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湘财荷银行业精选证券投资基金2005年年度报告摘要
时间:2006年03月30日09:18 我来说两句(0)  

Stock Code:162204
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来源:中国证券网.上海证券报

    基金管理人:湘财荷银基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司

    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2006年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读登载于本基金管理人国际互联网网站上的本年度报告正文。 第一章 基金简介 一、基金基本资料 1、基金名称:湘财荷银行业精选证券投资基金 2、基金简称:湘财荷银精选 3、基金交易代码:162204 4、基金运作方式:契约型开放式 5、基金合同生效日:2004年7月9日 6、报告期末基金份额总额:1,333,599,725.51 7、基金合同存续期:无 8、基金份额上市的证券交易所:无 9、上市日期:无 二、基金产品说明 1、投资目标:追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 2、投资策略:全面引进荷兰银行的投资管理流程,采用"自上而下"资产配置和行业类别与行业配置,"自下而上"精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。 3、业绩比较基准:70%×新华富时中国A600指数+30%×中国国债指数 4、风险收益特征:本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种 三、基金管理人 1、名称:湘财荷银基金管理有限公司 2、信息披露负责人:黄竹平 3、联系电话:010-88518989-8212,8071 4、传真:010-68721958 5、电子邮箱:irm@xchyf.com 四、基金托管人 1、名称: 中国银行股份有限公司 2、信息披露负责人: 宁敏 3、联系电话: 010-66594977 4、传真: 010-66594942 5、电子邮箱: tgxxpl@bank-of-china.com 五、信息披露 登载年度报告正文的管理人互联网网址:http:// www. xchyf.com 基金年度报告置备地点:基金管理人、基金托管人的住所 第二章 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 一、 主要财务指标 序号 项目 2005年(元) 2004年(元) 1 基金本期净收益 8,120,242.67 -9,194,650.30 2 基金份额本期净收益 0.0046 -0.0044 3 期末可供分配基金收益 -29,970,409.64 -21,883,349.56 4 期末可供分配基金份额收益 -0.0225 -0.0112 5 期末基金资产净值 1,366,867,235.47 1,930,997,014.42 6 期末基金份额净值 1.0249 0.9888 7 基金加权平均净值收益率 0.46% -0.44% 8 本期基金份额净值增长率 5.70% -1.12% 9 基金份额累计净值增长率 4.52% -1.12% 注:本基金合同生效日为2004年7月9日,2004年度主要财务指标的计算期间为2004年7月9日至2004年12月31日。" 二、 基金净值表现 1、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 业绩比较基准收益率(3) 业绩比较基准收益率标准差(4) (1)-(3) (2)-(4) 过去三个月 -0.41% 0.68% 0.17% 0.63% -0.58% 0.05% 过去六个月 7.21% 0.77% 3.75% 0.78% 3.46% -0.01% 过去一年 5.70% 1.04% -5.69% 0.96% 11.39% 0.08% 自基金合同生效起至今 4.52% 0.92% -12.65% 0.96% 17.17% -0.04% 2、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较: 湘财荷银行业精选基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年7月9日至2005年12月31日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条(三)投资范围、(四)投资组合中规定的各项比例。具体投资比例限制为: 1、基金投资于股票的比例为基金资产净值的60%-95%; 2、基金投资于债券的比例为基金资产净值的0-35%;现金为5%-30%。 3、基金投资于一家上市公司股票的比例不超过该基金资产净值的10%; 4、基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过该证券的10%; 5、中国证监会规定的其他比例限制。 3、自本基金合同生效以来每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的收益率比较: 湘财荷银行业精选证券投资基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图 三、自基金合同生效以来每年的基金收益分配情况 单位:元 年度 每10份基金份额分红数(至少保留三位小数) 备注 2004年 0 - 2005年 0.200 - 合计 0.200 第三章 管理人报告 第一节 基金管理人及基金经理情况 一、 基金管理人及其管理基金的经验 湘财荷银基金管理有限公司(原名湘财合丰基金管理有限公司)是经中国证监会证监基金字[ 2002 ]37号文批准成立,注册资本1亿元人民币。