37%
8 600011 华能国际 23,856,725.70 6.04%
9 000858 五 粮 液 19,757,596.23 5.00%
10 600037 G 歌 华 18,227,205.21 4.61%
11 600060 海信电器 15,674,840.22 3.97%
12 600009 G 沪机场 15,464,748.50 3.91%
13 600596 新安股份 14,957,714.36 3.79%
14 000581 威孚高科 14,343,815.18 3.63%
15 600016 G 民 生 13,716,459.88 3.47%
16 600600 青岛啤酒 12,219,088.74 3.09%
17 600426 G 恒 升 12,168,975.14 3.08%
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额 占期末净值比例
18 000792 盐湖钾肥 11,979,344.78 3.03%
19 000069 G 华侨城 11,717,284.55 2.97%
20 600028 中国石化 10,927,559.07 2.77%
21 600832 G 明 珠 10,719,262.45 2.71%
22 000002 G 万科A 10,341,023.66 2.62%
23 600675 G 中 企 10,195,200.10 2.58%
24 000022 深赤湾A 9,562,956.53 2.42%
25 600183 生益科技 9,258,715.56 2.34%
26 600428 G 中 远 9,249,110.43 2.34%
27 600066 G 宇 通 8,829,118.50 2.23%
28 600029 南方航空 8,765,141.59 2.22%
29 600033 福建高速 8,344,506.37 2.11%
30 600688 上海石化 8,116,466.11 2.05%
累计卖出价值超过期末基金净值2%的股票:
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期末净值比例
1 600036 G 招 行 68,840,453.44 17.43%
2 600019 G 宝 钢 44,759,447.23 11.33%
3 600031 G 三 一 36,425,004.26 9.22%
4 600900 G 长 电 31,949,042.18 8.09%
5 600177 雅 戈 尔 28,347,104.59 7.18%
6 000063 G 中 兴 25,841,740.66 6.54%
7 600011 华能国际 24,499,555.94 6.20%
8 600383 金地集团 24,073,478.71 6.09%
9 600037 G 歌 华 18,272,820.12 4.63%
10 000858 五 粮 液 15,978,428.38 4.04%
11 600009 G 沪机场 15,757,211.08 3.99%
12 600596 新安股份 15,411,378.33 3.90%
13 600060 海信电器 13,751,998.43 3.48%
14 000581 威孚高科 13,583,896.95 3.44%
15 000069 G 华侨城 12,011,298.13 3.04%
16 600600 青岛啤酒 11,784,467.73 2.98%
17 600426 G 恒 升 11,373,631.63 2.88%
18 600832 G 明 珠 10,591,963.70 2.68%
19 600183 生益科技 9,542,640.68 2.42%
20 600631 百联股份 8,332,047.78 2.11%
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额 占期末净值比例
21 600135 乐凯胶片 8,257,070.78 2.09%
22 600066 G 宇 通 8,253,272.06 2.09%
23 600029 南方航空 8,094,811.01 2.05%
2、本期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额:
2004年11月29日-2005年12月31日
买入股票成本总额 797,114,751.65
卖出股票收入总额 703,402,794.21
(五) 期末债券投资组合:
券种 市 值(元) 占净值比例
金融债券 71,635,000.00 18.13%
国家债券 62,287,090.20 15.77%
央行票据 30,615,000.00 7.75%
企业债券 9,722,755.07 2.46%
合计 174,259,845.27 44.11%
(六) 期末前五名债券明细:
序号 债券名称 市 值(元) 占净值比例
1 03国开18 50,395,000.00 12.76%
2 20国债⑽ 43,918,289.60 11.12%
3 05央票40 30,615,000.00 7.75%
4 04国开16 21,240,000.00 5.38%
5 05国药01 9,722,755.07 2.46%
(七) 投资组合报告附注:
1、本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,或受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中,无投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产的构成:
市 值(元)
深交所交易保证金 500,000.00
权证保证金 98,780.49
应收证券清算款 16,851,706.76
应收利息 1,701,967.85
应收申购款 50,662.42
合 计 19,203,117.52
4、基金持有的处于转股期的可转换债券明细:无。
5.基金投资权证交易情况:基金在本期间未发生主动投资权证交易事项,也未因股权分置改革而获得权证。
八. 基金份额持有人情况
期末基金份额持有人户数:9,865户
期末平均每户持有基金份额:4.10万份
持有人结构:
持有基金份额 占总份额比例
机构投资者 127,111,704.25 31.41%
个人投资者 277,615,420.89 68.59%
九. 开放式基金份额变动
2004年11月29日-2005年12月31日
合同生效日基金份额 690,462,261.09
本期基金总申购份额 53,449,849.46
本期基金总赎回份额 339,184,985.41
期末基金份额总额 404,727,125.14
十. 重大事件揭示
(一) 本基金在本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二) 本基金管理人在本报告期内的重大人事变动:
根据2004年董事会决议和2005年2月中国证监会对来肖贤的高管人员任职资格批复,自2005年3月7日起,正式聘任过振华先生担任本公司副总经理,来肖贤先生担任本公司督察长,并于2005年3月8日对外公告。
本报告期内,本公司在2005年第一次股东会根据股东提议并经表决产生决议,董事会更换董事一人:Guy de Froment先生不再担任公司董事,由Francois Petit-Jean先生担任公司董事。监事会更换监事一人:Didier Balme先生不再担任公司监事,聘任卢骐先生担任公司监事。更换董事、监事信息在向中国证监会上报备案材料后,于2005年5月19日对外披露。
由于董事人选变动,经股东建议,董事会批准,董事会下专业委员会的委员进行调整,Francois Petit-Jean先生代替Guy de Froment先生出任审计委员会委员；同意唐熹明先生辞去薪酬委员会委员,由Francois Petit-Jean先生接任。
本基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内发生的重大人事变动:
姓名 变动情况 变动日期 原职务 现任职务
郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理
