基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出时间：2006年3月
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年3月30日
复核了本报告中的财务指标、财务会计报告、净值表现、收益分配情况和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
目录
重要提示
一、基金简介
二、主要财务指标
（一）主要财务指标
（二）净值表现
（三）基金收益分配情况
三、基金管理人报告
（一）基金管理人和基金经理简介
（二）本报告期内基金运作情况说明
（三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现
（四）内部监察报告
四、基金托管人报告
五、审计报告
六、财务会计报告
（一）基金年度会计报表
（二）会计报告书附注
七、投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合情况
（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合
（三）本报告期末基金投资所有股票明细
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
（五）报告期末债券投资组合
（六）报告期末基金投资前五名债券明细
（七）投资组合报告附注
八、基金份额持有人户数、持有人结构（截止2005年12月31日）
（一）基金份额持有人户数
（二）基金持有人结构
（三）基金份额场内前十名持有人
九、基金份额变动
十、重大事件揭示
十一、备查文件目录
一、基金简介
（一）基金名称：博时主题行业股票证券投资基金
基金简称：博时主题
基金代码：160505
基金运作方式：契约型上市开放式
基金合同生效日：2005年1月6日
报告期末基金份额总额：1,100,652,115.29份
基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
上市日期：2005年2月22日
（二）投资目标：分享中国城市化、工业化及消费升级进程中经济与资本市场的高
速成长，
谋求基金资产的长期稳定增长。
投资策略：本基金采取价值策略指导下的行业增强型主动投资策略。
业绩比较基准：80% 新华富时中国A600指数＋20% 新华富时中国国债指数
风险收益特征：本基金是一只主动型的股票基金，基金的风险与预期收益都要高于
平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在严格控制风险的
前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长。
（三）基金管理人
基金管理人名称：博时基金管理有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
邮政编码：518040
法定代表人：吴雄伟
信息披露负责人：李全
联系电话：0755-83169999
传 真：0755-83195140
电子邮箱：webmaster@boshi.com.cn
（四）基金托管人
基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（简称“中国建设银行”）
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区金融大街25号
邮政编码：100032
法定代表人：郭树清
信息披露负责人：尹东
联系电话：010-67597420
传 真：010-66212639
电子邮箱：yindong@ccb.cn
（五）基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报
管理人互联网网址：https://www.boshi.com.cn
年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人处
（六）基金注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司
办公地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层
（七）会计师事务名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址：上海湖滨路202号普华永道中心11楼
二、主要财务指标
（一）主要财务指标
单位：人民币元
自基金合同生效至2005年12月31日
1 基金本期净收益 35,243,684.47
2 加权平均基金份额本期净收益 0.0336
3 期末可供分配基金收益 11,408,812.16
4 期末可供分配基金份额收益 0.0104
5 期末基金资产净值 1,112,060,927.45
6 期末基金份额净值 1.0104
7 基金加权平均净值收益率 3.37%
8 本期基金份额净值增长率 3.09%
9 基金份额累计净值增长率 3.09%
上述财务指标采用的计算公式，详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则
第1号《主要财务指标的计算及披露》。
上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，例如，开放式基金的
申购赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）净值表现
1、历史各时间段基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
①净值 ②净值增长 ③业绩比较
期间 增长率 率标准差 基准收益率
过去3个月 0.84% 0.59% -0.25%
过去6个月 6.80% 0.71% 3.34%
自基金合同生效起至今 3.09% 0.82% -7.93%
④业绩比较基准收
期间 益率标准差 ①-③ ②-④
过去3个月 0.72% 1.09% -0.13%
过去6个月 0.89% 3.46% -0.18%
自基金合同生效起至今 1.10% 11.02% -0.28%
2、图示自基金合同生效以来累计净值增长率走势图,并与同期业绩比较基准的增长
率进行比较
■■图像■■
3、图示基金自基金合同生效至报告期末的净值增长率，并与同期业绩比较基准的收
益率进行比较
■■图像■■
（三）基金收益分配情况
年度每10份基金份额分红数（元） 备注
2005 0.210
合计 0.210
三、基金管理人报告
（一）基金管理人和基金经理简介
博时基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]26号文批准设立。公司股东
为金信信托投资股份有限公司、中国长城资产管理公司、招商证券股份有限公司和广厦
建设集团有限责任公司，注册资本为1亿元人民币。
詹凌蔚先生，硕士。1998年9月至1999年8月在中科信厦门证券营业部任投资咨询人
员；1999年8月至2001年2月，在上海中野投资管理有限公司工作；2001年2月至2004年5
月在融通基金管理有限公司，曾任研究员、部门副总监，基金管理部基金经理助理、新
蓝筹基金经理、融通基金管理公司总经理助理。2004年6月21日入职博时基金管理有限公
司基金管理部，任基金经理。
（二）本报告期内基金运作情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券
投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时主题行业股票证券投资基金基金合
同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有发生损害基金持有人
利益的行为。
（三）本报告期内基金的投资策略和业绩表现
截止2005年12月31日，本基金份额净值为1.0104元，累计份额净值为1.0314元，本
报告期基金净值增长率为3.09%，同期上证指数下跌8.33%。
1、基金管理回顾
2005年是本基金设立运作的第一个年份，在过去一年中我们按照基金合同要求完成
了基本的建仓任务，在交通运输基础设施、食品饮料、公用事业以及资源等四大行业超
比例配置基金资产，同时还坚持自下而上与企业基础价值评估标准，选择值得长期持有
的公司作为构建组合的基础。
作为本基金管理人，我们从2005年下半年开始一直对A股市场的长、中、短期表现都
给予相当乐观的期待，其主要依据包括：（1）、公司估值已经到达相当合理水平；（2
）、货币供给相当充沛、市场长期风险溢价水平持续向下；（3）、宏观经济持续向好，
可能给上市公司的基本面带来大家意想不到的经营业绩好转；（4）、制度创新与变革带
来的估值溢价可能性的出现，如股权分置、股权激励、融资融券以及指数期货，一方面
使得公司管治问题继续趋向好转，为长期资金进行长期投资奠定基础；另一方面，交易
制度的改变还有助于改变市场中不合理的大盘蓝筹公司估值折价的现象，为市场好转提
供基本驱动力量。
2、基金管理展望
基于以上判断，我们在2006年的主要策略是：以合理甚至低估的价格买入那些具有
持续高回报能力的公司股票并坚定持有，其中我们计划在组合中重点配置的公司包括大
盘蓝筹以及二线稳定类资产，这些品种的买入成本基本控制在10倍市盈率、1.5倍市净率