2003年9月4日,经中国证监会证监基金字[ 2003 ]102号文批准,荷兰银行有限公司参股本公司,湘财合丰基金管理有限公司成为中外合资基金管理公司,并更名为湘财荷银基金管理有限公司。2005年2月6日,经中国证监会批准(证监基金字[2005] 21号文),荷兰银行有限公司将所持有的本公司33%的股权转让给荷银投资管理(亚洲)有限公司。目前公司股权结构为湘财证券有限责任公司67%、荷银投资管理(亚洲)有限公司33%。 报告期末公司旗下管理6只开放式基金,分别为湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金、周期类行业证券投资基金、稳定类行业证券投资基金、湘财荷银行业精选证券投资基金、湘财荷银风险预算混合型证券投资基金、湘财荷银货币市场基金。 二、 基金经理简介(姓名及主要经历) 刘青山先生,本基金经理。1997年毕业于中国人民大学,获管理学硕士学位,同年加入华夏证券基金管理部,参与华夏基金管理有限公司的筹建,先后在研究部和投资管理部从事行业研究及投资管理工作,并分别担任业务经理和高级经理。2001年加入湘财证券有限责任公司,参与筹建湘财合丰基金管理有限公司并先后担任公司研究部总经理、湘财合丰成长基金经理、投资总监。9年基金从业经验,具有基金从业资格。 第二节 对报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 第三节 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 截至报告期末,本基金份额净值为1.0249元,本报告期份额净值增长率为5.70%,同期业绩比较基准增长率为-5.69%,同期上证指数收益率为-8.33%。 一、2005年证券市场回顾 2005年是中国股市历史上重要的一年,困扰市场多年的股权分置问题终于破题,并在管理层的大力推进下,进程不断加快。股权分置改革不仅降低了市场整体的估值水平,也增加了A股上市公司的透明度,改善上市公司的治理,对股市的健康发展有深远的意义。 影响市场走势的另一个因素是对宏观经济的判断。2005年3月开始,随着宏观经济见顶的趋势逐步显现,市场开始担忧制造业产能过剩,GDP增长过渡依赖投资,进出口对经济的拉动减缓,上游原材料价格居高不下吞噬下游毛利等负面因素,导致股指下挫。但在四季度,随着GDP的修正,曾经扭曲的宏观经济数据也得以修正,中国经济增长表现出更为持续与韧性,导致了四季度以银行、房地产等行业领头的股市上涨。 二、2005年操作回顾 本基金成立1年多来,不断完善自己的风格和理念。在实际投资过程中,注重长短结合,均衡配置,以达到防守兼备的效果。回顾2005年,我们的总体操作可以分为3个阶段: 第一阶段:1-4月,我们主要看好各细分子行业的龙头,选择进入壁垒高,具有国际竞争优势,行业经过整合,业绩持续高增长,并且估值合理的公司做为重仓品种。第二阶段:4-10月,我们遵循对宏观经济的判断,减持了部分周期类的股票,增持了部分高速公路、食品饮料、零售等稳定类的防御性品种。第三阶段:11月后,积极调整思路,增持房地产,IT等行业,为2006年开局奠定了良好的基础。 2005年主要的失误是3季度市场处于相对混乱的时候,没有能抓住"十一五"规划相关行业的投资机会。对于周期复苏行业,如水泥、煤炭、电解铝等未能提前把握。 第四节 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 我们认为2006年市场情况将好于2005年,主要表现在:全球经济形势将继续保持增长,中国资本市场的制度建设的步伐进一步加快,以人民币计价的各种资产,包括地产,债券等具有很强的吸引力,A股的估值从全球来看更是具有长期投资价值。 但上半年影响市场的不确定性因素仍然存在,主要包括: 1、再融资。随着股改进入攻坚阶段,新股发行和再融资将提上议事日程,对二级市场不可避免造成一定的冲击。 2、美国经济减速。美国四季度GDP增长率,房屋销售及消费者信心指数等数据显示美国经济有减速的趋势,将降低对中国经济的拉动作用。 3、价格体系改革的不确定性。2006年是中国各种价格深入改革的一年,包括成品油、天然气、煤炭等能源价格,公共服务品价格等。虽然价格改革是以市场化为目标,但具体的措施、力度等存在不确定性。 2006年我们将保持投资思路多元化,以金融、房地产、确定的自主创新及品牌为全年的投资主线,同时兼顾阶段性的投资机会,如私有化、并购、IPO等。 第四章 托管人报告 本托管人依据《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》与《湘财荷银行业精选证券投资基金托管协议》,自2004年7月9日起托管湘财荷银行业精选证券投资基金(以下称"湘财荷银行业精选基金"或"本基金")的全部资产。现根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》及其他相关规定,出具本托管人报告。 一、本托管人在托管湘财荷银行业精选基金期间,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害湘财荷银行业精选基金持有人利益的行为。 (一)本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金的独立账户,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益,确保基金资产的完整。 (二)本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等,本托管人严格根据相关法律法规、基金合同的规定执行基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。 (三)本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行基金托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 二、本托管人在2005年度依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和其他有关法规、《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》及《湘财荷银行业精选证券投资基金托管协议》对湘财荷银基金管理有限公司--湘财荷银行业精选基金的管理人的基金运作进行了必要的监督。 (一)其在基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金合同以及托管协议的规定;未发现其存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 (二)其对于基金份额的认购、申购、赎回等重要事项的安排符合基金合同等有关法律文件的规定。 (三)本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于本基金投资运作方面的报告。 三、本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整。 中国银行股份有限公司 2006年3月24日 第五章 审计报告 本基金2005年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师汪棣、许康玮签字出具了普华永道中天审字(2006)第363号"无保留意见的审计报告"。 第六章 财务会计报告 第一节 基金会计报表 一、 资产负债表(报告期末及其前一个年度末的比较式资产负债表) 湘财荷银行业精选证券投资基金 2005年12月31日资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2005年 2004年 12月31日 12月31日 资产 银行存款 76,877,825.86 22,778,383.98 结算备付金 7,676,465.79 - 交易保证金 923,589.91 626,821.76 应收证券清算款 73,482,446.47 18,762,972.98 应收申购款 5,955.40 426,601.00 应收利息 4,962,870.67 5,686,929.11 股票投资市值 1,132,110,428.90 1,383,263,084.19 其中:股票投资成本 1,016,915,790.68 1,384,370,052.19 债券投资市值 270,710,973.50 504,098,518.82 其中:债券投资成本 271,204,787.80 507,363,143.11 权证投资 0 0 其中:权证投资成本 0 0 待摊费用 - 145,732.28 资产总计 1,566,750,556.50 1,935,789,044.12 负债及持有人权益 负债 应付赎回款 29,006,476.16 301,815.02 应付赎回费 108,204.32 1,137.48 应付管理人报酬 1,774,403.04 2,542,158.72 应付托管费 295,733.81 423,693.12 应付佣金 1,726,553.07 1,138,342.31 应付利息 221,950.63 - 其他应付款 750,000.00 250,000.00 卖出回购证券款 165,900,000.00 - 预提费用 100,000.00 134,883.05 负债合计 199,883,321.03 4,792,029.70 持有人权益 实收基金 1,333,599,725.51 1,952,880,363.98 未实现利得/(损失) 63,237,919.60 (13,073,228.46) 累计基金净损失 (29,970,409.64) (8,810,121.10) 持有人权益合计 1,366,867,235.47 1,930,997,014.42 (2005年末每份基金份额资产净值:1.0249元) (2004年末每份基金份额资产净值:0.9888元) 负债及持有人权益总计 1,566,750,556.50 1,935,789,044.12 二、 经营业绩表及收益分配表(本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表及收益分配表) 湘财荷银行业精选证券投资基金 2005年度经营业绩表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2004年7月9日 (基金合同生效日) 至2004年 2005年度 12月31日止期间 收入 股票差价损失 (817,570.24) (6,743,102.22) 债券差价损失 (340,179.17) (562,762.69) 权证价差收入 1,986,286.03 - 债券利息收入 8,254,012.52 10,831,059.20 存款利息收入 1,494,030.42 2,928,402.03 股利收入 27,553,345.92 767,244.09 买入返售证券收入 28,000.00 323,467.93 其他收入 2,201,045.87 1,094,979.80 收入合计 40,358,971.35 8,639,288.14 费用 基金管理人报酬 (26,661,686.87) (15,039,251.42) 基金托管费 (4,443,614.41) (2,506,541.92) 卖出回购证券支出 (770,563.33) (68,897.00) 其他费用 (362,864.07) (219,248.10) 其中:信息披露费 (210,849.23) (109,150.77) 审计费用 (100,000.00) (100,000.00) 费用合计 (32,238,728.68) (17,833,938.44) 基金净收益/(损失) 8,120,242.67 (9,194,650.30) 加:未实现估值增值/(减值)变动数 119,072,416.21 (4,371,592.29) 基金经营业绩 127,192,658.88 (13,566,242.59) 基金净收益/(损失) 8,120,242.67 (9,194,650.30) 加:年/期初基金净收益/(累计基金净损失) (8,810,121.10) - 本年/期申购基金份额的损益平准金 (17,006,486.41) 1,377,365.29 本年/期赎回基金份额的损益平准金 17,007,072.39 (992,836.09) 可供分配基金净损失 (689,292.45) (8,810,121.10) 减:本年/期已分配基金净收益 (29,281,117.19) - 累计基金净损失 (29,970,409.64) (8,810,121.10) 三、 基金净值变动表(本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表) 湘财荷银行业精选证券投资基金 2005年度基金净值变动表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2004年7月9日 (基金合同生效日) 至2004年 2005年度 12月31日止期间 年/期初基金净值 1,930,997,014.42 2,017,034,173.30 本年/期经营活动 基金净收益/(损失) 8,120,242.67 (9,194,650.30) 未实现估值增值/(减值)变动数 119,072,416.21 (4,371,592.29) 经营活动产生的基金净值变动数 127,192,658.88 (13,566,242.59) 本年/期基金份额交易 基金申购款 1,139,534,869.78 620,621,025.25 其中:分红再投资 5,206,619.20 - 基金赎回款 (1,801,576,190.42) (693,091,941.54) 基金份额交易产生的基金净值变动数 (662,041,320.64) (72,470,916.29) 本年/期向基金份额持有人分配收益 向基金份额持有人分配收益产生的基金净值变动数 (29,281,117.19) - 年/期末基金净值 1,366,867,235.47 1,930,997,014.42 第二节 年度会计报表附注(除特别注明外,金额单位为人民币元) 一、本年度主要会计政策、会计估计与上年度相比新增加的内容如下: 权证投资:从获赠确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。权证差价收入/(损失)于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。本基金至今尚未发生主动投资权证的交易。 收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价,于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成本。 二、本报告期湘财荷银行业精选基金没有重大会计差错和更正金额。 三、关联方关系及关联方交易 (一)关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 湘财荷银基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 湘财证券有限责任公司("湘财证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 荷银投资管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 荷兰银行有限公司 基金管理人的原股东 根据湘财荷银基金管理有限公司2005年2月17日的公告,经2004年第三次股东会审议通过,报中国证监会批准(证监基金字[2005] 21号文),荷兰银行有限公司将所持有的湘財荷银基金管理有限公司33%的股权转让给荷银投资管理(亚洲)有限公司。 (二)关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1. 通过关联方湘财证券席位进行的交易 2005年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量 债券回购成交量 交易佣金 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 2,187,264,094.36 25.95% 410,409,329.05 35.04% 0.00 0.00% 329,100,000.00 18.03% 1769493.42 25.94% 2004年7月9日(基金合同生效日)至2004年12月31日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量 债券回购成交量 交易佣金 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 成交量 占全年成交 佣金 占全年佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 753,397,163.28 26.38% 93,890,832.88 11.17% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 606,569.80 26.24% 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2. 关联方报酬 支付基金管理人湘财荷银基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬26,661,686.87元(2004年 :15,039,251.42元)。 支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费4,443,614.41元(2004年:2,506,541.92元)。 3. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本年度与基金托管人中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券交易如下: 2004年7月9日 (基金合同生效日) 2005年12月31日 至2004年 12月31日止期间 买入债券结算金额 48,975,000.00 387,080,000.00 卖出债券结算金额 152,359,819.17 49,860,000.00 4. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,并按银行间同业利率计息。基金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为76,877,825.86元(2004年:22,778,383.98元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,405,211.24元(2004年:2,928,379.53元)。 5. 关联方湘财证券持有的基金份额 2005年12月31日 2004年12月31日 基金份额 净值 基金份额 净值 - - 300,076.50 296,715.64 四、 报告期末流通转让受到限制的基金资产 本基金截至2005年12月31日止流通受限制的资产情况如下: 流通受限制不能自由转让的股票 本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票,这些股票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束后复牌。 股票代码 股票名称 停牌日期 年末估值 单价 复牌日期 复牌开盘 单价 数量 年末成本总额 年末估值总额 方案沟通协商阶段停牌 600036 招商银行 2005-12-19 6.58 2006-01-04 7.23 9,000,000 57,474,252.65 59,220,000.00 600351 亚宝药业 2005-12-23 4.30 2006-01-06 4.59 300,000 1,236,533.85 1,290,000.00 600529 山东药玻 2005-12-23 6.37 2006-01-06 6.97 1,000,000 7,102,989.13 6,370,000.00 方案实施阶段停牌 000069 华侨城A 2005-12-19 12.88 2006-01-06 11.14 350,000 4,297,935.50 4,508,000.00 000970 中科三环 2005-12-23 6.98 2006-01-05 7.68 7,275,937 43,362,445.73 50,786,040.26 合计 113,474,156.86 122,174,040.26 流通受限制不能自由转让的债券 本基金截至2005年12月31日止从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额165,900,000.00元(2004年:无),于2006年1月9日至3月3日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 第七章 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例 股 票 1,132,110,428.90 72.26% 债 券 270,710,973.50 17.28% 银行存款及清算备付金合计 84,554,291.65 5.39% 应收证券清算款 73,482,446.47 4.69% 权证 0 0.00% 其他资产 5,892,415.98 0.38% 资产合计 1,566,750,556.50 100.00% 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 10,507,449.00 0.77% B 采掘业 140,315,917.04 10.27% C 制造业 364,160,770.00 26.65% C0 食品、饮料 63,829,196.00 4.67% C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 40,811,728.50 2.99% C5 电子 3,200,000.00 0.23% C6 金属、非金属 107,106,330.80 7.84% C7 机械、设备、仪表 101,086,091.29 7.40% C8 医药、生物制品 48,127,423.41 3.52% C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 E 建筑业 18,684,003.96 1.37% F 交通运输、仓储业 87,269,821.00 6.38% G 信息技术业 173,027,298.94 12.66% H 批发和零售贸易 129,195,097.38 9.45% I 金融、保险业 59,220,000.00 4.33% J 房地产业 77,150,000.00 5.64% K 社会服务业 16,828,000.00 1.23% L 传播与文化产业 55,752,071.58 4.08% M 综合类 合计 1,132,110,428.90 82.83% 三、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 市值占基金 资产净值比例(%) 1 600694 大商股份 5,190,147.00 89,478,134.28 6.55% 2 600269 赣粤高速 8,018,869.00 72,169,821.00 5.28% 3 600583 海油工程 2,737,792.00 70,416,010.24 5.15% 4 600028 中国石化 14,999,980.00 69,899,906.80 5.11% 5 000063 中兴通讯 2,500,000.00 69,450,000.00 5.08% 6 