重要提示
本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证
同智证券投资基金（以下简称“本基金”）2005年年度报告（以下简称“本报告”）所
载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发
。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月28日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审
计报告。
本报告会计期间：2005年1月1日至2005年12月31日。
目录
第一章 基金简介
第二章 主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况
第三章 管理人报告
第四章 托管人报告
第五章 审计报告
第六章 财务会计报告
第七章 投资组合报告
第八章 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
第九章 重大事件揭示
第十章 备查文件
第一章 基金简介
一、基金基本资料
（一）基金名称：同智证券投资基金
（二）基金简称：基金同智
（三）基金交易代码：184702
（四）基金运作方式：契约型封闭式
（五）基金合同生效日：1992年3月13日，基金清理规范成立日：2000年3月8日
（六）报告期末基金份额总额：5亿份
（七）基金合同存续期：1992年3月13日至2007年3月12日，共15年
（八）基金份额上市的证券交易所：深圳证券交易所
（九）上市日期：2000年5月15日
二、基金产品说明
（一）投资目标：本基金为成长型基金，主要投资对象为深、沪证券交易所成长性
较高、发展前景良好的上市公司。
（二）投资策略
1、资产配置策略
投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在
此基础上确定资产配置比例。当判断后市多头特征明显时，将显著增加股票投资在资产
总额中的比重，现金和债券比重将相应减少；反之，当判断后市空头特征明显时，将显
著减少股票投资在资产总额中的比重，现金和债券比重将相应增加；
2、股票投资策略
成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投
资时主要考虑以下几方面：
①预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平；
②公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比
例较大；
③保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平
均水平；
④预期公司发展将发生积极变化，从而使其未来盈利能力有实质改善；
⑤公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。
根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型股票的初选范围，并在此基础上
，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值特征。在投资时，按投资决策委员会
确定的资产配置比例，选取成长型特征最明显的股票进行组合投资。
（三）业绩比较基准：无
（四）风险收益特征：无
三、基金管理人
（一）名称：长盛基金管理有限公司
（二）注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C
（三）办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-22层
（四）邮政编码：100088
（五）国际互联网址：https://www.csfunds.com.cn
（六）法定代表人：凤良志
（七）总经理：蒋月勤
（八）信息披露负责人：叶金松
（九）联系电话：010-82255818
（十）传真：010-82255988
（十一）电子邮箱：yejs@csfunds.com.cn
四、基金托管人
（一）名称：中国银行股份有限公司
（二）注册地址：北京西城区复兴门内大街1号
（三）办公地址：北京西城区复兴门内大街1号
（四）邮政编码：100818
（五）国际互联网址：https://www.bank-of-china.com
（六）法定代表人：肖钢
（七）信息披露负责人：宁敏
（八）联系电话：010-66594977
（九）传真：010-66594942
（十）电子邮箱：tgxxpl@bank-of-china.com
五、信息披露
（一）信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
（二）登载本报告正文的管理人互联网网址：https://www.csfunds.com.cn
（三）基金年度报告置备地点：本报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公
地址，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。
六、其他有关资料
（一）基金聘请的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所
办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3办公楼16层
（二）基金注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办公地址：中国深圳深南中路1093号中信大厦21层
第二章 主要财务指标、基金净值表现和收益分配情况
下述基金业绩指标不包括基金份额持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
一、主要财务指标
序号 主要财务指标 2005年 2004年
1 基金本期净收益（元） 22,265,149.82 40,186,358.55
2 基金份额本期净收益（元/份） 0.0445 0.0804
3 期末可供分配基金收益（元） 24,752,899.73 24,987,749.91
4 期末可供分配基金份额收益（元/份） 0.0495 0.0500
5 期末基金资产净值（元） 576,124,019.75 544,237,007.91
6 期末基金份额净值（元/份） 1.1522 1.0885
7 基金加权平均净值收益率 4.08% 7.45%
8 本期基金份额净值增长率 10.16% 7.70%
9 基金份额累计净值增长率 34.39% 21.99%
序号 2003年
1 -20,651,960.44
2 -0.0413
3 -15,198,608.64
4 -0.0304
5 505,329,215.99
6 1.0107
7 -4.26%
8 13.72%
9 13.27%
二、基金净值表现
（一）基金份额净值增长率
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2）
过去三个月 2.72% 0.0122
过去六个月 10.11% 0.0144
过去一年 10.16% 0.0220
过去三年 34.91% 0.0203
过去五年 12.67% 0.0189
自基金成立起至今 34.39% 0.0186
注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
基金同智累计份额净值增长率的历史走势图
（2000年3月8日至2005年12月31日）
■■图像■■
注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
（三）本基金过往三年每年的净值增长率的变动情况
■■图像■■
注：本基金无业绩比较基准收益率，无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。
由于本基金由老基金规范后设立，基金资产存在一个调整期，调整期为自移交基准
日2000年3月8日起六个月。截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中
规定的各项比例。
本基金基金合同中对投资组合的各项比例规定如下：
1、本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%,本基金投资于国家
债券的比例不低于本基金资产净值的20%；
2、本基金持有一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10%；
3、本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有一家上市公司发行证券的总和，不
得超过该证券总股本的10%；
4、本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为一年，债券回购到期后不
得展期；债券回购的资金余额不得超过基金净资产的40%；
5、本基金将遵守中国证监会规定的其它比例限制。
三、过往三年每年的基金收益分配情况
年度 每10份基金份额分红数 备注
2005 0.450元 2005年4月28日除权，分配2004年度收益
2004 0.000元 2003年度未分配收益
2003 0.000元 2002年度未分配收益
合计 0.450元
经基金同智的托管人中国银行股份有限公司复核并经安永华明会计师事务所审计。
我司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同智证券投资基金基金合同》及其它
相关的规定,于2006年3月6日公告了基金同智2005年度的收益分配方案，并于2006年3月
16日除权，每10份基金份额派发现金收益0.446元。
第三章 管理人报告
第一节 基金管理人及基金经理介绍
一、基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册
资本为人民币10000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券有限责任公司4
9%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%。截至2005年12月