以及5%的年度分红派息水平。除此之外，我们还在以下三个方面寻找投资机会（1）、公
司治理结构大幅度改善带来的成长型投资机会；（2）、产业资本进入二级市场收购带来
的价值重估机会；（3）、金融创新带来的系统性机会。而从主题或行业看，机会在于：
（1）、被抛售过度的投资品触底回升或产业整合带来的估值纠正机会；（2）、有品牌
的消费与服务所具备的长期回报机会；（3）、周期性服务行业在外因变化下产生的共振
型机会；（4）、与十一五规划相关的细分子行业投资机会，如：电网、铁路、环保、节
能等；（5）、交运行业稳定增长特性及目前估值折价的机会；（6）、市场化定价带来
的原有价格扭曲领域的投资机会，如：一、二次能源，公用事业等；（7）、人民币升值
带来的以人民币计价不可贸易品的投资机会等。
（四）内部监察报告
本报告期内，本基金管理人在完善内部控制制度和流程体系的同时，加强日常监察
力度，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性
监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟
踪改进落实情况。发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司
董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
本报告期内，重点开展的监察稽核工作包括：
（1）加强了制度建设。上半年聘请普华永道中天会计师事务所协助对公司现有制度
进行重新修订，形成多个制度手册和业务流程手册。项目结束后，公司积极推动制度措
施的落实。
（2）公司以集中授课的形式组织全体员工学习修订后的《公司法》、《证券法》，
从中抽取有关内容生成试题，进行测试。
（3）年内中国证监会下发了监察稽核报告的内容与格式指引，公司根据证监会要求
按照新格式进行自查并报告。
（4）针对分类表决制度以及股权分置改革的需要，公司修订了投票政策和流程，保
证合规有效地行使股东投票权。
本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在规范经营、合理控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
四、基金托管人报告
中国建设银行根据《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》和《博时主题行业
股票证券投资基金托管协议》，托管博时主题行业股票证券投资基金（以下简称博时主
题基金）。
本报告期，中国建设银行在博时主题基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实
、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对
基金管理人－博时基金管理有限公司在博时主题基金投资运作方面进行了监督，对基金
资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核
，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
由博时主题基金管理人－博时基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本
年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真
实、准确和完整。
五、审计报告
普华永道中天审字(2006)第183号
博时主题行业股票证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“博时主题行业基金”
)2005年12月31日的资产负债表以及2005年1月6日(基金合同生效日)至2005年12月31日止
期间的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是博时主题行业基金的基金
管理人博时基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会
计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评
价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、
《证券投资基金会计核算办法》、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》及中国
证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在
所有重大方面公允反映了博时主题行业基金2005年12月31日的财务状况以及2005年1月6
日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动。
普华永道中天 注册会计师 汪棣
会计师事务所有限公司
中国 上海市 注册会计师 薛竞
2006年2月28日
六、财务会计报告
（一）基金年度会计报表
1、博时主题行业股票证券投资基金资产负债表
单位：人民币元
项目 附注 2005年12月31日
资产
银行存款 259,968,005.17
清算备付金 931,043.55
交易保证金 5 560,808.66
应收利息 6 196,735.79
股票投资市值 11 926,716,827.97
其中：股票投资成本 912,021,939.63
债券投资市值 11 34,205,909.40
其中：债券投资成本 35,116,751.72
权证投资市值 0.00
其中：权证投资成本 0.00
资产总计 1,222,579,330.54
负债与持有人权益
负债
应付证券清算款 2,984,082.43
应付赎回款 104,846,766.25
应付赎回费 88,849.53
应付管理人报酬 1,237,160.87
应付托管费 206,193.48
应付佣金 7 500,350.53
其他应付款 8 560,000.00
预提费用 9 95,000.00
负债合计 110,518,403.09
持有人权益
实收基金 10 1,100,652,115.29
未实现利得 11 (461,601.03)
未分配收益 11,870,413.19
持有人权益合计 1,112,060,927.45
(2005年末基金份额资产净值：1.0104元)
负债及持有人权益总计 1,222,579,330.54
2、博时主题行业股票证券投资基金经营业绩表
2005年1月6日（基金成立日）至2005年12月31日止期间 单位
:人民币元
项目 附注 本期数
收入
股票差价收入 12 23,256,576.88
债券差价收入 13 3,654,807.66
权证差价收入 499,334.24
债券利息收入 3,415,896.80
存款利息收入 3,306,684.49
股利收入 18,747,432.00
其他收入 14 944,680.84
收入合计 53,825,412.91
费用
基金管理人报酬 (15,520,916.24)
基金托管费 (2,586,819.34)
卖出回购证券支出 (63,832.81)
其他费用 15 (410,160.05)
其中：上市年费 (85,000.00)
信息披露费 (210,000.00)
审计费用 (95,000.00)
费用合计 (18,581,728.44)
基金净收益 35,243,684.47
加：未实现利得 11 13,784,046.02
基金经营业绩 49,027,730.49
3、基金收益分配表
2005年1月6日（基金成立日）至2005年12月31日止期间 单位
:人民币元
项目 附注 本期数
本期基金净收益 35,243,684.47
加：期初基金净收益 0.00
本期申购基金份额的损益平准金 7,329,149.34
本期赎回基金份额的损益平准金 (10,099,843.65)
可供分配基金净收益 32,472,990.16
减：本期已分配基金净收益 16 (20,602,576.97)
期末基金净收益 11,870,413.19
4、基金净值变动表
2005年1月6日（基金成立日）至2005年12月31日止期间
单位：人民币元
项目 本期数
期初基金净值 1,209,641,741.07
本期经营活动
基金净收益 35,243,684.47
未实现利得 13,784,046.02
经营活动产生的基金净值变动数 49,027,730.49
本期基金份额交易
基金申购款 608,848,196.89
其中：分红再投资 561,660.83
基金赎回款 (734,854,164.03)
基金份额交易产生的基金净值变动数 (126,005,967.14)
本期向持有人分配收益
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 (20,602,576.97)
期末基金净值 1,112,060,927.45
（二）会计报告书附注
1 基金基本情况
博时主题行业股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第182号《关于同意博时主题行业股票证券
