私募狂敛期指无风险套利 年化收益超30%

　　晨报讯 A股市场的亢奋情绪昨天有所收敛，但股指期货市场仍然在高位盘旋。连续百点的期现价差创造了超过30%的无风险套利收益，私募基金正在疯狂敛财。

　　经过前日超过140点的狂飙之后，沪深300股指期货昨天随大盘开始小幅回落，截至收盘，主力合约IF1011下跌23.0点，收于3558.2点，较沪深300指数升水92.2点，盘中一度升水幅度超过120点，而这种百点左右的升水幅度已经持续两三个交易日。

　　与以往期指大涨空头大幅减仓情况不同的是，根据中金所提供的持仓排名，空头大佬中证期货和国泰君安的空头持仓情况均未出现大幅减仓，中证期货自10月22日以来更是持续加仓空单，市场分析人士指出，加仓多是套利资金。

　　银河期货北京营业部金融期货分析师刘岩草给记者算了一笔账，以10月25日的收盘价计算，把股票佣金、期货佣金、印花税、期指合约利率和股息率等成本参数计算在内，1011合约的无套利区间处于3476.08点与3498.40点之间，年化收益为34.8%。

　　期指市场巨大的套利空间迅速引起了以追求绝对收益为目标的私募基金的注意，股指期货上市之初即开始做套利交易的上海富晶资产管理中心总经理王林表示，“套利的春天来了，虽然做单边市有更大收益，但我们依然坚守这种稳健的策略。”