一、重要提示
本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本系列基金合同规定,于2006年3月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
二、基金简介
(一)基金基本情况
基金简称:融通通利系列基金。其中:融通债券投资基金简称融通债券基金、融通深证100指数证券投资基金简称融通深证100指数基金、融通蓝筹成长证券投资基金简称融通蓝筹成长基金
交易代码:融通债券基金交易代码161603；融通深证100指数基金交易代码161604；融通蓝筹成长基金交易代码161605
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2003年9月30日
期末基金份额总额:
融通债券基金 300,202,915.94份
融通深证100指数基金 840,805,531.25份
融通蓝筹成长基金 707,196,458.84份
基金合同存续期: 不定期
(二)基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征
1、融通债券基金
投资目标:在强调本金安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略:以组合优化为基本策略,利用收益曲线模型和债券品种定价模型,在获取较好的稳定收益的基础上,捕捉市场出现的中短期投资机会。
业绩比较基准:全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。
风险收益特征:属于相对低风险的基金品种。
2、融通深证100指数基金
投资目标: 运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。
投资策略: 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,采用复制法跟踪深证100指数,对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况,将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
业绩比较基准:深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
本基金于2005年8月22日调整资产配置比例,2005年8月21日之前(含此日)为"75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数",2005年8月22日起采用新的业绩比较基准:深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
风险收益特征:风险和预期收益率接近市场平均水平。
3、融通蓝筹成长基金
投资目标:组合投资,资本增值,为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略:在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面
分析,强调通过基本面分析挖掘个股。
业绩比较基准:75%×国泰君安指数 + 25%×银行间债券综合指数。
风险收益特征:力求获得超过市场平均水平的收益,承担相应的风险。
(三)基金管理人概况
名称: 融通基金管理有限公司
信息披露负责人:吴冶平
电话:(0755)26948666
传真:(0755)26935005
电子信箱:wuyp@mail.rtfund.com
(四)基金托管人概况
名称:中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")
信息披露负责人:庄为
电话:(010)66106912
传真:(010)66106904
电子邮箱:custody@icbc.com.cn
(五)基金管理人互联网网址:https://www.rtfund.com
报告置备地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行资产托管部
三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况
(单位:人民币元)
重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要财务指标
融通债券基金
项目 2005年度 2004年度 2003年9月30日
(基金合同生效日)
至2003年12月31日止期间
基金本期净收益 12,110,157.58 34,408,341.13 10,199,989.15
加权平均基金份额
本期净收益 0.0404 0.0657 0.0117
期末可供分配
基金收益 10,271,119.09 -5,391,643.99 9,527,602.81
期末可供分配基金
份额收益 0.0342 -0.0142 0.0117
期末基金资产净值 310,474,035.03 373,258,871.21 832,025,576.17
期末基金份额净值 1.034 0.986 1.024
基金加权平均净值
收益率 3.95% 6.41% 1.16%
本期基金份额净值
增长率 7.93% 0.17% 2.40%
基金份额累计净值
增长率 10.71% 2.57% 2.40%
融通深证100指数基金
项目 2005年度 2004年度 2003年9月30日
(基金合同生效日)
至2003年12月31日止期间
基金本期净收益 -84,686,594.90 39,808,236.22 6,502,458.75
加权平均基金份额
本期净收益 -0.0864 0.0513 0.0136
期末可供分配
基金收益 -166,578,246.53 -196,207,753.00 1,662,509.91
期末可供分配基金
份额收益 -0.1981 -0.1859 0.0036
期末基金资产净值 674,227,284.72 859,247,739.55 472,419,150.83
期末基金份额净值 0.802 0.814 1.032
基金加权平均净值
收益率 -11.23% 5.66% 1.36%
本期基金份额净值
增长率 -1.47% -9.56% 4.19%
基金份额累计净值
增长率 -7.16% -5.76% 4.19%
融通蓝筹成长基金
项目 2005年度 2004年度 2003年9月30日
(基金合同生效日)
至2003年12月31日止期间
基金本期净收益 -23,262,107.99 51,217,251.47 6,854,775.45
加权平均基金份额
本期净收益 -0.0375 0.0591 0.0088
期末可供分配
基金收益 -41,254,024.11 -39,977,698.75 543,978.21
期末可供分配基金
份额收益 -0.0583 -0.0550 0.0007
期末基金资产净值 728,969,096.48 687,295,605.65 811,512,601.07
期末基金份额净值 1.031 0.945 1.038
基金加权平均净值
收益率 -4.03% 5.84% 0.87%
本期基金份额净值
增长率 9.10% -0.46% 4.60%
基金份额累计净值
增长率 13.59% 4.12% 4.60%
(二)基金净值表现
1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
融通债券基金
阶段 净值增长 率①
净值增长率标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去3个月 1.93% 0.18% 0.18% 0.07% 1.75% 0.11%
过去6个月 3.92% 0.19% 1.72% 0.07% 2.20% 0.12%
过去1年 7.93% 0.21% 5.11% 0.08% 2.82% 0.13%
自基金合同生效起至今 10.70% 0.22% 7.66% 0.12% 3.04% 0.10%
融通深证100指数基金
阶段 净值增长 率①
净值增长率标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去3个月 5.25% 0.89% 1.47% 0.87% 3.78% 0.02%
过去6个月 10.93% 1.00% 6.68% 1.00% 4.25% 0.00%
过去1年 -1.47% 1.17% -3.85% 1.14% 2.38% 0.03%
自基金合同生效起至今 -7.15% 1.09% -5.37% 1.07% -1.78% 0.02%
融通蓝筹成长基金
阶段 净值增长 率①
净值增长率标准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去3个月 6.40% 0.69% -3.10% 0.81% 9.50% -0.12%
过去6个月 20.30% 0.88% 1.59% 0.96% 18.71% -0.08%
过去1年 9.10% 1.06% -10.67% 1.09% 19.77% -0.03%
自基金合同生效起至今 13.60% 0.91% -20.29% 1.04% 33.89% -0.13%
2、基金份额净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
(2003年度数据统计期为:2003年9月30日至2003年12月31日止期间)
3、累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(三)收益分配情况
1、融通债券基金
每10份基金份额分红数 收益分配总金额
2005年度 0.300 8,837,348.25
2004年度 0.410 27,378,651.43
2003年度 -- --
合计 0.710 36,215,999.68
2、融通深证100指数基金
每10份基金份额分红数 收益分配总金额
2005年度 -- --
2004年度 1.500 56,776,894.47
2003年度 0.100 4,782,090.18
合计 1.600 61,558,984.65
3、融通蓝筹成长基金
每10份基金份额分红数 收益分配总金额
2005年度 -- --
2004年度 1.020 81,994,082.00
2003年度 0.080 6,332,940.50
合计 1.100 88,327,022.50
四、管理人报告
(一)基金管理人及基金经理简介
1、基金管理人及管理基金的情况
融通基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基字[2001]8号文批准,于2001年5月22日成立。公司股东为:河北证券有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司、联合证券有限责任公司和华林证券有限责任公司。