投资基金设立的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》和《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,208,907,077.80
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第5号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案，《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》于2005年
1月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,209,641,741.07份基金份额，其
中认购资金利息折合734,663.27份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限
公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2005]第6号文审核同意，本基金
197,042,836.00份基金份额于2005年2月22日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额
托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市
流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时主题行业股票证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公
开发行、上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于股票，股票资产占基金净值的比例范围为60%-95%，股票投资中不低于
80%投资于消费品、基础设施和原材料类上市公司。本基金保留的现金以及投资于到期日
在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于5%。
2 会计报表编制基础
本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券
投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操
作的有关规定编制。
3 主要会计政策和会计估计
(a)会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为20
05年1月6日(基金合同生效日)至2005年12月31日。
(b)记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
(c)记账基础和计价原则
本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外
，所有报表项目均以历史成本计价。
(d)基金资产的估值原则
(i)股票投资
上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交
易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估
值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价估值。
(ii) 债券投资
证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘
价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实
行净价交易的企业债券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收
利息得到的净价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的
债券按成本估值。
(iii)权证投资
从获赠确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所
挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上市交易的权证投资(包括配股权证)按公
允价值估值。
(iv)实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。
(v)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值， 金管理人应
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
(e)证券投资基金成本计价方法
(i) 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账
。收到股权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌
日冲减股票投资成本。
卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于
成交日结转。
(ii) 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的
债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其
中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成
债券投资成本。
买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行
期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。
卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市
场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动
加权平均法结转。
(iii)权证投资
获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权
证数量。本基金至今尚未发生主动投资权证的交易。
(f)收入的确认和计量
股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的
差额确认。
证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的
债券差价收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部
价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其相关费用的差额确认。
债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况
下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计
提。
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个
人所得税后的净额于除息日确认。
(g)费用的确认和计量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。
(h)实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
(i)未实现利得/(损失)
未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得
/(损失)平准金。
未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按
未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购
确认日或基金赎回确认日认列。
(j)损益平准金
损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净
收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基
金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。
(k)基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，其中基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资，场内基金份额持有人只能选择现金分红。基金收益分配每年至少一次，至多六次。
基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配。基金每次收益分配比例最低
不低于已实现收益的60%。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出
。
