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证监会就期货公司风险监管指标管理办法征意见
时间:2006年11月24日13:36 我来说两句  

 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:新华网

  新华网北京11月24日电 中国证监会自11月24日起到12月10日就《期货公司风险监管指标管理办法》向社会公开征求意见。

  征求意见稿明确,净资本是期货公司风险监管指标体系的核心指标,期货公司须持续符合监管要求:净资本与净资产的比例不得低于40%,净资本与负债的比例不得低于8%,流动资产与流动负债的比例不得低于100%。

  《中国证券报》报道指出,净资本是在期货公司净资产的基础上,按照变现能力对各资产负债项目进行风险调整后得出的衡量期货公司抗风险能力的综合性风险监管指标。

  征求意见稿要求,期货公司应建立与风险监管指标管理相适应的内部控制制度,建立动态的风险监控和资本补足机制,确保经调整净资本等风险监管指标持续符合监管要求。

  除了上面提到的三个监管指标,期货公司经营期货经纪业务的,还必须符合两个条件:一是净资本不得低于以下三项指标中的最高值:人民币1500万元;公司客户权益总额的6%;按营业部数量平均折算额(净资本/营业部家数)不得低于300万元;二是保证金封闭圈内的自有资金不得低于交易所要求的最低结算准备金标准。

  同时,征求意见稿还对风险监管指标设置预警标准,对于规定“不得低于”一定标准的风险监管指标,其预警标准是规定标准的120%。

  征求意见稿称,经过整改,期货公司风险监管指标仍不符合规定标准,严重影响正常经营的,证监会可以撤销期货公司部分或全部期货业务许可,关闭其分支机构。

(责任编辑:王燕)


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