600271 航天信息 3,615,996.00 65,160,247.92 4.77% 7 600036 招商银行 9,000,000.00 59,220,000.00 4.33% 8 600037 歌华有线 3,709,386.00 55,752,071.58 4.08% 9 000970 中科三环 7,275,937.00 50,786,040.26 3.72% 10 600299 星新材料 3,122,550.00 40,811,728.50 2.99% 四、 报告期内股票投资组合的重大变动 (一) 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600028 中国石化 296,912,696.40 15.38% 2 600019 宝钢股份 230,214,566.10 11.92% 3 600900 长江电力 202,382,921.49 10.48% 4 600036 招商银行 178,029,758.83 9.22% 5 600016 民生银行 138,127,661.82 7.15% 6 600320 振华港机 114,883,883.13 5.95% 7 600050 中国联通 102,701,410.16 5.32% 8 000063 中兴通讯 97,642,946.36 5.06% 9 600583 海油工程 96,419,136.83 4.99% 10 600018 上港集箱 92,268,982.38 4.78% 11 600330 天通股份 72,339,654.63 3.75% 12 000002 万 科A 70,005,441.29 3.63% 13 600011 华能国际 69,393,073.12 3.59% 14 600309 烟台万华 69,247,250.72 3.59% 15 600269 赣粤高速 69,061,096.88 3.58% 16 000900 现代投资 67,218,086.28 3.48% 17 000402 金 融 街 63,597,664.84 3.29% 18 600887 伊利股份 60,068,393.73 3.11% 19 600271 航天信息 59,884,398.70 3.10% 20 600005 武钢股份 59,336,040.26 3.07% 21 600694 大商股份 57,622,180.16 2.98% 22 600519 贵州茅台 56,500,606.28 2.93% 23 600418 江淮汽车 53,374,072.51 2.76% 24 000970 中科三环 51,340,017.41 2.66% 25 600037 歌华有线 50,278,278.32 2.60% 26 600660 福耀玻璃 49,711,260.20 2.57% 27 000088 盐田港A 49,347,056.10 2.56% 28 600795 国电电力 49,039,099.56 2.54% 29 600009 上海机场 47,376,425.79 2.45% 30 600361 华联综超 43,511,567.61 2.25% 31 600299 星新材料 42,271,156.38 2.19% 32 600000 浦发银行 40,064,739.61 2.07% 33 600114 宁波东睦 39,460,078.16 2.04% (二)报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额(元) 占期初基金资产净值的比例 1 600028 中国石化 274,224,936.22 14.20% 2 600900 长江电力 272,039,899.42 14.09% 3 600019 宝钢股份 233,399,455.21 12.09% 4 600036 招商银行 201,886,111.77 10.46% 5 600016 民生银行 144,093,473.21 7.46% 6 600320 振华港机 119,833,160.89 6.21% 7 000063 中兴通讯 105,464,787.12 5.46% 8 600050 中国联通 104,515,024.52 5.41% 9 600352 G 龙 盛 98,655,698.76 5.11% 10 600694 大商股份 97,642,095.91 5.06% 11 600018 上港集箱 89,029,011.31 4.61% 12 600660 福耀玻璃 85,882,485.58 4.45% 13 000002 万 科A 82,783,112.88 4.29% 14 600009 上海机场 80,897,343.13 4.19% 15 600330 天通股份 74,227,545.27 3.84% 16 600795 国电电力 69,666,595.53 3.61% 17 600309 烟台万华 69,204,673.39 3.58% 18 600012 皖通高速 67,486,567.29 3.49% 19 600426 华鲁恒升 65,803,154.31 3.41% 20 600011 华能国际 64,719,875.86 3.35% 21 600005 武钢股份 62,097,731.91 3.22% 22 000488 晨鸣纸业 59,388,068.31 3.08% 23 600114 宁波东睦 59,340,253.81 3.07% 24 600350 山东基建 57,328,623.11 2.97% 25 600418 江淮汽车 57,300,255.32 2.97% 26 000900 现代投资 56,936,552.10 2.95% 27 600085 同 仁 堂 49,675,146.79 2.57% 28 600183 生益科技 47,573,981.67 2.46% 29 600177 雅 戈 尔 47,055,748.20 2.44% 30 000088 盐田港A 46,479,487.18 2.41% 31 600971 恒源煤电 46,345,685.07 2.40% 32 