4 主要税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号
《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人
所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b)基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得
税。
(c)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自20
05年
6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%(此前按100%)计入个人
应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税
。
(d)基金买卖股票于2005年1月24日前按照0.2%的税率缴纳股票交易印花税，自2005
年
1月24日起减按0.1%的税率缴纳。
(e)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现
金等对
价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
5 交易保证金
单位：元
2005年12月31日
深圳结算保证金 420,067.66
权证交易保证金 140,741.00
合计 560,808.66
6 应收利息
单位：元
2005年12月31日
应收债券利息 114,347.73
应收银行存款利息 81,857.63
应收清算备付金利息 460.79
应收权证保证金利息 69.64
合计 196,735.79
7 应付佣金
单位：元
2005年12月31日
联合证券有限责任公司 118,593.96
金信证券有限责任公司 98,909.24
平安证券有限责任公司 88,716.14
广发证券股份有限公司 84,456.87
华西证券有限责任公司 67,118.85
天和证券经纪有限公司 40,880.58
招商证券股份有限公司 1,674.89
合计 500,350.53
8 其他应付款
单位：元
2005年12月31日
应付券商席位保证金 500,000.00
应付债券利息收入的个人所得税 60,000.00
合计 560,000.00
9 预提费用
截至2005年12月31日止，预提费用余额均为预提的审计费用。
10 实收基金
基金份额（份） 基金面值（元）
募集期间认购资金本金(a) 1,208,907,077.80 1,208,907,077.80
募集期间认购资金利息折份额(a) 734,663.27 734,663.27
期初基金净值 1,209,641,741.07 1,209,641,741.07
本期申购(b) 608,213,056.07 608,213,056.07
其中：红利再投资 555,494.94 555,494.94
本期赎回(b) (717,202,681.85) (717,202,681.85)
2005年12月31日 1,100,652,115.29 1,100,652,115.29
(a)本基金自2004年11月22日至2004年12月29日止期间公开发售，共募集有效净认购
资金1,208,907,077.80元。上述认购资金于设立募集期内产生利息收入735,478.80元，
根据《博时主题行业股票证券投资基金招募说明书》的规定，其中按约定方法计算的资
金利息734,663.27元折算为734,663.27份基金份额，在本基金合同生效后划入基金份额
持有人账户；其余815.53元于本会计期间计入其他收入(附注14)。
(b)本基金于2005年1月6日(基金合同生效日)至2005年1月16日止期间暂不向投资人
开放基金交易。场外申购业务和赎回业务分别自2005年1月17日和2005年2月22日起开始
办理。场内申购业务和赎回业务自2005年8月25日起开始办理。
(c)截至2005年12月31日止，本基金于深交所上市的基金份额为84,701,497.00份，
托管在场外未上市交易的基金份额为1,015,950,618.29份。上市的基金份额登记在证券
登记结算系统，可选择按市价流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登
记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎回，通过跨系统转登记可实施基金份额在
两个系统之间的转换。
11 未实现利得
单位：元
未实现估值 未实现利得
增值(a) 平准金 合计
本期净变动数 13,784,046.02 0.00 13,784,046.02
本期申购基金份额 0.00 (6,694,008.52) (6,694,008.52)
其中：红利再投资 0.00 (2,257.66) (2,257.66)
本期赎回基金份额 0.00 (7,551,638.53) (7,551,638.53)
2005年12月31日 13,784,046.02 (14,245,647.05) (461,601.03)
(a)未实现估值增值按投资类别分项列示如下：
单位：元
2005年12月31日
股票投资 14,694,888.34
债券投资－交易所市场 (910,842.32)
合计 13,784,046.02
12 股票差价收入
单位：元
2005年1月6日(基金合同生效
日)至2005年12月31日止期间
卖出股票成交总额 977,164,196.46
减：应付佣金总额 (817,983.84)
减：卖出股票成本总额 (953,089,635.74)
股票差价收入 23,256,576.88
本基金于本年度获得股权分置改革中由非流通股股东支付的现金对价共计4,249,81
3.75元，已全额冲减股票投资成本。
13 债券差价收入
单位：元
2005年1月6日(基金合同生效
日)至2005年12月31日止期间
卖出及到期兑付债券结算金额 305,967,061.10
减：应收利息总额 (3,104,088.84)
减：卖出债券成本总额 (299,208,164.60)
债券差价收入 3,654,807.66
14 其他收入
单位：元
2005年1月6日(基金合同生效
日)至2005年12月31日止期间
赎回基金补偿收入(a) 918,568.80
新股申购手续费返还 25,296.51
募集期间认购资金产生的利
息收入(附注10(a)) 815.53
合计 944,680.84
(a)本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
15其他费用
单位：元
2005年1月6日(基金合同生效日)至
2005年12月31日止期间
信息披露费 210,000.00
审计费用 95,000.00
上市初费及年费 85,000.00
其他 20,160.05
合计 410,160.05
16 收益分配
本基金于2005年8月15日宣告进行2005年度分红，向截至2005年8月18日止在本基金
注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体基金份额持有人，按每10份
基金份额0.21元派发现金红利。该红利的发放日为2005年8月22日，共发放红利20,602,
576.97元，其中以现金形式发放20,040,916.14元，以红利再投资形式发放561,660.83元
。
17 重大关联方关系及关联交易
(a)关联方
关联方名称 与本基金的关系
博时基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中
国建设银行”) 基金托管人、基金代销机构
金信信托投资股份有限公司 基金管理人的股东
招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、基
金代销机构
中国长城资产管理公司 基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司 基金管理人的股东
金信证券有限责任公司（“金信证券”） 基金管理人的股东控制的券商
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
(b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金
2005年1月6日(基金合同生效日)至2005年12月31日止期间
买卖股票成交量 买卖债券成交量
成交量 占全年成 成交量 占全年成交
交
人民币元 量的比例 人民币元 量的比例
招商证券 190,981,780.01 6.79% - -
金信证券 721,014,973.93 25.65% 73,482,660.13 29.83%
交易佣金
佣金 占全年佣金
人民币元 总量的比例
招商证券 149,446.10 6.59%
金信证券 564,202.13 24.89%
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由
券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务。
(c)基金管理人报酬
支付基金管理人博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.
