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股指期货仿真交易首个合约到期 25亿参与交割
时间:2006年11月20日05:33 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:第一财经日报】 【作者:罗文辉

  股指期货仿真交易首个合约上周五到期

  25亿元虚拟资金参与交割

  上周五,正式开展股指期货仿真交易已达三周的中国金融期货交易所(下称“中金所”),在平稳运行中迎来首个到期合约(IF0611)的摘牌。
最后持仓量为53810手,显示有超过25亿元的虚拟资金进行了现金差价结算方式的交割。

  当天,IF0611的收盘价1555.4点,较中金所盘后公布的最后交割结算价(沪深300股指现货当天最后两小时算术平均价)贴水0.3点。

  上周五股指期货仿真交易市场上最引人注目的,还是IF0611摘牌前的最后表现。从当天盘面上看,承接此前两个交易日较现货贴水态势的IF0611,其价格走势除上午开盘后的大部分时间内均明显弱于股指现货,下午较现货曾贴水高达7点之多,3点收盘时仍较现货收盘价低6.68点。不过,在2点半后成交价一直稳定在1555点附近的IF0611一度将贴水缩小至3点左右,而收盘价仅低于最后交割结算价0.3点,显示出交割前回归现货的良好趋势。

  让人惊奇的是,在IF0611摘牌前十多分钟,出现多笔成交在500手以上的多空双方新开仓单,直接导致其收盘时持仓量不减反增的非典型交割现象,最后持仓量还较前一交易日增加7000多手。而按10%保证金比例计算,竟有25亿元虚拟资金静候中金所首个到期仿真交易股指期货合约交割。

  据华夏期货信息研究部朱遂科介绍,IF0611的空方一直在盘中高挂有数千手的卖单,直接压制了其上涨势头。而临近收盘时期货较盘中估算的最后交割结算价存在的贴水,吸引机构投资者的无风险套利盘大量介入,同时,模拟交易者对于现金交割的交割方式普遍存在的好奇心理,又使得他们都不愿平仓。如此,导致上述持仓不减反增的奇特景象。

  有业内人士向《第一财经日报》表示,上述在仿真交易中才有的奇特现象在真刀实枪的交易中应不会出现。而上周四起正在从技术、交易和结算等方面收集仿真会员测试反馈意见的中金所,也应从中吸取经验改进有关规则,如考虑进入最后交割月份时也将保证金有所提高以减少交割量,减轻平仓或移仓时可能对现货价格的冲击。

  据有关人士透露,今日即将挂牌交易的新合约IF0701,其开盘基准价为1573.8点,此一开盘指导价低于上周五IF0612的收盘价近13点。

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(责任编辑:单秀巧)


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