截止到报告披露日,公司管理的基金共有七只,两只为封闭式基金:基金通乾和基金通宝,五只为开放式基金:融通新蓝筹基金、融通通利系列基金、融通行业景气基金、融通巨潮100指数证券投资基金和融通易支付货币市场基金,其中融通通利系列基金由融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金三只子基金构成。
2、本系列基金基金经理
陶武彬先生,融通债券基金基金经理,1971年出生,硕士学位,8年证券从业经验。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作,2001年1月加入融通基金管理有限公司,历任行业研究员、研究部总监助理、融通新蓝筹基金经理助理等职。现同时担任融通易支付货币市场基金基金经理。
张野先生,融通深证100指数基金基金经理,1962年出生,工商管理硕士,11年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理,融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通巨潮100指数基金基金经理。
易万军先生,融通蓝筹成长基金基金经理,1971年出生,中国科学技术大学少年班经济管理专业本科毕业,13年证券从业经验。历任中国科技国际信托投资公司武汉代表处股票自营负责人,鹏华基金管理公司基金交易员,上海华源集团恒盛投资管理公司投资总监,融通基金管理有限公司基金交易部总监。
(二)基金运作合规性说明
本报告期内,本系列基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
(三)基金经理报告
1、融通债券基金经理报告
2005年债券市场整体呈现振荡走高的牛市格局。回头看,放大久期、重仓持有长期债券无疑是获取收益的最佳手段,如交易所国债010107全年涨幅超过20%。但在当时的市场格局下,基于对各大类资产收益风险的分析和自我认识,基金经理决定选择以优质公司可转债为主要配置方向。尽管错过了中长期债券的大牛市,本基金依然取得了较好的绝对收益,2005年累计净值增长率为7.93%,期间现金分红每基金份额0.030元。其业绩比较基准"银行间债券市场指数"全年上涨5.11%,基金业绩较大幅度地超越了比较基准。而本基金重点配置的优质公司可转债,如上半年的侨城转债、下半年的万科转债、歌华转债等,对净值贡献良多。需要说明的是基金经理对于股改过程中可转债持有人利益受损的现象仍深表遗憾。
2005年是资本市场(包括债券市场)大发展的一年,创新品种不断推出。由于监管的限制和基金规模约束,本基金未能参与联通收益计划、建行和开发行的ABS产品等的投资,但我们对短期融资券给予了高度重视,并在05年年底抓住短期利率回升机会投资了部分收益率较高的短期融资券和企业债。
展望2006年,本基金以本金安全前提下提高收益率为宗旨,继续持有优质公司可转债,并在股改过程中逐步实现盈利,可转债仓位会自然降低。我们将加大对银行间和交易所市场纯债券的投资比例,并继续高度关注创新品种的推出和投资机会。
最后,衷心感谢持有人对我们工作的支持和鼓励,每次给持有人分红都是基金经理最感欣慰的时刻。
2、融通深证100指数基金经理报告
在宏观经济增长预期的变化、股权分置改革的破题、与国外估值的接轨等因素的综合影响下,累积了近五年量变的证券市场在2005年逐步开始了质的转化。上半年股票市场基本延续了去年的跌势,上证指数一度跌破1000点的整数关口,真可谓证券村内寒冬腊月、证券村外阳光明媚。压力因素主要来自于上市公司利润增长放缓、能源价格上升、贸易摩擦加剧、股权分置改革不确定性、全流通预期下估值水平与国际接轨等。下半年政府出台系列稳定市场的配套措施,股权分置改革试点有序地推进,稳定了投资者的预期,人民币汇率形成机制调整,本币持续小幅升值,宏观经济表现好于预期,证券市场生存环境在0 5年下半年发生了重要的转折,市场在投资者信心逐步回复的过程中开始止跌回稳。证券业进入了行业的复苏期。贯云石的一曲(元曲):"鱼吹浪、雁落沙,倚吴山翠屏高挂。看江潮鼓声千万家,卷朱帘玉人如画。"正是下半年资本市场股权分置改革以来呈现出市场的繁荣景象写照。截至12月30日,上证综指收于1161.06点,总体较去年底下跌了8.96%,全年指数振幅28.45%。
2005年成份股指数及指数基金相对大盘综合指数的表现主要受三方面因素影响,一是构成目标指数的成份股相对市场表现出的风格特征；二是成份股公司相对大盘的股改进度及其构成比例；三是不同成份股指数计算上对参与股改的成份股在各个阶段处理方法上的差异。受这三方面因素的综合影响,2005年深证100指数全年跌幅7.43,相对大盘指数的超额收益为1.53%,同期深证100指数基金全年净值下跌1.47%,相对深证100指数的超额收益为5.95%。
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离,减少基金相对深证100指数的跟踪误差,力求最终实现对深证100指数的有效跟踪。截止12月30日,本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.14%,整个季度平均跟踪误差在0.12%左右,同时基金较为平稳完成了深证100指数在5月和11月两次成份股更换所对应的组合调整操作,全年跟踪误差始终严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。基金净值最终较好拟合了目标指数的增长,有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。
2006年展望:股权分置改革的进一步深化、市场制度建设的进一步完善、自主创新的进一步推进依然是主导2006年证券市场环境变化的主基调。从中长期角度审视,随着估值逐步合理,作为以深圳市场优质大盘股为样本的深证100成份股指数的低风险投资机会正在进一步显现。指数基金将继续以指数化投资为主要操作策略,以跟踪误差为控制目标,为投资者充分分享中国资本市场千载难逢的机会。
3、融通蓝筹成长基金经理报告
2005年注定是中国股票市场历史上具有划时代意义的一年。背负沉重历史包袱和近四年熊市困扰的中国股票市场在2004年5月正式启动股权分置改革试点。以此为契机,一个真正现代市场经济意义上的股票市场有望获得重生。
正是这一特殊的时代背景,使股权分置改革成为影响2005年股票市场整体走势的一个新增变量。2005年5月之前,在市场预期宏观经济减速的背景下,市场整体走势向下,而股改初期对股改不确定性的担忧更是加剧了市场短期的恐慌。剧烈变动的外在环境使我们在2004年年底的整体布局几乎完全置于"风险暴露"之下。面对剧烈变动的外在环境,基于"短期股改是最大的基本面,中期面临游戏规则改变,长期股价影响因素回归基本因素"的整体判断,我们及时调整了应对策略,并在下半年取得了较好的投资业绩。
展望2006年,我们认为影响股票市场的主要因素包括以下几个方面:
从世界经济的角度看,如果说2005年世界经济的最大变数来源于中国的话,那么2006年世界经济的主要变数来源于美国。特别是美联储主席更替以后美元政策走向成为中长期观察世界经济走向的关键因素之一。从国内经济看,尽管宏观经济减速格局将会得到延续,但长期在一个相对较高的水平上运行也是不容质疑的。具体到2006年,我们判断汇率升值是未来几年的主基调；"宽货币、紧信贷"局面继续维持；经济转型、结构调整是主基调的环境下,财政政策的运作力度大于货币政策；产业政策方面,要素价格改革将成为关注重点。
股权分置完成将导致市场利益格局的重构和游戏规则的演变,基于产业价值和企业内在价值的资产重估和兼并整合趋于活跃,为市场带来新的盈利模式,把握这种模式能力的差异将会最终成为导致基金业绩差异的原因之一。
在估值基本接轨的条件下,新老划断和新股发行对市场的结构性影响大于整体性影响,但新老划短时点市场所处的不同点位将对市场短期判断产生差异。
M2增速持续高于M1增速背景下,市场充斥着的巨量流动性货币是否由其他市场进入A股市场,是关注的重点之一,而其先行指标是金融领域的相关改革措施能否及时到位。
具体投资层面,我们将关注以下几个方面:
基于行业、产业因素和公司业绩增长驱动的投资机会,我们重点关注:3G及相关受益行业；大服务业,主要是为人流、物流、资金流提供服务的金融行业、大物流业、传媒业；电网投资、铁路投资、新能源产业发展的相关受益板块；在自主创新方面取得明显优势或已经取得重大突破的公司；以及具有市场经济特许权优势、能够持续成长的"常青树"型优秀企业。
基于全流通下赢利模式变化之下资产重估与兼并收购的投资机会,核心是从市场价值、内在价值与帐面价值的背离中寻找投资机会。我们重点关注:市净率PB明显偏低、具有收购价值的钢铁、有色类公司；价值可能被重估的矿产资源类公司；有很多隐蔽性资产的商业类公司；网络价值与经营特许权存在价值重估机会的公司；行业内部整合下的投资机会。
五、托管人报告
2005年度,本托管人在对融通通利系列证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
2005年融通通利系列证券投资基金管理人-融通基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
2005年融通通利系列证券投资基金发生过不符合《证券投资基金运作管理办法》或基金合同中所规定的投资比例限制的情况, 融通通利系列证券投资基金管理人经本托管人以函件形式提示后及时对融通通利系列证券投资基金的投资组合进行了调整。
本托管人依法对融通通利系列证券投资基金管理人-融通基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的融通通利系列证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容具有真实、准确和完整性。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2006年3月 13日
六、审计报告
本系列基金2005年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字并出具了标准无保留意见的审计报告。
七、财务会计报告
(一)融通债券基金财务会计报告
1、会计报表
融通债券证券投资基金
资产负债表
二〇〇五年十二月三十一日
单位:人民币元
2005年12月31日 2004年12月31日
资产:
银行存款 32,550,339.46 19,329,636.28
清算备付金 12,340.80 --
交易保证金 250,000.00 250,000.00
应收证券清算款 1,706,876.34
应收股利 --
应收利息 2,078,502.82 3,200,297.26
应收申购款 104,840.41 --
其他应收款 --
债券投资市值 329,254,606.65 349,957,410.33
其中:债券投资成本 324,281,992.56 356,995,606.59
买入返售证券 --
待摊费用 --
其他资产 --
资产总计 364,250,630.14 374,444,220.21
负债:
应付证券清算款 23,835,378.28 --
应付赎回款 1,129,262.94 272,615.08