5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50% /当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬15,520,916.24元。
(d)基金托管费
支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费2,586,819.34元。
(e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。基
金托管人于2005年12月31日保管的银行存款余额为259,968,005.17元。本会计期间由基
金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,194,015.09元。
(f)关联方持有的基金份额
2005年12月31日
基金份额（份） 净值(元) 占基金总份额的比例
金信证券有限责任公司 3,000,000.00 3,031,200.00 0.27%
18流通受限制不能自由转让的基金资产
(a)流通受限制不能自由转让的股票
本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的股票，这些股
票将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后或在股权分置改革规定的程序结束
后复牌：
年末估值 复牌开盘
股票代码 股票名称 停牌日期 单价（元） 复牌日期 单价（元）
方案沟通协商阶段停牌：
000651 格力电器 05/12/23 10.37 06/01/05 11.41
600036 招商银行 05/12/19 6.58 06/01/04 7.23
000839 中信国安 05/12/19 10.47 06/01/04 11.26
方案实施阶段停牌：
000539 粤电力A 05/11/30 4.78 06/01/19 4.10
600754 锦江酒店 05/12/06 7.90 06/01/23 7.20
600591 上海航空 05/12/26 3.46 06/02/14 2.80
000429 粤高速A 05/12/12 4.55 06/02/17 3.80
合 计
年末成本 年末估值
股票代码 股票名称 数量 总额（元 总额（元）
方案沟通协商阶段停牌：
000651 格力电器 2,006,359 19,851,927.84 20,805,942.83
600036 招商银行 2,009,560 12,633,598.36 13,222,904.80
000839 中信国安 508,100 5,122,994.88 5,319,807.00
方案实施阶段停牌：
000539 粤电力A 4,822,028 22,975,112.10 23,049,293.84
600754 锦江酒店 1,270,940 10,209,832.47 10,040,426.00
600591 上海航空 6,237,662 30,331,135.71 21,582,310.52
000429 粤高速A 8,588,139 42,778,977.17 39,076,032.45
合 计 143,903,578.53 133,096,717.44
(b)流通受限制不能自由转让的债券
本基金截至2005年12月31日止持有以下因股权分置改革而暂时停牌的债券，这些债
券将在上市公司完成与流通股股东的沟通协商程序后复牌：
年末估值 复牌开盘
债券代码 停牌日期 单价（元） 复牌日期 单价（元） 数量（张)
110036 05/12/19 106.73 06/01/04 116.83 139,380
年末成本 年末估值
债券代码 总额（元） 总额（元）
110036 14,257,889.29 14,876,027.40
19资产负债表日后事项
本基金管理人于2006年2月10日拟定/宣告2006年度第1次分红，向截至2006年2月15
日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人，按每
10份基金份额派发红利0.20元。
七、投资组合报告
（一）本报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例
1 股票投资 926,716,827.97 75.80%
2 债券投资 34,205,909.40 2.80%
3 银行存款和清算备付金 260,899,048.72 21.34%
4 其它资产 757,544.45 0.06%
5 合计 1,222,579,330.54 100.00%
（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净
序号 行业 股票市值（元） 值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 71,523,665.50 6.43%
C 制造业 365,432,103.15 32.86%
C0 其中：食品、饮料 100,963,626.97 9.08%
C1 纺织、服装、皮毛 4,513,463.20 0.41%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 0.00 0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 28,572,711.82 2.57%
C5 电子 5,631,860.00 0.51%
C6 金属、非金属 65,597,291.16 5.90%
C7 机械、设备、仪表 144,260,975.00 12.97%
C8 医药、生物制品 15,892,175.00 1.43%
C9 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 121,054,166.58 10.89%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 185,647,911.19 16.69%
G 信息技术业 56,683,847.80 5.10%
H 批发和零售贸易 17,987,590.32 1.62%
I 金融、保险业 32,632,411.05 2.93%
J 房地产业 43,523,978.24 3.91%
K 社会服务业 10,040,426.00 0.90%
L 传播与文化产业 6,199,018.29 0.56%
M 综合类 15,991,709.85 1.44%
合 计 926,716,827.97 83.33%
（三）本报告期末基金投资所有股票明细
市值占基金