31日，基金管理人共管理四支封闭式基金、四支开放式基金，并于2002年12月，首批取
得了社保基金管理资格。
二、基金经理介绍
田荣华，现任本基金基金经理。男，1967年11月出生。毕业于武汉大学管理学院，
获经济学硕士学位。曾任北京证券深圳业务部总经理、国信证券深圳红荔路营业部总经
理。2004年4月加入长盛基金管理有限公司。
因工作需要，根据公司第三届董事会第六次会议决议，公司决定聘任田荣华为基金
同智基金经理；闵昱不再担任基金同智基金经理。上述事项已按有关规定报中国证监会
基金部备案，并于2005年10月21日公告。
第二节 对报告期内基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《同
智证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用
、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持
有人谋求最大利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
一、2005年股市运行特点
回顾2005年，中国证券市场发生了一系列深层次的、全方位的制度性变革。尤其是
困扰中国证券市场10多年的股权分置难题得以成功破解，显著地提升了上市公司的内在
质量和流通股股东价值，并引发了新一轮的股票估值体系重构和市场热情。此外，包括
新修改的《公司法》、《证券法》颁布等多项资本市场制度的陆续出台或更新，进一步
完善和充实了市场长期健康发展的基础，中国证券市场的系统性风险得到有效释放。
整个2005年市场经历了一个U型反转。05年上半年，由于宏观经济形势的不明朗和投
资者信心严重不足，A股指数继续延续了2001年以来的一路熊途，上证指数最终在6月6日
击破1000点大关。下半年，制度层面上由股改带来的消除市场制度性缺陷与管理层激活
股市的政策，以及宏观经济层面上人民币汇率制度改革成为最重要的市场驱动力量。受
这些因素的影响，投资者对市场的信心增强，股指开始见底回升，年底上证指数收于11
61点，2005年市场较年初下跌8.32%。
从行业表现来看，由于投资者对宏观经济发展的判断从相对悲观到相对乐观，对股
票市场的信心也由弱变强，股票市场整体呈现先防御后进攻的态势，除了金融行业表现
一枝独秀以外，其他表现相对较好的行业如食品饮料、医药、连锁零售、房地产等多属
消费升级的行业。而周期性行业如海运、钢铁、煤炭等行业则由于景气预期见顶而处于
调整压力之下，部分于04年提前见顶的行业如工程机械、建材、有色金属等则在市场期
待行业复苏的过程中出现一定反弹，值得一提的是，前期跌幅较深的小盘股下半年表现
相对突出，市场阶段性热点趋于分散。
二、2005年本基金操作回顾
2005以来，在市场的震荡过程中，本基金通过精细运作，保持了基金净值的稳定增
长。截至12月31日，基金份额净值1.1522元，较上年底上涨10.16%；同期上证指数下跌
8.32%，本基金总体净值表现显著高于上证指数，基金在同类型封闭式基金排名中位于第
5名。
在运作上，本基金继续秉承以往一贯的稳健投资风格，一级资产配置中股票仓位基
本保持稳定。基于对市场年初下跌的判断，在坚持大的防御前提下，本基金投资组合重
点集中于质地优良的二线蓝筹股，在下半年市场趋于活跃以后，基金又逢高减持了部分
涨幅过大的基金二线蓝筹股票，逢低买入了价值被低估的石化、地产、有色和新能源、
新材料行业股票资产，同时买入了在股价结构二元化调整过程中价值低估，未来有良好
成长性的中小盘股票。事实证明基金的策略转换运用是比较成功的。
第四节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望
2006年，我们对市场持相对乐观的态度。我们认为市场将在多重因素的作用下振荡
上行。其一：宏观经济形势总体仍呈现增长态势，宏观经济恢复性增长使得下游稳定增
长行业如消费品、金融服务、房地产、IT传媒等行业仍将值得重点关注与投资；其二：
前期经济增速回落过程中，宏观调控对实体经济的影响将显现，部分景气回落的周期性
行业如机械、钢铁等行业随着上市公司年报、一季报的披露，公司价值定位将比较清晰
，市场可能将对这部分股票的估值有所修正；其三：四季度围绕股改的政策框架已经初
步建立，全面股改的进程进展顺利，这一过程具有“先易后难”的明显特征，当股改涉
及到国有资本主体时，国有资本管理的战略趋势就成为重要原则，股改过程的深化将给
市场带来一些新的特征，特别是部分大盘蓝筹股的对价因素将有充分体现；其四：国家
对证券市场的制度建设和政策扶持作用开始逐步产生效能，在市场预期稳定、估值合理
的情况下，A股市场系统性风险已经大为降低，市场发展的基础越来越坚实。
总体上我们判断，A股市场的市场基础和市场环境已经向好，市场的投资机会已经越
来越多。本基金总体思路是：在组合构建上，保持前十大持仓集中度相对比较均衡的水
平，但突出组合中行业配置的集中度；在风格类资产上，适当降低公用事业类股票比重
，增加预期成长性较好的中小盘个股的投资权重，在市场偏乐观的前提下，以此保证组
合的进攻性。
立足于此，本基金将保持原有的相对进取的投资策略，基金认为市场在上涨后热点
将分化，投资机会仍将趋于多元化。第一、继续投资于仍然能保持增长能力、估值合理
的非周期性公司，如银行、商业零售类优势企业，择机继续增持一部分周期性不强，处
于持续增长阶段的消费品、地产、金融类优势个股和十一 五规划期间继续有增长能力的
优势行业个股。第二、继续持有上游的资源类优势行业与个股如煤炭、有色、具有矿石
资源的钢铁企业等，以及下游终端受PPI上升影响较小的行业，对于上下游挤压的周期性
制造业和非周期性制造业，重点投资一些行业龙头公司，把握央企的战略性重组可能带
来的投资机会；第三、在深入研究的基础上，还将关注并挖掘价值重估概念的公司，还
有一些对价预期良好的公司，基金还将研究绩优大盘蓝筹类公司国内上市带来的投资机
会。最后，我们还继续关心市场创新力度加大以后，新的金融衍生品带来的投资机会，
争取为基金持有人获取更好的回报。
第五节 基金内部监察报告
基金内部监察稽核工作主要由监察稽核部工作人员通过采用各种工作方法和步骤对
基金投资运作各环节的具体情况进行独立检查。在本报告期内，公司监察稽核部始终以
巩固和完善公司各项制度和确保业务运转流程顺畅为目标，以内部控制制度为依据，及
时协调并解决各种问题，并通过对有关部门及业务的监察稽核对相关制度流程加以补充
、修改和完善，从而增强了制度的操作性及岗位人员责任的明晰性。
一、进一步完善了公司内部控制制度
为确保内控机制的有效运行，公司严格按《基金法》及配套法规以及基金合同进行
了公司内部控制制度的再造和控制流程的更新，形成由内部控制大纲、基本管理制度、
部门业务规章所组成的内部控制制度体系。该制度体系为指导公司全面展开三个核心性
工作（风险管理、投资业绩、绩效考核）发挥了至关重要的作用，通过管理实践证明制
度合理严谨，运行规范有效。
二、梳理与投资运作有关的法律、法规及公司规定，全面掌控公司及基金运作的风
险点
全面、清晰掌控公司及基金投资运作的风险点，是保证基金规范运作的基本前提。
为此，我们全面梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合同及公司规定，分别从法规
限制、合同限制、公司制度限制三个层面完善风险控制要素，明确风险点并标识各风险
点所采用的控制工具与控制方法，使得对各风险点的监控真正落到实处。
三、运用风险监控系统，提升风险监控的准确性及效率
2005年5月，公司开始启用投资风险管理信息系统，通过建立一个数据中心实现风险
监控组合管理、绩效分析、金融工程、业务报告等功能。
四、采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查制度执行情况，规范业务运转
工作流程
公司内部控制制度的切实执行，是公司各项业务规范、有序运转的重要保证。2005
年以来，我们采用定期与不定期相结合的专项稽核方式，检查公司内控制度执行情况。
所作的专项稽核包括投资交易、基金销售、投资研究、投资管理、信息系统、投资决策
等各个环节。
在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金份额持有人
的利益。
第四章 托管人报告
本托管人依据《同智证券投资基金基金合同》与《同智证券投资基金托管协议》，
自2000年3月8日起托管同智证券投资基金（以下称“同智基金”或“本基金”）的全部
资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<
年度报告的内容与格式>》及其他相关规定，出具本托管人报告。
1、本托管人在托管同智基金期间，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、
《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定，诚信
地履行了基金托管人的职责，不存在损害同智基金份额持有人利益的行为。
（1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产
等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托
管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利
益，确保基金资产的完整。
（2）本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债
券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规
定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托
管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。
（3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或
收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管
。
2、本托管人在2005年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金
运作管理办法》和其他有关法规、《同智证券投资基金基金合同》及《同智证券投资基
金托管协议》对长盛基金管理有限公司——同智基金管理人的基金运作进行了必要的监
督。