王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理
肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理
(三) 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
(四) 本报告期内,本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。
(五) 本基金于2005年4月18日实施了本年度第一次收益分配:以截止2005年4月7日基金已实现的可分配收益为基础,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.10元。
(六) 本报告期内,本基金聘用德勤华永会计师事务所有限公司负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来,德勤华永会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务时间为1年。本报告期本基金应支付德勤华永会计师事务所有限公司审计费60,000.00元。
(七) 本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
(八) 基金租用证券公司专用交易席位的情况:
为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为；
2、公司财务状况良好；
3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉；
4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告；
5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
根据以上标准,本期分别选择了申银万国、中金公司、海通证券、招商证券、光大证券的席位作为本基金专用交易席位。上述证券公司席位均为本期内基金新增的证券公司专用交易席位。
证券公司名称 租用席位数量 股票交易量 占股票总交易量比 佣金 占总佣金比例
申银万国证券股份有限公司 1 427,584,551.10 28.96% 331,563.61 28.41%
海通证券股份有限公司 1 400,597,234.57 27.13% 324,092.33 27.77%
招商证券股份有限公司 1 347,340,277.14 23.53% 276,211.17 23.66%
中国国际金融有限公司 1 183,747,070.20 12.45% 143,782.12 12.32%
光大证券股份有限公司 1 117,061,865.02 7.93% 91,603.58 7.85%
合 计 5 1,476,330,998.03 100.00% 1,167,252.81 100.00%
证券公司名称 债券交易量 占债券总交易量比 债券回购交易量 占债券回购总交易量比
申银万国证券股份有限公司 428,255,744.50 43.39% 1,473,200,000.00 66.70%
招商证券股份有限公司 356,623,886.80 36.14% 500,700,000.00 22.67%
海通证券股份有限公司 202,022,703.30 20.47% 234,700,000.00 10.63%
合 计 986,902,334.60 100.00% 2,208,600,000.00 100.00%
(九)其他重要事项:
事 项 信息披露报纸 披露日期
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金开放日常交易业务公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2005-1-25
申万巴黎基金管理有限公司开通基金转换业务的公告 《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》
《证券时报》 2005-1-29
申万巴黎基金管理有限公司关于旗下基金获配华电国际A股公告 《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》
《证券时报》 2005-1-29
事 项 信息披露报纸 披露日期
申万巴黎基金管理有限公司关于旗下基金获配华电国际A股的更正公告 《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》
《证券时报》 2005-2-1
申万巴黎基金管理有限公司关于申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金分红公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2005-4-7
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2005年第1季度季度报告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2005-4-20
申万巴黎基金管理有限公司关于开展基金转换业务及举办基金转换优惠活动的公告 《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》
《证券时报》 2005-4-23
申万巴黎基金管理有限公司关于开通基金转换业务的修正公告 《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》
《证券时报》 2005-4-26
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2005-7-12
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2005年第2季度季度报告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2005-7-21
申万巴黎基金管理有限公司增加"开放式基金定期定额投资计划"销售机构的公告 《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》
《证券时报》 2005-8-8
申万巴黎基金管理有限公司关于所管理基金之权证投资方案的公告 《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》
《证券时报》 2005-8-20
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2005年半年度报告(摘要) 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2005-8-27
申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金2005年第3季度季度报告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2005-10-27
申万巴黎基金管理有限公司开通申万巴黎新动力股票型证券投资基金与其所管理的其他基金之间转换业务的公告 《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》 2005-11-17
事 项 信息披露报纸 披露日期
经中国政府批准,中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司,并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。 《人民日报》、《经济日报》、《金融时报》、《中国日报》、《香港南华早报》、《香港经济日报》、《信报》、《英国金融时报》 2005-10-28
申万巴黎基金管理有限公司
二零零六年三月二十九日
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