序号 股票代码 股票名称 股票数量(股) 期末市值（元） 资产净值比例
1 600012 皖通高速 11,665,648 69,993,888.00 6.29%
2 600900 G长电 8,430,457 58,338,762.44 5.25%
3 600600 青岛啤酒 5,897,016 49,063,173.12 4.41%
4 000024 G招商局 3,726,368 43,523,978.24 3.91%
5 000429 G粤高速 8,588,139 39,076,032.45 3.51%
6 600028 中国石化 8,044,771 37,488,632.86 3.37%
7 600019 G宝 钢 8,013,173 33,014,272.76 2.97%
8 600050 中国联通 11,057,011 30,959,630.80 2.78%
9 000541 佛山照明 2,931,159 29,809,887.03 2.68%
10 600018 G上 港 2,406,320 27,215,479.20 2.45%
11 600104 G上 汽 8,157,174 27,000,245.94 2.43%
12 600642 G申 能 4,569,695 25,316,110.30 2.28%
13 000539 G粤电力 4,822,028 23,049,293.84 2.07%
14 600591 G上 航 6,237,662 21,582,310.52 1.94%
15 600123 兰花科创 1,863,618 21,021,611.04 1.89%
16 000651 格力电器 2,006,359 20,805,942.83 1.87%
17 000063 G中 兴 734,500 20,404,410.00 1.83%
18 600315 上海家化 3,110,502 19,876,107.78 1.79%
19 600887 伊利股份 1,339,553 19,745,011.22 1.78%
20 600296 兰州铝业 3,561,320 17,450,468.00 1.57%
21 000089 G深机场 2,635,631 16,920,751.02 1.52%
22 600066 宇通客车 2,232,238 16,183,725.50 1.46%
23 600415 小商品城 500,523 15,991,709.85 1.44%
24 600085 G同仁堂 1,142,500 15,892,175.00 1.43%
25 600089 特变电工 2,015,328 14,651,434.56 1.32%
26 600011 华能国际 2,500,000 14,350,000.00 1.29%
27 600000 浦发银行 1,360,975 13,269,506.25 1.19%
28 600036 招商银行 2,009,560 13,222,904.80 1.19%
29 000956 中原油气 1,349,940 13,013,421.60 1.17%
30 000625 长安汽车 3,395,073 12,358,065.72 1.11%
31 000911 南宁糖业 2,036,657 11,629,311.47 1.05%
32 600519 贵州茅台 242,208 11,049,528.96 0.99%
33 600717 G天津港 2,185,000 10,859,450.00 0.98%
34 000759 武汉中百 1,842,793 10,282,784.94 0.92%
35 600754 G锦 江 1,270,940 10,040,426.00 0.90%
36 000848 承德露露 2,024,915 9,476,602.20 0.85%
37 002001 新和成 918,332 8,696,604.04 0.78%
38 600280 南京中商 1,012,458 7,704,805.38 0.69%
39 600686 金龙汽车 818,950 7,165,812.50 0.64%
40 000680 山推股份 2,999,914 7,049,797.90 0.63%
41 000060 G中 金 1,070,000 6,612,600.00 0.59%
42 600037 歌华有线 412,443 6,199,018.29 0.56%
43 000001 深发展Ａ 1,000,000 6,140,000.00 0.55%
44 000823 超声电子 1,407,965 5,631,860.00 0.51%
45 600391 成发科技 903,310 5,609,555.10 0.50%
46 600005 G武 钢 2,000,000 5,420,000.00 0.49%
47 000839 G国 安 508,100 5,319,807.00 0.48%
48 002029 七匹狼 739,912 4,513,463.20 0.41%
49 600183 生益科技 509,341 3,626,507.92 0.33%
50 600001 邯郸钢铁 999,984 3,099,950.40 0.28%
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
1、本期累计买入价值超出期末基金资产净值2％或前二十名股票明细
本期累计买入 占期末基金资
序号 股票代码 股票名称 金额（元） 产净值的比例
1 600012 皖通高速 79,754,214.48 7.17%
2 600900 G长 电 60,480,733.95 5.44%
3 600050 中国联通 57,296,714.70 5.15%
4 600028 中国石化 52,377,391.71 4.71%
5 600104 G上 汽 52,070,832.06 4.68%
6 600600 青岛啤酒 51,192,960.79 4.60%
7 600019 G宝 钢 50,130,558.23 4.51%
8 000024 G招商局 43,241,455.17 3.89%
9 600018 G上 港 43,144,820.64 3.88%
10 000429 G粤高速 42,778,977.17 3.85%
11 000625 长安汽车 37,026,079.66 3.33%
12 000898 G鞍 钢 35,050,558.78 3.15%
13 600642 G申 能 34,751,824.84 3.12%
14 000541 佛山照明 34,710,911.88 3.12%
15 600591 G上 航 32,667,437.91 2.94%
16 600036 招商银行 32,420,775.01 2.92%
17 000911 南宁糖业 31,976,684.96 2.88%