（1）其在基金资产净值的计算、以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国
证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》
和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定；未发现其存在任何损害基金份额持有
人利益的行为。
（2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于同智基金投资运作方面
的报告。
3、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
2006年3月28日
同智证券投资基金2005年度报告第12页共38页
第五章 审计报告
安永华明（2006）审字第239279-04号
同智证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的同智证券投资基金（简称“同智基金”）2005年12月31日的资产
负债表和2005年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的
编制是同智证券投资基金的基金管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上
对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合企业会计准则、《金融企业会计制度》及《证券投资
基金会计核算办法》的规定，在所有重大方面公允地反映了同智基金2005年12月31日的
财务状况和2005年度的经营成果和净值变动及收益分配情况。
安永华明会计师事务所 中国注册会计师 金馨
中国 北京 中国注册会计师 张小东
2006年2月28日
第六章 财务会计报告
第一节 基金会计报表（经审计）
一、资产负债表
同智证券投资基金资产负债表
（单位：人民币元）
项目 附注 2005-12-31 2004-12-31
资产
银行存款 （一） 29,322,525.74 31,233,410.01
清算备付金 493,609.28 0.00
交易保证金 374,793.55 129,701.33
应收股利 0.00 0.00
应收证券清算款 （二） 9,905,315.37 0.00
应收申购款 0.00 0.00
其他应收款 （四） 0.00 105,000.00
应收利息 （三） 528,480.73 742,688.98
股票投资市值 415,882,968.29 402,581,084.19
其中：股票投资成本 366,534,287.34 383,628,769.49
债券投资市值 121,660,011.88 122,675,920.98
其中：债券投资成本 119,637,572.81 122,378,977.68
权证投资 0.00 0.00
其中：权证投资成本 0.00 0.00
买入返售证券 0.00 0.00
待摊费用 （五） 0.00 0.00
资产总计 578,167,704.84 557,467,805.49
负债及持有人权益
负债
应付证券清算款 （二） 0.00 10,714,943.40
应付管理人报酬 702,702.76 693,295.48
应付托管费 117,117.11 115,549.23
应付佣金 （七） 216,357.31 694,501.56
应付利息 0.00 0.00
应付收益 （十） 428,874.52 428,874.52
应交税金 0.00 0.00
其他应付款 （八） 528,633.39 528,633.39
卖出回购证券款 0.00 0.00
短期借款 0.00 0.00
预提费用 （九） 50,000.00 55,000.00
其他负债 0.00 0.00
负债合计 2,043,685.09 13,230,797.58
持有人权益
实收基金 （十一） 500,000,000.00 500,000,000.00
未实现利得 （六） 51,371,120.02 19,249,258.00
未分配收益 24,752,899.73 24,987,749.91
持有人权益合计 576,124,019.75 544,237,007.91
负债及持有人权益总计 578,167,704.84 557,467,805.49
基金份额净值（元/份） 1.1522 1.0885
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
二、经营业绩表及收益分配表
同智证券投资基金经营业绩表
（单位：人民币元）
项目 附注 2005年度 2004年度
收入 32,413,266.29 50,239,556.79
股票差价收入 （十二） 19,054,299.62 48,180,966.87
债券差价收入 （十三） 1,964,699.81 -5,826,145.46
权证差价收入 （十四） 534,654.50 0.00
债券利息收入 3,603,874.59 3,069,268.13
存款利息收入 394,291.35 544,653.19
股利收入 6,846,915.21 4,143,086.44
买入返售证券收入 6,301.00 20,620.00
其他收入 （十五） 8,230.21 107,107.62
费用 10,148,116.47 10,053,198.24
基金管理人报酬 8,184,649.99 8,094,268.29
基金托管费 1,364,108.29 1,349,065.41
卖出回购证券支出 124,632.42 191,800.59
其他费用 （十六） 474,725.77 418,063.95
其中：上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 270,000.00 280,000.00
审计费用 50,000.00 55,000.00
基金净收益 22,265,149.82 40,186,358.55
未实现利得 32,121,862.02 -1,278,566.63
基金经营业绩 54,387,011.84 38,907,791.92
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
同智证券投资基金收益分配表
(单位：人民币元）
项目 附注 2005年度 2004年度
本期基金净收益 22,265,149.82 40,186,358.55
加：期初基金净收益 24,987,749.91 -15,198,608.64
可供分配基金净收益 47,252,899.73 24,987,749.91
减：本期已分配基金净收益 （十七） 22,500,000.00 0.00
期末基金净收益 24,752,899.73 24,987,749.91
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
三、基金净值变动表
同智证券投资基金基金净值变动表
（单位：人民币元）
项目 2005年度 2004年度
期初基金净值 544,237,007.91 505,329,215.99
本期经营活动：
基金净收益 22,265,149.82 40,186,358.55
未实现利得 32,121,862.02 -1,278,566.63
经营活动产生的基金净值变动数 54,387,011.84 38,907,791.92
本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收
益产生的基金净值变动
数 （十七） -22,500,000.00 0.00
期末基金净值 576,124,019.75 544,237,007.91
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
第二节 年度会计报表附注（经审计）
一、本基金的基本情况
同智证券投资基金（简称“本基金”）是经中国证券监督管理委员会（简称“中国
证监会”）证监基金字[2000]25号文《关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同
智证券投资基金并申请上巿的批复》批准，由赣中基金、中盛基金、长江基金、武汉基
金、开信基金、海湾基金六只原有投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投
资基金。经中国证监会证监基金字[2000]26号文《关于同意同智证券投资基金上巿、扩
募和续期的批复》批准，本基金于2000年5月15日在深圳证券交易所挂牌交易并于2000年
7月17日成功扩募到5亿份基金份额，每份基金份额面值1元人民币，其中发起人认购500
万份基金份额（占基金总规模的1%），其余49,500万基金份额由社会公众及商业保险公
司持有。本基金发起人为长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、中信证券股
份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司和长盛基金管理有限公司；基金管理
人为长盛基金管理有限公司；基金托管人为中国银行股份有限公司（原中国银行，2004
年8月26日变更为中国银行股份有限公司）。
二、本基金年度报告中会计报表的编制遵守基本会计假设，会计报表附注无不符合
基本会计假设的事项。
三、主要会计政策、会计估计及其变更
（一）本基金的会计报表乃按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投
资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理
办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的
规定而编制。
（二）会计年度：自公历1月1日至12月31日止。
（三）记账本位币：以人民币为记账本位币。记账单位为元。
（四）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，除上市股票、债券和权证
按市值计价外，其余均以历史成本为计价原则。
（五）基金资产的估值原则
1、估值对象为基金所拥有的银行存款、股票和债券等；
2、银行存款按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息计入“应收利息”
科目；