应付赎回费 1,326.51 321.11
应付管理人报酬 135,680.16 192,652.90
应付托管费 45,226.73 64,217.64
应付佣金 54,565.61 54,937.50
应付利息 6,640.44 --
应付收益 --
其他应付款 918,514.44 550,604.77
卖出回购证券款 27,600,000.00
预提费用 50,000.00 50,000.00
其他负债 --
负债合计 53,776,595.11 1,185,349.00
持有人权益:
实收基金 300,202,915.94 378,650,515.20
未实现利得 -1,329,240.52 -16,414,808.34
未分配收益 11,600,359.61 11,023,164.35
持有人权益合计 310,474,035.03 373,258,871.21
负债及持有人权益总计 364,250,630.14 374,444,220.21
基金份额净值 1.034 0.986
融通债券证券投资基金
经营业绩表
二〇〇五年度
单位:人民币元
2005年度 2004年度
一、收入 14,985,649.38 39,210,948.78
债券差价收入 9,459,430.74 28,536,918.49
债券利息收入 5,339,527.69 9,948,518.84
存款利息收入 133,063.05 573,415.59
买入返售证券收入 8,776.00 --
其他收入 44,851.90 152,095.86
二、费用 2,875,491.80 4,802,607.65
基金管理人报酬 1,849,486.12 3,272,134.19
基金托管费 616,495.38 1,090,711.48
卖出回购证券支出 6,640.44 64,066.89
其他费用 402,869.86 375,695.09
其中:信息披露费 113,333.33 86,666.66
审计费用 50,000.00 50,000.00
交易佣金 220,000.00 220,038.38
三、基金净收益 12,110,157.58 34,408,341.13
加:未实现利得 12,010,810.35 -17,423,153.05
四、基金经营业绩 24,120,967.93 16,985,188.08
融通债券证券投资基金
收益分配表
二〇〇五年度
单位:人民币元
2005年度 2004年度
本期基金净收益 12,110,157.58 34,408,341.13
加:期初基金净收益 11,023,164.35 9,527,602.81
加:本期损益平准金 -2,695,614.07 -5,534,128.16
可供分配基金净收益 20,437,707.86 38,401,815.78
减:本期已分配基金净收益 8,837,348.25 27,378,651.43
期末基金净收益 11,600,359.61 11,023,164.35
融通债券证券投资基金
净值变动表
二〇〇五年度
单位:人民币元
2005年度 2004年度
一、期初基金净值 373,258,871.21 832,025,576.17
二、本期经营活动
基金净收益 12,110,157.58 34,408,341.13
未实现利得 12,010,810.35 -17,423,153.05
经营活动产生的基金
净值变动数 24,120,967.93 16,985,188.08
三、本期基金份额交易
基金申购款 64,549,003.46 48,489,246.98
基金赎回款 -142,617,459.32 -496,862,488.59
基金份额交易产生的
基金净值变动数 -78,068,455.86 -448,373,241.61
四、本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数 8,837,348.25 -27,378,651.43
五、期末基金净值 310,474,035.03 373,258,871.21
2、会计报表附注
(除特别说明外,金额单位为人民币元)
附注1. 本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
附注2. 本报告期无重大会计差错的内容及更正金额。
附注3. 关联方关系及关联方交易
(1) 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
河北证券有限责任公司 基金管理人股东
陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人股东
联合证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构
华林证券有限责任公司 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2) 关联方报酬
A. 基金管理人报酬
支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.60%/ 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬1,849,486.12元(2004年度:3,272,134.19元)。
B. 基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费616,495.38元(2004年度:1,090,711.48元)。
C. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为32,550,339.46元(2004年12月31日:19,329,636.28元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为129,936.40元(2004年度:573,415.59元)。
(3)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易
本基金在本年度与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:
2005年度 2004年度
卖出回购证券协议金额 -- 108,000,000.00
卖出回购证券利息支出 -- 43,495.89
(4)基金各关联方投资本基金的情况
A. 基金管理人期末持有本基金的情况
截止2005年12月31日止,基金管理人未持有本基金份额。(2004年12月31日:同)
B. 基金管理人的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金的情况
截止2005年12月31日止,基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。(2004年12月31日:同)
附注4. 本报告期末流通转让受到限制的基金资产
(1)本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的债券,这些债券将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。
债券
代码 债券
名称 停牌
日期 年末估
值单价 复牌
日期 复牌开
盘单价 数量(张) 年末成本
总额 年末估值
总额
110036 招行转债 05/12/19 106.73 06/01/04 116.83 445,260 47,323,443.85 47,522,599.80
(2)本基金截至2005年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额27,600,000.00元(2004年12月31日:无),于2006年1月24日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
(二)融通深证100指数基金财务会计报告
1、基金会计报表
融通深证100指数证券投资基金
资产负债表
二〇〇五年十二月三十一日
单位:人民币元
2005年12月31日 2004年12月31日
资产:
银行存款 1,937,458.64 30,329,214.09
清算备付金 239,415.97 --
交易保证金 1,500,000.00 1,250,000.00
应收证券清算款 2,171,988.45 13,151,327.03
应收股利 -- --
应收利息 1,209,231.35 2,511,291.97
应收申购款 187,016.83 2,243,996.73
股票投资市值 641,853,093.04 677,280,744.46
其中:股票投资成本 677,835,767.61 790,226,843.19
债券投资市值 33,214,940.00 178,615,757.60
其中:债券投资成本 33,396,571.83 182,205,588.78
权证投资 -- --
其中:权证投资成本 -- --
买入返售证券 -- --
待摊费用 -- --
其他资产 -- --
资产总计 682,313,144.28 905,382,331.88
负债:
应付证券清算款 -- --
应付赎回款 5,668,170.55 43,596,641.98
应付赎回费 10,769.93 98,283.70
应付管理人报酬 582,245.58 778,735.16
应付托管费 116,449.14 155,747.03
应付佣金 134,723.24 204,188.95
应付利息 -- --
应付收益 -- --
其他应付款 1,523,501.12 1,250,995.51
卖出回购证券款 -- --
预提费用 50,000.00 50,000.00
其他负债 -- --
负债合计 8,085,859.56 46,134,592.33
持有人权益:
实收基金 840,805,531.25 1,055,455,492.55
未实现利得 -79,708,775.40 -181,009,492.22
未分配收益 -86,869,471.13 -15,198,260.78
持有人权益合计 674,227,284.72 859,247,739.55
负债及持有人权益总计 682,313,144.28 905,382,331.88
基金份额净值 0.802 0.814
融通深证100指数证券投资基金
经营业绩表
二〇〇五年度
单位:人民币元
2005年度 2004年度
一、收入 -75,336,743.91 48,909,268.83
股票差价收入 -102,441,920.23 39,806,056.38
债券差价收入 -72,341.06 -1,280,183.36
权证差价收入 10,254,674.65 --
债券利息收入 3,501,126.69 3,972,420.79
存款利息收入 153,756.07 392,698.12
股利收入 12,948,554.84 5,733,770.09
其他收入 319,405.13 284,506.81
二、费用 9,349,850.99 9,101,032.61
