用风险计量推动消费信贷业务

　　　当前，国内经济正处于“扩内需、保增长”的关键时期，以拓展个人信贷服务拉动居民消费需求，将是促进经济回暖的重要途径之一。而同时，次贷危机的教训让国内商业银行对个人信贷业务的拓展尤为审慎，如何在控制风险与追求增长之间寻找平衡，成为当前业界关键课题。

　　记者：近期，国家出台了一系列措施拉动内需，金融企业也响应政策号召，出台了配套措施。您认为银行如何在个人信贷领域发挥支持经济发展的积极作用？

　　黄志凌：通过刺激居民消费拉动有效内需，可以说是“老生常谈”。中国是典型高储蓄率国家，长期以来主要依靠投资和出口带动经济增长，在当前世界经济景气下行、出口受挫的情况下，充分发挥消费对于经济增长的带动作用，显得尤为紧迫。

　　作为银行，能够显著影响消费的一个重要方面是调控个人信贷。但在目前环境下，银行拓展个人信贷存在几个不利方面：一是部分居民对未来收入的负面预期，这造成了部分市场需求的疲软，并影响了相关领域的个人信贷；二是消费者对资产或耐用消费品价格下行的预期（如房产、汽车），使消费行为受到观望情绪的约束；三是当前银行个人信贷服务尚存在流程标准化、效率、对外宣传等多方面问题，不利于客户及时获取所需信贷。

　　针对当前境况，商业银行可以从几方面入手改善信贷服务。首先是调整政策、流程，优先满足客户对于购买自用房、自用车、耐用消费品的现实需求。其次是分析客户信贷需求结构，打破现有产品体系格局，创新提供需求导向、客户导向的个人信贷产品。再次要拓宽信贷产品的宣传和受理渠道。另外商业银行要将个人信贷服务与个人存款、结算、理财(相关:证券 财经)等工作相整合，为客户提供一站式服务选择。

　　记者：看来，加快拓展个人信贷业务对银行来说是大势所趋。但当我们对金融危机追根溯源时发现，不合理的个贷发放和管理是这次危机的一个导火索。那么银行在保增长的同时如何控制风险呢？

　　黄志凌：“保增长”与“控风险”并非是相互对立的概念，合理的增长肯定是在风险可控的前提下实现，风险管理最终也是为高质量、高效率的增长服务。而目前，我国银行的风险管理体系大为改观。

　　以建行个人信贷业务的风险管理体系为例，可将其概括为几个方面：一是风险战略和风险偏好层面，这与建行整体的经营战略和风险偏好相匹配，确定了我们个贷业务的边界、对风险的容忍水平、风险管理目标和基本途径；二是风险政策与制度层面，这是对执行层面风险管理的具体要求，确定了个贷业务风险准入的标准、风险监测、评估、处理的方式，也规定了风险规避、风险承担、风险转移、风险缓释与抵补等一系列风险应对措施；三是个贷风险计量工具层面，应用业界领先的计量分析技术，整合和扩展风险管理手段，提升整个风险管理的效率和效果，这是整个体系的一个关键点和重要创新点；四是机构、人员和系统层面，包括确立一个符合风险管理要求的组织框架、建立一个专业的风险管理人才队伍，构建风险管理IT平台，这些都是风险管理体系运转的基础。

　　由于以上风险管理体系并不完全是对业务的限制，而更多是对业务的引导、优化和支持，通过整合应用这些要件，可以有效保证个人信贷业务在快速发展中不偏离方向，实现“保增长”和“控风险”的有机统一。

　　记者：您刚才提到的个贷风险计量工具，是近年比较新的提法，能否解释一下？建行在这方面进行了哪些努力？具体效果怎样？

　　黄志凌：“计量工具”是一种整合个贷风险管理的手段。近年来建行加快了以“个贷风险评分卡”为核心的个贷风险计量工具开发应用。直观地看，这些评分卡的应用显著提升了风险管理效率。从其综合影响来看，评分卡也实现了统一风险标准、进行客户细分处理和保证风险管理执行力的重要成效。

　　包括上述评分卡在内，目前建行已完成了各主要个人信贷产品的申请评分卡和行为评分卡的开发和上线。下一步评分卡的运用，除了审批和授信调额等环节外，还将进一步延伸到目标市场选择、营销和定价等前台业务环节，以及客户账户管理、催收、预算、绩效评估、产品线拓展等中后台管理领域。

　　作为日常风险计量工具的补充，我们还建立了完整的个贷信用风险压力测试体系，对极端情景下（如金融危机）个人信贷资产组合的风险进行预测，并建立应急策略体系，保证银行接受系统性风险的冲击在可控范围内。这也是个贷计量工具的一个重要部分。

　　记者：现在有一种观点认为，计量工具无法在金融危机中发挥作用，甚至是导致危机的罪魁祸首。这种观点您是怎么看的？您认为今后中国银行业个贷风险计量工具开发应用的趋势是怎样的？

　　黄志凌：对于建行来说，对于金融危机中发现计量工具方面的问题，我们早在各个工具开发前就出台了相应的预防措施。例如，严格参照中国市场环境和建行自身经营环境进行计量工具的开发，避免生搬硬套西方银行业经验带来的水土不服；投入大量精力进行原始数据的清洗核查，确保计量模型所依据的数据质量；做好培训，使用户清楚认识计量工具的假设和适用范围，使专家经验和计量工具有机结合等等。

　　人口众多、消费多样化决定了中国是个人金融服务业最具潜力的国家之一。个贷风险计量工具，借助科学量化手段评价客户风险成本，实际上也为客户细分管理策略提供了重要依据。同时，从客户需求角度看，哪家银行能够提供切合客户生命周期阶段的个性化服务，就能够抢占市场先机。而这种个性化服务，也以科学计量个性服务风险与收益水平为前提。从这个角度看，个贷风险计量工具是个人金融核心竞争力的重要组件。

　　对于整个社会来讲，风险计量工具帮助银行挖掘客户的个性化消费信贷需求，实现了对消费的多层次支持，从而使商业银行个人信贷业务更为有效地支持了消费增长，并将为拉动内需提供重要助力，使商业银行信贷服务模式对于社会的积极意义更为明显。