3、上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的市场平均价估值，该估值日
无交易的，以最近一个交易日的市场平均价计算；实际成本与估值之间的差异计入“未
实现利得”科目；
4、未上市的股票的估值：送股、转增股、配股或增发的新股，以估值日证券交易所
提供的同一股票的市场平均价估值，该日无交易的，以最近一个交易日市场平均价计算
；首次公开发行的股票，以其成本价计算；
5、权证的估值：
配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值，
如果市场平均等于或低于配股价，不估值；从股权分置改革中获赠的权证，从获赠确认
日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投
资的市场交易均价估值；未上市交易的权证投资（包括配股权证）按公允价估值；
6、上市债券以不含息价格计价，按估值日均价减去债券均价中所含的债券应收利息
得到的净价进行估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利
率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息；
7、未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率扣除应由
债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息；
8、银行间同业市场交易债券以不含息成本价估值；
9、如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可
根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值；
10、如有新增事项，按国家最新规定估值。
（六）证券投资的成本计价方法
按移动加权平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算
买卖证券价差。
1、股票
（1）买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款
入账；上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买
入证管费和买入佣金组成；深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手
费和买入佣金组成。
（2）上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳
股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。
（3）因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价冲减股票投资成本。
2、债券
买入上市债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的
价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构
成债券投资成本。
买入非上市债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入账，
如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息
单独核算，不构成债券投资成本。
债券买卖不计佣金。
3、权证
买入权证于成交日确认为权证投资，权证投资成本按成交日应支付的全部价款入帐
；配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证在确认日，记录所获分配的权证数量，
该等权证初始成本为零。
4、买入返售证券
买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付
金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买
入返售证券投资。
（七）待摊费用的摊销方法和摊销期限
待摊费用根据权责发生制按直线法在与其相关的期限内进行摊销。
（八）收入的确认和计量
1、股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费
用的差额入账；
2、债券差价收入：
卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成
本、应收利息和相关费用的差额入账；
卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的
全部价款与其成本、应收利息的差额入账；
3、权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和相关费
用的差额入账；
4、债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金
额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
5、存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；
6、股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由
上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认；
7、买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账；
8、其它收入于实际收到时确认收入。
（九）费用的确认和计量
1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提，基金成立三个月
后，由于卖出回购证券及现金分红以外的原因造成基金持有现金的比例超过资产净值的
20%，超过部分不计提基金管理费；
2、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；
3、卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提
。
（十）基金的收益分配政策
1、基金收益分配采用现金方式；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
5、基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；年度分配在基
金会计年度结束后4个月内完成。
7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
（十一）实收基金
每份基金份额面值为人民币1.00元。实收基金为对外发行的基金份额总额。
（十二）为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政
策和会计估计：无
（十三）会计政策、会计估计变更：无
（十四）重大会计差错：无
四、税项
（一）印花税
基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。根据财政部、国家税务总
局财税字[2005]11号文《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》，自2005年1月
24日起，按1‰的税率缴纳证券（股票）印花税。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》，自2005年6月13日起，对于基金从股权分置改革过程中因非流通股股东
向流通股股东支付对价而获得的的股权转让，暂免征收印花税。
（二）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基
金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》，自2005年6月13日起，对于基金从股权分置改革中非流通股股东通过对
价方式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入，暂免征收企业所得税。
（三）个人所得税
对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司、债券发行企
业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。根据财
政部、国家税务总局财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、
财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》，自2005年6月13
日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个
人所得税时，减按50％计算应纳税所得额。
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》，自2005年6月13日起，对于基金从股权分置改革中非流通股股东通过对
价方式向流通股股东支付的股份、现金等而获得的收入，暂免征收个人所得税。
五、资产负债表日后事项：本基金无重要日后事项。
六、关联方关系及关联方交易
（一）关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
国元证券有限责任公司(“国元证券”) 基金发起人、基金管理人股东
基金发起人、基金管理人原股东
中信证券股份有限公司(“中信证券”)
（2004年10月12日之前）
基金发起人、基金管理人原股东
长江证券有限责任公司
（2004年10月12日之前）
基金发起人、基金管理人原股东
天津北方国际信托投资股份有限公司
（2004年10月12日之前）
安徽省创新投资有限公司 基金管理人股东（自2004年10月12日起）
安徽省投资集团有限责任公司 基金管理人股东（自2004年10月12日起）
（二）关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
1、通过关联方席位进行的交易