000895 双汇发展 45,459,394.30 2.35% 33 600583 海油工程 45,069,740.60 2.33% 34 600598 北 大 荒 43,943,971.89 2.28% 35 600717 天 津 港 43,448,956.51 2.25% 36 600096 云 天 化 41,956,905.83 2.17% 37 600000 浦发银行 40,685,269.14 2.11% 38 600361 华联综超 39,707,644.99 2.06% (三) 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:元 买入股票成本总额 卖出股票收入总额 4,072,010,365.15 4,430,957,917.83 五、 报告期末按券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 国债 170,710,973.50 12.49% 2 金融债 3 央行票据 4 企业债 100,000,000.00 7.32% 5 可转债 合计 270,710,973.50 19.81% 六、 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 05中信债2 100,000,000.00 7.32% 2 04国债⑸ 75,989,354.00 5.56% 3 99国债⑻ 27,556,200.00 2.02% 4 21国债⒂ 25,430,000.00 1.86% 5 21国债⑶ 16,201,051.80 1.19% 七、 投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定备选股票库。 3、基金其他资产的构成: 其他资产 金额(元) 交易保证金 923,589.91 应收股利 0.00 应收利息 4,962,870.67 应收申购款 5,955.40 其它应收款 0.00 买入返售证券 0.00 待摊费用 0.00 合计 5,892,415.98 4、基金未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期内基金未主动投资权证,因股权分置改革被动持有的信息如下: 权证代码 权证名称 获得数量 成本总额(元) 期末市值(元) 580000 宝钢JTB1 1,095,000 0.00 0.00 6、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。 第八章 基金份额持有人情况 一、 报告期末基金份额持有人户数 报告期末基金份额持有人户数: 10,463 报告期末平均每户持有的基金份额: 127,458.64 二、 报告期报告期末基金份额持有人结构 项目 数量 占总份额的比例 基金份额总额: 1,333,599,725.51 100% 其中:机构投资者持有的基金份额 967,953,993.47 72.58% 个人投资者持有的基金份额 365,645,732.04 27.42% 第九章 开放式基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下: 单位:份 基金合同生效日的基金份额总额 2,017,034,173.30 本报告期期初基金份额总额 1,952,880,363.98 本报告期期间总申购份额 1,141,908,521.61 本报告期期间总赎回份额 1,761,189,160.08 本报告期期末基金份额总额 1,333,599,725.51 第十章 重大事件揭示 一、基金份额持有人大会决议。 本年度未召开基金份额持有人大会。 二、基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动。 (一)本报告期内,本基金托管人的托管业务部门原总经理唐棣华女士已于2005年4月21日调任其他岗位,目前由秦立儒先生任托管部门总经理。 (二)本公司于2005年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布公告,公司原副总经理许珊燕女士因个人原因提出辞职,公司董事会已审议批准其辞职请求,并同意其不再担任公司副总经理职务。上述变动事项已按规定报告中国证监会。 三、本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项"。 四、基金投资策略的改变。 本公司于2005年1月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布关于湘财荷银精选基金调整股票等投资比例并对基金合同作相应修改的公告,公告的主要内容为:鉴于现行法规已经没有对基金投资于债券的限制性规定,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同的约定,经商基金托管银行中国银行股份有限公司同意并报备中国证监会,本基金管理人决定自公告之日起,将基金的股票投资比例调整为该基金资产净值的60%-95%,债券为0-35%,现金为5%-30%。并据此对基金合同作了相应的修改,基金合同的其他部分均不作任何改动。 五、基金收益分配事项。 本公司于2005年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布分红公告,本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.2元,权益登记日、除息日为2005年9月28日。 六、报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬为十万元,目前的审计机构已提供审计服务2年。 七、基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚 八、席位交易情况 根据中国证监会的相关规定,本公司通过比较多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,本基金租用了下表列示的券商席位进行交易。