18 000866 扬子石化 31,388,934.29 2.82%
19 600123 兰花科创 31,220,795.93 2.81%
20 600011 华能国际 30,591,643.86 2.75%
21 000063 G中 兴 29,017,863.12 2.61%
22 000002 G万科Ａ 28,524,770.25 2.57%
23 600887 伊利股份 27,044,056.80 2.43%
24 000937 G金 牛 25,044,288.25 2.25%
25 000539 G粤电力 24,382,596.74 2.19%
26 000089 G深机场 22,892,013.16 2.06%
27 000651 格力电器 22,825,397.57 2.05%
2、本期累计卖出价值超出期末基金资产净值2％或前二十名股票明细
本期累计卖出 占期末基金资
序号 股票代码 股票名称 金额（元） 产净值的比例
1 000866 扬子石化 36,677,727.72 3.30%
2 000898 G鞍 钢 29,984,626.63 2.70%
3 000002 G万科Ａ 29,857,015.08 2.68%
4 600104 G上 汽 28,478,824.27 2.56%
5 600050 中国联通 28,071,880.25 2.52%
6 600027 华电国际 24,344,873.56 2.19%
7 600269 赣粤高速 22,962,092.92 2.06%
8 600002 齐鲁石化 22,919,490.86 2.06%
9 000937 G金 牛 22,863,204.16 2.06%
10 600406 国电南瑞 21,333,226.26 1.92%
11 600036 招商银行 20,193,563.74 1.82%
12 000625 长安汽车 18,874,420.88 1.70%
13 600418 G江 汽 18,593,422.24 1.67%
14 600028 中国石化 17,972,711.82 1.62%
15 000983 G西 煤 17,540,552.13 1.58%
16 600276 恒瑞医药 16,790,903.83 1.51%
17 000911 南宁糖业 16,706,561.76 1.50%
18 600005 G武 钢 16,604,192.15 1.49%
19 600018 G上 港 16,350,535.07 1.47%
20 600019 G宝 钢 16,054,005.81 1.44%
3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：元
买入股票的成本总额 1,869,361,389.12
卖出股票的收入总额 977,164,196.46
（五）报告期末债券投资组合
市值占基金
序号 债券名称 期末市值（元） 资产净值比例
1 国家债券 0.00 0.00%
2 金融债券 0.00 0.00%
3 企业债券 0.00 0.00%
4 可转换债券 34,205,909.40 3.08%
5 债券投资合计 34,205,909.40 3.08%
（六）报告期末基金投资前五名债券明细
市值占基金
序号 债券名称 期末市值（元） 资产净值比例
1 晨鸣转债 19,329,882.00 1.74%
2 招行转债 14,876,027.40 1.34%
3 - - -
4 - - -
5 - - -
（七）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票
。
3、基金的其他资产包括：交易保证金560,808.66元，应收利息196,735.79元。
4、本基金报告期末持有处于转股期的可转换债券：
代码 名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
125488 晨鸣转债 19,329,882.00 1.74%
110036 招行转债 14,876,027.40 1.34%
5、报告期内基金被动持有权证投资的明细：
代码 名称 数量（份） 成本总额（元）
580000 宝钢JTB1 368,900 0.00
八、基金份额持有人户数、持有人结构（截止2005年12月31日）
（一）基金份额持有人户数
基金份额持有人户数（户） 14,790
平均每户持有基金份额（份） 74,418.67
（二）基金持有人结构
持有份额（份） 占总份额的比例
机构投资者 630,029,959.72 57.24%
个人投资者 470,622,155.57 42.76%
合 计 ,100,652,115.29 100.00%
（三）基金份额场内前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
1 中国平安人寿保险股份有限公司 29,503,514.00
2 史广荣 7,606,504.00
3 浙江省老年基金会 5,002,100.00
4 夏耿耿 5,001,500.00
5 金信证券有限责任公司 3,000,000.00
6 中国再保险（集团）公司 2,918,000.00
7 中国核工业建峰化工总厂 2,650,000.00
8 邱志敏 1,500,480.00
9 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理计划 1,050,000.00
10 张平 600,227.00
序号 占总份额的比例
1 中国平安人寿保险股份有限公司 2.68%
2 史广荣 0.69%
3 浙江省老年基金会 0.45%
4 夏耿耿 0.45%
5 金信证券有限责任公司 0.27%
6 中国再保险（集团）公司 0.27%
7 中国核工业建峰化工总厂 0.24%
8 邱志敏 0.14%
9 招商证券－招行－招商证券基金宝集合资产管理计划 0.10%
10 张平 0.05%
九、基金份额变动
序号 项目 份额（份）
1 合同生效日基金份额总额 1,209,641,741.07
2 报告期末基金份额总额 1,100,652,115.29
3 报告期初的基金份额总额 1,209,641,741.07
4 报告期间基金总申购份额 608,213,056.07
5 报告期间基金总赎回份额 (717,202,681.85)
十、重大事件揭示
（一）基金管理业务、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项；
（二）2005年3月16日，中国建设银行股份有限公司第一届董事会第四次会议和200
5年第一次临时股东大会在北京召开，会议批准张恩照先生因个人原因辞去中国建设银行
股份有限公司董事长、董事；
（三）2005年3月25日，中国建设银行股份有限公司2005年第二次临时股东大会和第