单位：人民币元
关联方名称 2005年度
股票买卖 占全年
股票买卖
年度成交金额 交易金额比例
国元证券有限责任公司 267,618,777.16 24.00%
长江证券有限责任公司 0.00 0.00%
中信证券股份有限公司 176,738,325.69 15.85%
合计 444,357,102.85 39.85%
债券买卖 占全年
债券买卖
年度成交金额 交易金额比例
国元证券有限责任公司 44,015,070.00 21.57%
长江证券有限责任公司 0.00 0.00%
中信证券股份有限公司 13,852,734.33 6.79%
合计 57,867,804.33 28.36%
证券回购 占全年
证券回购
年度成交金额 交易金额比例
国元证券有限责任公司 121,000,000.00 46.72%
长江证券有限责任公司 0.00 0.00%
合计 121,000,000.00 46.72%
占全年
佣金 支付的佣金
佣金比例
国元证券有限责任公司 217,901.89 24.38%
长江证券有限责任公司 0.00 0.00%
中信证券股份有限公司 138,299.03 15.47%
合计 356,200.92 39.85%
关联方名称 2004年度
股票买卖 占全年
股票买卖
年度成交金额 交易金额比例
国元证券有限责任公司 278,350,595.79 13.13%
长江证券有限责任公司 108,814,576.74 5.13%
中信证券股份有限公司 336,597,725.73 15.88%
合计 723,762,898.26 34.14%
债券买卖 占全年
债券买卖
年度成交金额 交易金额比例
国元证券有限责任公司 80,014,784.30 21.41%
长江证券有限责任公司 5,279,767.80 1.41%
中信证券股份有限公司 2,038,645.31 0.55%
合计 87,333,197.41 23.37%
证券回购 占全年
证券回购
年度成交金额 交易金额比例
国元证券有限责任公司 18,000,000.00 3.87%
长江证券有限责任公司 60,000,000.00 12.89%
合计 78,000,000.00 16.76%
占全年
佣金 支付的佣金
佣金比例
国元证券有限责任公司 227,516.69 13.33%
长江证券有限责任公司 88,627.18 5.19%
中信证券股份有限公司 263,390.38 15.43%
合计 579,534.25 33.95%
上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并
由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
向关联方支付的交易佣金采用公允的交易佣金比率计算。关联方席位租用合同范围
还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究结果和市场信息服务。
2、关联方报酬
（1）基金管理人报酬
A、基金管理费：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方
法如下：
H=E 1.5%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值
B、基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前
两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人
管理费共人民币8,184,649.99元，其中已支付基金管理人人民币7,481,947.23元，尚余
人民币702,702.76元未支付。
（2）基金托管人报酬
A、基金托管费：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算
方法如下：
H=E 0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值
B、基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前
两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民
币1,364,108.29元，其中已支付基金托管人人民币1,246,991.18元，尚余人民币117,11
7.11元未支付。
3、由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业存款
利率计息，本年度由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入情况如下：
单位：人民币元
项 目 2005-12-31 2004-12-31
银行存款余额 29,322,525.74 31,233,410.01
2005年度 2004年度
银行存款产生的利息收入 364,867.72 544,653.19
4、与关联方银行间同业市场的交易
单位：人民币元
中国银行股份有限公司 2005年度 2004年度
卖出回购证券
全年交易量 0.00 100,000,000.00
年末余额 0.00 0.00
全年支出 0.00 46,643.84
5、基金各关联方投资本基金的情况
（1）基金管理人所持有的本基金份额
项 目 2005年度 2004年度
年初持有基金份额（份） 1,339,346.00 1,339,346.00
本年增加（份） 6,458,472.00 0.00
本年减少（份） 0.00 0.00
年末持有基金份额（份） 7,797,818.00 1,339,346.00
年末持有份额占基金总份额的比例 1.56% 0.27%
（2）基金其他关联方及其控制的机构所持有的本基金份额
2005-12-31
关联方名称
持有基金份额 占基金总
（份） 份额比例
中信证券股份有限公司 500,000 0.10%
长江证券有限责任公司 500,000 0.10%
天津北方国际信托投资股份有限公司 500,000 0.10%
国元证券有限责任公司 500,000 0.10%
合计 2,000,000 0.40%
2004-12-31
关联方名称 占基金总
持有基金份额
份额比例
（份）
中信证券股份有限公司 500,000 0.10%
长江证券有限责任公司 500,000 0.10%
天津北方国际信托投资股份有限公司 500,000 0.10%
国元证券有限责任公司 500,000 0.10%
合计 2,000,000 0.40%
七、本基金会计报表重要项目说明
（一）银行存款
单位：人民币元
项 目 2005-12-31 2004-12-31
活期存款 29,322,525.74 31,233,410.01
定期存款 0.00 0.00
合计 29,322,525.74 31,233,410.01
（二）证券清算款
单位：人民币元
项 目 2005-12-31 2004-12-31
应收证券清算款
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 6,780,908.42 0.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 3,124,406.95 0.00
合计 9,905,315.37 0.00
应付证券清算款
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 0.00 10,714,943.40
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 0.00 0.00
合计 0.00 10,714,943.40
（三）应收利息
单位：人民币元
项 目 2005-12-31 2004-12-31
应收银行存款利息 6,376.24 19,891.72
应收清算备付金利息 222.20 0.00
应收权证保证金利息 62.30 0.00
应收债券利息 521,819.99 722,797.26
合计 528,480.73 742,688.98
（四）其他应收款
单位：人民币元
项 目 2005-12-31 2004-12-31
应收券商费用 0.00 105,000.00
（五）待摊费用
本基金2004年12月31日和2005年12月31日的待摊费用余额均为0.00元。
（六）投资估值增值
单位：人民币元
2005-12-31
项 目
市值 成本 估值增值（a）
股票投资 415,882,968.29 366,534,287.34 49,348,680.95
债券投资 121,660,011.88 119,637,572.81 2,022,439.07
权证投资 0.00 0.00 0.00
合计 537,542,980.17 486,171,860.15 51,371,120.02
2004-12-31
项 目
市值 成本 估值增值(a)
股票投资 402,581,084.19 383,628,769.49 18,952,314.70
债券投资 122,675,920.98 122,378,977.68 296,943.30
权证投资 0.00 0.00 0.00
合计 525,257,005.17 506,007,747.17 19,249,258.00
本年度本基金所投资的股票中，因股权分置改革而获得由非流通股股东支付的现金
对价为人民币2,889,711.33元。此等现金对价于股权分置改革方案实施后的股票复牌日
，冲减股票投资成本。
（a）估值增值
单位：人民币元
项 目 2005-12-31 2004-12-31
期初数 19,249,258.00 20,527,824.63
投资估值增值 32,121,862.02 -1,278,566.63
股票估值增值 30,396,366.25 -2,810,786.21
债券估值增值 1,725,495.77 1,532,219.58
期末数 51,371,120.02 19,249,258.00
（七）应付佣金
单位：人
民币元
券商名称 2005-12-31 2004-12-31
招商证券股份有限公司 49,808.18 100,065.43
中信证券股份有限公司 25,688.87 55,946.45
蔚深证券有限责任公司 6,316.35 363,521.93
中信建投证券有限责任公司(原华夏证券股份有限公司） 36,453.59 36,453.59
广发华福证券有限责任公司 15,979.90 70,760.25