基金管理人报酬 7,572,168.56 6,947,251.27
基金托管费 1,514,433.76 1,389,450.32
卖出回购证券支出 80,210.00 604,303.00
其他费用 183,038.67 160,028.02
其中:信息披露费 113,333.34 86,666.67
审计费用 50,000.00 50,000.00
回购交易费用 1,555.33 6,411.35
三、基金净收益 -84,686,594.90 39,808,236.22
加:未实现利得 80,371,623.51 -130,263,085.60
四、基金经营业绩 -4,314,971.39 -90,454,849.38
融通深证100指数证券投资基金
收益分配表
二〇〇五年度
单位:人民币元
2005年度 2004年度
本期基金净收益 -84,686,594.90 39,808,236.22
加:期初基金净收益 -15,198,260.78 1,662,509.91
加:本期损益平准金 13,015,384.55 107,887.56
可供分配基金净收益 -86,869,471.13 41,578,633.69
减:本期已分配基金净收益 -- 56,776,894.47
期末基金净收益 -86,869,471.13 -15,198,260.78
融通深证100指数证券投资基金
净值变动表
二〇〇五年度
单位:人民币元
2005年度 2004年度
一、期初基金净值 859,247,739.55 472,419,150.83
二、本期经营活动
基金净收益 -84,686,594.90 39,808,236.22
未实现利得 80,371,623.51 -130,263,085.60
经营活动产生的基金
净值变动数 -4,314,971.39 -90,454,849.38
三、本期基金份额交易
基金申购款 296,967,527.69 1,151,349,333.23
基金赎回款 -477,673,011.13 -617,289,000.66
基金份额交易产生的
基金净值变动数 -180,705,483.44 534,060,332.57
四、本期向持有人分配收益:
向基金持有人分配收益
产生的净值变动数 -- -56,776,894.47
五、期末基金净值 674,227,284.72 859,247,739.55
2、会计报表附注
(除特别说明外,金额单位为人民币元)
附注1. 本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计除涉及权证投资部分的内容为新增项外,其余部分均与上年度报告相一致。
新增权证投资内容如下:
(1)基金资产的估值原则
权证投资
从获赠确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
(2)证券投资的成本计价方法
权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
(3)收入的确认和计量
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。
附注2. 本报告期无重大会计差错的内容与更正金额。
附注3. 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4)基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税,自2005年1月24日起减按0.1%的税率缴纳。
(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
附注4. 关联方关系及关联方交易
(1)关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
河北证券有限责任公司 基金管理人股东
陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人股东
联合证券有限责任公司("联合证券") 基金管理人股东、基金代销机构
华林证券有限责任公司 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2005年度
买卖股票
成交量 占全年该
类交易成
交量比例 买卖债券
成交量 占全年该
类交易成
交量比例 交易佣金 占全年
佣金总量比例
联合证券 366,666,121.01 36.34% 341,320.50 0.10% 286,923.15 36.62%
2004年度
买卖股票
成交量 占全年该
类交易成
交量比例 买卖债券
成交量 占全年该
类交易成
交量比例 交易佣金 占全年
佣金总
量比例
联合证券 28,641,869.26 1.16% 8,199,416.90 5.33% 22,412.52 1.17%
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(3)基金管理人报酬
支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬7,572,168.56元(2004年度:6,947,251.27元)。
(4)基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费1,514,433.76元(2004年度:1,389,450.32元)。
(5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为1,937,458.64元(2004年12月31日:30,329,214.09元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为141,919.87元(2004年度:392,698.12元)
(6)与关联方进行的银行间同业市场债券交易
本基金在本年度与关联方未通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
(7)基金各关联方投资本基金的情况
A. 基金管理人期末持有本基金的情况
截止2005年12月31日止,基金管理人未持有本基金份额。(2004年12月31日:同)
B. 基金管理人的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金的情况
截止2005年12月31日止,基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。(2004年12月31日:同)
附注5. 本报告期末流通转让受到限制的基金资产
股票
代码 股票名称 停牌
日期 年末估
值单价 复牌
日期 复牌开
盘单价 数量 年末成本
总额 年末估值
总额
方案沟通协商阶段停牌:
000839 中信国安 05/12/19 10.47 06/01/04 11.26 889,354 11,348,602.94 9,311,536.38
000651 格力电器 05/12/23 10.37 06/01/05 11.41 743,736 7,793,128.21 7,712,542.32
000970 中科三环 05/12/23 6.98 06/01/05 7.68 802,750 5,362,234.42 5,603,195.00
000009 深宝安A 05/12/12 2.31 06/01/25 2.54 1,998,676 4,884,415.10 4,616,941.56
000912 泸 天 化 05/12/23 6.67 06/01/09 7.34 683,094 5,014,254.31 4,556,236.98
000960 锡业股份 05/12/23 5.70 06/01/04 5.98 697,598 4,979,554.86 3,976,308.60
000601 韶能股份 05/12/23 4.42 06/01/09 4.86 756,714 4,621,480.60 3,344,675.88
方案实施阶段停牌:
000069 华侨城A 05/12/19 12.88 06/01/06 11.14 1,579,411 12,483,799.79 20,342,813.68
000100 TCL 集团 05/12/12 2.34 未知 未知 4,177,291 19,160,338.16 9,774,860.94
000539 粤电力A 05/11/30 4.78 06/01/19 4.10 1,456,825 10,719,790.79 6,963,623.50
000429 粤高速A 05/12/12 4.55 06/02/17 3.80 1,244,005 6,439,944.53 5,660,222.75
000933 神火股份 05/12/14 7.00 06/01/10 6.50 706,176 5,677,513.55 4,943,232.00
000806 银河科技 05/12/01 4.00 06/01/09 2.80 780,532 4,227,160.64 3,122,128.00
合 计 102,712,217.90 89,928,317.59
(三)融通蓝筹成长基金财务会计报告
1、基金会计报表
融通蓝筹成长证券投资基金
资产负债表
二〇〇五年十二月三十一日
单位:人民币元
2005年12月31日 2004年12月31日
资产:
银行存款 39,452,106.31 82,439,093.04
清算备付金 643,737.83 --
交易保证金 598,780.49 500,000.00
应收证券清算款 -- --
应收股利 -- --
应收利息 3,732,145.80 2,961,329.98
应收申购款 228,273,450.54 109,005.41
其他应收款 -- --
股票投资市值 384,358,565.58 481,566,836.63
其中:股票投资成本 345,982,402.32 512,032,590.80
债券投资市值 152,742,724.80 165,090,500.00
其中:债券投资成本 152,844,412.30 165,318,934.69
权证投资 -- --
其中:权证投资成本 -- --
买入返售证券 -- --
待摊费用 -- --
其他资产 -- --
资产总计 809,801,511.35 732,666,765.06
负债:
应付证券清算款 21,476,983.30 4,815,879.85
应付赎回款 57,678,503.54 38,446,613.54
应付赎回费 65,214.77 86,635.85
应付管理人报酬 656,763.10 937,479.52
应付托管费 109,460.53 156,246.58
应付佣金 289,154.75 376,983.52
应付利息 -- --
应付收益 -- --
其他应付款 506,334.88 501,320.55
预提费用 50,000.00 50,000.00
其他负债 -- --
负债合计 80,832,414.87 45,371,159.41
持有人权益:
实收基金 707,196,458.84 727,273,304.40
未实现利得 63,026,661.75 -19,226,392.86
未分配收益 -41,254,024.11 -20,751,305.89
持有人权益合计 728,969,096.48 687,295,605.65
负债及持有人权益总计 809,801,511.35 732,666,765.06
基金份额净值 1.031 0.945
融通蓝筹成长证券投资基金
经营业绩表
二〇〇五年度
单位:人民币元
2005年度 2004年度
一、收入 -12,926,056.76 66,847,986.70
股票差价收入 -23,953,991.16 51,266,991.08
债券差价收入 101,214.45 1,387,672.90
权证差价收入 -- --
债券利息收入 5,207,706.94 7,769,404.67
存款利息收入 709,344.07 1,771,667.48
股利收入 4,864,651.98 4,239,199.42
买入返售证券收入 -- 78,062.00
其他收入 145,016.96 334,989.15
二、费用 10,336,051.23 15,630,735.23
基金管理人报酬 8,703,658.15 13,190,770.19
基金托管费 1,450,609.75 2,198,461.78
利息支出 -- 86,328.77
其他费用 181,783.33 155,174.49
其中: 信息披露费 113,333.33 86,666.67
审计费用 50,000.00 50,000.00
回购交易费用 -- 887.82
三、基金净收益 -23,262,107.99 51,217,251.47
加:未实现利得 68,968,664.62 -60,643,963.00
四、基金经营业绩 45,706,556.63 -9,426,711.53
融通蓝筹成长证券投资基金
收益分配表
二〇〇五年度
单位:人民币元
2005年度 2004年度
本期基金净收益 -23,262,107.99 51,217,251.47
加:期初基金净收益 -20,751,305.89 543,978.21
加:本期损益平准金 2,759,389.77 9,481,546.43
可供分配基金净收益 -41,254,024.11 61,242,776.11
减:本期已分配基金净收益 -- 81,994,082.00
期末基金净收益 -41,254,024.11 -20,751,305.89
融通蓝筹成长证券投资基金
净值变动表
二〇〇五年度
单位:人民币元
2005年度 2004年度
一、期初基金净值 687,295,605.65 811,512,601.07
二、本期经营活动:
基金净收益 -23,262,107.99 51,217,251.47
未实现利得 68,968,664.62 -60,643,963.00
经营活动产生的基金
净值变动数 45,706,556.63 -9,426,711.53
三、本期基金份额交易:
基金申购款 323,130,991.05 620,640,980.98
基金赎回款 -327,164,056.85 -653,437,182.87
基金份额交易产生的
基金净值变动数 -4,033,065.80 -32,796,201.89
四、本期向持有人分配收益:
向基金持有人分配收益
产生的净值变动数 -- -81,994,082.00
五、期末基金净值 728,969,096.48 687,295,605.65
2、会计报表附注
(除特别说明外,金额单位为人民币元)
附注1. 本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计除涉及权证投资部分的内容为新增项外,其余部分均与上年度报告相一致。
新增权证投资内容如下:
(1)基金资产的估值原则
权证投资
从获赠确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。
(2)证券投资的成本计价方法
权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
(3)收入的确认和计量
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。
附注2. 本报告期无重大会计差错的内容与更正金额。
附注3. 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入,自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
(4)基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税,自2005年1月24日起减按0.1%的税率缴纳。
(5)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
附注4. 关联方关系及关联方交易
(1)关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
河北证券有限责任公司 基金管理人股东
陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人股东
联合证券有限责任公司("联合证券") 基金管理人股东、基金代销机构
华林证券有限责任公司("华林证券") 基金管理人股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(2)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2005年度
买卖股票
成交量 占全年该
类交易成
交量比例 买卖债券
成交量 占全年该
类交易成
交量比例 交易佣金 占全年
佣金
总量比例
联合证券 126,643,783.78 7.47% -- -- 99,100.13 7.22%
华林证券 271,916,056.13 16.04% -- -- 212,776.69 15.50%
2004年度
买卖股票
成交量 占全年该
类交易成
交量比例 买卖债券
成交量 占全年该
类交易成
交量比例 交易佣金 占全年
佣金
总量比例
联合证券 803,346,043.01 26.43% 7,296,818.64 1.69% 628,631.93 25.72%
华林证券 321,048,355.65 10.56% 5,253,289.17 1.22% 251,223.23 10.28%
上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
(3)基金管理人报酬
支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金管理人报酬8,703,658.15元(2004年度:13,190,770.19元)。
(4)基金托管费
支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
本基金在本年度需支付基金托管费1,450,609.75元(2004年度:2,198,461.78元)。
(5)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为39,452,106.31元(2004年12月31日:82,439,093.04元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为699,582.09元(2004年:1,771,667.48元)。
(6)与关联方进行的银行间同业市场债券交易
本基金在本年度与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下:
2005年度 2004年度
卖出回购证券协议金额 -- 180,000,000.00
卖出回购证券利息支出 -- 73,528.77
(7)基金各关联方投资本基金的情况
A. 基金管理人期末持有本基金的情况
截止2005年12月31日止,基金管理人未持有本基金份额。(2004年12月31日:同)
B. 基金管理人的主要股东及其控制的机构在期末持有本基金的情况
截止2005年12月31日止,基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。(2004年12月31日:同)
附注5. 本报告期末流通转让受到限制的基金资产
无
七、投资组合报告
(一)融通债券基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
项目 金 额(元) 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金 32,562,680.26 8.94%
债券投资市值 329,254,606.65 90.39%
其他资产 2,433,343.23 0.67%
资产合计 364,250,630.14 100.00%
2、本报告期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市 值(元) 占基金资产净值比例
国债 78,215,997.30 25.19%
可转债 201,774,725.51 64.99%
企业融资券 49,263,883.84 15.87%
合计 329,254,606.65 106.05%
3、本报告期末基金投资前五名债券明细
债券名称 市 值(元) 占基金资产净值比例
招行转债 47,522,599.80 15.31%
邯钢转债 44,548,315.10 14.35%
05南钢CP01 29,125,883.84 9.38%
02国债⒁ 24,907,480.00 8.02%
万科转 2 22,093,949.11 7.12%
4、投资组合报告附注
(1)本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
(2)其他资产的构成
项目 金 额(元)
应收交易保证金 250,000.00
应收利息 2,078,502.82
应收申购款 104,840.41
合计 2,433,343.23
(3)处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称 市 值(元) 占基金资产净值比例
110036 招行转债 47,522,599.80 15.31%
110001 邯钢转债 44,548,315.10 14.35%
126002 万科转 2 22,093,949.11 7.12%
100177 雅戈转债 21,068,434.00 6.79%
110037 歌华转债 17,657,287.90 5.69%
110010 包钢转债 12,171,600.00 3.92%
125729 燕京转债 10,769,220.00 3.47%
100726 华电转债 6,949,135.20 2.24%
125822 海化转债 5,318,133.80 1.71%
