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日评:成交额和波动性齐降 权证后市不明朗

  在经历了前几个交易日的大涨大跌之后,今日沪深两市温和上扬,全天维持较小幅度的振荡,上证指数最终报收于2831.53点,上涨34.34点或1.23%,不过两市成交额较昨日明显缩量,仅为1164.2亿元,下降了27.06%。

盘中个股普涨,不过反弹幅度较为有限。大盘缩量反弹的走势也显示出目前市场谨慎观望的气氛有所抬头,市场后市方向依然不明,在缺乏热点的情况下,指标股的未来走势仍将是主导大盘方向的核心力量。从明日开始,两会 将相继召开,而新的企业所得税 草案将很有可能获得通过,这将为市场提供直接利好,因此投资者后市可以重点关注因此受益的个股。

  同股票市场一样,权证 市场今日的波动性有所下降,总计成交265.42亿元,较昨日大幅缩量接近100亿元。24支交易权证涨跌互现,受市场上涨带动,认购权证总体表现略强于认沽权证。认购权证平均上涨了2.15%,总计成交了206.09亿元,其中受正股上涨带动,首创权证大涨13.61%,涨幅居首;认沽权证平均上涨1.04%,其中钢钒认沽权证继昨日大涨之后,今日再度领涨整个权证板块,幅度达到15.06%。我们认为权证市场今日缩量并且波动性有所下降,说明权证市场也进入了一个未来方向不定的时期,因此不建议进行趋势交易,可以在控制规模的基础上做一些日内交易。

  权证隐含波动率数据如下:权证平均隐含波动率为198%,认购权证(包含认股权证)平均隐含波动率为188%,认沽权证平均隐含波动率为205%,隐含波动率最大的是包钢认沽权证,为435%。

  今日权证要闻:

  1、海通证券向上海证券交易所申请创设贵州茅台认沽权证并已获核准,此次获准创设的贵州茅台认沽权证数量为800万份,上市日期为2007年3月2日。

权证名称

投资建议

五粮YGC1

溢价率为负值,极度实值,估值较合理,根据正股表现谨慎操作

侨城HQC1

估值较合理,短期依据正股变动谨慎操作

钢钒GFC1

溢价率较高,不参与

钢钒PGP1

价格和隐含波动率较高,不参与

华菱JTP1

谨慎

五粮YGP1

极度虚值,价格和溢价率很高,近期无法改观,不参与

中集ZYP1

虚值,价格和溢价率较高,近期无法改观,不参与

钾肥JTP1

虚值,价格较高,不参与

包钢JTB1

短期依据正股变动谨慎操作

邯钢JTB1

短期依据正股变动谨慎操作

首创JTB1

隐含波动率和溢价率较高,不参与

万华HXB1

溢价率为负值,估值较合理,短期依据正股变动谨慎操作

雅戈QCB1

短期依据正股变动谨慎操作

长电CWB1

谨慎

国电JTB1

谨慎操作

伊利CWB1

短期依据正股变动谨慎操作

马钢CWB1

短期依据正股变动谨慎操作

中化CWB1

溢价率较高,不参与

茅台JCP1

极度虚值,价格、隐含波动率和溢价率很高,近期无法改观,不参与

海尔JTP1

虚值,价格、隐含波动率和溢价率较高,不参与

雅戈QCP1

虚值,价格、隐含波动率和溢价率过高,不参与

万华HXP1

极度虚值,价格、隐含波动率和溢价率较高,近期无法改观,不参与

包钢JTP1

价格和隐含波动率较高,不参与

沪场JTP1

交易日已结束,正在行权

招行CMP1

极度虚值,价格和溢价率很高,不参与

(东海证券独家供稿)

(责任编辑:陈晓芬)
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