中山证券有限责任公司 0.00 67,753.91
国元证券有限责任公司 82,110.42 0.00
合计 216,357.31 694,501.56
（八）其他应付款
单位：人民币元
项 目 2005-12-31 2004-12-31
未代扣代缴个人所得税暂挂 278,633.39 278,633.39
应付券商席位保证金 250,000.00 250,000.00
合计 528,633.39 528,633.39
（九）预提费用
单位：人民币元
项 目 2005-12-31 2004-12-31
审计费用 50,000.00 55,000.00
合计 50,000.00 55,000.00
（十）应付收益
由于原有6只投资基金的部分持有人没有办妥登记事宜，本基金2001年分配的收益部
分尚未支付。
（十一）实收基金 单位：
人民币元
项 目 2005-12-31
基金份额（份） 实收基金
期初数 500,000,000 500,000,000.00
本期增加 0 0.00
本期减少 0 0.00
期末数 500,000,000 500,000,000.00
项 目 2004-12-31
基金份额（份） 实收基金
期初数 500,000,000 500,000,000.00
本期增加 0 0.00
本期减少 0 0.00
期末数 500,000,000 500,000,000.00
（十二）股票差价收入
单位：人民币元
项 目 2005年度 2004年度
卖出股票成交总额 584,105,428.10 1,105,057,720.95
减：卖出股票成本总额 564,562,387.00 1,055,947,569.00
交易佣金总额 488,741.48 929,185.08
股票差价收入 19,054,299.62 48,180,966.87
（十三）债券差价收入
单位：人民币元
项 目 2005年度 2004年度
卖出债券成交总额 101,757,927.53 184,667,102.26
减：卖出债券成本总额 98,525,411.71 188,381,700.10
应收利息总额 1,267,816.01 2,111,547.62
债券差价收入 1,964,699.81 -5,826,145.46
（十四）权证差价收入
单位：人民币元
项 目 2005年度 2004年度
卖出权证成交总额 534,654.50 0.00
减：卖出权证成本总额 0.00 0.00
权证差价收入 534,654.50 0.00
（十五）其他收入
单位：人民币元
项 目 2005年度 2004年度
配股手续费返还 0.00 101,592.56
新股手续费返还 6,960.59 0.00
其他 1,269.62 5,515.06
合计 8,230.21 107,107.62
（十六）其他费用
单位：人民币元
项 目 2005年度 2004年度
上市年费 60,000.00 60,000.00
信息披露费 270,000.00 280,000.00
审计费用 50,000.00 55,000.00
回购交易费用 1,138.83 1,872.84
债券账户维护费及其他 93,586.94 21,191.11
合计 474,725.77 418,063.95
（十七）本期已分配基金净收益
2005年度
项 目
收益分配份额(份) 份额收益(元/每10份)
第一次分配(2005年4月28日) 500,000,000 0.450
本年累计收益分配 500,000,000 0.450
2005年度
项 目
收益分配金额（元）
第一次分配(2005年4月28日) 22,500,000.00
本年累计收益分配 22,500,000.00
八、报告期末流通转让受到限制的基金资产
本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票和可转换
债券，这些股票和可转换债券将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股
权分置改革规定的程序结束后复牌。其年末估值单价是根据最近一个交易日的市场平均
价确定。
（一）因股权分置改革而暂时停牌的股票 单位：人民币元
年末估 复牌开
股票名称 股票代码 停牌日期 复牌日期 数量(股)
值单价 盘单价
招商银行 600036 05-12-19 6.61 06-01-04 7.23 4,800,000
空港股份 600463 05-12-29 6.14 06-02-06 4.95 487,450
华侨城Ａ 000069 05-12-19 12.70 06-01-06 11.14 903,515
银河科技 000806 05-12-01 3.98 06-01-09 2.80 599,921
合加资源 000826 05-12-05 4.27 06-01-04 4.66 415,038
锡业股份 000960 05-12-23 5.68 06-01-04 5.98 600,000
合计
年末估值
股票名称 投资成本
总额
招商银行 27,270,015.89 31,728,000.00
空港股份 2,609,872.24 2,992,943.00
华侨城Ａ 8,181,223.01 11,474,640.50
银河科技 2,216,685.23 2,387,685.58
合加资源 1,814,973.04 1,772,212.26
锡业股份 3,634,908.85 3,408,000.00
合计 45,727,678.26 53,763,481.34
（二）因股权分置改革而暂时停牌的可转换债券
单位：人民币元
年末估 复牌开
债券名称 债券代码 停牌日期 值单价 复牌日期 盘单价 数量
招行转债 110036 05-12-19 106.63 06-01-04 116.83 20
年末估值
债券名称 投资成本 总额
招行转债 2,061.21 2,132.60
九、其他事项
（一）其他重要事项：本基金无需要说明的其他重要事项。
（二）或有事项：本基金在资产负债表日无需披露的重大或有事项。
（三）承诺事项：本基金在资产负债表日无需披露的重大承诺事项。
（四）比较数字：若干比较数字乃经重新编排，以符合本年度之呈报形式。
（五）会计报表之批准：本会计报表已经本基金管理人于2006年2月28日批准。
第七章 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例
股票市值 415,882,968.29 71.93%
债券市值 121,660,011.88 21.04%
权证市值 0.00 0.00%
银行存款和清算备付金合计 29,816,135.02 5.16%
其他资产 10,808,589.65 1.87%
资产合计 578,167,704.84 100.00%
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
分 类 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B采掘业 27,986,259.00 4.86%
C制造业 144,509,735.69 25.08%
C0食品、饮料 26,630,248.44 4.62%
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 18,114,159.26 3.14%
C5电子 96,195.00 0.02%
C6金属、非金属 36,898,036.10 6.41%
C7机械、设备、仪表 19,832,760.83 3.44%
C8医药、生物制品 42,938,336.06 7.45%
C99其他制造业 0.00 0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业 42,285,865.14 7.34%
E建筑业 5,873,533.12 1.02%
F交通运输、仓储业 49,815,054.03 8.65%
G信息技术业 39,049,415.10 6.78%
H批发和零售贸易 34,813,020.25 6.04%
I金融、保险业 31,728,000.00 5.51%
J房地产业 22,297,445.46 3.87%
K社会服务业 17,524,640.50 3.04%
L传播与文化产业 0.00 0.00%
M综合类 0.00 0.00%
合 计 415,882,968.29 72.19%
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
期末市值 市值占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
（人民币元） 值比例
1 600036 招商银行 4,800,000 31,728,000.00 5.51%
2 600900 G长 电 4,003,387 27,863,573.52 4.84%
3 000063 G中 兴 937,500 26,146,875.00 4.54%
4 000895 双汇发展 1,600,910 20,763,802.70 3.60%
5 600583 海油工程 773,100 19,969,173.00 3.47%
6 600019 G宝 钢 4,504,656 18,424,043.04 3.20%
7 002024 苏宁电器 850,000 16,932,000.00 2.94%
8 600018 G上 港 1,464,000 16,616,400.00 2.88%
9 600009 上海机场 1,000,000 14,780,000.00 2.57%
10 600795 国电电力 2,300,206 14,422,291.62 2.50%
11 600276 恒瑞医药 900,000 13,383,000.00 2.32%
12 600406 国电南瑞 850,530 12,902,540.10 2.24%
13 600320 振华港机 1,500,000 12,615,000.00 2.19%
14 002020 京新药业 1,333,212 12,305,546.76 2.14%
15 600383 金地集团 1,706,400 11,535,264.00 2.00%
16 000069 华侨城Ａ 903,515 11,474,640.50 1.99%
17 600269 赣粤高速 1,155,399 10,363,929.03 1.80%
18 600557 G康 缘 1,708,967 9,399,318.50 1.63%
19 600028 中国石化 1,709,400 8,017,086.00 1.39%