100196 复星转债 5,262,426.50 1.70%
100795 国电转债 3,321,358.70 1.07%
125959 首钢转债 3,006,600.00 0.97%
100236 桂冠转债 2,085,665.40 0.67%
(4)报告期内本基金投资权证的情况
本基金为纯债券型基金。本报告期内,未发生权证投资业务。
(二)融通深证100指数基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
项目 金 额(元) 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金 2,176,874.61 0.32%
股票投资市值 641,853,093.04 94.07%
债券投资市值 33,214,940.00 4.87%
权证投资市值 -- --
其他资产 5,068,236.63 0.74%
资产合计 682,313,144.28 100.00%
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)指数投资部分
行业 市 值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 2,577,261.15 0.38%
B 采掘业 39,765,500.75 5.90%
C 制造业 306,091,449.34 45.40%
C0 食品、饮料 43,115,594.43 6.39%
C1 纺织、服装、皮毛 5,765,145.20 0.86%
C2 木材、家具 -- --
C3 造纸、印刷 6,585,940.92 0.98%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 44,417,445.12 6.59%
C5 电子 24,794,652.35 3.68%
C6 金属、非金属 107,967,577.51 16.01%
C7 机械、设备、仪表 64,726,022.30 9.60%
C8 医药、生物制品 8,719,071.51 1.29%
C99 其他制造业 -- --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 28,431,567.22 4.22%
E 建筑业 4,866,070.64 0.72%
F 交通运输、仓储业 45,110,240.73 6.69%
G 信息技术业 66,971,616.75 9.93%
H 批发和零售贸易 13,733,991.30 2.04%
I 金融、保险业 28,949,596.52 4.29%
J 房地产业 71,554,693.50 10.61%
K 社会服务业 20,342,813.68 3.02%
L 传播与文化产业 3,558,691.50 0.53%
M 综合类 9,899,599.96 1.47%
合计 641,853,093.04 95.20%
(2)积极投资部分
无
3、本报告期末前五名股票投资明细
(1) 指数投资部分
序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占基金资产净值的比例
1 000063 G 中 兴 1,591,425 44,209,786.50 6.56%
2 000002 G 万科A 9,908,689 42,706,449.59 6.33%
3 000001 深发展A 4,714,918 28,949,596.52 4.29%
4 000069 华侨城A 1,579,411 20,342,813.68 3.02%
5 000858 五 粮 液 2,642,900 19,187,454.00 2.85%
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
(2) 积极投资部分
无
4、本报告期股票投资组合的重大变动
(1)本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 000002 G 万科A 26,255,135.79 3.06%
2 000898 G 鞍 钢 18,630,609.90 2.17%
3 000001 深发展A 18,390,255.75 2.14%
4 000063 G中 兴 16,817,846.60 1.96%
5 000039 中集集团 15,578,230.78 1.81%
6 000503 海虹控股 13,187,057.75 1.53%
7 000866 扬子石化 12,774,099.45 1.49%
8 000625 长安汽车 12,400,028.80 1.44%
9 000858 五 粮 液 11,430,343.67 1.33%
10 000088 盐田港A 9,922,418.56 1.15%
11 000937 G 金 牛 9,307,024.90 1.08%
12 002024 苏宁电器 8,577,056.03 1.00%
13 000069 华侨城A 8,342,090.09 0.97%
14 000709 G 唐 钢 8,115,522.19 0.94%
15 000562 宏源证券 7,883,296.41 0.92%
16 000022 深赤湾A 7,647,076.73 0.89%
17 000402 金 融 街 7,173,729.13 0.83%
18 000930 G 丰 原 7,054,169.06 0.82%
19 000630 G 铜 都 6,901,957.97 0.80%
20 000401 冀东水泥 6,712,398.90 0.78%
(2)本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 000039 中集集团 21,429,281.36 2.49%
2 000898 G 鞍 钢 21,248,369.51 2.47%
3 000002 G 万科A 20,795,168.38 2.42%
4 000503 海虹控股 20,006,075.96 2.33%
5 000001 深发展A 19,917,714.38 2.32%
6 000625 长安汽车 13,554,203.89 1.58%
7 000866 扬子石化 13,035,356.37 1.52%
8 000562 宏源证券 12,130,407.27 1.41%
9 000895 双汇发展 11,801,840.68 1.37%
10 000858 五 粮 液 11,587,927.96 1.35%
11 000063 G中 兴 11,447,396.57 1.33%
12 000088 盐田港A 10,787,590.15 1.26%
13 000709 G 唐 钢 9,961,375.56 1.16%
14 000983 G 西 煤 8,984,967.47 1.05%
15 000817 辽河油田 8,839,465.25 1.03%
16 000751 锌业股份 8,698,083.05 1.01%
17 000800 一汽轿车 7,512,116.90 0.87%
18 000630 G 铜 都 6,764,488.30 0.79%
19 000916 华北高速 6,651,930.29 0.77%
20 000717 G 韶 钢 6,650,005.94 0.77%
(3)本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金 额(元)
买入股票的成本总额 501,943,629.38
卖出股票的收入总额 511,554,739.68
5、本报告期末债券投资组合
债券种类 市 值(元) 占基金资产净值比例
国债 33,214,940.00 4.93%
合计 33,214,940.00 4.93%
6、本报告期末基金投资前五名债券明细
债券名称 市 值(元) 占基金资产净值比例
04国债(5) 18,904,000.00 2.80%
05国债(2) 14,310,940.00 2.12%
7、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
(2)报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票；
(3)其他资产的构成
项目 金 额(元)
应收交易保证金 1,500,000.00
应收证券交易清算款 2,171,988.45
应收利息 1,209,231.35
应收申购款 187,016.83
合计 5,068,236.63
(4) 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券
(5) 报告期内本基金投资权证的情况
权证名称 获配数量(份) 成本总额(元) 本期卖出数量(份) 卖出差价收入(元)
鞍钢JTC1 568,425 -- 568,425 1,435,270.02
钢钒PGP1 1,038,450 -- 1,038,450 2,368,660.65
万科HRP1 6,753,122 -- 6,753,122 6,450,743.98
合计 8,359,997 -- 8,359,997 10,254,674.65
注:本基金不允许主动投资权证业务,以上权证投资业务均属股权分置改革中对价支付所获配部分,属被动投资。
(三)融通蓝筹成长基金投资组合报告
1、本报告期末基金资产组合情况
项目 金 额(元) 占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金 40,095,844.14 4.95%
股票投资市值 384,358,565.58 (注) 47.46%
债券投资市值 152,742,724.80 (注)18.86%
权证投资市值 -- --
其他资产 232,604,376.83 28.72%
资产合计 809,801,511.35 100.00%
注:表中证券投资占基金资产总值比例低于合同约定是因基金规模变动等基金管理人之外的因素所引起,基金管理人按照《证券投资基金运作管理办法》规定的调整期限,已在十个交易日内将该比例调整到位。
2、本报告期末按行业分类的股票投资组合
行业 市 值(元) 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 -- --
B 采掘业 44,209,808.14 6.06%
C 制造业 235,212,279.68 32.27%
C0 食品、饮料 -- --
C1 纺织、服装、皮毛 -- --
C2 木材、家具 -- --
C3 造纸、印刷 -- --
C4 石油、化学、塑胶、塑料 49,027,475.00 6.73%
C5 电子 -- --
C6 金属、非金属 -- --
C7 机械、设备、仪表 158,404,169.00 21.73%
C8 医药、生物制品 27,780,635.68 3.81%
C99 其他制造业 -- --
D 电力、煤气及水的生产和供应业 25,458,320.16 3.49%
E 建筑业 -- --
F 交通运输、仓储业 20,035,902.60 2.75%