2005年1月1日至12月31日本基金通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下: 席位数量 买卖股票成交量 买卖债券成交量 买卖权证成交量 债券回购成交量 佣金 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 成交量 占本期成交比例 佣金 占本期佣金比例 中银国际 1 1,427,974,562.62 16.94% 174,383,770.80 14.89% 0.00 0.00% 325,900,000.00 17.86% 1,165,916.44 17.09% 湘财证券 2 2,187,264,094.36 25.95% 410,409,329.05 35.04% 0.00 0.00% 329,100,000.00 18.03% 1,769,493.42 25.94% 中信万通 1 814,603,950.92 9.67% 56,508,556.50 4.82% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 637,435.21 9.34% 中金公司 1 1,684,547,157.42 19.99% 169,481,999.50 14.47% 0.00 0.00% 467,000,000.00 25.60% 1,374,938.78 20.16% 东方证券 1 325,669,238.30 3.86% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 254,838.41 3.74% 南京证券 1 735,475,462.93 8.73% 86,550,324.40 7.39% 1,986,439.90 100% 340,000,000.00 18.63% 598,817.32 8.78% 华夏证券 1 151,527,619.51 1.80% 39,003.90 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 124,251.62 1.81% 银河证券 1 246,304,648.31 2.92% 165,480,146.60 14.13% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 200,295.27 2.94% 联合证券 1 403,516,624.14 4.79% 38,794,134.90 3.31% 0.00 0.00% 90,000,000.00 4.93% 329,588.81 4.83% 招商证券 1 450,654,857.03 5.35% 69,681,589.70 5.95% 0.00 0.00% 272,900,000.00 14.95% 366,110.36 5.37% 合计 11 8,427,538,215.54 100.00% 1,171,328,855.35 100.00% 1,986,439.90 100% 1,824,900,000.00 100.00% 6,821,685.64 100.00% 九、其他在报告期内发生的的重大事件 (一)本公司于2005年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布关于暂停通过汉唐证券公司申购基金业务的公告,根据中国证监会基金部[2005]1号文《关于暂停闽发、汉唐证券公司基金代销业务资格的通知》要求,我公司从该通知规定之日(2005年1月24日)起已暂停通过汉唐证券公司提交的申购基金业务。 (二)本公司于2005年2月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布股权变更公告,经公司2004年第三次股东会审议通过,并报中国证监会批准(证监基金字[2005] 21号文),荷兰银行有限公司将所持有的本公司33%的股权转让给荷银投资管理(亚洲)有限公司。变更后的股东及持股比例为:湘财证券有限责任公司:67%;荷银投资管理(亚洲)有限公司:33%。 (三)本公司分别于2005年4月20日、5月26日、6月1日、10月28日发布增加国都证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司为本基金的代销机构的公告。 (四)本公司于2005年5月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布变更公司董事的公告,根据公司2005年度第三次股东会议决议,鉴于原董事李湘伟先生已辞去其在荷银投资管理(亚洲)有限公司的职务,不再担任本公司董事, 选举黄金源先生为新任董事。 (五)本公司于2005年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布公告,本基金于2005年8月19日购买了由本公司股东湘财证券有限责任公司分销的2005年第八期国家债券人民币三千万元。 (六)本公司于2005年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 发布关于旗下证券投资基金权证投资方案的公告,根据中国证监会(证监基金字[2005]138号文)《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》要求,以及本基金合同中的有关规定,本基金资产可以主动投资权证,在方案中已对基金投资权证的比例、流程、风险控制进行了规定。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人湘财荷银基金管理有限公司。 客户服务中心电话:010-88517979 网址:http:// www. xchyf.com 湘财荷银基金管理有限公司 2006年3月30日

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