20 000031 深宝恒Ａ 1,147,598 7,769,238.46 1.35%
21 600153 建发股份 1,762,593 7,491,020.25 1.30%
22 600694 大商股份 400,000 6,880,000.00 1.19%
23 000792 盐湖钾肥 500,000 5,870,000.00 1.02%
24 000807 云铝股份 1,589,614 5,659,025.84 0.98%
25 600296 兰州铝业 1,095,746 5,423,942.70 0.94%
26 600596 新安股份 499,995 5,299,947.00 0.92%
27 600096 云天化 600,000 5,172,000.00 0.90%
28 600033 福建高速 700,000 5,110,000.00 0.89%
29 000400 G许 继 1,061,555 4,830,075.25 0.84%
30 000758 中色股份 800,000 4,360,000.00 0.76%
31 600750 江中药业 671,060 4,113,597.80 0.71%
32 600829 三精制药 650,821 3,983,024.52 0.69%
33 000513 丽珠集团 807,100 3,736,873.00 0.65%
34 600054 黄山旅游 400,000 3,704,000.00 0.64%
35 600697 欧亚集团 600,000 3,510,000.00 0.61%
36 000960 锡业股份 600,000 3,408,000.00 0.59%
37 000930 G丰 原 799,834 3,031,370.86 0.53%
38 600463 空港股份 487,450 2,992,943.00 0.52%
39 600717 G天津港 592,500 2,944,725.00 0.51%
40 000806 银河科技 599,921 2,387,685.58 0.41%
41 600350 山东基建 600,000 2,346,000.00 0.41%
42 000876 新希望 265,482 1,871,648.10 0.32%
43 000826 合加资源 415,038 1,772,212.26 0.31%
44 000065 G北 方 278,223 1,513,533.12 0.26%
45 600809 山西汾酒 120,278 963,426.78 0.17%
46 600584 G苏长电 16,500 96,195.00 0.02%
四、报告期内股票投资组合重大变动
(一)报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资
产净值的比例
1 000063 G中 兴 26,564,127.39 4.88%
2 600320 振华港机 21,144,068.97 3.89%
3 000898 G鞍 钢 20,791,592.20 3.82%
4 600900 G长 电 20,312,966.76 3.73%
5 600019 G宝 钢 19,750,543.24 3.63%
6 002024 苏宁电器 17,426,032.27 3.20%
7 000069 华侨城Ａ 14,497,764.83 2.66%
8 600028 中国石化 14,178,993.11 2.61%
9 600096 云天化 13,981,204.09 2.57%
10 000022 深赤湾Ａ 13,049,128.48 2.40%
11 600029 南方航空 12,564,028.55 2.31%
12 002020 京新药业 11,340,673.45 2.08%
13 600018 G上 港 11,086,703.97 2.04%
14 600269 赣粤高速 11,043,612.88 2.03%
15 600585 海螺水泥 10,996,748.81 2.02%
16 600383 金地集团 9,883,941.96 1.82%
17 600000 浦发银行 9,631,602.68 1.77%
18 600011 华能国际 9,508,415.16 1.75%
19 600009 上海机场 9,060,393.82 1.66%
20 600276 恒瑞医药 8,652,100.86 1.59%
（二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资
产净值的比例
1 600005 G武 钢 25,845,716.75 4.75%
2 000039 中集集团 23,804,931.11 4.37%
3 600694 大商股份 20,303,430.06 3.73%
4 000422 湖北宜化 19,274,260.41 3.54%
5 600012 皖通高速 18,264,512.44 3.36%
6 000002 G万科Ａ 17,951,242.26 3.30%
7 002024 苏宁电器 17,113,388.73 3.14%
8 600026 G中 海 16,790,252.25 3.09%
9 600276 恒瑞医药 15,953,894.57 2.93%
10 000022 深赤湾Ａ 15,156,095.26 2.78%
11 600521 G华 海 15,003,946.96 2.76%
12 600320 振华港机 14,959,415.96 2.75%
13 000488 晨鸣纸业 14,428,740.61 2.65%
14 600036 招商银行 14,355,378.88 2.64%
15 000898 G鞍 钢 13,668,314.76 2.51%
16 600000 浦发银行 12,297,507.44 2.26%
17 600029 南方航空 11,694,749.63 2.15%
18 600123 兰花科创 11,549,333.60 2.12%
19 600348 G国 阳 11,398,654.28 2.09%
20 600089 特变电工 11,219,622.79 2.06%
（三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票成本总额（人民币元） 卖出股票收入总额（人民币元）
550,357,616.18 584,105,428.10
五、报告期末按券种分类的债券投资组合
债券品种 市值(人民币元) 占基金资产净值比例
国 债 121,657,879.28 21.12%
金融债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 2,132.60 0.00%
债券投资合计 121,660,011.88 21.12%
六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前五名债券明细
序号 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
1 99国债10 40,840,000.00 7.09%
2 20国债10 30,177,000.00 5.24%
3 21国债15 27,510,300.00 4.78%
4 99国债05 10,343,520.98 1.80%
5 04国债11 7,095,200.00 1.23%
七、投资组合报告附注
（一）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
（二）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（三）基金的其他资产构成
报告期末其他资产构成
项 目 金额（人民币元）
应收证券清算款 9,905,315.37
交易保证金 374,793.55
应收利息 528,480.73
合 计 10,808,589.65
（四）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
债券代码 债券名称 市值（人民币元） 占基金资产净值比例
110036 招行转债 2,132.60 0.00%
（五）报告期内获得权证明细
获取方式 权证代码 权证名称 数量(份) 成本总额（人民币元）
主动投资 无 无 0.00 0.00
被动持有 580000 宝钢JTB1 300,382.00 0.00
第八章 基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
一、报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人户数 29,465户
报告期末平均每户持有的基金份额 16,969.29份
二、报告期末基金份额持有人结构
项目 数量（份） 占总份额的比例
基金份额总额 500,000,000 100.00%
其中：机构投资者持有的基金份额 299,544,893 59.91%
个人投资者持有的基金份额 200,455,107 40.09%
三、报告期末本基金前十名持有人明细
序号 股东名称 持有份额（份）
1 中国人寿保险（集团）公司 44,864,623
2 中国人寿保险股份有限公司 42,290,734
3 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 24,894,297
4 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 18,893,504
5 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理计划 16,343,626
6 全国社保基金一零九组合 13,410,039
7 全国社保基金六零一组合 11,200,123
8 国泰君安－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 8,994,000
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
9 LIMITED 8,444,853
10 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 8,207,346
序号 股东名称 占总份额比例
1 中国人寿保险（集团）公司 8.97%
2 中国人寿保险股份有限公司 8.46%
3 申银万国－花旗－ＵＢＳ ＬＩＭＩＴＥＤ 4.98%