G 信息技术业 59,442,255.00 8.15%
H 批发和零售贸易 -- --
I 金融、保险业 -- --
J 房地产业 -- --
K 社会服务业 -- --
L 传播与文化产业 -- --
M 综合类 -- --
合计 384,358,565.58 52.73%
3、本报告期末前十名股票投资明细(即:本报告期末基金所有持投明细)
序号 股票代码 股票名称 数 量(股) 市 值(元) 占基金资产净值的比例
1 000951 中国重汽 7,190,500 62,197,825.00 8.53%
2 600320 振华港机 7,178,800 60,876,224.00 8.35%
3 000063 G 中 兴 2,139,750 59,442,255.00 8.15%
4 600309 烟台万华 3,489,500 49,027,475.00 6.73%
5 600028 中国石化 8,013,239 37,341,693.74 5.12%
6 600761 G 合 力 6,412,000 35,330,120.00 4.85%
7 600420 现代制药 2,419,916 27,780,635.68 3.81%
8 600900 G 长 电 3,678,948 25,458,320.16 3.49%
9 000088 盐田港A 2,029,980 20,035,902.60 2.75%
10 000956 中原油气 712,460 6,868,114.40 0.94%
4、本报告期股票投资组合的重大变动
(1) 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600028 中国石化 149,444,262.74 21.74%
2 600320 振华港机 123,293,597.94 17.94%
3 600309 烟台万华 65,388,318.90 9.51%
4 000951 中国重汽 62,703,792.03 9.12%
5 600019 G 宝 钢 46,686,969.98 6.79%
6 600900 G 长 电 46,029,661.86 6.70%
7 600761 G 合 力 36,166,235.25 5.26%
8 600018 G 上 港 28,218,244.40 4.11%
9 000039 中集集团 25,355,868.58 3.69%
10 600036 招商银行 23,025,285.22 3.35%
11 600002 齐鲁石化 21,427,475.30 3.12%
12 600030 G 中 信 20,135,543.53 2.93%
13 000088 盐田港A 20,011,662.00 2.91%
14 600875 东方电机 14,187,641.23 2.06%
15 000027 深能源A 13,114,147.17 1.91%
16 000866 扬子石化 12,425,513.11 1.81%
17 000063 G 中 兴 11,561,027.55 1.68%
18 600348 国阳新能 9,258,975.27 1.35%
19 600037 歌华有线 8,157,196.41 1.19%
20 600150 G 重 机 7,156,218.93 1.04%
(2) 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例
1 600028 中国石化 136,486,168.86 19.86%
2 600036 招商银行 89,468,565.49 13.02%
3 600320 振华港机 71,273,810.23 10.37%
4 600037 歌华有线 52,245,935.45 7.60%
5 000068 赛格三星 45,396,671.68 6.61%
6 600019 G 宝 钢 44,005,398.53 6.40%
7 600000 浦发银行 38,619,850.43 5.62%
8 000069 华侨城A 32,670,415.69 4.75%
9 600016 G 民 生 31,298,004.45 4.55%
10 000063 G 中 兴 28,220,631.27 4.11%
11 600018 G 上 港 27,206,829.26 3.96%
12 000039 中集集团 26,652,274.81 3.88%
13 600309 烟台万华 25,048,344.82 3.64%
14 600004 G 穗机场 25,021,363.57 3.64%
15 000089 G 深机场 24,861,323.10 3.62%
16 600030 G 中 信 23,945,360.35 3.48%
17 600002 齐鲁石化 23,125,398.47 3.36%
18 600900 G 长 电 21,401,053.37 3.11%
19 000012 南 玻A 16,363,627.39 2.38%
20 000024 招商地产 15,367,819.30 2.24%
21 600875 东方电机 14,434,280.99 2.10%
22 000027 深能源A 14,274,314.33 2.08%
(3) 本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
项目 金 额(元)
买入股票的成本总额 787,760,608.16
卖出股票的收入总额 930,639,995.47
5、本报告期末债券投资组合
债券种类 市 值(元) 占基金资产净值比例
国债 42,745,724.80 (注)5.86%
企业债 20,000,000.00 2.74%
金融债 89,997,000.00 (注)12.35%
合计 152,742,724.80 20.95%
注:表中国债(含政策性金融债)投资占基金资产净值比例低于合同约定是因基金规模变动等基金管理人之外的因素所引起,基金管理人按照《证券投资基金运作管理办法》规定的调整期限,已在十个交易日内将该比例调整到位。
6、本报告期末基金投资前五名债券明细
债券名称 市 值(元) 占基金资产净值比例
04国开12 89,997,000.00 12.35%
04国债⑸ 42,745,724.80 5.86%
05中信债01 20,000,000.00 2.74%
7、投资组合报告附注
(1)报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
(2)报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票；
(3)其他资产的构成如下:
项目 金 额(元)
交易保证金 598,780.49
应收利息 3,732,145.80
应收申购款 228,273,450.54
合计 232,604,376.83
(4)报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券；
(5) 报告期内本基金未进行权证投资业务。
八、基金份额持有人户数、持有人结构
项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金
持有人户数(户) 17,420 39,876 17,120
平均每户持有基金份额(份) 17,233.23 21,085.50 41,308.20
机构投资者持有份额(份) 53,458,200.13 116,207,846.51 521,521,846.99
占总份额比例(%) 17.81% 13.82% 73.74%
个人投资者持有份额(份) 246,744,715.81 724,597,684.74 185,674,611.85
占总份额比例(%) 82.19% 86.18% 26.26%
九、开放式基金份额变动
单位:份
项目 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金
基金合同生效日基金份额 873,462,694.11 477,689,377.16 766,073,014.14
本期期初基金份额 378,650,515.20 1,055,455,492.55 727,273,304.40
本期总申购份额 61,324,036.75 389,236,147.80 321,331,216.49
其中:基金分红转
投资 6,835,749.99 -- --
本期总赎回份额 139,771,636.01 603,886,109.10 341,408,062.05
本期期末基金份额 300,202,915.94 840,805,531.25 707,196,458.84
十、重大事项揭示
(一)本报告期内未召开基金份额持有人大会。
(二)基金管理人重大人事变动
经公司董事会和股东会审议通过,并上报中国证监会备案后,同意由高洪星先生出任公司董事,原公司董事李晓良先生不再担任公司董事职务。
具体内容请参阅在2005 年3 月5 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公告。
(三)基金管理人设立上海分公司
经公司董事会审议通过,并报经中国证监会批准,公司在上海设立分公司,办公场所为:上海市浦东新区浦东南路588号浦发大厦27层I、J单元。
具体内容请参阅在2005年6月13日《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公告。
(四)中国工商银行资产托管业务2005年重大事件揭示
1、2005年,基金托管人中国工商银行的专门基金托管部门发生以下高管人事变动:
序号 姓名 变动情况 变动日期 原职务 现任职务
1 郭特华 离职 2005-8 资产托管部副总经理 工银瑞信基金公司总经理
2 王立波 任职 2005-6 工行纽约代表处首代 资产托管部副总经理
3 肖婉如 任职 2005-9 资产托管部基金处处长 资产托管部副总经理
2、经中国政府批准,中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司,并于2005年10月28日依法成立。中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。
序号 媒体名称 披露日期
1 人民日报、经济日报、金融时报、中国日报 2005-10-28
2 香港南华早报、香港经济日报、信报 2005-10-28
3 英国金融时报 2005-10-28
(五)本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
(六)本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
(七)基金投资策略的改变
1、根据证监会《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》及基金合同的相关规定,融通蓝筹成长基金将可能运用基金资产投资权证。公司为此制定了权证投资方案,并已报中国证监会备案。
具体内容请参阅在2005年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的公告。