一届董事会第六次会议在北京召开。临时股东大会和董事会会议经过审议，选举郭树清
先生为中国建设银行股份有限公司董事、董事长；
（四）2005年6月17日，中国建设银行股份有限公司和美国银行在北京共同宣布，方
签署了关于战略投资与合作的最终协议。根据协议，美国银行有期权增加其对中国建银
行股份有限公司的投资，最终持有股权可达到19.9%；
（五）2005年7月1日，中国建设银行股份有限公司和淡马锡旗下的全资子公司亚洲
金融控股私人有限公司（简称“亚洲金融”）在京签署了关于战略投资的最终协议。根
据协议，淡马锡将通过“亚洲金融”对中国建设银行股份有限公司进行股权投资；
（六）2005年10月27日，中国建设银行股份有限公司在香港联合交易所正式挂牌上
市；
（七）2005年10月31日,根据工作需要，中国建设银行股份有限公司解聘江先周基金
托管部总经理职务，由基金托管部副总经理罗中涛暂时主持基金托管部日常工作，2006
年3月14日，罗中涛被聘任为中国建设银行股份有限公司基金托管部总经理；
（八）2005年1月7日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了
《博时主题行业股票证券投资基金基金合同生效公告》；
（九）2005年8月15日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了
《博时主题行业股票证券投资基金(LOF)分红公告》，每10份基金份额派发现金红利0.2
10元；
（十）2005年8月19日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告了
《博时主题行业股票证券投资基金更新招募说明书摘要》；
（十一）2005年8月20日，我公司分别在中国证券报，上海证券报，证券时报上公告
了《博时基金管理有限公司关于所管理的部分证券投资基金运用基金财产投资权证的公
告》；
（十二）本基金本年度共新增了7个代销机构，分别为天和证券经纪有限公司、光大
证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、世纪证券有限责
任公司、华西证券有限责任公司及天相投资顾问有限公司，已分别于2005年1月13日、2
005年1月28日、2005年2月24日、2005年3月18日、2005年5月20日及2005年8月1日在中国
证券报，上海证券报，证券时报上进行了公告；
（十三）本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本
基金提供审计服务，截至2005年12月31日止本基金应付审计费95,000元；
（十四）中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字 [
1998]29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量,不得超过该
基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、
经营状况、研究水平后，主题行业基金向多家券商租用了基金专用交易席位，本报告期
通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下：
1、股票、债券及权证交易量（自基金合同生效至2005年12月31日）
券商交易量（元）
券商名称 席位个数 股票 债券 回购 权证
联合证券 1 592,291,679.88 54,786,475.90 0.00 499,372.89
金信证券 1 721,014,973.93 73,482,660.13 0.00 0.00
华西证券 1 502,261,721.58 54,997,753.10 0.00 0.00
国泰证券 1 212,861,839.38 40,714,999.40 0.00 0.00
平安证券 1 394,185,594.80 22,382,617.50 0.00 0.00
天和证券 1 94,033,556.18 0.00 0.00 0.00
招商证券 1 190,981,780.01 0.00 0.00 0.00
广发证券 1 102,997,491.88 0.00 0.00 0.00
合计 8 2,810,628,637.64 246,364,506.03 0.00 499,372.89
券商交易量比例
券商名称 股票 债券 回购 权证
联合证券 21.07% 22.24% 0.00% 100.00%
金信证券 25.65% 29.83% 0.00% 0.00%
华西证券 17.87% 22.32% 0.00% 0.00%
国泰证券 7.57% 16.53% 0.00% 0.00%
平安证券 14.02% 9.09% 0.00% 0.00%
天和证券 3.35% 0.00% 0.00% 0.00%
招商证券 6.79% 0.00% 0.00% 0.00%
广发证券 3.66% 0.00% 0.00% 0.00%
合计 100.00% 100.00% 0.00% 100.00%
注：权证交易为报告期内卖出因股权分置改革而被动持有的权证投资。
2、支付佣金（自基金合同生效至2005年12月31日）
券商名称 支付佣金（元） 占报告期佣金总量的比例
联合证券 485,673.98 21.42%
金信证券 564,202.13 24.89%
华西证券 411,850.58 18.17%
国泰证券 174,544.58 7.70%
平安证券 323,229.30 14.26%
天和证券 73,582.80 3.25%
招商证券 149,446.10 6.59%
广发证券 84,456.87 3.73%
合计 2,266,986.34 100.00%
3、证券公司席位的变更情况
本基金在报告期内所使用席位皆为新增席位，共计八个。
十一、备查文件目录
1、中国证监会批准博时主题行业股票证券投资基金设立的文件
2、《博时主题行业股票证券投资基金基金合同》
3、《博时主题行业股票证券投资基金基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
5、报告期内博时主题行业股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点：基金管理人、基金托管人处
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
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本基金管理人：博时基金管理有限公司
2006年3月31日
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