4 银河－渣打－CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 3.78%
5 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理计划 3.27%
6 全国社保基金一零九组合 2.68%
7 全国社保基金六零一组合 2.24%
8 国泰君安－花旗－DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 1.80%
国际金融－汇丰－MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL
9 LIMITED 1.69%
10 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 1.64%
第九章 重大事件揭示
一、本基金在2005年度未召开基金份额持有人大会。
二、基金管理人、托管人有关事项的变更
（一）基金管理人高级管理人员的变更
经长盛基金管理有限公司第三届董事会第二次会议审议通过,并报中国证监会批准（
证监基金字[2005]33号文）,聘任陈礼华先生担任本公司副总经理。关于变更高级管理人
员的公告刊登于2005年3月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公
司网站。
（二）基金经理的变更
因工作需要，根据长盛基金管理有限公司第三届董事会第六次会议决议，聘任田荣
华为基金同智基金经理，闵昱先生不再担任基金同智基金经理。公告刊登于2005年10月
21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
（三）长盛基金管理有限公司办公地址自2005年10月8日起由北京市朝阳区北三环东
路8号静安中心22层迁至北京市海淀区北太平庄路18号北京城建大厦A座20-22层。关于迁
址的公告刊登于2005年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本
公司网站。
（四）基金托管人高级管理人员的变更
本报告期内，基金托管人的托管业务部门原总经理唐棣华女士已于2005年4月21日调
任其他岗位，目前由秦立儒先生任托管部门总经理。
三、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
四、本基金投资策略未改变
五、基金收益分配事项
基金同智2004年实现净收益40,186,358.55元，期初未分配收益-15,198,608.64元，
2004年度可供基金份额持有人分配收益24,987,749.91元。2004年度收益分配方案为：向
全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益0.450元。公告刊登于2005年4月18
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站。
六、所聘会计师事务所的情况
本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所，报告年度共支付审计费55,0
00元。安永华明会计师事务所已连续为本基金提供审计服务6年。
七、基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：无
八、本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
（一）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》、《关于基
金证券交易量分配限制有关规定的解释》的有关要求，我司按照选择证券经营机构的标
准，经认真研究后，截至本报告期末本基金选择的交易席位如下
序号 证券公司名称 租用上海席位数量 租用深圳席位数量 合计
1 中信证券股份有限公司 1 1
2 蔚深证券有限责任公司 1 1
3 广发华福证券有限责任公司 1 1
4 中山证券有限责任公司 1 1
5 国元证券有限责任公司 1 1
6 招商证券股份有限公司 1 1
7 长江证券有限责任公司 1 1
合计 5 2 7
（二）本公司选择证券经营机构的标准
1、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量
的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根
据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、资力雄厚，信誉良好。
3、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
4、经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚。
5、内部部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要
求。
6、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行
证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
（三）本公司租用基金专用席位的程序
1、研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；
2、研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结
果而定；
3、研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规
定，对研究机构进行综合评价；
4、试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后
，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商席位租用协议》，并办理基金专用席
位租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；
5、本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为
签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权
终止签署的协议，并撤销租用的席位；
6、席位租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
（四）2005年1-12月各券商股票交易量及佣金情况如下
股票交易量
公司名称 占交易量比例
（人民币元）
招商证券股份有限公司 261,404,720.79 23.44%
中信证券股份有限公司 176,738,325.69 15.85%
国元证券有限责任公司 267,618,777.16 24.00%
蔚深证券有限责任公司 65,014,316.81 5.83%
广发华福证券有限责任公司 226,741,455.68 20.33%
中山证券有限责任公司 117,690,722.22 10.55%
合计 1,115,208,318.35 100.00%
佣金
公司名称 占佣金比例
（人民币元）
招商证券股份有限公司 204,552.03 22.88%
中信证券股份有限公司 138,299.03 15.47%
国元证券有限责任公司 217,901.89 24.38%
蔚深证券有限责任公司 53,311.35 5.97%
广发华福证券有限责任公司 184,870.36 20.68%
中山证券有限责任公司 94,956.31 10.62%
合计 893,890.97 100.00%
2005年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下：
债券交易量 占交易量比
公司名称
（人民币元） 例
招商证券股份有限公司 1,195,972.80 0.59%
中信证券股份有限公司 13,852,734.33 6.79%
国元证券有限责任公司 44,015,070.00 21.57%
蔚深证券有限责任公司 0.00 0.00%
广发华福证券有限责任公司 78,038,087.80 38.24%
中山证券有限责任公司 66,939,978.50 32.81%
合计 204,041,843.43 100.00%
回购交易量 占交易量比
公司名称
（人民币元） 例
招商证券股份有限公司 0.00 0.00%
中信证券股份有限公司 0.00 0.00%
国元证券有限责任公司 121,000,000.00 46.72%
蔚深证券有限责任公司 0.00 0.00%
广发华福证券有限责任公司 30,000,000.00 11.58%
中山证券有限责任公司 108,000,000.00 41.70%
合计 259,000,000.00 100.00%
报告期内租用证券公司席位的变更情况：停止租用蔚深证券有限责任公司深圳一个
席位。
九、其他在报告期内发生的的重大事件:无。
第十章 备查文件
一、备查文件目录
（一）中国证券监督管理委员会关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同智
证券投资基金并申请上市的批复
（二）中国证券监督管理委员会关于同意同智证券投资基金上市、扩募和续期的批
复
（三）同智证券投资基金基金合同
（四）同智证券投资基金托管协议
（五）报告期内披露的各项公告原件
（六）长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
二、存放地点和查阅方式
以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本报告
分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所，供公众查阅、复制。上述文件可在长
盛基金管理有限公司互联网站上查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。客户服
务中心电话：010-62350088
网址：https://www.csfunds.com.cn
长盛基金管理有限公司
二○○六年三月三十日
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