2、据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的规定,以及《融通通利系列证券投资基金基金合同》的约定,经与基金托管人中国工商银行协商一致并报中国证监会备案,本系列基金管理人决定自2005年8月22日起,将融通深证100指数基金的资产配置比例进行如下调整:将基金合同中"第十二部分基金的投资第一部分对投资目标、范围、理念、原则和决策的描述二融通深证100 指数基金(六)投资组合(1)"的原约定:"投资于股票、债券的比例不低于本成分基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不低于本成分基金资产净值的20%；"调整为:"投资于股票、债券的比例不低于本成分基金资产总值的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。"。
具体内容请参阅在2005年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的公告。
(八)本系列基金本报告期内实施收益分配情况:
融通债券投资基金
公告日 权益登记日、除权日 每10份基金份额分红数 披露报纸
2005-12-30 2005-12-28 0.30元 中国证券报、证券时报
上海证券报、证券日报
融通深证100指数基金和融通蓝筹成长基金本会计期间未曾进行过收益分配。
(九)本系列基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本年度支付的审计费用为150,000.00元正。该事务所已连续提供了3年的审计服务。
(十)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况:
1、基金专用席位的选择标准和程序:
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面:
(1)资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币；
(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
(4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求；(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券
交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤:1)券商服务评价；2)拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；3)上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；4)签约。在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
2、融通债券基金席位交易情况
本基金为纯债券型基金。本年度选择了上海证券和中信建投(原华夏证券)的席位作为本基金的专用席位交易。其交易量及佣金情况如下:
券商名称 席位
数量
(个) 买卖债券
成交量(元) 占全年该
类交易成交量比例 债券回购
成交量(元) 占全年该
类交易成
交量比例 交易佣金
(元) 占全年
佣金总量比例
上海证券 1 376,815,898.00 75.27% 70,000,000.00 100.00% 117,602.37 54.04%
中信建投 1 123,828,121.61 24.73% -- -- 100,000.00 45.96%
合 计 2 500,644,019.61 100.00% 70,000,000.00 100.00% 217,602.37 100.00%
3、融通深证100指数基金席位交易情况
基金在本年度选择了海通证券、中信万通(原万通证券)、长城证券、金通证券、联合证券和五矿证券的席位作为本基金专用交易席位,其中五矿证券席位为本年度新增交易席位。
(1)股票、权证成交量及佣金支付情况:
券商名称 席位
数量
(个) 买卖股票
成交量(元) 占全年
该类交易成交量比例 买卖权证
成交量(元) 占全年
该类交
易成交
量比例 交易
佣金(元) 占全年
佣金总
量比例
海通证券 1 13,117,794.52 1.30% -- -- 10,264.88 1.31%
中信万通 1 97,291.28 0.01% -- -- -5,893.70 -0.75%
长城证券 1 333,574,914.85 33.06% 1,435,413.67 14.00% 261,028.12 33.31%
金通证券 1 64,569,697.41 6.40% -- -- 50,526.63 6.45%
长江证券 1 54,147,351.71 5.37% -- -- 42,371.28 5.41%
联合证券 1 366,666,121.01 36.34% -- -- 286,923.15 36.62%
五矿证券 1 176,770,069.92 17.52% 8,820,286.50 86.00% 138,324.83 17.65%
合 计 7 1,008,943,240.70 100.00% 10,255,700.17 100.00% 783,545.19 100.00%
(2)债券及债券回购成交情况:
券商名称 买卖债券
成交量(元) 占全年该类
交易成交量比例 债券回购
成交量(元) 占全年该类
交易成交量比例
海通证券 -- -- -- --
中信万通 345,726,090.40 99.90% 250,000,000.00 100.00%
长城证券 -- -- --
金通证券 -- -- -- --
长江证券 -- -- -- --
联合证券 341,320.50 0.10% -- --
五矿证券 -- -- -- --
合 计 346,067,410.90 100.00% 250,000,000.00 100.00%
4、融通蓝筹成长基金席位交易情况
基金在本年度选择了海通证券、中信万通、联合证券、平安证券、中信建投(原华夏证券)、华林证券、招商证券、齐鲁证券和金元证券为融通蓝筹成长基金的专用交易席位。其中齐鲁证券和金元证券的席位为本年度新增交易席位。本年度股票、债券成交量及佣金支付情况如下(其中债券回购及权证买卖业务均没有发生):
券商名称 席位
数量
(个) 买卖股票
成交量(元) 占全年
该类交易成交量比例 买卖债券
成交量(元) 占全年
该类交易成交量比例 交易佣金(元) 占全年
佣金总
量比例
海通证券 1 -- -- -- -- -- --
中信万通 1 406,945,189.84 24.01% 75,458,736.20 37.42% 332,934.19 24.25%
联合证券 1 126,643,783.78 7.47% -- -- 99,100.13 7.22%
平安证券 1 47,627,680.54 2.81% 2,013,560.10 1.00% 39,034.47 2.84%
中信建投 1 -- -- -- -- -- --
华林证券 1 271,916,056.13 16.04% -- -- 212,776.69 15.50%
招商证券 1 439,674,096.76 25.94% 50,496,571.60 25.04% 360,026.86 26.22%
齐鲁证券 1 88,505,507.11 5.22% 1,954,800.00 0.97% 72,554.31 5.28%
金元证券 1 313,774,028.42 18.51% 71,752,295.40 35.58% 256,577.58 18.69%
合 计 9 1,695,086,342.58 100.00% 201,675,963.30 100.00% 1,373,004.23 100.00%
(十一)本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
(十二)本系列基金代销机构变更情况
1、2005年度本系列基金新增了如下代销机构:
公告日期 新增代销机构 信息披露报纸名称
2005-4-11 光大证券有限责任公司 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
2005-4-11 平安证券有限责任公司 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
2005-4-11 华安证券有限责任公司 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
2005-4-11 国联证券有限责任公司 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
2005-6-13 金元证券有限责任公司 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报
2、根据中国证监会基金部通知[2005]1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求,本基金管理人从2005年1月27日暂停办理汉唐证券提交的融通新蓝筹证券投资基金、融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通行业景气证券投资基金的申购业务。对于2005年1月27日以前通过汉唐证券公司认购、申购的上述基金的基金份额,其持有人仍可在汉唐证券正常办理赎回或转托管业务。
具体内容请参阅在2005 年1 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的公告。
3、本报告期内,基金管理人终止了大鹏证券对本系列基金的代理销售业务,已在2005年11月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的本系列基金2005年第2号更新招募说明书中披露。
(十三)从2005年4月1日起,本系列基金开通与融通行业景气证券投资基金之间的基金转换业务。
具体内容请参阅2005年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的公告。
(十四)从2005年5月16日起,本公司调整本系列基金开通与融通行业景气证券投资基金之转换业务收费标准。
具体内容请参阅2005年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的公告。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本系列基金管理人融通基金管理有限公司
客服电话:(0755)26948088
公司网址:https://www.rtfund.com
融通基金管理有限公司
2006年3月29日
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