里奇·安波斯特里克

    ———访全球风险协会总裁里奇·安波斯特里克

    上海证券报：去年在采访您时,由于时间的全封闭和费用的高昂,尚不确定FRM国际认证资格考试在中国能有多大作为,而今年已获得快速推进,您对此有什么感想？

    里奇：今年全球共有8078人报名参加了FRM考试,其中北京考点报名人数为372人,上海考点报名人数260人,共632人,较之去年的301人增加了一倍之多,增长速度非常之快。

而在2002年,全球风险协会刚刚在北京和上海组织考试时,仅有16人报名。今年香港考点共有1188人报名参加了FRM考试。如果仅仅把内地和香港地区的人数相加,就已有1820人报名参试,即使不计算台湾地区,中国也很明显成为全球FRM考试最大的考点区。

    目前中国银行(行情,论坛)业对于风险管理理念认可度是非常高的。刚刚上市的中国工商银行(行情,论坛)今年有超过100人报名参加FRM的国际认证资格考试。

    金融风险管理师考试正在中国快速发展,表明中国金融业在全面对外开放之际正逐渐重视和加强金融风险管理,也表明中国银行(行情,论坛)业的风险管理标准正在与国际接轨。

    上海证券报：您认为越来越多的银行派人参加风险管理的资格认证考试,是不是也体现了银行业风险自律意识的提高呢？

    里奇：在美国从事某行业必须有自律协会,比如美国证券协会(NSD)就是一个自律组织。同时,也要遵守一定的规则。一个行业从事商业活动不一定要有政府的监管,但必须向政府报告其已经遵守了自律准则。

    在行业内培养自律文化还是要靠行业内的努力才能够实现。美国是从上世纪30年代经济出现大萧条后开始重视对自律文化的培养。现在有很多金融机构对具备CFA 、FIA资格的雇员做相应的职位安排,美国就是采取这样一种形式来促使自律文化的培育的。

    □本报记者 卢晓平

    让全球风险协会总裁里奇·安波斯特里克没有想到的是,由全球风险协会(GARP)开办的金融风险管理师(FRM)的注册考试,参考人数,尤其是在中国的北京和上海,今年呈现了快速增长态势。而今年又恰为中国金融业开放过渡期的最后一年。

    报考“洋认证”人数的快速增长显然是金融开放前金融业变化的一个缩影。作为这个“洋认证”走入中国的见证者,里奇·安波斯特里克先生日前接受了上海证券报的专访。

    培育风险管理文化“胜过”设立首席风险官

    上海证券报：现在很多中资银行在银行的总部设立一个首席风险官,将原有的总分行的风险管理体系转为总行对风险的管理,这样就必然会引起银行组织结构和原有利益的改变,您怎样看待？

    里奇：风险管理现在还不是一个独立的专业。

    在世界范围内不同的银行采取不同的方式来加强风险的管理,有一些银行可能会设立一个首席风险官的职位,这是一个比较新的做法,如摩根士丹利,就设立了首席风险官,同时首席风险官也作为公司执行委员会成员。但是,也有很多不错的银行比如西班牙桑坦德银行,并没有设立这样的一个职位。西班牙桑坦德银行的风险管理官员要比公司的执行委员低一个级别,主要是向CFO汇报工作。

    不同银行是不一样的,有些设立首席风险官的银行就是风险官直接向银行的总裁或董事会汇报,而其他银行也可能是采取向首席运营官或首席财务官报告,世界各地各种各样的模式都是存在的。

    因此,世界各大银行仍然在寻找最佳的方式来化解风险,如果银行在不同的地点都有业务,那么也不必要把风险管理都放到银行总部,而更重要的是培育一种风险管理的文化。比如像中国农业银行这样大的规模的银行,就无法把风险管理全部放到总行来做,而是应当在全行贯彻风险管理的意识,最重要的是应当从银行的最高层向下推行这种理念,对风险的警觉应当是风险管理的首要问题。

    中国的风险管理应有中国特色

    上海证券报：现在很多专家认为要在中国按照新巴塞尔协议对银行业实行监管是不现实的,您对这个问题有什么看法？

    里奇：成功实施新巴塞尔协议的关键是拥有训练有素的员工———巴塞尔银行监管委员会在《实施巴塞尔新协议的具体考虑》中这样写。

    这个问题又回到了我们如何建立一个国际标准的问题。巴塞尔协议会有一个国际通用的共同的底线,在这个底线之上各个国家会有自己不同的要求。但各国间的不同应当是存在一定透明度的。我曾经在JP摩根做过期权交易,不同国家的破产法会有不同的要求,因此就应当考虑到这些不同来处理不同国家的抵押问题,避免客户的赖账。所以说并不是所有的人都应当去遵循新巴塞尔协议,但是我们应当去理解各国间的不同之处。

    上海证券报：您认为对于风险管理,中国和国际上的差距在哪里？

    里奇：由于结构的不同,很难说风险管理的差距有多大。比如三年前中国工商银行(行情,论坛)还被不良资产困扰,三年后其IPO得到了广泛的认可。如果它的风险管理不好,就很难被国外投资者看好。所以,风险管理在中国的银行业也是在不断的改善,对于其他银行也是同样的道理。

    上海证券报：目前风险管理的一个困难在于中国是从计划经济转型为市场经济,因此,在风险管理上,有没有其他国家相似的转型经验和教训可以借鉴？

    里奇：这个问题比较难回答。因为一个国家由计划经济向市场经济转型是一个艰难而漫长的过程,不可能一夜之间完成。希望更熟悉市场经济的年轻一代,在这样一个转型过程中发挥更大的作用。

    不存在最优监管模式

    上海证券报：有报道称中国正计划在银行、证券、保险三大监管机构之上再架构一个综合监管机构,您怎样看？有没有最优的监管模式？

    里奇：我个人认为,应该有这样一个统一的监管机构。但是,即使是有统一的监管,下属的监管部门在监管领域上仍然会存在冲突,让监管者跟上市场的变化总是一个比较困难的问题,通常监管者总是在事发之后才进行监管。

    这是一个高速发展和变化的市场,目前并没有一个最优的监管模式。

    上海证券报：您认为中国的风险监管应当注意哪些方面？

    里奇：这个问题要看具体监管对象的不同。监管零售银行,信用风险就是主要的监管方向；如果是监管批发银行或者说公司银行,那么市场风险就是主要监管对象。不管什么金融机构,都会有自己的风险存在。现在的趋势就是信用风险和市场风险之间的界限在模糊。